Ekonometrikos I kurso programaDieninės studijos

Paskaitos vyksta antradieniais 13.00- 14.30. JR3 a. Data Tema ir literatūra Pagrindiniai klausimai

2009-02-10 ĮVADINĖ PASKAITA 1. Ekonometrikos kurso programos, darbo eigos ir atsiskaitymo aptarimas

2. Ekonometrikos turinys2009-02-17 EKONOMETRINIO

MODELIO SUDARYMO PROCEDŪRA

1. Ekonometrinio modelio sudarymo etapai ir žingsniai

2. Ekonometrinio modelio duomenys

2009-02-24 REGRESINĖ ANALIZĖ Regresinė analizė –

Pagrindinės sąvokos

1. Porinė /dauginė regresija2. Priklausomas/nepriklausomas

kintamasis3. Tiesinė/netiesinė regresija, 4. Parametras/įvertis

2009-03-03 REGRESINĖ ANALIZĖ Parametrų vertinimas

1. Mažiausių kvadratų metodas2. Klasikinės regresijos prielaidos3. Modelio standartinė paklaida Prognozavimas regresija

2009-03-10 REGRESINĖ ANALIZĖ Taškiniai ir intervaliniai

įverčiai

1. Taškinis /intervalinis įvertis2. Įverčio standartinė paklaida3. Iškeltų hipotezių apie

parametrus tikrinimasPrognozės intervalai

2009-03-17 REGRESINĖ ANALIZĖ Ekonominė parametrų

interpretacija ir rezultatų pateikimas

1. Įverčių ekonominis turinys2. Elastingumų skaičiavimas5. Rezultatų pateikimas

2009-03-24 REGRESINĖ ANALIZĖ Regresinio modelio determinuotumas ir modelio patikimumo

tikrinimas

1. Regresijos ryšio determinuotumas

2. Hipotezių apie regresijos patikimumą tikrinimas.

2009-03-31 REGRESINĖ ANALIZĖNetiesiniai regresiniai

modeliai

1. Dažniausiai naudojami netiesiniai regresiniai modeliai

2. Regresinės lygties matematinės

1

formos parinkimo kriterijai2009-04-06 Valio atostogos!

2009-04-14 REGRESINĖ ANALIZĖ Kintamųjų rūšys

1. Pseudo (fiktyvių) kintamųjų samprata

Pseudo (fiktyvių) kintamųjų tipai2009-04-21 REGRESINĖ ANALIZĖ

Modelio veiksnių parinkimo problema

1. Dauginio regresinio modelio išraiška

2. Reikšminių veiksnių parinkimo procedūros: Forward, Backword, Stepwise

2009-04-28 NETENKINAMŲ KLASIKINIŲ PRIELAIDŲ

ATVEJAIModelio kintamųjų

interkoreliacija

1. Nepriklausomų kintamųjų interkoreliacija (multikolinearumas)

2. Diagnostika 3. Interkoreliacijos pašalinimo

būdai 2009-05-05 NETENKINAMŲ

KLASIKINIŲ PRIELAIDŲ ATVEJAI

Modelio paklaidų autokoreliacija

1. Modelio paklaidų autokoreliacija

2. Diagnostika3. Problemos sprendimo būdai

2009-05-12 NETENKINAMŲ KLASIKINIŲ PRIELAIDŲ

ATVEJAIModelio paklaidų

hereroskedastiškumas

1. Heteroskedastiškumo problema

2. Diagnostika3. Problemos sprendimo būdai

2009-05-19 REGRESINIO MODELIO ADEKVATUMO VERTINIMAS

1. Duomenų klaidos2. Veiksnių parinkimo klaidosregresinės lygties matematinės formos netikslumai

2009-05-26 Lygčių sistemos modeliai 1. Lygčių sistemos modelių pavyzdžiai

Eilės ie rango sistemos įvertinamumo sąlygos

Egzaminas

2

LiteratūraPagrindinė literatūra

1. Boguslauskas V., Ekonometrika. Technologija, Kaunas 2007

2. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill Inc, 1995. 2003

3. Hill C, Grffiths W., Judge G. Undergraduate Econometrics. John

Wiley&Sons, Inc.1997.

Pagrindiniai lietuviški vadovėliai:

1. Martišius S., Kėdaitis V., Statistika I ir Statistika II,

2. Martišius S. Ekonometrija ir prognozavimas. VU l-kla, Vilnius, 2000

3. Martišius S. Koreliacinės-regresinės analizės pradmenys. VU l-

kla,Vilnius, 2002.

4. Kėdaitis V. Elementarūs prognozavimo metodai. VU l-kla, Vilnius, 2005.

5. Čekanavičius V., Murauskas G., Statistika ir jos taikymai. TEV,Vilnius

2003

Vertinimas

Atsiskaitymo forma Balai Bendras egzamino balas 1-10 balųBaigiamasis testas Max 7 balai Atsiskaitymas už pratybas – individualus tyrimas Atsakymai į klausimusTyrimo rašytinis ir žodinis pristatymas

Maks. 3:1 balas2 balas

Papildomi balaiKlausimo pratybose pristatymas Dalyvavimas studentų mokslinėje konferencijoje

Iki 0,5 balo 1 balai

Egzaminas išlaikytas 5-10 balų

3