The First Regional Conference on the Advanced …...170 acta computare Volume 1, Year 2012, 169-181 مدقم .1 يدايص يا ساک ى کات 7911 لاع صا رتعا ذ يفشعه

* Corresponding author. Email addresses: [email protected]

Available online at www.ispacs.com/conferences/cjac

Volume 1, Year 2012, Article ID cjac-001-020, Pages 169-181

doi:10.5899/2012/cjac-001-020

Conference Article

The First

Regional Conference on the Advanced Mathematics and Its Applications

29 FEB-1 MAR 2012, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.

Time series dynamic linear model

Elham Rahbari*

Mobarake Branch, Islamic Azad Univercity

Copyright© 2012 Elham Rahbari. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

مدل سري زماوي خطي پيا

*الام ربري

داؾگا آصاد اعالهي احذ هثاسك

چکيدي

ااي صهااي غا.ذر دس اياي ه الا اساي قاتليت صيادي تشاي الگعاصي آيذ گشي عشي( د DLMهذل اي خطي پيا)

( 7991ؽدر تشآسد اسياظ دس اياي هاذل تاا د سػ تياضي عات شيغاى)هذل هزكس دس حالت كلي هعشفي هي

تاشي اساها .ن هحاعاثاتي عاادگيشدر سػ يو تيضي كا الگاسي( هسد تشسعي قشاس هي2002يو تيضي تشي.افيلپالط)

گياشدر دس اداها حالات خاااي اص هاذل خطاي پياا كا هاذل عاشي صهااي كذ، دس ه ال حاضش هاسد اعا.داد قاشاس هايهي

اي هاذل ؽد د حالت آى يعي هذل عشي صهااي خطاي پيااي اذ خولا( ام داسد، هعشفي هيTSDLMخطي پيا)

ااي صهااي ؽايثذاس فصالي هاعاة غا.ذ، هاسد عااصي عاشي تشتية تشاي هاذلعشي صهاي خطي پياي فصلي ك ت

-ؽاذر هاذل تذعات آهاذ تاشاي هاذلؽد ك دس آى د هذل قثل تشكياة هايگيشذر عپظ هذلي هعشفي هيتشسعي قشاس هي

ك عاشي صهااي اي صهاي فصلي ؽيثذاس هاعة اعتر تعاى هثال، يك عشي صهاي تا ؽية دسخ ياك ياعاصي عشي

ؽذر .يد تاا الگعااصي دس عاصي آيذ گشي هياعت، هذل 12sفصلي ك داساي ؽية دسخ يك دس تاب

TSDLMتيي عشي صهااي تاا گيشدر طل فاال اطوياى تذعت آهذ تشاي پيؼهسد ه ايغ قشاس هي ARIMAخااد

تاؽذرهي ARIMAى تذعت آهذ اص طشيق كتا.ش اص فاال اطويا

(DLM= Dynamic Linear Model) (TSDLM= Time Series Dynamic Linear Model) (ARIMA= AutoRegressive Integrated Moving Average)

170 acta computare Volume 1, Year 2012, 169-181

. مقدم1

اي صيادي تاکى کاس 7911هعشفي ؽذ اعتر اص عال )7911(هذل اي خطي پيا اليي تاستعظ شيغى اع.يض

سي آى ايذ الي ادام ؽذ ک دسخت سفا ااقآ آى دس اتعااد اشي تعاع خثا ااي کااستشدي تاد اعاتر اياي

تاؽاذر طثيعات پياايي يال هاذل ا داساي قاتليت تغياس صيادي تشاي الگعاصي آياذ گاشي عاشي ااي صهااي هايهذل

اى ياض دس هاذل اا هاسد تخا قشاسگياشدر دس اقا اص آداييدا هاذل دس ؽد ک عذم اطويااى اؽاي اصگازس صهاتاعث هي

صهاى خااي هاعة اعت، الصم اعت فشض کين ک پاساه.شا ت آغ.گي تا صهاى تغييش هي کذر اطالعات ديگاشي ياض

تذر اص آداييد دس هودي اعت دس خاسج اص حيط ؽاذ عذدي خد داؽ. تاؽذ ک تا ت حغاب آسدى آا هذل تثد يا

ؽاد، اهدااى هذاخلا دس شصهااي خاد داسدر اياي ت ااست تاصگؾا.ي اداام هاي tهحاعثات تشاي ش DLMخااد

هذاخل هي تاذ ت است افضايؼ يا کاؼ عذم اطوياى تغييش تشآسدا حزف اط هؾدک تاؽذر

. مدل خطي پياي يك متغيري2

.ؽد، هذل خطي پياي يل ه.غيش تصست صيش تعشيف هيtش ت اصاي 1 -2تعريف

~)0,( هعادل هؾاذ tttt

T

tt VNFy

~)0,( هعادل عيغ.ن tnt WN tttt G 1

)(~),( پيؾيي الي 0000 CmND n

0mک دس آى0Cرؾيي الي، هعلهذ، اتش پاساه.شاي پي ty ه.غياش پاعاt ،امtF 1تاشداسn ه.غيشااي تضايحي

،tyهعلم ه.اظش تا t 1تشداسn ،پاساه.شاي ا هعلم

t هؾاذ، خول خطاي هعادلtG عيغ.ن هعلم هاتشيظ

t تشداس تصادفي شهال خطاي عيغ.ن دس صهاىt ؽد کهي تاؽذر فشض هي t،ا هغ. ل

t ا هغ. لt اt

)(د تاا د هغاا. ل هغاا. ل اصااا 00 D غاا.ذر هااذل خطااي پيااا سا دس ااش صهاااىt هااي تاااى تعااظ استااايي

},,,{ tttt WVGF وااايؼ دادرtD ؾاااى دااذ واا اطالعااات هخااد تااا صهاااىt ؽاات اعااتر لاازا هااي تاااى

},,...,,{},{ 12101 ttttt yyyyDyDD .0D ؽااهل ه ااديش هعلام

tF،tG،0C،0m اعاتر اگاش دس هاذل خطاي پياا تا

},{},{، tاصاي ش GFGF tt ثاتت تاؽذ، ت ايي هذل، هذل عشي صهاي خطي پيا گيذر هذل عشي صهاي خطي پياا

},,,{سا هي تاى تا استايي tt WVGF وايؼ دادر گگي تعيييtW tV تضاي داد ؽاذ 4 3ااي دس تخاؼ

ااي عاشي صهااي خطاي پياا ؽذر ه اديش هذکس دس ااع هاذلتا تخ ت سف.اس عشي صهاي تعييي هي F Gاعتر

اي عشي صهاي تعشيف هي ؽدرهسد اص ايي هذل ده.داتذر دس اداه

acta computare Volume 1, Year 2012, 169-181 171

VVtقتي DLMمعاد الت بازگشتي براي 2-1 .وامعلم است

تشاي تشآسد سؽايي ک دس عول دس عول فشض هعلم تدى اسياظ فشض هاعثي يغترtV ؽذ، ت کاس تشد هي

هث.ي تش فشض ثاتت اهعلم تدى tV يعيVVt تاا اتخاار يال )7991(هي تاؽذر تاا اياي فاشض عات شيغاى

يل DLMد اذر دس ايي حالت دس حالت يل ه.غيش هعادالت تاصگؾ.ي سا ت دعت آس 1Vتصي پيؾيي گاها تشاي

رؽده.غيش تصست صيش تعشيف هي

~)0,( هعادل هؾاذ VNnt tt

T

tt Fy

~)0,( هعادل عيغ.ن tnt WN tttt G 1

),(~),( پيؾيي الي 0000 CmND n

)2

,2

(~)( 000

0

SnnGD

* ت طسي ك

tt VWW *

00 VCC ر

کويت اي اليا 0

*

0 ,mC 0S

0n ساخا تا گاگي 3تاش اعااط اطالعاات پيؾايي، هعلام فاشض ؽاذ ااذر دس تخاؼ

تعييي tW تحث خاين کشدر فشضيات اع. الل، دس ايدا ت ؽشطV اايح تشقشاسذر تش اعاط هذل تعشيف ؽاذ دس تااال. ،

تذعت هي آيذر 1tتاصگؾ.ي صيش ت اصاي تتصيعي هعادال

Vالف( شرطي ري

),(~),( *

1111 ttntt VCmNVDθ

),(~),( *

1 ttnttVRaNVDθ

),(~),( *

1 ttntt VQfNVDy

),(~),( *

ttnttVCmNVDθ

ت طسي ك

**

tttt QFRA ،t

T

tt aFf ،**

1

*

t

T

tttt WGCGR ،

1

tttmGa

ttt fye ،

tt

T

tt FRFQ ** 1 ، ***

t

T

tttt QAARC ، tttt

eAam

1V ب( براي دقت

)2

,2

(~)( 111

1

ttt

t

SnnGD


)2

,2

(~)( ttt

t

SnnGD

ت طسي ك

*2

11 tttttt QeSnSn ، 11 tt nn

Vج( غير شرطي ري

),(~)( 111

11

ttt

ntt CmTDθ

),(~)(11 ttntt RaTDθ

t

),(~)(11 ttntt QfTDy

t

),(~)( ttntt CmTDθt

ت طسي ك

**

1

*

1 ,, ttttttttt CSCQSQRSR

هشاخع ؽدر )7991(: ت شيغى عتاثبات

tWتعييه ماتريس کارياوس. 3

تعييي ه ذاس عااخ.اس هاعاة تاشايtW اويات اعاعاي دس هف يات هذلغااصي پايؼ تياي داسدر ،

tW ،دس هعادلا عيغا.ن

)،)10هاي تاؽاذر تاا اعا.داد اص عاهال کاؾاي t-1 tهااى ااي تاييعاهل افاضايؼ عاذم اطويااى دس ص هااتشيظ ،

کاسياظ tW تصستT

tttt GCGW 1

1

هي تاؽذر تخي ا.خاابtW تعاظ عات شيغاى تاشاي حالات اعا الش

عپظ ت حالت هاتشيظ کاسياظ تعوين داد ؽذ اعتر عاهل کاؾي، عذم اطوياى ساخ ت پاساه.شاا سا تا اساه ؽذ

كاذر تطسي ا داد ااي خذياذتش، اؼ هان تاشي دس شخا ااي تاشآسد تاصگؾا.ي تااصي عي داد ا داد ا هشتاط هاي

سا تا اعا.داد اص هعيااس هيااگيي تااى دم خطااي پايؼ تياي هاي تااى تعيايي خاذ ودر ه ذاس هاعة عاهل كاؾي

هيااگيي تااى dتاؽذ، آگاا تاشاي ياك عاشي صهااي تا طال t 1-خطاي پيؼ تيي يك گام ت خل دس صهاى teودر اگش

دم خطاي پيؼ تيي، تشاتش

d

t

ted

MSE1

217هيايون تاؽاذر اؼ ديگاش MSEطاسي تعيايي هاي ؽاد كا اعاتر ه اذاس

قاشاس داسدر )1,0[دس فااال ت حغاب آسدى عاخ.اس خدوثغ.گي عشي صهااي هاي تاؽاذر عاهال كاؾاي پاساه.ش

10اا اخدوثغا. غا.ذر حالات tyاظش تا حالت غيش پيا حال.ي اعت كا دس آى ه. 1حالت ه.ااظش تاا

1 Mean square error


.اش تاؽاذ،اص ياك دستاش تا اادش ضدي اا داساي خدوثغا.گي هاي تاؽاذر اش ا tyحالت پيا حال.ي اعات كا

خدوثغ.گي tyرتاؽذا ؽذيذتش هي

DLMبرآرد دوبال اي ويم بيسي در . 4

-هعوال سؽاي اع.ثاط تيضي ک دس آى تعضي پاساه.شا تا سػ غيش تيضي تشآسد ؽذ سا، سؽاي يو تيضي هي

( سا تاشاي تاشآسد 2001 تشي.اافيلپالط ) )2002(پاي كاالطاهذر دسايي تخؼ اياذ هاسد اعا.داد تشي.اافيلپالط

هعشفي هي کينر Vدثال اي غيشتيضي

تشي.ا فيلپالط تشآس دگش ا اسيةttti

t

i

it ert

St

ter

tS

1111

1

سا تشايV پيؾاد ودک دس آى

t

T

tttttt

tttttt

mFyDyEyr

fyDyEye

)(

)( 1

تعيايي هاي ؽاذر عاپظ تاا اعا.داد اص 0S 0m 0Cدس ايي حالت ات.ذا تش اعاط اطالعاات پيؾايي اليا، كويات ااي

1t ساتااظ تاصگؾاا.ي صيااش، تشآسدااا تاا اصاي ty هؾاااذات tFعلاام ، تااشداس هtG tWهاتشيغاااي هعلاام

آيذرتذعت هي

)()11

11)10

)9

)8

)7

1

1

t

T

ttt

t

tt

tttt

t

T

ttt

tttt

tttt

QAARS

SC

ert

St

tS

mFyr

eAam

QFRA

ttt

ttt

T

tt

t

T

tt

t

T

tttt

T

tttt

ttt

fye

SFRFQ

aFf

WGCGR

GCGW

mGa

t

)6

)5

)4

)3

1)2

)1

1

1

1

1

1


TSDLMآيىدي وگري با . 5

kty، تصي پيؼ تيي آيذ t 1kت اصاي ش 7يك ه.غيش تعشيف DLMدس ت ؽشطtD تصي

kt ت ؽشطtD

تصست

)](),([~)(

)](),([~)(

kQkfNDy

kRkaND

tttkt

ttntkt

ك طسي هي تاؽذ ت

)()( kaFkf t

T

ktt ، ktktt

T

ktt VFkRFkQ )()(

kt

T

kttktt WGkRGkR )1()( ، )1()( kaGka tktt

دس حالت خااي ک tt FG t ،FFGGثاتت اعت يعي ت اصاي ش , tt يعي دس الگي عاشي صهااي خطاي پياا، ,

داسين 0kت اصاي

t

kT

tt

k

t mGFkfmGka )(,)(

هشاخع ؽد )7991(: ت عت شيغى اثبات

nnsعملگراي . 6 EJP ,,

nnsت فس تا عولگشاي TSDLMدس هثاحث EJP -عشکاس داسينر دس ايي تخؼ عولگشاي فا سا هعشفاي هاي ,,

کينر nE 1تشداسيn تاؽاذر ا اادش هايتاؽذ ک دساي ال آى يل ت ي دساي هي

nJ هاتشيغاي هشتعاي اص هشتثاn

. اا اادش غا.ذقطش االي تاالي قطاش ااالي يال ت يا دسايا اي سيتاؽذ ک دسايهيsP هاتشيغايss هاي

ؽدرتاؽذ ک تصست صيش تعشيف هي

01

0 1s

s

IP

ايمدل سري زماوي خطي پياي چىد خمل. 7

گياذ شگاا nهذل عشي صهاي خطي پيا سا هذل عشي صهاي خطي پيااي اذ خولا اي دسخا nEF

nJG ر

nE nJ دس تخؼ قثلي تعشيف ؽذ اذر دس الگي هزکس تات پيؼ تييk تاؽذ:گام ت خل تصست صيش هي

1

0 1 ( 1)( ) n

t t t t nf k a a k a k

تاؽذذ هاعة هيعاى هي ک 1n اي صهاي ک حل خظ تا ؽية دسخعاصي عشيدس .يد هذل ف تشاي هذل

. مطالع مردي درخ حرارت ساالو خاسك1مثال

ؽادر خشدهاذيا هالح ا ها 7دس خذل )7991لغايت 7993اص عال (ه.عظ دسخ حشاست عاال ا دس خاعل

ااى سا تا ع ARIMA(0,1,2)هذلغاصی کاشد هاذل ARIMAای ايي داد ا سا دس خااد هذل )7390(عغاکش

کذ، يل الگی تشاصذ تشيي الگ هعشف کشد اذر دس ايدا تا تخ ت ايد عشی صها حل خظ ؽية داس عاى ه


Tm تاذى اطاالعتا داد اا تاشاصػ داد ايانر ه ااديش پيؾايي اليا پياا عشی صها ذ خول ای دسخ دم ]0,0[0 ،

10 S 2

6

0 10 IC 9.0سا دس ش گشف. ه ذاس سا تا هيايون کاشدىMSE هحاعاثات تذعات آسد ايانر

تا 2 7ؽادل اای راداام داد ايان,FG تاا خاايگضيي كاشدى ه ااديش هاعاة 4سا تش اعاط ساتظ تاصگؾا.ي قغاوت

تاؽذر دس اش د هاسد عاشی صهاا هؾااذ ؽاذ ه PTSDLM ARIMAتا د الگی تشتية ه.اظش هذلغاصي

طاس کا هالح ا ها ؽاد دسااذ اساها ؽاذ ااذر وااى 99عال آياذ واشا تاا حاذد پايؼ تيا 30پيؼ تي آى تشای

PTSDLMي دس لا تاا ؽاية کو.اشی اص آى پايؼ تيا واد اعاتر ان اي ARIMAت هاصات PTSDLMالگی

ؽدرهالح ه 2تاؽذر ايي هضع دس خذل ه ARIMAفاال پيؼ تي کو کتا.ش اص

)اص پ ت ساعت(7991لغايت 7993: ه.عظ دسخ حشاست عاال ا دس خاعل دس فاال عال ای 7خذل

49/21 99/21 19/21 91/21 77/21 91/21 19/21 29/21 10/21 11/21

19/21 90/29 30/21 14/21 11/21 11/21 97/21 21/21 93/21 32/21

93/21 99/29 79/21 39/21 41/21 99/29 21/21 94/21 24/21 91/21

13/21 27/21 99/21 91/21 97/21 99/21 29/21 19/21 91/21 14/21

74/21 24/21 12/21 49/21 09/21 91/21 19/21 90/21 90/21 12/21

32/21 07/29 29/21 92/21 91/21 94/21 90/21 14/21 93/21 14/21

93/21 19/21 72/21 09/21 27/21 10/21 99/21 40/21 30/21 03/21

99/21 39/21 29/29 99/21 33/21 00/21 49/21 00/21 21/21 09/21

19/21 03/29 49/21 49/21 90/21 19/21 23/21 37/21 09/21 19/21

10/21 10/21 49/21 99/21 19/21 90/21 01/21 24/21 09/21 11/21

97/21 49/21 94/21 94/21

PTSDLMدساذ تا 99 : هذلغاصی ه.عظ دسخ حشاست ا دس خاعل پيؼ تي وشا تا حذد پيؼ تي 7ؽدل


ARIMAدساذ تا 99 : هذلغاصی ه.عظ دسخ حشاست ا دس خاعل پيؼ تي وشا تا حذد پيؼ تي 2 ؽدل

PTSDLM ARIMA : حذد فاال پيؼ تي دس 2خذل

ARIMA PTSDLM

پيؼ تي حذ تاال طل پيؼ تي

پيؼ تي حذ تاال طل پيؼ تي حذ پاييي

حذ پاييي

7377/1 0909/29 2279/21 3937/21 4644/1 7022/29 31/21 1319/21

9668/1 2199/29 3197/21 4171/21 4658/1 7709/29 3190/21 1490/21

9676/1 2911/29 3929/21 4197/21 4674/1 7791/29 3999/21 1922/21

9238/1 4900/29 9197/21 1117/21 5168/1 3432/29 9941/21 9213/21

9246/1 4992/29 9999/21 1131/21 5184/1 3924/29 9921/21 9330/21

صليمدل سري زماوي خطي پياي ف. 9

سا يال هاذل عاشي صهااي خطاي پيااي فصالي گياذ شگاا sهذل عشي صهااي خطاي پياا تاا دس تااب sEF ،

sPG 01, t

Tt ر

01تااا اعوااال قيااذاي الياا tدس هااذل عااشي صهاااي خطااي پياااي فصاالي تاا اصاي ااش .1قضييي 0 mT 010 C

01tW تصي پغيي),(~)( ttstt CmND 01يض تصست t

Tm 01tC 7ؽدر دس .يد تاا اح.واال ه يذ هي

01داسين t

T ر

خع كيذرهشا )7991(ت عت شيغى اثبات :


تصي پغيي يض ه يذ هي ؽادر تخا ؽاد كا طثاق هعادلا عيغا.ن تاا tدس .يد تا ه يذ كشدى پيؾيي الي، ت اصاي ش

ويؾا اعاتر تاشاي ه ياذ كاشدى پيؾايي اليا، 01tWاعوال قيذ هخد دس الگاي عاشي صهااي خطاي پيااي فصالي،

ينرتشقضي صيش سا ت اس هي

)(~),(تاااا دس اااش گاااشف.ي پيؾااايي اليااا اه ياااذ تصاااست . 2قضيييي *

0

*

000 CmND s 01 قياااذ 0 T

تاااا فاااشض

11 *

0CUT

UCA 1*

0آيذر، پيؾيي ه يذ تصست صيش تذعت هي

),(~)( 0000 CmND s

ت طسي ک

UAACCT

*

00

*

0

*

00 1 mAmmT

ر

هشاخع كيذ )7991(: ت عت شيغى اثبات

اي فصليتشكية هذل عشي صهاي خطي پياي ذ خول. 8

اي صهاي فصلي، هذل هازكس هاي تاؽاذر هاا دس اياي تخاؼ هاذل سا ي ي اص پشكاستشدتشيي هذل ا تشاي هذل عاصي عشي

اي ؽاية ال عذدي اساه هي دينردس ايي هذل، عشي صهاي خطي پيااي ذخولاهعشفي ود دس تخؼ تعذي يك هث

کذهذل فصلي، فصليت سا تليذ هي

مدل سري زماوي خطي پياي فصلي/ چىد خمل اي درخ ال 8-1

sاااي صهااي تااتي کاا حال يال هحااس اف اي تاا دس تاااب اياي هاذل تصاست صيااش تعشياف هاي ؽااد تاشاي عاشي

تاؽذرکذ، هاعة هيعاى هي

01,,,0

01,

1

t

T

tt

ss

tWVPE

دممدل سري زماوي خطي پياي فصلي/ چىد خمل اي درخ 8-2

ااي صهااي تااتي کا حال يال خاظ تاا ؽاية دسخا ياك تاا دس ايي هذل تصست صيش تعشيف هي ؽاد تاشاي عاشي

تاؽذرکذ، هاعة هيعاى هي sتاب

tt

ss

WVP

J

E

E,,

0

0,

22


رهشاخع ؽد )7991(تشاي تضيحات هدصل ت عت شيغى

. ميسان تليد شير مااو2مثال

آهاذ اعاتر داد اا اص 3دس خاذل 7919لغايات 7912هيضاى تليذ هاا ؽيش ش گا دس اهشي ا دس فااال عاال ااي

ضاااشتي تصاااست -هاااذل فصااالي ARIMAااااي دس خاااااد هاااذل )7993(ا.خااااب ؽاااذ ااااذر کشاياااش )7993(کشاياااش

12)1,1,0()1,1,0( ARIMA سا ت عااى تشاصاذ تاشيي الگا هعشفاي کاشد اعاتر دس ايداا تاا تخا تا ايدا عاشي

کذ، يل هذل عشي صهاي خطي پياي اثشات فصلي / ذ خول اي دسخ دم ت داد صهاي حل خظ ؽيثذاس عاى هي

تذعات آسد ايانر هحاعاثات سا تاش اعااط ساتاظ تاصگؾا.ي MSEسا تا هييون کاشدى 7.0 ذاس ا تشاصػ داد اينر ه

ادام داد اينر ات.ذا تشاي اثشات فصلي پيؾيي اي الي اه ياذ تاذى ,FG تا خايگضيي کشدى ه اديش هاعة 4قغوت

ايانر دس ايات تاا تخا تا تعشياف هاذل عاشي صهااي آى سا ه يذ كشد 2اع.داد اص قضي اطالع دس ش گشف. عپظ تا

خطي پياي فصلي / ذ خول اي دسخ دم پيؾيي اي الي تصست صيش تذعت آهذذ:

0212

1222

6

00

010

C

IC 1140 0

m

ت طسي ک

6

0

11 1 1 . . 1

1 11 1 . . 1

1 1 11 . . 110

. . . . . .12

. . . . . .

1 1 1 . . 11

C

RIMA ت تشتية ه.اظش تا د هذل عشي صهاي خطي پياي فصلي / ذ خول اي دسخ دم 4 3اي ؽدل A

هاا آياذ واشا تاا 49عال يعاي 4تاؽذر دس ش د هسد عشي صهاي هؾاذ ؽذ پيؼ تيي تشاي فصلي ضشتي هي

خطاي پيااي ؽد دسهذل عشي صهاايح هيهال 2دساذ اساه ؽذ اذر واى طس ک دس خذل 99تيي حذد پيؼ

رتاؽذهي ARIMAفاال اطوياى کوي کتا.ش اص فصلي/ ذ خول اي دسخ دم


)اص پ ت ساعت(7919لغايت 7912ای : هيضاى تليذ هاا ؽيش ش گا دس فاال عال 3خذل

992 993 911 919 999 140 191 121 191 140 917 999

999 919 991 993 171 110 171 142 113 193 911 100

134 949 177 104 139 119 131 110 109 199 179 129

139 102 127 179 193 102 191 192 122 109 122 199

199 149 111 117 191 139 199 977 199 131 139 111

199 110 191 197 122 119 971 931 194 112 111 173

177 111 101 107 140 193 921 999 191 119 191 171

134 190 123 129 114 907 949 917 909 199 190 134

197 177 141 140 193 979 999 991 924 901 101 190

900 113 900 190 934 919 973 924 919 910 191 904

909 111 970 909 999 994 939 917 900 990 199 921

902 110 197 194 931 997 924 991 999 993 113 927

973 113 972 979 911 909 941 919 902 999 119 929

943 191 921 971 999 991 931 911 903 992 192 934

دساذ 99 پيؼ تيي وشا تا حذد پيؼ تيي 7919لغايت 7912: هذلغاصي هيضاى تليذ هاا ؽيش ش گا دس فاال عالاي 3ؽدل

PTSDLMآيذ تا عال 4تشاي


دساذ 99 پيؼ تيي وشا تا حذد پيؼ تيي 7919لغايت 7912هذلغاصي هيضاى تليذ هاا ؽيش ش گا دس فاال عالاي : 4ؽدل

فصلي ضشتي ARIMAعال آيذ تا 4تشاي

DLM ARIMA : فاال پيؼ تيي دس 4خذل

ARIMA DLM

پيؼ تي يطل فاال پيؼ تيي حذپاييي پيؼ تيي حذ تاال حذپاييي پيؼ تيي حذ تاال طل فاال

9/32 1/919 2/949 9/932 369/29 39/919 20/919 072/997

943/35 19/931 93/979 901/900 2/34 4/974 3/191 2/190

614/42 30/949 29/924 291/903 5/35 7/929 3/901 1/999

444/226 73/7072 97/999 191/199 4/183 1/994 9/991 2/197

563/236 99/919 17/914 421/149 8/186 2/991 9/991 3/199

615/234 10/7023 39/901 099/199 1/266 9/7003 9/903 1/903

. وتايح اصلي16

هاي تاؽاذر دس اياي خاااد اص هاذل اا تاا ARIMAسػ هعول تشاي هذل عاصي عاشي ااي صهااي اعا.داد اص هاذلاي

ياا تغيياش عاهال DLMيي هاذل ا.خااب هاي ؽادر دس خاااد تغييش هاذل، پايؼ تياي اا تغيياش هاي كاذ دس ايات ت.اش

داساذ DLM ARIMAكاؾي هذل عاص هي تاذ دس فشايذ پيؼ تيي هذاخل وايذر تدات هن ديگشي ك هذل ااي

دى اطالعاات ديگاشي غياش اص عاشي صهااي هؾااذ ؽاذ خاد داسدر دس ه الا اه ااى دخالات دا DLMايي اعت كا دس

حاضش حال.اي خااي اص عشي صهاي تعظ هذل اي خطي پيا هسد تشسعي قشاس گشف.ا اعاتر اياي هاذل ااي تاشاي

تا ARIMAتشسعي ااع عشي اي صهاي هي تاذ ت اس سذ ت طسي ك هي تاى آا سا سقيثي تشاي هاذل ااي

هي تاؽذر ARIMAحغاب آسدر هعوال .ايح حاال اص هذل اي پيا ت.ش اص


:مراخع

[1] M. Kheradmandnia, H. Asakareh, Modeling the average annual air temperature in

Jask, Proceedings of the Third Seminar on probability and random processes,

Khansar Branch, Esfehan Univercity, (1380).

[2] P. J. Harrison, C. F. Stevens, Bayesian Forecasting, Journal of the Royal Statistical

Society, Ser. B, 38, 205-247, (1976).

[3] M. West, P. J. Harrison, Bayesian Forecasting and Dynamic Models, Second ed,

Springer, (1997).

Documents

The First Regional Conference on the Advanced …...170 acta computare Volume 1, Year 2012, 169-181 مدقم .1 يدايص يا ساک ى کات 7911 لاع صا رتعا ذ يفشعه