Каминский

©2010 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»

Инструментарий бюро кредитных историй для

снижения кредитных и операционных рисков

А.Б.Каминский,

Директор по развитию бизнеса МБКИ,

Профессор Киевского национального университета имени

Тараса Шевченко

1

Международная конференция «Рентабельность кредитного бизнеса»


• Бюро кредитных историй, как инфраструктурный институт рынка розничного кредитования развивается в Украине с 2006 года.

• Модель функционирования рынка бюро кредитных историй, концептуально заложенная в законодательстве, и сформировавшаяся на сегодняшний день, предполагает конкурентный рынок частных институций (т.е. без участия государства).

• Большую «помощь» формированию рынка бюро кредитных историй оказал финансовый кризис 2008 года. Кредиторы в этот момент осознали в полном объеме роль и значимость бюро кредитных историй для их бизнеса. Например, ~ 25% сегодняшней базы МБКИ – истории начавшиеся в 2008 году.

2

Бюро кредитных историй в Украине: 2012

©2010 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»3


• Что представляет собою рынок бюро кредитных историй сейчас?

• В реестре Госфинуслуг зарегистрировано 7 бюро кредитных историй

• Наиболее крупными из которых являются три:• УБКИ ~ 28,6 млн. кредитных историй (сайт УБКИ)• МБКИ ~ 8,2 млн. кредитных историй• ПВБКИ ~ 6,5 млн. (Презентация на сайте)

• Исследования, проводимые банками показывают, что на сегодня 95% заёмщиков, которые брали кредит в Украине представлены в одном из этих 3-х бюро.

• При этом в данный момент основным продуктом являются – кредитные отчеты


• На сегодня спрос рынка кредитования на такой базовый продукт как «кредитные истории» заёмщиков в целом удовлетворен.

• Тем самым бюро как институт рынка позволило существенно уменьшить такой риск как «риск асимметрии информации» на рынке кредитования.

• Однако, количество данных, накопленных на сегодня в бюро, новые технологии и уже достаточно длинная история существования позволяют бюро кредитных историй оперировать гораздо более расширенным инструментарием для

уменьшения кредитных рисков и рисков мошенничества.

4



• МБКИ – Международное бюро кредитных историй – оценив преимущества бюро как источника информации, проведя опрос партнеров об их потребностях, приняло решение выводить на рынок 2 инновационных инструмента в год для снижения кредитных рисков и рисков мошенничества.

• Преимуществом МБКИ при этом есть наличие стратегического партнера - Creditinfo International GmbH (Германия). Это лидер на мировом рынке кредитной отчетности, что позволило использовать лучший мировой опыт при разработке инновационных продуктов.

5

МБКИ: новые инструменты 2012


2012: МБКИ вывело на рынок эффективные инструменты для систем кредитного риск-менеджмента

• Скоринги МБКИ (три вида) / Creditinfo Predictor

• Перекрестные проверки телефонов / Creditinfo Quest Phone Alert

• Верификация системы риск-менеджмента (четыре вида)

Построены на украинских данных МБКИ при участии компании Creditinfo International GmbH, имеющая большой международный опыт разработки продуктов для кредитного риск-менеджмента.

6

МБКИ: 2012


Скоринги МБКИ: новые продукты 2012 года

• Скоринг кредитной истории

• Скоринг аппликационный

• Скоринг интегральный

7


Преимущество скорингов МБКИ

• 100% украинских данных: скоринг построен на основе современных мировых технологий из базы данных МБКИ в объёме ~ 450000 записей.

• Диверсифицированный набор данных: при построении выборки были использованы данные от 20 банков (не более 5% от одного банка).

• «Тhrough-the-door» данные могут быть использованы благодаря специальной технологии. Имеет преимущество перед моделями, использующих данные только по утвержденным кредитам (а данные по неутвержденным не используются).

• В скорингах МБКИ нет проблемы «цикличности» в кредитной динамики банков

• Географическое покрытие данными МБКИ очень качественное и полное.

8


Скоринги МБКИ: новые продукты 2012 года

Скоринг кредитной истории

• Скоринг рассчитывается на основе кредитной истории заёмщика (20 характеристик, обладающих наибольшей предикативной силой, некоррелированных).

• Рассчитывается во всех случаях, когда у заёмщика есть актуальная кредитная история.

• Преимуществом данного скоринга: исключительная предсказуемость –

среднее значение коэффициента Джини составляет 65%.

9


Структура скоринга кредитной истории МБКИ

20 характеристик с максимальной предикативностью используются в скоринге кредитной истории

10

Скоринг кредитного бюро (CIP Scoring)

СТРУКТУРА (20 характеристик)

1 группа Социально-

демографические и географические характеристики

2 группа

Структура долговых обязательств заёмщика

3 группа Общая информация

из контрактов

4 группа Характеристики просрочки (негативные / позитивные)

5 группа Характеристики кредитных

карт

6 группа Другие

характеристики


Скоринг кредитной истории включает 4 элемента

• Скоринговый кредитный балл (число от 0 до 400)

• Указание принадлежности к классу риска (15 классов от A1 до E3)

• Вероятность дефолта данного заёмщика (в процентах)

• Указание основных причин (до трёх причин), по которым скоринг низкий (в случае если он низкий) - уникальные возможности для аналитики, мониторинга и контроля качества

11

Скоринг кредитной истории МБКИ


Распределение аппликантов: Лето 2012

12

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0.4% 0.7%

2.0%

3.9%

6.6%

10.7%

13.5%12.8%

12.2%

9.9%

8.3% 8.5%

5.4%4.4%

0.6%

Распределение входящего потока заёмщиков лето: 2012 года


Скоринг МБКИ: аппликационный скоринг

Скоринг аппликационный

• Скоринг, рассчитываемый на основе 10 наиболее доступных аппликационных характеристик заёмщика.

• Преимуществом является его построение на огромной статистической базе, в результате чего значимость характеристик определена статистически в масштабах всего украинского рынка.

• Его использование просто – данные характеристики присутствуют практически во всех кредитных заявках.

• Значение коэффициента Джини для этого скоринга составляет 35%.

13


Скоринг МБКИ: скоринг интегральный

Скоринг интегральный

• Универсальный инструмент, совмещающий скоринг кредитной истории и аппликационный скоринг.

• Преимущество этого скоринга: рассчитывается с учетом всей информации о заёмщике – и поведенческой (из бюро кредитных историй) и аппликационной.

• При этом не существует проблемы, связанной с Hit Rate. Всегда кредитор получает скоринговый балл как рекомендацию к кредитному решению.

14


Класс рискаНижняя граница

PD

Верхняя граница PD

Нижняя граница

скоринговых значений

Верхняя граница

скоринговых значений

A 0.00% 0.49% 354 +INF

B 0.50% 1.64% 319 353

C1 1.65% 2.45% 307 318

C2 2.46% 3.67% 295 306

C3 3.68% 5.51% 283 294

D1 5.52% 8.22% 270 282

D2 8.23% 12.25% 257 269

D3 12.26% 22.58% 236 256

E 22.59% 100.00% -INF 235

Областьутвержденных

кредитов

Область отказанных кредитов

Точка отсечения (зависит от

политики банка)

Все скоринги калиброваны одинаково по PD


Матрица решений «Скоринг в скоринге»

Способы интеграции скорингов в систему риск-менеджмента

Внутренний скоринг кредитора

Low Risk

Medium Risk High Risk

Скоринг МБКИ

A-B Увеличение лимита

Увеличение лимита Проверка

C1-D2 Увеличение лимита Без изменений Уменьшение

лимитов

D3-E Проверка Уменьшение

лимитов Отказ


Что дают скоринги МБКИ?

Эффективный инструментарий для кредитного риск-менеджмента, позволяющий:

• Точно определить кредитоспособность заёмщиков – уменьшив потери от невозвратов кредитов и увеличив процентный доход

• Автоматизацию процесса принятия кредитных решений и их быстроту

• Уменьшение роли человеческого фактора и связанного с ним мошенничества

• Построение различных стратегий для усиления платежной дисциплины должников нижних классов скоринга (например, звонки перед первым платежом)

РЕЗУЛЬТАТ: СНИЖЕНИЕ ↓↓↓ BAD RATE ПО ПОРТФЕЛЮ

17


Система противодействия мошенничеству МБКИ

В августе 2012 года МБКИ ввела в эксплуатацию новую услугу для риск-менеджмента:

• Перекрестные проверки телефонов / Creditinfo Quest Phone Alert

Продукт разработан на основе комплексного анализа потенциальных схем мошенничества с кредитными ресурсами именно на украинском рынке розничного кредитования.

18


Ключевым инновационным элементом данного продукта является автоматическая система проверки совпадения телефонных номеров:

номер, указанный в аппликации заёмщика, проверяется по базе данных МБКИ и анализируется уровень дефолтов среди субъектов, обладающих этим же номером.

Предикативность дефолта при факте совпадения номеров телефонов исключительно велика:

около 70% случаев совпадения телефонных номеров характеризируются дефолтом - в большинстве с первого же платежа.

19



На вход системы посылается три телефона, указанные в апликационной заявке на кредит:

20


Домашний телефон +38ХХХХХХХХХХ

Мобильный телефон +38ХХХХХХХХХХ

Офисный телефон +38ХХХХХХХХХХ


На выходе система выдает следующую информацию:

21


Домашний телефон

+38ХХ… Количество ИНН имеющих такой же номер

Процент ИНН с этим номером, у которых ДЕФОЛТ

Ссылки на ИНН у которых этот же номер

Мобильный телефон




Офисный телефон





Верификация системы риск-менеджмента

На основе скорингов МБКИ вывел на рынок 4 аналитических продукта:

• Скорингование входящего потока (client inflow scoring) для сравнения со всеукраинским потоком заявок в бюро

• Верификация принятых кредитов (retro-scoring / back-testing)

• Верификация отказанных кредитов (reject service)

• Специальная аналитика для маркетинга (анализ заявок по клиенту)

• Консалтинг по организацией системы риск менеджмента

22


Бенчмаркинг: соотнесение параметров банка с рынком

А1 А2 А3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

Leader via Start Up


Использование новых инструментов МБКИ позволит оптимизировать систему кредитного риск-менеджмента, увеличить доход и сделать выдачу кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям банка

24

МБКИ – лидер инноваций в кредитном риск-менеджменте


СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!

Международное бюро кредитных историй

Documents

Каминский