av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne

Figurer til artikkelenUtdyping om stresstesten av bankenes

kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine

Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatnei Penger og Kreditt 2/2010

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10Stressalt. FS 1/10

1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 1 Bankenes resultater i stresstestene. Prosent. 1991–20131)

1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011-2

0

2

4

6

-2

0

2

4

6Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10Stressalt. FS 1/10

1 Alle banker. Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Spare-banken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 2 Tap i stresstestene. Prosent av brutto utlån. 1987–20131)

1991 1995 1999 2003 2007 20110

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10

1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Inkluderer planlagt kapitaltilførsel.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 3 Bankenes kapitaldekning i stresstestene. Prosent.1991–20131)

Danske banker 2010-11

Svenske banker 2010-11

Norske banker 2010-11

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4Foretak Husholdninger

Figur 4 Bankenes tap til foretak og husholdninger i CEBS’ stresstester og i FS 2/10. Prosent av utlån til sektor. Akkumulerte tapsandeler for 2010–111)

1 FremskrivingerKilder: CEBS og Norges Bank

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120

2

4

6

0

2

4

6Stressalternativ (oljepris 50 dollar)Oljepris 40 dollarOljepris 30 dollar

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 5 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for oljeprisen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120

2

4

6

0

2

4

6Stressalternativ Modellbasert valutakursDepresiering som i FS 2/095% appresiering

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 6 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for valutakursen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120

2

4

6

0

2

4

6Stressalternativ (15 prosent fall)20 prosent fall30 prosent fall

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 7 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for boligprisene. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)

2003 2005 2007 2009 2011 2013-1

0

1

2

-1

0

1

2

Stressalternativ (40% tapsgrad)Stressalternativ med 50% tapsgrad

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 8 Bankenes resultater i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 2003–20131)

2003 2005 2007 2009 2011 20130

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

Stressalternativ (40% tapsgrad)Stressalternativ med 50% tapsgradStressalternativ med 45% tapsgradStressalternativ med 20% tapsgrad

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 9 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent. Årstall. 2003–20131)

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

Figur 10 Bankenes kjernekapitaldekning i et stressalternativ med 50% tapsgrad. Prosent. Årstall. 2003–20131)

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

2003 2005 2007 2009 2011 2013-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

Stressalternativ A) Stressalternativ med årlig verdifall på 1% av markedsporteføljenB) Stressalternativ med årlig verdifall på 2% av markedsporteføljenC) Stressalternativ med inntekter fra 5 dårligste år

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 11 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–20131)

456789

101112

456789101112

Figur 12 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med 2 prosent årlig fall i verdipapirporteføljen målt til markedsverdi. Prosent. Årstall. 2003–20131)

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

456789

101112

456789101112

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 13 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med avkastning på verdipapirporteføljen tilsvarende verste observerte år. Prosent. Årstall. 2003–20131)

2003 2005 2007 2009 2011 2013-1

0

1

2

-1

0

1

2Stressalternativ Stressalternativ økte utenlandske tap

1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 14 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–20131)

-4-3-2-101234

-4-3-2-101234

1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten-landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i

figuren. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 15 Alle bankenes resultater etter skatt i stressalternativ. Årstall. 2000–20131)

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten-landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i

figuren.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 16 Alle bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ. Prosent. Årstall. 2000–20131)

2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35ReferansebaneStressalternativ

Figur 17 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad1)

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

2008 2009 2010 2011 2012 201305

10152025303540

0510152025303540

ReferansebaneStressalternativ

Figur 18 Andel boligeiere med renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt1)

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

2008 2009 2010 2011 2012 201302468

101214161820

02468101214161820

ReferansebaneStressalternativ

Figur 19 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad og renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt1)

1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank