Оптовый рынок электроэнергии в РФ

  Россия, 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7  www.np-ats.ru Тел: (095) 967-00-05

Заместитель Председателя Правления НП «АТС»

Баркин Олег Геннадьевич

11 ноября 2005 г.

     

2

 

© НП «АТС»

Электро-станции

Сбыт

АО

-эне

рго

Электро-станции

РАО “ЕЭС” АЭС МинАтома

Физические потоки электроэнергииПередача прав (купля-продажа)

ФОРЭМ

Магистральные сетиМагистральные сетиРаспредел.

сети

Отрасль до реформы... …после реформы

Ген. комп. 1 Ген. комп. 2Ген. комп. 3

Магистральные сетиМагистральные сети

Распред. сети

Конкурентныйрынок

Сбытовая компания

Сбытовая компания

Гарантирующий поставщик

Потребители Потребители

Изменения в результате реформы оптового рынка электроэнергии

Ген. комп. 3

     

3

 

© НП «АТС»

Долгосрочный рынок двусторонних договоров

• Стороны договоров фиксируют цены и объем

• несут обязательства по оплате потерь и системных ограничений

Краткосрочный рынок «на сутки вперед»

Балансирующий рынок (сектор отклонений)

• Участники покупают/продают необходимый объем электроэнергии по цене аукциона

• Результаты аукциона - суточные почасовые плановые графики производства/потребления

• Обеспечение баланса производства и потребления в реальном времени с минимальными затратами на компенсацию отклонений от суточных плановых графиков на основе конкурентного отбора

краткосрочный план

объем по прямому договору

краткосрочный план

фактический график поставки

прогнозируемый объем

объем по прямому договору

Секторы оптового рынка электроэнергии

Администратор торговой системы

Субъекты оптового рынка электроэнергии

Коммерческая инфраструктура

Крупные потребители

Федеральная и региональные

сетевые компании

Операторы экспорта

Системный Оператор

Технологическая инфраструктура

Консолидирован-ные потребители

(через сбытовые компании)

Опт

овы

е и

тер

рито

риал

ьны

е ге

нери

рую

щи

е ко

мпа

нии

,оп

ерат

оры

им

порт

аПОСТАВЩИКИ : ПОКУПАТЕЛИ:

     

5

 

© НП «АТС»

Основные принципы конкурентного оптового рынка электроэнергии:

• Свободное заявление участниками цен и объемов для покупки/продажи на оптовом рынке

• Конкурентное маржинальное ценообразование на основе баланса спроса и предложения, проводимое одновременно с расчетом электрического режима

• Централизованное планирование и ведение режимов генераторов

• Конкурентный балансирующий рынок• Возможность двусторонних договорных

отношений с оплатой потерь и системных ограничений (с возможностью выкупа прав на передачу электроэнергии).

     

6

 

© НП «АТС»

Торги «на сутки вперед»

Аукцион «на сутки вперед»

Планирование графика,

формирование резервов

Балансирующий рынок (сектор

отклонений)

Сбор данных учета

Расчеты поФакту

Торговые сутки Операционные сутки

Расчеты по факту

Продавцы

Заявки Результаты торгов (цены, объемы) Поставка

ЗаявкиПотребление

Платежи

Дв

усто

ро

нн

ие

до

гов

ор

ы

Платежи

Покупатели

Результаты торгов(цены, объемы)

Схема работы конкурентного оптового рынка электроэнергии

Финансовое обеспечение

     

7

 

© НП «АТС»

Определение равновесной цены (для одного часа)

ОБ

ЪЕ

М Б

АЛ

АН

СИ

РУ

ЮЩ

ЕГ

ОР

ЫН

КА

ЦЕНА

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ

Заявки покупателей

Заявки поставщиков

Равновесная цена рынка

Электроэнергияпроданная

“на сутки вперед”

РЕЗЕРВ

Цена балансирующего рынка

Непокрытыйспрос при

заявленнойцене

Спрос, неудовлетво-ренный из-за

низкой заявленной

цены

Не востебо-ванное дорогое

предложение

Цель - найти цены и объемы покупки/продажи электроэнергии так, чтобы достичь максимальной взаимной выгоды поставщиков и покупателей от торговли

     

8

 

© НП «АТС»

Расчетная модель электрической сети оптового рынка э/э

Учитываются все известные системные ограничения Учитываются нагрузочные потери

>> это позволяет корректно рассчитать равновесную цену в каждом узле электрической сети электроэнергии, что создает адекватные ценовые сигналы участникам рынка

Расчетная модель - комплексная информация, содержащая основные характеристики сети и сетевого оборудования, топологию и параметры электрических линий и их эквивалентов. Актуализируется ежедневно для проведения торгов на сутки вперед.

Параметры расчетной модели: “Европа” “Сибирь”

Узлов (включая технологические ограничения) 6040 602

Линий (включая технологические характеристики) 7074 660

Выделенных объектов генерации, по которым задается график и технологические ограничения

657 99

Контролируемых сечений (включая список линий, верхние и нижние ограничения на переток)

230 18

     

9

 

© НП «АТС»

СГРЭС-241.5

Оренбургэнерго50.1

насыщенное сечение

Иллюстрация узловых ценна модельном расчете (в коп. за 1 кВтч)

Свердловэнерго49.5

Двуст.договор

     

10

 

© НП «АТС»

Этапы развития оптового рынка электроэнергии РФ

Постановление Правительства № 526

«Об основных направлениях реформирования

электроэнергетики»

11 июня 2001г.

26 марта 2003г.

ФЗ «Об электроэнергетике» ,ФЗ «Об особенностях

функционирования…»,Поправки в ГК раздел 4 §6

«Энергоснабжение»

24 октября 2003 г.

Постановление Правительства № 643 «О Правилах оптового рынка

электрической энергии (мощности) переходного

периода»

24 декабря 2004 Решение

Правительства о дальнейших

шагах (Протокол №50)

Действующий оптовый рынок электроэнергии (начало переходного

периода)

«Целевая модель» оптового рынка электроэнергии

Переходная модель рынка на основе регулируемых двусторонних договоров (следующий этап)

2006 ~ 2011 гг.

2006 г.

20.10.05

01.05.05

ССТ в Сибири

Балансир. рынок

01.11.03

Выход на ОРЭ регион.генерации и ФСК

     

11

 

© НП «АТС»

Переходная модель оптового рынка электроэнергии

Организованы три сектора:- Регулируемый – аналогично ФОРЭМ- Сектор свободной торговли – конкурентная торговля почасовыми объемами

электроэнергии по свободным ценам- Сектор отклонений – оплата часовых отклонений факта от плана

Лимиты объемов ССТ:Европа и Урал: генераторы – 15% установленной мощности, потребители – 30% планового почасового потребления, заявленного на следующие сутки [Сибирь: генераторы – 5% установленной мощности (ГЭС-2%ПДГ, в паводки до 15%), потребители – 15%ППП, заявленного на следующие сутки]

Узловое маржинальное ценообразование в секторе свободной торговли

Применение единой расчетной модели электрической сети для планирования режимов и проведения торгов

Соотнесение всех субъектов оптового рынка с так называемыми группами точек поставки (ГТП)

Переход на раздельное ответственное ежесуточное почасовое планирование производства и потребления по отдельным ГТП

В регулируемом секторе: оплата только 85% [Сибирь 95% (ГЭС 98%)] условно постоянных затрат поставщиков (в виде тарифа на мощность); использование расчетов по одноставочному тарифу

     

12

 

© НП «АТС»

Переходная модель оптового рынка электроэнергии

В секторе отклонений АО-энерго участвует раздельно по генерации и потреблению вне зависимости от участия в секторе свободной торговли

Переход на новую систему сбора данных коммерческого учета

Появление двусторонних договоров со свободной ценой в рамках сектора свободной торговли

В секторе отклонений: переход к почасовому учету отклонений; отдельно по генерации и потреблению; с 20.10.05 в секторе отклонений введена система конкурентного ценообразования («срезки» индикаторов, цен ССТ и тарифов)

Выход потребителей в сектор свободной торговли с розничного рынка

Введение системы финансового обеспечения заявок на секторе свободной торговли («поставка против платежа»)

     

13

 

© НП «АТС»

Результаты сектора свободной торговли ОРЭ

С 1 ноября 2003 года:

– суммарный объем покупки в секторе свободной торговли составил 102,5 млрд. кВтч электроэнергии;

– сумма сделок в секторе свободной торговли составила 117,5 млрд. рублей.

С 1 января 2005 года по 1 октября 2005 года:

– объем покупки увеличился на 31,5% по сравнению с соответствующим периодом 2004 года (с 34 млрд. кВтч до 45 млрд. кВтч);

– средневзвешенная цена покупки в Европейской ценовой зоне составила 549,49 руб./МВтч, что ниже регулируемого тарифа (566,54 руб./МВтч) на 3%,

– средневзвешенная цена покупки по Сибирской ценовой зоне составила 356,52 руб./МВтч, что ниже регулируемого тарифа (396.12 руб./МВтч) на 10%

     

14

 

© НП «АТС»

География оптового рынка

1

2Европейская часть России и Урал (Первая ценовая зона)

151

Сибирь(Вторая ценовая зона)

23

Изолированные территории (с ограниченной возможностью конкуренции)

12

в т.ч. Дальний Восток 7

174 участника договора о присоединении (89 – ДЗО РАО «ЕЭС России», 85 – независимые организации), при этом с начала года количество участников выросло на 30% с учетом покупки через энергосбытовые организации 122 независимых предприятия участвуют в секторе свободной торговли ОРЭ

     

15

 

© НП «АТС»

Динамика субъектного состава ССТ ОРЭ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18001

.11.

2004

01.1

2.20

04

01.0

1.20

05

01.0

2.20

05

01.0

3.20

05

01.0

4.20

05

01.0

5.20

05

01.0

6.20

05

01.0

7.20

05

01.0

8.20

05

01.0

9.20

05

01.1

0.20

05

01.1

1.20

05

Подписали договор о присоединении

Участники торгов:

- ДЗО РАО "ЕЭС России"

Независимые участники

110

27

94 95 97 97

134

29

174

39

101

161

135133

42

115

33

114

39

162167

118

39

125

173

118

41

173

121

41

173

125

41

25 26

135

108

94

21

В период с 1 ноября 2004 года по 1 ноября 2005 года количество субъектов ССТ ОРЭ увеличилось на 61%

     

16

 

© НП «АТС»

Динамика цен и объемов (Европа)

Объемы ССТ ОРЭ увеличились на 17%Средневзвешенная цена покупки ниже регулируемого

тарифа 3%

0

50

100

150

200

250

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь

млн.кВт.ч.

350

400

450

500

550

600

Объем прямых договоров Объем сектора свободной торговли

Цена сектора свободной торговли Цена регулируемого сектора рынка

5068 5284 51095794 4382 4311 4948 5179

543,50

530,39

547,80555,68 557,96 556,51

548,48

551,36 556,34551,82

5078 56185415 6060

506,73 505,93

     

17

 

© НП «АТС»

Динамика цен и объемов (Сибирь)

Средневзвешенная цена покупки ниже регулируемого тарифа на 10%

0

5

10

15

20

25

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

млн. КВт.ч.

200

250

300

350

400

450руб./МВт.ч

Объем сектора свободной торговлиОбъем прямых договоровЦена регулируемого сектора рынкаЦена сектора свободной торговли

304 251 248 338 565

324,40

348,18 347,28 371,20

373,91

312

355,42

     

18

 

© НП «АТС»

Плюсы действующей переходной модели

Гарантия поставок по регулируемым ценамВозможность покупки по цене ниже регулируемого тарифаВозможность самостоятельного определения необходимых объемов покупки и пороговых цен, исходя из:

- величин и графиков промышленной нагрузки,

- температуры окружающей среды и др. факторовВозможность хеджирования ценовых рисков через «прямые» договоры

Для покупателей:

Гарантия оплаты исключает возможность отпуска неоплаченного товара Возможность хеджирования рисков через «прямые» договорыМаржинальное ценообразование стимулирует инвестиции в наиболее эффективные мощности

Для продавцов:

Кроме этого, постепенно решается проблема ликвидации перекрестного субсидирования и выпадающих доходов АО-энерго (крупные потребители не уйдут больше чем на 30% [Сибирь 15%])

     

19

 

© НП «АТС»

Проблемы действующей переходной модели

Перекрестное субсидирование (сдерживает выход крупных промышленных потребителей в ССТ, искажает стоимость услуг по передаче, сдерживает процесс реструктуризации АО-энерго) Препятствия доступу потребителей на оптовый рынок со стороны АО-энерго (при неэффективности норм антимонопольного законодательства)

Отставание действующей в отрасли системы регулирования от потребностей нового рынка как в методологическом, так и в идеологическом плане (в частности, требуется разработка современных механизмов регулирования в условиях свободного рынка в отношении субъектов, находящихся в исключительном положении)

Возможность выбора потребителей между участием в свободном и регулируемом секторах оптового рынка (при гарантии покупки всего объема в последнем) существенно искажает ценовые сигналы свободного сектора, делает их полностью зависимыми от установленных тарифов регулируемого сектора и лишенными реальных оценок рыночной цены на электроэнергию.

Высокая степень концентрации отраслевых активов в управлении крупных холдингов, а также сохранение вертикально интегрированных энергоснабжающих организаций создает существенные ограничения для развития конкуренции на рынке электроэнергии

     

20

 

© НП «АТС»

Проблемы действующей переходной модели

Неоплата 15% [Сибирь 5%] мощности поставщикам как способ их стимулирования для участия в секторе свободной торговли не может рассматриваться как долговременное решение, так как неизбежно приведет к нарушению инвестиционных циклов в генерации.

Технологические и методологические разрывы между долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным планированием работы энергосистемы (составление годового баланса, диспетчерское планирование состава работающего оборудования и режима на сутки вперед, краткосрочное планирование на сутки вперед)

Недостаточным является уровень технологий, используемых для ведения режимов и оперативной фиксации инициатив, а также качество планирования участниками своего потребления, что приводит к необходимости неоднократных пересчетов объемов и стоимости отклонений и, в конечном итоге, сказывается на финансовых результатах участников.

Кроме этого, искажение экономических стимулов в секторе отклонений происходит из-за высокой погрешности измерений существующих систем коммерческого учёта, а также принципиальной несбалансированности регулируемой системы тарификации отклонений.

     

21

 

© НП «АТС»

Долгосрочный рынок

двусторонних договоров

Свободные: стороны договоров фиксируют цены и объем, при необходимости также покупают права на передачу э/эРегулируемые: цена (тариф) и субъектный состав устанавливается регулятором, объем ограничен

Краткосрочный рынок «на сутки вперед» (РСВ)

Балансирующий рынок

• Участники в едином аукционе покупают/продают необходимый объем электроэнергии, не включенной в двусторонние договоры

• Основной механизм рыночной оценки стоимости э/э и ее передачи

• Результаты аукциона - суточные почасовые плановые графики производства/потребления

• Оплата отклонений факта от плана на основе конкурентного ценообразования

краткосрочный план

объем по прямому договору

краткосрочный план

фактический график поставки

прогнозируемый объем

объем по прямому договору

Модель оптового рынка следующего этапа на основе регулируемых двусторонних договоров (с 2006 года)

     

22

 

© НП «АТС»

Условия регулируемых двусторонних договоров

«Take or pay»– Покупатель оплачивает запланированные объемы договора независимо от

сложившейся у него потребности в электроэнергии– «Лишние» объемы покупатель может продать в рынке на сутки вперед по

конкурентным ценам или там же купить недостающие– Генератор может выбрать, производить самому объем договора или

купить в рынке на сутки вперед по конкурентным ценам у других поставщиков

– Генератор обязан предоставить мощность, закупленную по договору

Объемы поставки– Снижаются с течением времени

Цена договора– Тариф (2006г) или формула с динамикой цен на топливо, налогов, цен на

продукцию потребителей, с корреляцией по ценам РСВ

Учет системных (сетевых) ограничений при выборе контрагентов – Планирование договоров происходит в самых «жестких» предположениях

о состоянии сети (исключение рисков системных ограничений)

Выход из договора разрешен только покупателям и сразу из всего пакета договоров

     

23

 

© НП «АТС»

От сектора отклонений к балансирующему рынку

Отличие от сегодняшнего сектора отклонений:

Отход от жестких регулируемых тарифов и системы штрафных коэффициентов при расчете стоимости отклонений участников ОРЭ

Переход от загрузке по ранжированному списку к загрузке по заявкам

Расчет стоимости отклонений на основе рыночного способа ценообразования

Поставщики на БР – электростанции федерального и регионального уровня, а также потребители с регулируемой нагрузкой

Этапы развития БР:

С 20 декабря 2005 г. – участники смогут подавать оперативные ценопринимающие заявки в течение операционных суток, направляемые для корректировки заявок поданных в торговые сутки. Оперативные заявки будут подаваться в СО

С 20 января – возможность заключения двусторонних договоров на БР. Двусторонние договоры подлежат регистрации НП «АТС»