PEMBUATAN APLIKASI PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING WINTER'S BERBASIS WEB

PEMBUATAN APLIKASI PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING WINTER'S BERBASIS WEB

Salman al Farisy1)S1/Jurusan Sistem Informasi, STIKOM Surabaya, email: rem_brandt@walla.co.il

AbstractThe Collapsing of global and regional stock exchange at the end of 2008 to 2009 have been caused by global crisis. Indonesian investors and brokers still can't fully trust in financial condition. Their doubt makes the liquidity goes stuck. As an action to anticipate worsen financier capital, investors have been expected to be capable at making a good decision on investation. In order to help investors, a forecasting application that capable to forecasting stock price alteration has been made. The forecasting method for this case is Exponential Smoothing Winter's method. With this method, this application could predict the stock price alteration for the next period. This application has been made web based, so that could be used almost anytime and everywhere. Keywords: Forecasting, Exponential Smoothing Winter's Method, Stock, Share, Invest, Broker, Finance

AbstrakTahun 2009 diprediksi oleh banyak ekonom sebagai tahun yang sulit bagi dunia usaha. Krisis ekonomi global yang sejak awal tidak terlalu dikhawatirkan Pemerintah Indonesia, ternyata lambat laun mulai berimbas. Perusahaan otomotif di Amerika dan Jepang misalnya, sudah mulai (berencana) mengurangi karyawannya. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Indonesia, karena perlambatan ekonomi dunia (Bima, 2009).

AbstrakKrisis finansial global telah menyebabkan jatuhnya bursa saham global dan regional pada akhir tahun 2008 hingga 2009. Para investor dan pelaku pasar Indonesia masih belum mempercayai kondisi finansial sepenuhnya. Ketidakpercayaan investor dan pelaku pasar modal telah menyebabkan terhambatnya likuiditas. Beberapa perusahaan terbuka seperti bank, produsen rokok, produsen makanan dan minuman kemasan dan juga provider telekomunikasi juga terkena imbasnya. Untuk mengantisipasi jatuhnya modal yang semakin dalam, para investor dan pelaku pasar modal Indonesia diharapkan mampu untuk mengambil keputusan investasi dengan tepat. Dengan adanya sistem peramalan harga saham, diharapkan dapat membantu para investor dan pelaku pasar modal untuk melihat gambaran ke depan bagaimana pergerakan saham yang ditanam. Dengan adanya gambaran pergerakan saham, para investor memiliki landasan dalam mengambil suatu keputusan investasi.

AbstrakDalam buku yang berjudul Kiat Membangun Aset Kekayaan Panduan Investasi Saham dari A sampai Z (Raharjo, 2006), investasi merupakan penggunaan dana atau modal untuk pembelian instrument investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, instrument pasar uang, properti dan yang sejenisnya. Untuk tetap mampu mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi, saham merupakan lahan yang mampu memberikan tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi. Saham adalah permainan modal yang fluktuatif, bahkan seringkali perubahan harga saham terjadi pada setiap harinya. Hal ini merupakan resiko yang diterima oleh para investor saham.

AbstrakMenurut Raharjo (2006), Instrumen saham termasuk dalam kategori spekulasi karena harga saham yang cenderung fluktuatif. Karena nilai saham bersifat fluktuatif tersebut, maka perlu adanya cara untuk memperkirakan nilai saham untuk periode yang akan datang. Metode peramalan dapat membantu meramalkan tingkat perubahan harga saham serta nilai harga saham sehingga investor dapat mengetahui kapan harus membeli saham yang diinginkan dan kapan harus menjual saham yang dimiliki. Investor saham dapat memantau dan melakukan transaksi penjualan dan pembelian saham secara online. AbstrakDengan adanya situs peramalan harga saham diharapkan dapat membantu pemain saham atau Investor dalam melakukan perhitungan peramalan harga saham. Jika dibandingkan dengan perkiraan secara gamblang, teknik peramalan dengan metode tertentu lebih menjanjikan dalam mengambil keputusan dalam permainan saham yang dilakukan oleh investor atau pemain saham.

PeramalanPeramalan (forecasting) adalah upaya untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan objek yang diramalkan dapat meliputi apa saja (Assauri, 1993).

Triple Exponential SmoothingMetode ini digunakan ketika data menunjukan adanya trend dan perilaku musiman (Makridakis, 1999). Untuk menangani musiman, telah dikembangkan parameter persamaan ketiga yang disebut metode Holt-Winters sesuai dengan nama penemuya. Terdapat dua model Holt-Winters tergantung pada tipe musimannya yaitu Multiplicative seasonal model dan Additive seasonal model. Metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing dapat digunakan untuk hampir segala jenis data stasioner atau non-stasioner sepanjang data tersebut tidak mengandung faktor musiman. Tetapi bilamana terdapat musiman, metode ini dijadikan cara untuk meramalkan data yang mengandung faktor musiman, namun metode ini sendiri tidak dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Meskipun demikian, metode ini dapat menangani faktor musiman secara langsung. (Makridakis, 1999)Rumus yang digunakan untuk triple exponential smoothing adalah:Pemulusan trend:bt =g (St St-1) + (1 - g ) bt-1 Pemulusan Musiman:I = b t Xt S + (1-b) t -L +m Ramalan:Ft + m = (St + bt m)It L + m dimana:Ft = peramalan untuk periode t.t = periodeL = panjang musiman (misal, jumlah kuartal dalam suatu tahun)b = komponen trend, I adalah faktor penyesuaian musimanFt + m = ramalan untuk m periode ke muka.

Untuk alur logika dan sistematika peramalan dengan menggunakan metode Exponential Smoothing Winters, digambarkan seperti gambar berikut:

Proses dimulai dari pengambilan data history saham. Setelah itu sistem melakukan inisialisasi nilai alpha, beta, gamma dan periode. Proses akan dimulai dari penghalusan exponensial, kemudian melakukan peramalan untuk periode masa depan. Setelah diramalkan, data hasil ramalan ditampilkan. Proses diulang kembali hingga mendapatkan nilai MSE terkecil.Terdapat bagian penting dalam tahap ini, yaitu melakukan perancangan dan pembuatan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Perancangan sistem bertujuan untuk menggambar arus data dalam aplikasi secara terstruktur dan jelas, serta menggambarkan proses yang terjadi dalam aplikasi. Gambar dibawah ini menunjukkan rancangan penelitian dalam Tugas Akhir ini:

Alur proses dari rancangan Gambaran umum diatas, dimulai dari masukan data harga saham ke dalam aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan peramalan harga saham dan data tersebut akan disimpan ke dalam database. Aplikasi ini akan menghasilkan laporan hasil peramalan harga saham yang akan digunakan oleh investor.

Gambar 3.3 menunjukkkan Diagram Konteks dalam Tugas Akhir ini:

Pada gambar diatas digambarkan bahwa Aplikasi Peramalan Harga Saham mendapatkan masukan dari sekuritas berupa daftar emiten, teknikal analisis dari masing-masing emiten, dan daftar harga saham masing-masing emiten untuk beberapa periode yang berkesinambungan. Dalam menggunakan sistem ini, investor akan memasukkan kode emiten yang akan diramal harga sahamnya dan untuk jangka waktu berapa periode ramalan tersebut. Sistem akan memproses permintaan investor, dan akan memberikan output berupa nama emiten, harga saham saat ini, ramalan harga saham untuk periode yang diinginkan investor, serta saham saat ini, ramalan harga saham untuk periode yang diinginkan investor, serta saran keputusan investasi (order buy, order sell atau hold). Investor disini dapat berupa investor, spekulan atau pialang saham.

Uji OtokorelasiSample yang digunakan adalah saham Bank Mandiri, Tbk (BMRI.JK). data yang digunakan merupakan harga penutupan dari tanggal 24 Mei 2012 sampai 9 September 2012. Yt merupakan harga penutupan (close).

Tabel Pengujian OtokorelasiPeriode (t)DateYtYt-1Yt-2124/5/20126700--225/5/201268006700-328/5/2012685068006700...............486/9/2012687568007000497/9/20126900687568005010/9/2012697569006875Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan dari uji korelasi derajat pertama. Nilai r1 didapat dari (Yt-mean)(Yt-1-mean) dibagi dengan (Yt-mean)2. Dari perhitungan koefisien otokorelasi derajat pertama didapatkan nilai rata-rata data (Yt) sebesar 6858,5. Dan nilai koefisien otokorelasi derajat pertama sebesar 0,284.Periode (t)YtYt-1Yt-meanYt-1-mean(Yt-mean)2(Yt-mean)( Yt-1-mean)16700--158,525122,259272,25268006700-58,5-158,53422,25497,25368506800-8,5-58,572,25922,25.....................486875680016,5-58,5272,25-965,25496900687541,516,51722,25684,755069756900116,541,513572,54834,75342925335950158,5-116,5424390,25120477,75Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil uji otokorelasi derajat kedua untuk data BMRI.JK yang datanya sebanyak 50 record. Sama halnya dengan pengujian otokorelasi derajat pertama, nilai r2 didapatkan dari pembagian antara (Yt-mean)(Yt-2-mean) dibagi dengan (Yt-mean)2. Dari perhitungan diatas didapatkan nilai r2 sebesar 0,228.Periode (t)YtYt-2Yt-meanYt-2-mean(Yt-mean)2(Yt-mean)( Yt-2-mean)16700--158,5-25122,25-26800--58,5-3422,25-368506700-8,5-158,572,251347,25.....................486875700016,5141,5272,252334,75496900680041,5-58,51722,25-2427,755069756875116,516,513572,51922,25342925329050158,5-158424390,2596655,5Uji Coba Peramalan dengan Metode Exponential Smoothing WintersSample yang digunakan adalah saham Bank Mandiri (BMRI). Data yang digunakan merupakan harga penutupan dari tanggal 1 Agustus 2012 sampai 31 Agustus 2012. Nilai ,, yang digunakan adalah 0,1;0,2;0.3;...;0,9. Data saham yang digunakan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2012 hingga 31 Agustus 2012. Jumlah record sebanyak 18 data.

Tabel History Harga Saham BMRI

DateOpenHighLowCloseVolumeAdj. Close1/8/20128250.008300.008100.008300.00204380008300.002/8/20128350.008450.008200.008250.00134870008250.003/8/20128100.008300.008050.008300.00140730008300.006/8/20128350.008350.008000.008100.00191095008100.00.....................30/8/20127700.007700.007400.007450.00489865007450.0031/8/20127350.007800.007350.007800.00309805007800.00Dari tabel di atas, dirangkum hasil peramalan untuk berbagai nilai alpha, beta, dan gamma. Hasil peramalan dengan kombinasi nilai =0,1; =0,1; =0,1 memiliki MAPE yang terkecil (0,021%) dibandingkan dengan peramalan dengan kombinasi nilai , , dan yang lain. Sehingga hasil peramalan ini dapat digunakan sebagai referensi yaitu sebesar 8150.00 untuk tanggal 3 September 2012.

Tabel Rekap Hasil PeramalanEmitenHarga sebelumnyaRamalanAktualKeputusanKesimpulanBBCA7750.007700.000 (turun)7950.00 (naik)JualGagalBMRI7800.008150 (naik)7900 (naik)Tahan/BeliSuksesGGRM50100.0051115.060(naik)50350.00 (naik)Tahan/BeliSuksesHMSP52000.0051603.496(turun)52650.00 (naik)JualGagalINDF50100.0050750.000 (naik)50300.00 (naik)Tahan/BeliSuksesISAT5100.005350.000 (naik)5200.00(naik)JualSuksesULTJ1060.001075.751 (naik)1110.00 (naik)Tahan/BeliSuksesProses peramalan dengan Metode Exponential Smoothing Winters pada 7 sample emiten menghasilkan nilai yang bervariasi. Hasil peramalan 7 sample emiten dapat dilihat pada tabel 4.5. dari 7 sample emiten yang digunakan sebagai objek uji coba, 5 emiten menghasilkan perubahan harga yang sama dengan keadaan aktual emiten tersebut. Sedangkan 2 emiten tidak sama dengan keadaan aktual emiten. Saham BBCA dan HMSP diramalkan akan turun, sedangkan pada keadaan aktual saham mengalami kenaikan nilai. Dari 7 emiten tersebut dihitung keberhasilan peramalan sebesar 71,428%

Uji Coba Fitur LoginProses login dilakukan dengan cara menginputkan user name dan password. Dari user name dan password ini akan diketahui status login, apakah sebagai admin atau pengguna biasa. Data login yang digunakan terlihat pada tabel 4.2 yang berisi user name dan password untuk masing-masing user admin dan pengguna.

LoginUser NamePasswordStatusjoko1admin12administratoruserUserUser / penggunaTest Case LoginTest Case IDTujuanInputOutputKeterangan1Deskripsi username dan password yang validMemasukkan data login username=joko1 Dan password=admin 12Form login tertutup dan muncul form utama untuk adminSukses2Deskripsi username dan password non validMemasukkan data login Username=joko1DanPassword=cobaMuncul pesan ID USER atau Password Salah!!!SuksesUji Coba Hak AksesHak akses terdiri dari dua jenis, yaitu hak akses admin dan hak akses biasa. Hak akses admin dimiliki oleh administrator dan hak akses biasa dimiliiki oleh pengguna. Administrator dan pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Pengguna hanya bisa mengakses halaman fitur utama (halaman peramalan dan laporan saham), halaman berita dan hubungi kami. Pengguna hanya dapat melihat berita tidak dapat mengubah isi berita. Sedangkan admin dapat mengakses seluruh halaman yang ada termasuk hak untuk menambahkan, mengubah isi berita atau menghapus beritaTest Case Hak AksesTest Case IDTujuanInputOutput yang diharapkanKeterangan1Maintenance berita dengan hak aksesLogin sebagai administratorTerdapat tombol edit beritaSukses2Maintenance Berita tanpa hak akses password non validLogin sebagai penggunaTombol edit berita tidak munculSuksesProses Utamaberikut merupakan tampilan dari halaman Analisis dimana proses utama peramalan harga saham dilakukan pada halaman ini. Pengguna diminta untuk memilih kode emiten yang dikehendaki, periode yang diinginkan, tanggal mulai peramalan dan tanggal akhir peramalan. Tombol proses berfungsi untuk memproses peramalan harga saham. Tombol simpan berguna untuk menyimpan peramalan. Untuk melihat hasil peramalan terdapat tombol Laporan Saham di samping untuk memandu pengguna ke halaman laporan saham.

Gambar berikut merupakan tampilan dari halaman Laporan Saham, yang menampilkan hasil perhitungan peramalan, alfa, beta gamma yang dipakai, MSE, MAPE dan keputusan yang disarankan aplikasi terhadap pengguna untuk menjual, membeli atau menahan saham yang dikehendaki. Pengguna dapat memilih ID peramalan untuk melihat peramalan yang sudah disimpan sebelumnya.

SIMPULANKesimpulan yang dapat ditarik dari pembuatan Aplikasi Peramalan Harga Saham menggunakan Metode Exponential Smoothing Winters adalah:Aplikasi Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Exponential Smoothing Winters dapat dibuat dengan basis web, sehingga dapat diakses secara umum tanpa dibatasi waktu dan tempat, terutama bagi para pelaku pasar modal.Teknik peramalan dengan metode Exponential Smoothing Winter's dapat diterapkan untuk meramalkan harga saham. data saham BMRI dapat diramalkan dengan metode exponential smoothing Winter's dimana telah dibuktikan dengan Pengujian Otokorelasi yang tercantum pada BAB IV. peramalan harga saham dengan Metode Exponential Smoothing Winter's mendapatkan nilai keberhasilan sebesar 71, 428% seperti yang diterangkan pada bagian Evaluasi

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:Aplikasi Peramalan Harga Saham Menggunakan Exponential Smoothing Winter's dapat dikembangkan untuk meramalkan perdagangan uang atau valuta asing dan saham luar negeri.Aplikasi Peramalan Harga Saham Menggunakan Exponential Smoothing Winter's dapat dikembangkan menjadi online trading dengan menambahkan modul transaksi sehingga para pelaku pasar dapat langsung merealisasikan keputusan mereka. Hal ini dapat dilakukan jika ada kerjasama antara Agen Sekuritas tertentu dengan pengembang aplikasi.

DAFTAR RUJUKANArsyad, Lincolin. 2001. Peramalan Bisnis. BPFE-Yogyakarta. YogyakartaBima, Aditya, 2008, indonesia 2009 dan Krisis Ekonomi Global, (online),(http:// bimaconcept.wordpress.com/2008/12/22/dalam-menghadapi-krisis-ekonomi-global/, diakses 5 September 2012).Makridakis, Spyros, Dkk, 1999, Metode dan Aplikasi Peramalan, Erlangga, Jakarta.Rahardjo, Sapto, 2006, Kiat Membangun Aset Kekayaan Panduan Investasi Saham dari A sampai Z, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Mulai

Read Data

Inisialisasi nilai alpha, Beta, gammaperiode

Penghalusan Exponensial

Estimasi trend

Estimasi musiman

Peramalan untuk periode dimasa depan

Kombinasi Alpha, Beta, Gamma menghasilkan nilai MSE terkecil?

Selesai

Ya

Tidak

Data Harga Saham

Hasil peramalan harga saham

Analisis Teknikal

Proses Peramalan Harga Saham dengan Metode Winters

Aplikasi

Data History Harga Saham