Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Deutsche Bank Jakarta Branch : Deutsche Bank Building
80. Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Switft : DEUTIDJA
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
Tagihan bersih berdasarkan wilayah
Wilayah 1
Wilayah
2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529 12.042.529
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 2.892.447
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035 2.882.035
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.299.196 7.299.196
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 928.008 928.008
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 26.044.215 26.044.215
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan bersih berdasarkan wilayah
Wilayah 1
Wilayah
2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 1.147.667
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 9.258.020
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 24.135.098 24.135.098
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529 12.042.529
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 2.892.447
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035 2.882.035
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.299.196 7.299.196
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 928.008 928.008
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 25.116.207 928.008 26.044.215
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 1.147.667
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 9.258.020
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 22.822.118 1.312.981 24.135.098
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Tagihan
Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti Komersial
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2020
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 1.417.773
4 Industri pengolahan 1.461.267
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 12.042.529 13.407 2.882.035
Total 12.042.529 2.892.447 2.882.035
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Kredit
Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha
Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)
30 Juni 2020
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan 3.590.830
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 15.474
7 Perdagangan besar dan eceran 560.854
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 128.487
10 Perantara keuangan 2.535.016
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 18.993
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.726
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 431.815 928.008
Total 7.299.196 928.008
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Tagihan
Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti Komersial
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan 1.136.720
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 10.719.200 10.947 1.697.230
Total 10.719.200 1.147.667 1.697.230
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*)
Kredit
Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha
Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 317
4 Industri pengolahan 4.610.494
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 7.399
7 Perdagangan besar dan eceran 966.022
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 179.857
10 Perantara keuangan 2.645.497
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 32.130
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha 2
20 Lainnya 150.405 1.312.981
Total 9.258.020 1.312.981
Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2020
Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan 26.053.260 26.053.260
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual 69.190 69.190
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (8.665) (8.665)
5 Tagihan yang dihapus buku (69.571) (69.571)
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2019
Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan 24.206.476 24.206.476
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)
a. Belum jatuh tempo b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual (69.749) (69.749)
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (1.629) (1.629)
5 Tagihan yang dihapus buku
Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan – Dirinci Berdasarkan Sektor Ekonomi
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN)
– Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2020
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian 1.417.773
4 Industri pengolahan 4.647.671 404.426 (69.571)
5 Listrik. Gas dan Air
6 Konstruksi 15.474
7 Perdagangan besar dan eceran 539.540 21.315
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 128.487
10 Perantara keuangan 2.535.016
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 18.993
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial
wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan
perorangan lainnya
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) –
Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2020
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.345 381 69.190
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya 16.297.795 (8.665)
Total 25.618.094 425.741 381 69.190 (8.665) (69.571)
*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material
Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder
**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN)
– Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897
2 Perikanan -
3 Pertambangan dan Penggalian 317
4 Industri pengolahan 5.313.654 363.811 69.749 (69.749)
5 Listrik. Gas dan Air -
6 Konstruksi 7.399
7 Perdagangan besar dan eceran 906.022 60.000
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 51.972 127.885
10 Perantara keuangan 2.645.497
11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 32.130
12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial
wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan
perorangan lainnya
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)
Tagihan yang Mengalami
Penurunan Nilai Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) – Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) –
Kolektif
Tagihan yang dihapus
buku Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30 Juni 2019
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha 2
20 Lainnya 13.890.764 (1.629)
Total 25.513.337 552.013 69.749 (69.749) (1.629)
*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material
Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder
**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)
Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2020
CKPN Individual CKPN Kolektif
(1) (2) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 69.952 2.762
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan 5.903
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan (69.571)
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Saldo akhir CKPN 381 8.665
(dalam jutaan rupiah)
No. Keterangan
30 Juni 2019
CKPN Individual CKPN Kolektif
(1) (2) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 70.021 4.371
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan
2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (272) (2.742)
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Saldo akhir CKPN 69.749 1.629
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Untuk Eksposur Aset di Neraca Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
Kategori
Portofolio
Tagihan Bersih
Lembaga
Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa
Peringkat
Standard and
Poor's AAA
AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B- A-1 A-2 A-3
Kurang
dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B-
F1+ s.d
F1 F2 F3
Kurang
dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d
Aa3 A1 s.d A3
Baa1 s.d
Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3
Kurang
dari B3 P-1 P-2 P-3
Kurang
dari P-3
PT. Fitch
Ratings
Indonesia
AAA (idn)
AA+(idn)
s.d AA-
(idn)
A+(idn)
s.d. A-
(idn)
BBB+(idn)
s.d BBB-
(idn)
BB+(idn) s.d
BB-(idn)
B+(idn)
s.d B-(idn)
Kurang
dari B-(idn)
F1+(idn)
s.d
F1(idn)
F2(idn) F3(idn)
Kurang
dari
F3(idn)
PT ICRA
Indonesia
[Idr]AAA
[Idr]AA+
s.d
[Idr]AA-
[Idr]A+ s.d
[Idr]A-
[Idr]BBB+
s.d
[Idr]BBB-
[Idr]BB+ s.d
[Idr]BB-
[Idr]B+ s.d
[Idr]B-
Kurang
dari [Idr]B-
[Idr]A1+
s.d
[Idr]A1
[Idr]A2+
s.d A2
[Idr]A3+ s.d
[Idr] A3
Kurang
dari
[Idr]A3
PT Pemeringkat
Efek Indonesia idAAA
idAA+ s.d
idAA-
idA+ s.d id
A-
id BBB+ s.d
id BBB-
id BB+ s.d
id BB-
id B+ s.d
id B-
Kurang
dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4
Kurang
dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Tagihan Kepada
Pemerintah 12.042.529
2
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
2.892.447
3
Tagihan Kepada
Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada
Bank 2.882.035
5 Kredit Beragun
Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun
Properti
Komersial
7
Kredit
Pegawai/Pensiun
an
8
Tagihan Kepada
Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada
Korporasi 7.299.196
10
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya 928.008
12
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
TOTAL 26.044.215
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
Kategori
Portofolio
Tagihan Bersih
Lembaga
Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa
Peringkat
Standard and
Poor's AAA
AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B- A-1 A-2 A-3
Kurang
dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d
AA- A+ s.d A-
BBB+ s.d
BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-
Kurang
dari B-
F1+ s.d
F1 F2 F3
Kurang
dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d
Aa3 A1 s.d A3
Baa1 s.d
Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3
Kurang
dari B3 P-1 P-2 P-3
Kurang
dari P-3
PT. Fitch
Ratings
Indonesia
AAA (idn)
AA+(idn)
s.d AA-
(idn)
A+(idn)
s.d. A-
(idn)
BBB+(idn)
s.d BBB-
(idn)
BB+(idn) s.d
BB-(idn)
B+(idn)
s.d B-(idn)
Kurang
dari B-(idn)
F1+(idn)
s.d
F1(idn)
F2(idn) F3(idn)
Kurang
dari
F3(idn)
PT ICRA
Indonesia
[Idr]AAA
[Idr]AA+
s.d
[Idr]AA-
[Idr]A+ s.d
[Idr]A-
[Idr]BBB+
s.d
[Idr]BBB-
[Idr]BB+ s.d
[Idr]BB-
[Idr]B+ s.d
[Idr]B-
Kurang
dari [Idr]B-
[Idr]A1+
s.d
[Idr]A1
[Idr]A2+
s.d A2
[Idr]A3+ s.d
[Idr] A3
Kurang
dari
[Idr]A3
PT Pemeringkat
Efek Indonesia idAAA
idAA+ s.d
idAA-
idA+ s.d id
A-
id BBB+ s.d
id BBB-
id BB+ s.d
id BB-
id B+ s.d
id B-
Kurang
dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4
Kurang
dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Tagihan Kepada
Pemerintah
10.719.200
2
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
1.147.667
3
Tagihan Kepada
Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada
Bank
1.697.230
5 Kredit Beragun
Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun
Properti
Komersial
7
Kredit
Pegawai/Pensiun
an
8
Tagihan Kepada
Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada
Korporasi
9.258.020
10
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
1.312.981
12
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
TOTAL 24.135.098
Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Derivatif
(dalam jutaan rupiah)
No. Variabel yang
Mendasari
30 Juni 2020
Notional Amount
< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
sebelum MRK MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Suku Bunga 356.375 13.804 11.255 11.255
2 Nilai Tukar 60.936.475 35.628.712 4.990.783 1.706.448 1.393.273 4.858.523 4.858.523
3 Lainnya
Total 60.936.475 35.985.087 4.990.783 1.720.252 1.393.273 4.869.778 4.869.778
(dalam jutaan rupiah)
No. Variabel yang
Mendasari
30 Juni 2019
Notional Amount
< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
sebelum MRK MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Suku Bunga 1.654.025 19.040 40.253 40.253
2 Nilai Tukar 35.416.183 41.013.231 4.918.590 1.311.115 1.652.890 3.843.942 3.843.942
3 Lainnya
Total 35.416.183 42.667.256 4.918.590 1.330.155 1.652.890 3.884.196 3.884.196
Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Repo (dalam jutaan rupiah) No Kategori Portfolio 30 Juni 2020 30 Juni 2019
Nilai Wajar SSB
Repo
Kewajiban
Repo
Tagihan Bersih ATMR Nilai Wajar SSB
Repo
Kewajiban
Repo
Tagihan Bersih ATMR
1 Tagihan Kepada Pemerintah 495.000 466.201 495.000
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Keuangan
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha
Kecil. dan Portfolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
TOTAL 495.000 466.201 495.000
Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Reverse Repo (dalam jutaan rupiah) No Kategori Portfolio 30 Juni 2020 30 Juni 2019
Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih
Setelah MRK
ATMR
Setelah MRK
Tagihan
Bersih
Nilai MRK Tagihan Bersih
Setelah MRK
ATMR Setelah
MRK
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Keuangan
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000 500.000 500.000
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha
Kecil. dan Portfolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
TOTAL 500.000 500.000 500.000 500.000
Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik 101.353 2.791.094 1.395.547 111.644
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
2.753.104 128.931 615.086 49.207
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
2.444.453 4.854.743 4.854.743 388.379
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
2.017 925.991 925.991 74.079
12 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 7.791.367 623.309
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
B
Eksposur Kewajiban
Komitmen/Kontinjensi pd
Transaksi Rekening
Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 220.730 44.146 3.532
5 Kredit Beragun Rumah
Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 742.308 742.308 59.385
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA 786.454 62.916
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak
Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 614.898
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 90.785 2.896.827 1.466.571 117.326
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.267.268 1.267.268 101.381
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
(apabila ada)
8
Eksposur tertimbangan dari Credit
Valuation Adjustment (CVA risk
weighted assets)
90.998 90.998 7.280
Total Eksposur Counterparty
Credit Risk 2.824.836 225.987
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik 621.610 526.057 263.029 21.042
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
1.695.301 1.929 340.025 27.202
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
2.707.712 6.550.308 6.550.308 524.025
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Aset Lainnya
5.331 1.291.636 16.015 1.315.657 105.253
12 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 8.469.018 677.521
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
B
Eksposur Kewajiban
Komitmen/Kontinjensi pd
Transaksi Rekening
Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank - 203.796 101.898 8.152
5 Kredit Beragun Rumah
Tinggal
6 Kredit Beragun Properti
Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920 65.194
10 Tagihan yang Telah Jatuh
Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA 916.818 73.345
(dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
ATMR
Beban Modal
(ATMR x 8%)
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Faktor
Pengurang
Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak
Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik
3
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 500.000 162.608 2.588.495 1.326.769 106.142
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 88.082
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah
(apabila ada)
8
Eksposur tertimbangan dari Credit
Valuation Adjustment (CVA risk
weighted assets)
88.543 88.543 7.083
Total Eksposur Counterparty
Credit Risk 2.516.338 201.307
Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529 12.042.529
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 101.353 2.791.094
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 2.882.035 2.882.035
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 7.299.196 2.444.453 4.854.743
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 928.008 928.008
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 26.044.215 14.588.335 11.455.880
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1
Tagihan Kepada Pemerintah
2
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 220.730 220.730
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9
Tagihan kepada Korporasi 742.308 742.308
10
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif 963.037 963.037
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2020
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah 614.898 614.898
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 3.487.612 500.000 2.987.612
5
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.267.268 1.267.268
7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation
Adjustment (CVA) 90.998 90.998
Total Eksposure Counterparty Credit Risk 5.460.776 500.000 4.960.776
Total (A+B+C) 32.468.029 15.088.335 17.379.694
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 621.610 526.057
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 2.707.712 6.550.308
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 24.135.098 14.048.523 10.086.576
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1
Tagihan Kepada Pemerintah
2
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4
Tagihan Kepada Bank 203.796 203.796
5
Kredit Beragun Rumah Tinggal
6
Kredit Beragun Properti Komersial
7
Kredit Pegawai/Pensiunan
8
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
9
Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920
10
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif 1.018.716 1.018.716
(Dalam jutaan rupiah)
No. Kategori Portofolio
30 Juni 2019
Tagihan Bersih
Bagian Yang Dijamin Dengan
Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 3.251.103 500.000 2.751.103
5
Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 88.543 88.543
Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4.967.738 500.000 4.467.738
Total (A+B+C) 30.121.552 14.548.523 15.573.030
Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar
Eksposur Aset di Neraca
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 12.042.529
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.892.447 1.446.224 1.395.547
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 2.882.035 615.086 615.086
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 7.299.196 7.299.196 4.854.743
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 928.008 925.991
Total 26.044.215 9.360.506 7.791.367
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 220.730 44.146 44.146
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 742.308 742.308 742.308
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
Total 963.037 786.454 786.454
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No Kategori Portofolio
Tagihan
Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 614.898
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 3.487.612 1.716.571 1.466.571
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi 1.267.268 1.267.268 1.267.268
7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 90.998 90.998 90.998
Total 5.460.776 2.983.839 2.824.836
Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
Total Atmr Risiko Kredit (A)
11.402.657
Total Faktor Pengurang Modal (B) 142.533
Eksposur Aset di Neraca
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 573.834 263.029
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 340.025 340.025
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 9.258.020 9.258.020 6.550.308
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya 1.312.981 1.315.657
Total 24.135.098 10.171.878 8.469.018
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio Tagihan Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 203.796 101.898 101.898
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan Kepada Korporasi 814.920 814.920 814.920
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
Total 1.018.716 916.818 916.818
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(Dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No Kategori Portofolio
Tagihan
Bersih
ATMR
Sebelum
MRK
ATMR
Setelah
MRK
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan kepada Bank 3.251.103 1.576.769 1.326.769
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 1.101.027
Total 4.967.738 2.677.796 2.516.338
Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
Total Atmr Risiko Kredit (A)
11.902.174
Total Faktor Pengurang Modal (B)
Pengungkapan Risiko Pasar – Metode Standar
(dalam jutaan rupiah)
o. Jenis Risiko
30 Juni 2020
Bank
Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4)
1 Risiko Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum 84.928 1.061.602
2 Risiko Nilai Tukar 10.983 137.284
3 Risiko Ekuitas *)
4 Risiko Komoditas *)
5 Risiko Option
Total 95.911 1.198.886
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
(dalam jutaan rupiah)
No. Jenis Risiko
30 Juni 2019
Bank
Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4)
1 Risiko Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum 106.119 1.326.490
2 Risiko Nilai Tukar 22.265 278.313
3 Risiko Ekuitas *)
4 Risiko Komoditas *)
5 Risiko Option
Total 128.384 1.604.803
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
Pengungkapan Risiko Operasional
(dalam jutaan rupiah)
No. Pendekatan Yang Digunakan
30 Juni 2020
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 1.979.381 296.907 3.711.339
Total 1.979.381 296.907 3.711.339
*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung
Risiko Operasional
(dalam jutaan rupiah)
No. Pendekatan Yang Digunakan
30 Juni 2019
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 1.880.076 282.011 3.525.142
Total 1.880.076 282.011 3.525.142
*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung
Risiko Operasional
Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 1.930 1.930
2 Penempatan pada Bank Indonesia 5.022.709 5.022.709
3 Penempatan pada bank lain 909.258 909.258
4 Surat Berharga 6.318.315 34.594 1.225.223 129.928 1.589.609 3.338.960
5 Kredit yang diberikan 8.124.905 4.823.635 1.580.522 744.748 150.000 826.000 6 Tagihan lainnya 500.000 500.000
7 Lain-lain 952.558 940.050 6.913 5.595
Total Aset 21.829.675 11.732.177 2.812.658 874.676 1.745.204 4.664.960
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 8.697.674 8.389.799 300.133 6.781 211 750
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 5.401.362 5.401.362
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 575.518 575.518
7 Lain-lain 5.518.972 2.305.441 900.897 1.352.634 960.000
Total Kewajiban 20.193.526 16.096.602 1.201.030 1.359.415 960.211 576.268
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.636.149 (4.364.425) 1.611.628 (484.738) 784.992 4.088.692
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 63.633.363 28.535.954 10.630.203 4.316.520 9.752.915 10.397.772
2 Kontijensi 79.620 1.392 1.139 991 75.958 140
Total Tagihan Rekening Administratif 63.712.983 28.537.345 10.631.342 4.317.511 9.828.872 10.397.913
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 71.020.354 31.760.094 11.459.779 6.969.345 11.796.515 9.034.622
2 Kontijensi 671.221 35.154 74.328 69.989 242.012 249.737
Total Kewajiban Rekening Administratif 71.691.576 31.795.248 11.534.107 7.039.334 12.038.527 9.284.360
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif (7.978.592) (3.257.903) (902.765) (2.721.823) (2.209.655) 1.113.553
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (6.342.443) (7.622.328) 708.864 (3.206.561) (1.424.662) 5.202.245
Selisih Kumulatif (6.342.443) (7.622.328) (6.913.464) (10.120.025) (11.544.688) (6.342.443)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 3.257 3.257
2 Penempatan pada Bank Indonesia 3.360.159 3.360.159
3 Penempatan pada bank lain 325.052 325.052
4 Surat Berharga 8.720.784 551.064 1.159.824 1.040.950 3.269.208 2.699.738
5 Kredit yang diberikan 9.489.808 6.920.847 1.131.344 332.617 1.105.000
6 Tagihan lainnya 500.156 156 500.000
7 Lain-lain 1.314.670 1.306.208 3.316 5.146
Total Aset 23.713.885 12.466.586 2.294.640 1.373.567 4.379.354 3.199.738
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 6.867.280 6.834.126 25.985 2.212 4.956
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 5.464.968 5.444.968 20.000
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 572.997 572.997
7 Lain-lain 5.651.312 2.440.787 900.306 450.019 1.860.200
Total Kewajiban 18.556.557 14.719.882 946.291 452.231 1.865.156 572.997
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 5.157.328 (2.253.296) 1.348.349 921.335 2.514.198 2.626.741
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 48.203.902 16.795.574 10.470.756 2.888.660 7.130.771 10.918.141
2 Kontijensi 71.314 19.078 34.527 17.644 65
Total Tagihan Rekening Administratif 48.275.216 16.795.574 10.489.834 2.923.187 7.148.415 10.918.206
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 56.060.709 18.933.087 10.194.080 6.282.931 7.947.904 12.702.707
2 Kontijensi 693.853 68.582 90.415 291.672 145.796 97.388
Total Kewajiban Rekening Administratif 56.754.562 19.001.669 10.284.494 6.574.603 8.093.700 12.800.095
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif (8.479.345) (2.206.095) 205.340 (3.651.415) (945.286) (1.881.889)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (3.322.017) (4.459.391) 1.553.689 (2.730.080) 1.568.912 744.853
Selisih Kumulatif (3.322.017) (4.459.391) (2.905.702) (5.653.782) (4.066.870) (3.322.017)
Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Valas)
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I NERACA
A Aset
1 Kas 87 87
2 Penempatan pada Bank Indonesia 1.781.875 1.781.875
3 Penempatan pada bank lain 1.837.248 1.837.248
4 Surat Berharga 647.380 17.884 88.257 71.269 469.970
5 Kredit yang diberikan 1.624.454 401.333 810.183 412.938 6 Tagihan lainnya 2.062.047 928.316 261.292 71.832 404.449 396.157
7 Lain-lain 1.936.578 1.935.914 664
Total Aset 9.889.669 6.902.657 1.160.396 484.770 475.718 866.127
B Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 2.695.175 2.695.175
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 30.213 30.213
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 1.735.070 678.285 240.692 64.025 361.181 390.886
7 Lain-lain 2.976.062 464.202 399.978 399.978 1.711.904
Total Kewajiban 7.436.520 3.867.875 640.670 464.003 2.073.085 390.886
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 2.453.149 3.034.782 519.726 20.767 (1.597.367) 475.241
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2020
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1 Komitmen 70.602.872 32.230.089 12.087.725 8.343.725 7.906.662 10.034.568
2 Kontijensi 8.009.449 4.909 15.319 77.639 4.182.274 3.729.309
Total Tagihan Rekening Administratif 78.612.321 32.234.998 12.103.044 8.421.466 12.088.936 13.763.877
B. Kewajiban Rekening Administratif
1 Komitmen 78.301.707 37.000.391 13.189.617 5.787.820 10.907.375 11.416.504
2 Kontijensi 977.842 48.326 96.671 110.388 208.575 513.882
Total Kewajiban Rekening Administratif 79.279.549 37.048.717 13.826.287 5.898.208 11.115.950 11.930.386
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif (667.228) (4.813.719) (1.183.243) 2.523.257 972.986 1.833.491
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 1.785.921 (1.778.938) (663.517) 2.544.024 (624.381) 2.308.732
Selisih Kumulatif 1.785.921 (1.778.938) (2.442.454) 101.570 (522.811) 1.785.921
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Neraca
A Aset
1 Kas 2.074 2.074
2 Penempatan pada Bank Indonesia 1.412.750 1.412.750
3 Penempatan pada bank lain 1.316.337 1.316.337
4 Surat Berharga 51.054 30.870 20.184
5 Kredit yang diberikan 845.185 764.235 76.006 4.945
6 Tagihan lainnya 1.412.214 313.705 324.875 81.272 166.952 525.411
7 Lain-lain 844.182 844.025 157
Total Aset 5.883.797 4.683.996 421.223 81.272 171.896 525.411
B. Kewajiban
1 Dana Pihak Ketiga 2.521.970 2.521.970
2 Kewajiban pada Bank Indonesia
3 Kewajiban pada bank lain 1.037.636 1.037.636
4 Surat Berharga yang Diterbitkan
5 Pinjaman yang Diterima
6 Kewajiban lainnya 1.735.106 399.693 321.637 343.605 203.736 466.435
7 Lain-lain 2.000.189 389.269 1.208.031 402.889
Total Kewajiban 7.294.901 4.348.569 321.637 1.551.636 606.625 466.435
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1.411.104) 335.427 99.585 (1.470.365) (434.728) 58.976
(dalam jutaan rupiah)
30 Juni 2019
No. Pos-pos Saldo
Jatuh Tempo*)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen 56.222.971 19.057.423 11.047.947 6.834.117 8.684.896 10.598.588
2. Kontijensi 8.589.410 2.352 94.534 53.794 4.282.795 4.155.935
Total Tagihan Rekening Administratif 64.812.381 19.059.775 11.142.481 6.887.911 12.967.691 14.754.523
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 62.768.411 25.807.027 11.539.884 3.702.570 9.811.785 11.907.146
2. Kontijensi 1.016.892 16.987 160.453 133.639 253.867 451.947
Total Kewajiban Rekening Administratif 63.785.304 25.824.013 11.700.337 3.836.209 10.065.652 12.359.093
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening
Administratif 1.027.077 (6.764.2380 (557.857) 3.051.703 2.902.039 2.395.430
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (384.027) (6.428.811) (458.271) 1.581.338 2.467.311 2.454.406
Selisih Kumulatif (384.027) (6.428.811) (6.887.082) (5.305.744) (2.838.434) (384.027)
Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Nilai LCR (%) – 2020
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
(1) (2) (3) (4)
Bank Secara Individu 479.36 527.23 n.a n.a
Bank Secara Konsolidasi n.a n.a n.a n.a
LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB
Deutsche Bank AG
Posisi Juni 2020
Dalam Mata Uang Rupiah
(dalam jutaan rupiah)
Dalam Juta Rupiah ΔEVE ΔNII
Periode Juni 2020 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2019
Parallel up 40.065 (93,321) 211.348 355,887
Parallel down (38.889) 101,475 (305.044) (280,423)
Steepener 54.753 60,253
Flattener (29.251) (73,902)
Short rate up (6.105) (101,014)
Short rate down 26.108 109,313
Nilai Maksimum Negatif (absolut) 33.889 101,014 305.044 280,423
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income
(untuk ΔNII) 7.207.986 6,816,581 7.207.986 6,816,581
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE)
atau Projected Income (untuk ΔNII) 0.47% 1.48% 4.23 4.11%
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)
Deutsche Bank AG, Jakarta
Posisi Juni 2020
Analisis Kualitatif
1 Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is the current or prospective risk, to both the Deutsche Banks's capital
and earnings, arising from movements in interest rates, which affect the Group's banking book exposures. This
includes gap risk, which arises from the term structure of banking book instruments, basis risk, which describes the
impact of relative changes in interest rates for financial instruments that are priced using different interest rate
curves, as well as option risk, which arises from option derivative positions or from optional elements embedded in
financial instruments.
Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book/ "IRRBB") adalah risiko saat ini atau
prospektif terhadap modal dan pendapatan Deutsche Bank AG yang timbul dari pergerakan suku bunga yang
mempengaruhi eksposur banking book Grup. Hal ini termasuk gap risiko yang timbul dari struktur jangka waktu
instrumen banking book, risiko dasar yang secara relative menggambarkan dampak perubahan dalam suku bunga
untuk instrumen keuangan yang diberi harga menggunakan kurva suku bunga yang berbeda serta risiko opsi yang
timbul dari opsi posisi derivatif atau dari elemen opsional yang terdapat dalam instrumen keuangan.
2 Deutsche Bank manages its IRRBB exposures using economic value as well as earnings based measures. Our Group
Treasury division is mandated to manage the interest rate risk centrally, with Market Risk Management acting as an
independent oversight function.
Deutsche Bank mengelola eksposur IRRBB menggunakan nilai ekonomi serta pengukuran berbasis pendapatan.
Divisi Treasury Grup kami diberi mandat untuk mengelola risiko suku bunga secara terpusat, dengan Market Risk
Management bertindak sebagai fungsi pengawasan independen.
3 The calculation of VaR and sensitivities of interest rate risk is performed daily, whereas the measurement and
reporting of economic value interest rate and earnings risk is performed on a monthly basis. Economic value based
measures look at the change in economic value of banking book assets, liabilities and off-balance sheet exposures
resulting from interest rate movements, independent of the accounting treatment. Thereby Deutsche Bank
measures the change in Economic Value of Equity (ΔEVE) as the maximum decrease of the banking book economic
value under the six standard scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to
internal stress scenarios for risk steering purposes. Earnings-based measures look at the expected change in Net
Interest Income (NII), compared to a defined benchmark scenario, over a defined time horizon resulting from interest
rate movements. Thereby the Deutsche Bank measures ΔNII as the maximum reduction in NII under the six standard
scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to internal stress scenarios for
risk steering purposes, compared to the Deutsche Bank’s official capital planning, over a period of 12 months.
Perhitungan VaR dan sensitivitas risiko tingkat suku bunga dilakukan setiap hari, sedangkan pengukuran dan
pelaporan nilai ekonomi tingkat suku bunga dan risiko pendapatan dilakukan setiap bulan. Pengukuran berbasis
nilai ekonomi mengacu pada perubahan nilai ekonomi dari aset, kewajiban dan eksposur off-balance sheet banking
book akibat pergerakan suku bunga, terpisah dari perlakuan akuntansi. Dengan demikian Deutsche Bank mengukur
perubahan Economic Value of Equity (ΔEVE) sebagai penurunan maksimum nilai ekonomi banking book
berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di
samping skenario stres internal untuk tujuan pengendalian risiko. Pengukuran berbasis pendapatan melihat pada
perubahan yang diharapkan dalam Net Interest Income (NII), dibandingkan dengan skenario benchmark yang
ditetapkan, selama horizon waktu tertentu yang dihasilkan dari pergerakan suku bunga. Dengan demikian Deutsche
Bank mengukur ΔNII sebagai pengurangan maksimum NII berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan
oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) disamping skenario stres internal untuk tujuan pengarahan
risiko, dibandingkan dengan perencanaan modal resmi Deutsche Bank, selama periode 12 bulan.
4 Deutsche Bank calculates net interest income in the banking book as well as the change of the economic value for
the banking book positions from interest rate changes under the six standard scenarios defined by Basel Committee
on Banking Supervision (BCBS).
Deutsche Bank menghitung pendapatan suku bunga bersih dalam banking book serta perubahan nilai ekonomi
untuk posisi banking book dari perubahan suku bunga berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
5 There is no modelling assumption used in IMS Bank which is different with modelling in the IRRBB calculation report
using standardized approach.
Tidak terdapat asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS Bank yang berbeda dari asumsi
pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.
6 Deutsche Bank employs mitigation techniques to immunize the interest rate risk arising from non-trading positions.
The interest rate risk arising from non-trading asset and liability positions is managed through Treasury Pool
Management, with the most notable exception of DB Privat- und Firmenkundenbank AG, where the interest rate risk
is managed by a dedicated risk management function. The residual interest rate risk positions are hedged with
Deutsche Bank’s trading books within the CIB division. The treatment of interest rate risk in our trading portfolios
and the application of the value-at-risk model is discussed in the “Trading Market Risk” section of this document.
Deutsche Bank menggunakan teknik mitigasi untuk melindungi risiko tingkat suku bunga yang timbul dari posisi
non-trading. Risiko tingkat bunga yang timbul dari posisi aset dan kewajiban yang tidak diperdagangkan dikelola
oleh Treasury Pool Management, dengan pengecualian DB Privat-und Firmenkundenbank AG, dimana risiko
tingkat suku bunga dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang ditunjuk secara khusus. Posisi risiko suku bunga
residual dilindung nilai (hedged) dengan trading book Deutsche Bank di divisi CIB. Perlakuan risiko suku bunga
dalam portofolio perdagangan kami dan penerapan model value at risk dibahas dalam bagian "Trading Market Risk"
dari dokumen ini.
7 Deutsche Bank manages the interest rate risk exposure of its Non-Maturity Deposits (NMDs) through a replicating
portfolio approach to determine the average repricing maturity of the portfolio. For the purpose of constructing the
replicating portfolio, the portfolio of NMDs is clustered by dimensions such as Business Unit, Currency, Product and
Geographical Location. The main dimensions influencing the repricing maturity are elasticity of deposit rates to
market interest rates, volatility of deposit balances and observable client behavior. In the Loan and some of the Term
deposit products Deutsche Bank considers early prepayment/withdrawal behaviour of its
customers. The parameters are based on historical observations, statistical analyses and expert assessments.
Furthermore, the Deutsche Bank generally calculates IRRBB related metrics in contractual currencies and
aggregates the resulting metrics for reporting purposes. When calculating economic value based metrics the
commercial margin is excluded to material parts.
Deutsche Bank mengelola eksposur risiko tingkat suku bunga dari Non-Maturity Deposits (NMDs) melalui
pendekatan portofolio replikasi untuk menentukan rata-rata jatuh tempo repricing atas portofolio. Untuk tujuan
membangun portofolio replikasi tersebut, portofolio NMD dikelompokkan berdasarkan dimensi seperti unit bisnis,
mata uang, produk dan lokasi geografis. Dimensi utama yang mempengaruhi jatuh tempo repricing adalah
elastisitas suku bunga simpanan terhadap suku bunga pasar, volatilitas saldo deposito, dan perilaku nasabah.
Dalam produk pinjaman dan beberapa produk deposito berjangka, Deutsche Bank mempertimbangkan perilaku
percepatan pembayaran/ penarikan dari nasabah. Parameter didasarkan pada pengamatan historis, analisis
statistik dan penilaian ahli. Selanjutnya, Deutsche Bank umumnya menghitung metrik terkait IRRBB dalam mata
uang kontraktual dan mengambil rata-rata metrik yang dihasilkan untuk tujuan pelaporan. Ketika menghitung
metrik berbasis nilai ekonomi, margin komersial dikecualikan ke bagian material.
Analisis Kuantitatif
1 The average repricing maturity is 1.8 years.
Rata-rata jatuh tempo repricing adalah 1,8 tahun.
2 The longest repricing maturity is 15 years.
Jatuh tempo repricing terlama adalah 15 tahun.