ANEXO Validaciones de Informe Diario. · pueden ser: PH, PM, CN o TN, donde N puede ser 3, 4, 5...sólo si en la columna Tipo de Instrumento no se ha informado FNAC, FNAV, FNIC, FNIV,

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ANEXO

Validaciones de Informe Diario.

Formulario D-2.5

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con el Informe Diario.

3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D o E) y debe coincidir con el que

se está informando.

4. El número de líneas informadas coincida con las que se envían.

5. Lo informado en la columna Folio de Transacción debe cumplir la siguiente validación:

Este campo solo se debe informar cuando el 2° Carácter de la columna Código de transacción es 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

6. En la columna Tipo de Instrumento se debe informar cualquiera de los siguientes

instrumentos: FNAC, FNAV, FNIC, FNIV, FNMC, FNMV, FNTC, FNTV, ONAC, ONAV, ONIC, ONIV, ONMC, ONMV, ONTC, ONTV, OSAN, WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC y WNTV.

7. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC,

WNMV, WNTC, WNTV u OSAN, entonces el código Folio de Transacción no se debe informar.

8. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa WNMC o WNMV, se debe validar que

la moneda objeto sea Extranjera o UF (Unidad de Fomento) y la moneda no-objeto sea nacional, es decir NO, UF o IVP.

9. En la columna Instrumento Objeto se debe validar lo siguiente:

a. Si se trata de operaciones futuros (FNMC, FNMV) y forwards (WNMC, WNMV)

entre monedas y opciones (ONMC, ONMV) esta columna no se debe informar.

10. En la columna Nemotécnico se debe informar de acuerdo con el siguiente esquema:

a. Si el tipo de instrumento es WNMC o WNMV, el nemotécnico informado debe ser de la forma WWWXXXYYYAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica al Banco o

Institución Financiera contraparte del contrato.

ii. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la moneda nacional, se debe informar cualquiera de las siguientes posibilidades: UF, IVP, NO. En caso que la moneda sea NO o UF, se deberá informar el tercer carácter en blanco.

iii. YYY: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la

moneda extranjera o nacional objeto del contrato.

iv. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día, respectivamente, de vencimiento del contrato.

b. Si el tipo de instrumento es WNTC, WNTV, WNAC, WNAV, WNIC, WNIV la serie

informada debe ser de la forma WWWXXXAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica al Banco o Institución Financiera contraparte del contrato.

ii. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la

moneda nacional, se debe informar cualquiera de las siguientes posibilidades: UF, IVP, NO, en el cual esta expresado el contrato, si se informa NO ó UF, el tercer carácter debe ser blanco.

iii. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día,

respectivamente, de vencimiento del forward.

c. Si el tipo de instrumento es ONMC o ONMV y en el código de transacción se ha informado 0 (directo del emisor), el nemotécnico informado debe ser de la forma WWWXXXYYYAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica al Banco o

Institución Financiera contraparte del contrato o a la cámara de compensación que actúa como contraparte.


moneda extranjera o nacional, en la cual esta expresado el contrato.

iii. YYY: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la moneda extranjera o nacional objeto del contrato.

iv. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día,

respectivamente, de vencimiento de la opción.

d. Si el tipo de instrumento es ONAC, ONAV, ONIC, ONIV, ONTC, ONTV, y en el código de transacción se ha informado 0 (directo del emisor), el nemotécnico informado debe ser de la forma WWWXXXAAMMDD, donde:

a. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica al Banco o Institución Financiera contraparte del contrato o a la cámara de compensación que actúa como contraparte.

b. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la

moneda extranjera o nacional, en la cual esta expresado el contrato.

c. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día, respectivamente, de vencimiento de la opción.

11. Para la columna Precio de Ejercicio o del Contrato se deben realizar la siguiente

validación: Siempre debe presentar un valor mayor o igual a cero. 12. Para la columna Unidades se debe validar que la cantidad informada debe ser mayor

que cero. La cifra deberá expresarse con cuatro decimales.

13. Para la columna Unidades moneda no objeto, en caso de que en la columna tipo de instrumentos se informen FNMC, FNMV, ONMC, ONMV, WNMC y WNMV se debe validar que la cantidad informada debe ser mayor que cero. La cifra deberá expresarse con cuatro decimales. Para el resto de los instrumentos, este campo podría no informarse.

14. En lo que respecta a la columna Precio Unitario se debe validar lo siguiente:

a. Que el valor informado sea igual a la división del valor informado en la columna

Valor Total por el valor informado en la columna Unidades. Este valor puede ser un valor positivo, negativo o igual a cero, salvo las siguientes situaciones.

1. Cuando la Modalidad de Transacción sea Entrega Física ( E ), y el

Tipo de Movimiento sea X , y el Tipo de Instrumento sea un contrato Forward ( WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC ó WNTV) , ó el Tipo de Movimiento sea J y el Tipo de Instrumento sea Opción (ONAC, ONAV, ONIC, ONIV,ONMC, ONMV, ONTC, ONTV ), en cuyo caso el valor informado debe ser igual a lo informado en la columna Precio de Ejercicio .

b. No se debe realizar la validación anterior en los siguientes casos:

i. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado FNAC, FNAV, FNIC,

FNIV, FNMC, FNMV, FNTC O FNTV.

ii. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado OSAN y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado J, I o E.

iii. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado ONAC, ONAV, ONIC, ONIV, ONMC, ONMV, ONTC u ONTV y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado X.

iv. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC ó WNTV y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado S.

15. Que lo informado en el Total Control coincida con la suma de los valores informados en

la columna Valor Total para cada hoja informada. 16. En lo que respecta a la columna Valor Total se debe validar que lo que se informe esté

de acuerdo con lo siguiente:

a. Se debe informar en cero esta columna si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado FNAC, FNAV, FNIC, FNIV, FNMC, FNMV, FNTC o FNTV.

b. Un valor que puede ser menor, mayor o igual a cero, en cualquier otro caso,

salvo las siguientes situaciones.

1. Cuando la Modalidad de Transacción sea Compensación ( C) y el Tipo de Movimiento sea X , y el Tipo de Instrumento sea un contrato Forward ( WNAC, WNAV, WNIC, WNIV,WNMC, WNMV, WNTC ó WNTV) , ó el Tipo de Movimiento sea J y el Tipo de Instrumento sea Opción (ONAC, ONAV, ONIC, ONIV,ONMC, ONMV, ONTC, ONTV ), el valor informado debe ser igual al producto de lo informado en las columnas Precio Unitario y Unidades, con el signo que resulte de la operación aritmética .

c. Se debe informar en cero esta columna si en la columna Tipo de Instrumento se

ha informado WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC ó WNTV y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado S.

17. En la columna Tipo de Movimiento se debe informar lo siguiente:

a. C, V, J, X, I, E, F, G, M o Q, cuando el tipo de instrumento informado sea ONAC,

ONAV, ONIC, ONIV, ONMC, ONMV, ONTC, ONTV u OSAN (excepto compras para este último instrumento).

b. S, X, I, E, F, G, M, Q o Z cuando el tipo de instrumento informado sea un WNAC,

WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC y WNTV.

c. S, X, I, E, F, G o M cuando el tipo de instrumento informado sea FNAC, FNAV, FNIC, FNIV, FNMC, FNMV, FNTC o FNTV.

18. En la columna Código de Transacción se debe verificar lo siguiente:

a. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa cualquiera de los siguientes

códigos: ONAC, ONAV, ONIC, ONIV, ONMC, ONMV, ONTC, ONTV, WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC Y WNTV entonces el primer carácter puede ser una C o una E y no se deberá informar cuando el tipo de instrumento sea una opción de suscripción de acciones (OSAN).

b. En el caso de los siguientes instrumentos FNAC, FNAV, FNIC, FNIV, FNMC, FNMV, FNTC, FNTV, puede no ser informado.

c. En el segundo carácter se debe informar cualquiera de los siguientes números:

0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

d. En el tercer y cuarto carácter se debe informar la modalidad de pago y estas pueden ser: PH, PM, CN o TN, donde N puede ser 3, 4, 5...sólo si en la columna Tipo de Instrumento no se ha informado FNAC, FNAV, FNIC, FNIV, FNMC, FNMV, FNTC, FNTV, WNAC, WNAV, WNIC, WNIV, WNMC, WNMV, WNTC Y WNTV en cuyo caso deberán informarse en blanco.

e. En los caracteres quinto y sexto se puede informar OD o quedar en blanco.

19. En la columna Código de custodio se deberán informar uno de los siguientes códigos:

LOC, DCV o SIN.

20. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser, por ahora CPA. 21. En la columna Fecha Informe Original se debe informar lo siguiente:

a. Una fecha igual o anterior a la fecha del Informe Diario que se está validando

cuando en la columna Tipo de Movimiento se informe I o E.

b. En el caso de que en la columna “Tipo de movimiento” se indique la letra “Z” compensaciones parciales se deberá indicar en este campo la fecha correspondiente al Informe Diario donde se informó la suscripción del contrato.

c. No se deberá informar en cualquier otro caso.

22. Lo informado en la columna Tipo de Operación debe ser C o I. No obstante si en la

columna Tipo de Instrumento se informa OSAN este campo no deberá informarse. Formulario D-2.6

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con la del Informe Diario.




5. En la columna Tipo de Instrumento se debe informar cualquiera de los siguientes instrumentos: FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FEMC, FEMV, FETC, FETV, OEAC, OEAV, OEIC,

OEIV, OEMC, OEMV, OETC, OETV, OSAE, WEAC, WEAV, WEIC, WEIV, WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC y WETV.

6. Cuando en la columna Tipo de Instrumento se informe OSAE y en la columna Tipo de Movimiento se informe una I, sólo se deberá presentar información en los siguientes campos: “Serie”, “Unidades”, “Tipo de Movimiento” y “Administración de Cartera”.

7. En la validación que se realiza al Total Control, el cual debe ser igual a la suma de los

valores informados en la columna Valor Total, para el caso de los instrumentos WENC, WENV, WEMC y WEMV cuyo tipo de movimiento sea X, se solicita considerar los montos indicados en la columna Valor Total con el signo con que fueron informados.

8. Para las validaciones de este formulario, se definen los siguientes conceptos:

a. Futuros: comprende los siguientes tipos de instrumentos: FEAC, FEAV, FEIC,

FEIV, FEMC, FEMV, FETC o FETV. b. Forwards: comprende los siguientes tipos de instrumentos: WEAC, WEAV, WEIC,

WEIV, WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC o WETV.

c. Opciones: comprende los siguientes tipos de instrumentos: OEMC, OEMV, OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OETC, OETV.

9. Lo informado en la columna Instrumento Objeto debe cumplir lo siguiente:

a. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa OEMC, OEMV, FEMC, FEMV,

WEMC, WEMV, WENC, WENV u OSAE entonces esta columna no se debe informar.

b. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa WENC, WENV, se debe validar

que las monedas informadas en el nemotécnico debe ser una Nacional y la otra Extranjera. Las siglas de las monedas se presentan en el cuarto al sexto carácter y en el séptimo al noveno carácter, del nemotécnico.

c. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa WEMC, WEMV, se debe validar

que las monedas informadas deben ser Extranjeras. Las siglas de las monedas se presentan en el cuarto al sexto carácter y en el séptimo al noveno carácter, del nemotécnico.

10. En la columna Serie se deben realizar las siguientes validaciones:

a. Si el tipo de instrumento es OEMC u OEMV, la serie informada debe ser de la

forma WWWXXXYYYAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica a la entidad emisora del instrumento o a la Cámara de Compensación que actúa como contraparte.

ii. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la moneda extranjera en la cual esta expresado el contrato, la cual se debe encontrar en el actualizador de monedas.

iii. YYY: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la

moneda extranjera objeto del contrato, la cual se debe encontrar en el actualizador de monedas.



b. Si el tipo de instrumento es OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OETC u OETV la serie informada debe ser de la forma WWWXXXAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica a la

entidad emisora del instrumento o a la Cámara de Compensación que actúa como contraparte.


moneda extranjera en la cual esta expresado el contrato.

iii. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día, respectivamente, de vencimiento de la opción.

c. Si el tipo de instrumento es FEMC, FEMV, WEMC, WEMV, WENC o WENV, la

serie informada debe ser de la forma WWWXXXYYYAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica a la entidad contraparte del contrato.

ii. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la moneda extranjera

ó nacional en la cual esta expresado el contrato.

iii. YYY: carácter alfanumérico que corresponde a la abreviatura de la moneda extranjera ó nacional objeto del contrato


respectivamente, de vencimiento del futuro o liquidación del forward.

d. Si el tipo de instrumento es FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FETC, FETV, WEAC, WEAV,

WEIC, WEIV, WETC o WETV, la serie informada debe ser de la forma WWWXXXAAMMDD, donde:

i. WWW: corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica a la

entidad contraparte del contrato.

ii. XXX: carácter alfanumérico que corresponde a la moneda extranjera en la cual esta expresado el contrato.

iii. AAMMDD: corresponde a los dos últimos dígitos del año, mes y día,


11. En la columna Precio de ejercicio del Contrato se deberá verificar lo siguiente:

a. Si se está informando este campo y en la columna Tipo de Instrumento se ésta informando OEMC, OEMV, OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OETC, OETV, el valor informado deberá presentarse con diez decimales.

b. Si se está informando este campo y en la columna Tipo de Instrumento se ésta informando OSAE el valor informado deberá presentarse con cuatro decimales

12. En la columna Unidades se debe informar valores mayores a cero. En este caso los

valores deberán presentarse con cuatro decimales.

13. En la columna Unidades moneda no objeto se deberán informar valores, solo sí en la columna Tipo de Instrumento se ha informado OEMC, OEMV, FEMC, FEMV, WEMC, WEMV, WENC, WENV.

14. En lo que respecta a la columna Precio Unitario se debe validar lo siguiente:

a. Cuando se informe esta columna, el valor deberá presentarse con seis

decimales.

b. El valor de esta columna puede ser menor, mayor o igual a cero.

c. En caso de que en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado cualquiera de los siguientes instrumentos OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OEMC, OEMV, OETC, OETV y en la columna Tipo de Movimiento se hubiese informado X, este campo no deberá informarse.

d. No se debe informar, si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado

OSAE y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado J, I o E.

e. Que sea igual a la división del valor informado en la columna Valor Total por el valor informado en la columna Unidades, salvo las siguientes situaciones. 1. No validar cuando el Tipo de Movimiento sea X y la Modalidad de

Transacción sea Compensación ( C) .

2. Cuando la Modalidad de Transacción sea Entrega Física ( E ), y el Tipo de Movimiento sea X , y el Tipo de Instrumento sea un contrato Forward ( WEAC, WEAV, WEIC, WEIV,WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC ó WETV) , ó el Tipo de Movimiento sea J y el Tipo de Instrumento sea Opción (OEAC,

OEAV, OEIC, OEIV,OEMC, OEMV, OETC, OETV ), en cuyo caso el valor informado debe ser igual a lo informado en la columna Precio de Ejercicio .

f. En caso de que en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado

cualquiera de los siguientes instrumentos FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FEMC, FEMV, FETC, FETV este campo no deberá informarse.

g. En caso de que en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado

cualquiera de los siguientes instrumentos WEAC, WEAV, WEIC, WEIV, WEMC, WEMV, WETC, WETV, WENC ó WENV y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado S, este campo no deberá informarse.

15. En lo que respecta a la columna Valor Total se debe validar que lo que se informe esté de acuerdo con lo siguiente:

a. No se deberá informar en cualquiera de las siguientes alternativas:

i. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado OEMC, OEMV y

en la columna Tipo de Movimiento se ha informado X.

ii. Si en la columna Tipo de Instrumento se ha informado OSAE y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado J, I o E.

b. Se deberá informar un valor que puede ser menor, mayor o igual cero, en

cualquier otro caso, salvo las siguientes situaciones. 1. Cuando la Modalidad de Transacción sea Compensación ( C) y el Tipo de

Movimiento sea X , y el Tipo de Instrumento sea un contrato Forward ( WEAC, WEAV, WEIC, WEIV,WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC ó WETV) , ó el Tipo de Movimiento sea J y el Tipo de Instrumento sea Opción (OEAC, OEAV, OEIC, OEIV,OEMC, OEMV, OETC, OETV ), el valor informado debe ser igual al producto de lo informado en las columnas Precio Unitario y Unidades, con el signo que resulte de la operación aritmética .

c. En caso de que en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado

cualquiera de los siguientes instrumentos FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FEMC, FEMV, FETC, FETV este campo no deberá informarse.

d. En caso de que en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado cualquiera de los siguientes instrumentos WEAC, WEAV, WEIC, WEIV, WEMC, WEMV, WETC, WETV, WENC ó WENV y en la columna Tipo de Movimiento se ha informado S, este campo no deberá informarse.

16. En la columna Tipo de Movimiento se debe informar lo siguiente:

a. Algunas de las siguientes letras Q, C, V, J, X, I, E, F, G o M, cuando en la columna Tipo de Instrumento se hubiese informado: OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OEMC, OEMV, OETC, OETV, OSAE (excepto compras para este último instrumento).

b. Algunas de las siguientes letras Q, S, X, I, E, F, G, M o Z cuando en la columna

Tipo de Instrumento se hubiese informado: FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FEMC, FEMV, FETC, FETV, WEAC, WEAV, WEIC, WEIV, WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC O WETV.

17. Lo informado en la columna Tipo de Operación debe ser C o I. No obstante lo anterior,

no se deberá informar esta columna si en la columna Tipo de Instrumento se informa OSAE.

18. En la columna Fecha de Transacción se debe informar la fecha de transacción, de la

forma AAAAMMDD. Esta fecha, debe ser anterior o igual a la fecha del Informe Diario.

19. En la columna Modalidad de Transacción se debe verificar lo siguiente:

a. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa OEAC, OEAV, OEIC, OEIV, OEMC, OEMV, OETC, OETV, WEAC, WEAV, WEIC, WEIV, WEMC, WEMV, WENC, WENV, WETC y WETV y en la columna Tipo de Movimiento se informa X, entonces el primer carácter debe ser C o E.

b. Este carácter no se debe informar cuando en la columna Tipo de Instrumento se informe: FEAC, FEAV, FEIC, FEIV, FEMC, FEMV, FETC, FETV u OSAE.

20. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser por ahora CPA. 21. En la columna Fecha Informe Original se debe informar lo siguiente:

a. Una fecha anterior a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando

en la columna Tipo de Movimiento se informe I, E ó Z. b. No se deberá informar en cualquier otro caso.

Formulario D-2.7 1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.

3. El tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D o E) y debe coincidir con el que se

está informando.


5. El Total control de cada hoja, corresponde a la diferencia entre el valor total de la columna Monto pagado Fondos de Pensiones y el valor total de la columna Monto pagado contraparte, en ambos casos de cada hoja informada. El valor indicado en el Total Control debe ser un número entero mayor, menor o igual a cero.

6. En la columna Tipo de Instrumento debe venir informado cualquiera de los siguientes

códigos: SNT, SNI o SNM.

7. Lo informado en la columna Serie debe ser de la siguiente forma:

a. WWWXXXYYYAAMMDD, si en la columna Tipo de Instrumento se informa SNM, donde:

i. WWW: corresponde al código de la contraparte en el contrato.

ii. XXX: corresponde al código de la moneda local (unidad de reajuste),

debe ser NO, UF o IVP. En el caso que la moneda local sea NO o UF, se deberá informar el tercer carácter en blanco.

iii. YYY: corresponde al código de la moneda extranjera (moneda de

cambio).

iv. AAMMDD: fecha de vencimiento del contrato.

b. WWWXXXAAMMDD, si en la columna Tipo de Instrumento se informa SNT, SNI, donde:


ii. XXX: corresponde al código de la moneda del flujo (unidad de reajuste),

debe ser NO, UF o IVP. En caso que la moneda sea NO o UF, se deberá informar el tercer carácter en blanco.

iii. AAMMDD: fecha de vencimiento del contrato.

8. No se debe informar la columna Unidades en Moneda Extranjera si en la columna Tipo

de Instrumento se informa SNT. 9. Lo informado en la columna Período de Pago de Fondos de Pensiones debe ser

cualquiera de los siguientes códigos: AN, SE, TR o ME.

10. Lo informado en la columna Período de Pago Contraparte debe ser cualquiera de los siguientes códigos: AN, SE, TR o ME.

11. La columna Tasa Pactada a Pagar por el Fondo de Pensiones es opcional, pero si se informa los últimos caracteres de ella (caracteres WWW/WWW) se debe cumplir con lo siguiente:

a. Lo informado en el campo Base de la Tasa debe ser cualquiera de los siguientes

valores:

i. ACT o 030 para la primera parte. (primeros tres caracteres WWW)

ii. 360 o 365 para la segunda parte. (últimos tres caracteres WWW)

12. La columna Tasa Pactada a Pagar Contraparte es opcional, pero si se informa los últimos caracteres de ella (caracteres WWW/WWW) se debe cumplir con lo siguiente:


valores:



13. Lo informado en la columna Amortización es opcional, pero si se informa debe indicarse lo siguiente: V o 000G, 001G, 002G,…, 998G o 999G.

14. Lo informado en la columna Tipo de Movimiento debe ser lo siguiente S, X, Y, M, Q, I o

E.

15. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa I o E, entonces en el campo Monto Pagado Fondo de Pensiones no debe informarse.

16. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa I o E, entonces en el campo Monto

Pagado Contraparte no debe informarse.

17. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser por ahora CPA.

18. Lo informado en la columna Fecha Informe Original debe ser una fecha anterior o igual a la fecha del Informe Diario.

19. Lo informado en la columna Tipo de Operación debe ser C o I. Formulario D-2.8 1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.

3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D o E) y debe coincidir con el que se está informando.


5. El Total control de cada hoja, corresponde a la diferencia entre el valor total de la columna Monto pagado Fondos de Pensiones y el valor total de la columna Monto pagado contraparte, en ambos casos de cada hoja informada. El valor indicado en el Total Control debe ser un número entero, mayor, menor o igual a cero.

6. En la columna Tipo de Instrumento debe venir informado cualquiera de los siguientes códigos: SET, SEI o SEM.

7. Lo informado en la columna Serie debe ser de la siguiente forma:

a. WWWXXXYYYAAMMDD, si en la columna Tipo de Instrumento se informa SEM, donde:


ii. XXX: corresponde al código de la moneda extranjera que se entrega (unidad

de reajuste.

iii. YYY: corresponde al código de la moneda extranjera que se recibe (moneda de cambio).

iv. AAMMDD: fecha de vencimiento del contrato.

b. WWWXXXAAMMDD, si en la columna Tipo de Instrumento se informa SET, SEI,

donde:


ii. XXX: corresponde al código de la moneda del flujo (unidad de reajuste).

iii. AAMMDD: fecha de vencimiento del contrato.

8. No se debe informar la columna Unidades Moneda a Recibir si en la columna Tipo de Instrumento se informa SET.

9. Lo informado en la columna Período de Pago Fondos de Pensiones debe ser cualquiera

de los siguientes códigos: AN, SE, TR o ME.

10. Lo informado en la columna Período de Pago Contraparte debe ser cualquiera de los siguientes códigos: AN, SE, TR o ME.

11. La columna Tasa Pactada a Pagar por el Fondo de Pensiones es opcional, pero si se

informa los últimos caracteres de ella (caracteres WWW/WWW) se debe cumplir con lo siguiente:


valores:



12. La columna Tasa Pactada a Pagar Contraparte es opcional, pero si se informa los últimos caracteres de ella (caracteres WWW/WWW) se debe cumplir con lo siguiente:


valores:


ii. 360 o 365 para la segunda parte. (últimos tres caracteres WWW) 13. Lo informado en la columna Amortización es opcional, pero si se informa debe indicarse

lo siguiente: V o 000G, 001G, 002G,…, 998G o 999G.

14. Lo informado en la columna Tipo de Movimiento debe ser lo siguiente S, X, Y, M, Q, I o E.

15. Si en el campo Tipo de Movimiento se informa I o E, entonces la columna Monto Pagado Fondo de Pensiones no debe informarse.

16. Si en el campo Tipo de Movimiento se informa I o E, entonces en la columna Monto Pagado Contraparte no debe informarse.

17. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser por ahora CPA.

18. Lo informado en la columna Fecha Informe Original debe ser una fecha igual o anterior

a la fecha del Informe Diario.

19. Lo informado en el campo Tipo de Operación debe ser C o I.

Formulario D-2.9 1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.

3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D o E) y debe coincidir con el que se

está informando.

4. El número de columnas informadas coincida con las que se envían.

5. La información del formulario deberá estar ordenada según la fecha de transacción. De fecha más antigua a fecha más reciente.

6. En la fila Tipo de Instrumento debe venir informado cualquier código de los instrumentos

siguientes instrumentos: ABE, ADD, ADR, AEE, BBC, BCA, BCE, BCS, BEC, BEE, BEF, BME, BSE, BSF, CDE, CIED, CIEV, CMED, CMEV, DEB, EBC, ECE, ECO, ECS, ELN, ETFA, ETFB, ETFC, FICE, OVN, TBE, TBI, TDP ó TGE.

7. La fila Nombre Emisor, debe permitir letras, números y “&”.

8. La fila Nombre del Garante, es opcional.

9. La fila Serie del instrumento es de carácter obligatorio y se debe informar una serie

alfanumérica con un largo máximo de 12 caracteres.

10. La fila Serie o Clase es opcional, pero si se informa deberá contener como mínimo 1 carácter y máximo 25 caracteres, permitiendo letras, números y “&”.

11. La fila Nemotécnico Bloomberg o Reuters es de carácter obligatorio y se debe informar una serie alfanumérica con un largo máximo de 12 caracteres, puede contener caracteres especiales como “&” o ( ).

12. El código informado en la fila País de Domicilio o Registro deberá cualquiera de los siguientes códigos: ARG, AUS, AUT, BEL, BMU, BRA, BGR, CAN, CYM, CHL, CHN, COL, HRV, CYP, CZE, DNK, DOM, EGY, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HKG, HUN, ISL, IND, IDN, IRL, ISR, ITA, JPN, KAZ, KOR, LUX, MYS, MEX, MAR, NLD, ANT, NZL, NOR, PAN, PER, PHL, POL, PRT, ROM, RUS, SGP, SVK, SVN, ZAF, ESP, LKA, SWE, CHE, TWN. THA, TUR, UKR, ARE, GBR, USA, VEN, VNM ó OT.

13. La fila Fecha de Emisión se deberá informar en el formato AAAAMMDD si en la fila Tipo

de instrumento no se está informando ADR, AEE, CIEV, CMEV, ETFA, FICE.

14. La fila Moneda de denominación deberá permitir como máximo tres caracteres alfanuméricos.

15. La fila Tasa de Impuesto es opcional, en ella se deberá permitir informar un valor en términos porcentuales con dos decimales.

16. Las siguientes validaciones se deben realizar si lo informado en Tipo de Instrumento es

CIED, CIEV, CMED, CMEV, ETFA, ETFB o ETFC, en caso contrario las filas no se deben informar.

a. Es obligatorio informar la fila Holding Company. b. Lo informado en la fila Clase de Activos deberá ser lo siguiente: AC, BO, BA, EF o

OT.

c. Lo informado en la fila Zona Geográfica deberá ser lo siguiente: DE, EM o GL.

d. Lo informado en la fila Tipo de Empresa deberá ser lo siguiente: INDX, HY, o OT.

e. No se deberá informar las siguientes filas Región, Volumen de Inversión, Base de Datos y Código Fondo.

f. En la fila Fecha Estados Financieros, se debe informar en un formato

AAAAMMDD.

g. Fila TER es un campo obligatorio.

h. Fila Rebate No es un campo obligatorio y si se informa se deberá presentar una cifra con dos decimales.

i. La fila TER Máximo Negociado no es un campo obligatorio y si se informa se deberá presentar una cifra con dos decimales.

j. La fila TER Efectivo es un campo obligatorio. Se deberá presentar una cifra con dos decimales.

17. Lo informado en la fila Paga Dividendos deberá ser lo siguiente: SI o NO. 18. Se deberá efectuar las siguientes validaciones:

a. Si lo informado en la fila Paga Dividendos es SI, entonces se deben realizar las

siguientes validaciones, en caso contrario no se debe informar las filas que se señalan a continuación:

i. Lo informado en la fila Forma de Pago deberá ser lo siguiente: H, L o LH.

ii. Lo informado en la fila Frecuencia de Pago deberá ser lo siguiente: Anual,

Semestral, Trimestral u Otra.

b. Si lo informado en la fila Paga Dividendos es NO, la fila Forma de Pago y Frecuencia de Pago no se deberá informar.

19. Si lo informado en la fila Tipo de Instrumento es un instrumento de renta fija, esto es:

ABE, BBC, BCA, BCS, BEC, BEE, BEF, BME, BSE, BSF, DEB, EBC, TBE, TGE, TBI, ADD, entonces se deben realizar las siguientes validaciones, en caso contrario no se debe informar.

a. Fila Premio o Descuento Tasa Flotante: registro opcional, número entero con dos decimales.

b. Fila Tasa Flotante: Formato TASMONBAS, es decir nueve caracteres y puede venir en blanco para cualquier tipo de instrumento.

c. Lo informado en la fila Número de Cupones debe ser mayor o igual a cero, sin

decimales. Campo obligatorio.

d. Lo informado en la fila Período de Pago de Cupones deberá ser lo siguiente: AN, SEM, TRIM, MES u otro, en este último caso se debe indicar el período en números de días, por lo tanto es un valor alfanumérico.

e. Tasa de Emisión Es un campo obligatorio, para los instrumentos de renta fija

indicados, se deberá presentar un valor con cuatro decimales.

f. Lo informado en la fila Base Anual Considerada deberá ser un número mayor que cero.

g. La fila Plazo en años es un campo obligatorio, para los instrumentos de renta

fija indicados. Se deberá informar la fecha en años con un decimal, es decir un número entero con un decimal.

h. La fila Número de Amortizaciones es un campo obligatorio, para los

instrumentos de renta fija. Se debe indicar un valor entero igual o superior a cero.

i. La fila Fecha de Vencimiento es un campo obligatorio, para los instrumentos

de renta fija. Se deberá informar un formato AAAAMMDD.

j. Lo informado en la fila Clasificación de Riesgo sólo se deberá ser una de las siguientes siglas: AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D, E, N-1, N-2, N-3, N-4 o N-5.

k. La fila Serie del Instrumento Equivalente es opcional, y se debe informar una

serie alfanumérica con un largo máximo de 12 caracteres, puede contener blancos.

20. Lo informado en la fila Modalidad de Transacción deberá ser lo siguiente: D o M. 21. En la fila Nombre del Mandatario se informará el nombre del mandatario con una sigla

de 3 caracteres. Este campo es obligatorio sólo si en la fila “Modalidad de Transacción” se informó una “M”, además en esta fila se deben permitir caracteres especiales como “&”.

22. Lo informado en la fila Cuenta Mandataria deberá cumplir con lo siguiente:

a. Primeros 2 caracteres pueden ser: AC, BO, EF u OT.

b. Tercer carácter: D, E ó G.

c. Cuarto y quinto carácter, un número que puede ser 01, 02,…, 99.

ó en blanco los cinco caracteres, que es el caso en que no exista Mandatario. Esta fila es obligatoria si en la fila “Modalidad de Transacción” se ha informado “M”.

23. Fila Nombre del Intermediario, opcional, en el nombre se deben permitir caracteres

especiales como “&” o ( ).

24. Fila Comisiones es opcional.

25. Fila Bolsa de Valores de Registro es opcional, en el nombre se deben permitir caracteres especiales como “&” o ( ).

26. Fila Bolsa de Valores de Transacción es opcional, en el nombre se deben permitir

caracteres especiales como “&” o ( ).

27. La fecha informada en la fila Fecha de Transacción debe ser menor o igual a la fecha del Informe Diario. Se deberá informar un formato AAAA-MM-DD.

28. La fila Fecha de Perfeccionamiento es un campo obligatorio. Se deberá informar un

formato AAAA-MM-DD.

29. La fila Unidades es un campo obligatorio. Este valor es un número que se informará con cuatro decimales.

30. La fila Precio Unitario en Moneda de Denominación es un campo obligatorio y se informará con cuatro decimales.

31. La fila Monto Pagado Moneda de Denominación es un campo obligatorio. Se deberá

informar un número entero sin decimales. Este valor debe coincidir con el valor informado en la fila Unidades multiplicado por el valor informado en la fila Precio Unitario en Moneda de Denominación.

32. La fila Monto Pagado Moneda de Transacción es un campo obligatorio. Corresponde a

un número sin decimales.

33. La fila Precio Unitario en Pesos es un campo obligatorio. Corresponde a un valor con dos decimales.

34. La fila Monto Pagado en Pesos es un campo obligatorio, número entero sin decimales.

35. La fila Tir Nacional: Validación primaria, no es un campo obligatorio. No se debe

informar si en la fila Tipo de Instrumento se ha informado cualquiera de los siguientes

instrumentos: ADR, AEE, CIEV, CIED, CMEV, CMED, ETFA, ETFB, ETFC, FICE o ELN. El valor a informar deberá tener cinco decimales.

36. La fila Porcentaje del Valor Par Nacional no es un campo obligatorio. El valor, si se informa, deberá tener cinco decimales.

37. La fila Porcentaje del Valor Par Extranjero no es un campo obligatorio. El valor, si se

informa, deberá tener cinco decimales.

38. La fila Tir Extranjera no es un campo obligatorio. El valor, si se informa, deberá ser en términos porcentuales con dos decimales.

39. La fila Inversión por País, se debe validar que el tipo de instrumento informado

corresponda a CIED, CIEV, CMED, CMEV, ETFA, ETFB o ETFC, para los restantes tipos de instrumentos no se deberá informar. Deberá contener códigos de países válidos contenidos en el Actualizador de categorías de inversión en el extranjero, lo que actualmente pueden ser los siguientes: ARG, AUS, AUT, BEL, BMU, BRA, BGR, CAN, CYM, CHL, CHN, COL, HRV, CYP, CZE, DNK, DOM, EGY, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HKG, HUN, ISL, IND, IDN, IRL, ISR, ITA, JPN, KAZ, KOR, LUX, MYS, MEX, MAR, NLD, ANT, NZL, NOR, PAN, PER, PHL, POL, PRT, ROM, RUS, SGP, SVK, SVN, ZAF, ESP, LKA, SWE, CHE, TWN. THA, TUR, UKR, ARE, GBR, USA, VEN, VNM ó OT. Además, la suma de los valores deberá ser 100. Cada valor se informará con dos decimales.

40. Si en la fila Tipo de Instrumento se ha informado un instrumento de renta fija, es decir,

uno de los siguientes instrumentos ABE, BBC, BCA, BCS, BEC, BEE, BEF, BME, BSE, BSF, DEB, EBC, TBE, TGE, TBI, ADD, entonces se debe completar lo informado en la fila Tabla de Desarrollo, para los siguientes datos:

N° Cupón: Número entero Fecha de pago AAAA-MM-DD Intereses: Cifra con 5 decimales Amortización: Cifra con 5 decimales Flujo Total: Cifra con 5 decimales Período de Pago deberá ser lo siguiente: SEM, AÑO, número de días, 0 a 99.999.

Formulario D-2.10

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva.

2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.

3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D o E) y debe coincidir con el que se está informado.


5. Lo informado en el ítem Total Control debe ser igual a la suma de lo informado en la

columna Valor Total.

6. La información del formulario deberá estar ordenada según la fecha de Transacción, en orden cronológico.

7. En la columna unidades el valor que informado deberá tener cuatro decimales.

8. En la columna Tipo de Cambio el valor informado deberá tener cuatro decimales.

9. En la columna Valor Total deberá informase un valor sin decimales.

Formulario D-2.11

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.



4. En los sub-formularios D-2.11-1, D-2.11-2 y D-2.11-3 se debe verificar lo siguiente:

Lo informado en la fila Traspaso Recibidos debe corresponder con la suma de lo informado en cada una de las columnas.

Lo informado en la columna Total Traspasos Enviados, para cada fila, debe ser

igual a la suma de lo informado en cada una de las columnas.

Lo informado en la fila Diferencia Neta (recibidos menos enviados), debe ser igual a la diferencia entre lo informado en la fila Traspasos Recibidos y lo informado en la columna Total Traspasos Enviados, para cada uno de los Tipos de Fondo (A, B, C, D o E).

Formulario D-2.12

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva.

2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.

3. En los sub-formularios D-2.12-1, D-2.12-2, D-2.12-3 se debe verificar lo siguiente:

Lo informado en la fila Total debe corresponder con la suma de lo informado en cada una de las columnas.

Lo informado en la columna Traspasos Netos, para cada fila, debe ser igual a la

diferencia entre lo informado en la columna Traspasos Recibidos menos lo informado en la columna Total Traspasos Enviados.

Formulario D-2.13

1. RUT válido y que corresponda a la AFP respectiva. 2. Fecha válida y que coincida con el mes de la fecha del Informe Diario.



4. Para cada columna el valor informado en la fila Total debe corresponder con la suma de los valores informados.

5. Para cada columna el valor informado en la fila Promedio debe corresponder con el

promedio simple de los valores informados, el cual debe considerar todos los días del mes que se está informando y estar calculado con dos decimales y aproximado al segundo decimal.

Documents

ANEXO Validaciones de Informe Diario. · pueden ser: PH, PM, CN o TN, donde N puede ser 3, 4, 5...sólo si en la columna Tipo de Instrumento no se ha informado FNAC, FNAV, FNIC, FNIV,