1

Проблемные задолженности в активах банковПроблемные задолженности в активах банков

12.03.2012 – Nikland

Долинский Леонид БорисовичДолинский Леонид Борисович, ,

к.э.н., доцент,

сертифицированный специалист фондового рынка,

сертифицированный эксперт-оценщик,

директор по развитию НРА «Рюрик»директор по развитию НРА «Рюрик»

2

Активы банков Украины и структура кредитно – инвестиционного портфеля

В январе 2012 года объем активов украинских банков уменьшился на 2,2 млрд. грн. (-0,2%) и составил 1 052,0 млрд. грн. За 2011 год валюта баланса увеличилась на 112,2 млрд. грн. (+11,9%), по предварительным данным НБУ, и составила 1 054,3 млрд. грн. по состоянию на 01.01.2012 г.

По состоянию на 01.02.2012 г. кредитный портфель составил 823,8 млрд. грн. (78,3% от совокупного объема активов). За 2011 год объем выданных кредитов увеличился на 70,3 млрд. грн. (+9,3%) и по состоянию на 01.01.2012 г. составил 825,3 млрд. грн.

По состоянию на 01.02.2012 г. доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков составляла 51,0%. В течение 2011 года она уменьшилась с 55,6% до 51,7% по состоянию на 01.01.2012 г.

Сохраняется высокий процент резервирования под выданные кредиты (14,4% по состоянию на 01.02.2012 г.).

По состоянию на 01.02.2012 г. наибольшую долю в структуре КИП занимали кредиты, выданные субъектам хозяйственной деятельности (69,2%). Кредиты, выданные физическим лицам - 20,8%, вложения в ценные бумаги - 10,0%.

3

Динамика изменения объема выданных кредитов и сформированных резервов

По состоянию на 01.02.2012 г. объем выданных кредитов составил 823,8 млрд. грн., что меньше на 1,5 млрд. грн. (-0,2%) чем на 01.01.2012 г.

Объем сформированных резервов на 01.02.2012 г. составил 118,8 млрд. грн. или 14,4% от суммы выданных кредитов. По состоянию на 01.01.2012 г. объем сформированных резервов составлял 118,9 млрд. грн.

4

Структура просроченных кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, по

видам деятельности и валютам

По состоянию на 01.01.2012 г. самую большую долю среди просроченных кредитов по видам деятельности занимала торговля, ремонт автомобилей , бытовых изделий и предметов личного потребления (32,7%). На перерабатывающую промышленность приходилось 25,2%, доля операций с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям составляла 18,2%, доля строительства – 11,6%.

Доля иностранной валюты в структуре просроченных кредитов по валютам по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 46%, на просроченные кредиты в национальной валюте приходилось 54%. По состоянию на 01.01.2011 г. доли были равными.

5

Кредитный рейтинг – Интегральная оценка

степени кредитного риска

• Кредитный рейтинг – условное выражение кредитоспособности заемщика в целом (рейтинг заемщика) или в отношении его отдельных долговых обязательств (рейтинг долгового обязательства)

• Кредитный рейтинг определяет степень риска - вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств (вероятность дефолта) в долгосрочной перспективе

Кредитные рейтинги присваиваются независимыми специализированными рейтинговыми агентствами

при помощи аналитической методологии, учитывающей весь комплекс факторов, влияющих на кредитоспособность

6

Дивергенция кредитных рейтингов банков Украины по Национальной рейтинговой шкале

Количество кредитных рейтингов

                                                                                                              

                                                           32                                

32

                                                                                    30                                                                                                                     28                                                                                                                     26                                                                                                                     24                                                                                                                     22                                                                                         

21

                         20                              

20

                                                                              18                                                                                                             16                                                                                                         14                                                                                                         12                                                                                     

10

   

11

           10                                                                                               8                                        

8

                                                    6                                                                             

5

             4                                

4

                                                    2                          

2 

2 2     

                        1     1        0 uaC uaCC uaCCC uaB uaBB uaBBB uaA uaAA uaAAA Уровни

кредитных рейтингов    -   + -   + -   + -   + -   + -   + -   + -   + -   +

    Кредитные рейтинги спекулятивной категории Кредитные рейтинги инвестиционной категории  

Среди 175 банков Украины, имеющих лицензию на предоставление банковских услуг, более половины банков (97 или 55,4% от общего количества) по состоянию на 01.03.2012 г. имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков по Национальной рейтинговой шкале.

Не имеют кредитных рейтингов в основном малые банки. По состоянию на 01.03.2012 г. было прорейтинговано 90,78% активов БС.

22 банка одновременно имеет рейтинги двух разных агентств

Среди всех кредитных рейтингов банков Украины только 4 поддерживаются на уровне спекулятивной категории, а 115 кредитных рейтингов определено на уровне инвестиционной категории

Самые низкие кредитные рейтинги инвестиционной категории (uaBBB- и uaBBB) являются наиболее распространенными среди банков Украины (21 и 32 соответственно)

Только 1 из 4 спекулятивных кредитных рейтингов банков Украины поддерживается национальным рейтинговым агентством

7

Структура кредитных рейтингов банков Украины в разрезе их уровней

Структура кредитных рейтингов банков Украины в разрезе их уровней

Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются

национальными РА

Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются

международными РА

В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются национальными РА, преобладают рейтинги уровня uaBBB

В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются международными РА, преобладают рейтинги первоклассной категории (uaA и выше)

8

Расхождение уровней кредитных рейтингов, поддерживаемых национальными и

международными рейтинговыми агентствами

По кредитным рейтингам банков «Финансы и кредит» и «VAB банк» наблюдается ситуация, когда уровень кредитного рейтинга, присвоенный международным рейтинговым агентством, находится в спекулятивной категории, а уровень кредитного рейтинга, присвоенный национальным рейтинговым агентством, – в инвестиционной.

9

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Уполномоченное национальное рейтинговое агентство «Рюрик»

•Абсолютно независимая компания, не связанная ни с одним профессиональным участником финансового рынка и не имеющая собственных коммерческих интересов на рынке.

•Создана 14.12.1994 г.

•С 2004 года занимается оценкой кредитоспособности отечественных заемщиков и долговых инструментов на добровольной основе.

•Регулярно создает аналитические обзоры рынков банковских услуг, публичных займов, совместного инвестирования, недвижимости и других.

•Проводит научно-исследовательскую работу в области моделирования финансовых рисков. Некоторые результаты исследований носят инновационный характер и неоднократно освещались на международных научно-практических конференциях и публиковались в ведущих отечественных специализированных изданиях.

НРА «Рюрік» 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а

+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053e-mail: info@rurik.com.ua

www.rurik.com.ua