Upload
riva
View
44
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Basel III toegelicht externe presentatie. Hoe is Basel III tot stand gekomen?. Banken bleken over te weinig liquiditeitsbuffers te beschikken: liquiditeit was altijd beschikbaar. Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende kwaliteit. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Basel III toegelicht
externe presentatie
Hoe is Basel III tot stand gekomen?
Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende kwaliteit
Banken bleken over te weinig liquiditeitsbuffers te beschikken: liquiditeit was altijd beschikbaar
Banken hadden een sterke focus op omzet
Gebrek aan gemeen-schappelijke taal tussen beleidsmakers en uitvoerders
Banken leenden makkelijk teveel geld uit, in verhouding tot het kapitaal wat zij beschikbaar hadden
Banken worden stabieler
Banken zijn beter instaat om (onverwachte)verliezen op te vangen
Banken kunnen beter aan hun
liquiditeitsverplichtingen voldoen
Basel III
Kredietcrisis
2
Wat houdt Basel III in? 4 ratio’s
Hogere kwaliteit en kwantiteit van kapitaal
1. Kapitaal Ratio
Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te houden
2. Hefboom Ratio
Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van 30 dagen
3. Liquiditeit Ratio
Banken dienen voldoende langjarige (> 1 jaar) spaargelden en (obligatie) leningen aan te trekken voor de financiering van de langlopende financieringsverplichtingen (> 1 jaar)
4. Stabiele Funding Ratio
Basel III
3
1. Kapitaal Ratio: Banken moeten meer kapitaalbuffers aanhouden
De minimale eisen ten aanzien van het door banken aan te houden kapitaal op risico gewogen activa wordt verzwaard: Er moeten meer buffers worden aangehouden en van hogere kwantiteit en betere kwaliteit (op aandelenkapitaal en winstreserves). Kapitaal wordt hierdoor schaarser.
Kern kapitaal – Banken moeten meer kernkapitaal (aandelenkapitaal en winstreserves) aanhouden. Voor dit kernkapitaal gelden strenge eisen
Conservatieve buffer – Extra vaste kapitaal buffer
Anti-cyclische buffer – Deze buffer beweegt zich tegen de economische conjunctuur in (m.a.w.: deze buffer wordt opgebouwd in goede tijden)
Systeem buffer – Een buffer voor systeem banken. Deze banken zijn vanwege hun grootte, complexiteit en verbondenheid met andere banken zo belangrijk voor het financiële systeem, dat zij als ‘too big to fail’ kunnen worden beschouwd. (Internationale banken moeten mogelijk een extra 1% buffer aanhouden)
Achtergesteld kapitaal – Banken mogen minder kapitaal aanhouden in de vorm van achtergestelde leningen
*Alle percentages zijn minimum percentages en staan nog ter discussie
Basel III*11,5-15,5%
1-2,5%
0-2,5%
2,5%
3,5%
4,5%
2%
6%
Oud(Basel II)
8%
4
1. Kapitaal Ratio: Voorbeeld kapitaal effecten op een krediet
Minimale kapitaaleis: 15,5%
Gewenst rendement: stel 10% (gem. rendement dat beleggers/aandeelhouders verwachten)
B. Berekening
• Het RWA (risico gewogen activa) wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de klant, de waarde van de ingebrachte zekerheden, type producten limiet
Toenamekosten kapitaal
±19 bps
€ 18.750
Basel II capital target 8%
Rendement op vermogen 10%
€ 20.00020bps
€ 2.500.000Basel II
Basel III capital target 15,5%
Rendement op vermogen 10%
€ 38.75038.7bps
Basel III € 2.500.000
A. Product component
Hypothecair gedekte lening
Stel RWA* = 25%= 2.500.000
10.000.000
5
2. Hefboom Ratio legt grenzen aan onbeperkte balansgroei
Hefboom Ratio ≥ 3%Kernkapitaal (aandelenkapitaal en winstreserves)
Totale bruto uitzettingen incl. niet gebruikte kredietruimte
Hefboom Ratio
Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te houden.
Doel: ongewenste balansverlenging voorkomen.
6
3. Liquiditeit Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op korte termijn
Liquiditeit Ratio
Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van 30 dagen.
Banken moeten een adequate liquiditeitsbuffer aanhouden van hoge kwaliteit (geld bij centrale banken en hoogwaardig staatspapier).
Deze buffer moet voldoende zijn om binnen 30 dagen aan alle potentiële netto betalingsverplichtingen te kunnen voldoen wanneer de banken/markt in een stresssituatie zou verkeren.
Wat is een stresssituatie?
Een substantiële verslechtering van de positie van een bank/markt (bijvoorbeeld door een afwaardering van de rating, run-off van deposito’s of verhoogde volatiliteit van de markt).
7
3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op credit geld
Ja
Huisbankier relatie
≤ 30 dagen
Nee
Ja Ja
Nee
Cash out* factor 25%**
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 250.000
> 30 dagen
Cash out factor
0%
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 0
Cash out* factor 100%
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 1.000.000
Bedrijven, centrale banken
en overheid
Ja Cash out* factor 75%**
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 750.000
Financiële instellingen
+ overig
Ja
Nee
* Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie**Cash out factorpercentages staan nog ter discussie
Zakelijke klant met > € 1.000.000 credit geld / betalingsverkeer
8
3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op kredieten
Zakelijk, bedrijven, centrale banken
en overheid
Klant isgeen financiële
instelling
Ja Ja
Klant iseen financiële
instelling
Ja
Creditfaciliteit
Ja
Liquidityfaciliteit
Krediet: contractueelniet herroepbaar/
herroepbaar onder voorwaarden
Krediet: onmiddellijk herroepbaar zonder
kennisgeving/voorwaarden
Ja
Ja
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 50.000
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 0
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 500.000
Benodigdeliquiditeitsbuffer
€ 500.000
Cash out* factor 10%**
Cash out factor
0%
Cash out* factor 100%
Cash out* factor
100%**
Zakelijke klant met > € 1.000.000 limiet waarvan € 500.000 ongebruikt is
Nee
Nee Nee
Nee
* Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie**Cash out factorpercentages staan nog ter discussie
9
4. Stabiele Funding Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op lange termijn
Stabiele Funding Ratio ≥ 100%Uitstaande kredieten ( >1 jaar)
Kernkapitaal, spaargelden en/of obligatie leningen ( >1 jaar)
Stabiele Funding Ratio
Dit is een ratio voor lange termijn liquiditeit.
Alle uitstaande kredieten (langer dan 1 jaar) moeten een bank kunnen funden met kernkapitaal, spaargelden en (obligatie)leningen met minimaal dezelfde looptijd.
10
Wat is de impact voor u als klant?
11
BASEL III Impact voor de klant Hoe kunt u de impact verlagen?
Kapitaal Ratio Kredietverlening wordt duurder door hogere kapitaalskosten voor de bank
Jaarcijfers tijdig beschikbaar hebben
Meer of betere zekerheden kunnen kosten verlagen
Alternatieve vormen van financiering, zoals Lease en factoring zijn vaak een betere keuze
Verbeter uw balans-, rentabiliteit- en kasstroom verhoudingen. Dit verbetert uw risicoprofiel
Hefboom Ratio Ongebruikte kredietruimte van klanten kost de bank kapitaal. Deze kosten zullen uiteindelijk bij de klant in rekening worden gebracht
Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken
Liquiditeit Ratio
Banken moeten hoge en dure liquiditeitsbuffers aanhouden voor tijden van stress
Ongebruikte kredietruimte van klanten kost de bank kapitaal. Deze kosten zullen uiteindelijk bij de klant in rekening worden gebracht
Kies voor één bank als huisbankier, dit werkt kostenverlagend
Haal meer rendement uit overtollige liquiditeiten
Zet overtollig credit geld vast voor een langere tijd (> 1 maand)
Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken:
Beter beheer van werkkapitaal (cashmanagement)
Stel een liquiditeitsprognose op (korte /lange termijn)
Stabiele Funding Ratio
Banken moeten de looptijd van uitzettingen en ontvangsten beter op elkaar afstemmen
Het wordt aantrekkelijk om credit geld langer vast te zetten (langer dan 1 jaar)
Basel III Waar zijn andere banken mee bezig?
Generieke strategische initiatieven
Veranderen van klant mix
Focus op thuismarkten en winstgevende klantsegmenten
Reduceren niet-kern / niet meer winstgevende business
Reduceren van risicovolle portefeuilles
Verander product mix
Verschuiving product focus richting lange termijn deposits, fee producten en cash management
Strategische initiatieven gedreven door banken relatieve marktpositie
12
Basel III Samengevat
Banken worden stabielerHet gehele financiële systeem wordt stabielerBedrijven moeten zelf ook kritischer naar hun financiële bedrijfsvoering kijken
Veranderende relatie met de bankKeuze voor één bank als huisbankier wordt belangrijkerFocus op alternatieve financieringsvormenMeer maatwerk in kredietverlening
Kapitaal wordt schaarserPrijzen zullen stijgenPrijsverschillen ontstaan door producten / risicoprofiel / klantrelatie
13
VRAGEN?