Upload
thanh-loan
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
1/21
1
Chương 3: Mô Hình ARIMA
Giới thiệu tổng quan MH ARIMA Tính tương quan trong số liệu time series Tính dng ! "i#m $%nh& 'hu(i dng) 'hu(i *h+ngdng) 'hu(i dng sai ,h-n. "i#m $%nh /0ng gin$2 t3 tương quan 45 nghiệm $ơn 4%.67' MH t h2i qui) M+ H8nh /8nh qu-n di $9ng&AR:1;< AR:,;< MA:1;< MA:,;M+ H8nh ARIMA& =ui tr8nh l3a 'h>n m+ h8nh.
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
2/21
?
I. Giới thiệu tổng quan về các môhình ARIMA
@o 45 Ben*ins :1CDE; l5 nhFng ngưi$u tin giới thiệu '7' m+ h8nh ARIMA)trong $J&
AR K Autogressi4e : t3 h2i qui;I K Intergrated : 6hu(i dng sau *hi
'huL#n sai ,h-n;
MAK Mo4ing a4erage: /8nh qu-n di $9ng;
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
3/21
I. !nh "#ng v$ %i&m '(nh t!nh"#ng
1. Tính dng& 6hu(i thi gian dngM9t 'hu(i thi gian dng 'J '7' $N' $i#m sau $-L& OF liệu dao $9ng ung quanh m9t gi7 tr% trung
/8nh d5i hPn Q :St; K µ OF liệu 'J gi7 tr% ,hương sai 7' $inh *h+ng
$ổi theo thi gian Q ar:St; K:StUµ;² =σ² OF liệu 'J m9t gin $2 t3 tương quan 4ới '7'
hệ số TT= sV gim dWn *hi $9 trX tYng ln.
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
4/21
Z
1. Tính dng& 6hu(i thi gian dng
TJm lPi& M9t 'hu(i thi gian l5 dng n[ugi7 tr% trung /8nh) ,hương sai) 45 hiệ,,hương sai : \ '7' $9 trX *h7' nhau;sV *h+ng thaL $ổi theo thi gian.
Tính dng ']a 'hu(i thi gian r^t quantr>ng __
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
5/21
`
1. Tính dng& 6hu(i thi gian*h+ng dng
6hu(i thi gian 'J L[u tố u th[ $ư' g>i l5'hu(i *h+ng dng.
Trong 'hu(i *h+ng dng '7' gi7 tr% lin ti[, ']a
nJ 'J mối quan hệ 4ới nhau *h7 'J b nghca.67' hệ số t3 tương quan ']a '7' $9 trX $utin r^t lớn 45 sV gim dn 4 *h+ng *hi số $9trX tYng ln.
=& Tính dng ']a 'hu(i thi gian l5 quantr>ng_
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
6/21
E
1. Tính dng& 'hu(i dng sai ,h-n
"hi gN, m9t 'hu(i dF liệu *h+ng dng'n loPi / tính *h+ng dng trướ' *hi
ti[n h5nh '7' ,h-n tí'h. 6J th# dX d5ng l5m dng m9t 'hu(i/0ng ,hương ,h7, sai ,h-n
fai ,h-n&@' 1& St K St U StU1@' ?& St KStU StU1
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
7/21
?. @ướ' ngWu nhin
D
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
8/21
Oo $J) :St; K
j
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
9/21
C
?. "i#m $%nh tính dng & @0ng gin$2 TT=&
O3a 45o /i#u $2 TT= $# 7' $%nh emm9t 'hu(i thi gian l5 dng haL*h+ng 4ới b tư\ng 'hính như sau&
k [u h[ số TT= $u tin *h+ng *h7'*h+ng nhưng '7' hệ số TT= ti[, theo/0ng *h+ng 'J b nghca thống *) th8
$J l5 m9t 'hu(i dng.
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
10/21
1
?. "i#m $%nh tính dng & @0ng gin$2 TT=
k [u m9t số hệ số TT= *h7' *h+ngm9t '7'h 'J b nghca thống * th8 $J
l5 m9t 'hu(i *h+ng dng.
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
11/21
11
?. "i#m $%nh nghiệm $ơn 4%: nitroot test;
Gi s 'J m+ h8nh t3 h2i qui& St K ρStU1pt :;
Ta 'J '7' gi thi[t&H& ρ K 1 : St l5 'hu(i *h+ng dng;H1& ρ 1 : St l5 'hu(i dng;
T :; ta 'J&St Q StU1 K ρStU1 Q StU1pt Δyt = (ρ-1) Yt-1 +Ut = δYt-1 + Ut (**)
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
12/21
1?
?. "i#m $%nh nghiệm $ơn 4%
hư 4L gi thi[t \ trn 'J th# 4i[t lPith5nh&
H& δ K : St l5 'hu(i *h+ng dng;H1& δ : St l5 'hu(i dng;6 hai trưng h, *o th[ dng tU test
ngaL 'a *hi mWu lớn.Oi'*eL Q uller : O; $ $ưa ra tiu'huvn $# *i#m $%nh như sau&
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
13/21
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
14/21
1Z
?. "i#m $%nh nghiệm $ơn 4%
Tiu 'huvn O $ư' 7, dwng 'ho '7'm+ h8nh sau $-L&
Δyt = δYt-1 + UtΔyt = β1 + δYt-1 + Ut
Δyt = β1 + β2*t + δYt-1 + Ut
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
15/21
1`
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA
1. M+ h8nh AR.M+ h8nh t3 h2i qui /' ,) *b hiệu AR:,;&
yiu *iện r0ng /u9'
uY Y Y Y t pt pt t t +++++= −−− φ φ φ φ ...22110
uY Y t p
it it
++= ∑=
−1
10 φ φ
1
1
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
16/21
1E
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA Trong $J&StU1) StU?zStU,& /i[n trX /' 1) ?...,ut& t7' $9ng ']a '7' L[u tố *h7' $[n St ngo5i
/i[n trX :ut l5 nhiXu tr{ng; & l5 '7' tham số ']a m+ h8nh t3 h2i
qui
& l5 h0ng số) th# hiện m|' trung /8nh ']a'hu(i St. [u dF liệu dao $9ng ung quanhgi7 tr% hoN' dPng sai ,h-n th8 *h+ng 'nhệ số n5L trong m+ h8nh.
φ φ φ p
;...;21
φ 0
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
17/21
1D
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA
67'h 7' $%nh ,&O3a 45o gin $2 tương quan& A6 'J u
hướng /0ng *h+ng ngaL l, t|')trong *hi $J }A6 sV 'J u hướng*h7' *h+ng 'J b nghca thống * 'ho$[n $9 trX , 45 sV /0ng *h+ng ngaL
sau $9 trX , $J.
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
18/21
1j
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA
?. M+ h8nh MAM+ h8nh trung /8nh trưt /' q) *b hiệu
MA:q;&
yiu *iện r5ng /u9'&
uuuuY t qt qt t t +++++= −−− θ θ θ θ ...22110
uuY t jt q
j jt
++=−
=
∑1
0 θ θ
1
1
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
19/21
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
20/21
?
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA
. M+ h8nh ARMAM+ h8nh ARMA :,)q; 'J dPng&
6~ng như M+ h8nh AR) MA) ARMA 'h• thí'h h,
'ho '7' 'hu(i dng.
uuuuY Y Y Y t qt qt t pt pt t t C +++++++++= −−−−−− θ θ θ φ φ φ ...... 22112211
8/17/2019 Mô hình ARIMA - Dự báo kinh tế
21/21
?1
I. M+ h8nh AR) MA) ARIMA
Z. M+ h8nh ARIMA:,)d)q;I:d;& 'hu(i dng sau *hi 'huL#n sai ,h-n /' d.í dw 'J ARIMA:,)1)q; như sau&
uuuuY Y Y Y t qt qt t pt pt t t C +++++∆++∆+∆+= −−−−−−∆ θ θ θ φ φ φ ...... 22112211