em novembro de 2019 Relatór io Analít ico dos Invest imentosprev.santanadeparnaiba.sp.gov.br/uploads/pagina/arquivos/... · 2019-12-20 · Relatór io Analít ico dos Invest imentos

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Relatório Analítico dos Investimentosem novembro de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DE SANTANA DE PARNAÍBARelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/11/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2018 1.967.662,92 0,26% 69 2,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há 48.810.906,01 6,51% 118 6,17% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 45.040.603,78 6,01% 66 4,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 1.961.278,86 0,26% 165 0,29% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 72.262.631,61 9,64% 965 1,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 48.858.489,88 6,52% 130 7,41% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 4.641.501,90 0,62% 115 0,89% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 85.275.919,02 11,37% 693 1,34% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há 37.700.767,97 5,03% 149 2,90% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 39.218.570,04 5,23% 229 2,73% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 18/08/2020 4.159.479,00 0,55% 19 3,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 30.762.143,37 4,10% 450 0,23% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 77.108.311,32 10,28% 929 0,77% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 57.112.864,40 7,62% 683 0,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 7.350.802,76 0,98% 93 2,64% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA D+1 Não há 19.436.569,13 2,59% 75 3,63% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP D+0 Não há 25.704.207,42 3,43% 667 0,95% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 27.693.334,14 3,69% 290 0,53% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 16.870.025,60 2,25% 322 0,32% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 643.888,75 0,09% 732 0,05% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 9.462,70 0,00% 47 0,18% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 3 anos 5.152.503,00 0,69% 76 2,97% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Página 1 de 12 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários

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Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 38.391.495,14 5,12% 6.135 2,40% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES D+4 Não há 47.979.282,58 6,40% 214 5,32% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP D+0 Não há 4.784.635,92 0,64% 1.772 1,30% Artigo 8º, Inciso III

JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11 Não se aplica Não se aplica 862.000,00 0,11% 0,80% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

Total 749.759.337,22



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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2019)

ArtigosResolução

%Carteira

$Carteira

%

Estratégia de AlocaçãoGAP

SuperiorInferior%

Alvo%

Superior%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 554.881.130,08 74,01% 50,00% 60,00% 90,00% 119.902.273,42

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 20,00% 149.951.867,44

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 97.698.827,80 13,03% 10,00% 20,00% 30,00% 127.228.973,37

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 9.462,70 0,00% 0,00% 1,00% 3,00% 22.483.317,42

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 5.152.503,00 0,69% 0,50% 2,00% 5,00% 32.335.463,86

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 37.487.966,86

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 86.370.777,72 11,52% 0,00% 4,00% 15,00% 26.093.122,86

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 4.784.635,92 0,64% 0,00% 4,00% 10,00% 70.191.297,80

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 862.000,00 0,11% 0,00% 2,00% 5,00% 36.625.966,86

Total Carteira 749.759.337,22

RENDA FIXA 657.741.923,58 87,73%

RENDA VARIÁVEL 92.017.413,64 12,27%

Distribuição por Segmento

RENDA FIXA

RENDAVARIÁVEL

87,7%

Distribuição por Artigo / Resolução

7º I b

7º IV a

7º VII b

8º II a

8º III

Outro13%

74%



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ArtigosBase: novembro / 2019 Limite

Inferior (%)

Limite

Superior (%)Carteira ($) Carteira (%)

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 554.881.130,08 74,01% 50,00% 90,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 20,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 97.698.827,80 13,03% 10,00% 30,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 9.462,70 0,00% 0,00% 3,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5.152.503,00 0,69% 0,50% 5,00%

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 86.370.777,72 11,52% 0,00% 15,00%

Artigo 8º, Inciso III 4.784.635,92 0,64% 0,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 862.000,00 0,11% 0,00% 5,00%

Total 749.759.337,22 100,00% 60,50 183,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos



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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5%

(cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela

CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 297.911.941,42 39,73% 0,06%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 169.052.948,75 22,55% 0,01%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 113.660.214,19 15,16% 0,01%

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT 102.177.940,88 13,63% 0,02%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 38.391.495,14 5,12% 0,08%

ITAÚ UNIBANCO 27.693.334,14 3,69% 0,00%

RIO BRAVO INVESTIMENTOS 862.000,00 0,11% 0,08%

VILA RICA CAPITAL 9.462,70 0,00% 0,26%



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Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses

IPCA + 6,00% ao ano 0,98% 8,80% 2,07% 3,91% 9,47% 20,68% - - -

CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,72% 2,79% 1,82% 0,89% 3,15% 7,90% 0,20% 0,065% 3,87%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,22% 12,08% 2,98% 5,78% 13,79% 32,81% 0,20% 0,620% 2,33%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -1,11% 14,80% 3,45% 7,36% 16,15% 24,18% 0,20% 1,048% 3,95%

CDI + 3,50% ao ano 0,65% 8,96% 2,22% 4,71% 9,80% 20,96% - - -

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 57,39% 527,51% -22,88% -25,60% 207,17% -70,61% 0,39% 113,504% 550,46%

IPCA 0,51% 3,12% 0,57% 0,88% 3,27% 7,45% - - -

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,35% 11,53% 1,64% 5,55% 13,22% 21,66% 0,40% 0,000% 2,82%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,19% 13,23% 3,76% 6,75% 14,54% 19,70% 0,40% 0,289% 2,77%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA -0,51% 15,75% 3,34% 7,20% 17,28% 25,78% 0,002 0,798% 3,90%

CDI 0,38% 5,56% 1,33% 2,90% 6,09% 12,95% - - -

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,34% 5,37% 1,24% 2,76% 5,86% 12,70% 0,20% 0,010% 0,19%

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,31% 5,52% 1,31% 2,88% 6,03% 12,57% 0,20% 0,044% 0,23%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,29% 4,52% 1,06% 2,33% 4,95% 10,54% 1,00% 0,004% 0,16%

Selic 0,38% 5,56% 1,33% 2,89% 6,08% 12,95% - - -

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,33% 5,45% 1,25% 2,81% 5,96% 12,72% 0,20% 0,011% 0,20%

IDKA IPCA 2 Anos 0,01% 10,49% 2,86% 5,28% 11,88% 22,68% - - -



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Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)


BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,36% 5,31% 1,26% 2,76% 5,81% 13,55% 0,20% 0,000% 0,17%

IMA-B -2,45% 20,53% 3,71% 8,53% 22,52% 37,40% - - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,43% 9,46% 2,58% 4,67% 10,73% 21,08% 0,20% 0,298% 1,18%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -2,48% 20,15% 3,63% 8,35% 22,11% 36,46% 0,20% 1,953% 6,89%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP -2,48% 20,20% 3,65% 8,37% 22,20% 36,67% 0,20% 1,954% 6,89%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -2,48% 20,27% 3,66% 8,43% 22,21% 36,71% 0,20% 1,960% 6,91%

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -2,54% 20,20% 3,57% 8,30% 22,16% 36,72% 0,20% 1,990% 6,96%

IMA Geral -0,71% 11,82% 2,47% 5,71% 13,13% 24,13% - - -

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,75% 11,32% 2,39% 5,46% 12,61% 23,10% 0,20% 0,800% 2,85%

IMA Geral ex-C -0,70% 11,61% 2,45% 5,61% 12,93% 23,64% - - -

BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,72% 11,38% 2,41% 5,51% 12,64% 23,11% 0,20% 0,784% 2,81%

IRF-M -0,46% 11,34% 2,69% 6,32% 13,05% 24,82% - - -

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,49% 11,00% 2,64% 6,19% 12,64% 24,35% 0,20% 0,799% 2,69%

IMA-B 5 -0,28% 11,77% 3,13% 5,97% 13,30% 23,89% - - -

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -0,30% 11,54% 3,07% 5,86% 13,04% 23,36% 0,10% 0,632% 2,30%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,34% 11,51% 3,04% 5,82% 13,05% 23,35% 0,20% 0,647% 2,33%



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Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)


IFIX 3,52% 22,91% 8,79% 13,22% 25,64% 30,60% - - -

JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11 -3,40% 16,44% 0,12% 3,66% 22,06% 32,28% 0,10% 5,252% 11,97%

Ibovespa 0,95% 23,15% 7,02% 11,55% 20,93% 50,38% - - -

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 0,24% 29,89% 3,88% 16,11% 33,64% 64,90% 3,00% 7,510% 9,37%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES -1,45% 19,01% 2,32% 10,90% 19,36% 58,74% 1,50% 6,823% 7,35%

CDI 0,38% 5,56% 1,33% 2,90% 6,09% 12,95% - - -

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP -0,00% 5,77% 1,35% 2,99% 6,26% 12,10% 0,70% 0,261% 0,68%



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Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2019)

Administrador Valor %

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 298.773.941,42 39,85%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 169.052.948,75 22,55%

BANCO SANTANDER 102.177.940,88 13,63%

BANCO BRADESCO 65.680.931,61 8,76%

BEM DTVM 47.979.282,58 6,40%

BTG PACTUAL SERVIÇOS

FINANCEIROS38.391.495,14 5,12%

Itaú Unibanco 27.693.334,14 3,69%

BRL Trust Investimentos 9.462,70 0,00%

CAIXAECONÔMI…

BB GESTÃODERECURS…

BANCOSANTAND…

BANCOBRADESCO

BEM DTVM

BTGPACTUAL…

ItaúUnibanco

Outro

39,8%

22,5%

Sub-segmento Valor %

IMA-B 257.992.841,18 34,41%

IMA-B 5 118.968.558,29 15,87%

GESTÃO DURATION 104.242.767,67 13,90%

IMA-GERAL 88.077.059,92 11,75%

AÇÕES - LIVRES 86.370.777,72 11,52%

CDI 50.568.924,53 6,74%

IRF-M 30.762.143,37 4,10%

CRÉDITO PRIVADO 5.152.503,00 0,69%

MULTIMERCADO 4.784.635,92 0,64%

IDKA IPCA 2A 1.967.662,92 0,26%

FUNDO IMOBILIÁRIO 862.000,00 0,11%

FIDC - FECHADO 9.462,70 0,00%

IMA-B

IMA-B 5

GESTÃODURATION

IMA-GERAL

AÇÕES -LIVRES

CDI

IRF-M

CRÉDITOPRIVADO

MULTIME…

IDKA IPCA2A

Outro

34,4%

13,9% 15,9%



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Acumulado no Ano

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%)

Janeiro 620.878.917,21 10.969.703,02 7.967.419,97 638.929.428,82 15.048.228,56 2,41% 0,87% 276,66% 1,01%

Fevereiro 638.929.428,82 3.732.126,98 343.506,82 645.483.440,69 3.165.391,71 0,49% 1,01% 48,99% 1,39%

Março 645.483.440,69 3.866.974,48 69.213,34 652.966.160,57 3.684.958,74 0,57% 1,21% 46,76% 2,27%

Abril 652.966.160,57 5.571.824,86 1.077.304,70 664.311.022,39 6.850.341,66 1,04% 1,09% 95,62% 0,95%

Maio 664.311.022,39 28.213.157,23 24.394.624,88 682.708.628,21 14.579.073,47 2,18% 0,66% 330,24% 1,25%

Junho 682.708.628,21 6.801.907,94 3.504.367,60 702.137.992,33 16.131.823,78 2,35% 0,45% 522,17% 1,46%

Julho 702.137.992,33 4.113.420,07 112.694,12 713.385.660,72 7.246.942,44 1,03% 0,63% 161,93% 0,86%

Agosto 713.385.660,72 5.343.144,96 1.355.667,38 717.113.615,17 -259.523,13 -0,04% 0,63% -5,74% 1,52%

Setembro 717.113.615,17 4.277.897,53 77.921,84 734.648.401,70 13.334.810,84 1,85% 0,44% 423,51% 1,20%

Outubro 734.648.401,70 15.819.711,77 11.825.860,12 753.577.017,55 14.934.764,20 2,02% 0,57% 352,59% 1,19%

Novembro 753.577.017,55 84.604.475,65 80.504.685,71 749.759.337,22 -7.917.470,27 -1,04% 1,01% -103,87% 1,80%

Acumulado no ano 86.799.342,00 13,57% 8,91% 152,33%

Investimentos INPC + 6%aa0

4

8

12

16

13,57%

8,91%

Retorno MetaJan Mar Mai Jul Set

Nov-1,2

0

1,2

2,4

3,6



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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6.012,09 0,00 164,52 9.462,70 3.615,13 60,13% 113,50% 61,86%

CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4.129.647,00 0,00 0,00 4.159.479,00 29.832,00 0,72% 0,07% 0,72%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.952.809,35 0,00 0,00 1.961.278,86 8.469,51 0,43% 0,30% 0,43%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.960.661,62 0,00 0,00 1.967.662,92 7.001,30 0,36% 0,00% 0,36%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 25.616.672,94 0,00 0,00 25.704.207,42 87.534,48 0,34% 0,01% 0,34%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 25.549.240,83 2.050.000,00 0,00 27.693.334,14 94.093,31 0,34% 0,00% 0,35%

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 40.955.309,43 0,00 24.174.992,00 16.870.025,60 89.708,17 0,22% 0,01% 0,33%

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.935.948,11 0,00 11.624.000,00 7.350.802,76 38.854,65 0,21% 0,04% 0,31%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 19.400.499,12 0,00 0,00 19.436.569,13 36.070,01 0,19% 0,29% 0,19%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12.379.789,93 952.483,65 12.695.020,98 643.888,75 6.636,15 0,05% 0,00% 0,29%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.651.622,90 0,00 0,00 4.641.501,90 -10.121,00 -0,22% 0,62% -0,22%

SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 37.814.666,02 0,00 0,00 37.700.767,97 -113.898,05 -0,30% 0,63% -0,30%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 77.368.909,40 0,00 0,00 77.108.311,32 -260.598,08 -0,34% 0,65% -0,34%

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 30.913.728,91 0,00 0,00 30.762.143,37 -151.585,54 -0,49% 0,80% -0,49%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 55.346.747,60 2.050.000,00 0,00 57.112.864,40 -283.883,20 -0,49% 0,80% -0,51%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 69.696.518,06 0,00 30.000.000,00 39.218.570,04 -477.948,02 -0,69% 0,80% -0,75%

BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 49.211.184,84 0,00 0,00 48.858.489,88 -352.694,96 -0,72% 0,78% -0,72%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5.210.136,00 0,00 0,00 5.152.503,00 -57.633,00 -1,11% 1,05% -1,11%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 50.050.488,93 0,00 0,00 48.810.906,01 -1.239.582,92 -2,48% 1,95% -2,48%

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX... 46.184.501,23 0,00 0,00 45.040.603,78 -1.143.897,45 -2,48% 1,95% -2,48%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 87.445.919,03 0,00 0,00 85.275.919,02 -2.170.000,01 -2,48% 1,96% -2,48%

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 74.149.024,60 0,00 0,00 72.262.631,61 -1.886.392,99 -2,54% 1,99% -2,54%

Total Renda Fixa -7.746.420,51 -1,05% 1,10%



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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 6.795.033,10 0,00 2.010.000,00 4.784.635,92 -397,18 -0,01% 0,26% -0,00%

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 0,00 48.000.000,00 0,00 47.979.282,58 -20.717,42 -0,04% 6,82% -1,45%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 6.960.846,51 31.551.992,00 0,00 38.391.495,14 -121.343,37 -0,32% 7,51% 0,24%

JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB... 891.100,00 0,00 508,21 862.000,00 -28.591,79 -3,21% 5,25% -3,40%

Total Renda Variável -171.049,76 -0,19% 6,75%



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