Slide ITForum Napoli 10.12.2010

Napoli 10 dicembre 2010

Programma• Brevi cenni su:

Analisi Ciclica

Analisi Volumetrica

• I grafici ed indicatori Ciclici e Volumetrici

• Perché i volumi sono importanti?

• Come capire e fare trading seguendo il trading primario?

• Come impostare un piano di battaglia per avere maggiori probabilità che il proprio trading sia allineato con il sentiment del mercato?

• Domande & Risposte

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi ciclica

Cos’è l’analisi ciclica ?

Definizione:

“La successione regolare di più fenomeni o operazioni che si ripetono nello stesso ordine dopo un certo periodo di tempo”



MAX

MIN



Inizio

AccumulazioneCrescita

Rialzo

Maturità

Distribuzione

Declino

Ribasso

Acquisto Vendita

Il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi

Primavera InvernoAutunnoEstate


Breve accenno all’analisi ciclica“….nell'universo agiscono sempre le stesse leggi, ad ogni livello. Cosmologia, finanza, chimica, agricoltura… la differenza è solo apparente.”

“legge della vibrazione”

William Delbert Gann

(1878 – 1955)

Economista statunitense

(trader)

Edward Russel Dewey

(1895-1978)

Augustine "Og" Mandino

(1923 – 1996)

Studio di vari cicli nel corso

di centinaia/migliaia di anni

Il battito dell’universo

Diversi cicli con la stessa durata e diversi cicli con gli stessi ritmiMacchie Solari = 11,1 anni

Settore Immobiliare = 18,3 anni

Borsa = 9,2 anni

Matrimoni – Flussi migratori – Costruzioni -

Trasferimenti Immobiliari – etc. = 18,2 anni

J.M. Hurst

(1924 – 2005)

Ingegnere Aerospaziale

The Profit Magic of Stock Transaction Timing

“Le caratteristiche di un ciclo”

Ampiezza – Periodo - Fase








I Modelli Ciclici

Battleplan(Piano di Battaglia)

Modello probabilistico

Attendibilità = 80% ca.


Battleplan


Battleplan


Battleplan


I Modelli Ciclici

Come determinare ciclicamente la tendenza

dei prezzi?


Esempio di Analisi Ciclica

Ciclo al Rialzo Ciclo al Ribasso


Analisi Ciclica

Esempio di operatività

sui cicli(Grafici riportati sul blog)


Esempio Operativo Ciclico

1


2



3



Troppo bello

per essere vero

…..il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi

Ho realizzato ……..



1



Breve accenno all’analisi volumetrica

Cosa sono i volumi ?

Valore assoluto degli scambi che avvengono sullo strumento

?? Acquisti ??

?? Vendite ??

Più sono alti i volumi più c’è interesse tra gli operatori

c’è liquidità….ci sono i soldi !http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Breve accenno all’analisi volumetrica

Statistica Volumi Future Azionari:

6 maggio 2010 30 novembre 2010

S&P500 5.675.645 3.089.404

Eurostoxx 3.490.277 2.203.755

Dax 287.228 216.868

Ftsemib 43.757 27.524

http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.comhttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.comhttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Esempio Classica Analisi Volumetrica

Volumi

Movimenti più importanti 2007/2008


Probabili Movimenti al rialzo




Probabili Movimenti al ribasso



Indicatori Volumetrici

Big Investors

&

Parco Buoi


Indicatore Volumetrico Medio/Lungo periodo


Indicatore Volumetrico Medio Periodo


Indicatore Volumetrico Breve Periodo


Indicatore Volumetrico Intraday


Analisi Volumetrica

Conclusioni:- Non sempre una candela rossa = vendita

candela verde = acquisti

- I volumi non possono essere ‘manomessi’

- I ribassi/rialzi devono essere confermati dai volumi a conferma del sentiment principale degli operatori

- Già ci sono studi che valutano il movimento dei volumi Market Profile e Volume Profile


Conclusioni Personali:- Entrambi sono 2 metodi validi ma richiedono molto studio se fosse così potrei operare ogni tot tempo (ad esempio ogni 11/12 giorni) e vendere ad inizio ciclo, ricoprirmi a ¾ di ciclo e vendere allo scoperto.

- Devo allearmi con i più forti

sia i rialzi che i ribassi devono essere confermati dai volumi

- Devo essere mentalmente flessibile e velocemente reattivo

quando sbaglio devo capirlo il prima possibile. MAI avere certezze . Metodo & Disciplina

- Devo riuscire a fare/vedere quello che gli altri non fanno le ultime statistiche confermano che l’85-90% dei trader smette dopo 2 anni

Analisi Ciclica e Volumetrica


Analisi Ciclo Principale

Ciclo Decennale

DJ Eurostoxx50

Generali – Enel – Eni – Intesa SanPaolo – Telecom – Unicredit


Analisi Ciclo Decennale

Qual’è il trend principale ?


Ciclo a 2 tempi


Ciclo a 3 tempi


Ciclo 2,5 anni - Ribassista


Ciclo Annuale iniziato luglio/agosto 2010


Ciclo Annuale composto da 3 sottocicli





Analisi Ciclo Intermedio










Analisi Volumetrica di Lungo Periodo

Big Investors fanno il mercatohttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi Volumetrica di Medio Periodo

Fase di Accumulazione

Analisi Volumetrica Settimanale

Acquisti sui minimi

Analisi Volumetrica – Polare T+1


Analisi Volumetrica – Polare T-1


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche

Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com

Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Analisi storiche


Dalla Teoria alla Pratica

Sono attendibili i cicli applicati alla borsa?

Simulazione Operativa per Didattica

Periodo Ottobre 2009 / Maggio 2010

I Risultati della prova


I Risultati Operativi

http://mllondon.com



http://mllondon.com


http://mllondon.com


http://mllondon.com

Blog


Sezione Didattica


Blog

http://mercatoliberochannel.blogspot.com

Sezione Didattica

Contatti


http://mercatoliberochannel.blogspot.com

http://mllondon.com (solo post Zio Romolo)

[email protected]

Twitterhttp://twitter.com/zioromolo

FacebookTraderxgioco

Economy & Finance

Slide ITForum Napoli 10.12.2010