Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 · 2019. 11. 22. · Terzo pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza

Terzo Pilastro di Basilea 2Informativa al pubblico al 30 settembre 2009

Questo documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management Intesa Sanpaolo in merito ad eventi futuri. La capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali dati previsionali comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. I seguenti rilevanti fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi del Gruppo differiscano significativamente da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali: ---- la capacità del Gruppo di integrare con successo dipendenti, prodotti, servizi e sistemi nell’ambito della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo

IMI S.p.A. nonché di altre recenti fusioni ed acquisizioni; ---- l'effetto delle decisioni delle autorità di vigilanza e dei cambiamenti nel quadro normativo; ---- l'effetto degli sviluppi politici ed economici in Italia e negli altri paesi in cui opera il Gruppo; ---- l'effetto delle fluttuazioni nei tassi di cambio e di interesse; ---- la capacità del Gruppo di ottenere il rendimento atteso dagli investimenti realizzati in Italia e negli altri paesi. I fattori suddetti non costituiscono una lista completa. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni contenenti dati previsionali che valgono solo con riferimento alla data odierna. Di conseguenza, non è possibile assicurare che il Gruppo raggiunga i risultati previsti.

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Terzo pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

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Terzo pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

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Sommario (*)

Introduzione 7 Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza 9 Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale 13 Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Contatti 19 (*) Come meglio specificato nell’Introduzione del presente documento, le altre Tavole previste dalle istruzioni della Banca d’Italia (Tavole da 1 a 2 e Tavole da 5 a 14) non sono pubblicate in sede di informativa trimestrale come espressamente indicato dalla normativa di riferimento.

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Sommario (*)

Introduzione 7 Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza 9 Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale 13 Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 17 Contatti 19 (*)

Come meglio specificato nell’Introduzione del presente documento, le altre Tavole previste dalle istruzioni della Banca d’Italia (Tavole da 1 a 2 e Tavole da 5 a 14) non sono pubblicate in sede di informativa trimestrale come espressamente indicato dalla normativa di riferimento.

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Introduzione

Note esplicative sull’informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 2 Lo scopo dell’informativa definita come “Terzo Pilastro di Basilea 2” è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), incoraggiando l’efficienza dei mercati attraverso l’individuazione di requisiti di trasparenza che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali su patrimonio di vigilanza, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull’adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Ciò assume una particolare rilevanza nel nuovo contesto introdotto dalle disposizioni di Basilea 2 le quali, dando ampio affidamento alle metodologie interne, conferiscono alle banche una maggiore discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali. Le modalità con cui le banche o i gruppi bancari italiani devono fornire al pubblico le informazioni, definite sinteticamente “Terzo Pilastro”, sono state stabilite dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”(Allegato A, Titolo IV). La presente informativa è redatta in conformità di tali disposizioni, che riprendono il disposto del XII allegato della Direttiva UE n. 2006/48, nonché delle successive modifiche intervenute nel quadro normativo. Il documento è suddiviso, secondo il disposto della suddetta normativa, in parti denominate “Tavole” ed è redatto su base consolidata con riferimento ad un’area di consolidamento “prudenziale”. Le Tavole possono includere sia una “parte qualitativa” che una “parte quantitativa”. L’informativa “Terzo Pilastro di Basilea 2” viene pubblicata - secondo le regole dettate dalla Banca d’Italia - con la seguente cadenza: – dati al 31 dicembre: pubblicazione completa della parte qualitativa e della parte quantitativa; – dati al 30 giugno: aggiornamento della sola parte quantitativa, in quanto Intesa Sanpaolo rientra tra i

gruppi che hanno adottato approcci IRB e/o AMA sui rischi di credito o operativi; – dati al 31 marzo/30 settembre: aggiornamento delle sole informazioni quantitative relative al

patrimonio (Tavola 3) e all’adeguatezza patrimoniale (Tavola 4), in quanto Intesa Sanpaolo rientra tra i gruppi che hanno adottato approcci IRB e/o AMA sui rischi di credito o operativi.

Si rimanda, pertanto, al documento relativo al 31 dicembre 2008 per una più completa disamina degli aspetti qualitativi, ivi inclusa la definizione dell’area di consolidamento utilizzata per il presente documento. Si segnala, peraltro, che il perimetro di consolidamento al 30 settembre 2009 non differisce in maniera significativa da quello del 31 dicembre 2008 e del 30 giugno 2009. Per completezza si specifica altresì che le informazioni relative al patrimonio di vigilanza ed all’adeguatezza patrimoniale sono pubblicate anche nel Rendiconto intermedio al 30 settembre 2009. Tutti gli importi, se non altrimenti indicato, sono da intendersi in milioni di euro. Il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica questa informativa al pubblico (Terzo Pilastro di Basilea 2) ed i successivi aggiornamenti sul proprio sito Internet all’indirizzo group.intesasanpaolo.com.

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Introduzione

Note esplicative sull’informativa al pubblico Terzo pilastro di Basilea 2 Lo scopo dell’informativa definita come “Terzo Pilastro di Basilea 2” è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), incoraggiando l’efficienza dei mercati attraverso l’individuazione di requisiti di trasparenza che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali su patrimonio di vigilanza, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull’adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Ciò assume una particolare rilevanza nel nuovo contesto introdotto dalle disposizioni di Basilea 2 le quali, dando ampio affidamento alle metodologie interne, conferiscono alle banche una maggiore discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali. Le modalità con cui le banche o i gruppi bancari italiani devono fornire al pubblico le informazioni, definite sinteticamente “Terzo Pilastro”, sono state stabilite dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”(Allegato A, Titolo IV). La presente informativa è redatta in conformità di tali disposizioni, che riprendono il disposto del XII allegato della Direttiva UE n. 2006/48, nonché delle successive modifiche intervenute nel quadro normativo. Il documento è suddiviso, secondo il disposto della suddetta normativa, in parti denominate “Tavole” ed è redatto su base consolidata con riferimento ad un’area di consolidamento “prudenziale”. Le Tavole possono includere sia una “parte qualitativa” che una “parte quantitativa”. L’informativa “Terzo Pilastro di Basilea 2” viene pubblicata - secondo le regole dettate dalla Banca d’Italia - con la seguente cadenza: – dati al 31 dicembre: pubblicazione completa della parte qualitativa e della parte quantitativa; – dati al 30 giugno: aggiornamento della sola parte quantitativa, in quanto Intesa Sanpaolo rientra tra i

gruppi che hanno adottato approcci IRB e/o AMA sui rischi di credito o operativi; – dati al 31 marzo/30 settembre: aggiornamento delle sole informazioni quantitative relative al

patrimonio (Tavola 3) e all’adeguatezza patrimoniale (Tavola 4), in quanto Intesa Sanpaolo rientra tra i gruppi che hanno adottato approcci IRB e/o AMA sui rischi di credito o operativi.

Si rimanda, pertanto, al documento relativo al 31 dicembre 2008 per una più completa disamina degli aspetti qualitativi, ivi inclusa la definizione dell’area di consolidamento utilizzata per il presente documento. Si segnala, peraltro, che il perimetro di consolidamento al 30 settembre 2009 non differisce in maniera significativa da quello del 31 dicembre 2008 e del 30 giugno 2009. Per completezza si specifica altresì che le informazioni relative al patrimonio di vigilanza ed all’adeguatezza patrimoniale sono pubblicate anche nel Rendiconto intermedio al 30 settembre 2009. Tutti gli importi, se non altrimenti indicato, sono da intendersi in milioni di euro. Il Gruppo Intesa Sanpaolo pubblica questa informativa al pubblico (Terzo Pilastro di Basilea 2) ed i successivi aggiornamenti sul proprio sito Internet all’indirizzo group.intesasanpaolo.com.

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Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza

Informativa quantitativa Composizione del Patrimonio di vigilanza La composizione del patrimonio di vigilanza del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2009 è sintetizzata nella tavola che segue:

(milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 31.159 29.352

B. Filtri prudenziali del patrimonio base: -928 -1.639

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) -928 -1.639

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 30.231 27.713

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 750 639

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 29.481 27.074

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 16.784 15.387

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: - -

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) - -

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 16.784 15.387

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 750 639

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) 16.034 14.748M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare 2.887 2.774

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 42.628 39.048

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 30 30

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 42.658 39.078

Al 30 settembre 2009, il patrimonio di vigilanza è ammontato a 42.628 milioni di euro ed il patrimonio complessivo, inclusivo dei prestiti subordinati di terzo livello, a 42.658 milioni. Con riferimento al patrimonio di vigilanza, si segnala che lo stesso è stato calcolato senza tenere conto di un’ipotesi di assegnazione nel 2010 del dividendo, dato che allo stato – pur essendo confermato il ritorno al dividendo per le azioni ordinarie – appare prematura la sua quantificazione. A fronte di un attivo ponderato di 367.372 milioni di euro, derivante in misura prevalente dai rischi di credito e di controparte e, in misura minore, dai rischi operativi e di mercato (Cfr successiva Tavola 4), il coefficiente di solvibilità totale si colloca quindi all’11,6%; il rapporto tra il patrimonio di base del Gruppo e il complesso delle attività ponderate (Tier 1 ratio) si attesta al 8,0%. Il rapporto tra patrimonio di vigilanza di base al netto delle preferred shares e le attività di rischio ponderate (Core Tier 1 ratio) risulta pari al 7,2%. Informazioni di maggior dettaglio sulla composizione del patrimonio di base, supplementare e di terzo livello sono fornite di seguito.

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Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza

Informativa quantitativa Composizione del Patrimonio di vigilanza La composizione del patrimonio di vigilanza del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2009 è sintetizzata nella tavola che segue:

(milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 31.159 29.352

B. Filtri prudenziali del patrimonio base: -928 -1.639

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) -928 -1.639

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 30.231 27.713

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 750 639

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 29.481 27.074

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 16.784 15.387

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: - -

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) - -

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 16.784 15.387

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 750 639

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) 16.034 14.748M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare 2.887 2.774

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 42.628 39.048

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 30 30

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 42.658 39.078

Al 30 settembre 2009, il patrimonio di vigilanza è ammontato a 42.628 milioni di euro ed il patrimonio complessivo, inclusivo dei prestiti subordinati di terzo livello, a 42.658 milioni. Con riferimento al patrimonio di vigilanza, si segnala che lo stesso è stato calcolato senza tenere conto di un’ipotesi di assegnazione nel 2010 del dividendo, dato che allo stato – pur essendo confermato il ritorno al dividendo per le azioni ordinarie – appare prematura la sua quantificazione. A fronte di un attivo ponderato di 367.372 milioni di euro, derivante in misura prevalente dai rischi di credito e di controparte e, in misura minore, dai rischi operativi e di mercato (Cfr successiva Tavola 4), il coefficiente di solvibilità totale si colloca quindi all’11,6%; il rapporto tra il patrimonio di base del Gruppo e il complesso delle attività ponderate (Tier 1 ratio) si attesta al 8,0%. Il rapporto tra patrimonio di vigilanza di base al netto delle preferred shares e le attività di rischio ponderate (Core Tier 1 ratio) risulta pari al 7,2%. Informazioni di maggior dettaglio sulla composizione del patrimonio di base, supplementare e di terzo livello sono fornite di seguito.

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Terzo Pilastro di Basilea 2 – Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza

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Patrimonio supplementare (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) (*)

- Riserve da valutazione - Attività materiali

Leggi speciali di rivalutazione 352 352

Attività materiali ad uso funzionale - -

- Riserve da valutazione - Titoli disponibili per la vendita

Titoli di capitale e quote di O.I.C.R. 19 -

Titoli di debito - -

- Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - -

- Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - -

- Strumenti ibridi di patrimonializzazione 1.739 1.734

- Passività subordinate di secondo livello 14.823 13.415

- Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese - -

Plusvalenze nette su partecipazioni - -

Altri filtri positivi - -

TOTALE ELEMENTI POSITIVI 16.933 15.501

- Minusvalenze nette su partecipazioni -17 -45

- Crediti - -

- Altri elementi negativi -122 -69

- Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale - -

Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di capitale -10 -

Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di debito - -

Passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegnidi acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare - -

Altri filtri negativi - -

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI -149 -114

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 16.784 15.387

TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE -750 -639

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL NETTO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 16.034 14.748

(*) Le singole componenti del patrimonio di vigilanza includono sia la quota riferibile al patrimonio di Gruppo che dei soci terzi.

Nel “Totale elementi da dedurre” è inclusa per 140 milioni di euro l’eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (50% dell’eccedenza totale pari a 280 milioni), così come previsto dalla normativa nel caso di adozione dei modelli IRB (126 milioni di euro e 252 milioni di euro, rispettivamente, al 31 dicembre 2008).


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Patrimonio di base (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO DI BASE TOTALE (TIER 1) (*)

Dettaglio elementi positivi

- Capitale 7.086 7.091

- Sovrapprezzi di emissione 33.235 33.229

- Riserve e utile di periodo 13.231 10.997

- Strumenti non innovativi di capitale - -

- Strumenti innovativi di capitale 2.999 2.998


Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio - -

Azioni rimborsabili - -

Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base - -

Altri filtri prudenziali positivi - -


Dettaglio elementi negativi

- Azioni o quote proprie - -2

- Avviamento -19.720 -20.027

- Altre immobilizzazioni immateriali -5.672 -4.934

- Perdita del periodo - -

- Rettifiche di valore su crediti - -

- Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - -

- Altri - -


Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio -21 -110

Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di capitale e a quote di O.I.C.R. - -120

Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di debito -405 -855

Plusvalenza cumulata netta su attività materiali - -


Altri filtri prudenziali negativi -502 -554

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI -26.320 -26.602

TOTALE PATRIMONIO DI BASE AL LORDO ELEMENTI DA DEDURRE 30.231 27.713


TOTALE PATRIMONIO DI BASE AL NETTO ELEMENTI DA DEDURRE 29.481 27.074



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Patrimonio supplementare (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) (*)

- Riserve da valutazione - Attività materiali

Leggi speciali di rivalutazione 352 352

Attività materiali ad uso funzionale - -

- Riserve da valutazione - Titoli disponibili per la vendita

Titoli di capitale e quote di O.I.C.R. 19 -

Titoli di debito - -

- Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - -

- Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base - -

- Strumenti ibridi di patrimonializzazione 1.739 1.734

- Passività subordinate di secondo livello 14.823 13.415


Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese - -

Plusvalenze nette su partecipazioni - -

Altri filtri positivi - -


- Minusvalenze nette su partecipazioni -17 -45

- Crediti - -

- Altri elementi negativi -122 -69


Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale - -

Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di capitale -10 -

Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita - Titoli di debito - -

Passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegnidi acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare - -

Altri filtri negativi - -

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI -149 -114

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 16.784 15.387


TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL NETTO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 16.034 14.748




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Patrimonio di base (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO DI BASE TOTALE (TIER 1) (*)

Dettaglio elementi positivi

- Capitale 7.086 7.091

- Sovrapprezzi di emissione 33.235 33.229

- Riserve e utile di periodo 13.231 10.997

- Strumenti non innovativi di capitale - -

- Strumenti innovativi di capitale 2.999 2.998


Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio - -

Azioni rimborsabili - -


Altri filtri prudenziali positivi - -


Dettaglio elementi negativi

- Azioni o quote proprie - -2

- Avviamento -19.720 -20.027

- Altre immobilizzazioni immateriali -5.672 -4.934

- Perdita del periodo - -

- Rettifiche di valore su crediti - -

- Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - -

- Altri - -


Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio -21 -110

Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di capitale e a quote di O.I.C.R. - -120

Riserve negative su titoli disponibili per la vendita - titoli di debito -405 -855

Plusvalenza cumulata netta su attività materiali - -


Altri filtri prudenziali negativi -502 -554

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI -26.320 -26.602

TOTALE PATRIMONIO DI BASE AL LORDO ELEMENTI DA DEDURRE 30.231 27.713


TOTALE PATRIMONIO DI BASE AL NETTO ELEMENTI DA DEDURRE 29.481 27.074



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Patrimonio di terzo livello (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO (TIER 3) 30 30

TOTALE ELEMENTI POSITIVI 30 30

- Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare - -

- Passività subordinate di 3° livello 30 30

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI - -

- Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di 3° livello

Passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello - -

- Altre deduzioni - -

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Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale

Informativa quantitativa Preliminarmente all’illustrazione dei dati quantitativi si ricorda che, con riferimento al Processo di controllo prudenziale a fini di adeguatezza patrimoniale (c.d. ICAAP del Secondo Pilastro di Basilea 2 – “Pillar II”), il Gruppo ha presentato all’Autorità di Vigilanza i resoconti intermedio e finale per il 2008 (comprensivo della situazione prospettica di fine 2009), come gruppo bancario di “classe 1”, secondo la classificazione della Banca d’Italia, basato sull’utilizzo esteso delle metodologie interne di misurazione dei rischi, di determinazione del capitale interno e del capitale complessivo disponibile. Ne è emersa una soddisfacente situazione di adeguatezza patrimoniale, sia in condizioni ordinarie sia in condizioni di stress. Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza del Gruppo Intesa Sanpaolo

(milioni di euro)30.9.2009 31.12.2008

Informazioni Requisiti Requisiti

A. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

A.1 Rischio di credito e di controparte 548.823 319.958 25.597 582.919 335.556 26.844

1. Metodologia standardizzata 358.502 177.064 14.165 387.507 194.458 15.557

2. Modelli interni (IRB) 183.641 140.067 11.206 187.208 138.199 11.055

3. Cartolarizzazioni 6.680 2.827 226 8.204 2.899 232

A.2 Rischi di mercato 17.741 1.420 18.046 1.444

1. Metodologia standardizzata 16.169 1.294 15.534 1.243

2. Modelli interni 1.570 126 2.475 198

3. Rischio di concentrazione 2 - 38 3

A.3 Rischio operativo 29.243 2.339 29.080 2.327

1. Metodo base 1.025 82 875 70

2. Metodo standardizzato 28.218 2.257 28.205 2.257

3. Metodo avanzato - - - -

A.4 Altri rischi specifici 430 34 390 31

A.5 Totale requisiti prudenziali 367.372 29.390 383.072 30.646

B. COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA' (%)

B.1 Core Tier 1 ratio 7,2 6,3

B.2 Tier 1 ratio 8,0 7,1

B.3 Total capital ratio 11,6 10,2

Importi non ponderati

Importi ponderati


Importi ponderati

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dettagli dei diversi requisiti patrimoniali del Gruppo al 30 settembre 2009.

12

09_741_0BRO_PILLAR_31_09_09 12 13/11/09 14:54


12

Patrimonio di terzo livello (milioni di euro)

Informazione 30.9.2009 31.12.2008

PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO (TIER 3) 30 30

TOTALE ELEMENTI POSITIVI 30 30

- Passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare - -

- Passività subordinate di 3° livello 30 30

TOTALE ELEMENTI NEGATIVI - -

- Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di 3° livello

Passività subordinate di 2° e 3° livello oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di 3° livello - -

- Altre deduzioni - -

13

Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale

Informativa quantitativa Preliminarmente all’illustrazione dei dati quantitativi si ricorda che, con riferimento al Processo di controllo prudenziale a fini di adeguatezza patrimoniale (c.d. ICAAP del Secondo Pilastro di Basilea 2 – “Pillar II”), il Gruppo ha presentato all’Autorità di Vigilanza i resoconti intermedio e finale per il 2008 (comprensivo della situazione prospettica di fine 2009), come gruppo bancario di “classe 1”, secondo la classificazione della Banca d’Italia, basato sull’utilizzo esteso delle metodologie interne di misurazione dei rischi, di determinazione del capitale interno e del capitale complessivo disponibile. Ne è emersa una soddisfacente situazione di adeguatezza patrimoniale, sia in condizioni ordinarie sia in condizioni di stress. Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza del Gruppo Intesa Sanpaolo

(milioni di euro)30.9.2009 31.12.2008

Informazioni Requisiti Requisiti

A. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

A.1 Rischio di credito e di controparte 548.823 319.958 25.597 582.919 335.556 26.844

1. Metodologia standardizzata 358.502 177.064 14.165 387.507 194.458 15.557

2. Modelli interni (IRB) 183.641 140.067 11.206 187.208 138.199 11.055

3. Cartolarizzazioni 6.680 2.827 226 8.204 2.899 232

A.2 Rischi di mercato 17.741 1.420 18.046 1.444

1. Metodologia standardizzata 16.169 1.294 15.534 1.243

2. Modelli interni 1.570 126 2.475 198

3. Rischio di concentrazione 2 - 38 3

A.3 Rischio operativo 29.243 2.339 29.080 2.327

1. Metodo base 1.025 82 875 70

2. Metodo standardizzato 28.218 2.257 28.205 2.257

3. Metodo avanzato - - - -

A.4 Altri rischi specifici 430 34 390 31

A.5 Totale requisiti prudenziali 367.372 29.390 383.072 30.646

B. COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA' (%)

B.1 Core Tier 1 ratio 7,2 6,3

B.2 Tier 1 ratio 8,0 7,1

B.3 Total capital ratio 11,6 10,2


Importi ponderati


Importi ponderati

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dettagli dei diversi requisiti patrimoniali del Gruppo al 30 settembre 2009.

13

09_741_0BRO_PILLAR_31_09_09 13 13/11/09 14:54

Terzo Pilastro di Basilea 2 – Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale

14

Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo Standard) (milioni di euro)

Portafoglio regolamentare

30.9.2009 31.12.2008

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali 92 77

Esposizioni verso o garantite da enti territoriali 273 246

Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro e del settore pubblico 153 201

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo - -

Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali - -

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 1.155 1.465

Esposizioni verso o garantite da imprese 5.089 5.795

Esposizioni al dettaglio 3.379 3.581

Esposizioni garantite da immobili 2.220 2.355

Esposizioni scadute 801 577

Esposizioni ad alto rischio 60 71

Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite - -

Esposizioni a breve termine verso imprese 114 133

Esposizioni verso OICR 75 94

Altre esposizioni 754 962

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo Standard) 14.165 15.557

Requisito patrimoniale

Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo IRB di base)

(milioni di euro)Portafoglio regolamentare

30.9.2009 31.12.2008Esposizioni verso o garantite da imprese 11.165 11.003

finanziamenti specializzati 353 253

finanziamenti specializzati - slotting criteria 95 120

PMI (Piccole e Medie Imprese) 3.655 3.457

altre imprese 7.062 7.173

Esposizioni in strumenti di capitale (metodo della ponderazione semplice) 41 52

di private equity 16 14

negoziati in mercati ufficiali 13 7

altri 12 31

Esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie sui requisiti patrimoniali - -

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo IRB di base) 11.206 11.055


Le esposizioni in strumenti di capitale in capo alle società che hanno adottato la metodologia IRB per il portafoglio regolamentare Corporate, soggette a clausola di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti patrimoniali (grandfathering), presentano un requisito patrimoniale pari a 169 milioni di euro (181 milioni di euro al 31 dicembre 2008).


15

Requisito patrimoniale per Rischio di Mercato (milioni di euro)

Informazione

30.9.2009 31.12.2008

Attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 1.240 1.350

Rischio di posizione 1.240 1.347

Rischio regolamento per transazioni Delivery Versus Payment (DVP) - -

Rischio di concentrazione - 3

Altre attività 180 94

Rischio di cambio 65 48

Rischio di posizione in merci 115 46

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Mercato 1.420 1.444


Il requisito patrimoniale a fronte del “rischio di controparte” relativo al portafoglio di negoziazione di vigilanza è pari a 572 milioni di euro (535 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Tale requisito è riportato - in capo ai singoli portafogli regolamentari - nelle tabelle dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito metodo standard e metodo IRB. Requisito patrimoniale per Rischio Operativo

(milioni di euro)Informazione

30.9.2009 31.12.2008

Metodo base 82 70

Metodo standard 2.257 2.257

Totale Requisito patrimoniale per Rischio Operativo 2.339 2.327


14

09_741_0BRO_PILLAR_31_09_09 14 13/11/09 14:54


14

Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo Standard) (milioni di euro)


30.9.2009 31.12.2008

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali 92 77

Esposizioni verso o garantite da enti territoriali 273 246

Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro e del settore pubblico 153 201

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo - -

Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali - -

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 1.155 1.465

Esposizioni verso o garantite da imprese 5.089 5.795

Esposizioni al dettaglio 3.379 3.581

Esposizioni garantite da immobili 2.220 2.355

Esposizioni scadute 801 577

Esposizioni ad alto rischio 60 71

Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite - -

Esposizioni a breve termine verso imprese 114 133

Esposizioni verso OICR 75 94

Altre esposizioni 754 962

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo Standard) 14.165 15.557


Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo IRB di base)

(milioni di euro)


30.9.2009 31.12.2008Esposizioni verso o garantite da imprese 11.165 11.003

finanziamenti specializzati 353 253

finanziamenti specializzati - slotting criteria 95 120

PMI (Piccole e Medie Imprese) 3.655 3.457

altre imprese 7.062 7.173

Esposizioni in strumenti di capitale (metodo della ponderazione semplice) 41 52

di private equity 16 14

negoziati in mercati ufficiali 13 7

altri 12 31

Esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie sui requisiti patrimoniali - -

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Credito e di controparte (Metodo IRB di base) 11.206 11.055


Le esposizioni in strumenti di capitale in capo alle società che hanno adottato la metodologia IRB per il portafoglio regolamentare Corporate, soggette a clausola di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti patrimoniali (grandfathering), presentano un requisito patrimoniale pari a 169 milioni di euro (181 milioni di euro al 31 dicembre 2008).


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Requisito patrimoniale per Rischio di Mercato (milioni di euro)

Informazione

30.9.2009 31.12.2008

Attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 1.240 1.350

Rischio di posizione 1.240 1.347

Rischio regolamento per transazioni Delivery Versus Payment (DVP) - -

Rischio di concentrazione - 3

Altre attività 180 94

Rischio di cambio 65 48

Rischio di posizione in merci 115 46

Totale Requisito patrimoniale per Rischio di Mercato 1.420 1.444


Il requisito patrimoniale a fronte del “rischio di controparte” relativo al portafoglio di negoziazione di vigilanza è pari a 572 milioni di euro (535 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Tale requisito è riportato - in capo ai singoli portafogli regolamentari - nelle tabelle dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito metodo standard e metodo IRB. Requisito patrimoniale per Rischio Operativo

(milioni di euro)Informazione

30.9.2009 31.12.2008

Metodo base 82 70

Metodo standard 2.257 2.257

Totale Requisito patrimoniale per Rischio Operativo 2.339 2.327


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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ernesto Riva, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento “Terzo Pilastro di Basilea 2 al 30 settembre 2009” corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 10 novembre 2009 Ernesto Riva Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari

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Contatti

09_741_0BRO_PILLAR_31_09_09 18 13/11/09 14:54

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Contatti

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PRESTAMPA E STAMPA: AGEMA CORPORATION - ITALIA

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA RICICLATA FSC CON INCHIOSTRI ECOCOMPATIBILI VEGETALI DA GRAFICHE AGEMA S.P.A. ITALIA - SOCIETÀ CERTIFICATA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE.

09_741_0BRO_PILLAR_31_09_09 19 13/11/09 14:54

21

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Tel. 011 5551 Sede secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Tel. 02 87911 Investor Relations Tel. 02 8794 3180 Fax 02 8794 3123 E-mail [email protected] Media Relations Tel. 02 8796 3531 Fax 02 8796 2098 E-mail [email protected] Internet: group.intesasanpaolo.com

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Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Tel. 011 5551 Sede secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Tel. 02 87911 Investor Relations Tel. 02 8794 3180 Fax 02 8794 3123 E-mail [email protected] Media Relations Tel. 02 8796 3531 Fax 02 8796 2098 E-mail [email protected] Internet: group.intesasanpaolo.com

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PRESTAMPA E STAMPA: AGEMA CORPORATION - ITALIA

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA RICICLATA FSC CON INCHIOSTRI ECOCOMPATIBILI VEGETALI DA GRAFICHE AGEMA S.P.A. ITALIA - SOCIETÀ CERTIFICATA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE.

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Intesa Sanpaolo è la banca con maggior diffusione sul territorio nazionale. Leadership che deriva, oltre che dalle sue dimensioni, dalla capacità di interpretare e rispondere alle esigenze dei territori nei quali è presente.Risponde a questa volontà la scelta di mantenere e valorizzare tutte le banche del gruppo, che consentono a Intesa Sanpaolo di presentarsi sul mercato come cittadina a pieno titolo di tutti i luoghi in cui opera. È per questo che il corredo iconografi co del bilancio ha tratto ispirazione dal ricco patrimonio culturale delle nostre città. A rappresentarle sono state scelte, quest’anno, le fontane di particolare rilevanza di ciascun capoluogo di regione e delle città sedi legali delle Banche dei Territori. È un omaggio alla tradizione e alla storia italiana nelle sue infi nite variazioni. Ma è anche il segno di una volontà comunicativa e di relazione che connota l’attività delle persone di Intesa Sanpaolo e delle banche del Gruppo.

Fonti iconografi che1 Foto di Ioannis Schinezos - Padova2 Museo di Storia della Fotografi a Fratelli Alinari - collezione Malandrini, Firenze3-4-7-9-14-17-21 Archivi Alinari - archivio Alinari, Firenze5 Foto di Giuseppe Terrigno - Campobasso6 Archivi Alinari - archivio Anderson, Firenze8 Foto di Giorgio Sabatini - Forlì10 Archivi Alinari, Firenze11 Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari, Milano12 Museo di Storia della Fotografi a Fratelli Alinari - archivio Pasta, Firenze13 Museo di Storia della Fotografi a Fratelli Alinari - collezione Blatt, Firenze15 Foto di Umberto Corcelli - Bari16 Foto di Elisabetta Messina - Cagliari18 Foto di Filippo Bosio - Aosta19 Foto di Franco Debernardi - Trieste20 Foto di Beppe Mazzocca - Catanzaro22 Foto di Rocco Esposito - Potenza23 Archivi Alinari - archivio Brogi, Firenze24 Museo di Storia della Fotografi a Fratelli Alinari, Firenze

Ancona Fontana dei Cavalli in Piazza Roma

TrentoFontana di Nettuno in Piazza del Duomo

CatanzaroFontana di Piazza Santa Caterina

GoriziaFontana di Piazza della Vittoria

PotenzaFontana Parco Montereale

TriesteFontana dei Tritoni in Piazza Vittorio Veneto

AostaFontana di Via Croce di Città

BolognaFontana del Nettuno in Piazza Maggiore

MilanoFontana di Piazza Fontana

ForlìFontana di Piazza Ordelaffi

RomaFontana delle Tartarughe in Piazza Mattei

GenovaFontana di Nettuno del Palazzo Doria Pamphilj

PerugiaFontana Maggiore in Piazza IV novembre

CampobassoFontana di Piazza Vittorio Emanuele

TorinoFontana angelica delle Quattro Stagioni in Piazza Solferino

CagliariFontana della passeggiata in Via Roma

L’AquilaParticolare della Fontana delle 99 cannelle in Piazza San Vito

PesaroFontana di Piazza Maggiore

FirenzeFontana del cortile di Palazzo Vecchio

PalermoFontana del Tritone del Museo Archeologico

NapoliFontana del giardino di Capodimonte

VeneziaFontana dell’Excelsior Palace Hotel

BariFontana di Piazza Aldo Moro

2. 3. 4. 5. 6.PadovaFontana di Piazza delle Erbe

1.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

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Documents

Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 · 2019. 11. 22. · Terzo pilastro di Basilea 2 Informativa al pubblico al 30 settembre 2009 Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza