Сравнение рынков электроэнергии и цен в России и Центральной Европе

1Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России

VII ежегодной конференцииЭлектроэнергетика России12-13 ноября 2015, Москва

Сравнение рынков электроэнергии и цен в России и Централъной Европы

by Zoltan NAGYIEF/Linde Group



Содержание презентации: I. Сравнение моделей рынков электроэнергии России и Евросоюза. II. Структура цен для конечных потребителей оптового рынка

в России и Евросоюза. III. Организация покупки электроэнегии в Центрально-Восточной Европе (CEE) и опыт работы Linde на оптовом рынке России. Приложение


Модель работы оптового рынка


Сравнение моделей оптового рынкав России и в Евросоюзе

Россия Евросоюз Размер рынков ценовые зоны /~8500 узлов в ценовой зоне, 28 стран Евросоюза работают над созданием единого например, в первой ценовой зоне Центрального, рынка (single market), на сегодняшний день созданы Уральского … региона субрегиональные рынки Модель рынка

Рынок электроэнергии Электрическая энергия оптового рынка основана Оптовый рынок РСВ и другие товары рынка длительного на ценах конкурентного отбора на рынке на сутки периода (например, годовой -Forward products) вперед (PCB) ~80-90% -ОТС, организованный рынок без клиринга ~ 80% Балансирующий рынок, БР -РСВ, организованный рынок с клирингом (EEX, HUPX) ~10%

-Двухсторонние контракты ~ 10% Доминирующие контракты с Трейдерaми Балансирующий рынок БР с TSO Отчётность: часовой 15 минут Торгов в нутри сутки -Intraday market

Рынок мощности Существует частично на конкурентном отборе Нет КОМ и ДПМ, ДПМ c ГЭС/АЭС, ВР, СДМ

Товары рынка PCB PCB, недельный, месячный, квартальный, годовой,

многолетний продукты рынка Вaseload/Рeakload Типовая структура конечной стоимости электроэнергии

Цены на РСВ, включая цены на балансирующем Цена покупки электроэнергии на ОТС, РСВ и от Трейдеров, рынке, цены мощности на оптовом рынке, стоимость дистрибуции, стоимость поддержания стоимость услуг по передаче, оплата потерь и возобновляемых источников энергии и тепловой генерации и инфраструктурные платежи. налоги

Регулирование Маркет модель строго контролируется и Оптовый рынок либерализован (нет рынка мощности), но балансируется государством и частично тариф сети под контролем регулятора, (Network Codes под поддерживается инвестициями в мощности и сети контролом ЕU –ENTSO-E, АСЕR)


Модель работы российского оптовогорынка


Трудности и задачи в усовершенствованииэнергетического рынка Евросоюза

Energy Union 5 главных направлений (см. приложение)

2. Создание полностью интегрированного внутреннего энергетического рынка (single market) -Под вопросом новая модель рынка

-Искаженные цены на электроэнергию в некоторых регионах и странах -результат особенного субсидирования возобновляемых источников энергии (over supported Renewables)

Введена новая система субсидирования возобновляющих (market price +premium) -Относительно низкие рыночные цены на электроэнергию (за счёт субсидирования)

На либерализованном рынке при низких ценах отсутствует движущая сила на инвестиции новых мощностей По всей видимости необходим рынок мощности, особенно в некоторых странах Евросоюза

-Серьезное влияние большого количества возобновляющих на цены балансирования (растёт цен) -Медленный темп соединения рынков стран на базе «поточного потока» (только пилотные проекты) -Применение новых методов для снижения потребления электроэнергии и уменьшение нехватки мощностей

- Ответственное регулирование энергии/мощности с потребителем, Demand Side Response (DSR) - Разумное использование энергии - SMART metering и т.д.

-Регулирование использования сетей - Network Codes -REMIT мониторинг для корректной, без манипулированной работы оптового рынка

3. Energy efficiency для снижения удельной потребления электроэнергии Эффективное использование энергии, как наиболее эффективный метод борьбы с нехваткой мощностей.

4. Low-carbon society Система квот для огроничении выпуска CO2 и других вредных газов. ETS system Подготовка парижского соглашения в декабре 2015 году


Структура цены для конечных промышленныхпокупателей на оптовом рынке в России

покупка мощности КОМ8,57% (120 RUB/kW-

76,4%)

покупка мощности ДПМ8,43% (581 RUB/kW-

15,6%)

стоимость потерь сетей4,80%

БР(продажа)0,14%

БР(покупка)0,33%

стоимость иных услуг (ОАО "АТС", ОАО "ЦФР",

СО ЕЭС),0,14%

стоимость содержания сетей

27,03%

покупки мощности

на ОР19,99%

РСВ покупка на ОР46,35%

Сбытовая надбавка/услуг1,22%

покупка мощности ДПМ вынужденная генерация

1,68% (298RUB/kW-6%)

покупка мощности ДПМ гэс/аэс

1,32% (706 RUB/kW -2%)

РСВ (покупка)+БР(покупка/продажа) БР(покупка)

БР(продажа) стоимость иных услуг (ОАО "АТС", ОАО "ЦФР", СО ЕЭС),

покупка мощности ДПМ покупка мощности ДПМ гэс/аэс

покупка мощности ДПМ вынужденная генерация покупка мощности КОМ

стоимость содержания сетей стоимость потерь сетей

Сбытовая надбавка/услуг

2455 RUB/MWh

Коэффициент факт. наличчия мощности: 1,6297


1. Energy + Balancing2. Support of Renewables (+Cogen)3. a Transm.+Distribution (TSO+DSO)3. b Capacity cost3. c Local distribution/transf. to MV4. Direct Taxes (w/o VAT)e

8

Структура цены для конечных промышленныхпокупателей на оптовом рынке в Евросоюзе

72,8 EUR/MWh22.2 HUF/kWh

Hungary 2014

12,81%

5,39%6,29%

3,15%

56,18%16,18%


Наиболее предпочтительный способ покупкиэлектроэнергии в Евросоюзе(Portfolio managment)

Version IOne trader offer to cover full demand

Version IIDiversification of purchase by base-load slots in different time of yearTrader offer for Variable part & for some slots or directly from wholesales (i.e.HUPX)

Version IIIPortfolio management, combination of Version I and II

Bas e -Load P u rchase 1

B a se-L oa d Pu rcha s e 2

Pu r chas e S lo t 1 .

Pu r chas e S lo t 2 .

P u rc ha s e S lot 3 .

V ariab le Par t

K A T V o lu m e Fl uc tu at io n in H U

R e a l C on s um p tio n


Стоимость электроэнергии годового продукта(Baseload) в странах CEE и Германии

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

03.0

1.20

1101

.02.

2011

01.0

3.20

1101

.04.

2011

29.0

4.20

1101

.06.

2011

01.0

7.20

1101

.08.

2011

01.0

9.20

1130

.09.

2011

01.1

1.20

1101

.12.

2011

02.0

1.20

1201

.02.

2012

01.0

3.20

1230

.03.

2012

02.0

5.20

1201

.06.

2012

02.0

7.20

1230

.07.

2012

31.0

8.20

1201

.10.

2012

01.1

1.20

1230

.11.

2012

31.1

2.20

1201

.02.

2013

01.0

3.20

1302

.04.

2013

02.0

5.20

1331

.05.

2013

28.0

6.20

1330

.07.

2013

30.0

8.20

1301

.10.

2013

01.1

1.20

1302

.12.

2013

31.1

2.20

1331

.01.

2014

03.0

3.20

1401

.04.

2014

01.0

5.20

1430

.05.

2014

01.0

7.20

1401

.08.

2014

01.0

9.20

1401

.10.

2014

31.1

0.20

1401

.12.

2014

31.1

2.20

1430

.01.

2015

27.0

2.20

1531

.03.

2015

01.0

5.20

1501

.06.

2015

01.0

7.20

1531

.07.

2015

31.0

8.20

1530

.09.

2015

30.1

0.20

15

Year

ahe

ad B

asel

oad

Pow

er P

rice

on E

EX &

CEE

in E

UR

/MW

h EEX BL in EUR/MWh

Hungarian BL in EUR/MWh

Polish BL in EUR/MWh

Czech BL in EUR/MWh

CAL-12 CAL-13 CAL-14 CAL-15

Source: IEF

CAL-16


Стоимость электроэнергии на рынке на суткивперед (spot продукт) (усредненный Baseload) встранах CEE и Германии

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

03.0

1.20

1315

.01.

2013

01.0

2.20

1315

.02.

2013

01.0

3.20

1315

.03.

2013

02.0

4.20

1315

.04.

2013

02.0

5.20

1315

.05.

2013

31.0

5.20

1314

.06.

2013

28.0

6.20

1315

.07.

2013

30.0

7.20

1315

.08.

2013

30.0

8.20

1316

.09.

2013

01.1

0.20

1315

.10.

2013

01.1

1.20

1315

.11.

2013

02.1

2.20

1313

.12.

2013

03.0

1.20

1415

.01.

2014

31.0

1.20

1417

.02.

2014

28.0

2.20

1417

.03.

2014

01.0

4.20

1415

.04.

2014

01.0

5.20

1415

.05.

2014

02.0

6.20

1416

.06.

2014

01.0

7.20

1415

.07.

2014

01.0

8.20

1415

.08.

2014

01.0

9.20

1415

.09.

2014

01.1

0.20

1415

.10.

2014

31.1

0.20

1414

.11.

2014

01.1

2.20

1415

.12.

2014

31.1

2.20

1415

.01.

2015

30.0

1.20

1516

.02.

2015

02.0

3.20

1516

.03.

2015

31.0

3.20

1515

.04.

2015

30.0

4.20

1515

.05.

2015

01.0

6.20

1515

.06.

2015

01.0

7.20

1515

.07.

2015

31.0

7.20

1514

.08.

2015

31.0

8.20

1515

.09.

2015

30.0

9.20

1515

.10.

2015

30.1

0.20

15

Day

Ahe

ad B

asel

oad

Pow

er P

rice

on E

EX &

Loc

al m

arke

ts, E

UR

/MW

h

Romanian Day-Ahead BL in EUR/MWhHungarian Day-Ahead BL in EUR/MWhCzech Day-Ahead BL in EUR/MWhGerman Day Ahead BL in EUR/MWhPolish Day-Ahead BL in EUR/MWh

Spot (DAM) Power Price in CEE

Source: IEF


Анализ оптимального соотношения годового иspot (PCB) продуктов для Portfolio managment

Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in EUR/MWh

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2014

.01.

03

2014

.01.

15

2014

.01.

31

2014

.02.

17

2014

.02.

28

2014

.03.

17

2014

.04.

01

2014

.04.

15

2014

.05.

01

2014

.05.

15

2014

.06.

02

2014

.06.

16

2014

.07.

01

2014

.07.

15

2014

.08.

01

2014

.08.

15

2014

.09.

01

2014

.09.

15

2014

.10.

01

2014

.10.

15

2014

.10.

31

2014

.11.

14

2014

.12.

01

2014

.12.

15

2014

.12.

30Year

ahe

ad-D

ay a

head

BL

Pric

e in

Hun

gary

in E

UR

/MW

h in

201

3-14

Average difference 2013 : 7.9 EUR/MWhBasic Year Ahead Q4 2012: 53.63 EUR/MWh

Average difference 2014 : -0,48 EUR/MWhBasic Year Ahead Q4 2013: 43.42 EUR/MWh

2014

2013

Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in HUF/kWh

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2014

.01.

03

2014

.01.

15

2014

.01.

31

2014

.02.

17

2014

.02.

28

2014

.03.

17

2014

.04.

01

2014

.04.

15

2014

.05.

01

2014

.05.

15

2014

.06.

02

2014

.06.

16

2014

.07.

01

2014

.07.

15

2014

.08.

01

2014

.08.

15

2014

.09.

01

2014

.09.

15

2014

.10.

01

2014

.10.

15

2014

.10.

31

2014

.11.

14

2014

.12.

01

2014

.12.

15

2014

.12.

30Yea

r ah

ead-

Day

ahe

ad B

L P

rice

in H

unga

ry in

HU

F/kW

h in

201

3-14

Average difference 2013 : 1,63 HUF/kWhBasic Year Ahead Q4 2012: 15,19 HUF/kWh Average difference 2014 : -0,63 HUF/kWh

Basic Year Ahead Q4 2013: 12,92 HUF/kWh2013

2014

3 4 ,0

3 6 ,0

3 8 ,0

4 0 ,0

4 2 ,0

4 4 ,0

4 6 ,0

4 8 ,0

5 0 ,0

5 2 ,0

5 4 ,0

5 6 ,0

5 8 ,0

6 0 ,0

02.0

1.20

1216

.01.

2012

01.0

2.20

1215

.02.

2012

01.0

3.20

1215

.03.

2012

30.0

3.20

1216

.04.

2012

02.0

5.20

1215

.05.

2012

01.0

6.20

1215

.06.

2012

02.0

7.20

1216

.07.

2012

30.0

7.20

12

15.0

8.20

12

31.0

8.20

1214

.09.

2012

01.1

0.20

1215

.10.

2012

01.1

1.20

1215

.11.

2012

30.1

1.20

1214

.12.

2012

31.1

2.20

1215

.01.

2013

01.0

2.20

1315

.02.

2013

01.0

3.20

1315

.03.

2013

02.0

4.20

1315

.04.

2013

02.0

5.20

1315

.05.

2013

31.0

5.20

1314

.06.

2013

28.0

6.20

1315

.07.

2013

30.0

7.20

13

15.0

8.20

1330

.08.

2013

16.0

9.20

1301

.10.

2013

15.1

0.20

13

01.1

1.20

1315

.11.

2013

02.1

2.20

1313

.12.

2013

31.1

2.20

13

31.0

1.20

14

28.0

2.20

14

01.0

4.20

14

01.0

5.20

14

30.0

5.20

14

01.0

7.20

14

01.0

8.20

14

01.0

9.20

14

01.1

0.20

14

31.1

0.20

14

Year

ahe

ad B

asel

oad

Pow

er P

rice

on E

EX &

in H

unga

ry in

EU

R/M

Wh

1 2 ,0

1 2 ,5

1 3 ,0

1 3 ,5

1 4 ,0

1 4 ,5

1 5 ,0

1 5 ,5

1 6 ,0

1 6 ,5

1 7 ,0

1 7 ,5

1 8 ,0

1 8 ,5

Year

ahe

ad B

asel

oad

Pow

er P

rice

in H

unga

ry in

HU

F/kW

h

H u n g a r ia n B L in E U R /M W h

E E X B L in E U R /M W h

H u n g a r ia n B L in H U F /k W h

C A L -1 4

Y e a r A h e a d A v e r a g e Q 4 2 0 1 2 : 5 3 .6 3 E U R /M W h

C A L -1 3 C A L -1 5

Y e a r A h e a d A v e ra g e Q 4 2 0 1 3 : 4 3 ,4 2 E U R /M W h


Опыт работы Linde на российском оптовом рынке I.:Регулирование нагрузки завода по суточномуизменению узловых цен

6,100

6,200

6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

6,800

2015

.05.21

2015

.05.22

2015

.05.23

2015

.05.24

2015

.05.25

Объ

ем, м

Вт*

ч/М

ощно

сть

МВ

т

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Цен

ы P

узл

, P Б

Р+, P

БР-

(руб

. /м

Вт*

ч)

Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл


Опыт работы Linde на российском оптовом рынке II.:Анализ стоимости балансирования энергии(вверх/вниз)

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

2015

.09.

01

2015

.09.

01

2015

.09.

01

2015

.09.

01

2015

.09.

02

2015

.09.

02

2015

.09.

02

2015

.09.

02

2015

.09.

02

2015

.09.

03

2015

.09.

03

2015

.09.

03

2015

.09.

03

2015

.09.

03

2015

.09.

04

2015

.09.

04

2015

.09.

04

2015

.09.

04

2015

.09.

04

2015

.09.

05

2015

.09.

05

2015

.09.

05

2015

.09.

05

2015

.09.

05

2015

.09.

06

2015

.09.

06

2015

.09.

06

2015

.09.

06

2015

.09.

07

2015

.09.

07

2015

.09.

07

2015

.09.

07

2015

.09.

07

Объ

ем, м

Вт*

ч/М

ощно

сть

МВ

т

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Цен

ы P

узл

, P Б

Р+, P

БР-

(руб

. /м

Вт*

ч)

Объем, мВт*ч факт Объем, мВт*ч план Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл

Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-


Опыт работы Linde на российском оптовом рынке III.:Регулирование нагрузки завода (мощности) порабочим и выходным дням.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2015

.09.

01

2015

.09.

02

2015

.09.

03

2015

.09.

04

2015

.09.

05

2015

.09.

06

2015

.09.

07

2015

.09.

08

2015

.09.

09

2015

.09.

10

2015

.09.

11

2015

.09.

12

2015

.09.

13

2015

.09.

14

2015

.09.

15

2015

.09.

16

2015

.09.

17

2015

.09.

18

2015

.09.

19

2015

.09.

20

2015

.09.

21

2015

.09.

22

2015

.09.

23

2015

.09.

24

2015

.09.

25

2015

.09.

26

2015

.09.

27

2015

.09.

28

2015

.09.

29

2015

.09.

30

Объ

ем, м

Вт*

ч/М

ощно

сть

МВ

т

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Цен

ы P

узл

(руб

. /м

Вт*

ч

Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл

September 2015



Благодарю за внимание

Further [email protected]илиIndustrial Energy Consumers’ Association of Hungary -IEF. [email protected]



Приложеие


Some general data about energyconsumption in the world


The Energy Union in EU

The vision

1. Energy security, solidarity and trustTrue solidarity and trust; speaking with one voice in global affairs

2. A fully integrated internal energy marketAn integrated continent-wide energy system

3. Energy efficiency first Strong, innovative and competitive European economy

4. Transition to a long-lasting low-carbon societySustainable, low-carbon and climate-friendly economy

5. An Energy Union for Research, Innovation and Competiveness


Task for national Regulators


Major characters of power markets in sub-regions of EU


EU target system for Climate and Energy


Result of implementation of Renewablesin EU in 2014


Some power market cases in Germany in2014

+60 EUR/MWh

biomass water wind solar traditional demandSource: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)

May 11, 2014

-65 EUR/MWh

+29 EUR/MWh+60 EUR/MWh

Most Renewables

60 GW

48 GW

Most solar June 6, 2014

December 12, 2014

November 12, 2014

24 GW

Most wind

34,5 GW

+30,8 EUR/MWh

Most demand 82,7 GW

8,6 GW


Expected effects of energy efficiency in EU


Overview of Network Codes


REMIT -Legal framework for monitoring ofwholesales energy market of EU


REMIT –to detect and deter marketmanipulation


Avarage wholesales Baseload power price in Q1 2015 & End-user power price (w/o VAT & non-recovery taxes)

Source: Quartery Repoer on European electricity market, EU

EUR/MWh c€/kWh<2000MWh Q1 2015


Cost of CO2 emission andexpected increase in EU

EUR/t CO2

Source: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)

Business

Сравнение рынков электроэнергии и цен в России и Центральной Европе