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Visualisierung des Risikonetzwerkes im Finanzdienstleistungsbereich
Balázs Klemm Portfolio Manager
Horst Eckl Head of Business Development
http://www.bain.com/publications/articles/big_data_the_organizational_challenge.aspx/
Clueda generates value from Big Data Global demand for Big Data
Big Data Markt Clueda Positionierung
Extensive Research 100+ cumulated man years of R&D in elite research institute Helmhotz Zentrum Munich / Founded in 2012
Systems Biology & Cognitive Computing Technology modeled after the way the human brain works.
Google for business news Real-time business relevant events and alerts from unstructured data
Relevance detected. Millions $ saved.
Die Herausforderung Auswirkungen von Ereignissen in einer komplexen Welt in Echtzeit einschätzen
Schweizer Nationalbank hebt Mindestkurs auf und senkt Zins auf −0,75%
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Das prägnante Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit - 15. Januar 10:30:00 CET
Direkte Auswirkung – „das Offensichtliche“ Schweizer Franken steigt rasant
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EUR.CHF vor Ankündigung
EUR.CHF nach Ankündigung
EUR.CHF: 1.20
EUR.CHF: 0.84
Nach 20 Minuten: +42%
Nach 60 Minuten: +15%
EUR.CHF: 1.045
10:30 CET
Indirekte Auswirkungen – „die üblichen Verdächtigen“ Firmen mit Kostenbasis in CHF und Erträgen in Fremdwährung fallen
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The Swatch Group
Swiss Market Index
Novartis UBS AG
Aktienkurse vor Ankündigung
Aktienkurse nach Ankündigung
10:30 CET
Weitere Auswirkungen – „die unerwarteten Opfer“ Komplexe Interrelationen müssen erkannt und eingeschätzt werden
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Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
15.Januar 16.Januar 17.Januar
Kursverlauf FXCM vs. Gain Capital
1 h vor Börsenschluss: Beide Kurse -9%
Gain Capital, Inc.
FXCM, Inc.
Kurs +2,6%
Kurs -90%
Visualisierung der Abhängigkeiten ca. 2.000 Sätze aus den u.g. Quellen
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Fokussierung Zusammenspiel Mensch & Maschine
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Linguistik und Eventerkennung
Verpasse nie ein geschäftsrelevantes Ereignis.
Sei der Erste, der es weiß und agiert.
Clueda.Engine findet die für sie relevanten Ereignisse, z.B. Fusionen, Übernahmen, CEO Wechsel, Branchengerüchte.
Vorgehensweise I 1 Erkennen & Verstehen
FXCM losses suffered
FXCM suffered $225 million in losses.
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Vorgehensweise I 2 Stimmungen bewerten
Sentimentanalyse
Detektierung von Stimmung in speziellen Märkten, Unternehmen, Aktienmarkt oder andere Entitäten.
Clueda.Engine versteht die Stimmung, die durch die Wörter vermittelt wird.
FXCM losses suffered
FXCM suffered $225 million in losses.
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Assoziative Textanalyse
Interpretation des Kontextes
Verständnis von indirekten Auswirkungen
Wie ist der Zusammenhang zwischen FXCM und der SNB!?
Vorgehensweise I 3 Auswirkungen erkennen
FXCM SNB ?!
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Assoziative Textanalyse
Interpretation des Kontextes
Verständnis von indirekten Auswirkungen
Vorgehensweise I 4 Beziehungen verstehen – Arbeitsweise dem Gehirn nachempfunden
Erkenntnisse Extreme Risikoerhöhung einer Position in FXCM wird ersichtlich
Hätte man den Kollaps von FXCM – nach Bekanntgabe der SNB – am 15.1. vorhersehen können?
Alle Mitbewerber geben Statement bezüglich FX Impact ab
Nur FXCM schweigt – „Was hat es zu verbergen?“
Global Peer Group
US FX Spezialisten
Je mehr Quellen, umso besser wird das Netzwerk
Komplexere Beziehungen
Mehr weitreichende Verbindungen
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Domain Know-how
Spezialisten Wissen
Machine-Learning Verfahren
Grundprinzipien Datenquellen, Domain-Wissen, Maschinelle Verfahren
Clueda AG
Danke!
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Horst Eckl
Head of Sales & Business Development
T +49 89 4161 402 55
M +49-171-2284341
h.eckl@clueda.com
Clueda AG
Elsenheimerstraße 59
D-80687 München
www.clueda.com
Balázs Klemm
Portfolio Manger
T +49 251 748 496 39
M +49-162-8362840
balazsklemm@almaxcapital.com
Almax Capital GmbH & Co. KG
Salzmannstrasse 152
D-48159 Münster
www.almaxcapital.com
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