ARGUCIA ENDOWMENT FIM Material de Divulgação do Fundo ...€¦ · CNPJ Públic oAlv Nome do fundo...

CNPJ Público Alvo

Nome do fundo

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor

Administrador

Custodiante

Auditor independente

Informações do fundoClassificação Anbima Previdência Mul�mercados

Classificação CVM Fundo Mul�mercadoCódigo Anbima 259527

Código ISIN BRAGC2CTF000Lançamento 20/10/2010Benchmark CDI

Cota FechamentoDepósito em D+0Cota em D+1Cota em D+1Liquidação em D+4Pagamento em até D+10 (prazo dos planos)** RentabilidadesMínima: 2,50%Máxima: 2,50% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.Efe�va: 2,50% Fundo -1,92% 0,75% 1,54% 0,16% 0,00% 2,25% 0,17% 2,56% -2,93% 0,32% 0,96% -2,07% 1,64% 29,43%Mínima: Não há Benchmark 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,90% 0,95% 0,84% 0,96% 10,82% 47,80%Máxima: Não há %CDI -227,62% 95,51% 202,00% 19,03% -0,53% 275,76% 17,75% 298,11% -325,15% 33,40% 114,57% -215,65% 15,13% 61,57%Efe�va: Não há Fundo -2,51% 2,16% 0,50% 1,61% -0,39% -0,64% -1,71% -4,29% -3,35% 2,78% -0,48% -0,11% -6,49% 21,03%

Benchmark 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16% 13,25% 67,38%Obje�vo do fundo %CDI -269,98% 263,80% 48,52% 169,68% -39,32% -60,23% -145,20% -387,07% -302,18% 250,77% -45,67% -9,57% -48,96% 31,22%

Fundo -1,01% 2,94% 4,74% 4,81% -3,61% 3,13% 5,40% 0,90% -0,04% 5,17% -2,78% -0,94% 19,73% 44,92%Benchmark 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% 90,81%

%CDI -95,32% 293,08% 408,81% 456,56% -326,20% 269,58% 487,42% 74,22% -3,98% 493,64% -268,01% -83,36% 140,97% 49,46%Fundo 5,48% 3,17% -2,06% 0,25% -1,52% 1,21% 4,01% 3,16% 3,87% -2,19% -1,78% 2,73% 17,15% 69,77%

Benchmark 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 109,75%%CDI 505,34% 367,49% -195,89% 32,33% -163,85% 149,66% 502,41% 394,48% 606,99% -341,09% -314,52% 508,60% 172,75% 63,57%Fundo 6,06% -0,32% -1,25% 0,16% -5,77% -2,46% 5,94% -2,51% -1,81% 4,17% 1,53% 72,36%

Benchmark 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 5,38% 121,03%%CDI 1039,50% -68,65% -234,49% 30,15% -1115,09% -475,43% 1094,90% -443,43% -386,19% 767,71% 28,39% 59,78%

Evolução do Patrimônio Líquido

Indicadores Risco x Retorno

Indicador 12 meses Desde o ínicioNº Meses <0 7 41Nº Meses >0 5 55

Nº Meses <Benchmark 8 53Nº Meses >Benchmark 4 43

Maior Rentabilidade Mensal 6,06% 6,06%Menor Rentabilidade Mensal -5,77% -5,77%

Maximum Drawdown 12,84% 13,41%Vola�lidade Anualizada 11,32% 8,94%

Índice de Sharpe -0,36 -1,92

Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark %CDIÚl�mos 3 meses -0,29% 1,59% -18,00%Úl�mos 6 meses -2,91% 3,20% -91,04%

Úl�mos 12 meses 2,44% 6,55% 37,30% Patrimônio LíquidoÚl�mos 24 meses 14,55% 18,35% 79,28% AtualÚl�mos 36 meses 41,56% 35,00% 118,76% Médio nos úl�mos 12 mesesÚl�mos 48 meses 31,67% 52,25% 60,62% Médio desde o ínicioÚl�mos 60 meses 33,26% 68,22% 48,75%

Desde o ínicio 72,36% 121,03% 59,78%Histograma dos Retornos Diários Evolução da Vola�lidade / Índice de Sharpe*

Composição da Carteira*

*Índice calculado a par�r da razão entre a média do retorno diárioData da carteira: out/2018 acima do cdi e a vola�lidade diária.

*Número de aberturas consecu�vas: 5

ARGUCIA ENDOWMENT FIM

outubro/2018Material de Divulgação do Fundo

BNY MELLON BANCO S.A.

ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

O FUNDO des�na-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de inves�mentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Bene�cio Livre – PGBL e deVida Gerador de Bene�cio Livre - VGBL ins�tuídos pela Icatu Seguros S.A, Inves�dor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posterioresalterações.

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a par�r de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. Ocrédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo es�pulado em norma, a contar do dia ú�l subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.Os inves�mentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores àses�ma�vas u�lizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, inves�mentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não seralcançado o obje�vo de inves�mento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos inves�dos. Inves�mentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garan�dos pela Ins�tuição Administradora, peloGestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garan�dor de crédito. Rentabilidade ob�da no passado não representa garan�a de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e doregulamento do fundo pelo inves�dor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em h�p://www.cvm.gov.br/. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário deinformações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

11.175.990/0001-15

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Aplicações

2014

2015

Resgate

Taxa de administração

Taxa de performance

O FUNDO busca obter retornos superiores à taxa de juros real no longo prazo medianteaplicação em a�vos financeiros de diferentes naturezas e caracterís�cas. A seleção dos a�vosfinanceiros e alocação entre os mercados são guiadas pela análise da capacidade de retornodos inves�mentos e pautadas por uma filosofia de preservação de capital e renda.

6.983.228,89R$

2016

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5.129.263,29R$ 5.387.678,67R$

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

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ARGUCIA ENDOWMENT FIM CDI

R$ 0,0

R$ 2,0

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R$ 6,0

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R$ 12,0

R$ 14,0

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out/2010 out/2011 out/2012 out/2013 out/2014 out/2015 out/2016 out/2017 out/2018

Milh

ões

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<=-1

,59%

-1,5

9% a

-1,4

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-1,4

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6%

-1,2

6% a

-1,1

0%

-1,1

0% a

-0,9

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-0,9

4% a

-0,7

8%

-0,7

8% a

-0,6

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-0,6

2% a

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6%

-0,4

6% a

-0,2

9%

-0,2

9% a

-0,1

3%

-0,1

3% a

0,0

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0,03

% a

0,1

9%

0,19

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0,35

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1,00

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Shar

pe

Vola�lid

ade

Vola�lidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)

54%

42%

4%

0%

Títulos Públicos

Ações

Operações Compromissadas/Caixa

Deriva�vos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%