Chase Manhattan FRM

7/16/2019 Chase Manhattan FRM

http://slidepdf.com/reader/full/chase-manhattan-frm 1/27

Group 1

Anastasia Putri AFuri Septarina A

Muhammad Kamil

Niken Wening F

1954 - 1960 1960 - 1976 1976 - 2005

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/69/Chase_logo_pre_merger.png

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/69/Chase_logo_pre_merger.png



Bank of America

ChaseManhattan

Citigroup



ChemicalBank

Manufacturers Hanover

Trust

Chase

ChaseManhattan

1991

1996



“We think a balanced bank is theright answer because it provides adiversification you have to have, aslong as you have leadership ineach of your businessess.” -Mark Shapiro-

Chase

Manhattan

Global

Bank

National

Consumer

Services

Global

Services



•Global Markets, Chase Capital Partner, Global

Investment Banking, Corporate Lending, Global

Private Bank

Global Bank

•Chase Cardmember Services, Regional Consumer

Banking, Middle Markets

National Consumer Service

•Global Investor Services, Chase Treasury Solutions,

Capital Market Fiduciary Services

Global Services



Risiko Pasar terjadi karena harga pasarbergerak ke arah yang tidak menguntungkandan mengakibatkan kerugian

• Risiko pasar didefinisikansebagai risiko kerugianpada posisi neraca danrekening administratif yang diakibatkan oleh

perubahan ataupergerakan variabelpasar.



VAR (Value At Risk)

Stress-Testing Ukuran Non-

statistik lainnya



VAR merupakan metode perhitungan risikopasar untuk menentukan risiko kerugianmaksimum yang dapat terjadi di dalamkondisi pasar yang normal.



Stress testing mengungkapkan risiko dibawah peristiwa yang masuk akal di pasarabnormal. Stress test korporasi Chasedibangun atas perubahan harga pasar dan

harga yang dihasilkan dari skenario ekonomiyang telah ditetapkan sebelumnya, termasukperistiwa historis dan peristiwa hipotesis.



Indikator risiko pasar non-statistik digunakanuntuk melengkapi indikator kuantitatif.

Indikator yang digunakan antara lain adalahposisi terbuka bersih, nilai basis poin,konsentrasi posisi dan perputaran posisi.



Adalah risiko kerugian karenarekanan dalam kontrak tidakmelaksanakan kewajibannyasesuai kesepakatan, seperti

ketika kegagalan nasabahpada pinjaman. Ini adalah

jenis risiko paling erat terkaitdengan fungsi perbankan

tradisional meminjamkan uangdan mengumpulkan pokokpinjaman dan bunga.



Risk Measurement (Pengukuran Risiko) Ketentuan Risiko-Kerugian Biaya Kredit dan

Alokasi Modal

Proses Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Kredit Aset Konsumen

Manajemen Risiko Kredit Aset Komersial



Disiplin manajemen risiko kredit Chasedimulai dengan penilaian terhadap risikokerugian akibat kegagalan seorangnasabah atau counterparty.

Pengukuran risiko kredit dilakukan untuksemua kredit atau komitmen kredit (on danoff balance sheet).

Menggunakan teknik statistik untuk

mengestimasi kerugian yang diharapkandan kerugian yang tidak diharapkan (diluarperkiraan).



Chase menggunakan estimasi kerugian yangdiharapkan dan volatilitas kerugian (kerugianyang tidak diharapkan), masing-masinguntuk mengatur ketentuan risiko kerugian

disesuaikan dan mengalokasikan modal risikokredit dengan segmen portofolio.



Proses manajemen risiko kredit Chasedimulai dengan kebijakan dan prosedur yangditetapkan oleh Chief Credit Officer (DirekturKredit).

Pada tingkat unit bisnis maupun corporate ,proses pendisiplinan dilakukan untukmemastikan bahwa risiko telah dianalisis,dimonitor, dan disetujui dengan akurat.



Direktur kredit juga bertanggung jawabterhadap kerangka pengukuran kredit,mengalokasikan biaya kredit,memperhitungkan konsentrasi kredit,menetapkan batas kredit untuk menjaminterjadinya diversifikasi, mendelegasikanpersetujuan kredit, dan mengelola kreditbermasalah.

Untuk level unit bisnis, fungsi (unit)manajemen risiko kredit yang independen

melapor ke manajer unit dan juga direkturkredit. Unit (fungsi) tersebut bertanggung jawab untuk keputusan kredit taktis.



Chase menggunakan model portfolio yangcanggih, model scoring kredit, dan alatkuantitatif lainnya untuk menghitung danmenetapkan standar risiko kredit ritel.

Parameter ditentukan sejak awal, dan biaya kredit(misal persentase yang macet) merupakan bagianintegral untuk penentuan harga dan evaluasikredit.

Portofolio kredit ritel dimonitor untuk

mengidentifikasi penyimpangan dari standaryang diharapkan, dan pergeseran pola perilakunasabah.



Proses manajemen risiko kredit dimulaidengan proses pemilihan nasabah.

Memperhatikan nasabah internasional.

Melakukan manajemen konsentrasi.



Mentransfer risiko kredit ke pihak lain melaluipenjualan kredit.

Menggunakan metode SVA untukmengevaluasi kinerja unit pemberi kredit.



SVA pada dasarnya merupakan kosep residual income, yaitu menghitung laba denganmengurangkan beban untuk modal daripendapatan operasional.

SVA = Pendapatan operasional–

Beban untukmodal Konsep tersebut mengkaitkan reward dengan

risiko melalui modal risiko (risk-adjusted capital).

Program SVA bermanfaat karena membuatmanajer untuk melihat risiko dalam setiappengambilan keputusannya.



Risiko operasional adalah risiko yang antara laindisebabkan ketidakcukupan dan atau tidakberfungsinya proses internal, kesalahan manusia,kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugiankeuangan secara langsung maupun tidaklangsung dan kerugian potensial atas hilangnyakesempatan memperoleh keuntungan.

Risiko ini merupakan risiko yang melekat(inherent ) pada setiap aktivitas fungsional Bank.



Risiko operasional akan mempengaruhiperhitungan SVA, tetapi metodologipengukurannya masih relatif sederhana.

Perhitungan risiko operasional didasarkan padatiga hal:◦ Biaya operasional (dalam dolar)◦ Skor dari audit internal◦ Ranking evaluasi risiko

• Manajer unit yang memperoleh skor risiko rendah, makamodalnya akan diperhitungkan lebih rendah, sehinggaakan meningkatkan SVA manajer tersebut.



Faktor-faktor kuantitatif ◦ Nilai atau volume transaksi (15%)

◦

Dampak dari kesalahan (11%)◦ Ketergantungan pada data (8%)

◦ Karakteristik dari proses (3%)

◦ Akses terhadap aset fisik (3%)



Faktor-faktor kualitatif ◦ Kualitas manajemen (10%)

◦ Tingkatan pertimbangan manajemen (10%)

◦ Kualitas/ tingkat pengawasan (10%)

◦ Lingkungan pengendalian (11%)

◦ Karakteristik produk (7%)

◦ Karakteristik sistem (6%)

◦ Tekanan untuk memenuhi tujuan dan target (6%)



Di samping audit internal, Chase jugamenggunakan COSO based self-assessment program untuk mengevaluasi risikooperasional.

Self-assessment (evaluasi diri) bisa dilakukanoleh anggota organisasi untuk melihatseberapa besar risiko operasional yangdihadapi oleh organisasi.



Chase Manhattan merupakan bank dengan

operasi global. Dalam kegiatannya, Chase memfokuskan pada

pengelolaan risiko pasar, kredit, dan operasional.

Chase menekankan pada organisasi risiko yang

kuat, yang dalam hal ini tercermin dari komitemanajemen risiko yang kuat.

Chase menggunakan teknik pengukuran risikomutakhir seperti VAR, stress-test, dan evaluasidiri untuk pengukuran risiko operasional.

Chase juga menggunakan pengukuran kinerjaSVA yang terbukti bisa menghubungkan risikodengan kinerja lebih efektif.



Documents

Chase Manhattan FRM