集成的风险及绩效管理软件

布鲁塞尔  迪拜  法兰克福  格勒诺布尔  香港  纽约  巴黎  圣保罗  首尔  新加坡  悉尼  华沙

目录

Fermat 软件

■ 为数不多的真正的集成的软件套件之一.......................................................................... 2

解决方案

■ FermatCAD模块........................................................................................................... 4■ FermatCADRRT模块................................................................................................... 6■ FermatGEM模块.......................................................................................................... 7■ FermatE-CAP模块....................................................................................................... 8■ FermatALM模块........................................................................................................ 10■ FermatIAS模块........................................................................................................... 11■ FermatVAR模块......................................................................................................... 12■ FermatRAPM模块...................................................................................................... 13■ FermatOpRisk模块..................................................................................................... 15

架构与技术

■ 领先技术...................................................................................................................... 16■ Fermat架构：一个风险和绩效管理的完整生命周期..................................................... 17■ Fermat工具包：从交钥匙解决方案到全面的专业知识转移.......................................... 18■ 计算量处理：避免合并的选择...................................................................................... 18■ 建立在前期投资基础上的简化的集成和演进................................................................ 18■ 本地安装...................................................................................................................... 19■ 在集团层面的集中安装................................................................................................. 20■ 整个银行集团内的分布式安装...................................................................................... 21

教育

■ Fermat培训.................................................................................................................. 22

1

Fermat软件是一款针对全球银行业的领先的集成的风险与绩效管理软件解决方案。Fermat公

司通过在一系列关键因素上的努力，实现了市场领先的地位：

■ 目标明确的、可扩展的解决方案，满足了客户真实而急迫的需求

■ 模块化的解决方案架构，降低了采用的障碍，使银行可以有效地采用分布布署的方法

■ 新的模块简化的集成和演进，可以充分利用前期的投资

■ 遵守交付的承诺：我们及时进行交付，这可以由我们的成功记录所证明

■ 非常明确的市场目标，强大的客户参考，构成了支撑我们的资本有效增长的动力

■ 强大的知识产权和高素质的、多元化的人力资本

■ 是成功的技术、渠道、交付合作关系的商业平衡

2Fermat 软件

可靠而灵活的架构，Fermat产品由金融工程师和软件开发人员结合了

在金融、数学、信息技术领域的广泛学术和专业知识，从头开发出来

的。Fermat的软件套件完善了金融机构的信息系统，并对已有的知识

加以利用。

它整合了所有的业务线（如，资本市场、对公银行、商业和住宅按

揭、项目融资、零售和私人银行等），并以整个企业的“财务数据仓

库”（Fermat DataMart）为基础，这也是我们的模块化产品线的基

石。

Fermat软件具有高度的可扩展性，可广泛用于各类金融机构，从本地

组织到跨国银行的大型总部。

为数不多的真正的集成的软件套件之一

每个 Fermat软件套件及基模块

■ 根据客户的具体要求，可以单独或集成使用

■ 可以采取分阶段实施的方法，并对当前的分析范围进行升级

■ 针对明确的需求，提供了一个全面相关且实用的回应

■ 捆绑了Fermat的核心软件组件，以满足我们的客户最常采用的功能和技术方法

我们的软件所依赖的核心组成部分可以随意“选择并组合”，以满足实际所需的分析范围和所需的先进程度。一起使用时，我们的产品可以带来一个一致且全面的相关业务活动，因为他们采用的是同一个信息来源，同样的数据处理环境和分析，以及同样的报告工具。

3Fermat 软件

Fermat历来利用银行机构的先进风险管理解决方案来构

建其产品、声誉、业务，并且不断扩大其产品服务来满

足客户对于集成的风险及绩效管理的需求。

集成的风险及绩效管理软件

Fermat DataMart－（专用的财务和风险数据仓库及数据管理平台）

静态及动态模拟测试（预测）/ Multi GAAP（当地及IAS） 

监管报告和管理报告

风险管理 收入及成本管理

利润分析业绩分析资本管理

主动银行管理

市场风险（监管及运营）

■ VaR 风险价值

■ Basel I & II

■ Basel I & II■ 限额、抵押及

信贷工作流■ 经济资本衡量

■ 利率风险■ 流动性风险■ 期权风险■ 货币风险

■ 资金转移定价■ 净利息收入

■ 净银行业务收入

■ 收入报表■ 成本分摊

■ Basel II

资产负债表管理/ 资产负债管理

信用风险 操作风险 收入 财务控制

4解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat CAD 模块    风险资本评估 － 新、旧资本协议

Fermat CAD是一个帮助银行实现巴赛尔新资本协议的合规的系统，同时提供了经济资本评估的基础。这是一个成熟而全面的解决方案，可以直接满足巴赛尔委员会、欧洲资本要求指引及各国监管机构的监管要求。采用Fermat CAD，银行可以在紧迫的时限内达到新资本协议的合规，并保持随当地监管法规改变而不断调整的灵活性。该系统已为40多个监管机构所使用。

当需要在极短的时间内实施新资本协议时，银行可以采用“快速”方法，使用一个简化的数据模型以加速数据映射。

此外，Fermat也把其客户的最佳实践转化为一个综合的财务数据模型，以充分利用完善而灵活的计算引擎来处理复杂的银行业务，以及优化风险加权资产（RWA）的计算。其他业务需求，如经济资本和国际会计准则（IAS）合规，也可以从中受益。

采用FermatCAD，银行人员可以根据其需求进行选择和搭配：

第一支柱要求

■ PD/LGD和其他风险因素模型的开发通过KXEN™所驱动的风险因素分析模块。此外，模型所需的数据和计算逻辑则由外部系统所确定，可以与Fermat CAD进行集成。

■ 符合新、旧资本协议方法和精神的信用风险资本要求评估。此外还提供了国别差异选项，已覆盖了欧洲、北美、拉美、中东和亚太地区大多数当地监管机构的法规要求。新资本协议的计算引擎中也集成了旧协议的计算规则，这样可以做到在平行运行期间的合规和比较。对同一个组合可以采用多种新资本协议方法，以支持从标准法到内评法之间的过渡，或对LGD模型进行比较。在合并计算中，子组合可以采用不同的计算方法，例如，零售暴露可以用高级法计算，而主权类债券则采用标准法计算。

■ 市场风险资本要求评估可以采用新、旧资本协议的方法，覆盖了所有的风险因素，包括期权风险。内部模型法可以使用FermatVaR。

■ 资本要求计算考虑了国别差异选项，包括了欧洲、北美、拉美、中东和亚太地区大多数当地监管机构的法规要求。

■ 操作风险资本要求评估（基本指标法、标准法、包括高级法）。参见“Fermat操作风险”章节的详细说明。

■ 同时布署Fermat E-CAP与Fermat CAD，可以导入经济资本的值，做到经济资本和监管资本的对账。

■ 全面的监管报告能力：

-可以生成欧洲、北美、拉美、中东和亚太地区大多数当地监管机构的法规要求的COREP和其他相当于Cooke&McDonough比率的国家法定报告。

-能与其他监管资本计算引擎和/或任何其他外部结果来源进行全面集成。

请参见“FermatCADRRT－监管报告工具”章节的说明。

5解决方案

第二支柱要求

■ 银行需要知道根据业务水平/战略的变化，或不在银行控制范围之内的外部因素变化时所需的资本要求。

因此，Fermat建议拥有资本压力测试和情境分析能力，通过用户定义的情境在各个报告维度上加以应用，来模拟所需的资本要求。

例如PD、信用评级和外部评级、LGD、CCF、利率、汇率、抵押品价值这些因素可以通过指标的变动来进行修改。也可以在同一个情境下通过增加新业务或提高授信的利用率来模拟业务量的变化。一次运算后，业务量、市场风险和信用风险因素所受的影响（例如，增加提取、利率的变化、加上借款人PD的迁移）都可以得到反映。

由于零售银行的暴露通常都以千万计，对分池细分标准的变化（真正的风险驱动因素），因为风险状况的变化使暴露也发生变化，可以导致池的重新构建。

■ 返回测试引擎可以使银行对验证以前所估计的与产品类别相关风险因素，如与内部评级类别联结（通过建立内部评级对应指标）的PD、与产品类别关联的LGD、CCF、EAD，以及零售交易的PD、EAD和有效LGD。这中间利用了真实的信用和损失事件，如评级违约、评级迁移、观注清单、催收现金流等。专用的Web客户端给银行提供了将日常数据输入Fermat的操作工具。

■ 大额暴露/风险集中度计算、报告、分析工具。这些功能继承了Fermat CAD旧资本协议产品，并与各不相同的新的监管要求进行集成。在标准产品中，对不同的监管机构的不同要求都做了充分的设计。

■ 可以利用Fermat ALM对银行账户上的流动性风险和利率风险进行全面评估，它可以根据市场、客户行为和业务组合的变化进行收入敏感性分析。Fermat软件还能使用先进蒙特卡罗模拟技术估算由于利率风险所需的EAR下的资本要求。

■ 利用全面的业务标准分析或模拟信用组合模型根据预期和非预期信用损失来计算经济资本要求。

参见“FermatE-Cap”章节。

■ 资本分配：按对银行活动（如，业务线、客户细分等）的任意划分，在最基本层面、报告维度和结果可以轻易地进行不同的划分和组合，以了解总体资本（包括监管资本和经济资本）的使用情况。此外，Fermat GEM可以监督风险资本限额，Fermat PAPM可以用于确定按银行的总体经风险调整的业绩和目标信用级别如何进行资本分配。

■ 资产形成：第二支柱要求将风险资本计算融入在信用决策过程中。。因此，Fermat提供了专用的功能帮助银行进行实时风险资本限额检查（通过FermatGEM），以及增量交易分析（通过FermatRAPM）。交易分析并不只是在风险资本计算层面进行，而是包括了所有的客户/交易利润率分析，包括实时成本模拟和再分配、风险资本限额检查。

第三支柱要求

■ Fermat软件使《统一资本计量和资本标准的国际协议》（新资本协议）文件中“第三支柱”节中的揭露报告实现了自动化

Fermat通过丰富的报告来满足这一市场纪律。每份报告分为两个部分。第一部分是定性部分，总体描述战略和实施方法。第二部分是定量部分，详细描述新资本协议计算结果。

这些报告可以方便地对内容或外观进行调整，以满足各家银行对揭露的要求。

6解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat CAD RRT 模块    监管报告工具

Fermat CAD监管报告工具（RRT）用来以当地监管机构通常所用的格式生成银行的“监管资本充足报告”。该解决方案可以利用各个Fermat CAD新资本协议计算引擎所生成的结果来生成报告，但也可以处理并整合由其他系统（如部分风险类别的资本要求或部分分支机构的结果不是由Fermat计算）导入的结果。FermatCADRRT所生成的资本充足报告是基于第一支柱所计算如下结果：

■ 信用风险

■ 市场风险

■ 操作风险

■ 自有资金（包括自有资金的抵扣）

■ MacDonough比率

Fermat CAD RRT 可适用于欧洲、非洲、中东、亚太地区、北美、拉美的大多数当地监管法规。

7解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat E-CAP 模块    经济资本

FermatE-CAP计算预期和非预期信用损失，包含了全面的行业标准分析或模拟信用组合模型。这是一个操作性非常强的工具。

■ Creditmetrics™，一个知名的基于模拟的计算方法，用以评估由于借款人评级迁移导致的市值的变化对组合的影响。Fermat软件可以用国家/行业对、交易对手对的方式定义风险因素，这些对、及对的相关性、和每个对的波动性。然后用蒙特卡罗模拟重新对整个组合进行定价。然后根据组合的市值分布算出经济资本。

■ CreditRisk+™，一个知名的仅考虑违约的分析方法 ，考虑了组合的多元性。输入数据直接来自Fermat的新资本协议引擎（每个借款人的PD、抵押的EAD和LGD）。Fermat的CreditRisk+™引擎计算组合层面和每个交易层面的非预期损失、风险分布和经济资本。Fermat软件中可以定义由方法所决定的6个“行业部门”，以及各个交易对手对这些行业部门的依赖度。

■ Fermat参数法：基于不确定PD和LGD，已知EAD，以及一个敏感度校验流程的标准数学方法，然后通过分析公式来计算经济资本。这种方法可以快速地模拟新交易的影响。

每个借款人和交易的非预期损失和风险贡献度在组合合并层面上定义，支持动态风险选择。在处理大型组合时，特别考虑了性能表现。

有三种方法可以用于在组织内任意层面（即，合同层面、组合层面或子组合层面、业务单元、部门）进行资本分配，考虑了多元化的影响。Creditmetrics™一般以批处理的方式进行全球计算，Fermat参数法由于快速的计算速度可以以实时方式运行。

Fermat ECAP的输出结果存放在专用的结果表单中，可完全用于经风险调整的利润率计算。例如，经济资本可以用作经风险调整的资本回报率（RAROC）的分母，而分子来自Fermat的资产负债管理（ALM）的收入模块和Fermat的成本分摊引擎。采用参数法时，如果有收入和成本数据，就可以进行快速RAROC计算。

8解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat GEM 模块    限额和抵押品管理，信贷审批流程

有效限额和抵押品管理是金融机构总体风险管理的关键要素。此外，把信贷审批、审查和其他工作流程进行集成，可以带来重要信用决策实施速度上的竞争优势。Fermat GEM就提供了这样一种集成的系统和能力，有效地关联交易对手、授信、风险缓释之间的关系，这也正是良好的风险管理系统的核心。

1.1 GEM限额管理

借助于对暴露和限额的高水平计量和分析功能，GEM限额管理强化了组合分析和监控的功能。

为了实现这一目的，Fermat设计了一个集成的解决方案，把暴露按业务维度（客户、交易对手、内部组织、产品等）进行合并，并与限额进行比较；这些限额或者由嵌入的自动计算功能设置，或通过手工输入设置，或来自外部。软件生成业务检查模式下的报告以显示输出结果，用户可以从顶层钻入至最详细的信息。它可以按用户的特定需求进行配置，并可以在私有环境中发布。

因此，GEM提供了一个对于精确组合数据的快速、相关的接入，这也符合当前金融机构改进风险管理政策和团队绩效的趋势。

GEM还可以合并所有分支机构和业务线，因此可以集中整个组织的头寸。

GEM的历史记录和分析功能可以实现对暴露、授权和可用度进行分析，以定义相关的限额、优化资本按业务线的分配。GEM给实施和监督企业信贷指导方针提供了极大的灵活性，并提供了先进的操作工作流功能，如，限额借用、限额批准流程，以及限额建立、验证和冻结的“四眼”原则。

GEM可以帮助通过指定和预测可用信用额度，和通过设置或调整企业指导方针来优化已分配的资源。GEM可以实现无限种类的暴露框架来组合指标，如，交易对手、地理区域、评级、进程、双边净额结算合同、附加计算方法、任何类别的限额。

限额框架可用于GEM内计量的暴露，或当同时布署Fermat的其他产品所使用的任何其他暴露计量方法。在后者情况下，GEM可以将保持的监管或经济资本计算作为风险控制流程的中心，从而监督监管资本、违约暴露、预期损失、经济资本等各项限额。

9解决方案

1.2 GEM抵押品管理

由于有效而及时的风险缓释日趋重要，GEM抵押品管理是作为与GEM限额管理集成的模块来提供的。抵押品管理是总体信用流程中一项持续进行的工作，借款值、状态、总额会随市场或交易对手的事件而变化：

■ Fermat的数据集市中存放了各种类型的风险缓释的所有定性和定量的信息，如，抵押品、担保、保证金协议⋯Fermat可以按需对缓释效果重新进行估值，或按外部系统的要求进行重估

■ Fermat软件中提供了抵押品池，可以被银行用作其贷款的抵押，并让用户把各种抵押品与一项授信，或一组授信，进行关联，以缓释风险。Fermat然后根据不同的定性和定量标准，如，考虑了抵押品折扣系数后的覆盖率、针对合同条款的抵押品类别、文档的可用性及失效日期等，来验证一项授信是否被释放

■ Fermat软件中提供了当抵押品不再需要时，例如授信过期时，释放抵押品的能力。这些被释放的抵押品则根据有效性/合格性回到可用抵押品池，以在客户需要新的贷款额度时，提高客户的总体借贷能力

■ Fermat支持抵押品再分配，其功能中可以识别可供再分配的抵押品，以易化其选择和与授信的关联，如，彩色编码、弹出式菜单，来提供额外的信息

■ 根据抵押品的有效性或价值，如，当由于市场变化导致抵押品的估值下降，Fermat可以管理任何时候对已批准的限额总额的潜在影响；并触发针对交易对手的行动，如，追加保证金，结案等

■ 由于在出现客户违约时，抵押品的回收是一项必要的工作，Fermat提供了一个信用事件和损失基础，以提供相关的对回收进行监督的功能，如，客户违约文档、客户事件如降级，回收率等

1.3 GEM信用批准流程（CAP） 

GEM CAP可以管理信贷申请的整个生命周期和批准流程，从客户关系的建立，到准备信贷建议书，到批准和/或拒绝，直到发放授信，及期间的所有所需的文件。

通过基于web的接入，GEM CAP的用户可以进行所有相关的信贷申请周期中的各步聚操作，例如，他们可以输入、验证、批准信贷申请；批准贷款；进行抵押品文档管理；提出需要注意的案件；输入与信贷申请相关的评论；管理特别批准（如有些客户有特殊管理要求，或过于复杂而无法由系统进行管理的情况）。

信贷审批结束时通常会根据三个因素发放一项授信：交易对手、相关的授信和相关的抵押品。这意味着解冻资金并建立供未来需进行提取管理的限额。对某个交易对手，Fermat会列出针对该交易对手的每一项授信及各组授信，不管这些授信已发放还是处于审批流程中。

Fermat GEM CAP是一个基于web的工具，可以利用Fermat内部开发的位于FermatWorkflowService中的工作流管理能力。

1.4 Fermat GEM中的实时服务（RTS） 

GEM可以利用Fermat实时服务（Fermat Real Time Service），这样就可以通过各相关业务单元的实时风险授权服务器来进行关键活动管理。

客户经理、销售人员或其他前台员工可以接入GEM实时模式，使他们在达成交易之前验证是否有信用额度可用；预测未来的信用额度情况；在一段时间内保留一定的信用额度；模拟一项交易对信用额度的影响；所有这些工作都是为了优化信用额度使用与回报之比。

交易前检查、实时报警和例外情况处理可以帮助防止非预期或未经授权的暴露进入交易账户和银行账户。

此外，通过在GEM中增加实时服务能力，可以做到实时当日簿记，不同状态（模拟、保留等）的所有交易都可以实时捕捉，并保持在当日头寸中。GEM可以利用多个通讯渠道与各业务线所使用的信息系统进行完美的交互。

10解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat ALM 模块    资产负债表管理/资产负债管理

FermatALM用缺口分析和净经济价值敏感度等指标分析银行的利率、流动性、外汇和通膨风险暴露。该系统用于监控风险和绩效，逐渐成为对银行的控制和预算活动的重要部分。

可基于当前或模拟的数据，考虑ALM常规（如，账上情况或提前还款等情况），对整个资产负债表结构或部分进行计算。

利率风险和流动性风险完全按新资本协议第二支柱的要求进行计量。

Fermat ALM中的过去和未来净利息收入（NII）计算可以让经理根据组合战略选择适当的计算方法来评估零售绩效利润率。

资金转移定价（FTP）把风险计量结果给利率风险管理的专家。针对每个产品，不管是否有合同期限，来估算FTP。在无合同期限的情况下，采用了先进的复制模型。净利息利润可以分解为商业利润、声称利润、流动利润等，并分配给各个利润中心。

银行可以对整个组织未来的资产负债表建立模型，以量化预期绩效、利润和相关风险。未来的净银行收入和收入报表按IAS/IFRS标准生成并交付。

■ 静态模拟可以了解到客户行为（提前还款和对贷款的重新谈判等）和市场条件变化（利率、外汇、经济指数如通膨等）对当前资产负债表的影响。

■ 动态模拟的目的是按随时间推移资产负债表结构的变化进行建模，这要考虑不同的情境，如市场数据，客户和银行行为随量的增长、目标设定或延期付款条件的变化。最先进的新产品生成工具完全应对了零售银行内在的复杂性。以前的预算预测情境可以进行返回测试，与当前的计算结果进行比较。

■ 新形成的资产的利率风险和通膨风险可能利用动态对冲功能进行对冲。针对相关的成本，如对未来收入的对冲，进行计算并加以考虑。市场风险情境可以由用户定义（压力情境）或在蒙特卡罗引擎上进行模拟。

在后一种情况下，可以计算全局VaR和在险收益，以评估按月、季、会计周期的预期结果的稳定性。

11解决方案

集成的风险及业绩管理软件 FermatIAS/IFRS模块 国际会计准则/国际财务报告准则

Fermat IAS引擎使银行可以在对其系统进行有限的改变之下，就符合采用IAS 39/32和FAS 133/157所要求的监管和操作要求。系统只进行计算，而不是替代现有的信息系统。它集中了所有所需的数据并提供了缺项的替代值，并提供了所有发布充分的报告和会计帐目所需的缺失流程 。

它给金融机构的生产流程提供了一个可靠的、自动化的、行业标准的方法。

Fermat IAS可以识别所有表内和表外项目，包括嵌入的衍生品，并对其进行分类。它能提供一系列指标，如公允价值、有效利率、利息收入、分摊成本、对损失的集中或个别评估等，并将这些指标用于IAS 32要求下的（公允价值、信用风险等）揭露报告和会计用途。

减值测试按IAS/IFRS原则进行。Fermat IAS能估计现金流，对其进行合并或个别评估。

在评估衍生品和其他市场产品时，使用的是行业标准定价库。其他银行产品，如贷款（含或不含提前还款选择）则用Fermat自己的计算库进行处理，这也可以选择使用估计的现金收入，包括提前还款和违约模型，而不是依赖合同规定的现金流。

Fermat IAS也对“对冲会计”提供了全面支持：对冲关系生命周期管理，指定微观或宏观对冲关系，重新估值和有效性测试（包括回顾性的和前瞻性的），范围的变化（现金流对冲变为公允价值对冲）和终止。

Fermat IAS 可以使银行生成资产负债表和收入报表值在当地通用会计准则 (GAPP)与 ISA GAPP 之间进行调整。这是在交易层面进行的。然后，调整后的值可以导出至交易层面或总账所需的合并层面。使用这些值，银行可以生成恰当的会计记录以发布IAS 39合规的资产负债表和收入报表。

高度的可扩展性。Fermat IAS 可以被各类金融机构所采用，从当地性的组织到跨国银行的大型总部。

12解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat VAR 模块    在险价值

除了操作性市场风险指标以外，Fermat还在同一个平台上提供了一整套在险价值方法论。Fermat VAR 采用参数模型（资产正态法）或模拟模型（蒙特卡罗或历史情境）来估算在险价值。

Fermat VAR全面覆盖了各类市场风险的因素，含利率风险、外汇风险、权益风险、商品风险和波动性风险。因此，Fermat可以对组合的全局VaR进行计量，以及特定风险因素VaR，递增和边际VaR进行计量。

采用了多种技术来优化性能，如降偏差技术或基于敏感度的定价。

Fermat也可用作把银行的所有风险整合到一个平台上。事实上，Fermat VAR 可以把，其他平行计算的更有限范围内的风险敏感的活动的日常监督的结果进行合并。

FermatVAR中还包括了压力测试能力，这是一个灵活的模拟引擎，用来估算危机情境下的风险。该模拟引擎可以独立计量市场因素的作用和银行风险组合的信用因素的作用。

Fermat VAR 还可以用于新资本协议中市场风险资本要求的内部模型法。为此，Fermat 在其 VaR 计算中还提供一个回溯测试能力，可以计算假设的或实际的损益。

由于覆盖了标准法和内部法的市场风险资本要求，Fermat是一个在同一平台上完成对部分、或全部交易账户在标准法向内部法转型的完美的解决方案。

Fermat覆盖了广泛的金融工具。行业标准定价库可以用来评估衍生品、复杂的期权、结构化产品和其他金融工具。

FermatVAR不仅覆盖了交易室中的所有金融工具，还包括银行账户上的所有金融工具。因此，FermatVAR可以评估整个金融机构的全局VaR。

13解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat RAPM 模块    经风险调整的绩效管理

Fermat RAPM赋予了银行一个基于统一利润和业绩信息来源的计算和报告框架。尤其是一段时间以来，大部分金融机构在新资本协议合规方面投入了大量的时间和资源之后，再做到绩效管理也满足了新资本协议的业务方面的要求，也更全面地利用了投资，并为未来的增长做好了准备。拥有集成的风险和利润管理文化的银行可以更好地实现回报的最大化，并将资本用于竞争性增长。

RAPM是一个用于计量和管理银行利润水平和其他绩效指标的解决方案。这中间使用了一系列的关键绩效指标（KPI），如，经济利润/风险调整后回报/RAROC/EVA等，利用过去、目前或预测的数据进行估算；如有必要，使用的是可用的交易层面的数据。

RAPM可以帮助加深对银行业务的认识，是为业务经理使用而设计的，重点是强化利润率的业务措施和杠杆，如收入、授信利用率，利差，成本动态，限额和抵押品变化。

RAPM提供了一个自下而上的多维度分析，它可提供一个细度非常高的绩效仪表盘，为银行内各层级所使用。例如：

■ 给高级管理层用以计量和监督各部门、国家或业务单元过去和未来的利润率，然后把资本和资源分配到生产率最高的业务

■ 给产品经理用于预测对潜在的市场营销活动的选择可能带来的结果

■ 给客户经理用于更有效地管理银行针对个人或战略客户的活动

■ 给组织内各层级的经理用于设定目标和奖励方案。

RAPM在多个维度上带来了一个多面的视角，以了解哪里绩效不佳、哪里绩效超群。它也带来的资本分配上的透明度，确保管理层明确地确定业务协同效益，它也鼓励业务单元和分解渠道之间的健康竞争。由此，Fermat RAPM的目的是帮助银行符合新资本协议第二支柱下的使用测试要求。

对关键绩效指标的计算是通过一个完整反映了银行流程及其在交易层面的相关成本、风险和收入的模型来完成的。虽然Fermat RAPM是一个独立的产品，它能与其他Fermat产品进行全面集成，并利用到了Fermat的其他产品，作为RAPM所需交易层面的输入的来源（当然，这些输入也可以来自外部系统）：

■ Fermat的监管和经济资本产品可以提供拨备、非预期损失和资本要求（开展业务的成本）的输入数据

■ FermatALM可以提供过去、当前和未来的收入和FTP

■ Fermat的成本分摊引擎通过灵活的基于规则的引擎和对账功能来管理产品、销售和营销、管理成本。

■ FermatIAS/IFRS可以提供经济拨备数据。

14解决方案

经风险调整的绩效管理与传统绩效衡量的比较

在过去的十年中，金融机构在开发计量和改善风险与回报方法方面投入了大量的时间和资源。

传统的绩效指标，如，资产回报率、净资产回报率等，侧重于对利润的会计反映。这是因为：

■ 对风险和绩效的计量通常是独立制定的，在风险与财务之间几乎没有协调

■ 资本管理对受影响的业务关键产生的是负面的激励，而业务扩张并没有认识到风险状态的变化对资本的要求

■ 所建立的是一个财务上的、监管角度的视角，而不是与业务的需求相一致

当投资资本的收益大于投资者在承受相同的风险时所要求的最低期望时，就创造了股东价值。因此，银行总是在所定义的风险界限之内使回报最大化。经风险调整的绩效计量提供了更为先进的绩效指标，以基于监管和经济资本的风险计量，回答了下列问题：

■ 为了支持银行的总风险和目标信用评级，需要多少资本？

■ 为了支持某个给定的利润率/业务组合，需要多少资本？

15解决方案

集成的风险及业绩管理软件  Fermat OpRisk 模块    操作风险

Fermat OpRisk是一个经证明的解决方案，在欧洲、亚洲和美国有超过20个客户在使用。这是在标准法和高级计量法领域的领先软件；并且由于其开放的架构，能方便地与现有的IT基础设施进行集成。该方案是与ListGroupS.p.A合作提出的。

FermatOpRisk包含了六个集成的、相互依赖的模块：

■ 损失数据收集（包括行动计划）

■ 风险和控制自我评估

■ 关键风险指标

■ 定量分析（资本模型）

■ 情境分析

■ 贝叶斯集成

FermatOpRisk已被用于成本和操作损失降低，带来了显著的投资回报。它实现了灵活性、性能、用户友好性在一个软件套件中的独特的组合：

■ 灵活性：由于一些关键功能，如完全动态的数据模型、或通过用户界面进行参数设置以进行工作流设计（而不是定制），客户从Fermat那里取得了高度的独立性，保证了他们的系统能不断演进、易于维护

■ 性能：软件基于多年的经验，包括开发性能强大的计算引擎，提出了世界级的并行蒙特卡罗处理（这是一个情境分析评估引擎）和资本建模型所需的完善的统计工具。

■ 用户友好：由于对基于web的门户的深厚经验，客户可以定制多个用户偏好（如，审计用跟踪记录功能），这是分散式应用成功的关键

Fermat OpRisk是作为一个单独的产品开发和维护的，因此它也满足了各种客户需求，并确保所有的软件功能可以向所有客户开放使用，从而使支持和维护的效率得到最大化。

16架构与技术

领先的技术

Fermat的每个软件套件都达到了高水平的性能，能满足金融机构的各种特殊要求。所有软件套件都在一个通用的架构上运行，完全由Fermat内部的专家所设计、开发、掌握。由于这个通用的架构，金融机构可以从这个全面、真正内在一致的综合解决方案中获益。

Fermat的软件套件建立在一个三层架构之上。

该解决方案的主要组成部分包括：

数据库服务器

Fermat软件在Oracle关系数据库管理系统上运行。客户可以为其环境选择最恰当的硬件和操作系统，包括平台，如Windows、Linux、Unix。

计算引擎

计算引擎用C++编写，在WindowsXP/2003/2000上运行。

如果需要多个模拟计算或有非常大量的暴露需要处理，可以用多个计算服务器来分担工作量、平行计算数据。计算服务器可以是专用于部门的服务器，或是整个组织采用分时利用的方式工作。

软件中内嵌了一个行业标准财务库，FinCAD，以对金融产品进行定价；此外，Fermat也开发了自己的计算库用以评估一些特定的金融工具。

客户端应用

有胖客户端、瘦客户瑞或真正的web客户端供客户选择使用。

Fermat的客户工作站专用于显示（GUI）。本地没有任何计算、或数据存贮。客户工作站与Oracle数据库之间的通讯渠道采用了Oracle*net技术。标准设备需要在Windows 2003/2000/XP上运行。

可选的组成部件

Fermat布署中也可以包含几个可选设备，以处理一些特殊的要求：

■ 一个或多个应用服务器，以提供远程用户以全功能的瘦客户端实现远程接入。这在带宽低的环境下尤其相关。该服务可以通过Citrix应用服务技术，或微软终端服务器实现。

■ J2EE服务器：当最终用户通过Web客户端接入时需要，这时Fermat组成部件将被布署在一个 Java J2EE服务器上（如，webshpere,weblogic），客户的桌面上只需要有一个标准web浏览器（Internet Explorer，Mozilla）即可。如果银行使用自己的身份验证目录时，也需要J2EE服务器，这是因为Fermat身份验证服务器使用J2EE部件通过LDAP或ActiveDirectory进行通讯。

17架构与技术

Fermat的数据集市架构

Fermat软件产品中的所有软件套件都建于一个共享的、完全集成的数据和服务基础设施之上。所有的模块都从相同的功能数据模型获益，后者是Fermat数据集市中的有机组成，其重点在于强化性能和处理大量的数据。

因此，Fermat的风险和绩效管理产品使得金融机构可以在一个真正统一的企业软件解决方案中进行运作，而该解决方案拥有一个单个的、开放的操作环境和工作流。

Fermat架构：一个风险和绩效管理的完整生命周期

■ 反映了银行实践的数据模型。Fermat的数据模型专门针对银行实践而设计，能用于交易分类、信用风险缓释、交易对手类别、评级、信用事件和损失、市场评级、客户行为、总账、根据资产负债表对账评估会计的一致性等。

■ 单一数据流。使用Fermat的导入平台或市场上的ETL工具把数据从多个数据源异步导入数据集市。然后对导入的数据集进行技术完整性和一致性检查，由用户或自动进行编辑和修改，以备用于计算。银行可以根据其活动和环境的预测情境生成模拟的交易和市场数据。

■ 单一及模块化的工作流。计算结果存放在有多种功能设置的工作空间中。工作空间存放了所有的银行交易、不同报告日导入到数据集市的历史快照。因此，历史计算可以保存供用户进行趋势分析，可以是合并层次和详细的交易特性的趋势分析。

■ 用户管理功能，如LDAP兼容的身份验证，接入权限和活动审计，以确保Fermat可以灵活、可控制地进行运行。

18架构与技术

Fermat工具包： 从交钥匙解决方案到全面的专业知识转移为了使每个机构能对软件包进行微调以满足其特定的目标和情况，整个Fermat软件套件带有一个强大的工具包。工具包依靠广泛的现成技术，可以把系统根据您的业务模式进行调整，并扩展功能覆盖：

■ 扩展数据仓库功能（数据存贮、历史数据管理、编辑和审计跟踪记录），以处理非缺省管理下的数据

■ 通过增加显示屏幕和报告对用户界面进行定制

■ 实施所需的规则集和计算功能，以满足您的特殊业务规则，如，在Fermt CAD中结合新资本协议内部评级法高级法所要求的信用风险实践

在采购中的第一步，你可以利用现成的交钥匙解决方案。

之后，如果您有相关需求，Fermat将进行全面的工具包知识转移。利用工具包所进行的微调不会改变软件的核心及对未来版本升级的兼容性；换而言之，客户可以从升级中获益，而又能利用他们自己的稳定的显示环境。

计算量处理：避免合并的选择由于Fermat软件的独特架构和对所选择的技术的有效使用，如有必要，Fermat模块可以处理巨大的数据量。这使得银行可以保留合同层面的细节，以及按照银行的特定业务模式进行客制化的参数设置而不需要在界面中进行无关的合并。因此，只要选择某个分析所需的合适的合并层次（可以在Fermat内部或之外进行），就可以在详细（交易）层面上，或在合并的层面上进行分析。针对大量数据为了进行最有效的处理，可以采用嵌入的OLAP功能（在线分析处理）按需进行多维度分析，可以对其报告进行设计，可以采用多个报告维度进行动态计算，并带有钻入功能，展开到合并细节，或形成一个合并的总体概况。

建立在前期投资基础上的简化的集成和演进客户可以逐步设置一个集成而全面的整个企业范围的风险和绩效管理系统：

■ 每个功能模拟只涉及财务数据仓库中的相关区域；

■ 这种模块化的方法具有严格把集成工作限制在当前功能需求内的优势；

■ 软件的扩展可以建立在前期实施的接口之上

19架构与技术

本地安装

2007-02-06

2007-02-06

2007-01-05

2007-03-09

2007-03-092007-02-062007-01-05

■ 由于其创新的架构，Fermat的软件是一个完全可以扩展的解决方案，可以服务于本地、区域性和国际性银行。

这种架构完全适合在一个本地银行进行一次性安装。

这种安装可以使用户共享一个工作环境，其运营数据和参数集都是相同的。

用户可以独立在不同的报告日采用不同的数据集进行不同的计算，进行模拟和丰富其自己的参数集。

20架构与技术

2007-02-06

2007-02-06

2007-01-05

2007-03-09

2007-03-092007-02-062007-01-05

■ 全球性的国际银行集团可以选择在集团层面进行集中实施，这样可以同时服务于母公司和大量的业务单元和/或下属机构。

鉴于Fermat的技术和功能架构，银行可以以合并方式集中数据和参数计算。同时，业务单元或下属机构可以在其自己的工作空间进行其自己的计算和报告，又得益于总部所设置和维护的参数。

在集团层面的集中安装

21架构与技术

2007-02-06

2007-02-06

2007-01-05

2007-03-09

2007-03-092007-02-062007-01-05

整个银行集团内的分布式安装

■ Fermat的技术和功能架构也可以让银行集团选择在总部安装一次，再在主要下属机构或业务单元所在的“枢钮”安装。

■ 枢钮可以按其自身业务要求和监管指南进行计算。

■ 此后，Fermat提供了两种合并方法：

-自下而上的方法：枢钮通过Fermat到Fermat连接，把详细的运营数据发至总部。总部按其集中的要求进行计算和报告。

-自上而下的方法：总部要求各枢钮采用统一的、集中维护的参数供合并目的合作。枢钮在当地按这些参数集进行计算，并把计算结果送回到总部，然后把合并报的结果写入最终报告。

22培训

作为一种协助我们的客户实施和使用Fermat软件的方法，我们开发了一套培训包。这都包含在一个可下载的目录中，以PDF文件存放在www.fermat.eu

每个包各针对一个Fermat的模块，含有三个层次的培训：

■ 简短的探索课程，提供了Fermat模块的快速概览

■ 主课程，向受训者介绍如何实施和配置一个Fermat模块的必要了解和实践

■ 短期专题课程，向受训者介绍Fermat模拟中的某个专项内容

这些不同层次的内容可以用来设计不同的差异化的培训课程，以满足不同的需求。这样就确保这些内容、方法、时间长度可以符合每个课程的不同目的。

除了目录中所列的选择以外，还可以按特殊要求定制培训计划。

Fermat教育为公司战略中的两个方面提供了解决方案。其目的在于尽可能多地与客户分享Fermat产品的知识，以帮助客户进行实施。

同时，这也确保了内部人员能够培养必要的技能。因此，Fermat教育也是公司成功的关键要素。

Fermat培训

www.fermat.eu

■ Fermat 及其产品名称为Fermat SA 公司的商标。

■ Fermat SA 拥有所有商标和其他与商标相关的知识产权。

■ 其他所有商标为其所有者所拥有。

设计：implica － 2008年2月info@fermat.eu