Sigurimi i depozitave dhe skemat e sigurimit

Sigurimi i depozitavedhe skemat e sigurimit

Dr. Elvin MEKA 10

Pse krijohen skemat e sigurimit të depozitave?

Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit

Skemat e sigurimit të depozitave krijohendhe janë pjesë e RRJETËS SË SIGURISË(safety net), që çdo sistem financiar krijon,me qëllim shmangien e rrezikut tëdështimit të sistemit (systemic risk) dhesigurimin e një stabiliteti afatgjatë të tij.

2

10

Pse krijohen skemat e sigurimit të depozitave?


Skemat e sigurimit të depozitavekonsiderohen si pjesë e rregullimit të sistemitbankar dhe masave për sigurimin e stabilitetittë këtij sistemi.

3

10

Skemat e sigurimit të depozitavesi pjesë e rrjetës së sigurisë


4

10


1. Rregullimi dhe mbikëqyrja e sistemit,2. Huadhënësi i shpresës së fundit (banka

qendrore ose shteti),3. Baza efektive rregullatore për falimentimin

ose likuidimin e bankave,4. Skemë solide e sigurimit të depozitave,5. Bashkëpunim dhe vendimarrje e

institucionalizuar midis institucioneve tëndryshme të sistemit.

5

10Skemat e sigurimit të depozitave

si pjesë e rrjetës së sigurisë


Bankingu si aktivitet ekonomik specifik (siaktivitet besimi) dhe që përdor gjerësishtlevën financiare mund të ekspozohet shumëshpejt ndaj efekteve negative domino(spillover – contagion), që rezultojnë pasproblemeve të likuiditetit që mund të ketë njëbankë e vetme në sistem.

6




Problemet e likuiditetit që mund të ketë njëbankë e caktuar në sistem mund të çojnë në:

1. Tërheqje masive të depozitave në atëbankë (BANK RUN),

2. Tërheqje masive të depozitave në të gjithëbankat - panik bankar (BANK PANIC).

BANK RUN ≠ BANK PANIC7




“Bank run” në një bankë jo domosdoshmërishtmund të shkaktojë panik bankar. Gjithsesi kaliminga “bank run” në panik bankar është tepër ilehtë të ndodhë, pasi:- Klientët mund të perceptojnë që banka me

probleme vuan nga probleme sistemike, qëmund të shfaqen dhe në banka të tjera,

- Asimetria e informacionit që karakterizonklientët, kushtëzon klientin të reagojë duketërhequr depozitat dhe nga bankat eshëndosha, sesa të monitorojë cilësinë eaktivitetit bankar. 8




Skemat e sigurimit të depozitave kanë dy qëllimekryesore:1. Të parandalojë “bank run” në institucionin

depozitues jolikuid, por solvent, duke evituarpërhapjen e krizës në sistem (sigurimi istabilitetit të sistemit);

2. Të minimizojë dhe kompensojë deri në njëmasë të caktuar dëmet dhe humbjet eshkaktuara klientëve nga ky institucion meprobleme (mbrojtje të konsumatorit).

9

10Qëllimet e skemës së sigurimit të depozitave


Skemat e sigurimit të depozitave synon:1. Parandalimin e rrënimit të institucioneve

depozituese jolikuide, por solvente, përmesmasave të përshtatshme lehtësuese, nëkoordinim me autoritetet mbikëqyrëse dhebankën qendrore;

2. Sigurimin e pagimit të shpejtë dhe të plotë tëdepozitave të siguruara në rastin të ndodhjessë një ngjarje të tillë, dhe ndihmon nëlikuidimin e kontrolluar e të kujdesshëm tëinstitucioneve financiare josolvente,

3. Rritjen e stabilitetit e sistemit tëndërmjeësimitfinanciar. 10

10Qëllimet e skemës së sigurimit të depozitave


Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:1. Funksioni i Besimit: Skema përmes

ekzistencës së saj, krijon besim midis tëdepozituesve në stabilitetin e institucioneve kuata depozitojnë dhe në gjithë sisteminfinanciar.

2. Funksioni i Mbrojtjes: Mbron depozituesit nërast krize, ndaj humbjeve të depozitave të tyretë siguruara. Tërthorazi skema siguron dhembojtjen e institucioneve të siguruara dhesistemit fiananciar ndaj fenomenit “bank run”dhe panikut bankar. 11

10Funksionet e skemës së sigurimit të depozitave


Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:3. Funksioni i Sigurisë: Skema i siguron depozitat

e mbuluara me sigurim prej abuzimit dheposedimit të tyre nga grupet e tjera të interesitnë bankë.

4. Funksioni Financimit: Skema duhet tëgarantojë së ka kapitalizim të mjaftueshëm përtë kryer funksionet e mbrojtjes dhe të sigurisësë depozitave të klientëve. Kjo mundësonlikuiditetin e mjaftueshëm për të mbuluardepozitat e siguruara në rast krize.

12



Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:5. Funksioni Mbështetës: Së fundi, skema e

sigurimit të depozitave mbështet dheinstitucionet e tjera financiare që garantojnërrjetën e sigurisë, në kuadër të sigurimit dhepërmirësimit të stabilitetit të sistemitfinanciar.

13



Historikisht, skemat e sigurimit të depozitavejanë krijuar pas krizave të mëdha financiare,apo ndonjë paniku bankar.Skemat e para të sigurimit të depozitave janëkrijuar në Evropë rreth viteve ‘20 të shek. XXsi sipërmarrje private (çekosllovaki dheAustri.Skema e parë zyrtare shtetërore është krijuarnë SHBA, FDIC (Federal Deposit InsuranceCorporation) në 1933, pas Depresionit tëMadh.

14

10Historiku i Skemave të sigurimit të depozitave


FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation),1933

FDIC është institucion me atribute mbikëqyrësenë sistemin bankar amerikan, përveç aspektit tësigurimit të depozitave.

FSLIC (Federal Savings and Loan Insurance Corporation)1934

Siguron depozitat nga shoqëritë e kursim kreditit.

15



Skemat EvropianeKryesisht të zhvilluara në vitet ’70 në Gjermani,Itali, Belgjikë etj.Vetëm në vitin 1994, BE miraton Direktivën94/19/EC mbi skemat e sigurimit të depozitave,duke krijuar kuadrin e parë ligjor që synonteharmonizimin e skemave të sigurimit tëdepozitave në shtetet anëtare të BE.

16



Llojet e garancive

Skemat e sigurimit të depozitave ofrojnëgaranci të shprehura (explicit) dhe/ose tënënkuptuara (implicit).

Të gijtha skemat në fuqi ofrojnë garanci tëshprehur, ndërkohë që garancitë enënkuptuara formësohen në zbatim të parimit“too big to fail”.

17



18

10Arkitektura e Skemës së sigurimit të depozitave


19

10Llojet e Skemave të sigurimit të depozitave

Skemat e sigurimit të depozitave mund tëorganizohen sipas 4 modeleve:


20



1. PAY BOX: SSD kufizohet vetëm në pagesëne depozitave të siguruara.

2. COST REDUCER: Përveç funksionit të PAYBOX, SSD ka të drejtë të ndërhyjë nëinstitucionin depozitues me probleme.Duke marrë masa korrektuese dheparandaluese, për të mbrojtur depozitat esiguruara.


21



3. RESOLUTION FACILITATOR: SSD merr njërol proaktiv në lidhje me institucionindepozitues me probleme (duke estrukturuar, shitur këtë institucion tekbanka të tjera apo ta rikapitalizojë atë).

4. SUPERVISOR: SSD është pjesë eautoriteteve mbikëqyrëse.


22

10Financimi i Skemave të sigurimit të depozitave

Depozitat që sigurohen vs. depozitave tëmbuluara me sigurim.Skemat e sigurimit të depozitavepërgjithësisht mbulojnë depozitat e kursimitdhe ato me afat të individëve dhe të bizneseve(por jo at të institucioneve financiare) (eligibledeposits).

Përgjithësisht depozitat e klientëve biznesnuk janë pjesë e sigurimit të depozitave.


23


Depozitat që pranohen për sigurim vs.depozitave të mbuluara me sigurim.

Depozitat që pranohen për sigurim (eligibledeposits) mbulohen me sigurim deri në njëmasë të caktuar (psh: 100,000$ ose100,000€).

Këto quhen depozita të mbuluara me sigurim(covered deposits).


24


Supozojmë një SSD me 1 anëtar. Ky anëtar ka 4depozita, 3 nga të cilat kualifikohen si depozitaqë sigurohen. Madhësia e depozitave ështëpërkatësisht: 35,000€, 23,000€ dhe 15,000€.Supozojmë se depozita që nuk kualifikohet përsigurim është 10,000€. Supozojmë se kufiri imbulimit është 25,000€. Atëherë:

Totali i depzitave = 83,000 € (35,000€ + 23,000€+ 15,000€ + 10,000€).

Totali i depozitave që sigurohen = 73,000 €(35,000€ + 23,000€ + 15,000€).

Totali i depozitave të mbuluara me sigurim =63,000 € (25,000€ + 23,000€ + 15,000€).


25

10Skemat e sigurimit të depozitave - Financimi

Skemat e sigurimit të depozitave mund tëndërtohen sipas dy modeleve të financimit:

1. EX – ANTESipas këtij modeli, institucionet depozituesepaguajnë paraprakisht një prim sigurimi. Shumicae SSD-ve janë të modelit EX-ANTE.

2. EX – POSTSipas këtij modeli, institucionet depozituesepaguajnë kontribute ndaj SSD, pas ndodhjes sënjë falimentimi apo likuidimi bankar.


26

10Skemat e sigurimit të depozitave -Financimi


27

10Financimi fillestar i skemave të sigurimit të

depozitaveSkemat e sigurimit të depozitave e sigurojnëfinancimin fillestar dhe në vijim nga:a) Garancitë shtetërore (qeveria/banka qendrore),b) Kontributi i qeverisë si kapital fillestar,c) Kontributi fillestar nga institucionet e

siguruarad) Kontributet/primet nga institucionet e

siguruara,e) Emetimi i letrave me vlerë (obligacione),f) Kombinim i skemës ex-ante me ex-post.


28


depozitaveKontrbutet ose primet e sigurimit tëdepozitave janë:

a) Prime të barabarta / fikse (flat premium):Çdo institucion depozitues paguan një madhësitë barabartë primi sigurmi (në %).

b) Prime të bazuara në shkallën e rrezikut tëinstitucionit depozitues (risk-based).Çdo institucion depozitues paguan një madhësitë caktuar primi sigurimi, në varësi të shkallëssë përllogaritur të rrezikut.


29


depozitaveNë SSD me prime të bazuara në shkallën errezikut të institucionit depozitues, kjoshkallë përllogaritet sipas sistemit klasifikuesCAMELS.

CAPITAL ADEQUACY (mjaftueshmëria e kapitalit)

ASSET QUALITY (Cilësia e aktiveve)

MANAGEMENT (Manaxhimi)

EARNINGS (Të ardhurat)

LIQUIDITY (Likuiditeti)

SENSITIVITY (Ndjeshmëria)

CAMELS


30

10Skemat e sigurimit të depozitave në BE - 2008

Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit 10

Financimi fillestar i skemave të sigurimit tëdepozitave

Pagesa e depozituesveKur një institucion depozitues i siguruarfalimenton, SSD i siguron depozituesve tëkëtij institucioni akses të shpejtë në fondet esiguruara, pasi vetëm kështu ruhet besimidhe stabiliteti në sekorin bankar dhe sisteminfinanciar.Funksioni bazë këtu është rimbursimi ishpejtë i depozituesve sipas ligjit.Këtu plotësohen një sërë kushtesh ligjore,financiare dhe administrative.


32

10Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri -

ASD

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) vepronnë Shqipëri që nga Tetori i vitit 2002. Objektivikryesor i veprimtarisë së saj është sigurimi dhekompensimi i depozitave të individëve nësistemin bankar, si edhe kontributi në stabilitetine sistemit financiar të vendit.

ASD u krijua sipas Ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002“Për sigurimin e depozitave“, i ndryshuar meLigjin nr. 10 106, datë 30.03.2009 “Për disandryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 8873, datë29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave“.


33

10Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri –

ASD - Karakteristikat kryesore- Sipas modelit PAY BOX,- Prim sigurimi të njëjtë (flat premium) (0.5% e

mesatares aritmetike të shumës së depozitavetë siguruara që janë regjistruar në bankë nëfund të çdo dite pune të tremujorit të fundit tëvitit të shkuar),

- Kufiri i sigurimit: 2,500,000 Lekë (100%), dhe pabashkësigurim (co-insurance).

- Fondi themeltar i Agjencisë është 400 000 000(katërqind milionë) lekë, kontribut i buxhetit tështetit.

Documents

Sigurimi i depozitave dhe skemat e sigurimit