Click here to load reader

REGRESSÃO MÚLTIPLA E O MODELO ARIMA NA PREVISÃO · PDF filePense no modelo sob todos os ângulos, analise como diferentes variáveis afetam umas as outras. ... Tabela 5.10 Valores

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGRESSÃO MÚLTIPLA E O MODELO ARIMA NA PREVISÃO · PDF filePense no...

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUB

Andr Luiz Medeiros

REGRESSO MLTIPLA E O MODELO ARIMA

NA PREVISO DO PREO DA ARROBA DO BOI

GORDO

Dissertao submetida ao Programa de Ps-

Graduao em Engenharia de Produo como

requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em

Engenharia de Produo

Orientador: Prof. Jos Arnaldo Barra Montevechi, Dr.

Itajub MG

2006

110 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUB

Andr Luiz Medeiros

REGRESSO MLTIPLA E O MODELO ARIMA

NA PREVISO DO PREO DA ARROBA DO BOI

GORDO

Dissertao aprovada por banca examinadora em 23 de Fevereiro de 2006, conferindo

ao autor o ttulo de Mestre em Engenharia de Produo

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Jos Arnaldo Barra Montevechi (Orientador)

Prof. Dr. Edson de Oliveira Pamplona (UNIFEI)

Prof. Dr. Ricardo Pereira Reis (UFLA)

Itajub MG

2006

i

DEDICATRIA

minha me, Arlete e ao meu pai, Luiz, por

me ensinarem que o conhecimento o nico

bem intangvel que o tempo no consome.

Pelo incentivo e apoio nos momentos mais

difceis.

minha futura esposa, Glenia, pelo amor e

inspirao que se iniciou praticamente junto

com o curso de mestrado.

ii

Teorize distante, analise prximo.

No seja precipitado para rodar o programa.

Pense no modelo sob todos os ngulos,

analise como diferentes variveis afetam umas as outras.

Se voc tiver uma teoria, ento a teste.

A impacincia inimiga dos modelos vlidos.

A contemplao um trabalho frtil.

Stephen A. DeLurgio

iii

AGRADECIMENTOS

Agradeo a meu amigo e orientador, professor Jos Arnaldo Barra Montevechi, pelo

incentivo, confiana, pacincia, compreenso, dedicao e, sobretudo, pela amizade, itens que

foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho.

Ao professor Carlos Eduardo Sanches da Silva, em nome do Programa de Ps-Graduao em

Engenharia de Produo da UNIFEI, agradeo de corao pela ajuda e incentivo,

principalmente quando o assunto estava ligado s dirias para congressos e eventos.

Aos professores Edson de Oliveira Pamplona e Marcelo Lacerda Rezende que, alm de me

avaliarem durante os seminrios de dissertao, contriburam e, muito, para a consolidao

deste trabalho.

Aos meus amigos e colegas do grupo NEAAD, pelo incentivo e sugestes que foram valiosos

no desenvolvimento deste trabalho.

Agradeo em especial CAPES, por manter o programa de bolsas, as quais, apesar de

estarem com valores defasados, so de fundamental importncia para financiar os estudos dos

alunos de ps-graduao no Brasil.

Agradeo tambm aos meus amigos, colegas e familiares que, mesmo distantes, torceram por

mim, me incentivaram e contriburam, direta ou indiretamente, para a realizao deste

trabalho.

No poderia deixar de agradecer tambm ao meu amigo Luciano Mendes (vulgo Barretinho),

por ter sido o responsvel por eu ter feito o mestrado na UNIFEI.

Por fim, agradeo a Deus, por ter colocado todas essas pessoas maravilhosas em meu caminho

e por ter tornado mais esse sonho realidade.

A todos, muito obrigado!

iv

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 Caracterizao dos subsistemas de produo tradicional e melhorado .................28

Quadro 2.2 Fases de produo da pecuria de corte no Brasil e suas principais caractersticas

..............................................................................................................................29

Quadro 3.1 Caractersticas generalizadas dos mtodos de previso ........................................45

Quadro 3.2 Principais modelos de previso para os mtodos qualitativos...............................47

Quadro 3.3. Principais modelos de previso para o mtodo univarivel ou sries temporais..49

Quadro 3.4 Principais modelos de previso para os mtodos multivariveis ou causais.........50

Quadro 3.5 Outros mtodos quantitativos de previso.............................................................51

Quadro 4.1 Principais vantagens e desvantagens da anlise de regresso como mtodo de

previso.................................................................................................................57

v

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Formas de classificao das pesquisas cientficas ....................................................6

Figura 1.2 Modelo de pesquisa qualitativa.................................................................................8

Figura 1.3 Mtodo cientfico de previso...................................................................................9

Figura 2.1 Abate mundial de gado bovino em 2002, valores percentuais................................12

Figura 2.2 Produo mundial de carne bovina em 2002, valores percentuais..........................12

Figura 2.3 Principais pases consumidores de carnes em 2002, consumo per capita, em

kg/pessoa/ano* .....................................................................................................13

Figura 2.4 Evoluo do rebanho bovino brasileiro de 1995 a 2004, em milhes de cabeas ..16

Figura 2.5 Evoluo do nmero de animais abatidos no Brasil de 1995 a 2004, em milhes de

cabeas..................................................................................................................18

Figura 2.6 Evoluo da produo de carne bovina no Brasil de 1995 a 2004, em mil toneladas

de equivalente-carcaa..........................................................................................19

Figura 2.7 Evoluo do consumo interno de carne bovina no Brasil de 1995 a 2004, em mil

toneladas de equivalente-carcaa..........................................................................19

Figura 2.8 Evoluo das exportaes de carne bovina no Brasil de 1995 a 2004, em mil

toneladas de equivalente-carcaa..........................................................................20

Figura 2.9 Segmentao do PIB brasileiro de 2004, com destaque ao agronegcio, em bilhes

de reais..................................................................................................................21

Figura 2.10 Evoluo do preo mdio ao produtor da arroba de boi gordo no Brasil, de 1995 a

2004, em US$/arroba em So Paulo.....................................................................22

Figura 2.11 Cadeia produtiva da carne bovina no Brasil .........................................................23

Figura 2.12 Representao esquemtica da estrutura de mercado em que o setor produtivo est

inserido .................................................................................................................36

Figura 2.13 Ciclo anual da pecuria de corte da regio Centro-Sul do Brasil .........................37

Figura 2.14 Fases do Ciclo plurianual da pecuria de corte no Brasil .....................................38

Figura 3.1 Principal diferenciao dos mtodos de previso ...................................................44

Figura 4.1 Representao esquemtica do processo de modelagem de regresso de sries

temporais ..............................................................................................................57

Figura 4.2 Representao esquemtica da metodologia ARIMA para modelagem de sries

temporais ..............................................................................................................58

vi

Figura 5.1 Grficos da evoluo das variveis consideradas no modelo de regresso, de

novembro de 1998 a junho de 2005 .....................................................................62

Figura 5.2 Grficos da evoluo das variveis deflacionadas e logaritmizadas, consideradas no

modelo de regresso, de novembro de 1998 a junho de 2005..............................64

Figura 5.3 Grficos da matriz de correlao entre as variveis (dependente e independentes)65

Figura 5.4 Grficos com as anlises dos resduos da regresso do preo da arroba de boi gordo

..............................................................................................................................67

Figura 5.5 AFC dos resduos da regresso do preo da arroba de boi gordo ...........................68

Figura 5.6 PAFC dos resduos da regresso do preo da arroba de boi gordo.........................68

Figura 5.7 AFC dos resduos do modelo de regresso final para a previso do preo da arroba

de boi gordo..........................................................................................................73

Figura 5.8 PAFC dos resduos do modelo de regresso final para a previso do preo da

arroba de boi gordo...............................................................................................73

Figura 5.9 Evoluo do preo recebido pelos produtores pela arroba de boi gordo, de janeiro

de 1995 a junho de 2005.......................................................................................76

Figura 5.10 Evoluo do preo recebido pelos produtores pela arroba de boi gordo, de janeiro

de 1995 a maio de 2005, aps a srie ser deflacionada e logaritmizada ..............77

Figura 5.11 Grficos dos resduos do preo recebido pela arroba de boi gordo, de janeiro de

1995 a maio de 2005, aps a srie ser deflacionada

Search related