冲破任督二脉，演算塑料未来冲破任督二脉，演算塑料未来

20102010 年年 1010 月月

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激水之疾，至于漂石者，势也；激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短。是故善战者，其势险，其节短。

———— 《《孙子兵法孙子兵法》》

打通行情的任督二脉，关键在于判断：打通行情的任督二脉，关键在于判断：

力度、节奏力度、节奏

引用的变量和模型引用的变量和模型

选择的变量：选择的变量：收盘价、持仓量、成交量收盘价、持仓量、成交量

力度：力度：VARVAR 模型（向量自回归模型）模型（向量自回归模型）反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的关反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的关系，为预测长期的可能目标位系，为预测长期的可能目标位

节奏：节奏：脉冲响应模型脉冲响应模型反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的节反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的节奏关系，为操作节奏做参考奏关系，为操作节奏做参考

数据的检验数据的检验

11 、单位根检验、单位根检验

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

数据的检验数据的检验22 、格兰杰因果检验：、格兰杰因果检验：

成交量、持仓量的变化量显著影响价格成交量、持仓量的变化量显著影响价格

模型的结果模型的结果

11 、持仓变化量对价格变化量影响呈现反方向关系。、持仓变化量对价格变化量影响呈现反方向关系。 成交变化量对价格变化量影响呈现正方向关系。成交变化量对价格变化量影响呈现正方向关系。

22 、影响周期均为、影响周期均为 88 期期

模型的应用模型的应用

预测每天涨跌结果预测每天涨跌结果2010-9-12010-9-1 到到 2010-10-222010-10-22 预测涨跌准确率预测涨跌准确率 72%72%

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