공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,198 4,198 장외

합계 4,198 4,198

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 407

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 319

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,150 8,150 장외

합계 8,150 8,150

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 804

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 629

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,641 2,641 장외

합계 2,641 2,641

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 11

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,081 4,081 장외

합계 4,081 4,081

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 62

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 221

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,984 5,984 장외

합계 5,984 5,984

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 43

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 86

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,238 2,238 장외

합계 2,238 2,238

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 286

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 82

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 140

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 9

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외

합계 2,232 2,232

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 938 938 장외

합계 938 938

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,417 10,417 장외

합계 10,417 10,417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 212

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-23(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 192 192 장외

합계 192 192

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 13,028 13,028 장외

합계 13,028 13,028

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 78

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 737

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-45(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 12,155 12,155 장외

합계 12,155 12,155

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 272

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,392

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,988 4,988 장외

합계 4,988 4,988

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 141

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 607

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-21(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,142 7,142 장외

합계 7,142 7,142

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 166

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 527

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,739 1,739 장외

합계 1,739 1,739

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 33

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 120

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외

합계 10,706 10,706

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 368

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 807

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외

합계 14,897 14,897

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 429

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 982

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외

합계 1,461 1,461

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 36

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 96

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외

합계 2,934 2,934

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 81

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 194

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외

합계 5,136 5,136

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 86

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 583

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외

합계 2,997 2,997

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 87

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 218

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외

합계 2,936 2,936

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 192

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 164

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 27,746 27,746 장외

합계 27,746 27,746

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 846

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,959

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외

합계 6,345 6,345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 41

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 264

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외

합계 21,989 21,989

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 688

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,169

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,903 8,903 장외

합계 8,903 8,903

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 118

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 377

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,240 4,240 장외

합계 4,240 4,240

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 97

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 268

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 752 752 장외

합계 752 752

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 24

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 940 940 장외

합계 940 940

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 30

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 58

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,056 2,056 장외

합계 2,056 2,056

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 137

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외

합계 1,219 1,219

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외

합계 1,803 1,803

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 116

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 94

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외

합계 2,808 2,808

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 95

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외

합계 3,605 3,605

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 69

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 226

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,272 5,272 장외

합계 5,272 5,272

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 127

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 421

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 395 395 장외

합계 395 395

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-69(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,689 1,689 장외

합계 1,689 1,689

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 75

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-27(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-33(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 852 852 장외

합계 852 852

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 54

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-68(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,259 4,259 장외

합계 4,259 4,259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 103

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 205

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-40(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,994 8,994 장외

합계 8,994 8,994

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 144

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 445

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-46(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 406 0 406 장외

누계 주식 ELS 406 406 장외

합계 406 406

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 24

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,394 3,394 장외

합계 3,394 3,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 50

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 208

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-47(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 23,151 23,151 장외

합계 23,151 23,151

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 326

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,924

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외

합계 19,295 19,295

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 267

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,126

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 424 424 장외

합계 424 424

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 6

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,057 3,057 장외

합계 3,057 3,057

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 294

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-08-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외

합계 3,688 3,688

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 351

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)