Presentación Institucional

Presentación Institucional

Herramientas de Análisis

Proyectos Actuales

Agenda

Set de Reporting

Funcionalidades del Sistema

Mercap Software®

Presentación Institucional

20 años de trayectoria en el negocio

Mercap Software es una empresa focalizada en ofrecer soluciones al mercado financiero

Clientes en Argentina y América Latina

Actualmente ha decidido encarar una etapa de expansión global cuya estrategia comercial se basa en el mercado regional de Latam y en los mercados internacionales globales (EEUU y Europa)

Amplitud empresarial

Alejandro Gabriel y Alicia Echeverría• Alejandro en Linkedin• Alicia en Linkedin

Fundadores

Staff interdisciplinario de sistemas, matemática, economía y finanzas

Equipo de Talentos

Creación de Mercap Board of Advisors con el objetivo de enfatizar su Core Business: el Negocio Financiero

Board of Advisors

¿Quiénes somos?

Múltiples Soluciones• Soluciones orientadas a Bancos, Compañías de Seguros, Fondos de Pensión, Fondos

Comunes de Inversión, Hedge Funds, Family Offices, Brokers y Corporates

Core business• Desarrollo y servicios en sistemas de soporte a operaciones financieras a través de

instrumentos, securities y herramientas que operan en mercados globales

Market Share• Posee una participación de mercado del 10% en el Sistema Financiero Argentino. En forma

agregada, sus sistemas administran AuM USD 8.5 billones

Tecnología Smalltalk• Mercap ofrece una plataforma integrada, cuya tecnología Smalltalk es la misma que utiliza

JP Morgan en su sistema KAPITAL y Thomsom Reuters KONDOR

Plataforma Integrada• El software atraviesa todas las etapas de la operación financiera, desde el Front office,

pasando por el Middle office y finalizando en el Back Office

Mercap in a Nutshell

Su motor de workflow embebido permite que el modelado de procesos de negocios no implique programación adicional

Estructuras homogéneas basadas en flujos. Muy útiles durante la creación de nuevos instrumentos y en los análisis de riesgo (VaR)

Atributo que brinda flexibilidad al definir las vistas de pantallas y reportes

Álgebra de Conjuntos

Estructuras de instrumentos basadas en Flujos

Workflow: Velocidad y Flexibilidad

Mercap posee una arquitectura tecnológica flexible, sólida y escalable

Su superioridad radica en un diseño del álgebra embebido, que se expresa en medidas en lugar de cantidades y tipos de cambio

Fortalezas de Mercap (I)

Modelo Multi-Moneda Nativo

Certificación en Calidad Mercap es una empresa con alta orientación a la calidad que ha recibido la certificación ISO 9002:2008 en el sector servicios para todos sus procesos

Productos customizables Un particular beneficio provisto por la capacidad de los productos de adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente de acuerdo a las características de su negocio

Globalización Mercap puede colaborar efectivamente en la globalización de cada negocio o empresa. La consolidación de la información puede darse a través de diferentes maneras: Multi-company, Multi-branch, Multi-location, Multi-division

Fortalezas de Mercap (II)

Instituciones Financieras

• Tesorería• Negocio de

Custodia• Banca Privada

Gestión de Portafolios

• Compañías de Seguros

• Fondos de Pensión• Fondos Comunes de

Inversión• Administradoras de

Portafolios• Hedge Funds• Family Offices• Brokers

Corporates

• Tesorería• Inversiones

Financieras

Orientadas a distintos tipos de clientes:

Soluciones

•Renat Fija•Renta Var.•Cambios•Dinero•Derivados •Riesgo

•Posición•Valuación•Cash Flow• Rentabilidad• Resultados

•Riesgo Operacional•Riesgo Contraparte•Políticas Inversión•Autorizaciones•Confirmaciones

•Liquidación•Custodia•Cotizaciones •Contabilidad•Comisiones•Impuestos

•Eventos Corporativos•Parametrizaciones•Transferencias•Garantías

FrontOffice

Middle Office

BackOffice

Estructura Funcional

• Orientado a bancos gestionando el Trading financiero y el negocio de Custodia de Instituciones Financieras

• Ventaja competitiva: completitud del alcance funcional que cubre todas las necesidades del área de Tesorería y Custodia de un banco

Mercap Treasury®

• Orientado a Compañías de Seguros, Fondos de Pensión, Fondos Comunes de Inversión, Administradoras de Portafolios, Hedge Funds, Family Offices, Brokers, Corporates

• Ventaja competitiva: Set de Reportes y Herramientas de Análisis que brindan valor agregado a la gestión de inversiones y colaboran efectivamente en la toma de decisiones del Portfolio Manager

Mercap Portfolio®

Productos

Nacionales e InternacionalesNacionales:

• Banco Hipotecario• Banco Macro• Banco del Chubut• Banco La Pampa• Cardif Argentina• Caja de Previsión

Social para Abogados de la Provincia de Bs As

• Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs As

• Consultores Asset Management (CAM)

• Nación Seguros• Provincia Vida

Internacionales:• Cardif Perú

Clientes

Mercap Software®

Funcionalidades del sistema

Todos los instrumentos financieros disponibles

Renta Variable: Acciones, ADRs, CEDEARsRenta Fija: Títulos Públicos, Préstamos Garantizados, Fideicomisos Financieros. Cauciones, Pases, Plazos Fijos de Títulos

Derivados: Futuros, FWD, FRAs, Swaps, OpcionesProductos Estructurados con Garantía, Repos, Líneas de Crédito.

Money Market: Call Money, Plazos Fijos, PréstamosFX: Compra, Venta, PasesCuotaspartes FCI no administradosFondos administrados

Operaciones de TradingOperaciones de FundingOrdenes Internas

Administración de Inversiones en Cartera Propia y Carteras de Clientes

Funcionalidad Front Office(I)

Compra de Títulos de Renta Fija

Múltiples Mercados: MAE, MERVAL, NYSE, NASDAQ, etc.

Manejo de Titulos con las más complejas estructuras mediante el modelado de sus flujos

Bonos ajustables por inflación, otros índices, PIKs, capitalizables, amortizables, tasa flotante y variable, zero cupons, etc.

Consulta online de cashflow e indicadores principales del titulo (Yield, Montos, Modified Duration, DV01)

Funcionalidad Front Office (II)

Cálculo de Yield de Entrada y de Salida del Título Subyacente.Cesión de cupones a la contraparte.

Valuación por Curva, por Tasa Repo o Técnica.Modalidades: Títulos en garantía (con o sin aforo) o Sell Buy Back.

Estructuración flexible de Cashflow (consulta online y reestructuración).

Sistemas de Amortización.

Productos Estructurados

Funcionalidad Front Office (III)

MULTIPLES CRITERIOS DE VALUACIÓN

Valuación en moneda de emisión y en la moneda elegida (Sistema Multimoneda).

Múltiples reglas de valuación por distintos criterios y prioridades configurables por conjunto o instrumento.Valuación MTM, Teórica (Curvas de Rendimiento, Curvas de Tasas, Black & Scholes, Arbol Binomial, Valuación Teórica de Forwards y Swaps, Técnica, Costo Amortizado (TIR))

Estimación de cotizaciones flat y forward.

Valuación de Portfolio y sus Carteras

ALGEBRA DE CONJUNTOS

Distintas vistas de la posición en función de categorías creadas por el usuario (Asset Allocation, Investment Sector, etc).

Carteras (o Sub-Portfolios) agrupados en Portfolios.

Funcionalidad Front Office (IV)

Políticas de Inversión

Políticas de inversión configurables a la medida de cada cartera.

Límites de composición (instrumento, emisor calificación de riesgo, maturity, etc).

Límites de riesgo de crédito y liquidación.

Autorización y monitoreo (on-line y batch) del cumplimiento de las políticas.

Funcionalidad Middle Office

Procesos de Back y ContabilidadLiquidaciones monetarias y de títulos

Eventos corporativos

Vencimientos

Notificaciones

Importación de cotizaciones (Bloomberg, Reuters)

Interfaces Normativas

Interfaces Sistemas Core y Externos

CONTABILIDAD

Contabilización de eventos parametrizable

Múltiples contabilidades por cartera

Revalúos contables: Mark To Market, Devengamientos, Ajuste de Capital Diferencia de Cambio y TIR-Mercado

Funcionalidad Back Office

Mercap Software®

Set de reporting

Fron

t Offi

ce Valuación de CarteraRentabilidad HistóricaPerformance AttributtionPosición y Análisis de Renta Fija – Renta Variable - Opciones Análisis de Sensibilidad

Mid

dle

Offi

ce VaRVaR Stress TestsLímites de riesgo de créditos por contraparteLímites de riesgo de créditos por traderComplianceRiesgo de Mercado

Back

Offi

ce Operaciones pendientes de liquidarOperaciones pendientes de confirmarTodos los vouchers

Creación de Set de Reportes Standard

Reporte con visualización

en formato Web

Reporte de Valuación de Cartera

El reporte muestra la Rentabilidad Mensual de una cartera o portfolio para el período seleccionado. Permite ver su evolución en el tiempo y la Rentabilidad Acumulada.

Adicionalmente, a partir de la volatilidad observada para los mismos períodos, permite el análisis de la Rentabilidad Ajustada por Riesgo y su evolución.

Reporte de Rentabilidad y Performance

Reporte Valuación Comparada de Renta Fija

Mercap Software®

Herramientas de Análisis

Value at RiskVaR Histórico, Montecarlo y

Paramétrico

Histograma, Matriz de Correlaciones y Volatilidad

CurvasCurvas de Rendimiento según TIR,

Spot, Forward para renta fija

Análisis de Sensibilidad de Valuación de Instrumentos

Betas Análisis de Stock Portfolio

Beta Agregada por Cartera en base a Capital Asset Pricing Model

(CAPM)

Black-Scholes Valuación teórica de Opciones por

método de Black Scholes.

Análisis de Griegas y Volatilidad Implícita (Smiles)

Herramientas de Análisis

VaR Paramétrico y Matriz de Correlaciones

Valuación por Curvas de Rendimiento

CAPM: Beta Agregada por Cartera

Smiles de Volatilidad para Opciones

Mercap Software®

Proyectos Actuales

Mercap in the Cloud

Web Access & Reporting

Posiciones de Caja y Flujos de Tesorería

Integración Global y Regional

Aprobación Remota de

Límites

Cinco proyectos con valor agregado

¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su interés en Mercap Software!