of 25 /25
LISTA OKVIRNIH PITANJA ZA PREDMET NOVAC I BANKARSTVO 1. Zajednički elementi svih definicija rizika su: neodređenost ishoda i gubitak kao jedan od mogućih ishoda. 2. Finansijski rizik je: rizik koji se odnosi na novac (novčani gubitak), odnosno na moguće gubitke na finansijskom tržištu. (npr. zbog promene deviznog kursa, zbog promene kamatnih stopa, zbog promene cene berzanske robe, itd 3. Čisti rizik je: rizik kada je moguće ostvarenje samo gubitka ili nikakvog gubitka. U kategoriju čistih rizika ulaze: lični rizik, imovinski rizik, rizik od odgovornosti i rizik zbog grešaka drugih. 4. Zakon o bankama (2005) definiše: određene vrste rizika kojima je banka izložena u svom poslovanju: kreditni rizik, kamatni rizik, devizni rizik i ostali tržišni rizici, rizik izloženosti banke, rizik ulaganja banke, rizik koji se odnosi na zemlju porekla lica prema kome je banka izložena i operativni rizik. 5. Kreditni rizik je: rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled neizvršavanja sledećih obaveza korisnika kredita prema banci: otplata glavnice kredita, kamate ili oboje. Najveći je rizik za banku jer proističe iz tipičnog bankarskog (obično najprfitabilnijeg) posla. 6. Kamatni rizik proističe iz: 1. razlika između vremena promena kamatnih stopa i vremena protoka novčanih sredstava (rizik od promene cena), 2. merenja odnosa kamatnih stopa među različitim krivim prinosa koje utiču na aktivnosti banke (rizik osnove), 3. menjanja odnosa stopa preko spektra rokova dospeća (rizik krive prinosa), 4. iz opcija, vezanih za kamatu (fiksna ili promenljiva k.s.), ugrađenih u proizvode banke (rizik opcije). 7. Komponente kamatnog rizika su: 1. bazni rizik 2. rizik od promene uslova 3. rizik opcionalnosti 8. Rizik zemlje se ispoljava u: 3 oblika:

Lista Okvirnih Pitanja Novac i Bankarstvo DODATI!!!-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lista Okvirnih Pitanja Novac i Bankarstvo DODATak

Text of Lista Okvirnih Pitanja Novac i Bankarstvo DODATI!!!-1

LISTAOKVIRNIHPITANJAZA PREDMETNOVACI BANKARSTVO1. Zajednikielementi!i"de#ini$ija%i&ika':neodreenostishodaigubitakkaojedan od moguih ishoda.2. (inanijki%i&ikje:rizikkojiseodnosinanovac(novanigubitak),odnosnonamoguegubitkenafinansijskomtri!tu. (n"r. zbog"romenedeviznogkursa, zbog"romenekamatnihsto"a,zbog"romeneceneberzanskerobe,itd#. )iti %i&ik je: rizik kada je mogue ostvarenje samo gubitka i$i nikakvog gubitka.%kategorijuistihrizikau$aze:$inirizik,imovinskirizik,rizikododgovornostiirizik zbog gre!aka drugih.&. Zak*n * +ankama ,-../0 de#ini1e: odreene vrste rizika kojima je bankaiz$oena u svom "os$ovanju: kreditni rizik, kamatni rizik, devizni rizik i osta$i tri!nirizici, rizikiz$oenosti banke, riziku$aganjabanke, rizikkoji seodnosi nazem$ju"orek$a $ica "rema kome je banka iz$oena i o"erativni rizik.'. K%editni%i&ikje:rizikmogunostinastankanegativnihefekatanafinansijskirezu$tat i ka"ita$ banke us$ed neizvr!avanja s$edeih obaveza korisnika kredita "remabanci: ot"$ata g$avnice kredita, kamate i$i oboje. (ajvei je rizik za banku jer "roistieiz ti"inog bankarskog (obino naj"rfitabi$nijeg) "os$a.). Kamatni %i&ik 2%*itie i&: 1. raz$ikaizmeuvremena"romenakamatnihsto"ai vremena "rotoka novanihsredstava (rizik od "romene cena), 2. merenja odnosa kamatnih sto"a meu raz$iitimkrivim"rinosa koje utiu naaktivnosti banke (rizik osnove), #. menjanja odnosa sto"a "reko s"ektra rokova dos"ea (rizik krive "rinosa),&. izo"cija,vezanihzakamatu(fiksnai$i"romen$jivak.s.),ugraenihu"roizvodebanke (rizik o"cije).*. K*m2*nente kamatn*3 %i&ika ': 1. bazni rizik2. rizikod"romeneus$ova#. rizik o"ciona$nosti +. Ri&ik &emlje e i2*lja!a ': # ob$ika:1. ,izik ne"$aanja 2. ,izik transfera #. ,izik garancije -. Zak*nki%i&ikje:rizikmogueggubitkazbogneizvesnosti "ravnog"ostu"kai$ineizvesnosti u "rimeni i inter"retaciji ugovora, zakona i$i regu$ative1. .ktivnostibankei$injenih za"os$enih koje nisu u sk$adu sa zakonom2. neizvesnost u odnosu na zahteve regu$atora i rezu$tate "rimene zakona#. neefikasnost "ravnog sistema zem$je u ce$ini 1/. 4l'aj'%i&ikalik!idn*tit%e+al*+i %a&lik*!ati5 1. $ikvidnost"ojedinog "otraivanja2. $ikvidnost aktive #. $ikvidnost uku"nog "os$ovanja 11. Cilj'2%a!ljanja%i&ik*m:j e da se"rivrednisubjektza!titi od "otencijanihgubitaka12. B%*j #a&a 2%*$ea '2%a!ljanja %i&ik*m je: ) faza. 1. %tvrivanje ci$jeva 2. identifikacija rizika#. "rocena rizika&. razmatranje a$ternativa i izbor sredstava za u"rav$janje rizikom '. "rimena od$uke i "rocena ). "onovno is"itivanje.1#. Te"nike &a '2%a!ljanje %i&ik*m '51. metode za kontro$u rizika2. metode za finansiranje rizika#. metode zadravanja rizika&. metode "renosa rizika1&. On*!ni de!i&ni %i&ik e naje16e 2*ja!lj'je kao: 1. raunovostveni2. transakcijski#. ekonomski1'. P%it'2i2%*+lemati$ikamatn*3%i&ikam*3'+iti:sa"ozicijeknjigovostvenevrednosti(kakvisuefektina"ojedinebi$ansne"ozicijebanke)isa"ozicijetri!nevrednosti (kakav je uticaj na tri!nu vrednost "ortfo$ija).1). (akt*%i k*ji 'ti' na 2*ja!' %i&ika ': 1. 2*lja1nji(ekonomsko,"ravno,tehno$o!ko, eko$o!ko,socio$o!koidemografskookruenje.0kruenjeukome"os$uje"rivredni subjekt moebiti na nivou grane i$i tri!te, ne"osredno, intergransko, naciona$ne "rivredeimeunarodno)2. 'n't%a1nji(definisanastrategijarasta,kreiranasituacijau "rivrednomsubjektu, "rofi$ dosada!njeg rasta, kadrovski "otencija$ i motivacija, geografskadis"erzija aktivnosti, adekvatnost "roizvoda koji se nudi, savremenost o"remekoja se koristi za "roizvodnju, itd)#. me1*!iti.1*. Ne#inanijki %i&ik *&naa!a situacije u kojima nema finansijskih "os$edica.1+. Lini %i&ik 2ada ' kate3*%ij': istog rizika1-. (akt*%ik*jinaj+*lje*2i'j'%i&ik&emlje':"o$itiki(uk$juujuirizikv$ade),bankarski i sistemski rizik2/. O2e%ati!ni%i&ikje%i&ik*dnatankane3ati!ni"e#ekatana#inanijki%e&'ltati ka2ital k*m2anije'led5"ro"ustauraduza"os$enih, neadekvatnih"rocedurai"rocesa u banci, neadekvatnog u"rav$janja informacionim i drugim sistemima u banci ius$ed ne"redvidivih eksternih dogaaja.21. Met*de &a k*nt%*l' %i&ika ': izbegavanje, "reventiva i smanjivanje rizika odnosnos"reavanje i kontro$a gubitka, i minimiziranje raz$iitih gubitaka ako do njih doe.22. Met*de &a #inani%anje %i&ika ': zadravanje i "renos rizika2#. Im*!inki%i&ikje:vezujesezadirektnei$iindirektnegubitkeimovinei$i"rihodazbog nemogunosti u"otrebe imovine. 1vako ko "oseduje imovinu je suoen sa ovimrizikom.2&. Ri&ik*d*d3*!*%n*tije: jav$jaseu$ednamernihi$inenamernih"ovredadrugihosoba i$i !teta naneta njihovoj imovini us$ed nemara.2'. On*!na 2*dela %i&ika je na: 1. 2inasisjkii nefinasijskirizik2. 3inamikii statiki rizik#. 2undamenta$nii "osebni&. 4isti i !"eku$ativnirizici2). Banka%ki%i&ikem*7e2*delitina: 1. #inanijki(dividendni,ka"ita$ni,kamatni,rizik $ikvidnosti i devizni rizik)2. 2*l*!ni %i&ik (kreditni, strategijski, zakonski, o"erativni,robni rizik i rizik vezan zafinansijske "roizvode). 2*.(akt*%ik*ji*d2%e'dn*3&naaja'ti'na+anka%k*2*l*!anjeem*3'*&naiti ka*5 1. 56 rizik tehno$ogije 2. ,6 "romene "ro"isa#. 76 rizik kamatne sto"e&. 86 rizik korisnika '. 96 rizik adekvatnosti ka"ita$a.2+. On*!ni" %i&ika ' +anka%k*m 2*l*!anj' ,Ba&el II0 ima: +2-. Naj&naajnije !%te t%7i1n*3 %i&ika &a +anke ': kamatni i devizni rizik#/. Re#e%entnakamatnat*2a,RKS0je:najvi!ai$inajniakamatnasto"akoju(:1 "rimenjuje u "ostu"ku s"rovoenja re"o transakcija "rodaje (ku"ovina ;0< sa rono!u od 12 do 1) dana)#1.Ba&nide*akti!nekamatnet*2e'l'aj'dina%ki"t%anak$ijaje5referentnakamatna sto"a koja u s$uaju dinara moe biti r.k.s. (:1 i$i :=>7:0,#2.Ba&nide*2ai!nekamatnet*2e'l'aj'dina%ki"t%anak$ijaje:referentnak.s. (:1i$i :=>7:0,##. Ba&nide*akti!nekamatnet*2e'l'aj'de!i&ni"t%anak$ijaje:=%,7:0,i$i >7:0,#&.Ba&nide*2ai!nekamatnet*2e'l'aj'de!i&ni"t%anak$ijaje:=%,7:0, i$i >7:0,8/9Ba&ni de* kamatne t*2e m*7e +iti5 1. referentna kamatna sto"a (:1 2. :=>7:0,#. >7:0,&. =%,7:0,#). K*m2*nentema%3ineakti!nekamatnet*2e':1. cost of funding (tro!kovi "ribav$janja novanih sredstava)2. funding s"read (margina "$asiranja novanih sredstava zajmodavca)#. "orez(us$uaju"ostojanjadvostrukogo"orezivanjasazem$jomizkojestiunovana sredstva)&. tro!ak obavezne rezerve od &/? (u na!em s$uaju 2,/1)?)'. zarade banke u koju su uk$jueni tro!kovi "okria rizika za kredit i zarada banke"o konkretnom "os$u. #*.Cenak*1tanjak%editaje5+%eak:e!en:=%,7:0,,tro!kovi"ribav$janjanovanihsredstava(cost offunding), margina"$asiranjanovanihsredstavazajmodavca (funding s"read), "orez (u s$uaju "ostojanja dvostrukog o"orezivanja sazem$jom iz koje stiu novana sredstva) i tro!ak obavezne rezerve od &/?.#+. Cena k*1tanja de2*&ita je: "asivna kamatna sto"a#-. K*m2*nentema%3ine2ai!nekamatnet*2e':zaradabankei"okrietro!kovakoje ima "os$ovna banka&/. Akti!na kamatna t*2a e #*%mi%a na lede6i nain: bazni deo "$us margina&1.Pai!nakamatnat*2ae#*%mi%analede6inain:baznideominusmargina(sadri zaradu banke i "okrie tro!kova koje "os$ovna banka ima)&2. In#*%ma$ija * !iini %i&ika &emlje e m*7e d*+iti: od strane rejting agencija, kao stosu [email protected], BoodCDs i 2itch.. In#*%ma$ija * de!i&n*m k'%' e m*7e d*+iti na: sajtu (:1&&. Ha%tija *d !%edn*ti je: "a"ir koji oznaava v$asni!tvo, odnosno imovinu. Bogubiti: ob$igaciono6"ravne, stvarno"ravne (robne) i kor"oracione.&'. Ri&iki&l*7en*ti+ankeje:iz$oenostbanke"remajednom$icujeuku"aniznos"otraivanja i vanbi$ansnih stavki koji se odnose na to $ice i$i gru"u "ovezanih $ica(krediti, u$aganjaudunikehartijeodvrednosti, v$asniki u$ozi i ue!a, izdategarancije i ava$i i s$.)&). NBS ,-../02%*2i'jeda&+i% !eliki"i&l*7en*ti+anke:ne moebitimanjiod &//? niti vei od +//? ka"ita$a banke&*.Velika i&l*7en*t +anke 2%ema: jednom $icu i$i gru"i "ovezanih $ica je iz$oenostkoja iznosi najmanje 1/? ka"ita$a banke&+.I&l*7en*t+anke2%emajedn*mli$'ili3%'2i2*!e&ani"li$a:nesmeda"ree2'? ka"ita$a banke&-.I&l*7en*t+anke2%ema2*!e&an*mli$'a+ank*m: nesme"rei 2/?ka"ita$abanke'/.4la3anje+anke'jedn*li$ek*jenije'#inanijk*mekt*%'5nesme"rei1/? ka"ita$a banke'1. Ri&ik &emlje e m*7e 2*mat%ati i& t%i '3la:1. k*me%$ijaln*3 2*la (izvoz) kao komercija$nirizik(bankarskiirizikindustrije),2. d'7nik*:2*!e%ilak*3*dn*a gde se is"ituje kreditna s"osobnost dunika suverena(transakcioni i isitemski rizik)#. 2*litik* i ek*n*mk*:#inanijk*3 %i&ika (koji ti" krize v$ada u zem$ji)'2. Ri&ik &emlje e i2*lja!a: kao rizik ne"$aanja, rizik transfera i rizik garancije'#.De#ini$ija *2e%ati!n*3 %i&ika ,Ba&elII05o"erativnirizik se defin!e kaorizik direktnog i$i indirektnog gubitka koji nastaje zbog neodgovarajuih i$i "ogre!nihinternih "rocesa, $judskih resursa i sistema, i$i kao rezu$tat uticaja s"o$jnih faktora.0vadefinicijaisk$juujesistemski rizik, "ravni riziki rizikodre"utacije, a$i uk$juujezakonski rizik.'&. 4&%*k*2e%ati!n*3%i&ikam*7e+iti:$judskifaktor,"rocesi,informacioniidrugi=fekatrea$izacije kreditnog rizikajesistemi u banci i$i eksterni dogaaji.''. E#ekat%eali&a$ije*2e%ati!n*3%i&ikaje:nastanaknegativnihefekatanafinansijskirezu$tat i ka"ita$ bankezbog"ro"ustauraduza"os$enih, neadekvatnih"rocedurai"rocesa u banci, neadekvatnog u"rav$janja informacionim i drugim sistemima u banci izbog ne"redvidivih eksternih dogaaja.'). E#ekat k%editn*3%i&ika je5 nemogunostda kreditnidunik nee moi i$i nee htetida ot"$ati g$avnicu kredita, kamatu i$i oboje, zbog ega e kreditor "retr"eti gubitak.'*.Ri&ik lik!idn*tije:,izik$ikvidnostijerizik"ozaradei$ika"ita$koji"roistieiznes"osobnostibanke da izvr!i svoje obavezekada one dos"evajuodnosno,odnosi sena mogunost"ristu"a gotovini i$i "retvaranjuu gotovinu kada je to "otrebno.'+. Ri&i$i e m*3' klai#ik*!ati na: ,izici se mogu k$asifikovatina raz$iitenaine,a$ije naje!a"ode$a na :1. 2inasisjkii nefinasijskirizik2. 3inamikii statiki rizik#. 2undamenta$nii "osebni&. 4isti i !"eku$ativnirizici)/.)iti%i&i$im*3'+iti:4istirizikjesituacijakojaobuhvatasamomogunostgubitka i$i nikakav gubitak.4isti rizici mogu biti:1. >ini rizik2.7movinskirizik#.,izik od odgovornosti&. ,izik zbog gre!aka drugih)1.Val'eatRikje:E$avnametodo$ogijazau"rav$janjerizikomjemetodarizinihvrednosti(