Click here to load reader

Stanisław Cichocki Natalia 15.03.2018.pdf · PDF fileTest KPSS (Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin) testuje hipotezę zerową o stacjonarności zmiennej. Oparty jest na następującym

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Stanisław Cichocki Natalia 15.03.2018.pdf · PDF fileTest KPSS (Kwiatkowski, Philips,...

  • Stanisaw Cichocki

    Natalia Nehrebecka

    Wykad 4

    1

  • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

    2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

    3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

    4. Analiza przyczynowoci

    2

  • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

    2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

    3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

    4. Analiza przyczynowoci

    3

  • Test KPSS (Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin) testuje hipotez zerow o stacjonarnoci zmiennej.

    Oparty jest na nastpujcym modelu:

    4

    ),0(~

    ),0(~

    2

    1

    2

    ut

    ttt

    t

    ttt

    IIDu

    u

    IID

    y

  • - zmienna jest stacjonarna

    - zmienna jest niestacjonarna

    Hipotez zerow odrzucamy gdy statystka testowa > wartoci

    krytycznej.

    Statystyka testowa dla testu KPSS zawsze >0.

    5

    0: 20 uH ty

    0: 21 uH ty

  • Test KPSS dla biaego szumu:

    Critical values for H0: x is level stationary

    10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

    Lag order Test statistic

    0 .0629

    1 .0656

    2 .064

    3 .0623

    4 .0607

    5 .0594

    6 .0582

    7 .0582

    8 .0584

    9 .059

    10 .0596

    6

  • Test KPSS dla biaego szumu:

    Critical values for H0: x is level stationary

    10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

    Lag order Test statistic

    0 .0629

    1 .0656

    2 .064

    3 .0623

    4 .0607

    5 .0594

    6 .0582

    7 .0582

    8 .0584

    9 .059

    10 .0596

    7

  • Test KPSS dla bdzenia przypadkowego

    Critical values for H0: rw is level stationary

    10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

    Lag order Test statistic

    0 55.9

    1 28

    2 18.7

    3 14.1

    4 11.3

    5 9.42

    6 8.09

    7 7.09

    8 6.31

    9 5.69

    10 5.18

    8

  • Test KPSS dla bdzenia przypadkowego

    Critical values for H0: rw is level stationary

    10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

    Lag order Test statistic

    0 55.9

    1 28

    2 18.7

    3 14.1

    4 11.3

    5 9.42

    6 8.09

    7 7.09

    8 6.31

    9 5.69

    10 5.18

    9

  • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

    2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

    3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

    4. Analiza przyczynowoci

    10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

    2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

    3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

    4. Analiza przyczynowoci

    18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • Std powinnimy dy do eliminacji autokorelacji w modelach ADL poprzez dodawania opnionych zmiennych zalenych do modelu lub poprzez modelowanie sposobu w jaki s skorelowane bdy losowe.

    Do wykrywania autokorelacji w modelach ADL stosujemy test Breuscha-Godfreya a nie test Durbina-Watsona. Dlaczego?

    26

  • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

    2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

    3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

    4. Analiza przyczynowoci

    27

  • Zwizek przyczynowo-skutkowy:

    a) jego wystpowanie oznacza, e wystpienie przyczyny

    zwiksza prawdopodobiestwo pniejszego

    zaobserwowania skutku;

    b) wiedza o zaistnieniu przyczyny zwiksza

    prawdopodobiestwo prawidowej prognozy wystpienia

    skutku.

    28

  • 29

  • 30

  • 1. Na czym polega najwaniejsza rnica midzy testowaniem stacjonarnoci za pomoc testu ADF i KPSS?

    2. Poda ogln posta modeli DL i ADL.

    3. Poda wzory na mnonik bezporedni i dugookresowy w modelach DL i ADL i poda ich interpretacj.

    4. Poda wzr na rednie opnienie w modelu DL i poda jego interpretacj.

    5. Pokaza jak mona policzy stan rwnowagi dugookresowej w modelu ADL. Odpowied uzasadni.

    6. Jakie zaoenie musi spenia bd losowy w modelu ADL, aby estymator MNK w tym modelu by zgodny? Za pomoc jakiego testu mona zweryfikowa to zaoenie?

  • 7. Wyjani jak naley rozumie przyczynowo w sensie Grangera i jak j testujemy.

  • Dzikuj za uwag

    33

Search related