Lba Seminar 3

7/31/2019 Lba Seminar 3

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REASSURANCE

Jan LEFLOT

Administrateur Dlgu

SECURA Belgian Re

Journe dtudes CESIAF - 22 mars 2001


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LA REASSURANCE:

TYPES ET FORMES

aPourquoi la rassurance ?

aQuels lments peuvent perturber la

stabilit du rsultat et la stabilit

financire dun assureur ?aSolution du problme

aFormes de rassurance

aTypes de rassurance

aProblmes pour fixer le prix de la

rassurance


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POURQUOI LA

REASSURANCE ?

aACCROITRE LA STABILITE

FINANCIERE DE LASSUREUR

aAMELIORER LA STABILITE DU

RESULTAT DE LASSUREUR


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Quels lments peuvent perturber la stabilit du

rsultat et la stabilit financire dun assureur ?

alabsence des grands nombres,

ala dpendance entre les risques assurs

(sinistre sriel en RC Mdicale),

ala dviation temporaire quant la

ralisation des risques ( la fois ennombre quen tendue)


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achangement drastique descirconstances qui dterminent la

charge sinistres.

Exemples:

modification de la lgislation

volution de la jurisprudence inflation

volution du know-how mdical


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rsultat et la stabilit financire d un assureur ?

Exemples (suite):

modification des tables de mortalit

taux d intrt long terme

laide de tierces personnes

volution au niveau du dommage moral


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ades risques avec de trs grandes

valeurs de couvertureamanque de connaissance technique

dans une branche particulire


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SOLUTION DU PROBLEME

1. COASSURANCE

Assur100%

Apriteur

40%

Assureur 2

35%Assureur 3

15%

Assureur 4

10%


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SOLUTION DU PROBLEME

2. REASSURANCE

Assur Assureur

Rassureur 1 Rassureur 2

Rassureur 3 Rassureur 5Rassureur 4


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REASSURANCE : Types

aRassurance Proportionnelle

Quota-Share

Surplus

aRassurance Non-Proportionnelle

Excess of loss per risk

Excess of loss per occurrence

Stop Loss


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REASSURANCE

PROPORTIONNELLE

QUOTA SHARE

1. Fonctionnement

Montantassur

Limite de souscription

Risques


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REASSURANCEPROPORTIONNELLE

2 .Exemple

Risque Montant Rtention Quota Share

assur rassurance

1 7.000.000 2.800.000 4.200.000

2 3.000.000 1.200.000 1.800.0003 10.000.000 4.000.000 6.000.000

4 5.000.000 2.000.000 3.000.000.


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2. Exemple

Risque Prime Rtention Quota Share

d assurance rassurance

1 10.500 4.200 6.300

2 4.500 1.800 2.7003 15.000 6.000 9.000

4 7.500 3.000 4.500


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2. Exemple

Risque Dommage Rtention Quota Share

original rassurance

1 6.000.000 2.400.000 3.600.000

2 3.000.000 1.200.000 1.800.0003 8.000.000 3.200.000 4.800.000

4 4.000.000 1.600.000 2.400.000


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REASSURANCE

PROPORTIONNELLESURPLUS REASSURANCE

1. Fonctionnement

Montantassur

1.000.000

rtention


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2. Surplus: exemple

3ime Surplus

2ime

Surplus1er Surplus

Engagement

15 pleinsLimite de

souscription10 pleins

5 pleins

plein dertention


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REASSURANCE

PROPORTIONNELLE2. Surplus: exemple

Risque A: capital assur = 23.000.000et

Risque B: capital assur = 13.000.000

Rpartition de l engagement couvrir parmi les diffrents contrats Surplus:

Risque A Risque B

nominal pourcent. nominal pourcent.

Rtention 1 Mio 4,35% 1 Mio 7,69%

Surplus 1 5 Mio 21,74% 5 Mio 38,46%

Surplus 2 10 Mio 43,48% 7 Mio 53,85%

Surplus 3 7 Mio 30,43% 0 0%

------------ -------------- ------------- ---------------

23 Mio 100% 13 Mio 100%


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REASSURANCE

PROPORTIONNELLE2. Surplus: exemple

La prime qui correspond chaque risque et le dommage ventuel(quel que soit le montant) sont rpartis entre la rtention et les

divers surplus selon les pourcentages calculs.

Pour risque A : prime = 46.000dommage = 10 Mio

PRIME DOMMAGE

Rtention 2.000 434.783

Surplus 1 10.000 2.173.913

Surplus 2 20.000 4.347.826

Surplus 3 14.000 3.043.478

46.000 10.000.000


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REASSURANCE NON-

PROPORTIONNELLEEXCESS OF LOSS REASSURANCE PAR RISQUE

1. FonctionnementSchma

12 3 4

sinistres

dommage Rtention

limite

Engagement

priorit

Rtention


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REASSURANCE NON-

PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque

Tranche 01 : priorit = 5.000.000

limite= 12.000.000

Tranche 02 : priorit = 12.000.000

limite = 20.000.000

Abrviation :

Tranche 01 : 5.000.000 - 12.000.000

7.000.000 xs 5.000.000

Tranche 02 : 12.000.000 - 20.000.000

8.000.000 xs 12.000.000


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REASSURANCE

NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque

No. Dommage Rtention Tranche 01 Tranche 02

1 2.000.000 2.000.000 0 0

2 4.000.000 4.000.000 0 03 6.000.000 5.000.000 1.000.000 0

4 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0

5 13.000.000 5.000.000 7.000.000 1.000.000

6 20.000.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000

7 23.000.000 8.000.000 7.000.000 8.000.000

TOTAL 78.000.000 34.000.000 27.000.000 17.000.000


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REASSURANCE

NON-PROPORTIONNELLE

aExcess of Loss rassurance par vnement

Fonctionnement

Ici, la priorit et la limite sont exprims en montant

du sinistre par vnement.

Ds quon connat le montant du sinistre par

vnement, le fonctionnement est identique lExcess of loss par Risque.


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REASSURANCE

NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss par Evnement

No. Dommage Rtention Tranche 01 Tranche 02

1 2.000.000

2 4.000.000

6.000.000 5.000.000 1.000.000 0

3 6.000.000 5.000.000 1.000.000 04 10.000.000

5 13.000.000

6 20.000.000

43.000.000 28.000.000 7.000.000 8.000.000

7 23.000.000 8.000.000 7.000.000 8.000.000

TOTAL 78.000.000 46.000.000 6.000.000 16.000.000


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REASSURANCE

NON-PROPORTIONNELLE

STOP LOSS REASSURANCE

1. Fonctionnement

Ici on considre le dommage total d une anne comme le montant dudommage et on cde la partie qui dpasse un pourcentage dfini (=priorit) de l encaissement de la cdante.

En gnral l intervention du rassureur est limit par:- un montant maximal

- un pourcentage de l encaissement (= limite)


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REASSURANCE

NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Stop Loss Rassurance

Priorit : 80%

Limite : 110%

Fraction : 100%

Anne Encaiss. Dom. Dom. Rten- Stop

primes anne % tion loss

1 1.000 900 90 % 800 100

2 1.200 1.020 85 % 960 603 1.300 897 69 % 897 0

4 1.500 1.605 107 % 1.200 405

5 1.600 1.920 120 % 1.440 480


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TYPE DE REASSURANCE

EN RC MEDICALE

aQuote Part:

dans les polices premier risque dans les polices XL


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TYPE DE REASSURANCE

EN RC MEDICALE

aExcess of Loss par risque et par

vnement:

limitation par risque: 100.000.000 =>

200.000.000

limitation par vnement: 2 3 fois la

limite par risque

limitation par anne rtention de la cdante par risque: de

10.000.000 30.000.000


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QUOTATION LONG TAIL

PROBLEMES

aLong tail: rglement et clture desdossiers sinistres RC prennent

beaucoup de temps.

aProblme majeur pour le rassureur

(plus que pour l assureur) car il

couvre les sinistres les plus importants,c..d. ceux qui prennent le plus de

temps.


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QUOTATION LONG TAIL

PROBLEMES

aCouverture dans le temps: act committed: risque dantriorit exclu,

risque de postriorit couvert

loss occurrence: risque dantriorit

couvert, risque de postriorit

partiellement couvert

claims made: risque dantriorit couvert,

risque de postriorit exclu


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QUOTATION LONG TAIL

PROBLEMES

al information du pass: nest pas

reprsentative pour le futur

ail faut corriger cette information vers le

futur pour dterminer les primes: l volution des technologies mdicales

le changement futur ventuel de la

lgislation, de la jurisprudence ...


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SOLUTION POSSIBLE

aConclusion: pricing est trs difficile carsystme d indemnisation actuel

manque de structure

aNcessit d arriver un systme

d indemnisation structur: systme de

rfrence en Belgique = Accidents duTravail


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SOLUTION POSSIBLE

aAccidents du travail: relve de la branche RC

systme instaur par la loi

RC Objective

indemnits structures

possibilit pour les victimes de poursuivre en

Droit Commun, voire poursuivre le mdecin

en cas de faute manifeste

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