Empirische Okonomie 1 - micmetr.econ.uni-muenchen.de · sungen Statistik I und II sollte bekannt sein. Die relevanten Konzepte der Statistik werden kurz wiederholt: ... Die Vorlesungen

Empirische Okonomie 1

Prof. Dr. Amelie Wuppermann

Volkswirtschaftliche Fakultat

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen

Wintersemester 2017/18

Diese Vorlesungsunterlagen werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Vorlesung kostenlos zur Verfugung gestellt.Eine Weitergabe in jeglicher Form an Dritte ist nicht gestattet.

Die aus dem Lehrbuch von James H. Stock und Mark W. Watson, Introduction to Econometrics (3. aktualisierte Auflage)ubernommenen Abbildungen unterliegen dem Copyright des Verlags.

Gliederung

1. Einfuhrung

2. Statistische Grundlagen (Wiederholung)

3. Das lineare Regressionsmodell mit einem Regressor

4. Das lineare Regressionsmodell mit mehreren Regressoren

5. Nichtlineare Zusammenhange

6. Experimente und naturliche Experimente

7. Binare abhangige Variablen

8. Zeitreihen- und Prognosemodelle

9. Zusammenfassung und Ausblick

Prof. Dr. Amelie Wuppermann, Empirische Okonomie 1, Wintersemester 2017/18 1

1. Einfuhrung

1.1 Gegenstand und Ziel der Veranstaltung

1.2 Organisatorische Hinweise

• Internetseite

• Vorlesung

• Lehrbuch

• Ubungen

• Unser PC-Programm: GRETL

• Klausur

• Kommunikation

1.3 Was ist empirische Wirtschaftsforschung?



• Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung:

• Angewandte Statistik

•”Okonometrie“:

Verbindung von Statistik und okonomischer Theorie

• Anwendung auf konkrete, realistische Fragestellungen aus BWL

und VWL

• Praktisches Arbeiten mit realen Daten am PC

• Fahigkeit zur kritischen Beurteilung von theoretischen und empi-

rischen Aussagen in BWL und VWL



Zielgruppe und Voraussetzungen

• Studierende der Bachelorstudiengange BWL und VWL

• In der Regel ab dem dritten Fachsemester; der Stoff der Vorle-

sungen Statistik I und II sollte bekannt sein.

• Die relevanten Konzepte der Statistik werden kurz wiederholt:

• Zusammenfassung in den Vorlesungsfolien (Kapitel 2)

• Vertiefung in den ersten Ubungen



Internetseite

• Zentrale Kommunikationsplattform:

• Terminplan

• Vorlesungsunterlagen, Ubungsblatter, Datensatze

• Juniorprofessur fur Mikrookonometrie (Prof. Wuppermann):

http://www.micmetr.econ.uni-muenchen.de

• Passwort: wird in der ersten Vorlesung/Ubung bekannt gegeben


http://www.micmetr.econ.uni-muenchen.de

1.2 Organisatorische HinweiseVorlesung

• Zwei Vorlesungen pro Woche !

• In der Vorlesung wird regelmaßig zusatzlicher Stoff vermittelt:• Erlauterungen zu den Vorlesungsfolien• Fallstudien zur Erganzung des Stoffs

• Die Vorlesungsprasentationen sind im Internet als PDF-Datei

verfugbar. Empfehlenswert: Jeweils zwei oder vier Seiten auf eine

DIN-A4-Seite drucken, dabei Querformat vorwahlen!

• Die Vorlesungen werden von der LMU-Unterrichtsmitschau mit-

geschnitten und stehen jeweils nach einigen Tagen online zur

Verfugung.

• In Kapitel 2 werden statistische Grundlagen wiederholt. Der neue

Stoff beginnt mit Kapitel 3.



Lehrbuch

James Stock & Mark Watson, Introduction to Econometrics, 3.

aktualisierte Auflage, Boston: Pearson (2015).



• Das Lehrbuch ist fur das Erarbeiten des Stoffs fur die Klausur

nicht erforderlich, aber hilfreich zur Vertiefung.

• Fur VWL-Studierende: Der Stoff der restlichen Kapitel des Buchs

wird im weiteren Verlauf des Studiums behandelt (”Empirische

Okonomie 2“)!

• Das Lehrbuch ist nur in englischer Sprache erhaltlich.

• Die 2. Auflage kann noch verwendet werden. Neues Material aus

der 3. Auflage verwenden wir vor allem in folgenden Teilen der

Vorlesung: Abschnitt 4.9, Kapitel 6.



Ubungen

• Schwerpunkt liegt auf praktischen Anwendungen am PC.

• Ubungsblatter konnen (und sollen) vorab gelost werden.

• Sieben inhaltsgleiche Ubungsgruppen

• gehalten von vier Dozent/Innen (Nadine Geiger (2x), Corinna

Hartung (2x), Felix Hugger (1x), Christoph Winter (2x))

• mit zwei Ubungsterminen pro Woche

• Online-Anmeldung bis Mittwoch, 19.10.2017, 15.00 Uhr erfor-

derlich!



Unser PC-Programm: GRETL

• Empirische Wirtschaftsforschung ohne Computer: undenkbar!

• GRETL steht in den CIP-Pools zur Verfugung und ist kostenlos

im Internet erhaltlich (http://gretl.sourceforge.net)

• Andere (mehr oder weniger) vergleichbare PC-Programme:

• Excel und andere”Tabellenkalkulationsprogramme“

• SPSS (Statistische Anwendungen in den Sozialwissenschaften)

• Stata, TSP, EViews (Okonometrie)

• R, S (Statistik)

• Matlab, Gauss (numerische Mathematik)


http://gretl.sourceforge.net


Klausur

• Termin: Freitag, 8. Dezember 2017, 16.30 – 17.30 Uhr.

• Fur die Klausur sind nur das Vorlesungsmanuskript sowie der in

Vorlesungen und Ubungen besprochene Stoff relevant.

• Die Klausur wird eine Formelsammlung enthalten, die auch auf

der Homepage zum Herunterladen bereitgestellt ist.

• Die Klausur wird aus verschiedenen Aufgabentypen bestehen,

die auch in den Klausuren der letzten Semester (und in den

Ubungsblattern) verwendet wurden (werden).

• Zur Vorbereitung konnen Sie in einem”Midterm“ Ihr Wissen

uberprufen. Eine Probeklausur wird in der letzten Ubung bespro-

chen.Prof. Dr. Amelie Wuppermann, Empirische Okonomie 1, Wintersemester 2017/18 11


Klausur

• Die Klausuren der vergangenen Semester sind auf der Internetseite

zum Download bereitgestellt. Das Durchrechnen alter Klausuren

kann nicht schaden, reicht aber zum Bestehen der Klausur nicht

aus!

• Ergebnisse der von Prof. Wuppermann gestellten Klausuren:Sommersemester 2014: Median = 2,7; 84,4% bestandenWintersemester 2016/17: Median = 2,7; 87% bestandenSommersemester 2017: Median = 2,7; 86,8% bestanden

• Ergebnisse der von Prof. Winter gestellten Klausuren:Wintersemester 2013/14: Median = 2,7; 88,7% bestandenWintersemester 2014/15: Median = 2,7; 89,1% bestandenWintersemester 2015/16: Median = 2,7; 86,6% bestanden



Kommunikation

• Direkt nach der Vorlesung oder den Ubungen

• Sprechstunden der Ubungsleiter (nach Vereinbarung)

• Per E-Mail an die Ubungsleiter

• Allgemein interessante Fragen werden zu Beginn der nachsten

Vorlesung/Ubung beantwortet.



• Untersuchung okonomischer Zusammenhange mit Hilfe von Er-

fahrungsdaten

• Datenquellen (Beispiele):

• Beobachtung

• Befragungen (Personen, Haushalte, Unternehmen)

• Experimente (Horsaal, Labor, reale Entscheidungen)

• Amtliche Statistik (Außenhandelsstatistik, Verbraucherpreissta-

tistik, Krankenhausstatistik,...)

• Methoden: angewandte Statistik, Okonometrie



Fragestellungen

• Testen vorliegender Hypothesen zu okonomischen Zusammen-

hangen

• Messen der Starke von Effekten in okonomischen Zusammen-

hangen

• Prognose okonomischer Entwicklungen

• Entdecken und Erarbeiten von Hypothesen und Theorien zu

okonomischen Zusammenhangen



Beispiel 1: Marktabgrenzung in Kartellfallen

• Fusionskontrollbehorden (z. B. Bundeskartellamt) konnen Zusam-

menschlusse von Unternehmen unter bestimmten Umstanden un-

tersagen.

• Wurde sich die Marktkonzentration durch den Zusammenschluss

erhohen?

• Sind die Produkte der Unternehmen, die einen Zusammenschluss

planen, Substitute?



• Mogliche empirische Vorgehensweise: Korrelationsanalyse

• Eine positive Korrelation der Preise im Zeitablauf deutet darauf

hin, dass eine Substitutierbarkeit der Produkte vorliegt.

• Eine positive Korrelation kann aber auch durch andere (gemein-

same) Einflussgroßen hervorgerufen werden.

• Zentrales Problem der empirischen Wirtschaftsforschung:

Kausalitat vs. Korrelation



Beispiel 2: Werbewirksamkeitsforschung

• Unternehmen wenden sehr hohe Summen fur Werbung auf

• Die Werbeintensitat (Werbeaufwendungen/Umsatz) liegt in Un-

ternehmen der Konsumguterindustrie bei mehr als 10%

• Wie stark wirken sich Werbeaufwendungen auf die Nachfrage der

Konsumenten aus?

• Oft verwendete Große: Werbeelastizitat des Umsatzes



• Mogliche empirische Vorgehensweise: Experiment

• Die Werbeintensitat wird in verschiedenen Regionen experimentell

variiert

• In einer Korrelations- oder Regressionsanalyse mit regionalen Da-

ten wird der Einfluss von Werbeaufwendungen auf die Absatz-

mengen analysiert, Berechnung der Elastizitat

• Ein weiteres Problem der empirischen Wirtschaftsforschung:

Experimente konnen in wirtschaftlichen Fragestellung nur selten

angewandt werden



Beispiel 3: Evaluierung von Forderprogrammen

• Regierungen greifen mit Forderprogrammen und Subventionen in

Markte ein

• Frage: Mittelverschwendung oder sinnvolle Intervention?

• Beispiel: Beschaftigungschancen von Arbeitslosen mit und ohne

Weiterbildungsmaßnahme



• Mogliche empirische Vorgehensweise: Erhebung von Daten zu

geforderten und zu nicht geforderten Personen bzw. Unternehmen

• Vergleich mit Hilfe der Regressionsanalyse

• Problematisch ist, dass in der Regel kein Experiment vorliegt:

Die Teilnahme an einer Fordermaßnahme hangt unter Umstanden

von Eigenschaften der Personen bzw. Unternehmen ab



Beispiel 4: Klassengroße und Leistung von Schulern

• Fuhrt eine Verkleinerung von Schulklassen zu besseren Leistun-

gen?

• Dieses Beispiel wird uns wahrend weiter Teile der Veranstaltung

begleiten.


Documents

Empirische Okonomie 1 - micmetr.econ.uni-muenchen.de · sungen Statistik I und II sollte bekannt sein. Die relevanten Konzepte der Statistik werden kurz wiederholt: ... Die Vorlesungen