Embed Size (px)
Citation preview
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Fra modeludvikling til deploymentImplementering af IFRS9-projekt hos SDC
Af Peter Brinch, SAS Institute, [email protected]
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentAgenda
• Projekt IFRS9 hos SDC
• Fra modeludvikling til deployment
Copyr ight © SAS Inst i tute Inc. Al l r ights reserved.
Projekt IFRS9 hos SDC
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentSDC og IFRS9
Hvem er SDC?
• Bankcentral for 120 pengeinstitutter
• Danske, Færøske, Norske og Svenske banker
Hvad er IFRS9?
• International Financial Reporting Standards
• Bankerne skal rapportere deres forventede fremtidige tab
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentIFRS9 hos SDC – SAS’ opdrag
1. Udvikle Probability of Default modeller (PD-modeller) for udvalgte segmenter
2. Udvikle et scoringsflow som månedligt tildeler bankkunder en PD3. Dokumentation, Monitorering, Øvrige beregninger
Erhvervskunder Privatkunder
Lande Adfærd Bevilling (ny kunde) Adfærd Bevilling (ny kunde)
Danmark og Færørerne
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Sverige Model 5 Model 6 Model 7 Model 8
Norge Model 9 Model 10 Model 11 Model 12
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentHvad er en PD-model?
• En PD-model er en prædiktiv model• Target definition:
Løbende 90 dages overtræk med et ”væsentligt beløb” (= 1.000 Dkr)
• Statistisk metode: Logistisk regression• Performanceevaluering:
1. Validerings-Gini2. Valideringsfejlen (ASE)
→ NB! På model- og pengeinstitutniveau!
ROC
0
1
1FPR eller 1 - Specificity
TRP
elle
r Se
nsi
tivi
ty
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentSærtræk ved projekt IFRS9
IFRS9 hos SDC
Agil udviklingsfase
Mange interessenter
Datagrundlag der kontinuerligt forbedres og
udvides
Ønske om tidlig forbrænder på
ECL-beregning og dermed PD
Copyr ight © SAS Inst i tute Inc. Al l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deployment
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
SAS® USER FORUMSWEDEN 2017
Fra modeludvikling til deployment The Analytical Lifecycle
Hvad vil vi opnå?
1. Vi skal hurtigt kunne flytte modeller til produktion
2. Høj grad af automatisering (mindske manuelle opgaver)
3. Dokumentation og sporbarhed
IDENTIFY /
FORMULATE
PROBLEM
DATA
PREPARATION
DATA
EXPLORATION
TRANSFORM
& SELECT
BUILD
MODEL
VALIDATE
MODEL
EVALUATE /
MONITOR
RESULTS
DEPLOY
MODEL/
PERFORM
SCORING
DEPLOY
MODEL/
PERFORM
SCORING
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Fra modeludvikling til deploymentE-Miner og DI taler sammen via fælles metadataserver
Metadata server
ABT
SAS Enterprise
Miner
SAS Data Integration
Studio
1. Konstruere PD-model
2. Registrere PD-model i metadata
4. Anvende registreret scorekode
5. Sende estimerede PD’er tilbage
3. Udtrække baggrundsinfo om bankkunder til scoring
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Modeludvikling i SAS EM
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
SAS Enterprise Miner SAS DI
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Scoring i SAS DI
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Scoring i SAS DI
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Scoring i SAS DI
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Scoring i SAS DI
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
Scoring i SAS DI
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
SAS® USER FORUMSWEDEN 2017
Fra modeludvikling til deployment The Analytical Lifecycle
Hvad vil vi opnå?
1. Vi skal hurtigt kunne flytte modeller til produktion
2. Høj grad af automatisering (mindske manuelle opgaver)
3. Dokumentation og sporbarhed
IDENTIFY /
FORMULATE
PROBLEM
DATA
PREPARATION
DATA
EXPLORATION
TRANSFORM
& SELECT
BUILD
MODEL
VALIDATE
MODEL
EVALUATE /
MONITOR
RESULTS
DEPLOY
MODEL/
PERFORM
SCORING
DEPLOY
MODEL/
PERFORM
SCORING
Copyright © SAS Inst itute Inc. A l l r ights reserved.
SAS® USER FORUMDENMARK 2017
Spørgsmål?
