Probleme actuale ale supravegherii bancare

Nicolae Cinteză, directorSinaia, 20 noiembrie 2015

Calitatea portofoliului de credite

* Creditele cu scadența depășită cu peste 90 de zile precum și credite pentru care se consideră că, în lipsa executării garanției reale, este improbabil ca

debitorul să își achite integral obligațiile din credite, indiferent de existența oricărei sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.

** Pentru comparabilitate, în perioada precedentă lunii iunie 2015, la calculul indicatorului au fost incluse și soldurile în numerar la băncile centrale și

alte depozite la vedere la instituțiile de credit. Începând cu 30.06.2015 acestea se regăsesc în raportările băncilor.

Notă: Cadrul de raportare a expunerilor restructurate și neperformante emis de ABE a fost preluat în legislația națională în cadrul raportărilor FINREP

individual începând cu raportările aferente lunii septembrie 2014

21.47 21.36 20.78 20.71 20.67 20.68

20.20 19.29 19.35

18.22 18.04 17.83 17.08 17.19 17.36 17.11

16.39 16.77 16.20 15.99 16.02 15.73

15.33 15.31 14.95 13.94 14.03 14.26 13.85 13.52 13.30

12.80 12.82 12.62 12.33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00s

ep

. 1

4

oct.

14

no

v. 1

4

dec

. 1

4

ian

. 15

feb

. 1

5

ma

r. 1

5

ap

r. 1

5

ma

i. 1

5

iun

. 1

5

iul. 1

5

au

g. 1

5

sep

. 1

5

Rata expunerii neperformante reprezentând credite și avansuri * (inclusiv clientela bancară, metodologia ABE)

Rata expunerii neperformante reprezentând credite și avansuri ** (inclusiv clientela bancară, metodologia ABE)

Rata creditelor neperformante (Expuneri reprezentând credite acordate clientelei nebancare, care înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile şi/sau pentru care s-au iniţiat proceduri judiciare/Operaţiuni cu clientela – valoare brută)

procent

2

Gradul de acoperire a riscului de credit

66.22 67.28

69.37 69.88 70.18

71.09 70.20 70.12

69.29 68.96 68.44

69.21 69.40

54.13 54.95

56.37 55.61 55.86 56.01 55.70 55.51 55.61 56.15

56.91 56.90 58.05

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

sep

. 1

4

oct.

14

no

v. 1

4

dec

. 1

4

ian

. 1

5

feb

. 1

5

ma

r. 1

5

ap

r. 1

5

ma

i. 1

5

iun

. 1

5

iul. 1

5

au

g. 1

5

sep

. 15

Grad de acoperire a creditelor neperformante (provizioane IFRS pentru credite neperformante / credite neperformante)

Grad de acoperire a expunerii neperformante reprezentând credite și avansuri

procent

3

* fonduri proprii de nivel 1/valoarea totală a expunerii la risc; fondurile proprii de nivel 1 reprezintă capital social, rezerve şi profit

Valorile aferente anului 2014 corespund noilor cerinţe de raportare ale EBA (potrivit CRD IV). Notă. Indicatorii se referă la bănci persoane juridice române şi Creditcoop

13,8%

13,5%

14,7%

14,3%

15,0%

14,2%

14,9% 14,7% 14,9% 14,7%

15,5%

17,0%

17,6%

18,1%

18,7%

11,8%

11,9%

13,4%

13,4%

14,2%

13,6%

14,3%

13,6%

13,8%13,6%

14,1%

14,9%

14,6%

15,6%

16,3%

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

dec. 0

8

iun

. 09

dec. 0

9

iun

. 10

dec. 1

0

iun

. 11

dec. 1

1

iun

. 12

dec. 1

2

iun

. 13

dec. 1

3

iun

. 14

dec. 1

4

iun

. 15

Rata fondurilor proprii totale

Rata fondurilor proprii de nivel 1*

procent

se

p. 1

5

Capitalizarea sistemului bancar se menţine la un nivel

adecvat

4

2.532,8

1.916,1

4.400,5

90,1

815,9

-234,8 -516,4

94,5

-777,3-192,0

-2.341,9

1.153,1

48,6209,5

-4.667,1

1.192,6

2.247,1

1,0% 1,4% 1,6%

0,1%

0,3% -0,2% -0,2%

0,1%

-0,2% -0,1% -0,6%

0,7%

0,0%0,1%

-1,3%

0,7%

0,8%

9,4%

15,8%17,0%

0,6%2,9%

-1,6%-1,7%

0,6%

-2,6%

-1,0%

-5,9%

6,0%

0,1%

1,1%

-12,5%

6,4% 8,0%

-4.800

-4.000

-3.200

-2.400

-1.600

-800

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Dec.07

Iun.08

Dec.08

Iun.09

Dec.09

Iun.10

Dec.10

Iun.11

Dec.11

Iun.12

Dec.12

Iun.13

Dec.13

Iun.14

Dec.14

Iun.15

Sep.15

milioane lei

Profit net (scala din dreapta)

ROA (scala din stanga)

ROE (scala din stanga)

procent

Profitabilitatea sistemului bancar

NOTĂ: Începând din ianuarie 2012, indicatorii se calculează potrivit raportărilor întocmite în conformitate cu IFRS

La 30 septembrie 2015, din cele 39 instituţii de credit

24 instituţii de credit au înregistrat profit în sumă de 2,8 miliarde lei

15 instituţii de credit au avut pierderi în sumă de 0,6 miliarde lei

5

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0

5

10

15

20

25

Mili

oan

e R

ON

Suma acordată

Suma acordată /Valoare garanţii (scala din dreapta)

Lista la data de 31.10.2015 ron

Suma

acordată Suma

datorată Suma

restantă Valoare garanţii

Suma acordată /

Valoare garanţii

(scala din dreapta)

Suma datorată /

Valoare garanţii

485.289.270 414.908.609 118.727.809 508.881.128 95,36% 81,53%

6