PRأپCTICA II Mأ‰TODO IBT-T2 - Instituto IBT PRأپCTICA II: Mأ‰TODO IBT-T2 . v Mأ‰TODO IBT-T2 -Diseأ±ado

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  • PRÁCTICA II

    MÉTODO IBT-T2

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  • “No hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza” André Kostolany

    PRÁCTICA II: MÉTODO IBT-T2

  • v

    MÉTODO IBT-T2

    - Diseñado para determinar cómo incorporarnos a mercados fuertemente

    tendenciales.

    - En situaciones de mercado de alta volatilidad y alta direccionalidad, así

    como en momentos de emisión de noticias relevantes.

  • v

    El precio suele describir movimientos bruscos tras la emisión de

    noticias relevantes. Si podemos establecer un rango previo a la emisión

    de noticias, esto nos permitirá tomar posiciones a favor del

    movimiento del precio. Recuerda que son entradas rápidas y agresivas

    en las que permaneceremos poco tiempo dentro del mercado.

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  • EMISIÓN DE NOTICIAS

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    Con frecuencia, antes de la emisión de noticias, el precio se detiene y disminuye

    su rango de oscilación quedando a la espera de conocer los resultados a publicar.

    Una vez emitidas dichas noticias, podemos sacar partido de esta situación

    esperando un movimiento decidido del precio tras la rotura del rango descrito

    previamente.

  • CASO PRÁCTICO: NOTICIAS

    GRÁFICO DE ANÁLISIS

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  • v

    Para incorporarnos al mercado tras la emisión de noticias colocamos

    una orden de compra stop limit por encima del rango de fluctuación y

    una orden stop limit de venta por debajo de dicho rango. Una de las

    ordenes saltará y la otra quedará como stop. Si el stop saltase podemos

    volver a entrar en la dirección contraria.

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  • v

    Pasos a seguir:

    1. Dibujamos el rango previo a la emisión de noticias.

    2. Esperamos a la emisión de los datos, colocando órdenes stop limit por encima

    y por debajo del rango del precio.

    3. Deshacemos la posición en cuanto el precio alcance el stop loss o nuestro

    objetivo de beneficios (generalmente, tras la emisión de noticias el precio suele

    desplazarse al menos un tercio del valor del ATR en diario).

    PASOS A SEGUIR

  • v

    Pero…

    ¿QUÉ OCURRE TRAS LA EMISIÓN

    DE NOTICIAS?

  • v

    Normalmente tras la emisión de noticias el mercado da

    muestras de alta volatilidad y direccionalidad, lo que nos

    permite por un corto espacio de tiempo aplicar el

    método IBT-T2.

  • v

    Una vez detectada un situación de alta volatilidad y direccionalidad en el gráfico de análisis, nos desplazaremos al grafico de disparo para buscar un patrón del siguiente tipo que active nuestra entrada:

    Tras emisión de noticias podemos poner el gráfico de disparo en el time-frame de 1 min.

    PATRÓN DE ACTIVACIÓN

  • CASO PRÁCTICO:

    ALTA VOLATILIDAD TRAS NOTICIAS

    GRÁFICO DE DISPARO

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  • v

    El patrón de activación, nos permite determinar el punto de entrada, así

    como, la localización del stop loss (emplazando ambos según el gráfico

    de disparo).

    El target podemos estimarlo teniendo en cuenta la longitud del tramo

    previo y las líneas relevantes. La confirmación de la salida vendrá dada

    por la interpretación de un nuevo patrón de activación en sentido inverso

    junto al comportamiento del volumen.

  • v

    Pasos a seguir:

    1. Detectar un entorno de mercado de alta volatilidad y direccionalidad en le

    gráfico de análisis.

    2. Nos desplazamos al gráfico de disparo (1 min) donde esperamos un patrón

    de activación.

    3. Estimamos el target teniendo en cuenta la longitud del tramo previo y las

    líneas relevantes. Confirmamos la salida mediante un patrón de activación en

    sentido inverso y su volumen.

    NOTA: Sólo tomaremos la posición si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop:objetivo) respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de beneficios es de al

    menos tres veces el tamaño del stop.

  • PRÁCTICA II

    MÉTODO IBT-T2

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