Современная бизнес-аналитика для банков

Иван Федоров

подзаголовок

Внешние источникиВнутренние источники

Финансовое планирование

Сметное планирование

Кредитный риск

Управление лимитами Обязательная отчетность

Операционный риск

Управление кредитным портфелем

Ситуационный центр / Моделирование и сценарное прогнозирование / Информационные панели для руководства

РитейлЦенные бумаги

АБС

Рейтинги

Финотчетность

Параметры риска

Аффилир.лица

Субъекты права

Рыночные данные

Залоги

Лимиты

Дефолты

Счета

Сделки (операции)

Позиции / портфели

Governance Risk management Compliance

ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем + ПРОГНОЗ. Кредитный риск

ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком

ПРОГНОЗ. Сметное планирование ПРОГНОЗ. Управление лимитамиПРОГНОЗ. ССВ

ПРОГНОЗ. Операционный риск

Ситуационный центр руководства + Стратегическое управление банком

ПРОГНОЗ. Рыночный риск + стресс-тестирование

Web-сервисы, Db-link

Решения для банков

Система «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» предназначена для автоматизации процесса

анализа и контроля кредитных рисков ссудного портфеля банка, в т. ч. дистанционного анализа и

моделирования финансового состояния контрагентов, оценки лимитов и вероятных

убытков. Ведение досье контрагентов с

возможностью хранения различной аналитической информации

Формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/ подразделений

Анализ отчетности связанных контрагентов

Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России

Оценка величины максимального лимита кредитного риска на контрагента

Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний

Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками

Формирование консолидированной отчетности

Формирование аналитических

записок о финансовом состоянии Заемщика

Кредитный риск

3

4

Расчет рейтинга контрагента ириска сделки

Ввод и консолидация финансовых показателей

Разработка и верификация моделей

Управление шкаламирейтингов

Ввод и консолидацияэкспертных/сделочных показателей

Генератор печатных форм документов

Расчетлимитов

Расчет резервов

Ведение групп связанных лиц

Электронный документооборот (work-flow block)

Почтовая подсистема(mail block)

Автоматический мониторинг (alert block)

Конструктор отчетов

(reporting block)

Business Process Management Modeler

Конструктор формул

(formula editor)

Кредитный риск

Комплексный анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитного риска сделки

Формирование аналитических витрин для поддержки принятия управленческих решений

Комплексный анализ эффективности и оценка рисков инвестиционных проектов

Обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными и прочими сделками

Оперативный контроль исполнения Заемщиками условий кредитных соглашений

Формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов

Организация электронного согласования документов, мониторинг работы структурных подразделений

Учет заявок и обращений клиентов

Система «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» – это комплексное решение

для автоматизации кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента

поступления заявки до завершения сделки.

Управление кредитнымпортфелем

27

Управление кредитнымпортфелем

77

Рыночный риск

Загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, Reuters, Московская биржа, Cbonds, Банк России), загрузок сделок из АБС, портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам

Оценка рыночного риска (Value-at- Risk, Conditional Value-at-Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло

Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета

Сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования

Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов, оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций

Поддержка Положения 387-П Банка России

Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» обеспечивает автоматизацию процесса анализа и

контроля рыночного риска портфелей финансовых инструментов банка.

1. Подсистема загрузки данных (Extract Transform Load) 2. Хранилище данных3. Подсистема анализа и оценки риска (расчетное риск-ядро)4. Подсистема формирования аналитических отчетных форм и OLAP5. Подсистема публикации отчетов на web6. Подсистема автоматизированной пакетной загрузки, обработки и расчетов

показателей7. Подсистема обеспечения безопасности

Публикация web-отчетов

1 24

5

8

3

Подсистема автоматизации6

7

Подсистема обеспечения безопасности

Рыночный риск

Программный комплекс позволяет вести контроль использования и нарушения

лимитов в режиме реального времени при совершении сделок, выполнении

операций бизнес-подразделениями. Управление структурой лимитов в разрезе видов рисков, продуктов, срочностей операций

Управление заимствованиями и блокировками лимитов

Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени

Проверка нарушений лимитов сделками путем ввода индикативных (тестовых) сделок

Резервирование лимитов по планируемым операциям путем ввода резервирующих операций/сделок

Генерация отчетов о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.) с возможностью:

• просмотра внутридневной динамики изменения лимита;

• детализации сумм лимитов (использования лимита, остаток, превышение лимита);

• просмотра текстовых расшифровок, объясняющих использования лимита.

Уведомление пользователей о нарушениях лимитов через рассылку почтовых сообщений

Управление лимитами

9

Прогноз. Timeline

Новый модуль комплексная информационно-

аналитическая и инструментальная среда для анализа торговой активности по счетам компании и клиентов

мощный инструмент для визуализации и анализа данных о сделках и заявках

готовый инструментарий детектирования нарушений законодательства о рынке ценных бумаг: нарушений 224-ФЗ, законодательства о противодействии отмыванию денежных средств

специализированный инструментарий для ведения расследований, журналов записей пользователя с навигацией по различным объектам системы (участники, инструменты, маркеры новостей)

возможность тесной интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой компании

инструменты загрузки данных информационных агентств, бирж в стандартизованном формате

используется регулятором в качестве инструмента проведения расследований и детектирования нестандартной активности на российском финансовом рынке

Обеспечение соответствия требованиям 224-ФЗ профучастников: выявление инсайдерской торговли и

манипулирования

Система предназначена для анализа и мониторинга

финансовой устойчивости банка Мониторинг соответствия

показателей финансовой устойчивости банка условиям доступа в ССВ и оценки экономического положения банка (в соответствии с указаниями 1379-У и 2005-У)

Загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных форматах (KLIKO, ПТК ПСД)

Расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 806, 807), показателей финансовой устойчивости банка, классификационной группы банка, расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и качества управления

Прогнозирование значений показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка

Оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и их составляющих

Стресс-тестирование: оценка убытков и финансового состояния банка после воздействия макроэкономических стрессовых событий

Система страхования вкладов

11

Управление залоговым имуществом

Оценка учет, анализ и мониторинг принятого обеспечения по кредитным договорам

Возможность формирования смежных отчетов по кредитным и залоговым досье

Определение структуры залогового портфеля банка в необходимых разрезах

Планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и переоценки обеспечения

Стандартизация отчетности залоговых специалистов по всей региональной сети

Анализ данных по реализуемому и реализованному обеспечению, сравнение залоговой стоимости и реальной суммы реализации

Унификация подходов и стандартов к принимаемому обеспечению и методам оценки

Новый модуль

Полнофункциональный комплекс по автоматизации процедур ведения

реестра, мониторинга и анализа залогового имущества

Управление проблемной задолженностью

Новый модуль Ведение досье должников,

реестров проблемных сделок и имущества

Поддержка различных моделей организации коллекторской деятельности в банке (досудебное урегулирование, судебное и исполнительное производство)

Автоматизация всех видов мониторинга на этапе работы с проблемной задолженностью (финансовый,

Анализ и классификация структуры портфеля проблемной задолженности

Учет мероприятий по работе с долговыми обязательствами

Формирование печатных форм сопутствующих документов

Система служит повышению эффективности решения задач

организации процессов работы с проблемной задолженностью

Электронный офис

Новый модуль Возможность управления и

получения доступа ко всей необходимой информации в режиме Online, в т.ч. с использованием мобильных устройств: планшетных компьютеров, смартфонов (в т.ч. iPhone, iPad и др.)

Мониторинг и анализ сводной информации по различным сферам деятельности – экономика, финансы, инвестиции, внешний рынок, эффективность деятельности подразделений/дочерних структур

Наглядная индикация проблемных и лидирующих зон в развитии

Визуализация данных о плановых и фактических значениях индикаторов развития

Представление вариантных прогнозных расчетов по показателям деятельности

Обеспечение текущей деятельности Руководства: планирование рабочего графика, обеспечение взаимодействия с приемной, контроль исполнительской дисциплины, регулярный мониторинг исполнения заданий

Система предназначена для повышения эффективности управленческой

деятельности за счет обеспечения оперативного доступа Руководства к

достоверной и актуальной информации и аналитическим материалам, отражающим текущее состояние и перспективы развития Банка, подразделений, отрасли, экономики

страны и регионов.

Ключевые заказчики

15

© К

омпа

ния

«ПРО

ГНО

З», 2

014.

Все

пра

ва з

ащищ

ены

. ww

w.p

rogn

oz.ru

The World Bank

16

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Федоров Иван Fedorov.i@prognoz.ru+7 495 995 80 76 доб. 5379+7 926 967 64 87

Подробнее о компании «Прогноз» и ее решениях Вы можете узнать на сайте:

www.prognoz.com

© К

омпа

ния

«ПРО

ГНО

З», 2

014.

Все

пра

ва з

ащищ

ены

. ww

w.p

rogn

oz.ru