Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка

Санкт-Петербург 07.06.13

2

Как сохранить устойчивость и прибыльность:

Улучшать систему управления рисками и методы их оценки Избавляться от неработающих кредитов Укреплять структуру корпоративного управления в банке

Сегодня перед каждым банком стоит двойственная задача: воспользоваться

возможностями для роста и сохранить свою устойчивость и прибыльность

Как создавать предпосылки для роста Банка:

Выявлять возможности завтрашнего роста – новые клиентские сегменты (например, малый бизнес)

Разрабатывать новые стратегии - повышение конкурентоспособности на новых рынках

Разрабатывать новые продукты и услуги –

Кредитование капитальных

ремонтов

Тема финансовой устойчивости идет вместе с темой роста –

А.Симановский (05.06.2013)

3

Ключевые факторы повышения эффективности (1)

• Зрелая стратегия управления рисками Раскрытие информации о рисках всем заинтересованным

сторонам (включая внешние) Ведущая роль Совета директоров в определении целевых

показателей риска, приверженность Совета этическим принципам управления рисками

Внедрение разумной практики управления рисками в повседневную жизнь (на все уровни управления)

• Интегрированный подход к управлению рисками Наличие формализованного метода определения

приемлемого уровня риска (риск аппетита) Использование стресс тестирования для его верификации Инкорпорирование информации о рисках в цикл бизнес

планирования

Организации, являющиеся лидерами в области развития системы управления рисками, устойчиво демонстрируют более высокую эффективность

Источник: Turning risk into results: How leading companies use risk management to fuel better performance. Ernst & Young. 2012

4

Ключевые факторы повышения эффективности (2)

• Качественный контроль рисков и процессов Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска,

имеющие предсказательный характер Имеются в наличии инструменты самооценки, эти

инструменты стандартизированы Установленные ключевые показатели и контрольные метрики

регулярно обновляются

• Оптимизация функции управления рисками Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на

оценку персональной эффективности Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним

стандартизированы Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски

затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует

5

Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых

институтов• Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция аппетита на риск)

• Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства

• Ресурсы – люди, данные и системы

Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF (2012)

Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)

6

Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска

Кредитный риск

Рыночный риск

Опер. риск

Процент. риск

Риск ликвидности

Действительный профиль риска

Целевой профиль риска

Способность принять риск

Риск аппетит

Количество риска, которое банк готов принять в рамках своих возможностей

Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др.

Установленные лимиты на риск

Использование лимитов

Индивидуальные меры риска

7

Факторы и ожидания заинтересованных сторон Операционная среда

► Философия Совета директоров и акционеров, их ожидания

► Философия компании, ее культура и ценности

► Структура капитала, ликвидность и доступный капитал

► Степень зрелости бизнеса и отрасли

Внешние факторы

► Ожидания инвесторов► Ожидания рейтинговых агентств► Требования регулятора► Рыночные условия в долгосрочной

перспективе, уровень риска в отрасли

► Бизнес стратегия, целевые показатели

► Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске

► Эффективность системы управления рисками

Внутренние факторы

Что не должно влиять на терпимость к риску?

► Действия конкурентов в краткосрочной перспективе

► Текущие рыночные условия► Краткосрочные планы по доходности

8

Структура заявления о риск аппетите Component Description

Содержание Структура документа

Концептуальное определение аппетита на риск

Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк подразумевает под риск аппетитом

Культура управления рисками Общее описание наших намерений в части риска

Границы риск аппетита Более конкретные количественные и качественные элементы, описывающие границы риска для основные факторов.

Специфические риски, которые банк не готов принимать

Аппетит на конкретные типы риска

Ожидания относительно того, как будут контролироваться и управляться конкретные риски (кредитный, рыночный, операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это порождает большое количество лимитов, описание принципов корпоративного управления, контрольных процедур , гарантирующих, что бизнес решения будут приниматься в рамках установленных параметров аппетита на риск

9

Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации)

10

Базельские принципы управления операционным риском

Ответственность руководства: Руководство должно обеспечить, чтобы в процессе одобрения новых продуктов, операций, процессов и систем проводилась оценка операционных рисков по следующим направлениям:

a)Материально значимые риски, присущие новым продуктам и услугам

b)Изменения в профиле операционного риска Банка, его риск-аппетита и толерантности к риску, с учетом риска по существующим продуктам и услугам

c)Механизмы контроля и стратегии минимизации убытков по новым продуктам

d)Менее значимые операционные риски деятельности Банка

e)Соблюдение уровней контроля и лимитов

f)Процедуры и методология оценки, мониторинга и управления операционными рисками по новым продуктам и услугам

11

Консультативные услуги IFC банковскому сектору предлагают комплекс решений

Решения в области управления рисками

Управление рисками: кредитным, операционным, рыночным и ликвидности

Управление портфелемУАП и КУАПNPL и работа с задолженностьюУправление капиталом и моделирование экономического капитала

•обеспечить стабильность в прибыли, ликвидности и рисках

• повысить привлекательность в глазах (потенциальных) инвесторов

… поможет

вам

12

Контактная информация:

Международная финансовая корпорация (IFC)

121069, Москва, Ул. Большая Молчановка, 36, стр. №1,

т.: (7-495) 411-7555

ф.: (7-495) 411-7556

Наталья Пономарева: nponomareva@ifc.org