Sas webinar basel_iii_stresstesting

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Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Simulieren statt probieren5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting

Entscheidungentesten, bevor siewirksam werden.

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Wort des Jahres 2011Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)

„Wir haben das Wort gesucht, das am besten die Diskussion und den Geist des Jahres ausdrückt und in die Alltags-sprache übergegangen ist.“

Armin Burkhardt, Vorsitzender

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Wozu Stresstesting?

€

Zeit

heute

Wo stehen wir?

Was ist passiert?

Warum?

Was ist zu tun?

Geschäftsstrategie:

Wo wollen wir hin?

Welche Risiken sind akzeptabel?

4


Simulationen zur Absicherung von Entscheidungen

heute

€

Zeit

Beste Alternative für Geschäftstrategie und Risiken

auswählen.

Ergebnisse von Entscheidungensimulieren.

5


Was leistet Stresstesting?

Zusammenhänge von Risiken (Korrelationen) aufdecken

Relevante Szenarien finden (Zusammenspiel verschiedener Szenario-Typen)

Chancen erkennen und Entscheidungen testen, bevor sie wirksam werden

6


Auto-matisierung

& High-

Performance

Gesamtbank-steuerung

Self-Service Reporting

Analytische Methoden

Zeitnahe Daten-

verfügbarkeit

5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting

1. 2. 3. 4. 5.

7


Datenintegrations- und Datenqualitätsmanagement

Szenario-orientierte Architektur

Automatisierte Datenintegration

Single-Point-Of-Truth durch Aufbau von integrierten Datamarts

Datenqualität als automatisierter Prozess• Datensilos

• Manuelle Prozesse

• Mangelndes Vertrauen in Daten

Zeitnahe Datenverfügbarkeit

1. 2. 3. 4. 5.Ziel

Problem

Lösung

8


5.


Aufbau und Bereitstellung zentraler Bibliotheken

Whitebox-Ansatz

Offene Architektur zu Handelssystemen

Moderne analytische Techniken

Simulations- und Entwicklungsumgebungen für Fachexperten

• Wildwuchs von Bewertungs-methoden

• Mangelnde Adaption von Simulations-techniken

Einheitliche Methoden etablieren

Ziel

Problem

Lösung

1. 2. 3. 4.

9



Moderne Reporting-Umgebung für PowerUser

Integration in gewohnte Umgebungen (Microsoft Office)

Fachliches Metadaten-Management (Glossary)• Aufwändige

Berichtserstellung

• Unzureichende analytische Tiefe

• Fehlende Flexibilität

Selbständige Berichtserstellung im

Fachbereich

Ziel

Problem

Lösung

1. 2. 3. 4. 5.

10


Automatisierung und High-Performance

Erstellungsprozesses von Szenarien automatisieren

In-Memory- und Grid-Computing ermöglicht: Interaktive Stresstesting-Umgebung

Integration in operative Prozesse

Simulationen in großer Anzahl• Lange Laufzeiten

• Steigende Szenarienanzahl

• Manuelle Prozesse

Realtime Stresstesting

Problem

LösungZiel

1. 2. 3. 4. 5.

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Integration in Gesamtbanksteuerung

Simulation als Teil der KPI-Systeme etablieren

Finanz- und Risiko-Datenhistorie für Ursache-Wirkungs-Analysen

Simulation als Standardwerkzeug kritischer und unkritischer Szenarien• Fehlende Risiko-

Finanz-Integration

Stresstesting-Erkenntnisse für

Steuerung nutzten

Ziel

Problem

Lösung

1. 2. 3. 4. 5.

12


Komplettpaket für Stresstesting

Automatisierung und High-

Performance

Gesamtbank-steuerung



Zeitnahe Daten- verfügbarkeit

1. 2. 3. 4. 5.

SAS Risk Management for Banking


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