em novembro de 2019 Relatór io Analít ico dos Invest imentos · 2020-01-14 · em novembro de 2019 Este relatór io atende a Por tar ia MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Ar

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Relatório Analítico dos Investimentosem novembro de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVRelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/11/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência SaldoParticip.

S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

TÍTULOS PÚBLICOS 57.807.164,64 14,34% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 7.155.266,36 1,78% 6 13,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA D+2 Não há 9.664.398,84 2,40% 6.994 2,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 8.214.378,44 2,04% 165 1,20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2024 11.419.751,02 2,83% 93 2,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/2020 17.975.412,00 4,46% 107 1,78% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2020 2.231.878,77 0,55% 119 1,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2022 6.245.392,48 1,55% 45 3,20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 7.009.028,58 1,74% 73 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2030 12.630.517,90 3,13% 27 3,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 16/05/2023 15.167.528,98 3,76% 51 4,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 27.228.836,73 6,76% 348 0,91% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/2024 6.007.428,00 1,49% 17 2,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP D+0 Não há 35.351.211,32 8,77% 306 1,17% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP D+1 du Não há 9.118.399,07 2,26% 35 0,69% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 2.874.963,67 0,71% 732 0,23% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 14.322.116,66 3,55% 15 5,42% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 15.186,12 0,00% 322 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA D+4 Não há 10.072.968,53 2,50% 22 1,15% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 Não se aplica Não se aplica 43.139,48 0,01% 84 2,67% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

PREMIUM FIDC SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 1.628.614,54 0,40% 98 1,90% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 1.307,26 0,00% 41 0,14% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

Página 1 de 18 Crédito & Mercado Gestão de Valores MobiliáriosRua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

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S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 4.533,37 0,00% 47 0,09% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+21 Não há 10.941.532,88 2,71% 1.077 2,03% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO D+30 ou D+30 a D+2880 Não há 8.429.561,53 2,09% 74 1,46% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES D+3 du Não há 2.994.229,20 0,74% 34 1,48% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES D+30 Não há 24.453.803,57 6,07% 7.508 1,81% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES D+4 Não há 13.505.903,48 3,35% 8.123 1,50% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+33 Não há 2.620.680,17 0,65% 4.450 0,23% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou D+33 Não há 10.801.876,18 2,68% 6.135 0,67% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

OCCAM FIC AÇÕES D+4 ou D+18 (isento de taxa de

resgate)

Não há 8.448.210,30 2,10% 2.294 1,59% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 22.558.617,51 5,60% 17.809 1,11% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO D+2 01/10/2020 3.456.216,74 0,86% 955 0,69% Artigo 8º, Inciso III

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+361 Não há 7.715.628,06 1,91% 17 3,72% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 10.095.934,40 2,50% 22.826 0,19% Artigo 8º, Inciso III

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP Não se aplica Não se aplica 2.093.258,53 0,52% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 4.885.551,64 1,21% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 Não se aplica Não se aplica 3.063.624,65 0,76% 298 0,67% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica 936,93 0,00% 15 0,40% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP Não se aplica Não se aplica 459.087,91 0,11% 39 0,13% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11 Não se aplica Não se aplica 740.990,72 0,18% 111 0,40% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 Não se aplica Não se aplica 628.384,56 0,16% 0,52% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11 Não se aplica Não se aplica 2.603.211,62 0,65% 6,90% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 S/Info Não se aplica 321.029,40 0,08% 0,02% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "


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S/ Total

Qtde.

Cotistas

% S/ PL

Fundo

RESOLUÇÃO

3.922 / 4.392 / 4.604

Total para cálculo dos limites da Resolução 403.007.692,74

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.660,98 Artigo 6º

Total 403.036.353,72


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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2019)

ArtigosResolução

%Carteira

$Carteira

%

Estratégia de AlocaçãoGAP

SuperiorInferior%

Alvo%

Superior%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 57.807.164,64 14,34% 0,00% 20,00% 100,00% 345.200.528,10

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 130.949.818,10 32,49% 0,00% 35,00% 100,00% 272.057.874,64

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 35.351.211,32 8,77% 0,00% 4,00% 60,00% 206.453.404,32

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 36.403.634,05 9,03% 0,00% 5,00% 40,00% 124.799.443,05

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 1.677.594,65 0,42% 0,00% 1,00% 5,00% 18.472.789,99

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 19.371.094,41 4,81% 0,00% 5,00% 5,00% 779.290,23

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30,00% 2.994.229,20 0,74% 0,00% 2,00% 30,00% 117.908.078,62

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 82.389.091,21 20,44% 0,00% 15,00% 20,00% -1.787.552,66

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 21.267.779,20 5,28% 0,00% 5,00% 10,00% 19.032.990,07

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 11.243.450,38 2,79% 0,00% 3,00% 5,00% 8.906.934,26

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 3.552.625,58 0,88% 0,00% 5,00% 5,00% 16.597.759,06

Total Carteira 403.007.692,74

EXTERIOR 0,00 0,00%

RENDA FIXA 281.589.178,15 69,87%

RENDA VARIÁVEL 121.447.175,57 30,14%

Distribuição por Segmento

RENDA FIXARENDAVARIÁVEL

30,1%

69,9%

Distribuição por Artigo / Resolução

7º I a7º I b7º III a7º IV a7º VII a7º VII b8º I a8º II a8º III8º IV a8º IV b

14,3%

32,5%

20,4%

9%


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ArtigosBase: novembro / 2019 Limite

Inferior (%)

Limite

Superior (%)Carteira ($) Carteira (%)

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 57.807.164,64 14,34% 0,00% 100,00%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 130.949.818,10 32,49% 0,00% 100,00%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 100,00%

Artigo 7º, Inciso II 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 35.351.211,32 8,77% 0,00% 60,00%

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 60,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 36.403.634,05 9,03% 0,00% 40,00%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 40,00%

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 20,00%

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 15,00%

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 15,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 1.677.594,65 0,42% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 19.371.094,41 4,81% 0,00% 5,00%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 2.994.229,20 0,74% 0,00% 30,00%

Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 30,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 82.389.091,21 20,44% 0,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 20,00%

Artigo 8º, Inciso III 21.267.779,20 5,28% 0,00% 10,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 11.243.450,38 2,79% 0,00% 5,00%

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 3.552.625,58 0,88% 0,00% 5,00%

Total 403.007.692,74 99,99% 0,00 690,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos


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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5%(cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pelaCVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 92.540.935,06 22,96% 0,02%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 81.812.291,62 20,30% 0,01%

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) 57.807.164,64 14,34% -

Icatu Vanguarda 45.612.778,66 11,32% 0,12%

AZ QUEST INVESTIMENTOS 37.959.707,05 9,42% 0,11%

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS 30.494.917,22 7,57% 0,07%

WESTERN ASSET 14.322.116,66 3,55% 0,03%

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT 11.520.243,43 2,86% 0,00%

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 10.072.968,53 2,50% 0,00%

Occam Brasil 8.448.210,30 2,10% 0,06%

KINEA INVESTIMENTOS 5.513.936,20 1,37% 0,00%

Navi Capital 2.620.680,17 0,65% 0,15%

Planner Corretora 2.603.211,62 0,65% 0,06%

PETRA Capital 1.628.614,54 0,40% 0,03%

BNY Mellon Serviços Financeiros 43.139,48 0,01% 0,01%

Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão

VILA RICA CAPITAL 4.533,37 0,00% 0,12%%

BRASIL PLURAL 1.307,26 0,00% 0,00%%

VALORA INVESTIMENTOS 936,93 0,00% 0,00%%


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Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)

Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses

IPCA + 6,00% ao ano 0,98% 8,80% 2,07% 3,91% 9,47% 20,68% - - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,87% 7,83% 2,33% 3,96% 8,84% 18,47% 0,15% 0,291% 0,77%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,75% 14,06% 3,34% 6,87% 16,24% 28,16% 0,15% 0,922% 3,45%

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano 0,84% 7,02% 1,60% 2,96% 7,52% 16,43% - - -

PREMIUM FIDC SÊNIOR -0,20% -8,98% -0,52% -6,98% -9,12% -14,14% 0,15% 0,047% 6,04%

CDI + 3,50% ao ano 0,65% 8,96% 2,22% 4,71% 9,80% 20,96% - - -

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 57,39% 527,51% -22,88% -25,60% 207,17% -70,61% 0,39% 113,504% 550,46%

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -3,58% 53,45% 732,09% 196,94% 40,61% -62,29% 0,20% 87,247% 647,72%

IPCA 0,51% 3,12% 0,57% 0,88% 3,27% 7,45% - - -

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO -0,19% 10,98% 3,00% 5,33% 12,20% 24,42% 0,20% 0,567% 1,95%

130% do CDI 0,49% 7,29% 1,73% 3,78% 7,98% 17,15% - - -

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 1,23% 2,95% 1,53% 0,96% 3,59% -7,60% 0,45% 3,221% 3,32%

CDI 0,38% 5,56% 1,33% 2,90% 6,09% 12,95% - - -

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,31% 4,75% 1,12% 2,46% 5,20% 11,09% 0,80% 0,000% 0,16%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,29% 4,52% 1,06% 2,33% 4,95% 10,54% 1,00% 0,004% 0,16%

IMA-B 5+ -4,07% 27,06% 4,15% 10,21% 29,45% 47,79% - - -

BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA -4,10% 26,66% 4,07% 10,04% 29,01% 46,86% 0,20% 3,061% 10,41%


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BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -4,10% 26,61% 4,09% 10,09% 28,94% 46,86% 0,20% 3,058% 10,44%

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP -4,14% 26,63% 4,12% 10,06% 28,97% 47,01% 0,25% 3,084% 10,49%

IMA-B -2,45% 20,53% 3,71% 8,53% 22,52% 37,40% - - -

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,87% 2,15% 2,32% 1,20% 3,10% 6,70% 0,20% 0,292% 4,16%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,43% 9,46% 2,58% 4,67% 10,73% 21,08% 0,20% 0,298% 1,18%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,29% 12,52% 3,08% 6,11% 14,21% 25,57% 0,20% 0,611% 2,54%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,99% 10,13% 3,61% 4,81% 12,12% 17,55% 0,20% 1,036% 6,41%

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,99% 10,12% 3,60% 5,18% 12,10% 17,43% 0,20% 1,036% 6,40%

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP -2,53% 20,07% 3,60% 8,30% 22,03% 36,72% 0,20% 1,987% 6,90%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,63% 16,32% 3,68% 6,25% 17,98% 26,43% 0,20% 2,018% 8,83%

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA -2,75% 21,55% 3,89% 9,15% 23,78% 40,15% 0,30% 2,182% 7,61%

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA -3,13% 23,17% 4,15% 9,51% 26,13% 42,54% 0,50% 2,439% 8,55%

IDKA IPCA 3 Anos -0,62% 12,98% 3,25% 6,48% 14,89% 27,00% - - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,38% 12,75% 3,08% 6,06% 14,58% 25,95% 0,20% 0,718% 2,64%

IMA-B 5 -0,28% 11,77% 3,13% 5,97% 13,30% 23,89% - - -

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -0,85% 10,80% 2,25% 4,99% 12,27% 23,61% 0,40% 0,755% 2,57%


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Não definido - - - - - - - - -

Não Informado - - - - - - - - -

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,34% 6,60% 3,29% 3,50% 8,23% 12,46% 0,15% 0,634% 5,24%


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Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)


SMLL 5,14% 40,43% 9,78% 25,98% 43,38% 62,52% - - -

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 4,14% 35,05% 8,74% 28,02% 41,40% 79,34% 2,00% 8,000% 11,95%

IFIX 3,52% 22,91% 8,79% 13,22% 25,64% 30,60% - - -

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 7,58% -3,79% 5,39% 10,02% -2,50% -1,58% 0,25% 6,991% 13,16%

IDIV 2,35% 31,98% 5,87% 14,68% 32,84% 60,60% - - -

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 0,46% 32,65% 5,03% 14,55% 35,68% 67,83% 2,00% 5,768% 12,38%

IPCA + 12,00% ao ano 1,42% 14,46% 3,51% 6,86% 15,67% 34,67% - - -

NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 1,50% 0,152% -

IPCA + 11,00% ao ano 1,35% 13,52% 3,27% 6,37% 14,64% 32,28% - - -

BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP 1,20% 0,027% 119,37%

IPC-FIPE + 6,00% a.a. (Meta Atuarial) 1,15% 9,11% 2,34% 4,52% 9,71% 20,27% - - -

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP 2,00% - -

IPCA + 8,00% ao ano 1,13% 10,69% 2,56% 4,90% 11,54% 25,26% - - -

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP 2,00% - -

IBX 0,97% 24,34% 6,51% 11,98% 22,74% 52,63% - - -

ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES 0,79% 25,77% 6,87% 12,71% 24,50% 60,94% 0,55% 6,570% -

Ibovespa 0,95% 23,15% 7,02% 11,55% 20,93% 50,38% - - -Página 10 de 18 Crédito & Mercado Gestão de Valores MobiliáriosRua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

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Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)


CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO 0,85% 7,63% 2,06% 4,23% 9,12% 1,60% 0,803% 1,30%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 0,24% 29,89% 3,88% 16,11% 33,64% 64,90% 3,00% 7,510% 9,37%

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 0,14% 29,60% 5,50% 15,60% 29,51% 80,36% 1,50% 5,829% 12,60%

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES -0,62% 19,59% 3,62% 12,43% 19,55% 60,25% 2,00% 7,729% 8,94%

OCCAM FIC AÇÕES -1,16% 26,12% 0,56% 15,19% 26,25% 63,71% 3,00% 7,377% 10,90%

IPCA 0,51% 3,12% 0,57% 0,88% 3,27% 7,45% - - -

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,84% 10,25% 2,00% 4,88% 11,37% 22,11% 0,35% 0,677% 2,16%

CDI 0,38% 5,56% 1,33% 2,90% 6,09% 12,95% - - -

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 0,77% 15,67% 3,18% 7,62% 16,78% 28,31% 0,50% 1,452% 3,41%

Não Informado - - - - - - - - -

OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11 0,00% 1,20% 59,459% 35,28%

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 -0,46% -30,69% 4,13% -24,45% -28,80% 542,16% 2,00% 20,799% 23,61%

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11 2,00% 0,035% 7,79%

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP 2,00% 0,022% 15,68%


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Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2019)

Administrador Valor %

BEM DTVM 94.642.313,11 23,48%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94.634.193,59 23,48%

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 81.812.291,62 20,30%

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS

PÚBLICOS)57.807.164,64 14,34%

BTG PACTUAL SERVIÇOS

FINANCEIROS27.942.570,78 6,93%

BNP Paribas 14.322.116,66 3,55%

Votorantim Asset Management 11.520.243,43 2,86%

Banco Bradesco S.A. 10.072.968,53 2,50%

Lions Trust 4.885.551,64 1,21%

Planner Corretora 2.603.211,62 0,65%

FINAXIS Corretora 1.628.614,54 0,40%

Intrag DTVM 628.384,56 0,16%

Santander Securities Services 459.087,91 0,11%

BNY Mellon Serviços Financeiros 43.139,48 0,01%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 28.660,98 0,01%

BRL Trust Investimentos 4.533,37 0,00%

GENIAL INVESTIMENTOS 1.307,26 0,00%

BEM DTVMCAIXAECONÔ…BBGESTÃODERECURS…TESOURONACIONAL(TÍTULOSPÚBLICOS)BTGPACTUALSERVIÇO…BNPParibasVotorantimAssetManagem…BancoBradescoS.A.Lions TrustPlannerCorretoraFINAXISCorretoraIntragDTVMOutro

23,5%

23,5%

14,3%

20,3%

Sub-segmento Valor %

IMA-B 114.719.677,89 28,46%

AÇÕES - LIVRES 82.389.091,21 20,44%

IMA-B 5+ 58.642.152,54 14,55%

TÍTULOS PÚBLICOS 57.807.164,64 14,34%

IMA-B 5 28.916.944,88 7,17%

MULTIMERCADO 21.267.779,20 5,28%

FIP 11.243.450,38 2,79%

IDKA IPCA 3A 8.477.271,25 2,10%

CRÉDITO PRIVADO 8.429.561,53 2,09%

FUNDO IMOBILIÁRIO 3.552.625,58 0,88%

AÇÕES - INDEXADO 2.994.229,20 0,74%

CDI 2.890.149,79 0,72%

FIDC - FECHADO 1.677.594,65 0,42%

DISP. FINANCEIRA 28.660,98 0,01%

IMA-BAÇÕES -LIVRESIMA-B 5+TÍTULOSPÚBLICOSIMA-B 5MULTIME…FIPIDKA IPCA3ACRÉDITOPRIVADOFUNDOIMOBILIÁ…AÇÕES -INDEXADOCDIFIDC -FECHADOOutro

28,5%

20,4%14,6%


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Carteira de Títulos Públicos - base (novembro / 2019)

Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual

NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2027 04/06/2018 8169 981,57508630 988,356584 8.018.486,88 8.073.884,93




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Acumulado no Ano

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%)

Janeiro 315.215.271,15 76.074.132,64 69.658.199,81 330.916.095,25 9.284.891,27 2,89% 0,87% 331,12% 2,79%

Fevereiro 330.916.095,25 12.266.195,71 9.354.962,65 333.867.058,46 39.730,15 0,01% 1,01% 1,18% 3,95%

Março 333.867.058,46 8.638.033,48 5.686.071,62 337.802.160,69 983.140,37 0,29% 1,21% 24,05% 4,73%

Abril 337.802.160,69 18.937.514,37 16.024.120,53 344.754.726,17 4.039.171,64 1,19% 1,09% 108,79% 2,76%

Maio 344.754.726,17 41.420.887,13 38.562.125,95 354.198.978,60 6.585.491,25 1,89% 0,66% 286,71% 3,31%

Junho 354.198.978,60 29.503.895,94 26.373.860,01 366.428.329,45 9.099.314,92 2,55% 0,45% 565,46% 2,98%

Julho 366.428.329,45 16.814.308,02 14.259.689,69 375.707.402,24 6.724.454,46 1,82% 0,63% 287,55% 2,47%

Agosto 375.707.402,24 12.161.634,83 9.042.963,52 380.466.336,12 1.640.262,57 0,43% 0,63% 68,66% 4,78%

Setembro 380.466.336,12 15.042.920,24 14.170.843,25 388.334.917,26 6.996.504,15 1,83% 0,44% 420,31% 2,83%

Outubro 388.334.917,26 22.303.620,13 20.310.333,77 399.033.914,92 8.705.711,30 2,23% 0,57% 388,94% 3,03%

Novembro 399.033.914,92 28.428.688,94 22.481.986,57 403.007.692,74 -1.972.924,55 -0,49% 1,01% -48,42% 3,43%

Acumulado no ano 52.125.747,53 15,60% 8,91% 175,02%

Investimentos INPC + 6,00% a.a.0

5

10

15

20

15,60%

8,91%

Retorno MetaJan Mar Mai Jul Set

Nov-1

0

1

2

3


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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.355,80 0,00 872,25 1.307,26 823,71 60,75% 87,25% 29,44%

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2.880,26 0,00 78,82 4.533,37 1.731,93 60,13% 113,50% 61,86%

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 42.614,93 0,00 0,00 43.139,48 524,55 1,23% 3,22% 1,23%

TÍTULOS PÚBLICOS 57.303.060,58 0,00 0,00 57.807.164,64 504.104,06 0,88% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.212.672,66 0,00 0,00 2.231.878,77 19.206,11 0,87% 0,29% 0,87%

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 17.820.852,00 0,00 0,00 17.975.412,00 154.560,00 0,87% 0,29% 0,87%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8.178.905,80 0,00 0,00 8.214.378,44 35.472,64 0,43% 0,30% 0,43%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.412.877,60 7.878.732,46 6.421.450,94 2.874.963,67 4.804,55 0,05% 0,00% 0,29%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 18.500,16 47.788,48 51.123,15 15.186,12 20,63 0,03% 0,00% 0,31%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 8.445.723,11 0,00 0,00 8.429.561,53 -16.161,58 -0,19% 0,57% -0,19%

PREMIUM FIDC SÊNIOR 1.631.920,65 0,00 0,00 1.628.614,54 -3.306,11 -0,20% 0,05% -0,21%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.453.292,20 0,00 0,00 11.419.751,02 -33.541,18 -0,29% 0,61% -0,29%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 7.179.920,09 0,00 0,00 7.155.266,36 -24.653,73 -0,34% 0,63% -0,34%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6.269.512,56 0,00 0,00 6.245.392,48 -24.120,08 -0,38% 0,72% -0,38%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.519.908,35 0,00 13.431.630,38 0,00 -88.277,97 -0,65% 0,92% -0,94%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15.662.146,29 0,00 378.464,08 15.167.528,98 -116.153,23 -0,74% 0,92% -0,75%

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 11.035.648,61 0,00 0,00 10.941.532,88 -94.115,73 -0,85% 0,75% -0,85%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 7.078.803,42 0,00 0,00 7.009.028,58 -69.774,84 -0,99% 1,04% -0,99%

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 6.067.304,00 0,00 0,00 6.007.428,00 -59.876,00 -0,99% 1,04% -0,99%

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 4.248.871,13 6.000.000,00 0,00 10.072.968,53 -175.902,60 -1,72% 2,18% -2,75%

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 8.140.196,78 6.500.000,00 0,00 14.322.116,66 -318.080,12 -2,17% 2,44% -3,13%

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 36.268.827,50 0,00 0,00 35.351.211,32 -917.616,18 -2,53% 1,99% -2,53%


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Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 12.971.497,00 0,00 0,00 12.630.517,90 -340.979,10 -2,63% 2,02% -2,63%

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 28.291.214,32 100.000,00 0,00 27.228.836,73 -1.162.377,59 -4,09% 3,06% -4,10%

BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA 10.077.209,09 0,00 0,00 9.664.398,84 -412.810,25 -4,10% 3,06% -4,10%

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP 9.512.280,22 0,00 0,00 9.118.399,07 -393.881,15 -4,14% 3,08% -4,14%

Total Renda Fixa -3.530.379,26 -1,24% 1,61%


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Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG... 3.313.669,92 1.052.168,00 0,00 4.885.551,64 519.713,72 11,90% - -

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 299.768,10 0,00 0,00 321.029,40 21.261,30 7,09% 6,99% 7,58%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 23.481.136,79 0,00 0,00 24.453.803,57 972.666,78 4,14% 8,00% 4,14%

NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 3.030.640,59 0,00 0,00 3.063.624,65 32.984,06 1,09% 0,15% 1,09%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO 3.427.025,08 0,00 0,00 3.456.216,74 29.191,66 0,85% 0,80% 0,85%

OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11 2.590.457,78 0,00 0,00 2.603.211,62 12.753,84 0,49% 59,46% 0,49%

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11 737.540,63 0,00 0,00 740.990,72 3.450,09 0,47% 0,04% 0,47%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 22.455.727,26 0,00 0,00 22.558.617,51 102.890,25 0,46% 5,77% 0,46%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 6.200.000,00 3.850.000,00 0,00 10.095.934,40 45.934,40 0,46% 1,45% 0,77%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 10.775.482,10 0,00 0,00 10.801.876,18 26.394,08 0,24% 7,51% 0,24%

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 2.616.968,81 0,00 0,00 2.620.680,17 3.711,36 0,14% 5,83% 0,14%

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 1.067.446,95 0,00 1.067.238,51 0,00 -208,44 -0,02% 7,21% 2,99%

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP 459.900,46 0,00 0,00 459.087,91 -812,55 -0,18% 0,02% -0,18%

ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES 0,00 3.000.000,00 0,00 2.994.229,20 -5.770,80 -0,19% 6,57% 0,79%

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP 2.098.105,76 0,00 0,00 2.093.258,53 -4.847,23 -0,23% - -

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 13.589.921,89 0,00 0,00 13.505.903,48 -84.018,41 -0,62% 7,73% -0,62%

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 633.203,46 0,00 0,00 628.384,56 -4.818,90 -0,76% 20,80% -0,46%

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 7.780.802,59 0,00 0,00 7.715.628,06 -65.174,53 -0,84% 0,68% -0,84%

OCCAM FIC AÇÕES 8.547.300,83 0,00 0,00 8.448.210,30 -99.090,53 -1,16% 7,38% -1,16%

BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP 966,79 0,00 0,00 936,93 -29,86 -3,09% 0,03% -3,09%

Total Renda Variável 1.506.180,29 1,26% 7,00%


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Ativos de Investimentos no Exterior Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%)

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 1.079.854,02 0,00 1.131.128,44 0,00 51.274,42 4,75% 5,13% 6,55%

Total Exterior 51.274,42 4,75% 0,00%


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em novembro de 2019 Relatór io Analít ico dos Invest imentos · 2020-01-14 · em novembro de 2019 Este relatór io atende a Por tar ia MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Ar