Programma di gestione finanziaria ed Hedge Fund

1. Programma di gestione finanziaria

• Mediante l’utilizzo di piattaforme professionali quali:– Tradestation

– Multicharts

– Metatrader 4

– Thinkorswim

sviluppiamo sistemi di trading atti ad operare nei mercati finanziari

• I mercati su cui operiamo sono:– Azioni

– Indici azionari

– Commodities

– Obbligazioni

– Forex

1. Programma di gestione finanziaria

• Lavoriamo su questi mercati mediante diversi strumenti finanziari quali:– Azioni

– Futures

– Opzioni

– CFD

– ETF

• Le logiche operative possono essere:– Reversal

– Volatility Breakout

– Trend Following

– Spread Trading

– Non Direzionali

• La gestione è composta da panieri di sistemi che operano contemporaneamente su strumenti finanziari, logiche e time frame diversi in modo da avere un portafoglio bilanciato e diversificato

• Questi sistemi sono stati sviluppati tenendo in considerazione i rendimenti passati e sono stati sottoposti a degli stress test su dati al buio che ne riconfermano la robustezza

• Vengono a loro volta applicati dei sistemi di controllo sui primi che ne verificano il degradamento prestazionale in modo da lavorare solo con quelli in linea con il mercato, il tutto viene gestito poi con un sistema di classificazione (ranking)

• Il peso adottato per tutti i sistemi varia in base al Max Risk di ogni operazione, di solito è dello 0,2% e varia in base al tipo di strategia, in ogni caso non supera mai lo 0,5% del conto

1. Programma di gestione finanziaria

Short Strangle con Opzioni Mensili su Futures e difesa meccanica con il Future sottostante

1. Programma di gestione finanziaria

530.000 in 6 anni - (88.000/anno) su conto 100.000 – 88% annuo

1. Programma di gestione finanziaria

Portafoglio Azionario (50 Pattern basati su algoritmi genetici)

123.000 in 6 anni - 20.000/anno su conto azionario (reg-T marginquindi leva 1:2) da 50.000 – 40% annuo

1. Programma di gestione finanziaria

Portafoglio Azionario (sistemi swing e breakout su un centinaio di azioni)

95.000 in 4 anni quindi 24.000/anno su conto azionario (reg-T margin) da 90.000 – 26,6% annuo

1. Programma di gestione finanziaria

FOREX: Volatility Breakout Intraday su 3 cambi (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

1. Programma di gestione finanziaria

61.000€ in 7 anni (8.714/anno) su capitale impiegato 12.500€

70% annuo

FOREX: Volatility Breakout Weekly su EURUSD e EURJPY (due versioni)

1. Programma di gestione finanziaria

72.000€ in 7 anni (10285/anno) su capitale impiegato 15.000€

68% annuo

Stagionalità Commodity Spreads1. Programma di gestione finanziaria

5.200.000€ in 14 anni (371.430/anno) su capitale impiegato 500.000€

74,3% annuo

2. Prestazioni totali e reportistica

Equity Line macro-categorie – 4 Anni

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Equity 4 anniStrangle Montly Strangle Weekly Forex Azionario Seasonal Futures Futures Genetici

2. Prestazioni totali e reportistica

Reportistica operatività totale bilanciata – 4 Anni

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

gen

-13

mar

-13

mag

-13

lug-

13

set-

13

no

v-1

3

gen

-14

mar

-14

mag

-14

lug-

14

set-

14

no

v-1

4

gen

-15

mar

-15

mag

-15

lug-

15

set-

15

no

v-1

5

gen

-16

mar

-16

mag

-16

lug-

16

set-

16

no

v-1

6

Equity 4 anni totale Conto 1.000.000 €

Margine Impiegato 711.500 €

% Margine su conto 71,15%

Utile Tot 1.107.188 €

Ritorno totale 4 anni 111%

Ritorno /anno 28%

Max Drawdown -2,61%

Profitto Medio Mensile 28.567,69 €

Profitto Medio mensile % 2,86%