PE

T

 

ENGARTERHA

Diaj

MAR

SEKOL

RUH KOADAP SK

ajukan UntuP

RIA CO

LAH TI

OMPONKOR KE

DI I

S

uk MemenProgram P

Jurus

ONSTAN20

NGGI ILS U R

EN RISKESEHATINDONE

SKRIPS

nuhi Salah SPendidikansan Manaje

Oleh :

NTIN KA01021056

LMU EKR A B A

2014

K BASEDTAN BANESIA

SI

Satu SyaraStrata Satuemen

ATARIN60

KONOMA Y A

ED BANKNK GO

at Penyelesu

NA HEW

MI PERB

K RATINPUBLIC

saian

WEN

BANAS

NG C

  

v

MOTTO Whatever They Said About You Just “ Be & Trust Your Self ” Do anythings with

Heart in GOD PERSEMBAHAN

“ SKRIPSI ini saya persembahkan untuk orang – orang yang saya kasihi yang dengan caranya masing – masing telah membantu dalam menyelesaikan

SKRIPSI ini”

Terima kasih berlimpah saya panjatkan ke hadirat Bapa, My Jesus, Mama Bunda, dan semua orang Kudus atas Berkat dan Tuntunan yang diberikan ditengah tantangan dan cobaan yang datang, saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Sangat terasa campur tangan Kalian Kekuatanku.

Buat Mama tersayang alm. Margaretha B. Hallan, yang walaupun tak kelihatan namun cu yakin mama selalu mendukung cu lewat doa – doa mama dari surga. Miss and love u Mama, FOREVER !!

Buat seseorang paling berarti di dunia, salah satu alasan saya bertahan, The Best Single Parent Daddy Johanes B. Hewen, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan Doa. Yang selalu setia mendengarkan setiap keluh kesah cu. I Love U, Dad, VERY !!

Buat My Sista Maria Laetitia Klara Hewen,yang cerewet, walaupun terkadang menjengkelkan namun selalu memberikan motivasi, dukungan dan Doa buat Cu, Cu sayang Obes. Cepat Nikah yaa . . .MMUACH !!

Buat Dosen Pembimbing Bu Sri Haryati yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi & Buat Bapa Emanuel Kristjadi yang telah memberikan pencerahan tentang skripsi saya

Buat My Lovely Brother Abang Hans Hallan, Bernad Rossi, Ricky yang sudah membantu mencari dan mendownload semua data – data Skripsi dan yang selalu setia mendengarka curhat dan memberikan ‘advice’ yang membuat saya bangkit dan bersemangat.

Buat Keluarga, Sahabat, dan Teman – teman yang telah membantu saya dalam memberikan dukungan Moril sehingga ditengah problem yang saya alami saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Buat Chony, Ika, Kece Imel, Lidya, Carla, Tasya, dll . . . teman – teman seperjuangan, Love U Guys !!

Buat teman – teman seperjuangan ‘skripsi’ khususnya Manajemen Perbankan angkatan 2010 : Jawahir, Mas Rama, Silya, Anggraini, Dewi, Fitria, K Febby, Mba Isna, Meviana, dll . . . S E M A N G A T teman – teman.

TERIMAKASIH UNTUK BANTUAN DAN DUKUNGANNYA, SUSAH - SENANG SAMA – SAMA DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI . SEMOGA KE DEPANNYA KITA SUKSES, CEPAT DAPAT KERJA, & CEPAT NIKAH - AMIN

vi 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan

Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi

dengan judul “PENGARUH KOMPONEN RISK BASED BANK RATING

TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK GO PUBLIC DI INDONESIA”.

Meskipun melalui proses yang cukup panjang dan banyak rintangan,

pada akhirnya penulis dapat memahami betapa pentingnya arti sebuah

pengorbanan dan Doa demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, nasehat, serta bimbingan

kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat

dan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dra. Ec.Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan hingga terselesaikannya Skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Dra, Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Perbanas.

3. Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE

Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam

setiap pemrograman mata kuliah di tiap semester.

4. Ibu Linda Purnamasari, S.E, M.Si. selaku Dosen wali yang selalu memberikan

dukungan.

vii  

5. Dr. Drs Ec. Abdul Mongid, M.A, Hj. Anggaraeni, S.E, M.Si selaku dosen

penguji skripsi yang telah memberikan saran agar lebih sempurnanya Skripsi

ini.

6. Bapak dan Ibu dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak

ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

7. Staff Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu

menyediakan literatur yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Semua pihak civitas akademi STIE Perbanas Surabaya.

Penulis berharap semoga Tuhan selalu berkenan melimpahkan

rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan. Penulis juga

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan

Skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Surabaya, Februari 2014

Penulis

viii  

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI.................................................... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI .......................................................... iii HALAMAN PNGESAHAN SKRIPSI ........................................................... iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.................................................. v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... . xi ABSTRAK/RINGKASAN .............................................................................. xii BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................ 1 1.2 Perumusan Masalah ................................................................. 6 1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 9 1.4 Manfaat Penelitian.................................................................... 10 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.................................................. 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 13 2.1. Penelitian Terdahulu................................................................ 13

2.2 Landasan Teori......................................................................... 16 2.3 Kerangka Pemikiran................................................................. 45 2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................. 46

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 48 3.1 Rancangan Penelitian................................................................ 48 3.2 Batasan Penelitian..................................................................... 48

3.3 Identifikasi Variabel.................................................................. 49 3.4 Definisi Operasional & Pengukuran Variabel ......................... 49 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .............. 52 3.6 Data & Metode Pengumpulan Data ........................................ 54 3.7 Teknik Analisis data ................................................................ 55 BAB IV. GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 62 4.1 Gambaran Subyek Penelitian .................................................... 62 4.2 Analisis Data ............................................................................. 89 4.3 Pembahasan ............................................................................... 113 BAB V. PENUTUP 121 5.1 Kesimpulan ... ............................................................................ 121 5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................ 123 5.3 Saran .......................................................................................... 124 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

ix  

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank – bank go public di Indonesia 3 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peneltian Terdahulu dengan Peneliti 15 Tabel 2.2 Penilaian Tingkat GCG 21 Tabel 2.3 Kritera Penilaian Skor Kesehatan Bank 37 Tabel 3.1 Penilaian Tingkat GCG & Resiprokal 50 Tabel 3.2 Posisi Total Asset Bank go public di Indonesia 53 Tabel 3.3 Sampel Penelitian 54 Tabel 4.1 Posisi Good Corporate Governance 89 Tabel 4.2 Posisi Non Performing Loan 90 Tabel 4.3 Posisi Interest Rate Risk 91 Tabel 4.4 Posisi Loan to Deposit Ratio 93 Tabel 4.5 Posisi Capital Adequaty Ratio 95 Tabel 4.6 Posisi Return On Asset 96 Tabel 4.7 Posisi Net Interest Margin 97 Tabel 4.8 Posisi Skor Kesehatan 99 Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda 100 Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t) 107 Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Hipotesis 113

 

x  

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 45

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 57

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t Sisi Kanan 59

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t Sisi Kiri 60

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t Dua Sisi 60

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F 104

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel GCG 108

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel NPL 109

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel IRR 109

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel LDR 110

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel CAR 111

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel ROA 111

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel NIM 112

xi  

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Komposit, Resiprokal, dan Kriteria GCG Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 – Tahun 2012

Lampiran 2 Perhitungan NPL Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 3 Perhitungan IRR Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 4 Perhitungan LDR Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 5 Perhitungan CAR Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 6 Perhitungan ROA Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 7 Perhitungan NIM Bank – bank Go Public di Indonesia Triwulan IV Tahun 2010 - Tahun 2012

Lampiran 8 Trend Skor Kesehatan

Lampiran 9 Input SPSS

Lampiran 10 Output SPSS

Lampiran 11 Tabel Uji F

Lampiran 12 Tabel Uji T

xii  

THE INFLUENCES OF RISK BASED BANK RATING COMPONENT TO GO PUBLIC BANK HEALTH

SCORE IN INDONESIA

ABSTRACT

Health score indicate the total value of the capital calculation, productive asset or asset quality, profitability, and efficiency, which has been calculated by the Bureau Research of Infobank.

The purpose of this study to determinethe influences of the variables GCG, NPL, IRR, LDR, CAR, ROA, and NIM to the health scores of Bank that already went public in Indonesia, simultaneously or partially. This study used a population of banks that Go Public in Indonesia. The sample selection is based on purposive sampling technique.

Based on the calculation and testing hypotheses, the result showed that simultaneously the variables of GCG, NPL, IRR, LDR, CAR, ROA, and NIM have a significant effect on the Bank of Health Score. While partially, GCG has no significant positive effect, NPL has a significant negative effect, the IRR has a negativesignificant effect, LDR has no significant positive effect, CAR has a significant postiveeffect, ROA has a significant positive effect, and NIM has no significant negative effect. Among the seven variables, ROA has the highest and dominant contribution. ROA has 57,91 percent of coefficient of determination compares to other independent variables.

Keywords : Health Score, GCG, NPL, IRR, LDR, CAR, ROA, NIM