Upload
leland
View
89
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS. Николай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н. Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития» 12 марта 2012. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SASНиколай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н.
Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития»
12 марта 2012
2
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
2012 год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях?
1976
1909
1865
3
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
4
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
О компании SAS
SAS – крупнейшая частная компания-
разработчик программного обеспечения
36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки
До 25% выручки реинвестируется в
исследования и разработку
Глобальная компания 11 800+ сотрудников
400 офисов по всему миру
Более 50 000 клиентов в 126 странах
93% компаний в списке FORTUNE
Global 500 – это клиенты SAS
36 Years
5
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Некоторые клиенты SAS в управлении рисками
6
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
7
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
Enterprise Governance Risk and Compliance
CreditScoring
Risk Dimensions
BookRunner
FraudFramework
• Операционные риски
• Экологические риски
• Политические риски
• Репутационные риски
• Рыночные риски • Риски торговых операций
• Кредитные риски
• Риски мошенничества
8
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
Enterprise Governance Risk and Compliance
CreditScoring
Risk Dimensions
BookRunner
FraudFramework
• Операционные риски
• Экологические риски
• Политические риски
• Репутационные риски
• Рыночные риски • Риски торговых операций
• Кредитные риски
• Риски мошенничества
9
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Концепция Enterprise GRC Governance
Определение и внедрение стратегии Организационная культура Структура и процессы Политики
Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000)
Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности)
Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные)
Compliance Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) Политики и аудит
10
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Нефинансовые риски Операционный
Репутационный
Экологический
Стратегический
Непрерывности бизнеса
Информационной безопасности
Регуляторный / Комплаенс
Модельный
Судебный
Конфиденциальности данных
Геополитический
11
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
GRC – Интеграция множества компонент
Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.
Основано на:•Общих бизнес-процессах
•Общей библиотеке рисков и методов контроля
•Общих процессах исправления
•Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно
12
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
РепозиторийEGRC
Оценка рисков и
контролей
Управление инцидентами
Индикаторы GRC
Управление политикамиСценарии
Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом
Контрольное тестирование
Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs
Операционные системы и другие приложения GRC
«Приборная панель» и отчетность
Тревожные сигналы и механизмы эскалации
Системы управления производительностью
предприятия
Системы управления производительностью
предприятия
Аналитика по рискам и моделирование
Аналитика по рискам и моделирование
Внешние данные о потерях
Решение SAS Enterprise GRC
Внешние поставщики GRC контента + КонсорциумыВнешние поставщики GRC контента + Консорциумы
Справочные данные и библиотеки
13
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Global Data – Внешние данные
14
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
360-градусный обзор комплаенса
Процесс 1
Процесс 2
Процесс 3
Директива 1
Директива 2
Риск 1
Риск 2
Контроль 1
Контроль 2
Контроль 3
Инцидент 1
Инцидент 2
Индикатор соответствия 1
Индикатор соответствия 2
Политика 1
Контрольный тест 1
Контрольный тест 2
Проблема 1
План действий 1
План действий 2
15
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Celent: SAS – лидер рынка решений GRC
16
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall (Швеция)
Gaz System (Польша)
Enel (Италия)
Sonatrach (Франция)
РЖД (Россия)
Metropolitan Electricity Authority (Таиланд)
БТА Банк (Казахстан)
Газпромбанк (Россия)
Бинбанк (Россия)
CGD (Португалия)
Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC
17
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
18
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall
Пятый по величине производитель электричества в Европе
Первый по величине производитель тепла в Европе
Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции
Штаб-квартира в Швеции
Источник: http://www.vattenfall.com
19
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall: Генерация
Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm
20
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall: География
Источник: http://powerplants.vattenfall.com/
21
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
22
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
23
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
24
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
25
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
26
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
27
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
28
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
29
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
30
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
31
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
32
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
33
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
34
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
35
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
36
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
37
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
38
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
39
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
40
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
41
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
42
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
43
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
44
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
45
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
46
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS «Осведомленность о рисках и возможностях должна
быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности»
«Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку»
Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Контакты:
Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н[email protected], +7 903 728-9245