Embed Size (px)
Citation preview
LÁNAMÁL RÍKISINS
Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs – fjórði ársfjórðungur 2012Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs fyrir fjórða ársfjórðung 2012 var birt 28. september. Þar kemur fram að áformað er að bjóða til sölu ríkisbréf í markflokkunum RIKB 14 0314, RIKB 22 1026 og RIKB 31 0124 fyrir 7-12 ma.kr. síðustu þrjá mánuði ársins. Sala ríkisbréfa í gjaldeyrisútboðum hefur numið 23 ma.kr. það sem af er þessu ári. Ákveðið hefur verið að ráðstafa allt að 5 ma.kr. af fjárhæðinni til lækkunar á út-gáfu ríkisvíxla. Staða ríkisvíxla gæti því numið 40 ma.kr. í lok ársins, sem er 5 ma.kr. lægri fjárhæð en gert var ráð fyrir í upphaflegri ársáætlun. Á móti eykst heildarútgáfa ríkisbréfa um allt að 5 ma.kr. og gæti því numið 80 ma.kr. í árslok.
Útboð ríkisbréfaEitt útboð ríkisbréfa var haldið 7. september. Tveir flokkar ríkisbréfa voru í boði; RIKB 14 0314 (2ja ára flokkur) og RIKB 22 1026 (10 ára flokkur). Útboðsskilmálar voru hefðbundnir þar sem lægsta samþykkta verð (hæsta samþykkta ávöxtunar-krafa), réð söluverði útboðsins. Alls bárust 8 gild tilboð í RIKB 14 fyrir 5,9 ma.kr. að nafnverði. Ákveðið var að taka einu tilboði fyrir 4,0 ma.kr. á söluverðinu 101,10 (3,97% ávöxtunarkröfu). Í RIKB 22 bárust alls 29 gild tilboð fyrir 5,7 ma.kr. að nafnverði. Ákveðið var að taka 22 tilboðum fyrir 4,4 ma.kr. á söluverðinu 101,50 (7,03% ávöxtunarkröfu).
Aðalmiðlurum bauðst sem fyrr að kaupa 10% af andvirði þess sem selt var í útboðinu á söluverði samþykktra tilboða. Þeir nýttu sér kaupréttinn að þessu sinni fyrir 400 m.kr. í RIKB 14 og 320 m.kr. í RIKB 22. Alls seldust því 4,4 ma.kr. í RIKB 14 og 4,7 ma.kr. í RIKB 22.
Samkvæmt upplýsingum frá aðalmiðlurum keyptu erlendir aðilar fyrir 4,0 ma.kr. í 2ja ára flokknum en ekkert í 10 ára flokknum. Verðbréfasjóðir keyptu ekk-ert í 2ja ára flokknum en 1,2 ma.kr. í 10 ára flokknum. Aðrir keyptu 0,4 ma.kr. í 2ja ára flokknum og 3,5 ma.kr. í 10 ára flokknum.
Útboð ríksibréfa sem fyrirhugað var 21. september var fellt niður.
GjaldeyrisútboðEkkert gjaldeyrisútboð var haldið í september.
Útboð ríkisvíxlaÞann 13. september var haldið útboð á 3ja (RIKV 12 1217) og 6 mánaða (RIKV 13 0315) ríkisvíxlum. Útboðsfyrirkomulag var hefðbundið, lægsta samþykkta verð réð söluverði (hæstu flatir vextir). Alls bárust 19 gild tilboð í 3ja mánaða flokkinn fyrir 12,9 ma.kr. að nafnverði. Tilboðum var tekið fyrir 6,1 ma.kr. að nafnverði. Sam-þykkt verð í útboðinu var 99,210 sem samsvarar 3,15% í flötum vöxtum. Í 6 mán-aða flokkinn bárust alls 10 gild tilboð fyrir 2,9 ma.kr. að nafnverði. Tilboðum var tekið fyrir samtals 1,8 ma.kr. að nafnverði á verðinu 98,299 (flatir vextir 3,48%).
Erlendir aðilar keyptu fyrir 2,8 ma.kr. af 3ja mánaða víxlum sem er 46% af seldum víxlum í þeim flokki en en ekkert af 6 mánaða víxlum. Innlendir aðilar keyptu afganginn.
Staða ríkisábyrgðaStaða ríkisábyrgða var 1.324,9 ma.kr. í lok ágúst 2012. Á bls. 8 eru birtar frekari upplýsingar um ríkisábyrgðir.
Umsjón með útgáfuAuður Gústafdó[email protected]
Björgvin [email protected]
Davíð Sigurjó[email protected]
Hafsteinn [email protected]
Hallgrímur Ó[email protected]
Kjartan [email protected]
Oddgeir [email protected]
ÁbyrgðarmaðurSturla Pá[email protected]
Lánamál ríkisins - Seðlabanka Íslands - Kalkofnsvegi 1 - 150 Reykjavík - Sími: 569 9600 - Bréfsími: 569 9604 - Vefsíða: lanamal.is - Netfang: [email protected] - Bloomberg : ICDO
Upplýsingar í þessu riti koma frá Seðlabanka Íslands og upplýsinga-veitum sem taldar eru áreiðanlegar.Upplýsingar miða við lok síðustu mánaðamóta, nema annað sé tekið fram.
Útgáfa ríkisbréfa á árinu m.v. 31. september 2012
Almenn útboð
Skuldabréfaflokkar Fjárhæðir í ma. kr. Útgáfa
RIKB 14 0314 19
RIKB 16 1013 8
RIKB 22 1026 18
Samtals 45
Útgáfa ríkisbréfa á þriðja ársfjórðungi 2012
Skuldabréfaflokkar RaunFjárhæðir í ma. kr. Hámark útgáfa
RIKB 14 0314 15 9
RIKB 16 1013 10 0
RIKB 22 1026 15 10
Gjaldeyrisútboð
Skuldabréfaflokkar Fjárhæðir í ma. kr. Útgáfa
RIKS 30 0701 17
RIKS 33 0321 6
Samtals 23
Samtals útgefið á árinu 68
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
2
Staða lána ríkissjóðs
Markaðsskuldabréf, eiginleikar og markaðsverð í lok september Skuldir ríkissjóðs , útgáfur og staða í september
Skipting lánasafns ríkissjóðs
Innlendar skuldir
Inn- Meðal- Láns- Markaðs- Útgáfu- lausnar Vextir, Greiðslu- tími í tími í verðFlokkur dagur dagur % tegund árum árum (m.kr).
RIKS 15 1001 29.9.1995 1.10.2015 0,00 Kúlubréf 3,01 3,01 27.182RIKS 21 0414 14.4.2010 14.4.2021 3,80 Árl. vx.gr. 7,44 8,54 70.927RIKS 30 0701 1.7.2011 1.7.2030 3,25 Árl. vx.gr. 13,66 17,76 65.495RIKS 33 0321 21.3.2012 21.3.2033 3,00 Árl. vx.gr. 15,36 20,48 5.887
Verðtryggð ríkisbréf alls 169.491
RIKV 12 1015 15.4.2012 15.10.2012 0,00 Kúlubréf 0,05 0,05 5.401RIKV 12 1115 15.5.2012 15.11.2012 0,00 Kúlubréf 0,13 0,13 15.808RIKV 12 1217 17.6.2012 17.12.2012 0,00 Kúlubréf 0,22 0,22 8.373RIKV 13 0115 15.7.2012 15.1.2013 0,00 Kúlubréf 0,30 0,30 7.514RIKV 13 0215 15.8.2012 15.2.2013 0,00 Kúlubréf 0,38 0,38 5.795RIKV 13 0315 15.9.2012 15.3.2013 0,00 Kúlubréf 0,46 0,46 1.750
Ríkisvíxlar alls 44.641
RIKB 13 0517 17.5.2002 17.5.2013 7,25 Árl. vx.gr. 0,64 0,63 85.104RIKB 14 0314 14.3.2012 14.3.2014 4,75 Árl. vx.gr. 1,42 1,46 19.242RIKB 16 1013 22.10.2010 13.10.2016 6,00 Árl. vx.gr. 3,52 4,04 61.558RIKB 19 0226 26.2.2008 26.2.2019 8,75 Árl. vx.gr. 5,03 6,41 98.908RIKB 22 1026 26.10.2011 26.10.2022 7,25 Árl. vx.gr. 7,05 10,07 31.986RIKB 25 0612 12.6.2009 12.6.2025 8,00 Árl. vx.gr. 8,41 12,70 93.598RIKB 31 0124 24.1.2011 24.1.2031 6,50 Árl. vx.gr. 15,36 18,32 25.131RIKH 18 1009 2.9.2009 9.10.2018 Br. vext. Br. vext. 0,08 6,03 212.911
Óverðtryggð ríkisbréf alls 628.438
Líftími markflokka 4,53 7,21
Markaðsvirði skuldabréfa alls 842.570
Innlendar skuldir í m.kr. - Nafnverð
Staða í Inn- Staða Markaðs- Hlutfall upphafi lausn/ í lok verð af innl., Flokkur mánaðar Sala forinnl. mánaðar (m.kr). %
RIKS 15 1001 11.923 50 11.873 27.182 2,5RIKS 21 0414 60.934 60.934 70.927 6,6RIKS 30 0701 62.348 62.348 65.495 6,1RIKS 33 0321 5.783 5.783 5.887 0,5
Verðtryggð rb. alls 140.988 140.938 169.491 15,8
RIKV 12 0917 9.790 9.790 0 0 0,0RIKV 12 1015 5.450 5.450 5.401 0,5RIKV 12 1115 16.000 16.000 15.808 1,5RIKV 12 1217 2.400 6.140 8.540 8.373 0,8RIKV 13 0115 7.700 7.700 7.514 0,7RIKV 13 0215 5.950 5.950 5.795 0,5RIKV 13 0315 0 1.800 1.800 1.750 0,2
Ríkisvíxlar alls 47.290 45.440 44.641 4,2
RIKB 13 0517 83.020 83.020 85.104 7,9RIKB 14 0314 14.623 4.400 19.023 19.242 1,8RIKB 16 1013 58.683 58.683 61.558 5,7RIKB 19 0226 87.723 87.723 98.908 9,2RIKB 22 1026 26.800 4.690 31.490 31.986 3,0RIKB 25 0612 87.263 87.263 93.598 8,7RIKB 31 0124 26.370 26.370 25.131 2,3RIKH 18 1009** 212.911 212.911 212.911 19,8
Óverðtr. ríkisbréf alls 597.393 606.483 628.438 58,6
Útgáfa skuldabréfs á Seðlabanka Íslands 177.377 16,5
Aðrar skuldir ríkissjóðs* 53.317 5,0
Innlendar skuldir alls 1.073.265 100,0
Hlutfall
Erlendar skuldir í m.kr. af erl., %
Markaðshæfar
EUR 43.403 42.832 10,2GBP 5.478 5.685 1,3USD 268.862 272.690 64,7
317.743 321.207 76,2
Ómarkaðshæfar
EUR 82.496 85.985 20,4DKK 6.198 6.457 1,5PLN 7.500 7.944 1,9
96.194 100.385 23,8
Langtímaskuldir alls 407.584 421.592 100,0
Skammtímaskuldir alls 0 0,0Erlendar skuldir alls 421.592 100,0
Skuldir ríkissjóðs alls 1.494.857
Hlutfall innlendra skulda af heildarskuldum 71,8Hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu 85,8
* Stærsti hlutinn er lán ríkisins vegna Landsvirkjunar og yfirteknar ríkisábyrgðir.
** Eiginfjárframlag ríkisins til fjármálastofnana.
Ríkisvíxlar 3,0%
Óverðtryggð ríkisbréf42,0%
Önnur lán15,4%
Erlend markaðshæf lán 21,5%
Verðtryggð ríkisbréf 11,3%
Erlend ómarkaðshæf lán 6,7%
Eigendur
* Upplýsingar byggja á gögnum frá Verðbréfaskráningu Íslands og lánastofnunum.
Hlutfall erlendra eigenda í ríkisbréfum 30. september 2012*
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
3
Eigendur ríkisverðbréfa 30. september 2012*
Staða erlendra eigenda verðbréfa 30. september 2012*
RIKB RIKH RIKS VíxlarNafnverð í m.kr. 13 0517 14 0314 16 1013 19 0226 22 1026 25 0612 31 0124 18 1009 21 0414 30 0701 33 0321 Alls alls
Innlendir aðilar
Bankar og sparisjóðir 1.770 741 2.159 2.829 1.772 1.437 274 201.076 1.130 0 114 213.301 12
Ýmis lánafyrirtæki 7 0 100 200 636 550 11 8.960 3.160 22.160 0 35.784 0
Verðbréfa- og fj.sjóðir 652 6.466 5.463 12.398 7.867 5.869 3.011 2.575 29.552 3.351 143 77.346 6.583
Lífeyrissjóðir 968 345 2.136 32.033 18.559 70.112 28.198 0 17.356 34.874 4.237 208.818 0
Fyrirtæki 1.977 392 1.615 7.890 766 1.976 88 0 2.535 286 70 17.597 5.305
Einstaklingar 1.750 133 2.192 4.156 323 1.252 108 0 3.871 381 888 15.055 40
Aðrir 6.702 1.460 4.152 5.968 1.642 5.694 71 0 3.558 258 330 29.834 400
Erlendir aðilar 90.084 14.036 48.935 21.268 1.045 1.545 560 300 638 1.037 0 179.449 33.100
Samtals: 103.910 23.573 66.751 86.743 32.610 88.435 32.320 212.911 61.800 62.348 5.782 777.184 45.440
*Verðbréfalán frá útgefanda til aðalmiðlara koma til hækkunar.
Eigendur ríkisvíxla 30. september 2012*Eigendur ríkisbréfa 30. september 2012*
Verðbréfa- og fjárfestinga-sjóðir 10,0%
Bankar og sparisjóðir27,4%
Lífeyrissjóðir 26,9%
Aðrir 12,6%
Erlendir aðilar 23,1%
M.kr.
RIKB 12 0824 RIKB 13 0517RIKVRIKB 16 1013
RIKS 21 0414RIKB 25 0612
Nóv. Des. Jan. Apr. Maí JúlíJúní Sept.Ág.2011 2012
Sept.
RIKB 31 0124 RIKH 18 1009RIKB 22 1026
RIKB 14 0314
Okt.
RIKB 19 0226
Feb. Mars0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
RIKS 30 0701
%
RIKB 12 0824RIKV RIKB 14 0314
RIKB 22 1026
RIKB 13 0517
RIKB 19 0226
Nóv. Feb.Jan. Apr.Mars Maí JúlíJúní
20122011
Sept.Ág.Sept. Okt. Des.
RIKB 16 1013
RIKS 30 0701RIKB 31 0124
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
RIKS 21 0414
RIKB 25 0612
Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir 14,5%
Aðrir 12,6%
Erlendir aðilar 72,8%
Verðbréfalán, endurgreiðsluferill og viðskipti með ríkisverðbréf í NASDAQ OMX á Íslandi
Útboð ríkisvíxla
Meðalstaða verðbréfalána ríkisverðbréfa Staða verðbréfalána eftir flokkum í lok síðasta mánaðar
Viðskipti með ríkisbréf í NASDAQ OMX á Íslandi
M.kr.
Verðtryggð ríkisbréfErl. lán
RIKH 18Óverðtryggð ríkisbréf og ríkisvíxlarÖnnur lán
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘30 ‘31 ‘33 ‘34‘12
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
4
Endurgreiðsluferill lána ríkissjóðs
Útboð 3 mánaða ríkisvíxla Útboð 6 mánaða ríkisvíxla
M.kr.
RIKB 12RIKB 31 RIKS 21RIKB 22
RIKH 18
RIKB 16RIKB 13RIKB 25
Maí JúlíJúní Sep.Ág.Apr.MarsDes. Jan. Feb.
RIKB 14
Okt.Sep. Nóv.
RIKB 19
2011
RIKS 30
2012
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
M.kr.
Tilboðum tekið Tilboðum hafnað
%
Samþykktir vextir
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
Sept.Ág.JúlíJúníMaíApr.MarsFeb.Jan.Des.Nóv.Okt.Sept.
2011 2012
3,5
M.kr.
Des. Jan. Mars Júlí0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Maí Júní Sep.Ág.Okt.Sep. Nóv.
2011 2012
Feb. Apr.
Ma.kr.
0
5
10
15
20
25
RIKS 21 0414
RIKB 31 0124
RIKB 25 0612
RIKB 22 1026
RIKB 19 0226
RIKB 16 1013
RIKB 14 0314
RIKB 13 0517
M.kr.
Tilboðum tekið Tilboðum hafnað
%
Samþykktir vextir
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2,70
2,85
3,00
3,15
3,30
3,45
3,60
3,75
Sept.Ág.JúlíJúníMaíApr.MarsFeb.Jan.Des.Nóv.Okt.Sept.
2011 2012
Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa
Verðtryggðir vaxtaferlar
Ávöxtunarkrafa stuttra óverðtryggðra ríkisbréfa Ávöxtunarkrafa milli langra óverðtryggðra ríkisbréfa
Ávöxtunarkrafa langra óverðtryggðra ríkisbréfa Ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkisbréfa
%
RIKB 31 0124RIKB 25 0612
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
D J F A MM JJ
2011 2012
O N SÁS
%
RIKS 21 0414
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
D J F AM M JJ
2011 2012
O N SÁS
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
5
Vaxta- og gengisþróun
Óverðtryggðir vaxtaferlar
%
RIKB 14 0314RIKB 13 0517
D J F A MM JJ20122011
O N2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
SÁS
%
RIKB 16 1013
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
D J F AM M JJ
2011 2012O N SÁS
Bandaríkin Bretland Frakkland SvíþjóðÍsland
0 ár 5 ár 10 ár 15 ár 20 ár
%
-3
-2
-1
0
1
2
3%
Bandaríkin Bretland Þýskaland SvíþjóðÍsland
0 ár 5 ár 10 ár 15 ár 20 ár
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Niðurstöður útboða Útboð í m. króna frá ársbyrjun 2012
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
6
Fjöldi Viðbótar Samtals Tilboð Tilboð Fjöldi samþykktra Samþykkt Samþykkt útgáfa útgefiðDagsetning Flokkur Markaðsverð Nafnverð tilboða tilboða Ávöxtun, % markaðsverð nafnverð nafnverð nafnverð
Óverðtr. ríkisbréf sala 06.01.12 RIKB 22 1026 6.801 6.490 37 22 6,61 4.087 3.900 390 4.29020.01.12 RIKB 22 1026 1.741 1.650 12 9 6,52 1.477 1.400 0 1.40003.02.12 RIKB 16 1013 3.595 3.450 11 3 4,96 1.876 1.800 0 1.80009.03.12 RIKB 14 0314 5.950 5.950 36 32 4,75 5.200 5.200 180 5.38013.04.12 RIKB 14 0314 3.952 3.978 16 11 5,11 2.869 2.888 10 2.89804.05.12 RIKB 14 0314 1.350 1.350 9 0 0,00 0 0 0 008.06.12 RIKB 22 1026 2.650 2.650 13 7 7,24 2.000 2.000 140 2.14022.06.12 RIKB 14 0314 3.869 3.850 9 2 4,43 1.357 1.350 75 1.42522.06.12 RIKB 16 1013 8.093 7.800 10 2 5,00 6.225 6.000 600 6.60006.07.12 RIKB 22 1026 4.407 4.350 17 2 7,06 2.229 2.200 0 2.20006.07.12 RIKB 14 0314 2.009 2.000 11 4 4,45 1.909 1.900 0 1.90022.08.12 RIKB 22 1026 5.155 5.012 14 9 6,85 3.201 3.112 0 3.11222.08.12 RIKB 14 0314 4.565 4.520 14 12 4,06 3.050 3.020 0 3.02007.09.12 RIKB 22 1026 5.806 5.720 29 22 7,03 4.436 4.370 320 4.69007.09.12 RIKB 14 0314 5.945 5.880 8 1 3,97 4.044 4.000 400 4.400
Samtals 65.886 64.650 43.958 43.140 2.115 45.255
Verðtr. ríkisbréf sala 15.02.12 RIKS 30 0701 19.724 17.051 Gjaldeyrisútboð 2,50 19.724 17.051 0 17.05128.03.12 RIKS 33 0321 418 417 Gjaldeyrisútboð 3,00 418 417 0 41709.05.12 RIKS 33 0321 3.084 3.021 Gjaldeyrisútboð 3,00 3.084 3.021 0 3.02120.06.12 RIKS 33 0321 1.611 1.542 Gjaldeyrisútboð 2,90 1.611 1.542 0 1.54229.08.12 RIKS 33 0321 859 803 Gjaldeyrisútboð 2,77 859 803 0 803
Samtals 25.696 22.833 25.696 22.833 0 22.833
Ríkisvíxlar sala 12.01.12 RIKV 12 0416 18.121 18.250 19 6 2,81 10.873 10.95012.01.12 RIKV 12 0716 10.331 10.475 10 3 2,75 8.137 8.25013.02.12 RIKV 12 0515 16.826 16.950 18 13 2,94 15.834 15.95013.02.12 RIKV 12 0815 2.315 2.350 12 8 3,00 1.872 1.90013.03.12 RIKV 12 0615 9.298 9.364 19 7 2,80 6.617 6.66413.03.12 RIKV 12 0917 1.819 1.850 11 5 3,30 1.032 1.05012.04.12 RIKV 12 0716 2.956 2.980 11 4 3,20 843 85012.04.12 RIKV 12 1015 2.800 2.850 13 5 3,50 1.228 1.25011.05.12 RIKV 12 0815 12.053 12.150 12 5 3,16 10.912 11.00011.05.12 RIKV 12 1115 10.779 10.950 12 3 3,10 9.647 9.80013.06.12 RIKV 12 0917 10.545 10.640 16 11 3,45 8.662 8.74013.06.12 RIKV 12 1217 4.761 4.850 14 4 3,65 2.356 2.40012.07.12 RIKV 12 1015 6.744 6.800 11 4 3,29 4.200 4.20012.07.12 RIKV 13 0115 12.724 12.950 14 6 3,50 7.565 7.70013.08.12 RIKV 12 1115 7.638 7.700 12 6 3,20 6.150 6.20013.08.12 RIKV 13 0215 6.239 6.350 9 5 3,49 5.846 5.95013.09.12 RIKV 12 1217 12.838 12.940 19 12 3,15 6.091 6.14013.09.12 RIKV 13 0315 2.851 2.900 10 6 3,48 1.769 1.800
Samtals 151.637 153.299 109.634 110.794
Vísitala gengisskráningar og veðlánavextir
Niðurstöður síðustu útboða Vaxta- og gengisþróun
%
Veðlánavextir Seðlabanka Íslands (h. ás)Gengi evru (v. ás)
%
145
150
155
160
165
170
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
D J F A MM JJ
2011 2012
O N SÁS
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
7
Næstu fyrirhuguðu útboðsdagar eru:
11. október 2012 - Útboð ríkisvíxla
19. október 2012 - Útboð ríkisbréfa
Samstarfsaðilar
Aðalmiðlarar ríkisverðbréfa Sími Bloomberg
Islandsbanki +354 440 4000 ISLA
Arion Banki +354 444 6000 KAUP
MP Banki +354 540 3200 MPIB
NBI +354 410 4000 LAIS
Straumur +354 585 6600
Niðurstöður síðustu útboða ríkisbréfa að söluverði
Verðbólguálag Óverðtryggðir ávöxtunarferlar
M. kr.
Tilboðum hafnaðTilboðum tekið Boðhlutfall %
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1,1
Júlí
RB22
RB14
1,7
%
RB22
RB22
1,6
Ágúst
RB22
1,3
RB14
RB22
RB14
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
1,5 1,31,51,2
RB14
RB16
RB14
RB14
RB22
RB14
RB16
Jan. F M
1,9
1,4
2,9
A M Júní
1,3
2,0
1,1
0,0
Sept.
%
30. mars 2012 28. september 201229. júní 2012
2
3
4
5
6
7
8
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
%
Lengd 6 ár (RB 19/HFF 24)
12 mánaða breyting VNV
Lengd 8 ár (RB 25/RS 21)
2
3
4
5
6
7
D J F A MM JJ2011 2012
O N SÁS
Ríkisábyrgðir
Ríkisábyrgðir1 og skuldir ríkissjóðs 2005 – 2012 Ríkisábyrgðir1 og VLF2 2005 – 2012
Staða ríkisábyrgða 2005 – 2012 í milljónum króna
31. ágúst 2012 BreytingMilljónir króna1 2012 2011-2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. ársfj. 2. ársfj. Ágúst Fjárhæð %
Lánastofnanir í C-hluta ríkissjóðs2, 5 542.059 594.122 667.566 836.144 901.382 927.947 961.148 969.285 973.687 967.085 8.574 0,9
Íbúðalánasjóður2 531.357 582.654 656.470 814.247 878.552 910.657 943.880 953.726 958.533 952.228 11.322 1,2
Ríkisfyrirtæki í B-hluta ríkissjóð6, 7 7.633 3.467 0,0
Sameignar- og hlutafélög í E-hluta3, 4, 5, 6, 7 56.021 90.930 196.736 375.157 404.894 359.668 349.064 368.824 354.637 345.621 -18.747 -5,1
Landsvirkjun4 53.167 83.312 186.167 360.880 391.364 348.423 338.763 358.541 344.646 335.886 -17.580 -5,0
Sveitarfélög og fyrirtæki þeirra 1.197 911 716 1.155 1.185 0 0 0 0 0 0 0,0
Annað3, 5, 10 32.059 29.698 28.790 34.122 44.394 12.598 12.383 12.761 12.498 12.169 -301 -2,4
Staða ríkisábyrgða samtals8, 9 638.969 719.128 893.808 1.246.579 1.351.855 1.300.214 1.322.595 1.350.870 1.340.822 1.324.875 -10.474 -0,8
1. Staða ríkisábyrgða er sýnd með áföllnum vöxtum og verðbótum í lok hvers tímabils. Tölur fyrir 2012 eru bráðabirgðatölur. 2. Tölur fyrir Íbúðalánasjóð sýna verðbréfaútgáfu á nafnverði með áföllnum vöxtum og verðbótum, utan Húsbréf, sem eru á markaðsvirði. Tölur vegna íbúðabréfa (HFF bréfa) innifela bréf sem
frátekin eru vegna samnings við aðalmiðlara, alls 43,7 ma.kr. á uppreiknuðu verði (25,7 ma.kr. að nafnverði). 3. Landsíminn var seldur árið 2005. Breytingin veldur um 4 ma.kr. lækkun í tölum E-hluta árið 2005.4. Ábyrgðahluti Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar af skuldum Landsvirkjunar fyrir yfirtöku ríkisins í árslok 2006 gilti til loka árs 2011. 5. Lánasjóður Landbúnaðarins áður í C-hluta og Landsíminn áður í E-hluta færðust árið 2005 undir “Annað” og skýrir það hækkun um 19 ma.kr. 6. Rafmagnsveitur ríkisins var breytt í ágúst 2006 í hlutafélag og skýrir það 4,5 ma.kr. færslu til E-hluta frá B-hluta. 7. Ríkisútvarpið var breytt í febrúar 2007 í hlutafélag og og skýrir það 3,5 ma.kr. færslu til E-hluta frá B-hluta. 8. Innstæður í íslenskum bönkum, sem ríkisábyrgðar njóta samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands, eru ekki taldar með í yfirliti þessu. 9. Hugsanlegar ábyrgðir vegna innstæðna í útibúum íslenskra banka erlendis eru ekki taldar með í yfirliti þessu. 10. Ríkissjóður innleysti ábyrgðaskuldbindingar vegna Lánasjóðs Landbúnaðarins, Landsbanka Íslands hf og Glitnir banka hf í árslok 2010 og skýrir það 22,53 ma.kr. lækkun á ábyrgðaskuldbindingum
sem skráðar eru undir flokkinn “Annað”.
M.kr.
Heildarskuldir ríkissjóðs (v. ás)Ríkisábyrgðir (v. ás)Hlutfall af heildarskuldum (h. ás)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Ág.2. ársfj.
1. ársfj.
20112010200920082007200620050
50
100
150
200
250
300
350
400%
1. Tölur fyrir ríkisábyrgðir 2012 eru bráðabirgða.
2012
M.kr.
VLF (v. ás)Ríkisábyrgðir (v. ás) Hlutfall RÁB af VLF (h. ás)
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000
20112010 200920082007200620050102030405060708090100
%
1. Tölur fyrir ríkisábygðir 2012 eru bráðabirgða.2. Tölur vegna landsframleiðslu 2012 eru bráðabirgða. Tölur um verga landsframleiðslu eru á verðlagi hvers árs.
2. ársfj.
1. ársfj.
2012
Ág.
LÁNAMÁL RÍKISINS Markaðsupplýsingar 10. tbl. 13. árg. Október 2012
8
