ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ BOX-JENKINS ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺍ

الجـمھــوریـــــة الجــزائـریــة الدیمقــراطیـــة الشعبیـــة

البـحـــث الـعلـــمــــــيي ووزارة التـعلیـــــــم العـــالــــــ جـــــامعـــــة أم البـــواقـــــــي

التسييـرالعلوم التجاریة وعلـوم وكلیة العلوم االقتصادیـة

........: ............. رقم التسجیل العلوم االقتصادیة :ةشعبـــلا

اقتصاد قیاسي: تخصص

العلوم االقتصادیةفي ماستر أكادیميمكملة ضمن متطلبات نیل شھادة مذكرة

:األستاذ ـرافــــــــــإش : الطالبةإعـداد من ریاض عیشوش لیندة تدرانت

:اللجنة المناقشة رئيسة .....وفاء تنقوت/أ

عضو مشرف ومقرر.....رياض عيشوش/أ شعضو مناق.... سليم العمراوي/أ

2014/2015السنة الجامعیة

للتنبؤ بالمبيعات BOX-JENKINSاستخدام طريقة مؤسسة

البواقي –دراسة حالة مؤسسة مطاحن سيدي ارغيس بأم

انعم علينا بنعمة العلم ووهبنا الصبر أن ونثني عليه كما ينبغي لجالله وعظيم سلطانه نحمد اهللاعلى وأعاننالنا درب التوفيق وأناروالتدبير ونشكره عز وجل الذي مكننا من تخطي المصاعب

.حال أحسنهذا العمل على إتمام

المشرف األستاذ إليبالشكر واالمتنان أتقدم أن إال العمل،انتهى من هذا وأناال يسعني

إلنجاح ومجهوده على هذه المذكرة، وتخصيصه لجزء من وقته باإلشرافلتفضله " عيشوش رياض"كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلي السادة األساتذة أعضاء اللجنة الموقرة على . هذه المذكرة

.ضع وتقييمهتفضلهم بقبول االشتراك في مناقشة هذا العمل المتوا

كما اشكر جميع أساتذة العلوم االقتصادية ، وال يفوتني أن اعبر عن تقديري الخالص وامتناني إلي .هذا البحث إلعدادبيد المساعدة والتشجيع أمدنيكل من

:بكل حب اهدي ثمرة جهدي هذه

بنور حبها وأنارت شبابها في تبليغ الرسالة المقدسة ، فأفنتالتي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها، إليالذين عشت معهم سنين إلي. اهللا في عمرها أطاللية االغ أميالمتدفق، وحنانها الفياض درب حياتي

حفظهم " عمار"مة الحياة وآالمها، إخوتي وأخواتي واخص بالذكر األخ العزيزعمري وشاركوني بس.اهللا من كل سوء

ذي افني من عمره السنين ألصل إلي هذا المستوى أبي الكريم، فأحييك تحية علم إلي الغالي الومحبة، واشهد انك علمتني أن أكون للعلم شغوفة، أن اضحك للصعاب في كل آن ، أن اعتمد على

.ثمرة جهدي، أطال اهللا عمرك ينفسي واكسر قيود التهاون، فإليك يا والدي اهد

كل الزميالت إليالدراسة الجامعية أثناءرفقتي ومصاحبتي ، ومن كانوا باألصدقاءكل إليجهدا في مساعدتي وفي انجاز هذا البحث ولو بكلمة تشجيع والزمالء والي كل من لم يبخل علي

.اهدي لهم ثمرة بحثي هذا

....إلي من عرفت وصادقت وأحببت

اإلهداء

كلمة الشكر والتقديرـه-أ مقدمة عامة

Box-Jenkinsالتنبؤ باستخدام منهجية : األول الفصل

تمهيد

2 -6 مفاهيم أساسية حول التنبؤ بالمبيعات:المبحث األول :المطلب األول مفهوم وأهمية التنبؤ بالمبيعات 2 تعريف التنبؤ بالمبيعات :الفرع األول

أهمية التنبؤ بالمبيعات :الفرع الثاني 2

العوامل المؤثرة على عملية التنبؤ: المطلب الثاني 3

العوامل المسيطرة عليها: الفرع األول 3

العوامل الغير مسيطرة عليها:الفرع الثاني 5-4

خطوات عملية التنبؤ بالمبيعات :المطلب الثالث 6

طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات: المبحث الثاني 10-7

اإلحصائيةالطرق : المطلب األول 7

تحليل االرتباط: الفرع األول 7

تحليل االنحدار: الفرع الثاني 8

طرق التنبؤ الكمي:المطلب الثالث 10

المبحث الثالث :عموميات حول السالسل الزمنية 10

مفهوم السالسل الزمنية ومركباتها:المطلب األول 10

تعريف السلسلة الزمنية:الفرع األول 11

مركبات السلسلة الزمنية:الفرع الثاني 12

الكشف عن مركبات السالسل الزمنية:الفرع الثالث 17

دراسة استقرارية السالسل الزمنية:المطلب الثاني 19

تحليل السالسل الزمنية:المطلب الثالث 28

أسلوب المتوسطات المتحركة البسيطة:الفرع األول 29

أسلوب التسريح اآلسي البسيط:الفرع الثاني 30

أسلوب التسريح اآلسي المعدل باالتجاه:الفرع الثالث 31

أسلوب خط االتجاه: الفرع الرابع 31

المعدل بالعوامل الموسميةأسلوب خط االتجاه :الفرع الخامس 32

منهجية بوكس جيينكيز في بناء نماذج الخطية للسالسل الزمنية:الرابع المبحث 55-33

تمهيد 33

مفهوم منهجية بوكس جنكينز:المطلب األول 33

السياق العرضي:الفرع األول 33

السياق العشوائي المستقر:الفرع الثاني 34

منهجية طريقة بوكس جنكيز: المطلب الثاني 36 مرحلة التعرف:الفرع األول 36 مرحلة تقدير النموذج:الفرع الثاني 40

مرحلة االختبار:الفرع الثالث 46 مرحلة التنبؤ: الفرع الرابع 50

Box-Jenkinsالنماذج المستعملة في منهجية : المطلب الثالث 51

Autoregressive(AR(نماذج االنحدار الذاتي :الفرع األول 51

:MA(q)qنماذج المتوسطات المتحركة من الدرجة: الفرع الثاني 53

ARMA(p,qنماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة:الفرع الثالث 54

خاتمة الفصل 55

على مبيعات مؤسسة مطاحن Box-Jenkisتطبيق منهجية : الفصل الثاني 56 ارغيسسيدي

تمهيد 56

نظرة عامة حول مؤسسة محل الدراسة: المبحث األول 57

تقديم عام للمجمع و الفرع: المطلب األول 57

تقديم المجمع: الفرع األول 57

)الشركة الفرعية مطاحن سيدي ارغيس ام البواقي( تقديم الفرع : الفرع الثاني 58

مهام المؤسسة وأهدافها ومواردها: الثاني المطلب 58

مهام المؤسسة: الفرع األول 59

أهداف المؤسسة: الفرع الثاني 59

الهيكل التنظيمي: المطلب الثالث 63

تطبيق منهجية بوكس جنكيز عل مبيعات مؤسسة محل الدراسة:المبحث الثاني 64

ةدراسة استقرارية السلسل: ب األوللمطلا 65

مرحلة التعرف على النموذج وتقديره: المطلب الثاني 77

خاتمة الفصل 79

رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة1- 1 منحنى بياني لسلسلة زمنية تتضمن مركبة االتجاه العام 12

2- 1 منحنى بياني لسلسلة زمنية تتضمن المركبة موسمية 13

المركبة الدورية منحنى بياني لسلسلة زمنية تتضمن 14 1 -3

4- 1 منحنى بياني يبين التغيرات العشوائية لسلسلة الزمنية 15

5- 1 تمثيل بياني يوضح مستويات السلسلة الزمنية المستقرة 19

6- 1 تمثيل بياني يوضح مستويات السلسلة الزمنية الغير مستقرة 19

الوحدويتمثيل بياني يمثل منهجية مبسطة الختبارات الجذر 25 1 -7

البواقي-الهيكل التنظيمي للمؤسسة مطاحن سيدي ارغيس أم 61 2 -1

2- 2 منحنى بياني يمثل بيانات السلسلة الزمنية للمؤسسة 65

3- 2 منحنى بياني يمثل بيانات للسلسلة بعد إدخال اللوغاريتم 66

4- 2 منحنى بياني يمثل المركبة الموسمية للسلسلة المبيعات 69

رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة1- 2 عدد عمال مؤسسة مطاحن سيدي ارغيس 59

2- 2 وسائل االنتاج للمؤسسة 59

3- 2 المبيعات الشهرية للمؤسسة 64

4- 2 نتائج اختبار االستقرارية بعد إدخال اللوغاريتم 66

5- 2 دالة االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة الزمنية 67 .اختبار االتجاه العامنتائج 68

2 -6

نتائج اختبار المركبة الموسمية 69

2 -7

ARMA(1,0)نتائج تقدير النموذج 71

2 -8

ARMA(0,1) 2 -9نتائج تقدير النموذج 72

ARMA(1,1) 2 -10نتائج تمثل تقدير النموذج 73

مقدمة عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أ

األهدافلهذه األمثلحقق مؤسسة اقتصادية وظائف وأهداف تعمل من أجل تحقيقها، والتلكل أيحيث يقوم أدائهاوالوظائف هو الذي يعتبر مقياسا لمدى فعالية نشاط هذه المؤسسة ولمستوى

مختلف إنتاجنشاط اقتصادي على تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين كما ونوعا من خالل الكمية التي يحتاجها أنهنا هي واإلشكاليةالسلع والخدمات بالكميات والمواصفات المطلوبة،

تقديرها حتى تستطيع األقلعلى أوالمستقبلية لكن البد من معرفتها األمورالمستهلكين تعتبر من .التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية أهميةتعمل وتنتج ومن هنا جاءت أنالمؤسسة

تحديد النفقات أيضاكما يمكنه اإلنتاجية األنشطةفي تحديد أساسي أمريعد التنبؤ بالمبيعات التوقعات التي توضح الطلب المتوقع في بإعدادجانب ذلك فانه يقوم إليالمتوقعة، واألرباح

التي يتعين على رجال البيع بذلها في تلك مختلف المناطق حتى يستطيع المؤسسة تحديد الجهود الكافية للقائمين بعملية التنبؤ والمهارةتتطلب نجاح عملية التنبؤ بالمبيعات الخبرة .المناطق

الالزمة في الوقت اإلجراءاتفات واتخاذ ومراقبة المبيعات باستمرار بهدف معرفة االنحرا اتحديد العوامل المؤثرة في الطلب على المبيعات فالتطورات التي شهادته إلي باإلضافةالمناسب

مؤسسة اقتصادية مطالبة بالتنبؤ بمبيعاتها المستقبلية بدقة بسبب الظروف أليالمعاصرة اإلدارةعمليا التنبؤ بالمبيعات وعلى وتعقيدمن صعوبة والتغيرات التي قد نواجهها المؤسسات وتزيد

.الرغم من ذلك إال انه قد تطورت األساليب والطرق واألدوات المستخدمة في عملية التنبؤ

من حيث سهولتها ودقة نتائجها، فهناك تتفاوتفوطرق التنبؤ بالمبيعات األساليبهناك العديد من ومع .اإلحصائيةتعتمد على المعطيات ألنها عاليةال تحتاج الخبرة وسهلة أساليب كيفية بسيطة

والطرق القتصادية والقياسيةوا اإلحصائيةكمية تعتمد على المعطيات أساليبذلك هناك ألجل ذلك التي تفيد في معرفة سلوك المتغيرات في الماضي والتنبؤ بها في المستقبل، الرياضية

جانب حتمية والى. المؤسسات االقتصادية بمبيعاتفي التنبؤ مهما أمرا الطريقة يعتبر اختيار أسلوبمؤسسة االقتصادية فهناك حتمية اختيار أليالكمية للتنبؤ بالمبيعات باألساليباالستعانة

فمن واجب . الكمية ومع انشغالنا هذا وهو التنبؤ بالمبيعات األساليبمختلف كمي من بين االستخدام إليفشلها يعود أوطريقة أيالن استخدام واألنجع األفضل األسلوبالمؤسسة اختيار


ب

لتحليل هذه الطرق استعماال أكثرالطريقة في حد ذاتها، ونجد من إليللطريقة وليس الصحيح المؤسسات مع وتأقلما األدقالتي تعتبر BOX-Jenkis منهجية السالسل الزمنية

االقتصادية للمتغيرات ووصفهاوتتميز التنبؤات التي تولدها هذه المنهجية عالية في تشخيصها .وبالتالي صياغة القرارات التي ترسم مسار المؤسسات والظواهر في المستقبل ،

:اإلشكالية :أوال

مدى يمكن االعتماد على منهجية بوكس أي إلي:طرح التساؤل التالي ننامما سبق يمك جنكيز للتنبؤ بمبيعات المؤسسة االقتصادية؟

:الجزئية وهي األسئلةمجموعة من ننجز أننا نوعن هذا التساؤل الرئيسي يمك

فيما تكمن مكانة المبيعات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية؟ - لتحليل خاصةالتنبؤ بالمبيعات عامة ومنهجية بوكس جنكيز أساليبفيما تتمثل -

؟السالسل الزمنية هل مقدار نجاح منهجية بوكس جنكيز في تقدير المبيعات يتوقف على قدرتها على -

التنبؤ؟هل القيم المتحصل عليها في عملية التنبؤ بالمبيعات باستخدام منهجية بوكس جنكيز -

صحيحة؟:الفرضيات :ثانيا

:عن التساؤالت السابقة الذكر وضعنا الفرضيات التالية لإلجابة ؛ال تعتمد المؤسسة محل الدراسة على تطبيق األساليب الكمية في التنبؤ بالمبيعات - في التنبؤ بالمبيعات يؤثر مباشرة زجنكي ساستخدام الطرق الكمية وخاصة طريقة بوك-

؛على التوجه التسويقي المستقبلي للمؤسسة مقدار نجاح منهجية بوكس جنكيز في تقدير المبيعات المستقبلية ال يتوقف على قدرتها على إن-

.وإنما على دقته التنبؤ


ج

:البحث دافــأه:البحث في مايلي أهميةتكمن

وأهمية استخدام األساليب الكمية في التنبؤ، ونخص بذكر هنا منهجية بوكس توضيح دور - جنكيز؛

مبيعات المؤسسات االقتصادية؛إبراز أهمية -

.مؤسسة مهما كان حجمها ونوعها أيإمكانية تطبيق الموضوع في -

:دود البحثــح اقتصرت الدراسة على توضيح كيفية استخدام منهجية بوكس جنكيز للتنبؤ بكمية مبيعات

2014إلي غاية 2012للفترة الزمنية الممتدة من رغيس بأم البواقيامؤسسة مطاحن سيدي .لفترات مستقبلية

بع ــالمنهج المتالبحث ومحاولة اختبار مدى صحة الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة، إشكاليةعلى لإلجابة

تطبيقي، حيث تم استخدام واألخررئيسين احدهما النظري نجزئيي إليحيث تم تقسيم البحث .EVIEWSالمنهج الوصفي التحليلي ، وتم استخدام برنامج


د

:سام البحثــأق:ي فصلينإلقمنا بتقسيم البحث

هذا الفصل ، وقد قسمنا Box-Jenkinsباستخدام طريقة عملية التنبؤ بالمبيعات: األولالفصل :مباحث التاليةال إلي

أساسية حول التنبؤ بالمبيعاتمفاهيم :األولالمبحث

طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات :المبحث الثاني

:

عموميات حول السالسل الزمنية:لثالثاالمبحث

منهجية بوكس جنكيز في بناء السالسل الزمنية: الرابع المبحث

رغيس امؤسسة مطاحن سيدي تطبيق منهجية بوكس جنكيز بكمية مبيعات : الثانيالفصل أما

نظرة حول المؤسسة محل الدراسة: األولالمبحث

رغيساتطبيق منهجية بوكس جنكينز على مبيعات مؤسسة مطاحن سيدي :المبحث الثاني

:الدراسة ميةـــأهالحديث للسالسل الزمنية لوذلك باستخدام منهج التحلي استنتاج نموذج قياسي للتنبؤ بالمبيعات-

.BOX-Jenkisالمبنى على منهجية


ه

:السابقةالدراسات

:لهذه الدراسة تحصلنا على إعدادنامن خالل

عبارة عن مذكرة ماجستير للطالبة مقراني أحالم من جامعة بسكرة تحت عنوان : األولىالدراسة

للتنبؤ في تخطيط المبيعات دراسة حالة مؤسسة BOX-JENKINSمنهجية مدور استخدا

وقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة . 2014-2013العام، لسنة ودوره في تحديد نموذج التنبؤ

والفصل الثاني المكونة من الفصل األول الذي يتضمن مفاهيم عامة لعملية التخطيط المبيعاتحول األسس منهجية بوكس جنكينز للتحليل السالسل الزمنية ، أما الفصل األخير الذي تضمن

وفي األخير ينتهي بخاتمة عامة تضم مختلف .قسنطينةبSAFILAIT دراسة تطبيقية لمؤسسة .النتائج التي توصل إليها، التوصيات واآلفاق

من جامعة ورقلة تحت عنوان عبارة عن مذكرة ماجستير لطالب سعيد هتهات : الدراسة الثانيةوقد تناول الباحث . 2006-2005دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر ، لسنة

تضمن تحليل نظري لظاهرة التضخم من خالل المفهوم األولدراسته المكونة نم الفصل فيالقياس أدواتالفصل الثاني فقد تعرض تحليل نظري مفصل لمختلف أما، واألنواع واألسباب

فيما يخص التوقع بالظواهر االقتصادية ، ثم النماذج األساسيةاالقتصادي، بدءا ببعض المفاهيم جينكيز، وقد خصص -ومنهجية بوكسالزمنية لالسالسكيفية دراسة إلياالنحدارية لنصل

الفصل الثالث إلي دراسة النماذج غير خطية، ثم النماذج االنحدار الذاتي غير خطية والفصل ن خالل دراسة تطور المؤشرات الرابع خصصه الي دراسة اثر التضخم في الجزائر م

الفصل وفي .اإلحصائية التي تقيس الظاهرة وتبيان األسباب الداخلية والخارجية المسؤولة عنهالمعدل األخير استعرض الجانب القياسي من هذه الدراسة ، من خالل تحليل السلسلة الشهرية

ألهم لثالث مع تطبيق مفصوفقا لألدوات الموجودة في الفصلين الثاني والالتضخم في الجزائر .االختبارات اإلحصائية، وفي األخير الخاتمة العامة وما توصل إليه من نتائج وتوصيات

Box-Jenkinsالتنبؤ بالمبیعات باستخدام منھجیة ......................الفصل األول

1

مقدمة الفصل

تعتبر عملية التنبؤ إحدى المهام المركزية لنجاح أي منظمة مهما كان حجمها وأنشطتها وبأخص ألنه وبدون مؤسسة المسائل الضرورية ألي من فان التنبؤ يعتبر ك، لذليتعلق بإدارة المبيعات فيما

في دالتنبؤ يساعوالسبب في ذلك ألن السوق،ال يمكن لها أن تعمل وتستمر داخل ةهذه العمليينعكس على الذي ر، األمالحركة الخاصة بالبيئة المحيطة بكافة ظروفها المعقدة و المختلفة معرفة

المؤسسة حيث اتجيةوضع الخطط المختلفة وبالتالي تنفيذها بالشكل الذي يخدم رسالة وأهداف إستر ماستخدامها وفهعملية التنبؤ بالمبيعات توافر العديد من األساليب العلمية وكيفية تتطلب

ومتطلبات تطبيقها، وتباينات فيما بينها من حيث دقة نتائجهاهذه األساليب وقد تعددت مؤشراتها،كمية تعتمد على األساليب وهناك طرق فهناك طرق كيفية تعتمد على االستقراء الشخصي للمستقبل،

إال انه توجد طريقة أكثر .المتوفرة اإلحصائية في تحليل وقياس المتغيرات من خالل البياناتالتي تعتبر أكثر دقة وتأقلما box-Jenkins وهي منهجية الآاستعمال لتحليل السالسل الزمنية

. مع مختلف المؤسسات


2

:تمهيد

فهو علم وصل مابين المنظمة من جهة والمحيط التي تعمل فيه من جهة أخرى،يمثل التنبؤ حلقة كما أنها تلك العملية التي تتضمن محاولة للكشف عن المستقبل من خالل معرفة اتجاهات وفن

اف المنظمةعليها بما يخدم أهد ف، والتعرالمحيطة المتغيرات بالمبيعاتمفاهيم أساسية حول عملية التنبؤ :المبحث األول :سوف نتطرق في هذا المبحث إلي

مفهوم وأهمية التنبؤ بالمبيعات:المطلب األول تعريف التنبؤ بالمبيعات:الفرع األول ل وهو كما عبر ك إن التنبؤ بالمبيعات يحتل النقطة المركزية في صميم عمل إدارة المبيعات، من

والتنبؤ إدارة المبيعات في معرفة أين المستهلكين،ديكرلو وكرو بأنه واحد من مفاتيح نجاح باحتمالية

قيامهم في عملية الشراء،في حين يشير كل من لونكستر بأن التنبؤ بالمبيعات يعتبر مركز ألي لذلك فان التنبؤ بالمبيعات يعتبر مركز ألي تخطيط في المنظمة،بغض النظر تخطيط في المنظمة،

لذلك فان التنبؤ بالمبيعات يؤثر على جميع أوجه أو مجاالت إدارة ،عن حجم وإمكانية هذه المنظمة وفقا للقطاعات السوقية المختلفة الحصص البيعة، التنظيم، التقديرية، ة، الميزانيالمبيعات، التخطيط

باإلضافة إلي أن يشمل وظائف اإلنتاج والتسويق وتحديد المخزون السلعي وبرامج النفاق السلعي 1.حيث يعرف التنبؤ بأنه يمثل تخمين أو تقدير لمستوى متغير اقتصادي معينالرأسمالي،

.االدخار م، حجالطلب ة، كميالمبيعات ة، قيموهذا المتغير قد يكون حجم المبيعات يمكن ألي منظمة أن تتجاهله التنبؤ بالمبيعات يوضح اتجاهات الطلب المستقبلي الذي ال إن

أساسا بوجود الطلب على مختلف منتجاتها من ط، مرتبتسويقيالن وجود المنظمة اإلنتاجي وال سلع وخدمات التي تقدمها لألسواق، وان هذا قد يكون طلبا حاليا أو متوقع في المستقبل

.القريب أو البعيد وتحاول المنظمة استغالله لصالحه :مما سبق يمكن تعريف عملية التنبؤ بالمبيعات

. 279، ص2010للنشر والتوزیع، عمان، ةاألولى ، دار المیسر ، الطبعةإدارة المبیعاتیوسف، نمحمود جاسم الصمیدعي،ردینھ عثما1


3

فن الن الخبرة والحدس والحكم اإلداري و، وهألحداث المستقبليةإن التنبؤ هو علم وفن التوقع با .له دور في التنبؤ واختيار األسلوب المالئم في التنبؤ مما يرفع من درجة الدقة ويقلص من التحيز

أهمية التنبؤ بالمبيعات:الفرع الثاني

الظواهر االقتصادية التنبؤ هو هدف النظرية االقتصادية وممارستها، فاإلنسان عندما يدرس األسلوب اللفظي والرياضي ما هي إال محاولة الكتشاف طبيعة الظاهرة وعواملها مباستخدا ويحللها

المحددة وتأثير هذه العوامل وغيرها من التحليالت والدراسات النظرية والتطبيقية التي تتجسد :مهمتها فيمايلي

فمن خالله تستطيع أدارة أوجه نشاط منظمة األعمال،يعتبر التنبؤ أساسا لعملية التخطيط لجميع *المنظمة التخطيط للنشاطات األخرى المتمثلة باإلنتاج والتمويل والشراء والتخزين والتسويق

والموارد البشرية؛

يعتبر التنبؤ األساس لكثير من القرارات التسويقية المتعلقة بعناصر المزيج * المنتج،التسعير،(التسويقي ؛)التوزيع ،الترويج

وبالتالي تقدير حجم يعتبر التنبؤ األساس الذي يمكن المنظمة من خالله إعداد موازنتها التقديرية،* 1األرباح المتحققة والتكاليف المتعلقة بتحقيق هذا الربح؛

األمر الذي يساعد على تحديد النفقات، تحديد نقاط البيع وحصة كل نقطة من المبيعات المتوقعة* ل نقطة؛البيعة لك

.أساس تخطيط المبيعات* العوامل المؤثرة على عملية التنبؤ:المطلب الثاني

:هناك العديد من العوامل التي تؤثر على التنبؤ بالمبيعات نعددها فيما يلي :العوامل المسيطرة عليها: الفرع األول األنشطة التوزيع،قنوات وتشمل جميع العوامل الداخلية للمنظمة وتشمل سياسات األسعار،

الترويجية

. 153،عمان،ص2009، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،الطبعة العربیة،إدارة المبیعاتحمید عبد النبي الطائي، 1


4

المنتج إضافة إلي السياسات األخرى للمنظمة وقدراتها المالية وهذه ص، خصائالمنتجات الجديدة .تمثل البيئة الداخلية ذات التأثير على المبيعات المستقبلية العوامل

:العوامل غير المسيطر عليها:الفرع الثاني الفائدة ر، أسعام، التضخللمنظمة وتتمثل في العوامل االقتصاديةوتشمل جميع العوامل الخارجية

....ا، وغيرهالمنافسين ة، أنشطالجغرافية ل، العوامتغيرات في أذواق المستهلكين :مجموعتين إليفي حين يرى بعض الباحثين بأن العوامل المؤثرة على التنبؤ تنقسم

:العوامل المؤثرة على عملية التنبؤ بالمبيعات/أ تتأثر عملية التنبؤ بالمبيعات بالعديد من العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر،التي تؤثر على مزاولة

هذا األمر الذي يفسر صعوبة عملية التنبؤ بالمبيعات للوصول إلي رقم المنظمة ألنشطتها المختلفة، :إن العوامل يمكن إيجازها فيما يلي مطابق للمبيعات الفعلية،

:مستوى الدخل*والذي يؤثر مستوى دخل الفرد بشكل كبير على قدرته الشرائية لمختلف السلع والخدمات،

بمعنى آخر حجم الطلب المستقبلي،حيث أنه كلما ارتفع أنه دخله زادت قدرته الشرائية، ينعكس على يبالتال، وعلى السلع الكمالية نسبة التي ترتفع نسبة حصتها من الزيادة في الدخل هيزيد إنفاقسوف

.1على عملية التقدير أخذ هذه التغيرات بعين االعتبار عند القيام بعملية التنبؤ على القائم :العوامل االجتماعية والثقافية-

إن التطور االجتماعي والثقافي ذات تأثير على األنماط االستهالكية ألي مجتمع وبالتالي ظهور االستهالك القديمة وهذا يعني االتجاه نحو استهالك سلع جديدة جديدة أو التخلي عن أنماط أنماط

ال تتماشى مع المستوى االجتماعي والثقافي الجديد،لذلك ت، أصبحعن استهالك سلع أخرى والتخلي ل الفتراتبعين االعتبار التطور االجتماعي والثقافي للمجتمع خال األخذالقائم بالتنبؤ يجب على

2.ييرها في المستقبلتغ القادمة واحتماالت :الفترة الزمنية-

.75:، ص2006الطبعة الثانیة ،عمان، ، دار وائل للنشر والتوزیع، إدارة اإلنتاج والعملیاتعبد الكریم محسن، 1،الطبعة العربیة، دار األیام للنشر ا دارة اإلنتاج والعملیاترائد عبد الخالق عبد اهللا ألعبیدي، .خالد احمد فرحان المشھداني، 2

59:،ص2013والتوزیع،عمان،


5

عامل الزمن يلعب دورا مهما ومؤثرا في عملية التنبؤ بالمبيعات حيث كما هو بان عملية إن الفترات الزمنية القصيرة تكون أسهل وأكثر دقة من التنبؤ لفترات زمنية متباعدة، والسبب التنبؤ في يعود إلي

باألجل القصير والتي تكون أقل احتمالية التغير في الظروف المحيطة المؤثرة على كمية الطلب 1.احتماال مما في األجل الطويل

:التطورات التكنولوجية -تلعب التطورات التكنولوجية دورا مهما مؤثرا في عملية التنبؤ وان هذه التطورات تنعكس على

إنتاج ك، لذلبما يتماشى مع التطورات الكبيرة في أذواق وحاجات المستهلكينمنتجات جديدة ومتطورة

على القائم بعملية التنبؤ أن يأخذ بعين االعتبار التطور الذي قد يحدث على الصعيد التكنولوجي و التقني

وبالتالي ظهور سلع بديلة تؤثر على حسابات التوقع للطلب المحتمل على السلع التي تتعامل بها .ةالمنظم

:درجة االستقرار االقتصادي و االجتماعي-إن درجة االستقرار االقتصادي و االجتماعي ذات اثر على الطلب على قسم كبير من

كلما كانت العوامل االقتصادية واالجتماعية أكثر استقرارا كلما سهل عملية التنبؤ السلع،وبالتاليلب في األسواق الخارجية التي يتم تصدير السلع والعكس صحيح،والنقطة المهمة بالنسبة لتوقع الط

.إليها :شدة المنافسة-

إن القائم بعملية التنبؤ بالمبيعات يجب أن يضع في حساباته حجم المنافسة الموجودة في السوق السلعة التي يتعامل بها المنافسين مدى التطور التكنولوجي للمنافسين ة، نوعيأسعار المنافسين

لع بخصائص جيدة ومتطورة يمكن أن تحل محل السلع التي يتعامل بها المشروعوتقديمهم الس كذلك معرفة اتجاهات المنافسين في طرح سلع جديدة يمكن ان تحل محل السلع التي يتعامل بها

2.المشروع

286محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص 1

.13-12:،ص ص2002، مصر، لقیاسيمقدمة في مبادئ االقتصاد انعمة اهللا نجیب إبراھیم، 2


6

:العوامل المؤثرة على دقة التنبؤ بالمبيعات/ب :مجموعتين إليهناك عدة عوامل تؤثر على مدى دقة عملية التنبؤ بالمبيعات ويمكن تقسيمها :العوامل الخارجية- 1

تمثل عوامل البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة والتي ليس لها القدرة على التحكم بها والسيطرة :عليها وتشمل

:العوامل االقتصادية- ة، المنافسالدولة االقتصادية ط، خطالقدرة الشرائية للمستهلكين:وميوهي تشمل مستوى الدخل الق

1الخ....د، االستيرار، التصديب، الضرائمستويات األسعار، أسعار الفائدة :العوامل االجتماعية-

وتتمثل في العادات والتقاليد االجتماعية واثر كمية الطلب األنماط والعادات االستهالكية .والشرائية

:العوامل التقنية والثقافية-

وتشمل مجمل العوامل الثقافية التي تتصف بها المجتمعات والمستويات التقنية المستخدمة في .وطرق ووسائل الحديثة والمتقدمة في إدارة وتنفيذ العمليات واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية اإلنتاج

:العوامل الداخلية/2 :ظمة من السيطرة عليها وتشملهي العوامل التي يمكن للمن اإلمكانيات المالية والبشرية للمنظمة؛- ؛طبيعة المنتجات التي تقدمها للسوق- 2.األنشطة الترويجية المستخدمة-

3خطوات عملية التنبؤ بالمبيعات:الثالث المطلب :التاليةالتنبؤ الجيد الذي يخدم متخذي القرارات في الشركة لهو حصيلة إتباع الخطوات الهدف من التنبؤ أوتحديد الغرض - 1 التنبؤ يقصد به التعرف على السوق الممكنة الذي تخطط الشركة لدخوله في المستقبل

204:،ص2006،الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،إدارة العملیاتعلي ھادي جبرین، 1 57:، ص2013،الطبعة الرابعة، دار المیسرة للنشر والتوزیع،عمان،مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیاتسلیمان خالد عبیدات، 2 65:،ص2000،الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،اإلسكندریة،)مدخل النظم(ارة اإلنتاج والعملیات إدسونیا محمد البكرى، .3


7

:تحديد الفترة الزمنية للتنبؤ- 2 تحديد الفترة الزمنية للتنبؤ يساعد في اختيار األسلوب المالئم للتنبؤ إن :تحديد أسلوب التنبؤ المالئم- 3 التنبؤ ة، وسهولإن اختيار األسلوب يعتمد على الفترة الزمنية ونوع المعلومات والبيانات المتاحة

.ثم الظروف العامة في السوق بهذا األسلوب وصعوبته، :تحديد المعلومات والبيانات الضرورية للتنبؤ- 4

بيانات التي يمكن وذلك بتحديد مصادر هذه المعلومات التي يمكن االعتماد عليها في جميع ال .عليها في جمع البيانات الالزمة والضرورية للتنبؤ االعتماد

:بدا بعملية التنبؤ- 5 يرى البعض أن يقوم المسؤول عن التنبؤ قبل البدء الفعلي في عملية التنبؤ بتنبؤ مبدئي،من خالل

الحاضر والماضي وتحليلهااستخدام طريقة من الطرق المعروضة،فإما إن يبدأ بطريقة دراسة أرقام .للوصول إلي أرقام المستقبل،أو أن يقوم بدراسة السوق بأكمله

طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات:المبحث الثانيتعتمد على القيام بحساب بعض األرقام تعتمد على القيام بحساب بعض األرقام للوصول إلي

.للوصول إلي تقدير المبيعات للفترة المقبلة الطرق اإلحصائية:المطلب األول

:تحليل االرتباط: الفرع األول ث، حيتستند هذه الطريقة إلي قياس العالقة بين متغيرين أو أكثر وتجديد اتجاه هذه العالقة يقوم

التحليل على أساس وجود عالقة بين متغيرين احدهما مستقل واألخر تابع ومعرفة المتغير المستقل معرفة المتغير التابع،فإذا كانت المبيعات تتأثر بنسبة الدخل فان تحديد الدخل إلي سهولةيؤدي إلي

.التنبؤ بالمبيعات بمجرد معرفة الدخل المتوقع في المستقبل وهناك عدة طرق لتبيان ذلك معامل بيرسون لالرتباط البسيط؛- معامل االرتباط المتعدد؛- 1.معامل االرتباط الجزئي-

.347، ص2009، الطبعة األولى، دار الیازوري للنشر والتوزیع،عمان، إدارة المبیعات منظور تطبیقي وظیفيعلي فالح الزغبي، 1


8

:تحليل االنحدار:ثانيالفرع ال :االنحدار البسيط/أ إن أرقام المبيعات التي يتم تحقيقها في السنوات السابقة يمكن أن تكون قد تأثرت ببعض

إن االنحدار البسيط يوضح عالقة )كمتغير مستقل(يمكن معرفة تأثير المنفق على الترويج المتغيرات .مستقل على المتغير التابعالالمتغير يوضح اثر أي بين متغيرين

:معادلة االنحدار البسيط هيy=a+bx

:حيثy:المتغير التابع(المبيعات الفعلية( x:متغير مستقل(المنفق على الترويج(

ab : بحل المعادلتين التاليتين إليهماثوابت يمكن التوصل - 푎 = ∑

b=n/∑x2-(∑x)²/n

.بالمبيعات باستخدام معادلة االنحدار البسيطوبعد الوصول إلي قيم الثوابت يمكن التنبؤ :االنحدار المركب/ب

التوصل إلي التنبؤ بالمبيعات باستخدام االنحدار البسيط عندما يكون متغير مستقل واحد،إال )جودة المنتج،السعر،المنفق على الترويج(انه يوجد عدة عوامل مستقلة تؤثر على رقم المبيعات مثل

ال يمكن استخدام االنحدار البسيط لذلك يمكن استخدام االنحدار المركب وتكون في هذه الحالة معادلة

Y=a+bx1+bx2+bx3+bx4+………+bnxn qualitative forecasting methodطرق التنبؤ النوعي :المطلب الثاني

:يمكن إيجاز هذه الطرق فيما يلي exécutive commette consensusإجماع اللجنة التنفيذية - 1


9

إذ يقوم منفذون ذو معرفة من تعتبر هذه الطريقة من الطرق األكثر شيوعا في التنبؤ النوعي األقسام ضمن المنظمة بمسؤولية تطوير التنبؤ بالمبيعات وفقا للمؤشرات التي تحددها مختلف

1.ملية التنبؤفي هذه اللجنة ويكون لهؤالء كادر يقوم بعملية التحليالت الخاصة بع العناصر العاملة delphi methodطريقة دلفي - 2

تستخدم هذه الطريقة بتحقيق اإلجماع ضمن اللجنة ويحتاج إجماع الرأي إلى ست جوالت قبل :إلي التنبؤ وتتم على النحو التالي التوصل

يعتمد هذا األسلوب على المشاركة الجماعية من قبل المستشارين لتخمين وتقدير الحاجات المستقبلية

ويتم حسب هذه الطريقة إجابة عدد من األسئلة في.للمنظمة على سبيل المثال من الموارد البشرية .وكل استجابة يتم تغذيتها بطريقة راجعة لجميع المشاركين في كل جولة.جوالت متعددة ناجحة

رار الذي يتخذثم تعاد العملية بعد ذلك ولجوالي ستة جوالت تتم قبل اإلجماع النهائي على الق 2.بشان تحديد التنبؤ المطلوب

:survey of sales forceمسح قوة المبيعات- 3

يتم تخمين قوة المبيعات عن طريق رجال البيع،في المناطق وتعتبر هذه الطريقة شائعة لكل التي يكون لها نظام اتصال جيد ورجال مبيعات قادرين على بيع المنتجات مباشرة الي الشركات .العمالء

:survey of customersمسح العمالء - 4 تخمينات المبيعات يتم الحصول عليها مباشرة من قبل العمالء فيتم مسح العمالء لتقرير نوعية إن

3.منتجات الشركة التي ينوون شرائها في المستقبل :historical analogyالتناظر التاريخي - 5

هذه الطريقة تربط تخمين مبيعات المستقبل للمنتج بما كان عليه ماضي المبيعات في السنوات إن

73،ص2009،الطبعة األولى،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،والعملیاتإدارة اإلنتاج خضیر كاضم حمود،ھایل یعقوب فاخوري، 1 50،ص2011،الطبعة األولى،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،أسالیب التحلیل الكميإیاد عبد الفتاح النسور، 2 124،ص2010عمان،،الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع،مقدمة في الطرق النوعیة التقنیةد عبد اهللا مصلح النفیعي، 3


10

مبيعات الشركة المماثلة على منتجاتها بمعرفة مبيعات إنتاج مماثلة وان هذه الطريقة أوالسابقة قد تكون مفيدة خاصة في التنبؤ لمبيعات جديدة وتكون هذه الطريقة مفيدة خاصة في التنبؤ

.للمبيعات التي يتم تطويرها او التوسع في تقديمها وكذلك المنتجات الجديدة : market reverchaبحوث السوق - 6

، هاتفية ت، مقابالبريدية ت، استبياناويعتمد هذا األسلوب على القيام بعمليات مسح السوق تمقابال ده الطرق تكون مفضلةإن ه.أساس اختبار فرضيات حول األسواق الحقيقية ل، وتشكميدانية

1.لمنتجات جديدة أو لمنتجات موجودة يتم عرضها أو تقديمها في قطاعات السوق الجديدة :quantitative forcesting méthodeطرق التنبؤ الكمي :المطلب الثالث

:regressionاالنحدار - 1واحد فقط يمثل المتغير يستخدم عادة في التنبؤ طويل األمد وفي االنحدار البسيط هناك متغير

كانت هناك مجموعة فإذا من متغير واحد مستقل، أكثرفي االنحدار المتعدد هناك أما المستقلفان المتغير المستقل هو الفترة الزمنية والمتغير التابع هو المبيعات في زمنية،ال سلسلةالالبيانات

مبنيا على أساس سلسلة زمنية،ففي هذه كان نموذج االنحدار ليس إذا أما.حالة التنبؤ بالمبيعات 2.المستقل تستخدم للتنبؤ بقيم المتغير التابع الحاالت فان قيم المتغير

:simple avenageالمعدل البسيط - 2

:و يحسب كالتالي عدد الفترات المستخدمة/مج الطلب للفترات السابقة=م ب : simple movines avenageالمعدل البسيط المتحرك - 3

:ويحسب كالتالي عدد الفترات التي استخدمت/مج الطلب في الفترات الماضية ولغاية فترة =م ب م :المعدل المتحرك الموزون- 3

74د خضیر كاظم حمود،ھایل یعقوب فاخوري،مرجع سبق ذكره،ص 1 139،ص 2008،ا لطبعة األولى، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة،إدارة العملیات اإلنتاجیةسلیمان عبیدات، محمود علي سالم، 2


11

في بعض األحيان يرغب المقدر أن يستخدم المعدل المتحرك ولكن بإعطاء أوزان مختلفة للفترات

وزانا متساوية،وهذه األوزان تعكس أهمية الفترات المذكورة،في تقدير الزمنية بدل من إعطائها أ الطلب

1.المستقبلي ومن وجهة نظر المقدر عموميات حول السالسل الزمنية: ثالثال المبحث

:تمهيد تعد السالسل الزمنية من أهم األساليب اإلحصائية المهمة التي تستخدم في أغراض التنبؤ

كما تستخدم في .عن المستقبل باستعمال البيانات اإلحصائية المتوافرة عن الماضي . استنتاج الدوارات المتككرة في البيانات اإلحصائية

مفهوم السالسل الزمنية ومركباتها:المطلب األول

:وسوف نتطرق فيما يلي إلي

تعريف السلسلة الزمنية:األول الفرع

السلسلة الزمنية هي مجموعة من القيم لمؤشر إحصائي معين مرتبة حسب تسلسل زمني

وبمعنى أخر .2بحيث كل فترة زمنية يقابلها قيمة عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلة

3.....)ع، أسابيت، سنواأشهر(هي متتالية لقيم متغير إحصائي خالل مجاالت زمنية متساوية

4.المعطيات لظاهرة ما مشاهدة عبر الترتيب التصاعدي للزمنأو هي مجموعة من

استخدامها في التحليل أو التوقع ل، وقبوينبغي التذكير إلي انه عند بناء السلسلة الزمنية

شرط أساسي لصحة أي تحليل و، وهالبد من التأكد أن مستوياتها قابلة للمقارنة فيما بينها

:مة في ذلكيلي العناصر الالز ا، وفيموأي توقع

33،ص2006ر والتوزیع،عمان،،الطبعة األولى،دار الثقافة للنشإدارة العملیاتعلي ھادي حبرین، 1 223:، ص 2004، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،اإلحصاء االحتماليكمال سلطان محمد سالم، 2 20:،ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر،، طرق إحصائیة للتوقع االقتصاديعبد العزیز لشرابي 3 299:، ص 2008، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة االولى،مقدمة في االجصاءالح، محمود مجمد سلیم ص.د 4


12

مستويات األخرى تعبر عن ض، وبعمستويات السلسلة من خالل عدد مواليد كل شهر

ال يجوز إن تعبر بعض ، فمثالأن تخص مستويات السلسلة الزمنية فترات متساوية-

.بين هذه المستويات هنا غير ممكنة ة، فالمقارنعدد مواليد خالل كل سنة كان إقليما أو والية أو مؤسسة ء، سواخاصة بمكان معينأن تكون جميع مستويات السلسلة -

خاصة بمجال أوسع ى، وأخرفال يجوز أن تعبر بعض المستويات عن مؤشر خاص بمجال معين .مثال

.أن تكون وحدة القياس لجميع مستويات السلسلة الزمنية موحدة-

اثر األسعار الجارية تخفي التعبير عن مستويات السلسلة الزمنية القيمة باألسعار الثابتة،الن- .األسعار وتجعل المقارنة غير موضوعية

. أن تكون طريقة ومنهجية قياس جميع المستويات موحدة-

يجب اإلشارة إلى أن السالسل الزمنية عادة ما ال تعطى جاهزة وقابلة للتحليل مباشرة،حيث

يتطلب األمر في األغلب األحيان إجراء بعض التعديالت لجعل المستويات قابلة للمقارنة

1.وفقا للشروط المذكورة أعاله

مركبات السلسلة الزمنية:الفرع الثاني

TREND:2االتجاه العام /1

هو النمو الطبيعي للظاهرة، حيث يعبر عن تطور متغير ما عبر الزمن، سواء أكان هذا

التطور بميل موجب أو سالب، إال أن هذا التطور ال يالحظ في الفترات القصيرة، بينما يكون

تكون مشاهدات السلسلة الزمنية تابعةT واضحا في الفترات الطويلة ويرمز لها بالرمز

وهذه العالقة الزمنية قد تأخذ أشكاال مختلفة للزمن الذي يحدد خاصيتها أو سميتها الرئيسية، .279:،عمان، ص2002، الطبعة الثانیة،األسالیب اإلحصائیةفتحي العاروي، .سفیق العثوم ،أ.د 111

.239:،ص2009والتوزیع،عمان،، الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر مبادئ اإلحصاء وتطبیقاتھاسعدي شاكر حمودي،.د2


13

YT :1البياني التالي يوضح حالة وجود مركبة اتجاه عام في السلسلة الزمنية والشكل

.منحنى معياري لسلسلة زمنية تتضمن مركبة االتجاه العام):1-1(الشكل رقم

Yt

t

محمد شيخي، االقتصاد القياسي :المصدر

SEASONAL VARIATIONSالتغيرات الموسمية /2

هي التغيرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنية متعاقبة والتي تنجم من تأثير عوامل

STخارجية،أو هي تقلبات قصيرة المدى تتكرر على نفس الوتيرة كل سنة، ويرمز لها ب

YT :2والشكل التالي يوضح حالة وجود مركبة موسمية في السلسلة الزمنية

لسلسلة زمنية تتضمن مركبة موسميةمنحنى معياري ):2-1(الشكل رقم

yt

141:، ص 2000، دیوان المطبوعات الجزائریة، الطبعة األولى،الجزائر،االحصاء وتوفیق المنحنیاتعلي لزعر، 1 90:، ص 2009، دار المناھج للنشر والتوزیع،األردن،مبادئ اإلحصاءفتحي حمدان،كامل فلیل، 2


14

t

محمد شيخي، االقتصاد القياسي:المصدر

cyelical variations: التغيرات الدورية/3

والتي تبرز انتقال اثر األحوال تنعكس هذه المركبة في السالسل الزمنية طويلة المدى،

االقتصادية مثال، وهي تغيرات تشبه التغيرات الموسمية إال أنها تتم في فترات أطوال

نسبيا من الفترات الموسمية، وبالمقارنة بالتغيرات الموسمية فان طول الفترة الزمنية

وإنما يتراوح عادة بين ثالث سنوات إلى عشر السنوات، وبالتالي يصعبغير معلوم

التعرف على التقلبات الدورية ومقاديرها ألنها تختلف اختالفا كبيرا من دورة ألخرى

سواء من حيث طول الفترة الزمنية للدورة أو اتساع تقلباتها ومداها،ونرمز لها بالرمز

.ctالتالي

yt :1والشكل البياني التالي يوضح حالة وجود مركبة الدورات في السلسلة الزمنية

.منحنى معياري لسلسلة زمنية تتضمن مركبة دورية):3-1(الشكل رقم

yt

،دار وائل للطباعة والنشر،الطبعة spssي العلوم اإلداریة تطبیقات باستخدام األسالیب اإلحصائیة فصالح الدین حسین الھیتي، 1

.449:،ص2004األولى،


15

t

محمد شيخي االقتصاد القياسي :المصدر

variationsRandon or stochastic: التغيرات العشوائية/4

وهي تعبر عن تلك التذبذبات غير المنتظمة،وبمعنى اخر هي تلك التغيرات الشاذة التي

،حيث تنشا عن تأثيرهاتحديد نطاق أوتنجم عن ظروف طارئة ال يمكن التنبؤ بوقوعها

.£tالخ،ويرمز لها بالرمز ....العمال إضرابأسباب عارضة لم تكن في الحسبان مثل الزالزل،

yt :1والشكل التالي يوضح حالة وجود مركبة عشوائية في السلسلة الزمنية

منحنى يبين التغيرات العشوائية في السلسلة الزمنية):4-1(الشكل رقم

yt

.25:، ص2002،الریاض،طرق التنبؤ اإلحصائيعدنان ماجد عبد الرحمن یري، 1


16

t

محمد شيخي، االقتصاد القياسي:المصدر

نستطيع إجراء تحليل السالسل الزمنية إلي مركباتها يجب أن يكون لدنيا نموذج لهالكي

:وهناك نموذجان شائعا االستخدام وهذا يعني إن تحديد العالقة بين مكونات السلسلة الزمنية،

yt =tt+st+ct+£t: نموذج الجمع-أ

yt =tt*st*ct*£t : نموذج الجداء- ب

فإذا ويمكن معرفة طبيعة النموذج انطالقا من حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وفي حالة فان السلسلة تشكل نموذجا تجميعا)مستقل(كان هذان األخيران ثابتين عبر وحدة الزمنا جدائيا، وعند إجراء تعديالت على النموذج الجدائي العكس نقول عن السلسلة أنها تشكل نموذج

المنتظمة وغير المنتظمة، نحصل على نموذج تجميعي ويتم تحليل السالسل الزمنية لعزل المؤثراتيكون القصد من التحليل رد القيمة ومعرفة مدى تأثير كل منها على قيمة الظاهرة المشاهدة وبذلك

1.ونة لهاالكلية للظاهرة إلي عناصرها المك

الكشف عن مركبات السالسل الزمنية:الفرع الثالث

يمكن الكشف عن وجود مركبات السالسل الزمنية عن طريق تحليل المعلومات بيانيا،فيتمثل

ميل ( االتجاه العام في تلك المركبة التي تدفع بمنحنى تطور السلسلة عبر الزمن إلي األعلىعلى هيئة قمم أو ،بينما تنعكس المركبة الدورية في الشكل البياني)سالبميل (،أو إلي األسفل)موجب

وأما المتغيرة العشوائية تتمثل .انخفاضات بشكل منتظم يسمح لنا بتحديد فترة حدوث هذه الظاهرةالموسمية تتضح من خالل االنتظام الموجودة المتغيرة أمافي التذبذب الحاصل على مستوى السلسلة،

لوم اقتصادیة تخصص ، مذكرة ماجستیر ع-دراسة حالة الجزائر-استخدام نموذج تصحیح الخطأ في تقدیر حالة الوارداتمارون زھرة، 1

.74-73ص-، ص2001اقتصاد كمي،جامعة الجزائر،


17

أو انخفاض في كل بداية سنة جديدة مثال،والي جانب مة على الفصل األخير لكل سنةفي تسجيل قيإحصائية مخصصة لكشف المركبات منها اختبار دانيال لكشف التحليل البياني يوجد عدة اختبارات

مركبة االتجاه العام حيث

نها تستخدم في عمليات يعتبر هذا األخير من أهم المركبات التي تتكون منها السلسلة الزمنية وذلك ألطرق منها التمهيد التنبؤ بقيم الظاهرة للفترات الزمنية المستقبلية،ويمكن تقدير هذه المركبة بعدة

يظهر بوضوح االتجاه العام اآلسي،طريقة األوساط المتحركة للتخلص من الذبذبات الموسمية،حتى 1.للظاهرة المدروسة،كما يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى

:اختبار دانيال لكشف مركبة االتجاه العام/أ

وهو يستعين بمعامل االرتباط سيبرمان يعتبر هذا االختبار اقوي بكثير من االختبار البياني،

2:حيث يعتمد هذا المعامل على قياس االرتباط الخطي بين ترتيبيتين

t =1………..t

rt=푓(t)

3:ومعامل االرتباط يعرف ب

퐂퐎퐕(퐑퐭;퐭)퐯퐚퐫(퐑퐭).퐯퐚퐫(퐭)

rS=

=1- 훔∑퐝퐭²퐓(퐓ퟐ ퟏ)

.223،مرجع سبق ذكره ،صاإلحصاء االحتماليكمال سلطان محمد سالم، 1 .279:، ص2007الجامعیة،الجزائر، ت،دیوان المطبوعااالقتصاد القیاسيمكید علي، 2 :،ص2007العربیة،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،،الطبعة االقتصاد القیاسيحسین علي بخیت،سحر فتح اهللا، 3


18

dt=(Rt -t) : حيث

:وتكون فرضيات كالتالي

H0 : ال يوجد اتجاه عام

H1 : يوجد اتجاه عام

:حسب حجم العينة لما يكون H0يتم رفض ،RSفبعد إيجاد معامل االرتباط :القرار

훼/2 rS، (T≤30): في حالة العينات الصغيرة - 1 r

T): في حالة العينات الكبيرة- 2 30) 2/z z 훼

: حيث√

Urs=0 Z= rs= 훔

ألنها تستخدم ك، وذلالمركبات التي تتكون منها السلسلة الزمنية أهموتعتبر مركبة االتجاه العام من .في عمليات التنبؤ يقيم الظاهرة للفترات الزمنية المستقبلية

:اختبار كريس كال واليس لكشف عن المركبة الموسمية/ب

:ويختبر نفس الفرضيات السابقة بواسطة العالقة المعطاة في الشكل الرياضي التالي

Kw=( )

Ri*:تمثل مجمع رتب المشاهدات المقابلة ل:i

Ni*:تمثل عدد المشاهدات القابلة للفصل:i

P*:إذا كان إلي المشاهدات الشهرية وهكذا 12إلي المشاهدات الفصليةو 4الدورة،حيث تساويni -p)وبدرجة حرية (χ²) التوزيع kwوفرضية العدم صحيحة فانه يمكن أن يصبح ،5اكبر من

1)

kw (p-1)إذا كان H0رفض :القرار χ²


19

أن هذا االختيار يكون نتائجه صحيحة إال بعد إزالة مركبة االتجاه العام من السلسلة قبل محاولة إال 1.الكشف من المركبة الفصلية

دراسة استقرارية السالسل الزمنية:المطلب الثاني

قبل الشروع في دراسة تقلبات أي ظاهرة اقتصادية البد من التأكد أوال من وجود اتجاه في وسالسل وحسب طبيعة نمو السلسلة يمكننا أن نميز بين سالسل زمنية مستقرة، الزمنية،السلسلة

لها عالقة التي كون هذه السلسلة تحمل هذه الخاصية أو تلك هي زمنية غير مستقرة أي ذات اتجاه، على هذا األساس وهناك حتى من يصنف تقنيات التوقع مباشرة باختيار تقنية التوقع المناسبة،

.)قرة أو غير مستقرةمست(

إن السلسلة الزمنية المستقرة هي التي تتغير مستوياتها مع الزمن دون أن يتغير المتوسط فيها وذلك .وال نحو النقصان خالل فترة زمنية طويلة نسبيا،أي أن السلسلة ال يوجد فيها اتجاه ال نحو الزيادة

:لمستويات السلسلة الزمنية المستقرة لتمثيل البياني التالي يوضحا ): 5-1(الشكل رقم

yt

t

.207:،ص2002،الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،مقدمة في اإلحصاءعدنان الحسون وآخرون، 1


20

شيخي محمد، االقتصاد القياسي:المصدر

أما السلسلة الغير المستقرة فان المستوى المتوسط فيها يتغير باستمرار سواء نحو الزيادة

ذلكوالتمثيل البياني التالي يمثل آو النقصان

مستويات السلسلة الزمنية الغير مستقرةتمثيل بياني يوضح ): 6-1(الشكل رقم

yt

t

شيخي محمد، االقنصاد القياسي:المصدر

1:الخصائص اإلحصائية لصفة استقرار السلسلة الزمنية:أوال*

كانت نقول عن أي سلسلة زمنية أنها ذات معنى واسع لالستقرار،أو ذات تباين مشترك مستقر إذا :أوساطها،تبايناتها،وتبايناتها المشتركة ثابتة عبر الزمن

تذبذب حول متوسط حسابي ثابت عبر الزمن - 1 E(yt)=E(yt+k)=U

ثبات التباين عبر الزمن- 2

E(yt)]²=var[(yt+k)=E(yt+k-E(yt+k)]²= σ²

.53:، ص1992، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریة االقتصاد القیاسيجمال فروخي، 1


21

أن يكون التباين المشترك بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا على الفجوة الزمنية بين- 3

القيمتين،وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عند التغاير،أي على الفرق بين

. فترتين زمنيتين

cov(Yt,Yt+k)=E[(Yt-u)(Yt-u)]

=cov(Yt+k,Yt+k+s)=Y(k)

:اختبارات استقرارية السالسل الزمنية:ثانيا*

سواء بالمشاهدة البسيطة ) مستقرة أو غير مستقرة(يصعب أحيانا تحديد طبيعة السلسلة الزمنية وجود االتجاه في عدمأو بالتمثيل البياني،لذا نلجأ إلي استخدام مقاييس إحصائية الختبار وجود أو

ين ثم نحسب السلسلة وابسطها وأكثرها شيوعا هو القيام بتقسيم السلسلة الزمنية إلي قسمين متساويالمتوسط الحسابي لكل قسم فإذا كان المتوسطان متساويين أو قريبان من بعضهما البعض نقول انه

لذا نجد العديد من المعايير التي ، صحيح ال يوجد اتجاه في السلسلة وبالتالي فهي مستقرة والعكس :فيما يلي تستخدم في اختبار صفة االستقرارية وتتمثل

1:الذاتيدالة االرتباط -1

بالغة في أهميةتوضح دالة االرتباط الموجودة بين المشاهدات لفترات مختلفة وهي ذات kإبراز الخصائص الهامة للسلسلة الزمنية حيث تمثل هذه الدالة عن الفجوة

푷풌 = ∑ (퐘퐭 )(퐘퐭 퐤퐲)퐧퐢 ퟎ

∑ )²퐧퐢 (퐲퐭

طول الفجوة الزمنية، وتتراوح قيمة معامل االرتباط الذاتي kتمثل حجم العينة و:nحيث

ونقول عن سلسلة أنها مستقرة إذا كان معامل االرتباط الذاتي مساو للصفر 1-و1بين

، 1999، الترجمة لدكتورة سعدیة حافظ منتصر، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، اإلحصاء واالقتصاد القیاسي، رتودومنیك سالفا 1

.192:ص


22

kأو قريب منه ألي فجوة اكبر من الصفر ،وفي حالة تمتع بيانات السلسلة باالستقرارية0

اتي للعينة غالبا ما يكون لها توزيع طبيعي وسطه الحسابي يساويفان معامالت االرتباط الذ

Pk~n(0,ퟏ (أي الصفر وتباينه 풏

وبالتالي 1.96 ±√ نسبة كبيرة الحجم هي %5ومن ثم فان حدود فترة الثقة عند مستوى معنوية Pkويكون H0إذا كان يقع خارج هذه الحدود فإننا نرفض الفرضية الصفرية

.مختلف جوهريا على الصفر

1:اختبار جذر الوحدة لالستقرار*

على ال تعمل فقط على كشف مركبة االتجاه العام،بل أنها تساعد Dikey-Fullerإن اختبارات التفريق بين السلسلة المستقرة، ومن اجل فهم هذه االختبارات البد منتحديد الطريقة المناسبة لجعل

. نوعين من النماذج غير مستقرة

:ts trend stationaryنموذج

+yt=ƒ(t) ويأخذ شكل t

خطا عشوائي،وأكثر هذه النماذج انتشارا بأخذ tدالة كثير حدوث للزمن و ƒ(t)حيث

:شكل كثير الحدود من الدرجة األولى ويكتب على الشكل

Yt=aa+a1t+ i

مرتبط بالزمن لكننا نجعله مستقر بتقدير المعالم E(yt)هذا النموذج غير مستقرة الن وسطه

1,ậ0,훽 ậ بطريقة المربعات الصغرى

Yt-ậ+ậ1t

.5:خالد زھدي خواجة، السالسل الزمنیة، الطبعة العربیة، المعھد العربي للبحوث اإلحصائیة، بغداد، ص 1


23

:DS Differeny stationaryلنموذج ا

:هذه النماذج أيضا غير مستقرة أيضا وتبرز عدم استقرارية عشوائية وتأخذ الشكل

+ t Yt=yt-1+휷

+ : ويمكن جعلها مستقرة باستعمال الفروقات t yt=휷 d)1-휷(

Df Dickey-Fuller1فولر-اختبار ديكي*

تعمل هذه االختبارات على البحث في االستقرارية أو عدمها لسلسلة زمنية ما، وذلك بتحديد بدأ بالنموذج التالي ن لعرض هذا االختبار.مركبة االتجاه العام، سواء كانت تحديديه أو عشوائية -Yt=Yt: ،والذي يكتب من الشكل(AR) 1الذي يسمى بنموذج االنحدار الذاتي من الدرجة االولى

1+µ

.،تباين ثابت،وقيم غير مرتبطة0=وسط الحسابي:والذي يفترض فيه حد الخطأ العشوائي، µ:حيث

مشكلة الواقع،فان هذا يؤدي إلي وجود، وإذا كان هذا هو األمر في )1(ويالحظ أن معامل االنحدار .الجذر الوحدوي الذي يعني عدم بيانات السلسلة،حيث يوجد هناك اتجاه في البيانات

∅=µ Yt-1 Yt+: ولذا إذا قمنا بتقدير الصيغة التالية

مشكلة عدم االستقرارويعاني من يكون له جذر الوحدة، Yt رفان المتغي ∅= 1واتضح إن وتعرف السلسلة التي يوجد لها جذر مساو للوحدة بسلسلة السير العشوائي وهي احدي األمثلة

2.غير المستقرةالللسلسلة

∅=Yt-1+µ)Yt-1 (Ytطرفي المعادلة منYt-1وبطرح

∆yt=(ø-1)yt-1+µt

∆푦t=λyt-1+µt :(ø-1)=λ

.206:، ص2005ار وائل للنشر والتوزیع، ، دمدخل إلي االقتصاد القیاسيمحمد أحمد فیاض، 1 .485:، ص 2001، الطبعة األولى، دار أویا للطباعة للنشر والتوزیع، بیروت، مبادئ علم اإلحصاءسلیم دیاب السعدي، 2


24

푦푡∆: حيث =

푦푡 − 푦푡 − :،واالن أصبحت الفرضيات من الشكل1

H0 :λ=0 H1 :λ≠

푦푡∆:،فان0λ= :ويالحظ انه إذا ثبت في الواقع أن = 휇 السلسلة الفروقات أن،ومنذئذ يقال

من المتغير العشوائي مستقرة، ولذا فان السلسلة األصلية تكون متكاملة من الرتبة األولىمن الدرجة الفروقات من أما إذا كانت السلسلة مستقرة بد الحصول على.I(1)األولى، ونرمز لها بالرمز

تكون متكاملة من الرتبة ،فان السلسلة األصلية)األولىالفروقات األولى للفروقات (الدرجة الثانيةوإذا كانت السلسلة األصلية مستقرة يقال أنها متكاملة من الرتبة صفر ...، وهكذاI(2) الثانية أي

2:والختيار مدى استقرار السلسلة نتبع الخطوات التاليةI(0).1أي

+Yt=øYt+1بعد تقدير الصيغة tنقوم بحساب ما يسمى ب.1 t، بقسمة على الخطأ المعياري .t=∅:لها،أي

حتى في العينات الكبيرة،ألنها ال تتبع هذا الجد ولية، tالمحسوبة بقيم tال نستطيع مقارنة .2

الجد ولية في جداول معدة خصيصا بواسطة tوإنما نبحث عن التوزيع،

Dickey & fuller االختبار باختبار،ولذا يعرف هذا(Df-test)-Dickey fuller test.

:القرار.3

،0λ=أو H0:=1øنرفض فرضية العدم :المجدولة tt>المحسوبة tcإذا كانت *

.،وبالتالي تكون السلسلة مستقرة )0λ=أو ( H1:=1øونقبل الفرضية البديلة

ونرفض الفرضية ، H0:=1øنقبل فرضية العدم :المجدولة tt<المحسوبة tcإذا كانت *

.،وفي هذه الحالة تكون السلسلة غير مستقرةH1:1≠øالبديلة

.299:،ص2008، الطبعة األولى، دار المطبوعات للنشر والتوزیع، عمان، مقدمة في اإلحصاءمحمود محمد سلیم صالح، 1 .157:، ص2001،الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عمان، مبادئ اإلحصاء الوصفيفاتن عبد الحلیم أبو علي، 2


25

ADF:1فوالر الموسع -اختبار ديكي*

عبارة عن µtفي النماذج السابقة عند استعمالنا الختبار ديكي فوالر البسيط، فان النموذج المطور عمل ديكي فوالروبذلك أهملنا احتمال ارتباط األخطاء،لذلك فان اختبار صدمات عشوائية ،

على إدراج هذه الفرضية

،وعلى التقدير بواسطة المربعات|H1 :|ø)>1ترتكز على الفرضية ADFإن اختبارات

:الصغرى للنماذج

∆풚풕 = 흀풚풕 − ퟏ = ∑ ∅풑풊 ퟏ ∆풚풕 − 풋 + ퟏ + µ풕

∆푦푡

.Schwarzأو معيار AKAIKEحسب معيار pنستطيع أن نحدد القيمة

، بحيث يستخدم الفروق ذات الفجوة DFيحمل نفس خصائص اختبار ADFإن اختبار

풀풕풊∆الزمنية − 풋 + ퟏحيث ،:

∆푦푡 − 1 = 푌푡 − 1 − 푌푡 − 2،∆풀풕 − ퟐ = 풀풕 − ퟐ − 풀풕 − ퟑويتم إدراج ،

يحتى تختفي مشكلة االرتباط الذات ذات الفجوة الزمنيةعدد الفروق

:فوالر- وفيما يلي صورة مبسطة لمنهجية اختبارات الحذر األحادي لديكي

.منهجية مبسطة الختبارات الجذر الوحدوي):7-2(الشكل رقم

. 135:، ص2007،محلة تصدر عن المعھد العلوم االقتصادیة،العدد األول، الجزائر،محلة االقتصاد المعاصرمكدیش محمد، 1

Yt=Øyt-1+c+bt+ t ):3(تقدیر النموذج


26

ال نعم

االااا

ال نعم نعم

ال نعم ال

111

نعم ال

القياسي دطرق االقتصا:شيخي محمد:المصدر

: test phillips and perronاختبار فيليبس وبيرون*

ø=1: اختبار Yt=Øyt-1+c+ t ): 2(تقدیر النموذج

C=0 : اختبار

|ø|< 1: Tsنمودج

YT=Øyt-1+c+bt+ t

Ds 1 :اختبار نموذج =ø

Ds سلسلة نموذج

Yt =øYt-1+ t تقدیر ):1(النموذج

ø=1 :اختبار

ds نموذج

سلسلة


27

فهو هذا االختبار غير معلمي فعاال،حيث يأخذ بعين االعتبار التباين الشرطي لألخطاءيعتبر يسمح بإلغاء التحيزات الناتجة عن المميزات الخاصة للتذبذبات العشوائية،حيث اعتمد على نفس

1:،ويجرى هذا االختبار في أربعة مراحلADFوDFالتوزيعات المحدودة الختباري

اإلحصائيات ،مع حسابDickey-Fullerنماذج الثالثة القاعدية الختبارال OLSتقدير بواسطة .1 .المرافقة

∑: تقدير التباين قصير المدى.2 ²푡 ²=σحيث،tتمثل البواقي.

التباينات المسمى التباين طويل المدى ،والمستخرج من خالل ،s²1تقدير المعامل المصحح.3 :السابقة،حيثالمشتركة لبواقي النماذج

푠²1=

من اجل تقدير هذا التباين يجب إيجاد عدد التباطؤ، المقدر بداللة عدد المشاهدات

≈l ( ²/9: ، على النحو التاليTالكلية 4(

:حساب إحصائية فيليبس وبيرون.4

t* 1=√k.(∅ퟏ ퟏ)훔ˆ∅ˆퟏ

+풏(풌 ퟏ)흈∅ퟏ√풌

تشويشا ابيض،هذه اإلحصائية تقارن مع القيمة الحرجة في الحالة التقريبية عندما تكون

.Mackinnonللجدول

:Kpssاختبار *

استخدام اختبار مضاعفKwaitKowaski ;Phillips ;Schmidt ;Shin كل من اقترح

على Kpssالغرانج،الختبار فرضية العدم التي تقرر االستقرارية للسلسلة،ويكون اختبار

1:المراحل التالية

، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة فرع دراسات اقتصادیة، جامعة لظاھرة التضخم في الجزائردراسة اقتصادیة وقیاسیة سعید ھتھات،

.133:، ص2006ورقلة، الجزائر، 1


28

∑: ،نحسب مجموع الجزئي للبواقي)3(أو) 2(فبعد تقدير النماذج.1 st=

.بنفس طريقة اختبار فليس وبيرون s²tنقدر التباين الطويل األجل.2

:من العالقة التالية Kpssاختبار نحسب إحصائية.3

∑ 풔²풕풕 ퟏ풕² LM=ퟏ

풔²

اكبر من LMإذا كانت اإلحصائية المحسوبة ):فرضية االستقرار(نرفض فرضية العدم*

.Kpssالقيمة الحرجة المستخرجة من الجدول المعد من طرف

.اصغر من القيمة الحرجة LMإذا كانت اإلحصائية :نقبل الفرضية البديلة*

2تحليل السالسل الزمنية:المطلب الثالث

يقصد بتحليل السالسل الزمنية على انه قياس التغيرات التي تؤثر في الظاهرة وخاصة االتجاه هذه األنواع ل منها وعزلالعام والتغيرات الموسمية والدورية لمعرفة مقدار واتجاه وطبيعة ك

:للتغيرات السابقة المختلفة من التغيرات والتنبؤ بقيمة الظاهرة في المستقبل،حيث يعبر عنه كدالة Y=T*C*S*R……..

:حيث أن

Y:التنبؤ لفترة مقبلة؛

T:االتجاه؛

C:األثر الدوري؛

S:األثر الموسمي؛

R:3.عشوائيةالمتغيرات ال

.40:،ص2004، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة، الجزائر، اإلحصاء التطبیقينصیب رجم، 1 364:،ص1996یة باتنة،الجزائر،،مركز المنشورات الجامعمبادئ اإلحصاءمحمد بونوارة خزار، 2 277:،ص2003،الطبعة األولى،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیويمحمد حسین محمد رشید، 3


29

وتحديد ومن الناحية العملية،فانه باإلمكان حساب االتجاه والمتوسط والعوامل الموسمية بسهولة،كما ذكرنا سابقا فضال عن أنها ال تظهر في مدى قريب قيمة األثر الدوري فهي عملية صعبة،

.، واالتجاهفان اهتمامنا سوف يتركز على حساب المتوسط، والعوامل الموسمية.والمتوسط للتنبؤ

1simple moving average method:أسلوب المتوسطات المتحركة البسيطة:الفرع األول

ويعد أيضا من ابسط األساليب وهو إحدى الطرق المستخدمة في تحديد االتجاه السلسلة،

لفترة وبموجب هذا األسلوب فان التنبؤ الطلب .الكمية المستخدمة في التنبؤ الطلب على المنتجات ويمكن .من الفترات الماضية مقسوم على عدد الفترات مقبلة يساوي مجموع الطلب لعدد معين

:حساب المتوسط المتحرك كالتالي

Mat=∑

:حيث أن

Mat :المتوسط المتحرك للفترة المقبلةt

N:مجموع الفترات

K:مؤشر الفترات)K=1,2,3,………..R(

N:طول المتوسط)t>N(

Dt-k:الطلب الحقيقي للفترةt-k

ومن مزايا وتفترض هذه الطريقة أن الطلب مستقر نوعا ما وانه ال ينطوي على عوامل موسمية،هذا أما عيوب هذه الطريقة أنها سهلة الفهم والتطبيق وال تتطلب بيانات كثيرة عن الماضي،

مناسبة التنبؤ تعتمد على طول المتوسط، لذلك ينبغي اختيار فترة زمنيةاألسلوب هو أن نتائج إزالة اثر العوامل لحساب التنبؤ، ومن المعروف انه كلما طالت فترة المتوسط كلما ساعد ذلك على

.العشوائية

. 279:، ص2002، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ، مقدمة في اإلحصاءمصطفى خواجة 1


30

1:أسلوب التسريح اآلسي البسيط:الفرع الثاني

تنبؤ الوسطات المتحركة ويستخدم بكثرة في إن أسلوب التسريح اآلسي البسيط هو نوع من المت البيانات الماضية الطلب على المنتجات والحزين ويطبق بكفاءة عالية باستخدام الحاسوب وذلك لقلة

:التي يتطلبها هذا األسلوب، وتكتب القاعدة العامة لهذا األسلوب كما يلي

(At-1-Ft-1) α+Ft=Ft-1

Ft : التنبؤ للفترةt

Ft-1:التنبؤ للفترة الماضية

At-1:الطلب الحقيقي للفترة الماضية

α :ثابت التسريح اآلسي

مضاف ويالحظ في القاعدة السابقة أن التنبؤ بالطلب لفترة معينة يتمثل في التنبؤ للفترة الماضية حدثا في الفترة الماضية، ويستخدم ثابت التسريح الذيإليه تصحيح االختالف بين التنبؤ

2:في تحديد شدة التصحيح،أي)α(اآلسي

)At-1-Ft-1(α

فلو كان الطلب الحقيقي اكبر من التنبؤ فان تصحيح االختالف سيكون موجبا، ويكون تصحيح كان الطلب اقل من إذااالختالف مساويا إلي الصفر عند تساوي الطلب مع التنبؤ،وسالبا

.0.5-و0.5بين )α(وتتراوح قيمة.التنبؤ

.168:، ص2007، الجزائر، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، اإلحصاءجالطو جیالني، 1 .191:، ص2007،الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، اإلحصاء الوصفي االستدالليسالم عیسى بدر، 2


31

1:أسلوب التسريح اآلسي المعدل باالتجاه:الفرع الثالث

على الرغم من النجاح الذي يحققه أسلوب التسريح البسيط في التنبؤ الطلب إال انه يخفق

عوامل وكما قلنا في مواكبة التغيرات التي تطرأ على الطلب في أوانها خصوصا إذا كانت هناكالتسريح اآلسي موسمية قوية، إي انه في حالة وجود اتجاه صاعد أو نازل في الطلب فان أسلوب

لبسيط ال يستجيب للتغيرات بسرعة، ولمعالجة هذه الناحية فان الباحثين توصلوا إلي أسلوب ا :التسريح المعدل الذي يأخذ اتجاه الطلب بنظر االعتبار ويتكون التنبؤ بهذه الطريقة من عنصرين

:وبعبارة أخرى .والثاني هو االتجاه األول هو التنبؤ بطريقة التسريح البسيط،

االتجاه +التنبؤ بطريقة التسريح اآلسي البسيط =دلالتنبؤ المع

:إن التنبؤ بطريقة التسريح اآلسي البسيط يحسب حسب القاعدة التالية

F1-Ft-1)(Tt=Tt-1+훽

Tt:االتجاه للفترةt ،Tt-1:االتجاه للفترة الماضية

Ft: الطلب للفترةتنبؤt Ft-1 :تنبؤ الطلب للفترة الماضية

β :2)1-0قيمة تتراوح بين(ثابت التسريح االتجاه

3:أسلوب خط االتجاه: الفرع الرابع

وتفترض يعد هذا األسلوب من بين األساليب الشائعة االستخدام في تنبؤ الطلب على المنتجات المنتجات يتغير بمرور الزمن، وان ما حدث للطلب في الماضي يمكن هذه الطريقة أن الطلب على

.277:، ص2003التوزیع،عمان، ، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر واإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیويمحمد حسین محمد رشید، 1، الطبعة األولى، دار الیازوري للنشر والتوزیع، SPSSدلیل التحلیل اإلحصائي باستخدام محمد صبحي ابو صالح،مجد ضیف اهللا الناصر، 2

173:،ص2001عمان، ،الطبعة األولى، للنشر والتوزیع دار الجامعیة، مقدمة في أسالیب التحلیل اإلحصائيلبیبة حسب النبي العطار، عادل محمود حالوة، 3

.129:،ص2001الجزائر،


32

لتقدير الطلب في المستقبل، ويعبر عن أن يتكرر في المستقبل، وتستخدم معادلة خط االتجاه العام :هذه المعادلة بالصيغة التالية

Y=a+bX

:حيث أن

Y:تنبؤ الطلب.

X:ترة الزمنيةالف

a:ثابت

b:منحنى المعادلة او درجة ميل المعادلة.

:أسلوب خط االتجاه المعدل بالعوامل الموسمية:الفرع الخامس

فمثال إن الطلب على عدد غير قليل من المنتجات يتأثر بالعوامل الموسمية في أثناء السنة،

في موسم الشتاء،والطلب على الغاز يرتفعفالطلب على المرطبات يزداد إثناء الصيف وينخفض في لذلك ومن اجل الحصول على تنبؤ دقيق ينبغي معرفة .الشتاء لغرض التدفئة،وينخفض في الصيف

.خط االتجاه،بالعامل الموسمي قيمة العامل الموسمي ومن ثم تعديل التنبؤ الذي نحصل عليه بأسلوب

:فة العامل الموسمي لالتجاه كما يليوتكتب الصيغة العامة للتنبؤ المعدل في حالة إضا

FITS=T+ft

:أما الصيغة العامة للتنبؤ في حالة ضرب االتجاه في العامل الموسمي فإنها تكتب كما يلي

FITS=T*ft

:حيث أن


33

FITS:التنبؤ الذي يضم االتجاه والعامل الموسمي

T:االتجاه

Ft:العامل الموسمي.

منهجية بوكس جيينكيز في بناء نماذج الخطية للسالسل الزمنية:الرابع المبحث

:تمهيد

خصيصا طريقة جد هامة حيث أنها وضعت) (BOX-JENKINSتعد طريقة بوكس جيينكيز النموذج االبتدائي غير المعقدة، وبصفة عامة في الحاالت التي يكون فيهالمعالجة السالسل الزمنية

حيث تعتبر هذه الطريقة جد غنية ودقيقة من الناحية المنهجية وهي تعميم لتقنيات .مطروح مسبقا 1.وهي ما يقال عنها عشوائية )(BAYES BALLETالمتوسطة المتحركة مثلما هو

2:جنكينزمفهوم منهجية بوكس :المطلب األول

مبدأ هذه الطريقة يرتكز على فكرة أن معظم السالسل الزمنية يمكن اعتبرها كمتوسطات

غير انه يفترض في السلسلة الزمنية بأنها تحدث .عريضة،ويمكن وصفها استنادا إلي نماذج مرجعية :بنموذج عرضي إلي جانب فعالية هاته الطريقة ودقة نتائجها نجدها تشترط

.مشاهدة50ة طويلة تحتوي على األقل سلسلة زمني*

خبرة ومهارة الباحث فيما يخص عملية الكشف عن النموذج الدقيق جدا*

3:وسنحاول التعرف على عنصر هذه الطريقة فيما يلي

):(processus stochastiqueالسياق العرضي:الفرع األول

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر علوم اقتصادیة تخصص استخدام نمذجة القیاسیة في معالجة المشاكل التسویقیةعیسى إسماعیل، 1 .127: ، ص2007إدارة أعمال، غیر منشورة، المدیة،الجزائر،

-236:ص-، ص2012، الطبعة األولى، دار الجامد للنشر والتوزیع، عمان، اسي محاضرات وتطبیقاتطرق االقتصاد القیشیخي محمد، 2237.

.396، ص 2002،الطبعة األولى،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان،طرق القیاس االقتصاديأموري ھادي كاضم ألحسناوي، 3


34

tالسياق العرضي والذي يرمز له بالرمز T] .Xt [ وهو عبارة عن عائلة من المتغيرات

Xt.tالعشوائية مدرجة في الزمن، ولتجديد قانون االحتمال لهذا النموذج T][ويجب معرفة

قوانين االحتمال لكل العائالت الجزئية المنتهية،وفي غياب الفرضيات نكتب انع زوم قانون

E(xt)=µt:االحتمال للنموذج التابع للزمن، خاصة المتوسطة

v(xt)=σ²التباين

proceeus aléatoire stationnaire):(1السياق العشوائي المستقر:الفرع الثاني

مؤشرة بالزمن بحيث نتقيد فقط بحالة الزمن Xtوهو عبارة عن متتالية لتغيرات عشوائية

تكون بنية مستقرا عندما Xtحيث يكون النموذج .…t =…j….-1,0,1….jالمنفصل

)Xtn....Xt2،Xt1 (مشاهدة nثابتة عبر الزمن،أي أن قانون احتمال االحتماالت

Xt، يكون السياق)Xt1+k,Xt2+k……,Xtn+k(مشاهدة التالية nهو نفسه قانون احتمال

.مستقرا إذا كانت العزوم مستقلة عن الزمن

µ)= E(Xt:ثبات الوسط الحسابي*

v(xt)=σ²:ثبات التباين*

* ]=v(h) xt….xt+k[cov

풑(풉): وعليه يمكن كتابة معامل االرتباط الذاتي بالشكل = 퐯(퐡)퐯(ퟎ)

:،حيث

-V(0) يبين تباينXt

P(h)- االرتباط بين أزواج الشاهدات التي تفصلهاh فترة زمنية.

1(FAC)دالة االرتباط/أ

1Regis Bourbonnais,Econométrie,paris,3eme édition,Dunod,2000,p :19.


35

تعرف االرتباطات xt+1 ,xt+2,……xtوقيمة السابقة Xtمن اجل االرتباطات بين المتغير

:الذاتية والتي تعطى بالعالقة التالية D=푝(ℎ) = ( …. )

√ ( )√ ( ) =dt-1<p(h)<1

p(h): تسمى دالة االرتباط الذاتي للنموذج ومنحناها البياني يسمىcorrologramme

.وتسمح هذه الدالة بحساب معامالت االرتباط الذاتي بين المشاهدات لفترات مختلفة

فمعناه وجود ارتباط قوي وموجب بين المشاهدات التي 1+قريبة من pكانت فإذا

.kتفصلها فجوة زمنية قدرها

فمعناه وجود ارتباط قوي سالب بين المشاهدات التي تفصلها 1-قريبة من pفأما إذا كانت

/kفجوة زمنية قدرها

رتباط الذاتي للعينةومن الناحية العملية نقوم بتقدير دالة االرتباط الذاتي للمجتمع بدالة اال

:والتي تعطى بالصيغة الرياضية التالية

풓풕 = ∑ ( )( )∑ ( )

FACP2:دالة االرتباط الجزئي/ب

تمكن هذه الدالة من حساب معامالت االرتباط الذاتي الجزئية بين المشاهدات وفي فترات

الذاتي وهي تعرف رياضيامختلفة، كما تسمح على الخصوص بتشكيل نماذج االنحدار

:كما يلي

1Bourbonnais.R ;Usumer.j.c prévision des ventes théorie et pratique 3eme ed,Economica,paris ,2001,

p138 . .250شیخي محمد،مرجع سابق،ص 2


36

* X) )=v(Xt-h- v(Xt-X : حيث ان

X*t وXt-k يمثالن انحدار كل منXt وXt-kالتوالي على.

):chocs-Alia(الصدمات العشوائية/ج

:مستقر حيثوهي عبارة عن نموذج

*E(µ)=0

* V(µ)=σ²

풑풌 = 퐜퐨퐯( 퐭,, 퐭 퐡)퐯( 퐭)

=0……k>0 *

إن مفهوم الصدمات العشوائية يفترض بان الصدمات العشوائية تتبع قانون التوزيع N(0,훿²)1الطبيعي

Xt-Xt-1 휷 :يلي كمايعرف مشغل اإلزاحة إلي الخلف :عمليات التحويل

-Xt Xt)-휷(Xt-1-휷휷 휷 Xt-2 :وبالتالي فان

휷Xt-j=: وعليه

F²Xt Xt+2=: ويعرف مشغل اإلزاحة لإلمام كما يلي

FXt Xt+j=

:هذين المشغلين ومن خصائص

훃 -1→ 훃 훃 F-F

.775،مرجع سبق ذكره،صاالقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقعبد القادرعطیة عبد القادر، 1


37

:منهجية طريقة بوكس جنكيز: المطلب الثاني

إن استخدام منهجية بوكس جنكيز لتحليل السالسل زمنية و استخدامها في عملية التنبؤ

:يستدعي المرور بالمراحل التالية

Identificationمرحلة التعرف )1

Estimationمرجلة تقدير معالم النموذح )2

Daignosticمرحلة الفحص التشخيصي )3

Predictionمرحلة التنبؤ )4

Identification:1مرحلة التعرف :الفرع األول

جنكيز، إذ يتم على أثرها تحديد - تعتبر مرحلة التعرف أهم وأصعب مرحلة في تحليل بوكس يدوأيضا تحد ARIMA (q,d,p)نوع النموذج الذي يجب استخدامه ضمن نماذج

p,d,q،وهي رتب االنحدار الذاتي ،عدد الفروق المطبقة إلرجاع السلسلة مستقرة ،

2:لترتيب ويتم ذلك بعدودرجات المتوسطات المتحركة على ا

وهذا وفقا للنموذج التجميعي أو الجدائي للسلسلة الزمنية،:نزع التغيرات الموسمية*

عليها من اختبار وذلك وفقا للنتائج المتحصل (DS,TS)وهذا وفقا لنوع السلسلة:نزع االتجاه العام*ADF .وإذا تم الحصول على سلسلة مستقرة بعد تطبيق الفروقd مرة تصبح النماذج متكاملة من

. 725، ص2004، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، مصر،بین النظریة والتطبیق االقتصاد القیاسي الحدیثدر محمد عبد القادر عطیة، عبد القا

1 ، مجلة العراقیة للعلوم ، استخدام طریقة بوكس جنكیز في التنبؤ والسیطرة على السالسل الزمنیةمثنیة عبد اهللا مصطفى 2

.167:،ص2001اإلحصائیة،


38

فيجب االستعانة بخصائص دالة االرتباط الذاتي p,qأما فيما يخص تحديد الدرجات .dالدرجة منذ البداية، فان معامل %95البسيطة والجزئية، فإذا كان شكل االرتباط يقع داخل حدود فترة الثقة

ني أن السلسلة مستقرة ومتكاملة من يختلف جوهريا عن الصفر فهذا يع ال) ACF(االرتباط الذاتي دون إجراء تحويالت ،Ytفي هذه الحالة نجري تحليالتنا على القيم األصلية للمتغير الرتبة الصفر

في فترة طويلة %95عليها، أما إذا اتضح أن شكل االرتباط الذاتي يقع خارج مجال الثقة تكون Ytفان السلسلة كبير نسبيا، kل ومعامالت االرتباط الذاتي تختلف معنويا عن الصفر من اج

ثم نجري عليها نفس التحليل غير مستقرة،في هذه الحالة يجب إجراء الفر وقات من الدرجة األولىبعد الحصول على االستقرار فانه يمكن دراسة .مرة أخرى حتى نصل إلي سلسلة مستقرة

لتساعدنا على تمييز نوعية لمستقرةللسلسلة ا االرتباطات الذاتية واالرتباطات الذاتية الجزئيةالسلوك الخاص باالنحدار الذاتي أو المتوسط المتحرك أو لكليهما معا، والختيار النموذج نقترح

1:المعايير التالية

Hannan-Rissanen :2معيار /ا

وتوصلنا إلي درجة ) كبيرة بدرجة كافية Tمع (مشاهدة Tحسب هذا المعيار فانه إذا كانت لدينا لدينا.ذات متوسط معدوم Wtمعقولة من الفر وقات للسيرورة ، فان السلسلة المحولة

: p ,q (ARMA(نموذج

L)Wt=ø(L) t(ø

المطلوب تحديدها وتأخذ sنحاول أوال تفريقها بواسطة االنحدار الذاتي من الدرجة -

+t-2 + …+øWt-s: الشكل t Wt=øsl+øs2W

يمكن تقديرها، بالتراجع وفقا لطريقة دربن واطسن sjø، فان المعالم rبوجود االرتباطات-

:والتي تعطي

퐫퐬 ∑ ∅퐬 ퟏ퐣퐫퐬 퐣퐬 ퟏ퐣 ퟏ

ퟏ ∑ ∅퐬 ퟏ퐣퐫퐣퐬 ퟏ퐢 ퟏ

Ǿss= ri =11Ǿ

.240،مرجع سبق ذكره،صطرق االقتصاد القیاسي محاضرات وتطبیقاتشیخي محمد، 1 . 726:، مرجع سبق ذكره، صاالقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقعبد القادر محمد عبد القادر عطیة، 2


39

Ǿsj=Ǿs-1,j-Ǿs-1,s-j :j=1,2….,s-1

.هي االرتباطات الذاتية الجزئية ssǾحيث

1):تحديد الدرجة المقربة لالنحدار الذاتي(Akaikaمعيار/ب

عن طريق ) الذاتيالدرجة القربة لالنحدار (sيكون تحديد القيمة المناسبة لــــــــ استعمال معيار

Akakia أي نختار قيمةs عندما يكون هذا المعيار اصغر ما يمكن:

AIC=TLogσs²+2s

هو عدد s، وAkaikaهو معيار المعلومات لــــــــــــــــــ AICحيث أن المعالم، أما إذا استعملنا

المرجح ، فإننا نستعمل معيار المعلوماتwtاو Ytعدة عينات مختلفة الحجم بالنسبة لنفس السلسلة :والذي يعطي اصغر قيمة للمقدار

NAIC=Logσ²s+2s /T

هو مقدار تباينات األخطاء لنماذج االنحدارات الذاتية المقدرة والتي يمكن إيجادها ²sσحيث أن : بالتراجع من

)σ²s-1 1-Ǿ²ss =( ²sσ , =(1-r²)∑ 풘풕²푻

풕풕 ퟏ ²iσ

إن الهدف من تقدير االنحدار الذاتي المقرب هو الحصول على مقدرات للتذبذبات، حيث إذا كانت : ، يمكن أن نستعمل لذلك البواقي على الشكل *sهي sالقيمة المختارة لـ

-Ǿs*1wt-1-Ǿs*2wt-2…..+Ǿs*s*wt-s+ t =wt t

.398:،مرجع سبق ذكره، طرق االقتصاد القیاسيأموري كاظم ألحسناوي، 1


40

ARMA (p,q)في التشكيلة t-1ويمكن استعمال هذه البواقي مكان التذبذبات المؤخرة -

:أن نكتب ومنه يمكن

+θ1 t-2+…+θq t-q tWt=øWt-1+ø2Wt-2+…...+øpWt-p+

نسبيا بواسطة) iθøj, )i=1…p,j=1..qإن مزايا هذه المعادلة هو انه يمكن تقدير المعالم

يقترح Hannan Rissanenحيث ان qو pالمربعات الصغرى العادية من اجل القيم

1:التي تحقق اصغر قيمة للعبارة التالية qو pاختيار القيم الخاصة بـــ

HR=log σ² p,q + (풑 풒)풍풐품푻푻

2:مرحلة تقدير النموذج:الفرع الثاني

ARIMAبعد االنتهاء من مرحلة التعرف على النموذج بتحديد الدرجات ضمن نماذج

:يمكننا االنتقال إلي المرحلة الموالية والمتمثلة في تقدير معالم النموذج

:AR تقدير معالم نموذج االنحدار الذاتي/ا

، يصبح من الميسور تقدير معالمهpفي هذا النوع من النماذج، وبعد تحديد الدرجة

(øp,…..ø2,ø1)وذلك باستعمال إحدى الطرق التالية ،:

Yule-Walker:3ولكر -معادالت يول طريقة*

مثال AR(p)ففي حالة تستعمل هذه الطريقة معامالت دالة االرتباط الذاتي لتقدير معالم النموذج، :معادلة ليول ولكر pتكون لدينا

.205،ص2002، الطبعة األولى، األردن، مقدمة في اإلحصاءعدنان الحسون وآخرون، 1، 2001، 03، محلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة، العدد منھجیة بوكس حنكیر في تحلیل السالسل الزمنیة والتنبؤعثمان نقار، 2

.126:ص .395:،مرجع سبق ذكره،صطرق القیاس االقتصاديموري كاضم ألحسناوي، أ3


41

P(1)=ø1+ø2p(1)+….+øp(p-1)

P p(p-2) ø+….+ 2 1)+ø P( 1ø P(1)=

…………………………………… p(p)=ø1p(p-1)+ø2p(p-

2)+….+øp

1:وتكتب هذه المعادالت على الشكل المصفوفي

1ø P(p-1) … P(1) 1 = P(1)

Ø2 P(p-1) P(1) 1 . . P(2)

øp 1 … P(p-2) P(p-1)

:وبتعويض المعالم بمقدراتها، نحصل على الشكل المختصر

A*Ǿ R= = 퐴

2:الطريقة االنحدارية/*

: AR(p)ليكن نموذج

tYt-p+ …..+∅ p +∅ 1Yt-1+∅ 2Yt-2 0Yt= ∅

.293، العراق، ص2010، مجلة العراقیة للعلوم االحصائیة،التنبؤ والتمھید باستخدام التحویالتائي، فاضل عباس الط 1 :شیخي محمد،مرجع سبق ذكره، ص 2


42

1:ويمكن كتابتها على الشكل المصفوفي

1 Ø0 0 … 0 0 1

2 + Ø1 * 0 Y1 0 1 Yt= Y2

1 Yt

p pø Yt-p … Yt-2 Yt-1 1

:فنحصل على الكتابة المختصرة

+ Y= X* Φ

شعاع (P+1)المتغير التابع، Y(Y,1)مصفوفة المتغيرات المستقلة، X(T,P+1)حيث

مشاهدة،فقمنا بتعويض Pنذكر فقط إننا سنفقد.شعاع األخطاء (T,1)المعالم الواجب تقديرها،

وتحت فرضيات معينة معروفة يمكن تقدير شعاع المقدرات 0تلك القيم المفقود بـــــــ بطريقة

:ما يليالمربعات الصغرى العادية ك

X׳ X¹(X′X)Φ

2:تقدير معالم المتوسطات المتحركة والمختلطة/ب

1M.David j-c Michoud, la prevision apporoche empirimique d’une méthode ststistique, paris,p :55.

، الطبعة األولى، دار األھلیة )القیاسیة من الدرجة الثانیة تالتنبؤ واالختبارا(االقتصاد القیاسي التحلیلي ، مشاكل إسماعیل سیفو وآخرون 2 .32:، ص2006للنشر والتوزیع، عمان،


43

اعقد بكثير من حيث التقدير من النماذج ARMA(p ,q)و MA(q)تعتبر هذه النماذج االنحدارية،كونها غير خطية في المعالم من منهجية،وعدم مشاهدة متغير األخطاء من جهة

وقسم المتوسطات المتحركة .أخرى،فهدف التقدير هنا هو تحديد معالم القسم االنحداريARMA(p,q) في نموذج معا،أو معالم قسم المتوسطات المتحركة لوحدهاMA(q) ففي حالة النموذج 1:المختلط التالي

Yt-ø1Yt-1-ø2Yt-2- ………-øpYt-p= t+θ1 t-1+θ2 t-2+………+θq t-q

Փ : اي (L)Yt=θ(L) i

θ(L)=1-ø1L-ø2L²-…-øpL، θ (L)=1+θ1L+θ2L²+…+θqL :حيث

Yt (L)Փ: فان θ(L)بافتراض إمكانية قلب المعامل (L) t=θ¹

:بعين االعتبار فكرة تدنيه مجموع مربعات البواقي،ايإذا فان طريقة تقدير،يجب أن تأخذ

(ø,휃) =휎 Min∑ ²

휃¹(L)=: حيث (L)Yt t

،بينماMA(q)لقد رأينا إمكانية وسهولة تقدير معالم هذه العالقة في حالة غياب الطرف

،فان هذه العالقة تصبح غيرAR(p)مع مركبة االنحدار الذاتيفي حالة وجودها لوحدها أو

2:خطية المعالم ،وبتالي تتطلب طريقة تقدير تكرارية،ومن بين هذه الطرق

: Grid-Searchطريقة البحث ألتشابكي ●

:ARMA(1,1)لتوضيح هذه الطريقة يمكننا ان ندرج النموذج المختلط البسيط التالي

Yt-ø1Yt-1= t+θ1 t-1

=Yt(ø1L-1): إذن t+θ1 t-1

.266:،مرجع سبق ذكره،صاالقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقعبد القادر عطیة عبد القادر، 1 .252، مرجع سابق، صي، طرق االقتصاد القیاسشیخي محمد 2


44

푌푡 (θ1L+1): ومنه =( )

t 푉푡: نضع =( ∅ )

+Vt=ø1Vt-1 :يصبح t

ø، فإننا نستطيع تقدير المعلمةVtنالحظ من خالل العالقة األخيرة،انه لو توفرت قيم الشعاع

بطريقة المربعات الصغرى العادية،ولكن بسبب عدم مشاهدتها نلجأ إلي العملية التالية حيث

1:نستطيع كتابة

푌푡 =( ∅ )

t+( � )

t-1

Yt=Vt+θ1Vt-1: أي أن

شرط من اجل 11θقيمتها، والتي تقع ضمن المجال 1θومنه هذه المعادلة وبتعويض

في هذا المثال(أو جعلها مساوية للصفر، Vtوبتوفير القيم البدائية لـــ إمكانية قلب النموذج،

V0=0 (نحصل على :=Yt+θ1vt-1 Vt وذلك باختيار ، إذن تبدأ العملية بالتكرار األول

:وكما يلي ¹1θ ونسميها 0,9θ-=1:مثال

=Yt V¹1 T=1

v¹=Y2-θ¹v¹ T=2

v3¹=Y3-θ¹v¹2 t=3

.35إسماعیل سیفو وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1


45

-θ¹vn-1 =Yn v¹n t=T

1øوبتعويض هذا الشعاع الناتج، تستطيع تقدير المعلمة v¹= v1¹,v¹2 ……,v¹n:حيث

∑: OLSباستعمال طريقة ¹ ¹∑ [ ]²

=∅

1: كاألتي) ø¹1)¹1θ,ثم نقوم بحساب مجموع مربعات البواقي المقابلة للمعلمين

∑휀 ²=∑[v¹t-ø¹v¹t-1]²

ونعيد RSS¹ونسمي مجموع المربعات هذه بالرمز المتعارف عليه والموافق للتكرار األول

:المراحل السابقة والتي نختصرها فيما يليوفق ) التكرار الثاني(العملية للمرة الثانية

إذا كان مقدار الخطوة (مثال 1θ= 0,8-الموالية 1θباستعمال قيمة V² حساب الشعاع*

) 0,1يعادل

تقدير المعلمة*

ø¹v²t-1 v²t[∑= =∑휀²t RSS²-[ ²: حساب مجموع مربعات البواقي*

، وحتى نحصل على 1θلـــــــــونعيد هذه العملية حتى نغطي كامال مجال التعويض المعالم

.RSSالتي تدني

نشير هنا إلي هذه الطريقة تصبح غير مرغوب فيها لما يتجاوز عدد معالم قسم المتوسطات

qالمتحركة درجتين ، نظرا لصعوبة عملية الحساب من جهة وكذا عدم اتساق المعالم في 2

.هذه الحالة

Gauss-Newton:2نيوتن-طريقة غوس●

.775عبد القادر عطیة عبد القادر،مرجع سبق ذكره،ص 1 .237:،مرجع سبق ذكره،صطرق االقتصاد القیاسيشیخي محمد، 2


46

θ¹(L)Փ= :تعتمد هذه كذلك على تدنيه مجموع مربعات البواقي، حيث (L) t

للمربعات هذه المعادلة غير خطية المعالم، فانه ال يمكن تقديرها بواسطة التطبيق المباشر أنوبما ى , الصغرى العادية، للحصول عل 휃øيمكن استعمال طريقة التقدير غير الخطي

لضبط المعادلة السابقة Taylor، مستعملين نشر تايرور Gauss-Newtonلــــــــــ، نعيد هذه السيرورة حتى يحدث التقارب فإذا θوøفيشكل خطي، حول قيمة انطالق معينة للشعاعين

+ARMA(1,1) :t-1Yt=ø1Yt-1أخذنا نموذج t+θ1 مع t ومتماثلة التوزيع مهما مستقلة L) (¹θالمعادلة بالمقدار، نضرب طرفي 1ø 1، ومن اجلtتكن

θ¹(L)Yt=θ¹(L)ø1Yt-1+µt: فنجد

عبارة عن الذي هو Yt¹θ(L)إن المشكل األساسي في هذه المعادلة هو كيفية شرح المتغير المحول السابقة والتي تكون المحتوية على القيم العينة Yمجموع الترجيحات للقيم الحالية والماضية للسلسلة

للصفر، تصبح العملية مساوية Yغير مالحظة ، وإذا فرضنا أن كل قيم العينة السابقة للسلسلة :بسيطة فانطالقا من هذه الفرضية، تكون السلسلة المحولة هي

t=1,2,……,T (L)Yt¹ˉθ= Yt

:والتي هي على الشكل

=Y1 Y 1 Y2+θ1Y1= Y 2

Y n=Yt+θ1Yn-1+θ²1Yn-2+……+θ ˉ¹Y1

: t=1 ,2,…… ,T:و بالتراجع نستنتج أن السلسلة على الشكل=Yt+θ1Y t-1 Y t 0=مع Y 0


47

1:على الشكل θˉ¹(L)Yt=θˉ¹(L)ø1Yt-1+µt يمكن إعادة كتابة المعادلة

Y t=ø1Y t-1+ t 1هذه المعادلة األخيرة خطية في أن، حيثøوإذا كانت ،tθ معطاة فانYقيم السلسلة المحولة t تصبح معروفة ليكون التطبيق المباشر لقانون المربعات الصغرى العدية

نضطر لتطبيق التقدير غير معروفة، ومنه 1θعمليا، تكون.øيعطي مقدرا متسقا لــــــــهي استعمال طريقة 1øو 1θغير الخطي، وابسط طريقة للحصول على المقدرات غير الخطية

في مجال مختار ويحقق 1θقيمة البحث بمجال، حيث أن تطبيق قانون المربعات الصغرى، من اجلا ونغير تدريجي θ[1+ 1] ، يعطي مقدرات متسقة، فمثال نختار المجال11øالشرط

، 1øالصغرى من اجل الحصول على في هذا المجال، مطبقين في كل مرة، قانون المربعات 1θقيمة 2.التي تحقق اصغر قيمة لمجموع البواقي لالنحدار 1θثم نختار قيمة

:Checking Diagnosticمرحلة االختبار :الفرع الثالث

عملية التطرق الي المرحلة الثالثة منبعد االنتهاء من مرحلتي تحديد وتقدير النموذج، نود النمذجة، وهي اختبار قوة النموذج اإلحصائية ثم التنبؤية في مرحلة الحقة، وهذه المرحلة تتطلب

:الخطوات التالية

3:اختبار دالة االرتباط الذاتي للسلسلة- ا

نقارن دالة االرتباط الذاتي للسلسلة األصلية مع تلك الخاصة بالسلسلة المقدرة، فإذا لوحظ

اختالف جوهري بينهما، فانه دليل قاطع على فشل عملية التحديد، وهذا يستدعي إعادة بناء

أما إذا تشابهت الدالتان، فإننا ننتقل إلي دراسة وتحليل بواقي.النموذج وتقديره من جديد

.تقدير مع دالة االرتباط الذاتي للبواقيال

يجب أن تقع معامالت االرتباط الذاتي الكلية لهذه البواقي داخل مجال الثقة المعبر عنه

بيانيا بخطين متوازيين√

1Hamdmi hocine,statistique descriptive et exprrssion graphique,alger,opu ;1988,p :199.

.364:، ص2002، الطبعة الثانیة، لیبیا، مبادئ اإلحصاءفاروق عبد الحمید البشتي، عبد اهللا المعلول دش، 23Bernard grais, méthodes ststistique, paris, dunad, 1978,p :326.


48

ퟏ تحت فرضية التوزيع الطبيعي لدالة االرتباط الذاتي،بمتوسط معدوم وتباين푻 أي

p (k)~N(0, فان،: Q=T∑ 푝 (푖)~휒 (푘 − 푝 − 푞)

نشير هنا إلي انه يمكن. لألخطاء اقل من تلك المجدولة وهذا يعني أن سلسلة البواقي مستقرة

: Qبدال منLjung-Box Qاستعمال إحصائية

∑ (푇 − 푖)푝 (푖)~휒 (푘 − 푝 − 푞) Q =T(T+2)

، وهذا 10%إلي α=5%يمكن رفع مستوى المعنوية من QأوQاختبار اإلحصائيةعند

.اإلجراء وارد نظرا لضعف المعنوية في الميدان التطبيقي

1:اختبار معنوية المعالم والمعنوية الكلية للنموذج/ب

:تتوزع توزيعا طبيعيا، فان ARMA(p,q)إذا اعتبرنا أن مقدرات نموذج ø ~푁(0,1), i=1,2,……,p

i=1,2,…,q , ~N(0,1) (θ )/(σ )

:θو øوهذا المعيار خاص بعملية اختبار المعالم

i=1,2,…,p H , =0 θH0

∅ ≥ إذا كان αبمستوى معنوية H0نختبر فرضية العدم، حيث نقبل ∅

ففي هذه الحالة،ليس ||بمستوى H0معنوية إحصائية أي يساوي معنويا الصفر، ونرفض i=1,2,…,p :øللمعلمة <إذا كانت αمعنوية 푡푡 − 푝 − 푞, || ∅

∅إحصائية أي يختلف معنويا عن øأي للمعلمة

.j=1,2,……,q:θ المعلمة الشيء بالنسبة الختبار معنوية أي سالصفر، نف

:المرشحةمعايير التفضيل بين النماذج /جـ

قد يحدث أحيانا في بعض الحاالت أن يكون هناك مجموعة من النماذج غير المرفوضة

.775،مرجع سبق ذكره، ص اسيیاالقتصاد القعبد القادر عطیة عبد القادر، 1


49

بواسطة األدوات اإلحصائية السابقة الذكر، وللقيام بهذه العملية المفضلة بينهما تستعمل المعايير 1:التالية

:Akaikaمعيار **

:ويعطى بالعالقة التالية يعد أكثر استعماال،

AIC(p,q)=σ ²exp 2( )

Schwarz:2معيار**

:التعديل التالي Schwarzرغبة في تحقيق خصائص تقاربيه، اقترح

LnT ( ) BIC=Ln(σ ²)+

.يكون اختيار هذا النموذج على أساس اصغر قيمة لهذا المعيار

Hannan-Quinn:3معيار**

:بالعالقة ويعطى

,C 2

HQ(p,q)=Ln(σ ²)+(p+q)C

4:لتشخيص النماذج Goldfreyطريقة /د

:يقترح النموذج التالي

휱(L)wt=θ(L)휺t

(L)=(1-ø1L-ø2L²- ……-øp+1L +¹-øp+2L +²-……-øp+pL + )Φ

.206،ص2005،دار وائل للنشر والتوزیع ،مدخل إلي االقتصاد القیاسيمحمد غرس الدین، یاسر محمد جاد اهللا، 1 :، مرجع سبق ذكره، صاإلحصاء التطبیقينصیب رجم، 2 .257:شیخي محمد ، طرق االقتصاد القیاسي محاضرات وتطبیقات،مرجع سبق ذكره،ص 3

4 Box,G,E,and jenkis,Time séries Analysais Fore casting and control,


50

휽(L)=(1-휽1L-휽2L²-……-휽qLq-휽q+1Lq-휽q+2Lq+1-……-휽q+qLq+q )

Ytعلى السلسلة dالسلسلة المستقرة بعد إجراء الفروقات من الدرجة Wtحيث

ثم نقدر النموذج المقترح بالطرق التي تطرقنا في البداية مساوية للصفر، ,p+iø 휃q+jوتكون المعالم المعيارية للمقدرات المضافة سوف تبين ما إذا كانت هذه إليها سابقا، ومن ثم فان االنحرافات

المقترح من الطرف LMالصفر ام ال، كما يمكن استعمال اختبار المعالم المضافة تختلف عنGoldfrey يعتمد على مشتقات لوغاريتم دالة المعقولية بالنسبة للمعالم المضافة، والمقيمة والذي عند المعالم

.ائلة بان النموذج األصلي هو الصحيحوالق H0في ظل الفرضية

التي ARMA(p,q)بان لهذه المشتقات توزيعات طبيعية تقاربيه، ومن اجل H0نبين في ظل صحة :تشرح الظاهرة، يمكن كتابة العالقة

/2휎² -∑ 휀² Log휎² - Log2휋 Log L(ø,휃,휎²)=

Granger-Newbold 1اختبار **

حيث ARMA(p+k1,q+k2)إلي شكل من نوع Goldafreyلـــــ LMيمكن تطوير اختبار وعلى العموم يجب النظر إلي .m=max(k1,k2)اي k2و k1هنا تساوي اكبر قيمة بين m أن

مع الفرضية القائلة بان لحدود األخطاء النموذج الذي يتضمن اصغر عدد من المعالم المتناسقة .في هذا اإلطار اضطراب ابيض، كما يمكن

.AIC،NAICاستعمال المقاييس السابقة الذكر

2:مرحلة التنبؤ:الفرع الرابع

1 Rendre Barry, Stria Ralpphm , Quantitave Analysais for Management, 7th édition, practice hall,Inc,New

jersey, USA,200,p :157. :عبد القادر عطیة عبد القادر،مرجع سابق،ص 2


51

اجل تقدير إن الهدف من التنبؤ هو استعمال النموذج الحالي والمقدر في فترة زمنية معطاة،من اصغر متوسط لمربع القيم المستقبلية كسلسلة زمنية تبعا ألصغر خطا ممكن، لذا نعتبر التنبؤ ذا

تنبؤا امثال، وما دام خطا MMSEE(Minimum MeanSquare Forecast Error(خطا التنبؤ أن هذه التنبؤ يتم بعد تقدير معالم النموذج .عشوائيا، نقوم بتصغير قيمته المتوقعة التنبؤ متغيرا

ARIMA(p,d,q) دا بالدرجة مختلف مراحل االختبارات السابقة ومحد ، والذي يكون قد تجاوزp،d في نماذج qبعد الفترة ) أي تكون مساوية لمتوسط السلسلة(ثابتة حيث تصبح قيمة التنبؤ ، qو

.المتوسطات المتحركة

1:ويمكن تلخيص عملية التنبؤ في المراحل التالية

=f(ø,휃,Yt,휀t) Ytكتابة النموذج المقدر - أ

h=1,2,……,Hبــــــــــــ حيث tتعويض- ب

تعويض تعويض كل قيم المستقبلية للمتغير الخاص بالظاهرة المدروسة بتنبؤاتها،بينما يتم - جـ .بالبواقي) داخل العينة(األخطاء المستقبلية للمتغير باال صفار والماضية

،حيث نحسب أوال Yt+hالمقدر لحساب التنبؤ ARIMAيمكن استعمال النموذج

ي المستقبل، ثم نستعمل هذا األخير لحساب التنبؤ بفترتين في التنبؤ بفترة واحدة ف

في المستقبل hالمستقبل ونواصل بنفس الطريقة حتى نصل إلى التنبؤ بالفترة

:على الشكل ARIMA(p,d,q)ولنكتب نموذج

(L)(1-L) Yt=흈+휽(L)휺tΦ

=흈+휽(L)휺t Yt 훁 휱(L)

:أو على النحو

Wt=ø1Wt-1+ø2Wt-2+……+øpWt-p+휺t+휽1휺t-1+휽2휺t-2+…+휽q휺t-q+흈

1Pupion pierre charles, statistique pour la gestion ,edition dunod, France, 2004, p :85.


52

Box-Jenkins:1النماذج المستعملة في منهجية : المطلب الثالث

اقترح بوكس جنكيز مجموعة من النماذج العشوائية المستقرة تسمى بنماذج االنحدار

Moving Average (MA)والمتوسطات المتحركة Autoregressive(AR)الذاتي

أما النماذج المختلطة فهي تشمل النوعين المذكورين والتي تسمى بنماذج االنحدار الذاتي

. ARMAوالمتوسط المتحرك

Autoregressive(AR) :2نماذج االنحدار الذاتي :الفرع األول

لظاهرة المدروسة بواسطة متوسط الترجيح للمالحظات Ytيفسر هذا النموذج المتغير التابع

مع األخذ بعين االعتبار حد الخطأ العشوائي في pالماضية إلي فترة التأخير من المرتبة

:الفترة الحالية، ويأخذ الشكل التالي

Yt=흈0+ø1Yt-1+휽2Yt-2+……+øpYt-p+휺t

أنحيث

Yt:قيمة المتغير في الفترة الحالية ،tε: حد الخطأ العشوائي في الفترة الحاليةt

(Yt-1,Yt-2,……,Yt-p):قيم المتغير في الفترات السابقة.σ:ثابت.

:Lو عادة ما يكتب نموذج االنحدار الذاتي بواسطة معامل التأخير

Yt=흈+ø1LYt+ø2L²Yt+……+øpL Yt+휺t

(1-ø1L-ø1L²-……-øpL )Yt=흈+휺t

(L)Yt=흈+휺tø ⇒

ø(L)=(1-ø1L-ø2L²-……-øpL:حيث )

.27:،مرجع سبق ذكره، صطرق التنبؤ اإلحصائيعدنان ماجد عبد الرحمن یري، 1، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستییر في العلوم -حالة الجزائر-، استخدام نموذج تصحیح الخطأ في تقدیر دالة الوارداتمارون زھرة

.77، ص2010منشورة، جامعة الشلف، الجزائر، االقتصادیة تخصص اقتصاد تطبیقي، غیر 2


53

،يجب أن يكون غير µأعاله مستقرة،فان وسطها الممثل بــ AR(p)إذا كانت السيرورة

:متغير بالنسبة للزمن، أي

E(Yt)=E(Yt-1)=E(Yt-2)=……E(Yt-p)=µ

:لينتج لدينا

E(Yt)=σ+ø1E(Yt-1)+ø2E(Yt-2)+……+øpE(Yt-p)+E(εt)

µ=σ+ø1µ+ø2µ+……+øpµ

µ= ( ∑ ø )

تعطي لنا أيضا شرط االستقرار، فإذا AR(p)إن العبارة األخيرة والخاصة بوسط السيرورة

∑:منتهيا فمن الضروري أن تكون µكان ø < ، إن هذا الشرط ضروري، لكنه غير1

.كافي لضمان حالة االستقرار، حيث هناك شروط أخرى يجب أن تتحقق

MA(q)q:1نماذج المتوسطات المتحركة من الدرجة: الفرع الثاني

Xt,tنقول عن النموذج Z][ حيث ،Z هي مجموعة األعداد الصحيحة المرتبطة

MA(q)ونكتب qوالمستقرة من الدرجة الثانية انه متوسطة متحركة من الدرجة

Xt=µt-θ1µt-1-θ2µt-2-…-θqµt-q ……… …1:إذا حققت المعادلة التالية

µt,t{: حيث أن z { ²نموذج مستقر ذو تباينσ.

q,θ1,…,θq كميات حقيقيةR) (q عن ومستقلةt.

:نجد) 1(على المعادلة βبإدخال مشغل اإلزاحة للخلف

.27،مرجع سبق ذكره، طرق التنبؤ اإلحصائيعدنان ماجد عبد الرحمن یسري، 1


54

Xt=µ-θ1βµt-1-θ2β²µt-2-…-θqβµt-q

Xt=µ+(θ1β-θ2β²-……-θqβ)µt

Xt=µ+θ(β)µt

:هيMA(q)فشروط استقرار نموذج

E(Xt)=µ ٭

V(Xt)-σ²∑ 휃 ² ٭

⋯² ² ⋯ ²

٭

→q /pk-0تنعدم بعد الفجوة الزمنية MA(q)دالة االرتباط الذاتي لنموذج - 푘 > 푞

ARMA(p,q):1نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة:الفرع الثالث

في الواقع نجد ان معظم النماذج عبارة عن نماذج مختلطة، اي هناك نوعا من

:والذي يكتب بالعالقة التالية AR(q)وMA(p)النسق بين النموذجين

Xt-Φ1Xt-1-…-ΦpXt-p=µt-θ1µt-2-…-θqµt-q

µt (tهي أعداد حقيقية، و qθحيث z) هي صدمات عشوائية.

:وبإدخال مشغل اإلزاحة للخلف نجد

(1-Φ1β¹-…-Φ β )Xt=(1-θ1β¹-θ2β²-…-θ β)µt

Φ(β)Xt=θ(β)µt:أي

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شھادة ، أسعار الصرف وأسعار النفط دراسة قیاسیة الختبار العلة الھولندیة حالة الجزائربوزاھر سیف الدین.155: ، ص2010نقود مالیة وبنوك، غیر منشورة، جامعة تلمسان ، الجزائز، :العلوم االقتصادیة نخصصتخرج الماجستیر في 1


55

1-Φ1β¹-…-Φ)-(β):بحيث β ) Φ

Φ(β)=(1-θ1β¹-θβ²-…-θqβq)

أنها تأخذ شكل االنحدار بعد ARMA(p ,q)ومن خصائص دالة االرتباط الذاتي للمسار

.1kأي تتناقص بشكل أسي انطالقا من pالفجوة الزمنية

فأنها تأخذ شكل دالة االرتباط الذاتي ARMA(p,q)أما دالة االرتباط الذاتي الجزئي لنموذج

أي تتناقص بشكل أسي انطالقا pالجزئي لنموذج المتوسطات المتحركة بعد الفجوات الزمنية

k>p.1من

:خاتمة الفصل الخدمة التي تقوم أو منتجاتهاوحدة عمليات هو الطلب على أيةلوجود األساسييعتبر التنبؤ السبب

وتشمل عملية التنبؤ بالمبيعات على تقنيات .طلبا متوقعا أووهذا الطلب قد يكون طلبا حاليا بها،التجربة الشخصية،كما يمكن أو التخمين القائم على الخبرة،:غير رسمية مثل األساليب تتضمن

األسواقعن أوحجم المبيعات،:الكمية التي تعتمد على البيانات التاريخية مثل ساليباألاستخدام لذلك يعد التنبؤ بالمبيعات عنصر مهم ومؤثر على صناعة قرارات .إليها المراد اختبارها والدخول

ا السالسل الزمنية من بين األساليب الكمية التي تستخدم في التنبؤ، كمت وتعد التسعير في المنظماوترجع هذه التغيرات التي .أنها تعرف على أنها قيم تأخذها ظاهرة ما خالل فترات زمنية متتالية


56

مركبة االتجاه العام، مركبة :وهي تأخذها قيم الظاهرة خالل الفترات المتتالية إلي أربع مركباتوما يالحظ على هذه المركبة على أنها تشكل نموذج .الموسمية، مركبة الدورية، المركبة العشوائية

كما انه توجد العديد من الطرق .عام لسالسل الزمنية والذي يعبر عن هيكلة مختلف مكونات السلسلةالكمية والكيفية سهلة ،وقد تم استخدام طريقة بوكس جنكيز للتنبؤ حيث تعتبر أسهل طريقة للتنبؤ

.أي مؤسسة اقتصادية بالمبيعات

- أم البواقي-دراسة حالة مؤسسة مطاحن سیدي رغیس.........................الثانيالفصل

56

:مقدمة الفصل

تطبيق المنهجية من إلي، سوف نتطرق الفصل النظريبعد تناولنا للجانب النظري من خالل و بعد التطرق إلي أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في عملية التنبؤ خالل الدراسة القياسية

-Boxجية بالمبيعات من الناحية النظرية، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح كيفية تطبيق منهJenkins محل مستوى مؤسسة باعتبارها من أهم طرق التنبؤ على المدى القصير،وهذا على

.أم البواقي الدراسة مطاحن سيدي ارغيس


57

نظرة عامة حول مؤسسة محل الدراسة: األولالمبحث

المعلومات عنها باإلضافة ضتاريخية عن المؤسسة محل الدراسة بع ةسنتناول في هذا المبحث نبذ .إلي الهيكل التنظيمي العام والوظيفة التسويقية لها

تقديم عام للمجمع و الفرع: األولالمطلب كبرى في االقتصاد الجزائري بعد المحروقات فهو الذي أهميةيكتسي قطاع الصناعات الغذائية

.يلبي الحاجات االستهالكيةومن المعنيين بهذا القطاع نجد مؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاتها بقسنطينة ، التي

مؤسسة إليتحولت . 82-375تطبيقا لمرسوم رقم . S.N-SAMPACانبثقت عن المؤسسةطبقا الستقاللية المؤسسة، ثم تحولت تسميتها 27/05/1990تاريخ ب E.P.Eاقتصادية عمومية

:والية وهي 11مجمع سميد ويغطي يإلERIADمن .البواقي، باتنة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة أمقسنطينة،

.1988اء منلها مؤسسات فرعية ابتد وتأسستوتجارية إنتاجيةكما تستحوذ على وحدتين ما بين مطاحن االوراس باتنة

مطاحن الساحل سكيكدة مطاحن سيدي راشد قسنطينة

مطاحن سيبوسعنابة مطاحن مروانة قالمة

1مطاحن الحروش الحروش البواقي أممطاحن سيدي ارغيس

بني هارون ميلة مطاحن 2هلعوينات تبسمطاحن

إدارةبدال من الرياض قسنطينة وهذا خالل عقد اجتماع من طرف دسيميمجمعتسمى أصبحتلقد والدقيق الصناعية ومشتقاتها وذلك من اجل تجنب المجمع على اقتراح هذه التسمية مطاحن السميد

2


58

في سوق الصناعات الزراعة الغذائية الجزائرية، هذه أخرىمجمعات 5الخلط بسبب وجود - الرياض سيدي بلعباس -الرياض تيارت - ض سطيفالريا - المجمعات هي الرياض الجزائر

.الرياض قسنطينةالحيوي، وهو أيضاإليمنتجوهااألساسيالتنمية الجديدة للمؤسسة ال تعكس فقط نشاطها لكنها ترمز

واعدة جديدة مليئة بالنجاح واالزدهار في سوق عصرية تزخر بالتحديات أمامهاأفاقاالسميد، وتفتح .والتحوالت

)ام البواقيارغيس الشركة الفرعية مطاحن سيدي ( تقديم الفرع : ثانيا: ، وتتربع على مساحة تقدر ب.560ب يقدر برأسمالفرعية تابعة لمجمع سميد ركةشهي

األدوات، شماال مؤسسة توزيع ءالبيضاالبواقي عين أمم يحدها جنوبا طريق السريع 2.7427 .غربا تعاونية الخضر والحبوب الجافة وشرق يحدها شركة توزيع الحديد أماهرومنزلية، كال

أنلعملية الطحن، كما اإلنتاجوإعدادهحيث تعتمد المطاحن على القنوات الرئيسية للمياه قصد تصفية .30kvالمؤسسة مزودة بخط كهربائي سعته

صاية وزارة الصناعات تحت و 2/5/1978في إنتاجهاالتي شرعت في : اإلنتاجيةاألولىالوحدة واسند كذلك تجهيز المنشاة من قبل E.C.Aالخفيفة اسند بناء هذا المشروع للشركة االسبانية

.Bulherالشركة السويسرية ومواردها وأهدافهامهام المؤسسة : المطلب الثاني

مهام المؤسسة: أوال : الشركة الفرعية سيدي أرغيس كغيرها من الشركات لها مهام تتمثل في

. السميد والدقيق إنتاجوالمتمثلة في وحدة اإلنتاجاستغالل وتسيير وحدات :تنمية الوحدات االقتصادية للتوزيع والنقل والتخزين وهي مكلفة قطاع نشاطها بصفة خاصة بمايلي

.التكنولوجيدراسة السوق ومتابعة التطور * األزمةوتوزيع وتامين المؤونة اإلنتاجتهيئة وتخطيط وتنفيذ برنامج التسوية المتعددة السنوات، *

. لتنفيذ البرامجالتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي يرتبط نشاطها بالصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاتها *

.والتوزيع واإلنتاجبغرض التخطيط


59

لنشاطها األزمةوتهيئة وتجهيز الوسائل الصناعية إنشاء*المساهمة والسهر على تنشيط وتطبيق النظام ومراقبة الجودة للمواد، تصنف المبيعات المصنعة *

.السياسة الوطنية في هذا المجال إطارفي أهداف المؤسسة: ثانيا

جة تحقيقها في إطار على أهداف المبرم 1997-09-27من العقد الموثق بتاريخ 2تنص المادة :عمل المؤسسة كاآلتي

.البحث والتنمية الصناعية والتكنولوجية للتسويق* .وضع استراتجيات التنمية الصناعية و التكنولوجية للتسويق* .البحث عن متعاقدين يملكون شبكات التوزيع* .الدخل في مجال المنافسة الوطنية* .رف المؤسسة األمالعمل على تحقيق األهداف المسطرة من ط* .ممارسة كل األنشطة التجارية اإلنتاجية والمالية بما فيها األنشطة الخارجية* تشجيع االستثمار*

مواردها: ثالثا الموارد البشرية-أ

.متقاعد 27عامل و 97عامل، منهم 124تشغل المؤسسة عددا معتبرا منالعمال يقدر عددهم ب المؤسسةيمثل عدد عمال ): 1- 2(الجدول رقم

المصلحة التجارية لمؤسسة مطاحن سيدي ارغيس: المصدر :الموارد المادية-ب : اإلنتاجوسائل *

المجموعات االطارات المهرة المنفذون المجموع

الدائمون 26 35 36 97

المتعاقدون 1 13 12 27

المجموع 27 48 49 124


60

يمثل وسائل اإلنتاج لمؤسسة): 2-2(الجدول رقم

المادة )ق(قدرة الرحى )ق(قدرة التخزين مطحنة السميد 3800 50000 مطحنة الدقيق 2000 50000

للمؤسسة ةالمصلحة التجاري: المصدر :وسائل النقل والتنقل*

وسيلة نقل ، لكل منها حمولتها الخاصة لتنقل منتجاتها على المراكز والمخازن ونقاط 34للمؤسسة :البيع وهي

.طن7الي 3بحمولة قدرها منشاحنات 07* .طن20شاحنات بحمولة قدرها 07* .طن 190 إلي 40شاحنات بحمولة قدرها من 20* سيارات خفيفة الوزن لنقل العمال والمسؤولين*

:الموارد المعنوية-جـتتمثل في العالمة التجارية للمؤسسة، حيث تعتبر العالمة التجارية وحدة قياس كمية وقدرة المؤسسة

تترجم جودة أنهامهامها التجارية والخدماتية فهي تؤدي وظيفة اشهارية هامة بحكم أداءعلى .المنتوج وسمعة المؤسسة ومكانتها في السوق

الهيكل التنظيمي: المطلب الثالثرغيس من مجموعة من المصالح تتكامل فيما بينها، تعمل كل منها على أتتكون مطاحن سيدي

المجمع، من خالل الشكل أهدافهاوأهدافتحقيق إليوجه، طامحة في ذلك أحسنمهامها على تأدية ):البواقي بأممطاحن سيدي ارغيس ( التالي سنوضح الهيكل التنظيمي لفرع شركة سميد


61

-أم البواقي-الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس): 1-2(الشكل رقم

ال

التجارية لمؤسسة مطاحن سيدي ارغيس ام البواقيالمصلحة : المصدر

المديرية العامة

المساعدين االداريينمساعد المدير العام مكلف

باالمن المدقق الداخلي

المفتش العام

المانةا

مديرية التخطيط

مديرية التجارة و التسويق

مديرية الطاقات البشرية

مديرية االستغالل

مديرية مديرية االنتاجالمحاسبة والمالية


62

:سوف نتناول شرح الهيكل التنظيمي كمايلي :المديرية العامة *

يشرف عليها الرئيس المدير العام ويساعده كل من المدير الشؤون القانونية وكذا مساعد المدير .الرئيسي عن التسيير والتخطيط والتنظيم والمراقبة والتوجيه المسئول، وهو باألمنالمكلف

:العامة األمانة*جميع الشؤون التابعة لمكتب الرئيس لمدير العام، فهو همزة وصل بينه بتسييرتتمثل في مكتب يقوم

.اإلدارةوحفظ التقارير التي تهتم وتسييرتنظيم باإلضافةإليوبين مساعده :اإلنتاجمديرية

.ومصلحة الصيانة اإلنتاجهذه المديرية على عدة مصالح منها مصلحة تشرف **:مديرية التجارة والتسويق

يسيرها رئيس دائرة التجارة وهي مسؤولة عن توفير الطلبيات التي يتقدم :دائرة التجارة-قصد اإلعالماآلليبها زبائن المؤسسة ورؤوس نقاط البيع التابعة لها، وتعتمد على وسائل

.السرعة وتسهيل العمل إطارعلى عمليات البيع التي تقوم بها المؤسسة ، وذلك في اإلشرافتستند لها مهمة تجاري إطار-

.القوانين والضوابط الموضوعة لهذا الغرض :رئيس فرع المبيعات- .التجاري فيما يخص جميع عمليات البيع وطلبات الشراء اإلطارتستند له مهمة التنسيق مع :رئيس فرع المشتريات -

.بشرف على عمليات شراء قطع غيار الشاحنات الوزن الثقيل ويساعده رئيس الحضيرة :مصلحة النقل-طلبات العمال المستهلكين من خالل الوسائل المتاحة لها والمتابعة الدورية إيصالمن مهام رئيسها

.رمن قطاع الغيا ةالالزملصيانة عتاد النقل وتحديد الكمية


63

3:تتمثل مهامها فيمايلي :مصلحة التسويق - .داخلية وخارجية أسواقالبحث عن *

.تقييم وتوجيه حصص المنشاة في السوق* .الموجودة في السوق كالجودة والتغليف المنتجاتمقاييس موافقة أودراسة واقتراح معايير * .على الحمالت االشهارية اإلشراف* .األسعاروضع سياسة لتحديد * .اإلنتاجالمشاركة في توزيع * وتتكون من :مديرية الطاقات البشرية*

: المستخدمين مصلحة*ذلك تشرف على إضافةإليتشرف هذه المصلحة على جميع المصالح الموجودة داخل المؤسسة

.عمليات التعين والتوظيف ويقوم رئيس المصلحة بمتابعة ملفات المستخدمين :األجوردائرة *العمال والتقارير السنوية وكذا التنسيق مع رؤساء المصالح الموجودة على بإعدادأجورتقوم

.مستوى المديرية :مصلحة الشؤون االجتماعية*ترفيهي إطارعلى النشطات التي تقوم لصالح العمال في واإلشرافتهتم بالخدمات االجتماعية

.وثقافي :مصلحة الوسائل العامة* .تشرف على جميع عمليات الشراء :مديرية المحاسبة والمالية*

.الميزانية وإعدادللموارد المالية للمؤسسة وتقدير األمثلعن االستغالل المسئولةوهي :مديرية االستغالل*

.التيتخص المؤسسة تالمشترياالمخازن وتقدير وتسييروهي التي تقوم بمتابعة عمليات التموين

3


64

:التخطيطمديرية *وتنظيم طرق الوصول األهدافتشرف على وضع البرامج المستقبلية للمؤسسة من خالل تحديد

.إليها :تطبيق منهجية بوكس جنكيز عل مبيعات مؤسسة محل الدراسة المبحث الثاني

رغيس افي هذا المبحث سوف نطبق منهجية بوكس جنكيز للتنبؤ بمبيعات الفعلية لمطاحن سيدي ام البواقي المبيعات الشهرية): 3-2(الجدول رقم

2012/1/1 48900619.8 1/1/2013 44002257.00 1/1/2014 46745232.00

2012/2/1 4364106 .6 1/2/2013 52887344.40 1/2/2014 56767893.00

1/3/2012 29601973.40 1/3/2013 60950659.20 1/3/2014 44978254.00

1/4/2012 2985678420 1/4/2013 7188635.60 1/4/2014 55171649.00

1/5/2012 46864648.20 1/5/2013 64854698.80 1/5/2014 59415048.00

1/6/2012 56065590.00 1/6/2013 65772747.60 1/6/2014 68344691.00

1/7/2012 43641061.60 1/7/2013 61321089.80 1/7/2014 28321705.00

1/8/2012 39152954.40 1/8/2013 38070827.60 1/8/2014 51348445.00

1/9/2012 26825545.20 1/9/2013 55436635.60 1/9/2014 58060417.00 1/10/2012 14356039.20 1/10/2013 43082309.00 1/10/2014 62837754.00

1/11/2012 30149346.20 1/11/2013 49027244.36 1/11/2014 61834852.00

1/12/2012 28783231.00 1/12/2013 38506814.00 1/12/2014 65020207.00

البواقي-المصلحة التجارية لمؤسسة مطاحن سيدي ارغيس أم: المصدر :يمكن تصنيف المتغيرات المستعملة في الدراسة كما يلي المتغير المستقل هو الزمن- مبيعاتالالمتغير التابع هو -

:المتغيرات كمايلي هونرمز لهذ T: 31/12/2014 إلي 1/1/2012الذي هو عبارة عن شهور ، من(يمثل الزمن(. Y :يمثل المبيعات الشهرية

:دراسة وصفية لبيانات السلسلة الزمنيةالسلسلة الزمنية الموجودة لدينا تمثل كمية المبيعات الشهرية والموجهة لمختلف الزبائن مؤسسة

إلي 1/1/2012مشاهدة ممتدة من 36البواقي والمحددة ب بأمرغيس امطاحن سيدي 31/12/2014


65

:ويمكن تمثيل بيانات السلسلة الزمنية في المنحنى البياني التالي منحني بياني للسلسلة المبيعات بعد إدخال اللوغاريتم يمثل): 2-2(الشكل رقم

16.4

16.8

17.2

17.6

18.0

18.4

I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014

LOGY

Eviews8 مخرجات برنامجالطالبة بناءا على إعداد:المصدر

دة حيث ترفع قيمنها في ان المبيعات المؤسسة في زيا نالحـــظ من خالل المنحى البياني .2013سنة

استقرارية السلسلةدراسة : المطلب األول والجزئي للسلسلة الذاتي يمثل الشكل التالي دالتي االرتباط

الفرضيات :القرار

H0 : وحدوي فهي غير مستقرة السلسلة لها جذرالفرضية الصفرية

H1 : مستقرةجذر وحدوي فهي ليسالفرضية البديلة السلسلة. :الحكم

مستقرة غير فالسلسلة prob<0.05اذا كانت : الفرضية الصفرية فالسلسلة مستقرة:prob>0.05كانت إذا:البديلة الفرضية


66

اللوغاريتم إدخالالمتحصل عليها بعد يمثل نتائج): 4-2(رقم الجدول

Null Hypothesis: LOGY has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.142299 0.0325

Test critical values: 1% level -3.632900 5% level -2.948404 10% level -2.612874 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LOGY)

Method: Least Squares Date: 05/13/15 Time: 10:30

Sample (adjusted): 2012M02 2014M12 Included observations: 35 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOGY(-1) -0.474301 0.150941 -3.142299 0.0035 C 8.375935 2.663450 3.144769 0.0035 R-squared 0.230304 Meandependent var 0.008140

Adjusted R-squared 0.206979 S.D. dependent var 0.341847 S.E. of regression 0.304421 Akaike info criterion 0.514634 Sumsquaredresid 3.058179 Schwarz criterion 0.603511

Log likelihood -7.006099 Hannan-Quinn criter. 0.545315 F-statistic 9.874044 Durbin-Watson stat 2.035063

Prob(F-statistic) 0.003530

.Eviewsالطالبة بناءا على مخرجات برنامج إعداد: المصدر prob=0.004>0.05نالحظ من خالل الشكل أعاله أن السلسلة الزمنية ليس لها جذر وحدوي الن

إذن نرفض فرضية العدم القائلة أن السلسلة تحتوي على جذر وحدوي ، ونقبل الفرضية البديلة ال تحتوي على جذر وحدوي أي أن السلسلة مستقرةالقائلة أن السلسلة


67

Yط الذاتي والجزئي للسلسلة الزمنيةااالرتب ةيمثل دال): 5-2(رقمالجدول

Eviewsالطالبة بناءا على مخرجات برنامج إعداد:المصدر

تساوي معنويا k=1من خالل الشكل أعاله نالحظ أن المعامالت المحسوبة من اجل الفجوات الصفر أي تتناقص تدريجيا نحو الصفر ومنه نرفض فرضية العدم القائلة أن السلسلة غير مستقرة ،

ونقبل فرضية البديلة التي تقول أن السلسلة مستقرة بمعنى أن معامالت االرتباط داخل مجال الثقة


68

العامالختبار االتجاه نتائج المتحصل عليها ):6-2(رقم الجدول

Null Hypothesis: LOGY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.638828 0.0408

Test critical values: 1% level -4.243644 5% level -3.544284 10% level -3.204699 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LOGY)

Method: Least Squares Date: 05/14/15 Time: 13:40

Sample (adjusted): 2012M02 2014M12 Included observations: 35 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOGY(-1) -0.574463 0.157870 -3.638828 0.0010 C 9.978435 2.751636 3.626365 0.0010

@TREND("2012M01") 0.009144 0.005329 1.715869 0.0959 R-squared 0.295154 Meandependent var 0.008140

Adjusted R-squared 0.251101 S.D. dependent var 0.341847 S.E. of regression 0.295831 Akaike info criterion 0.483760 Sumsquaredresid 2.800513 Schwarz criterion 0.617076

Log likelihood -5.465805 Hannan-Quinn criter. 0.529781 F-statistic 6.699992 Durbin-Watson stat 2.008174

Prob(F-statistic) 0.003711

Eviewsالطالبة بناءا على مخرجات برنامج إعداد: المصدر H0 : السلسلة لها اتجاه عام

H1: السلسلة ليس لها اتجاه عام

ما يدل ) 0,05(اكبر من) 0,095(قيمة احتمال معامل االتجاه العام أنمن خالل الجدول يتضح لنا السلسلة لها اتجاه أن، ومنه نرفض فرضية العدم القائلة ةلدم وجود االتجاه العام في السلسعلى ع

.الفرضية البديلة القائلة أن السلسلة ليس لها اتجاه عامعام، ونقبل


69

:دراسة مركبات السلسلة . 3 ةالمركبة الموسمي

منحنى يمثل المركبة الموسمية): 4-3(الشكل رقم

16.4

16.8

17.2

17.6

18.0

18.4

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Means by Season

LOGY by Season

Eviewsبرنامج مخرجات إعداد الطالبة بناءا على: المصدر

:نقول عن السلسلة زمنية بان لها مركبة موسمية اذا كانت :الحكم

H0: السلسلة ليس لهامركبة موسمية أنالتوجد فروقات بين المتوسطات وبالتالي .السلسلة لها مركبة موسمية توجد فروقات بين المتوسطات أي أن: H1

. :القرار

H0: اذا كانتprob<0.05 فان السلسلة ليس لها مركبة موسمية . H1 :كانت إذاProb>0.05 ركبة موسميةفان السلسلة لها م


70

جدول يمثل نتائج المركبة الموسمية): 7-2(الشكل رقم

Test for Equality of Means of LOGY Categorized by values of MOI Date: 05/14/15 Time: 21:51 Sample: 2012M01 2014M12

Included observations: 36 Method Df Value Probability Anova F-test (11, 24) 0.608293 0.8036

Welch F-test* (11, 9.19038) 2.138229 0.1296 *Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance Source of Variation Df Sum of Sq. Mean Sq. Between 11 0.912449 0.082950

Within 24 3.272760 0.136365 Total 35 4.185209 0.119577

CategoryStatistics Std. Err.

MOI Count Mean Std. Dev. of Mean 1 3 17.65509 0.052961 0.030577 2 3 17.83048 0.040542 0.023407 3 3 17.58354 0.362620 0.209359 4 3 17.70950 0.450774 0.260255 5 3 17.85016 0.168091 0.097048 6 3 17.96127 0.105032 0.060640 7 3 17.56076 0.387165 0.223530 8 3 17.56403 0.165240 0.095401 9 3 17.60420 0.433058 0.250026

10 3 17.33812 0.767013 0.442835 11 3 17.62318 0.366567 0.211638 12 3 17.54395 0.412958 0.238422 All 36 17.65203 0.345800 0.057633

Eviewsالطلبة بناءا على مخرجات برنامج إعداد: المصدر

مركبة موسمية الن ليس لها فان السلسلة الزمنية قيد الدراسة أعالهمن خالل الشكل prob0.80>0.05

.الفرضية البديلة ونرفضفرضية العدم القائلة أن السلسلة ليس لها مركبة موسمية نقبل ومنه


71

.وتقديرهمرحلة التعرف على النموذج : المطلب الثاني :التعرف على النموذج.1

رقم قالساب، وباالعتمادعلى الشكل MAو ARيعني تحديد رتبة النماذج جالنموذالتعرف على ، نالحظ yالذي يمثل منحنيات دوال االرتباط البسيطة والجزئية للسلسلة المستقرة المستقرة )3-5(

كل k>1ومن اجل يقع خارج مجال الثقة أييختلف معنويا عن الصفر p1معامل االرتباط أن أنأيضا، كما نالحظ MA(1)معامالت االرتباط الذاتي تنعدم معنويا، وهي الحالة التي توافق

كل معامالت االرتباط الجزئي k>1يختلف عن الصفر ومن اجل r1معامل االرتباط الجزئي تنعدم .AR(1)تنعدم معنويا،وهي الحالة التي توافق نموذج

وفقا لهذه النقاط تكون الصيغة الرياضية المثلى للنماذج الثالثة المرشحة للسلسلة المستقرة من :الشكل

ARMA(0,1) :∇Yt=훿 +(1+θ1L)+ t

ARMA(1,1) :(1-ø1L) ∇Yt= 훿+ t

ARMA(1,0) :(1-ø1L) ∇Yt=훿+(1+ø1L) t :النماذجتقدير .2


72

ARMA (1,0)بالنسبة للنموذج ARMA(1,0)يمثل نتائج تقدير النموذج ):8-2(رقم الجدول

Method: Least Squares Date: 05/22/15 Time: 11:01 Sample (adjusted): 2012M02 2014M12 Included observations: 35 after adjustments Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17.65953 0.108627 162.5711 0.0000

AR(1) 0.525699 0.150941 3.482813 0.0014 R-squared 0.268779 Mean dependent var 17.65050

Adjusted R-squared 0.246621 S.D. dependent var 0.350726 S.E. of regression 0.304421 Akaike info criterion 0.514634 Sum squared resid 3.058179 Schwarz criterion 0.603511 Log likelihood -7.006099 Hannan-Quinn criter. 0.545315 F-statistic 12.12999 Durbin-Watson stat 2.035063 Prob(F-statistic) 0.001420

Inverted AR Roots .53

Eviewsإعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج : المصدر

ARMA (0,1)بالنسبة للنموذج ARMA(0,1)نتائج تقدير النموذج ): 9-2(الجدول رقم

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 05/22/15 Time: 11:00 Sample: 2012M01 2014M12 Included observations: 36 Convergence achieved after 12 iterations MA Backcast: 2011M12


MA(1) 0.402894 0.158118 2.548059 0.0155 R-squared 0.200770 Mean dependent var 17.65203


Inverted MA Roots -.40

Eviewsإعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج : المصدر ARMA (1,1)بالنسبة للنموذج


73

ARMA(1,1)نتائج تمثل تقدير النموذج ): 10-2(الشكل رقم

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 05/22/15 Time: 11:01 Sample (adjusted): 2012M02 2014M12 Included observations: 35 after adjustments Convergence achieved after 18 iterations MA Backcast: 2012M01


AR(1) 0.575811 0.282651 2.037180 0.0500 MA(1) -0.067860 0.339549 -0.199855 0.8429

R-squared 0.270178 Mean dependent var 17.65050


Inverted AR Roots .58

Inverted MA Roots .07

Eviewsإعداد الطالبة بناءا على مخرجات برنامج : المصدر

والتنبؤ جمرحلة اختبار النموذ: المطلب الثالث .سوف نقوم في هذا المطلب باختبار النموذج لكي يكون مالئما في األخير إلجراء عملية التنبؤ

:اختبار النموذج .1البد من اختيار معنوية معالم النموذج واختبار توزيع اختبار توزيع الختبار النموذج،

.بواقيسلسلة ال :اختبار معالم النموذج 1.1

:النماذج المقارنة بين إحصائياغير مقبول ألنه غير معنوي ARMA (1,1)النموذج 0,20مقبول مع معامل تحديد ARMA (0,1)النموذج

Akaike info criterion 0.572919 Schwarz criterion 0.660893


74

0,26مقبول مع معامل تحديد ARMA (1,0)النموذج Akaike info criterion 0.514634 Schwarz criterion 0.603511

AR(1) MA (0)أي ARMA (1,0)النموذج األفضل هو 0,26إحصائيا مع معامل تحديد معنوي هباعتبار

Akaike info criterion 0.514634 Schwarz criterion 0.603511

التنبؤ. 2

استخدام النموذج في التنبؤ بخصوص

16.8

17.2

17.6

18.0

18.4

18.8

I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014

YF ± 2 S.E.

Forecast: YFActual: LOG(Y)Forecast sample: 2012M01 2014M12Adjusted sample: 2012M02 2014M12Included observations: 35Root Mean Squared Error 0.346181Mean Absolute Error 0.269706Mean Abs. Percent Error 1.543875Theil Inequality Coefficient 0.009803 Bias Proportion 0.000915 Variance Proportion 0.970988 Covariance Proportion 0.028097

، ویتاكد ھذا من خالل قیمة معامل إحصائیایالحظ من خالل الشكل أن القدرة التنبؤیة للنموذج مقبولة

THEIL وقدرتھ التنبؤیة وھي قریبة من الصفر مما یشیر الى جودة النموذج 0.001المقدرة بـــ . :وباستخدام النموذج المقترح والممثل في المعادلة التالیة

LOG(Y) = 17.6595253711 + [AR(1)=0.525698725575]


75

في التنبؤ، بحیث یمكن الحصول ARIMAیوفر أیضا بعض الحلول الیتخدام نموذج SPSSبرنامجبحیث یقوم البرنامج بتجربة العدید EXPERT MODELERعلى النتائج التالیة باستخدام طریقة

:یلي بعض النتائج من النماذج ویقدم أحسنھا للتنبؤ وفیما

Model Description

Model Type

Model ID VAR00001 Model_1 ARIMA(1,0,0)(0,0,0)

سابقا EVIEWSوھو ما تم استنتاجھ باستخدام برنامج ARIMA(1,0,0)ھنا النموذج األفضل ھو

Model Statistics

Model Model Fit statistics Ljung-Box Q(18)

Stationary R-

squared

R-squared Normalized BIC Statistics DF Sig.

VAR00001-Model_1 .281 .281 32.808 5.936 17 .994

بحيث تشير قيمة االحتمالية (Ljung-Boxهذا الجدول يوفر بعض النتائج من أهمها إحصائية

للتنبؤ، ویظھر الجدول الموالي القیم وبالتالي مالئمة ھذا النموذج 0.05وھي أكبر من قیمة المعنویة 0.994فمثال في شھر جانفي فإن القمیة المتوقعة لمبیعات المؤسسة تقدر ب 2015التنبؤیة لفترة ستة أشھر من عام

57540225.34

Forecast

Model Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015

VAR00001-Model_1 Forecast 57540225.34 53606028.42 51536784.79 50448438.35 49876007.94 49574930.49

For each model, forecasts start after the last non-missing in the range of the requested estimation period, and end at the last

period for which non-missing values of all the predictors are available or at the end date of the requested forecast period,

whichever is earlier.

57540225.34


76


77

:خاتمة الفصل

جنكيز على مبيعات مؤسسة مطاحن سيدي -في هذا الفصل قمنا بتطبيق منهجية بوكس ارغيس

بأم البواقي ،حيث تم التوصل إلي نتائج النهائية لعملية التنبؤ انطالق من معطيات لمدة ثالث ، وهذا باستخدام برنامج 2014إلي غاية ديسمبر 2012سنوات ماضية ابتداء من جانفي

EVIEWS. لها ومنه عن طريق هذه الدراسة يتم تقديم للمؤسسة أنجع طريقة من طرق التنبؤ التي يمكن استعما

.في إجراء التنبؤات لمختلف مبيعات، وبالتالي رفع مستوى أدائها وتحسين طرق تسييرها

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

77

مدى يمكن إلي أي المطروحة في بحثنا هذا والتي كانت بعنوان اإلشكاليةمع تماشيا ؟ للتنبؤ بمبيعات المؤسسة االقتصادية Box_Jenkinsاالعتماد على منهجية

:إليقمنا بالتعرض تناولنا فيه مفاهيم عامة حول التنبؤ بالمبيعات ، حيث تم تعريف بالتنبؤ األولالفصل

تم في هذا الفصل ا كمبالمبيعات والتعرف على مختلف طرق التنبؤ الكمية والنوعية ؛ مفهوم السالسل ومركبات وطرق إليعرض حول السالسل الزمنية والذي تم التطرق

إحصائيا كما تناولنا فيه تعريف ومراحل منهجية بوكس جنكينز و الكشف عليها بيانيا.للتنبؤ بالمبيعات

التنبؤ بمبيعات مطاحن سيدي ارغيس من خالل الفصل الثالث الذي تضمن التعريف بالمؤسسة و دراسة استقرارية السلسلة وعدم استقراريتها، لذا اوجب علينا إزالتها من خالل إجراء الفروق

ة حيث بنيت االختبارات اإلحصائية على احتوائها على المركبة الموسمية ومن ثم األولى للسلسل .BOX-Jenkinsإجراء التوقعات لفترات مستقبلية وذلك بتطبيق منهجية

:النتائج وهذا المؤسسة محل الدراسة ال تعتمد على تطبيق األساليب الكمية في التنبؤ بالمبيعات.1

ما يثبت صحة الفرضية األولى؛يؤثر التنبؤ باستخدام منهجية بوكس جنكينز مباشرة على التوجه التسويقي للمؤسسة . 2

وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛

تعتمد على منهج واضح ومتكامل، حيث يسمح باختبار نموذج BOX-Jenkins منهجية إن.3التعرف، ( األربعةضمن مجموعة واسعة من النماذج وهذا مرورا بالمراحل األمثلالتنبؤ

؛) التقدير، االختبار والتنبؤ

ترتكز على أسس رياضية في معظم مراحلها إال أن هناك بعض BOX-Jenkisمنهجية إن.4 الخطوات تتطلب خبرة الباحث، كتحديد الفروق الالزمة لالستقرارية والتعرف على النموذج،؛

منهجية مكلفة، فهي تتطلب كفاءات وبرمجيات متخصصة؛ BOX-Jenkinsمنهجية إن.5

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

78

بدقة عالية في تشخصيها ووصفها BOX-Jenkinsالتي تولدها منهجيةتتميز التنبؤات .6لمستقبل الظواهر والمتغيرات االقتصادية وذلك لصغر تباين أخطاء تنبؤاتها مما يعزز مكانتها

وأهميتها في اتخاذ القرار؛

تسمح برؤية مستقبلية من خالل دراسة الماضي من وجهة نظر كأداة ائيةاإلحصتعد النمذجة .7 الحاضر؛

ومنه عن طريق هذه الدراسة يتم للمؤسسة أهم وأنجع منهجية من مختلف النماذج التنبؤية التي .8يمكن أن تستعمل في إجراء التنبؤات لمختلف المنتجات التي توزعها، وبالتالي ترفع من مستوى

.ن طرق تسييرهاأدائها وتحس

:من خالل النتائج المتوصل إليها ، توصي هذه الدراسة بما يلي

، ومن أحسن القرارات المتخذة داخل المؤسسة عقلنهضرورة استخدام أساليب التنبؤ من أجل .1 تستعمل هذه األساليب في ظل نظام للتنبؤ يضمن التنسيق بين مختلف وظائف المؤسسة؛ أن

إعطاء الجانب التسويقي المكانة التي تليق به في المؤسسة االقتصادية؛. 2

جديدة؛ األسواقالبحث عن . 3

نتائجها دقيقة في حساب التنبؤات؛ إحصائيةاستخدام أساليب . 4

تطوير أساليب وطرق التنبؤ ألنها الوسيلة التي يستعين بها المخطط في رسم صورة المستقبل . 5 ءة العمليات التنبؤية كانت الصورة قريبة للواقع المنشود الذي تطلبه المؤسسة؛وكلما ارتفعت كفا

تتواكب التي تطوير أساليب التدريب اإلحصائية ومنهجية إعداد الخطط وصياغة القرارات . 6 .مع التطورات الحديثة

عن بعض األمثلالحكم تحديد كمية المبيعات مستقبال فضال عن تكوين إليالتنبؤ بالمبيعات .المستقبلية األحداث

الكتب باللغة العربية: اوال

التنبؤ واالختبارات (، مشاكل االقتصاد القياسي التحليلي إسماعيل سيفو وآخرون - 1

، الطبعة األولى، دار األهلية للنشر والتوزيع، عمان، )القياسية من الدرجة الثانية

2006.

،الطبعة األولى،دار وائل للنشر طرق القياس االقتصاديهادي كاضم ألحسناوي، أموري - 2

.2002والتوزيع،عمان،

إياد عبد الفتاح النسور،أساليب التحليل الكمي،الطبعة االولى،دار صفاء للنشر - 3

2011والتوزيع،عمان،

الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اإلحصاء، جالطو جيالني، - 4

2007

1999جمال فروخي، نظرية االقتصاد القياسي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، - 5

،الطبعة العربية،دار اليازوري االقتصاد القياسيحسين علي بخيت،سحر فتح اهللا، - 6

2007العلمية للنشر والتوزيع،عمان،

يع،الطبعة حميد عبد النبي الطائي،إدارة المبيعات،دار اليازوري العلمية للنشر والتوز - 7

2009العربية،

رائد عبد الخالق عبد اهللا ألعبيدي، ا دارة اإلنتاج .خالد احمد فرحان المشهداني، - 8

2013والعمليات،الطبعة العربية، دار األيام للنشر والتوزيع،عمان،

خالد زهدي خواجة، السالسل الزمنية، الطبعة العربية، المعهد العربي للبحوث - 9

اإلحصائية، بغداد

ضم حمود،هايل يعقوب فاخوري،إدارة اإلنتاج والعمليات،الطبعة خضير كا -10

2009األولى،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،

دومنيك سالفا تور، اإلحصاء واالقتصاد القياسي، الترجمة لدكتورة سعدية حافظ -11

1999منتصر، الدار الدولية للنشر والتوزيع، عمان،

،الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر االستداللياإلحصاء الوصفي سالم عيسى بدر، -12

2007والتوزيع، عمان،

، الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر مبادئ اإلحصاء وتطبيقاتهاسعدي شاكر حمودي، -13

. 2009والتوزيع،عمان،

.،عمان،2002، الطبعة الثانية،األساليب اإلحصائيةفتحي العاروي، .سفيق العثوم ،أ -14

، الطبعة األولى، دار أويا للطباعة للنشر دئ علم اإلحصاءمباسليم دياب السعدي، -15

2001والتوزيع، بيروت،

سليمان خالد عبيدات، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعمليات،الطبعة الرابعة، دار -16

2013الميسرة للنشر والتوزيع،عمان،

ركة سليمان عبيدات، محمود علي سالم، إدارة العمليات اإلنتاجية،الطبعة األولى، الش -17

2008العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،

،الدار الجامعية للنشر )مدخل النظم(سونيا محمد البكرى، ادارة االنتاج والعمليات -18

2000والتوزيع،االسكندرية،

شيخي محمد، طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات، الطبعة األولى، دار -19

2012الجامد للنشر والتوزيع، عمان،

األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية تطبيقات حسين الهيتي، صالح الدين -20

.2004،دار وائل للطباعة والنشر،الطبعة األولى،spssباستخدام

، ديوان المطبوعات الجامعية ، طرق إحصائية للتوقع االقتصاديعبد العزيز لشرابي -21

2000للنشر والتوزيع، الجزائر،

بين النظرية االقتصاد القياسي ديثالحعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -22

2004، الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، مصر،والتطبيق

عبد الكريم محسن، إدارة اإلنتاج والعمليات ، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة -23

2006الثانية ،عمان،

عبد اهللا مصلح النفيعي،مقدمة في الطرق النوعية التقنية،الطبعة االولى،دار صفاء -24

،2010لنشر والتوزيع،عمان،ل

،الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر مقدمة في اإلحصاءعدنان الحسون وآخرون، -25

2002والتوزيع، عمان،

2002،الرياض،طرق التنبؤ اإلحصائيعدنان ماجد عبد الرحمن يري، -26

علي فالح الزغبي،ادارة المبيعات منظور تطبيقي وظيفي،الطبعة االولى،دار -27

2009والتوزيع، اليازوري للنشر

، ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة االحصاء وتوفيق المنحنياتعلي لزعر، -28

، 2000األولى،الجزائر،

علي هادي جبرين،ادارة العمليات،الطبعة االولى،دار الثقافة للنشر -29

2006والتوزيع،عمان،

كر ،الطبعة األولى، دار الفمبادئ اإلحصاء الوصفيفاتن عبد الحليم أبو علي، -30

2001للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،

، دار المناهج للنشر مبادئ اإلحصاءفتحي حمدان،كامل فليل، -31

2009والتوزيع،األردن،

، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلحصاء االحتماليكمال سلطان محمد سالم، -32

2004الطبعة األولى،

ساليب التحليل مقدمة في ألبيبة حسب النبي العطار، عادل محمود حالوة، -33

.،2001دار الجامعية للنشر والتوزيع،الطبعة األولى، الجزائر،اإلحصائي،

، استخدام طريقة بوكس جنكيز في التنبؤ والسيطرة على مثنية عبد اهللا مصطفى - 34

.2001، مجلة العراقية للعلوم اإلحصائية،السالسل الزمنية

2005وائل للنشر والتوزيع، ، دار مدخل إلي االقتصاد القياسيمحمد أحمد فياض، -35

،مركز المنشورات الجامعية مبادئ اإلحصاءمحمد بونوارة خزار، -36

1996باتنة،الجزائر،

،الطبعة األولى،دار اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيويمحمد حسين محمد رشيد، -37

2003صفاء للنشر والتوزيع،عمان،

حصائي باستخدام دليل التحليل اإلمحمد صبحي ابو صالح،مجد ضيف اهللا الناصر، -38

SPSS ،2001، الطبعة األولى، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان

.2010محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، إدارة المبيعات، -39

، مكتبة المجتمع العربي للنشر مقدمة في االجصاءمحمود مجمد سليم صالح، -40

2008والتوزيع، الطبعة االولى،

، الطبعة األولى، دار المطبوعات مقدمة في اإلحصاءمحمود محمد سليم صالح، -41

،2008للنشر والتوزيع، عمان،

، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مقدمة في اإلحصاءمصطفى خواجة -42

2002.

،محلة تصدر عن المعهد العلوم محلة االقتصاد المعاصرمكديش محمد، -43

،2007االقتصادية،العدد األول، الجزائر،

2007،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،االقتصاد القياسيمكيد علي، -44

2004، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، الجزائر، اإلحصاء التطبيقينصيب رجم، -45

بوزاهر سيف الدين، أسعار الصرف وأسعار النفط دراسة قياسية الختبار العلة - 1

الهولندية حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة تخرج الماجستير في

نقود مالية وبنوك، غير منشورة، جامعة تلمسان ، :العلوم االقتصادية نخصص

.2010، الجزائر

المذكرات: ثانيا

خدام السالسل الزمنية للتنبؤ بالمبيعات دراسة قياسية للمؤسسةاست ،رزوق سهام - 2

، غير منشورة، جامعة أم -أم البواقي - مطاحن سيدي رغيس

.2001البواقي،الجزائر،

، مذكرة دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائرسعيد هتهات، - 3

ورقلة، الجزائر، ماجستير في العلوم االقتصادية فرع دراسات اقتصادية، جامعة

2006،.

نمذجة القياسية في معالجة المشاكل التسويقية، مذكرة عيسى إسماعيل، استخدام - 4مقدمة لنيل شهادة الماجستير علوم اقتصادية تخصص إدارة أعمال، غير منشورة،

.127: ، ص2007المدية،الجزائر، حالة -مارون زهرة، استخدام نموذج تصحيح الخطأ في تقدير دالة الواردات - 5

في العلوم االقتصادية تخصص ماجستير، مذكرة تخرج لنيل شهادة -الجزائر .2010اقتصاد تطبيقي، غير منشورة، جامعة الشلف، الجزائر،

.الكتب باللغة الفرنسية: ثالثا

1-Bourbonnais.R ;Usumer.j.c�prévision des ventes théorie et pratique�3eme ed,Economica,paris ,2001.

4-Rendre Barry, Stria Ralpphm , Quantitave Analysais for Management, 7th édition, practice hall,Inc,New jersey, USA,2000. 5-Pupion pierre charles, statistique pour la gestion ,edition dunod, France, 2004. Bernard grais, méthodes ststistique, paris, dunad, 1978

-Box,G,E,and jenkis,Time séries Analysais Fore casting and contro.l3 -Hamdmi hocine,statistique descriptive et exprrssion graphique,alger,opu ;1988.2

Documents

ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ BOX-JENKINS ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺍ