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<209050>
第29期 (決算日 2015年2月12日)
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「インデックスファンドTSP」は、2015年2月12日に第29期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報
告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
商 品 分 類 追加型投信/国内/株式/インデックス型
信 託 期 間 1986年2月13日から原則無期限です。
運 用 方 針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要運用対象
インデックスファンドTSP「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券ならびに東京証券取引所第一
部に上場されている株式を主要投資対象とします。
イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド T O P I X東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限
インデックスファンドTSP株式への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行ないません。
イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド T O P I X
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行ないません。
分 配 方 針 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
インデックスファンドTSP
運用報告書(全体版)
受 益 者 の み な さ ま へ
当ファンドの仕組みは次の通りです。
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インデックスファンドTSP
インデックスファンドTSP ………………………………………………1
(ご参考)投資対象先の直近の内容
◆インデックス マザーファンド TOPIX………………………………13
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インデックスファンドTSP
○最近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数
株 式 組 入 比 率
株 式 先 物 比 率
純 資 産総 額(分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中騰 落 率
(ベンチマーク)期 中騰 落 率
円 円 % % % % 百万円
25期(2011年2月14日) 4,909 60 9.0 959.19 7.5 99.2 1.9 24,740
26期(2012年2月13日) 4,011 60 △17.1 781.68 △18.5 98.9 2.4 20,778
27期(2013年2月12日) 4,980 80 26.2 968.50 23.9 99.2 2.3 25,203
28期(2014年2月12日) 6,275 80 27.6 1,219.60 25.9 98.5 2.8 26,006
29期(2015年2月12日) 7,464 100 20.5 1,449.39 18.8 98.6 2.2 27,404 (注)基準価額の騰落率は分配金込み。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 (注)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
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インデックスファンドTSP
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数 株 式
組 入 比 率 株 式先 物 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
(期 首) 円 % % % %
2014年2月12日 6,275 - 1,219.60 - 98.5 2.8
2月末 6,235 △ 0.6 1,211.66 △ 0.7 97.8 2.3
3月末 6,247 △ 0.4 1,202.89 △ 1.4 97.1 2.9
4月末 6,033 △ 3.9 1,162.44 △ 4.7 97.3 2.7
5月末 6,237 △ 0.6 1,201.41 △ 1.5 97.4 3.1
6月末 6,556 4.5 1,262.56 3.5 98.4 1.8
7月末 6,693 6.7 1,289.42 5.7 98.6 1.3
8月末 6,632 5.7 1,277.97 4.8 97.7 2.3
9月末 6,928 10.4 1,326.29 8.7 97.1 2.9
10月末 6,964 11.0 1,333.64 9.4 96.8 3.0
11月末 7,362 17.3 1,410.34 15.6 97.1 2.9
12月末 7,351 17.1 1,407.51 15.4 98.0 2.3
2015年1月末 7,387 17.7 1,415.07 16.0 98.2 1.8
(期 末)
2015年2月12日 7,564 20.5 1,449.39 18.8 98.6 2.2 (注)期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 (注)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
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インデックスファンドTSP
○運用経過 (2014年2月13日~2015年2月12日)
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォ
ーマンスを示すものです。 (注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 (注)分配金再投資基準価額および東証株価指数は、作成期首(2014年2月12日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 (注)ベンチマークは、東証株価指数です。 (注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の推移
期首6,275円の基準価額は、期末に7,464円(分配後)となり、分配金を加味した騰落率は+20.5%となり
ました。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとし
て運用を行なっております。期中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
<値上がり要因>
・円安の進行により輸出関連企業の収益向上への期待が高まったこと。
・好調な内容の経済指標の発表などを受けて米国の景気に対する楽観的な見方が強まったこと。
・日銀や欧州中央銀行(ECB)による追加の金融緩和策を決定・実施したこと。
・日本政府による新しい成長戦略の策定に期待が高まったこと。
期中の基準価額等の推移
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インデックスファンドTSP
<値下がり要因>
・弱い内容の経済指標の発表などを背景に、欧州や中国などにおける景気減速懸念が高まったこと。
・ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化などを受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったこと。
・原油価格の下落などを背景に、世界経済に対する先行きの不透明感が強まったこと。
(株式市況)
国内株式市場では、東証株価指数(TOPIX)は期首と比べて上昇しました。期首から2014年5月中旬
にかけては、ウクライナ情勢の不透明感などが重しとなるなか、TOPIXは一進一退で推移しました。5
月下旬から9月にかけては、日本政府による新たな成長戦略の策定や年金資金による日本株式買入れへの期
待などを背景に、TOPIXは上昇基調となりました。10月前半は、欧州や中国などにおいて景気減速懸念
が強まったことなどを受けてTOPIXは急落しましたが、10月後半から12月上旬にかけては、日銀による
追加金融緩和の決定などを受けた円安の進行などを背景に、大きく上昇しました。その後は、原油価格の下
落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まる一方で、ECBが市場予想を上回る規模の量的
金融緩和の導入を決定し、世界的に株価が上昇したことなどが支援材料となり、TOPIXはもみ合いの展
開となりました。
(当ファンド)
当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないま
した。
(インデックス マザーファンド TOPIX)
原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた
実質の株式組入比率を高位に保ち、東証株価指数(TOPIX)との連動をめざす運用を行ないました。
また、組入銘柄数は、期首の1,746銘柄から期末は1,829銘柄としました。
投資環境
当ファンドのポートフォリオ
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インデックスファンドTSP
期中における基準価額は、20.5%の値上がりとな
り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率
18.8%を概ね1.7%上回りました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。
<プラス要因>
・株式配当金を受取ったこと。
<マイナス要因>
・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。
・信託報酬などの諸費用。
当期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金に
充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり、税込み)
項 目 第29期
2014年2月13日~ 2015年2月12日
当期分配金 100
(対基準価額比率) 1.322%
当期の収益 100
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 5,614 (注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
(注)基準価額の騰落率は分配金(税込み)込みです。 (注)ベンチマークは、東証株価指数です。
当ファンドのベンチマークとの差異
分配金
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インデックスファンドTSP
○今後の運用方針
(当ファンド)
引き続き、ファンドの基本方針に則り、原則として「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証
券を高位に組み入れて運用を行ないます。
(インデックス マザーファンド TOPIX)
引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなど
を行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIXとの連動性を維持
するように努めます。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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インデックスファンドTSP
○1万口当たりの費用明細 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 38 0.562 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (16) (0.233) 委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 ) (15) (0.220) 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
( 受 託 会 社 ) ( 7) (0.109) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 1 0.018 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 1) (0.018)
(c) そ の 他 費 用 0 0.005 (c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.005) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計 39 0.585
期中の平均基準価額は、6,718円です。
(注)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。 (注)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注)売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの
を含みます。 (注)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第3位未満は四捨五入してあります。
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インデックスファンドTSP
○売買及び取引の状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
種 類 別 買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
国 内
百万円 百万円 百万円 百万円株式先物取引 6,342 6,577 - -
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円インデックス マザーファンド TOPIX 1,299,625 1,877,000 3,757,589 5,634,000
○株式売買比率 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
インデックス マザーファンド TOPIX
(a) 期中の株式売買金額 7,291,003千円(b) 期中の平均組入株式時価総額 37,846,429千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.19 (注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2014年2月13日~2015年2月12日)
該当事項はございません。
<インデックスファンドTSP> 該当事項はございません。 <インデックス マザーファンド TOPIX>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 21 17 190
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
先物取引の種類別取引状況
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
利害関係人の発行する有価証券等
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インデックスファンドTSP
○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
該当事項はございません。
○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
該当事項はございません。
○組入資産の明細 (2015年2月12日現在)
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
株式先物取引 TOPIX先物 548 -
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
インデックス マザーファンド TOPIX 18,979,906 16,521,942 27,084,419
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照くださ
い。
○投資信託財産の構成 (2015年2月12日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
インデックス マザーファンド TOPIX 27,084,419 97.1
コール・ローン等、その他 813,442 2.9
投資信託財産総額 27,897,861 100.0 (注)比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
先物取引の銘柄別期末残高
親投資信託残高
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インデックスファンドTSP
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月12日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 27,897,861,565
コール・ローン等 777,166,365
インデックス マザーファンド TOPIX(評価額) 27,084,419,974
未収入金 24,283,918
未収利息 1,308
差入委託証拠金 11,990,000
(B) 負債 493,762,022
未払収益分配金 367,132,394
未払解約金 49,503,597
未払信託報酬 76,406,119
その他未払費用 719,912
(C) 純資産総額(A-B) 27,404,099,543
元本 36,713,239,474
次期繰越損益金 △ 9,309,139,931
(D) 受益権総口数 36,713,239,474口
1万口当たり基準価額(C/D) 7,464円 (注)当ファンドの期首元本額は41,442,236,488円、期中追加設定
元 本 額 は 6,408,687,971 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は11,137,684,985円です。
(注)1口当たり純資産額は0.7464円です。 (注)2015年2月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、
その差額は9,309,139,931円です。
○損益の状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 262,488
受取利息 262,488
(B) 有価証券売買損益 4,577,259,925
売買益 5,206,408,234
売買損 △ 629,148,309
(C) 先物取引等取引損益 118,518,275
取引益 148,560,583
取引損 △ 30,042,308
(D) 信託報酬等 △ 150,272,569
(E) 当期損益金(A+B+C+D) 4,545,768,119
(F) 前期繰越損益金 1,941,499,249
(G) 追加信託差損益金 △15,429,274,905
(配当等相当額) ( 14,487,185,642)
(売買損益相当額) (△29,916,460,547)
(H) 計(E+F+G) △ 8,942,007,537
(I) 収益分配金 △ 367,132,394
次期繰越損益金(H+I) △ 9,309,139,931
追加信託差損益金 △15,429,274,905
(配当等相当額) ( 14,493,794,290)
(売買損益相当額) (△29,923,069,195)
分配準備積立金 6,120,134,974 (注)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注)損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費
税等相当額を含めて表示しています。 (注)損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注)計算期間末における費用控除後の配当等収益(463,606,340円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,082,161,779円)、信託約款に規定する収益調整金(14,493,794,290円)および分配準備積立金(1,941,499,249円)より分配対象収益は20,981,061,658円(1万口当たり5,714円)であり、うち367,132,394円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
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インデックスファンドTSP
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 100円
○お知らせ
2014年2月13日から2015年2月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
● 当ファンドについて、2013年6月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法
律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月1日に施行されたため、改正後の法令に対応
させるべく、2014年12月1日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。(第16条の3、第45条の2)
約款変更について
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- 12 -
インデックスファンドTSP
「資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載して
いる一般的な項目についての説明。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項 目 説 明
(A) 資産 ファンドの有する財産の合計額
コール・ローン等 金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高
各有価証券等(評価額) 株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額
未収入金 入金予定の有価証券の売却代金等
未収配当金 入金予定の株式等の配当金
未収利息 入金予定の債券等の利息
(B) 負債 支払い予定額の合計
未払金 支払い予定の有価証券の買付代金等
未払収益分配金 支払い予定の収益分配金
未払信託報酬 支払い予定の信託報酬の金額
(C) 純資産総額(A-B) ファンド全体の評価金額
元本 ファンドの元本部分の残高
次期繰越損益金 純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額
(D) 受益権総口数 受益者の保有総口数
1(万)口当たり基準価額(C÷D) ファンドの単位当たりの時価
○損益の状況
項 目 説 明
(A) 配当等収益 ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計
受取配当金 ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計
受取利息 ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計
(B) 有価証券売買損益 有価証券売買時の損益と評価損益の合計
売買益 各有価証券の売買益と期末評価益の合計
売買損 各有価証券の売買損と期末評価損の合計
(C) 信託報酬等 信託報酬や保管費用等のファンドの経費
(D) 当期損益金(A+B+C) 当期における収支合計
(E) 前期繰越損益金 前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額
(F) 追加信託差損益金 受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額(基準価額と単位当たり元本との差額)を調整した金額
(配当等相当額) (配当等に相当する額)
(売買損益相当額) (売買損益に相当する額)
(G) 計(D+E+F) 期中の収支の総合計額
(H) 収益分配金 収益分配金の合計額
次期繰越損益金(G+H) 翌期に繰り越す損益金の合計額(期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの)
追加信託差損益金 翌期に繰り越す追加信託差損益金
(配当等相当額) (配当等に相当する額)
(売買損益相当額) (売買損益に相当する額)
分配準備積立金 分配金を支払うための準備積立金
繰越損益金 繰越損益の合計金額
ご参考
当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基
づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
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インデックス マザーファンド TOPIX
第14期(決算日 2015年2月12日)
(2014年2月13日~2015年2月12日)
信 託 期 間 2001年10月26日から原則無期限です。
運 用 方 針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運
用を行ないます。
主 要 運 用 対 象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限 株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行ないません。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として「バーラ日本株式モデル」にしたが
い次のポートフォリオ管理を行ないます。
①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行ないます。
②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小
するように売買を行ないます。
③株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<336122>
運 用 報 告 書
当ファンドの仕組みは次の通りです。
フ ァ ン ド 概 要
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インデックス マザーファンド TOPIX
○最近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数
株 式組 入 比 率
株 式 先 物 比 率
純 資 産総 額
期 中騰 落 率
(ベンチマーク)期 中騰 落 率
円 % % % % 百万円
10期(2011年2月14日) 9,945 9.6 959.19 7.5 99.8 0.2 31,416
11期(2012年2月13日) 8,301 △16.5 781.68 △18.5 99.7 0.4 26,911
12期(2013年2月12日) 10,532 26.9 968.50 23.9 99.7 0.3 33,544
13期(2014年2月12日) 13,519 28.4 1,219.60 25.9 99.8 0.2 36,537
14期(2015年2月12日) 16,393 21.3 1,449.39 18.8 99.8 0.3 40,194 (注)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数 株 式
組 入 比 率 株 式先 物 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
(期 首) 円 % % % %
2014年2月12日 13,519 - 1,219.60 - 99.8 0.2
2月末 13,435 △ 0.6 1,211.66 △ 0.7 99.7 0.3
3月末 13,467 △ 0.4 1,202.89 △ 1.4 98.7 1.3
4月末 13,015 △ 3.7 1,162.44 △ 4.7 98.8 1.2
5月末 13,459 △ 0.4 1,201.41 △ 1.5 98.9 1.1
6月末 14,155 4.7 1,262.56 3.5 99.5 0.2
7月末 14,457 6.9 1,289.42 5.7 99.8 0.2
8月末 14,333 6.0 1,277.97 4.8 99.7 0.3
9月末 14,979 10.8 1,326.29 8.7 99.1 0.9
10月末 15,064 11.4 1,333.64 9.4 99.1 0.9
11月末 15,933 17.9 1,410.34 15.6 99.3 0.7
12月末 15,918 17.7 1,407.51 15.4 99.2 0.3
2015年1月末 16,004 18.4 1,415.07 16.0 99.7 0.2
(期 末)
2015年2月12日 16,393 21.3 1,449.39 18.8 99.8 0.3 (注)騰落率は期首比です。 (注)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
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インデックス マザーファンド TOPIX
○運用実績 (2014年2月13日~2015年2月12日)
期首13,519円の基準価額は、期末に16,393円となり、騰落率は+21.3%となりました。
当ファンドは、わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、「東証株価指数」をモデルとして運用を行なっております。期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。 <値上がり要因> ・ 円安の進行により輸出関連企業の収益向上への期
待が高まったこと。 ・ 好調な内容の経済指標の発表などを受けて米国の
景気に対する楽観的な見方が強まったこと。 ・ 日銀や欧州中央銀行(ECB)による追加の金融
緩和策を決定・実施したこと。 ・ 日本政府による新しい成長戦略の策定に期待が高まったこと。 <値下がり要因> ・ 弱い内容の経済指標の発表などを背景に、欧州や中国などにおける景気減速懸念が高まったこと。 ・ ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化などを受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったこと。 ・ 原油価格の下落などを背景に、世界経済に対する先行きの不透明感が強まったこと。
(株式市況) 国内株式市場では、東証株価指数(TOPIX)は期首と比べて上昇しました。期首から2014年5月中旬にかけては、ウクライナ情勢の不透明感などが重しとなるなか、TOPIXは一進一退で推移しました。5月下旬から9月にかけては、日本政府による新たな成長戦略の策定や年金資金による日本株式買入れへの期待などを背景に、TOPIXは上昇基調となりました。10月前半は、欧州や中国などにおいて景気減速懸念が強まったことなどを受けてTOPIXは急落しましたが、10月後半から12月上旬にかけては、日銀による追加金融緩和の決定などを受けた円安の進行などを背景に、大きく上昇しました。その後は、原油価格の下落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まる一方で、ECBが市場予想を上回る規模の量的金融緩和の導入を決定し、世界的に株価が上昇したことなどが支援材料となり、TOPIXはもみ合いの展開となりました。
原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、東証株価指数(TOPIX)との連動をめざす運用を行ないました。また、組入銘柄数は、期首の1,746銘柄から期末は1,829銘柄としました。
基準価額の推移
期 首 期中高値 期中安値 期 末
2014/02/12 2015/02/12 2014/04/14 2015/02/12
13,519円 16,393円 12,682円 16,393円
基準価額の推移
基準価額の変動要因
投資環境
当ファンドのポートフォリオ
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インデックス マザーファンド TOPIX
期中における基準価額は、21.3%の値上がりとな
り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率
18.8%を概ね2.5%上回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。 <プラス要因>
・株式配当金を受取ったこと。
<マイナス要因>
・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。
○今後の運用方針
引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなど
を行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIXとの連動性を維持
するように努めます。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
○1万口当たりの費用明細 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.002 (a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) (0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) (0) (0.002)
期中の平均基準価額は、14,518円です。
(注)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第3位未満は四捨五入してあります。
基準価額とベンチマーク(指数化)の推移 基準価額とベンチマークの比較
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インデックス マザーファンド TOPIX
○売買及び取引の状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
買 付 売 付
株 数 金 額 株 数 金 額
国
内
千株 千円 千株 千円 上場 1,990 2,110,091 4,356 5,180,911 (△ 110) ( -)
(注)金額は受け渡し代金。 (注)( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
種 類 別 買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
国 内
百万円 百万円 百万円 百万円株式先物取引 1,469 1,517 - -
(注)金額は受け渡し代金。
○株式売買比率 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
(a) 期中の株式売買金額 7,291,003千円(b) 期中の平均組入株式時価総額 37,846,429千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.19 (注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2014年2月13日~2015年2月12日)
該当事項はございません。
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 21 17 190
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
株式
先物取引の種類別取引状況
利害関係人との取引状況
利害関係人の発行する有価証券等
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インデックス マザーファンド TOPIX
○組入資産の明細 (2015年2月12日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 10 9 2,538
日本水産 29.2 26.1 9,291
マルハニチロ - 4.1 7,314
マルハニチロホールディングス 46 - -
サカタのタネ 3.5 3.4 6,517
ホクト 2.6 2.4 5,541
鉱業(0.4%)
住石ホールディングス 6.9 6.1 707
日鉄鉱業 6 6 2,538
三井松島産業 16 14 1,820
国際石油開発帝石 114.6 111.8 154,563
日本海洋掘削 0.6 0.6 2,583
石油資源開発 3.4 3 11,625
K&Oエナジーグループ 1.2 1.4 2,192
建設業(2.6%)
ショーボンドホールディングス 2.1 2 10,180
ミライト・ホールディングス 6.7 6.5 8,300
タマホーム 1.2 1.6 912
サンヨーホームズ - 0.2 124
ダイセキ環境ソリューション 0.2 0.3 541
安藤・間 15.9 14.2 9,982
東急建設 8.4 7.5 4,927
コムシスホールディングス 11.5 9.4 13,789
ミサワホーム 2.5 2.5 2,650
髙松コンストラクショングループ 1.8 1.6 3,908
東建コーポレーション 0.87 0.8 4,024
ヤマウラ 1.1 1 404
大成建設 119 107 69,764
大林組 71 64 46,912
清水建設 72 65 52,845
飛島建設 14.8 13.9 3,627
長谷工コーポレーション 31.5 26.6 25,908
松井建設 3 2 1,456
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
錢高組 3 3 1,161
鹿島建設 104 93 45,942
不動テトラ 17.2 16.1 3,944
大末建設 9 0.9 792
鉄建建設 14 13 5,733
日鉄住金テックスエンジ 4 4 2,148
西松建設 31 23 10,304
三井住友建設 63.9 86.2 13,705
大豊建設 7 6 3,102
前田建設工業 14 14 12,544
ナカノフドー建設 1.9 1.7 676
奥村組 21 20 11,180
大和小田急建設 1.5 1.2 1,050
東鉄工業 2.8 2.5 6,900
イチケン 3 3 987
淺沼組 7 7 1,050
戸田建設 28 26 11,128
熊谷組 24 27 10,125
青木あすなろ建設 1.5 1.3 1,054
北野建設 5 4 1,436
植木組 3 3 783
三井ホーム 3 3 1,506
矢作建設工業 3.2 2.7 2,238
ピーエス三菱 2 2.3 998
東日本ハウス - 2.6 1,398
大東建託 8.9 8.1 107,284
新日本建設 2.8 2.6 1,177
NIPPO 5 5 8,070
東亜道路工業 4 4 1,708
前田道路 7 7 12,600
日本道路 6 6 3,462
東亜建設工業 21 16 3,280
若築建設 13 12 2,448
東洋建設 7.4 5.7 3,180
国内株式
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インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
五洋建設 28 23.7 10,617
大林道路 3 3 2,040
世紀東急工業 - 3.1 1,686
福田組 4 3 2,850
住友林業 16.2 15.6 17,846
日本基礎技術 2.7 2.6 1,001
日成ビルド工業 6 6 1,716
ヤマダ・エスバイエルホーム 11 10 930
巴コーポレーション 3.1 2.7 1,134
パナホーム 9 8 6,144
大和ハウス工業 65 62.1 138,389
ライト工業 5 3.4 3,502
積水ハウス 61.9 65.3 100,464
日特建設 3 2.9 1,487
北陸電気工事 1 1 800
ユアテック 4 3 2,313
西部電気工業 2 2 944
四電工 2 2 894
中電工 3.4 3.1 5,961
関電工 11 10 6,640
きんでん 16 14 19,306
東京エネシス 2 2 1,744
トーエネック 3 3 1,794
住友電設 1.6 1.7 2,143
日本電設工業 4 3.5 6,230
協和エクシオ 9.3 9 10,359
新日本空調 2.1 1.8 1,729
NDS 4 4 1,204
九電工 4 4 5,572
三機工業 5 4.4 3,410
日揮 24 21 50,526
中外炉工業 7 7 2,037
ヤマト 2 2 870
太平電業 3 3 2,727
高砂熱学工業 6.7 5.9 8,484
三晃金属工業 3 2 524
朝日工業社 3 3 1,239
明星工業 4 3.8 2,641
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大氣社 3.1 3 8,103
ダイダン 3 3 1,986
日比谷総合設備 2.9 2.7 4,463
東芝プラントシステム 3.8 3.4 6,004
東洋エンジニアリング 13 10 3,600
千代田化工建設 19 15 14,355
新興プランテック 4.8 4.3 3,835
食料品(4.2%)
日本製粉 15 13 7,293
日清製粉グループ本社 23.5 23.3 32,689
日東富士製粉 2 2 648
昭和産業 10 9 4,446
鳥越製粉 1.9 1.7 1,186
協同飼料 9 - -
中部飼料 2.3 2 1,298
日本配合飼料 8 - -
フィード・ワンホールディングス - 13 1,482
東洋精糖 4 4 404
日本甜菜製糖 12 11 2,244
三井製糖 9 8 3,176
塩水港精糖 - 2.4 650
森永製菓 23 19 6,726
中村屋 5 5 2,465
江崎グリコ 8 4.9 22,025
名糖産業 1.1 1 1,162
不二家 14 12 2,400
山崎製パン 17 15 26,340
第一屋製パン 4 3 390
モロゾフ 4 3 1,104
亀田製菓 1.3 1.2 5,412
寿スピリッツ - 0.5 1,309
カルビー 8.6 7.9 34,641
森永乳業 20 19 8,987
六甲バター 1.1 1 1,148
ヤクルト本社 13.8 11.4 79,686
明治ホールディングス 7 6.3 82,971
雪印メグミルク 5.1 5 8,195
プリマハム 12 12 3,216
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インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本ハム 16 16 43,728
伊藤ハム 13 12 7,104
林兼産業 9 8 744
丸大食品 11 11 4,466
米久 0.8 0.7 1,282
S Foods 1.5 1.3 2,678
サッポロホールディングス 39 35 17,675
アサヒグループホールディングス 47.4 42.7 161,747
キリンホールディングス 101 90.8 148,094
宝ホールディングス 18 16.6 13,329
オエノンホールディングス 6 6 1,290
養命酒製造 2 1 936
コカ・コーラウエスト 7.3 7.2 12,542
コカ・コーライーストジャパン 4.9 6.4 13,228
サントリー食品インターナショナル 12.1 12.7 53,848
ダイドードリンコ 1.1 1.1 5,230
伊藤園 6.4 6.3 14,779
キーコーヒー 2.2 1.9 3,359
ユニカフェ 0.7 0.6 495
ジャパンフーズ 0.3 0.3 337
日清オイリオグループ 10 10 4,290
不二製油 5.7 5.7 9,405
かどや製油 0.2 0.2 539
J-オイルミルズ 10 9 3,735
キッコーマン 19 17 55,590
味の素 56 49 110,691
キユーピー 12 10.8 29,538
ハウス食品グループ本社 8.3 7.9 19,062
カゴメ 9.1 8.2 15,416
焼津水産化学工業 1.1 1 1,015
アリアケジャパン 2.1 1.9 5,861
エバラ食品工業 - 0.4 862
ニチレイ 25 23 13,432
東洋水産 12 11.1 45,565
イートアンド 0.1 0.2 361
日清食品ホールディングス 9.2 9 51,750
永谷園 2 2 2,284
一正蒲鉾 - 0.4 669
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フジッコ 2 2 3,750
ロック・フィールド 1.2 1.1 2,346
日本たばこ産業 130.7 117.6 421,184
ケンコーマヨネーズ 0.7 0.7 1,163
わらべや日洋 1.4 1.2 2,359
なとり 1.1 1 1,522
ユーグレナ - 4.6 7,884
ミヨシ油脂 9 8 1,080
理研ビタミン - 0.6 2,457
繊維製品(0.8%)
片倉工業 2.5 2.5 2,895
グンゼ 18 16 4,928
東洋紡 93 79 13,272
ユニチカ 62 59 3,186
富士紡ホールディングス 11 10 3,060
日清紡ホールディングス 14 13 16,302
倉敷紡績 22 20 4,020
シキボウ 13 12 1,416
日本毛織 7 6 4,794
大東紡織 4 4 292
トーア紡コーポレーション 11 10 740
ダイドーリミテッド 2.4 2.4 1,250
帝国繊維 2.3 2.1 4,897
帝人 90 81 31,995
東レ 160 154 152,706
サカイオーベックス 6 6 1,122
住江織物 6 5 1,500
日本フエルト 1.2 1.1 597
イチカワ 2 2 544
日本バイリーン 2 3 1,785
日東製網 3 3 477
芦森工業 5 5 830
アツギ 19 17 1,938
ダイニック 5 4 700
セーレン 5.9 4.9 4,944
東海染工 3 3 393
小松精練 4 3.4 1,764
ワコールホールディングス 13 12 14,796
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インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ホギメディカル 1.4 1.2 7,068
レナウン 5.6 4.9 539
クラウディア 0.2 0.2 267
TSIホールディングス 10.6 8.8 6,371
三陽商会 12 10 2,790
ナイガイ 9 8 496
オンワードホールディングス 15 14 11,144
ルック 4 3 663
キムラタン 76 92 828
ゴールドウイン 5 5 3,675
デサント 5 4.5 6,259
キング 1.1 1 432
ヤマトインターナショナル 1.2 1.3 553
パルプ・紙(0.2%)
特種東海製紙 13 11 3,047
王子ホールディングス 97 81 39,528
日本製紙 11.4 9.6 18,508
三菱製紙 32 31 2,697
北越紀州製紙 15 12.3 6,703
中越パルプ工業 9 8 2,120
巴川製紙所 4 3 588
大王製紙 8 9 9,036
レンゴー 18 18 9,360
トーモク 7 6 1,710
ザ・パック 1.5 1.4 3,305
化学(6.2%)
クラレ 35 33.8 51,376
旭化成 137 124 147,498
共和レザー 1.5 1.3 968
コープケミカル 4 3 327
昭和電工 147 132 20,196
住友化学 162 146 79,278
日本化成 4 4 572
住友精化 5 4 3,244
日産化学工業 15.1 13.3 29,406
ラサ工業 9 8 1,080
クレハ 16 14 7,406
多木化学 2 1 736
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テイカ 4 3 1,332
石原産業 40 34 3,774
片倉チッカリン 2 2 546
日本曹達 14 13 9,165
東ソー 59 50 27,700
トクヤマ 35 31 8,711
セントラル硝子 21 20 10,020
東亞合成 26 25 12,975
ダイソー 9 8 3,544
関東電化工業 6 5 3,045
電気化学工業 44 41 18,450
信越化学工業 39.5 35.6 288,431
日本カーバイド工業 6 7 1,568
堺化学工業 9 8 3,200
エア・ウォーター 18 17 34,425
大陽日酸 28 26 37,934
日本化学工業 9 7 2,086
日本パーカライジング 5 4.7 12,901
高圧ガス工業 3 3 1,800
四国化成工業 3 3 2,973
戸田工業 4 4 1,940
ステラ ケミファ 1.1 1 1,305
保土谷化学工業 7 6 1,182
日本触媒 19 15 23,130
大日精化工業 8 8 5,088
カネカ 28 27 20,304
三菱瓦斯化学 35 34 19,482
三井化学 100 90 31,860
JSR 20.2 19.6 40,630
東京応化工業 4.3 4.1 16,072
大阪有機化学工業 1.5 1.4 693
三菱ケミカルホールディングス 137.7 124 75,702
日本合成化学工業 5 5 3,500
ダイセル 29 27.9 41,766
住友ベークライト 17 18 9,054
積水化学工業 45 46 64,308
日本ゼオン 17 17 18,785
アイカ工業 6.2 6 15,372
u209050_01_3525053712704.docx
- 22 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
宇部興産 111 100 19,000
積水樹脂 3.1 3.1 4,894
タキロン 5 4 2,024
旭有機材工業 8 7 2,037
日立化成 9.5 9.8 24,568
ニチバン 2 2 954
リケンテクノス 3 3.2 1,385
大倉工業 5 5 1,735
積水化成品工業 6 6 2,712
群栄化学工業 6 5 1,760
タイガースポリマー 1.1 1 847
ミライアル 0.6 0.7 1,094
ダイキアクシス - 0.2 209
ダイキョーニシカワ - 0.5 1,855
日本化薬 15 13 19,929
カーリットホールディングス 1.8 1.6 1,089
日本精化 1.8 1.7 1,463
ADEKA 9.5 9.1 12,676
日油 18 16 12,848
新日本理化 2.8 3.2 691
ハリマ化成グループ 1.9 1.7 802
花王 57.3 53.3 273,642
第一工業製薬 4 4 1,572
三洋化成工業 7 6 5,406
大日本塗料 13 11 1,672
日本ペイントホールディングス 19 17.2 63,554
関西ペイント 27 24 47,520
神東塗料 1 1 219
中国塗料 6 6 5,622
日本特殊塗料 1.8 1.5 1,158
藤倉化成 2.9 2.7 1,557
太陽ホールディングス 1.8 1.6 6,864
DIC 78 80 23,360
サカタインクス 4.5 4.1 4,924
東洋インキSCホールディングス 20 20 11,080
T&K TOKA 0.8 0.6 1,326
富士フイルムホールディングス 50.4 45.4 181,077
資生堂 39.2 35.3 68,940
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ライオン 25 23 15,065
高砂香料工業 8 7 4,046
マンダム 2.2 2 7,900
ミルボン 1.4 1.2 4,032
ファンケル 5.1 4.6 7,741
コーセー 3.6 3.2 17,408
コタ - 0.6 1,229
ドクターシーラボ 1.5 1.3 5,122
シーボン 0.2 0.2 543
ポーラ・オルビスホールディングス 2.3 2.3 11,465
ノエビアホールディングス 1.5 1.3 2,869
アジュバンコスメジャパン 0.3 0.4 385
エステー 1.3 1.3 1,327
アグロ カネショウ - 0.5 573
コニシ 1.6 1.5 3,004
長谷川香料 2.8 2.5 4,342
星光PMC 1 1.1 1,013
小林製薬 3.6 3.3 26,367
荒川化学工業 1.8 1.7 2,264
メック 1.8 1.6 1,353
日本高純度化学 0.006 0.6 1,472
JCU 0.3 0.5 2,655
新田ゼラチン 1.4 1.3 954
アース製薬 1.6 1.4 5,593
イハラケミカル工業 3.4 3 4,107
北興化学工業 2 2 824
大成ラミック 0.6 0.6 1,678
クミアイ化学工業 5 4 3,764
日本農薬 5 4.5 6,313
アキレス 18 17 2,533
有沢製作所 3.7 3.3 3,052
日東電工 18.2 15.3 116,004
レック 0.7 0.7 942
きもと 1.6 3.6 1,011
藤森工業 1.9 1.7 5,941
前澤化成工業 1.5 1.4 1,866
JSP 1.4 1.5 3,615
エフピコ 1.1 1.7 6,732
u209050_01_3525053712704.docx
- 23 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
天馬 1.7 1.5 2,557
信越ポリマー 4.3 3.9 2,168
東リ 6 5 1,255
ニフコ 4.9 4.4 17,710
日本バルカー工業 9 8 2,504
ユニ・チャーム 13.5 40.1 131,387
医薬品(4.9%)
協和発酵キリン 26 24 34,032
武田薬品工業 82.6 74.3 450,258
アステラス製薬 50.8 225.9 413,622
大日本住友製薬 15.6 14.1 17,822
塩野義製薬 34.4 31 103,540
田辺三菱製薬 18.3 23.1 45,714
わかもと製薬 3 2 558
あすか製薬 2.6 2.4 2,774
日本新薬 5 4 16,040
ビオフェルミン製薬 0.4 0.3 874
中外製薬 21.9 19.7 69,442
科研製薬 8 7 23,660
エーザイ 27.1 26.2 161,916
ロート製薬 9.2 9 13,842
小野薬品工業 10 9 103,230
久光製薬 6.8 5.6 23,688
有機合成薬品工業 2 1 266
持田製薬 1.6 1.4 9,394
参天製薬 8.1 7.3 55,261
扶桑薬品工業 7 7 2,128
日本ケミファ 3 3 1,650
ツムラ 6.5 6.2 17,781
日医工 5.4 4.6 10,276
キッセイ薬品工業 4.1 3.7 12,191
生化学工業 4.6 3.8 8,766
栄研化学 1.7 1.7 2,968
日水製薬 0.9 0.8 1,044
鳥居薬品 1.5 1.3 4,173
JCRファーマ 1.3 1.5 3,346
東和薬品 1.1 1 6,330
富士製薬工業 0.6 0.6 1,302
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
沢井製薬 3.5 3.1 22,816
ゼリア新薬工業 3.5 4.1 7,794
第一三共 69.5 66.7 120,493
キョーリン製薬ホールディングス 5.9 5.3 13,933
大幸薬品 1.1 0.9 1,666
ダイト 0.7 0.8 2,020
大塚ホールディングス 43.7 39.4 146,134
大正製薬ホールディングス 5.3 4.8 37,584
石油・石炭製品(0.5%)
日本コークス工業 18.5 18.1 2,027
昭和シェル石油 19.7 17.7 19,239
コスモ石油 61 55 9,735
ニチレキ 3 3 2,754
東燃ゼネラル石油 33 30 33,090
ユシロ化学工業 1.2 1.2 1,833
ビーピー・カストロール 0.8 0.8 1,028
富士石油 5.7 4.6 1,679
MORESCO 0.5 0.5 1,080
出光興産 10.4 9.4 18,988
JXホールディングス 244.4 220 102,102
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム 25 22 24,156
東洋ゴム工業 18 9 21,762
ブリヂストン 69.1 62.2 280,646
住友ゴム工業 17.2 15.4 27,750
藤倉ゴム工業 1.4 1.7 1,329
オカモト 8 7 3,248
フコク 0.9 0.8 917
ニッタ 2.2 1.9 5,511
住友理工 4.1 3.7 3,618
三ツ星ベルト 6 5 4,935
バンドー化学 8 7 3,066
ガラス・土石製品(0.9%)
日東紡績 16 15 7,185
旭硝子 108 98 69,678
日本板硝子 107 96 10,752
石塚硝子 3 3 693
日本山村硝子 9 7 1,183
u209050_01_3525053712704.docx
- 24 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本電気硝子 45 38 21,774
オハラ 0.8 0.8 457
住友大阪セメント 42 37 13,061
太平洋セメント 130 124 45,632
デイ・シイ 2.3 2.1 1,029
日本ヒューム 2 2.1 1,795
日本コンクリート工業 4 3.4 1,706
三谷セキサン 1.1 1 2,002
ジャパンパイル 2 2.6 1,835
東海カーボン 21 17 6,120
日本カーボン 12 11 3,003
東洋炭素 1.4 1.1 2,124
ノリタケカンパニーリミテド 12 11 3,223
TOTO 32 29 43,616
日本碍子 28 25 54,500
日本特殊陶業 19 17.1 58,311
ダントーホールディングス 3 3 459
MARUWA 0.6 0.6 1,576
品川リフラクトリーズ 6 5 1,315
黒崎播磨 5 4 960
ヨータイ 1 1 377
イソライト工業 0.9 1 223
東京窯業 3 3 681
ニッカトー 0.7 0.6 244
フジミインコーポレーテッド 2 1.9 3,391
エーアンドエーマテリアル 5 4 448
ニチアス 11 9 5,958
ニチハ 2.7 2.7 3,547
鉄鋼(1.5%)
新日鐵住金 932 838 246,539
神戸製鋼所 306 343 72,716
合同製鐵 11 10 1,880
ジェイ エフ イー ホールディングス 56.2 50.6 136,544
日新製鋼 9.4 8.4 12,952
東京製鐵 12.3 10.1 9,090
共英製鋼 2.1 2.1 4,487
大和工業 4.6 4.5 13,725
東京鐵鋼 5 4 2,200
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大阪製鐵 1.1 1.3 2,691
淀川製鋼所 16 14 6,608
東洋鋼鈑 5 5 2,805
丸一鋼管 7.4 6.1 16,585
モリ工業 3 3 1,260
大同特殊鋼 37 33 17,160
日本高周波鋼業 9 8 928
日本冶金工業 17.5 15.7 3,956
山陽特殊製鋼 12 12 5,520
愛知製鋼 12 12 6,516
日立金属 20 20 36,900
日本金属 6 6 870
大平洋金属 15 13 4,654
新日本電工 9 12.2 3,672
栗本鐵工所 11 10 2,130
虹技 3 3 645
日本鋳鉄管 3 2 470
三菱製鋼 13 13 3,133
日亜鋼業 3 3 1,011
日本精線 2 2 1,308
シンニッタン 2.1 2.1 1,104
新家工業 5 4 740
非鉄金属(0.9%)
大紀アルミニウム工業所 4 3 1,008
日本軽金属ホールディングス 50.2 48.2 8,386
三井金属鉱業 56 54 13,824
東邦亜鉛 12 11 4,224
三菱マテリアル 138 124 49,228
住友金属鉱山 57 55 96,057
DOWAホールディングス 24 24 23,664
古河機械金属 37 31 6,293
エス・サイエンス 8.1 10.1 484
大阪チタニウムテクノロジーズ 2.4 2 5,030
東邦チタニウム 3.8 3.4 2,669
UACJ 28 23 7,383
古河電気工業 69 58 11,948
住友電気工業 83 74.7 108,875
フジクラ 35 28 13,300
u209050_01_3525053712704.docx
- 25 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
昭和電線ホールディングス 29 22 2,200
タツタ電線 3.3 3.7 1,779
沖電線 3 2 654
カナレ電気 0.3 0.3 703
平河ヒューテック 0.4 0.5 685
リョービ 13 11 3,476
アーレスティ - 1.8 1,121
アサヒホールディングス 3.3 3 5,754
金属製品(0.7%)
稲葉製作所 1 0.9 1,182
宮地エンジニアリンググループ 7 6 1,194
トーカロ 1.3 1.3 2,819
アルファCo 0.7 0.7 878
SUMCO 13.5 13.6 28,192
川田テクノロジーズ 0.5 0.4 1,648
東洋製罐グループホールディングス 15.6 14.1 21,643
ホッカンホールディングス 5 5 1,415
コロナ 1.2 1 1,139
横河ブリッジホールディングス 4 3.8 4,921
駒井ハルテック 5 4 1,140
高田機工 2 2 476
三和ホールディングス 19 19.1 15,203
文化シヤッター 5 5 4,630
三協立山 2.7 2.6 4,885
アルインコ - 0.8 865
東洋シヤッター 0.6 0.5 409
LIXILグループ 30.7 29.4 77,380
日本フイルコン 1.5 1.5 699
ノーリツ 4.3 3.9 7,714
長府製作所 2.3 2.1 6,281
リンナイ 3.4 3.7 31,191
ダイニチ工業 1.2 1.1 866
日東精工 3 3 1,137
三洋工業 3 3 639
岡部 4.3 3.9 3,970
ジーテクト - 1.3 1,353
中国工業 0.4 0.3 243
東プレ 4.2 3.8 6,384
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
高周波熱錬 3.2 3.4 2,913
東京製綱 15 14 2,786
サンコール 2 1 665
モリテック スチール 1.1 1.1 347
パイオラックス 1 1 5,430
日本発條 17.5 17.2 20,210
中央発條 3 3 1,026
アドバネクス 5 4 700
三益半導体工業 1.8 1.5 1,968
機械(5.0%)
日本ドライケミカル 0.2 0.3 678
アタカ大機 2 - -
日本製鋼所 32 28 13,468
三浦工業 3.3 8.8 11,783
タクマ 7 7 6,216
ツガミ 7 6 4,212
オークマ 14 13 14,729
東芝機械 12 11 4,983
アマダ 34 29.5 30,857
アイダエンジニアリング 5.2 4.3 5,602
滝澤鉄工所 6 6 1,260
富士機械製造 6.7 6.5 7,397
牧野フライス製作所 11 10 9,820
オーエスジー 9.1 9 20,169
ダイジェット工業 3 3 654
旭ダイヤモンド工業 5.7 5.4 6,885
DMG森精機 11.6 12.5 20,300
ディスコ 2.4 2.3 23,828
日東工器 1.3 1.2 2,620
パンチ工業 - 0.5 716
豊和工業 1.3 1.2 884
大阪機工 9 8 1,256
東洋機械金属 1.8 1.4 646
津田駒工業 6 5 780
島精機製作所 2.9 2.8 5,356
日阪製作所 3 2.5 2,440
やまびこ 0.9 0.8 4,056
ペガサスミシン製造 2.1 1.8 999
u209050_01_3525053712704.docx
- 26 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ナブテスコ 10.1 12.1 37,086
三井海洋開発 1.8 2 3,784
レオン自動機 2 1.6 795
SMC 6.3 5.9 185,938
新川 1.9 1.7 1,198
ホソカワミクロン 4 3 1,926
ユニオンツール 1 1 3,295
オイレス工業 2.1 2.5 5,250
日精エー・エス・ビー機械 0.6 0.6 1,446
サトーホールディングス 2.3 2.4 5,916
日本エアーテック 0.7 0.6 417
日精樹脂工業 1.6 1.4 1,876
ワイエイシイ 0.9 0.8 505
小松製作所 102.8 98.3 239,114
住友重機械工業 60 54 36,666
日立建機 11.2 8.9 19,419
日工 3 3 1,185
巴工業 0.8 0.8 1,364
井関農機 23 20 4,460
TOWA 1.8 1.6 1,102
丸山製作所 5 5 1,120
北川鉄工所 10 9 2,241
クボタ 115 96 173,808
荏原実業 0.5 0.6 841
三菱化工機 8 7 3,087
月島機械 3 3.5 4,630
帝国電機製作所 0.7 1.3 1,519
新東工業 5.2 4.7 3,835
澁谷工業 1.4 1.6 3,518
アイチ コーポレーション 3.1 2.8 1,668
小森コーポレーション 5.4 4.8 5,812
鶴見製作所 2 1.5 2,986
住友精密工業 4 3 1,419
酒井重工業 4 4 1,208
荏原製作所 49 41 19,352
石井鐵工所 4 3 657
酉島製作所 2.4 2 1,824
北越工業 - 1.5 1,576
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ダイキン工業 28.7 27.6 212,575
オルガノ 3 4 1,912
トーヨーカネツ 12 11 2,651
栗田工業 13.2 11.2 31,460
椿本チエイン 11 10 9,700
大同工業 5 4 1,016
日本コンベヤ 7 6 1,380
木村化工機 2.1 1.9 927
アネスト岩田 4 3 2,382
ダイフク 9 9.4 12,784
サムコ - 0.3 324
加藤製作所 5 4 3,160
油研工業 5 4 980
タダノ 9 9 13,185
フジテック 6 5.5 6,319
CKD 5.9 5.3 5,830
キトー 1.2 2.1 2,431
平和 4.5 4.1 9,753
理想科学工業 1.6 2.3 4,356
SANKYO 6.4 5.7 26,619
日本金銭機械 1.9 1.8 3,072
マースエンジニアリング 1.2 1 2,152
福島工業 1.1 1 1,761
オーイズミ 0.8 0.7 622
ダイコク電機 0.9 0.8 1,442
アマノ 6 6.3 8,536
JUKI 14 14 5,446
サンデン 12 11 6,292
蛇の目ミシン工業 22 18 2,646
マックス 3 3 3,996
グローリー 6.3 6.1 18,574
新晃工業 1.5 1.3 1,743
大和冷機工業 3 2.7 1,917
セガサミーホールディングス 22.6 20.4 34,149
日本ピストンリング 8 7 1,708
リケン 8 8 3,712
TPR 2.3 2.1 5,968
ホシザキ電機 4.6 4.2 24,780
u209050_01_3525053712704.docx
- 27 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大豊工業 1.5 1.5 1,971
日本精工 47 39 58,071
NTN 49 44 24,156
ジェイテクト 22.4 20.2 35,935
不二越 20 18 11,376
日本トムソン 7 6 3,546
THK 13.1 12.6 33,654
ユーシン精機 0.9 0.8 1,836
前澤給装工業 0.8 0.7 998
イーグル工業 2.6 2.6 6,107
前澤工業 1.6 1.4 463
日本ピラー工業 2.3 2.1 1,948
キッツ 9.5 8.5 5,168
日立工機 5.7 5.1 4,457
マキタ 13.7 12.4 68,572
日立造船 15.6 14.9 10,057
三菱重工業 375 317 199,963
IHI 144 136 74,120
電気機器(12.7%)
イビデン 12.8 12.4 23,237
コニカミノルタ 55.5 45.1 54,796
ブラザー工業 27.2 24.5 47,530
ミネベア 28 28 48,860
日立製作所 506 455 359,541
東芝 415 399 194,113
三菱電機 211 189 250,614
富士電機 58 53 27,719
東洋電機製造 5 4 1,700
安川電機 23 22.3 33,806
シンフォニアテクノロジー 13 13 2,639
明電舎 19 17 6,256
オリジン電気 3 3 1,554
山洋電気 3 4 3,284
デンヨー 2.1 1.7 3,182
東芝テック 13 14 9,982
芝浦メカトロニクス 4 3 855
マブチモーター 3 5.8 29,232
日本電産 11.4 20.5 168,305
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東光高岳 1.2 1 1,834
宮越ホールディングス 0.8 - -
ダイヘン 12 10 5,510
ヤーマン 0.3 0.3 469
JVCケンウッド 14.8 14 4,900
第一精工 0.9 0.7 1,478
日新電機 4 4 2,852
大崎電気工業 3 3 2,304
オムロン 23.7 20.4 99,756
日東工業 3.1 3 6,387
IDEC 2.7 2.3 2,293
不二電機工業 - 0.2 308
ジーエス・ユアサ コーポレーション 41 36 18,576
サクサホールディングス 5 5 1,075
メルコホールディングス 1 1 1,875
テクノメディカ 0.5 0.4 988
日本電気 289 245 81,095
富士通 203 183 132,217
沖電気工業 81 66 16,104
岩崎通信機 10 9 810
電気興業 6 5 2,600
サンケン電気 11 10 8,970
ナカヨ 2 2 772
アイホン 1.2 1.1 2,051
ルネサスエレクトロニクス 10.9 9.8 8,663
セイコーエプソン 14.4 12.9 54,502
ワコム 16.6 14.9 9,163
アルバック 3.9 3.2 5,174
アクセル 1 0.9 1,518
EIZO 1.9 1.7 4,352
ジャパンディスプレイ - 29.2 12,205
日本信号 5.3 5.2 6,338
京三製作所 5 4 1,452
能美防災 3 2.5 3,567
ホーチキ 2 1 848
エレコム 0.7 0.6 1,449
日本無線 5 4 1,440
パナソニック 240.5 230.8 316,773
u209050_01_3525053712704.docx
- 28 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
シャープ 152 160 38,720
アンリツ 12.3 11.9 9,674
富士通ゼネラル 5 6 7,080
日立国際電気 4 5 7,645
ソニー 115.4 122.5 395,858
TDK 12.7 11.4 88,578
帝国通信工業 5 5 1,225
ミツミ電機 8.1 6.7 5,782
タムラ製作所 8 7 2,793
アルプス電気 15.4 14.9 35,938
池上通信機 7 7 1,176
パイオニア 29.3 28.5 6,583
日本電波工業 1.9 1.7 1,601
鈴木 - 0.2 184
日本トリム 0.5 0.5 1,642
ローランド ディー.ジー. 0.9 0.8 2,616
フォスター電機 2.2 1.9 4,330
クラリオン 13 10 3,630
SMK 6 6 2,886
ヨコオ 1.8 1.5 954
東光 10 5 1,665
ティアック 12 11 638
ホシデン 6.2 6 3,792
ヒロセ電機 3.6 3 42,720
日本航空電子工業 5 6 16,074
TOA 2.3 2 2,320
日立マクセル - 2.8 5,588
古野電気 2.1 2.3 2,603
ユニデン 7 5 1,120
アルパイン 4.5 4.5 8,406
スミダコーポレーション 1.8 1.7 1,174
アイコム 1.1 1 2,639
リオン 0.6 0.5 740
船井電機 2.1 1.9 2,635
横河電機 22.8 19 24,605
新電元工業 7 7 4,410
アズビル 6.4 6.2 18,786
東亜ディーケーケー 0.8 0.8 498
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本光電工業 4.5 4 22,760
チノー 4 0.7 830
共和電業 2 2.3 1,046
日本電子材料 1 0.9 589
堀場製作所 3.9 3.5 13,230
アドバンテスト 14.4 12.9 19,762
小野測器 2 1 923
エスペック 2.2 2.1 2,198
パナソニック デバイスSUNX 1.8 1.7 1,485
キーエンス 4.8 4.3 248,067
日置電機 1.1 1 1,803
シスメックス 8.8 14.6 79,278
メガチップス 1.9 2 2,798
OBARA GROUP 1.4 1.2 6,756
日本電産コパル電子 2.2 - -
澤藤電機 1 1 228
コーセル 3 2.8 3,690
新日本無線 1 1 476
オプテックス 1.3 1.3 2,464
千代田インテグレ 0.9 0.8 1,696
レーザーテック 1.6 2 2,752
スタンレー電気 15.1 13.6 37,576
岩崎電気 8 6 1,374
ウシオ電機 12.8 11.5 17,192
岡谷電機産業 1.1 1 456
ヘリオス テクノ ホールディング 1.9 1.8 772
日本セラミック 1.2 1.1 1,766
遠藤照明 0.9 0.9 1,201
日本デジタル研究所 1.5 1.6 2,411
古河電池 2 1 958
双信電機 1.1 0.9 369
山一電機 2.4 2.2 1,896
図研 1.4 1.4 1,460
日本電子 7 8 4,088
カシオ計算機 21.9 19 35,036
ファナック 23.5 19.7 434,286
日本シイエムケイ 5.1 4.9 1,617
エンプラス 0.8 0.8 3,484
u209050_01_3525053712704.docx
- 29 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大真空 3 4 1,348
ローム 11.1 9.3 67,890
浜松ホトニクス 8.2 7.9 49,533
三井ハイテック 2.8 2.5 1,992
新光電気工業 7.1 7.2 6,415
京セラ 37.5 31.1 175,808
太陽誘電 10.3 9.9 13,256
村田製作所 22.1 19.9 253,725
ユーシン 3 2.7 1,925
双葉電子工業 3.9 3.3 6,398
北陸電気工業 9 8 1,480
ニチコン 6.6 6 5,928
日本ケミコン 15 15 5,625
KOA 2.6 2.6 2,909
市光工業 5 5 1,215
小糸製作所 12 11.4 40,470
ミツバ 3.9 3.5 7,567
スター精密 4 3.6 5,428
SCREENホールディングス 20 18 13,356
キヤノン電子 1.9 1.7 3,935
キヤノン 122 109.8 421,083
リコー 63.3 56.9 64,382
MUTOHホールディングス 3 3 1,335
東京エレクトロン 18.9 15.9 133,687
輸送用機器(12.0%)
トヨタ紡織 7.4 6.6 9,741
鬼怒川ゴム工業 4 4 1,952
ユニプレス 3.4 3.6 7,761
豊田自動織機 19.1 17.2 110,424
モリタホールディングス 4 3.3 4,101
三櫻工業 2.6 2.4 1,845
デンソー 52 46.8 259,084
東海理化電機製作所 5.6 5 12,455
三井造船 82 73 14,600
佐世保重工業 15 - -
川崎重工業 164 138 75,762
名村造船所 3.1 5.3 5,840
サノヤスホールディングス 2 2.4 688
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本車輌製造 8 7 2,513
ニチユ三菱フォークリフト 3 2.2 1,469
近畿車輛 4 3 999
日産自動車 295.4 265.8 299,556
いすゞ自動車 122 59.8 97,563
トヨタ自動車 292.9 261.2 2,050,681
日野自動車 26.3 27 45,738
三菱自動車工業 66 69.4 71,898
エフテック 0.9 1.1 1,288
レシップホールディングス - 0.6 521
GMB 0.2 0.3 392
ファルテック - 0.2 326
武蔵精密工業 2.3 2 5,092
日産車体 10 8.3 12,250
新明和工業 9 8 9,768
極東開発工業 3.6 3.5 4,406
日信工業 4.3 3.5 6,513
トピー工業 17 16 4,608
ティラド 8 7 1,729
曙ブレーキ工業 9.8 8.1 3,466
タチエス 3.1 3 5,016
NOK 10.2 9.2 30,130
フタバ産業 6.5 5.8 3,288
カヤバ工業 20 21 9,198
シロキ工業 5 4 1,280
大同メタル工業 3 2.7 2,980
プレス工業 8 9 3,726
カルソニックカンセイ 14 14 9,884
太平洋工業 4.3 3.9 3,931
ケーヒン 4.9 4.3 8,105
河西工業 3 2.3 2,231
アイシン精機 19.2 17.3 74,130
富士機工 3 2 970
マツダ 314 56.5 135,600
ダイハツ工業 22.3 22.6 37,267
今仙電機製作所 1.6 1.6 2,340
本田技研工業 189.4 170.4 662,770
スズキ 44 39.6 140,916
u209050_01_3525053712704.docx
- 30 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
富士重工業 71.6 64.5 263,837
安永 - 0.7 434
ヤマハ発動機 32 28.8 72,489
ショーワ 5 4.5 5,485
TBK 2 2.4 1,500
エクセディ 2.6 2.6 6,903
豊田合成 6.8 6.1 15,414
愛三工業 2.5 3 3,267
盟和産業 - 1 152
ヨロズ 1.5 1.8 4,293
エフ・シー・シー 3.4 2.8 5,454
シマノ 9.1 8.2 135,546
タカタ 3.8 3.4 4,715
テイ・エス テック 4.4 4 13,780
精密機器(1.5%)
テルモ 16.1 29 91,640
クリエートメディック 0.7 0.6 603
日機装 6.8 6.1 5,862
島津製作所 27 23 27,255
JMS 4 4 1,156
ショットモリテックス 0.5 0.5 119
長野計器 1.4 1.2 842
ブイ・テクノロジー 0.005 0.4 919
東京計器 7 6 1,620
愛知時計電機 3 3 975
オーバル - 1.5 504
東京精密 3.8 3.4 7,959
マニー 0.6 0.5 3,660
ニコン 39.3 35.4 51,790
トプコン 5.7 5.7 13,594
オリンパス 31.4 28.2 114,492
理研計器 1.9 1.7 2,097
タムロン 1.6 1.5 3,309
HOYA 51.2 45.1 211,203
ノーリツ鋼機 1.9 1.7 1,133
エー・アンド・デイ 1.9 1.7 800
シチズンホールディングス 25.9 23.3 22,740
リズム時計工業 10 8 1,256
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大研医器 0.7 1.3 1,458
松風 1.1 0.9 1,273
セイコーホールディングス 14 13 7,657
ニプロ 11.3 12.1 12,656
その他製品(1.3%)
パラマウントベッドホールディングス 2 2 6,200
SHO-BI 0.7 0.7 282
前田工繊 1.5 1.9 1,951
永大産業 3 3 1,320
アートネイチャー 0.7 1.4 1,533
ダンロップスポーツ 1.2 1.3 1,682
バンダイナムコホールディングス 23.2 20.9 47,422
共立印刷 4 3.5 1,018
フランスベッドホールディングス 13 13 2,379
パイロットコーポレーション 1.8 1.7 11,475
萩原工業 - 0.4 794
トッパン・フォームズ 3.7 3.4 4,253
フジシールインターナショナル 2.6 2.3 7,923
タカラトミー 7 6.9 4,326
廣済堂 2 1.8 862
As-meエステール - 0.5 418
アーク 6.4 6.2 837
タカノ 1 0.9 536
プロネクサス 2.2 1.9 1,464
ホクシン 1.7 1.7 221
ウッドワン 4 3 822
大建工業 8 8 2,264
凸版印刷 59 54 45,306
大日本印刷 64 58 65,163
図書印刷 4 3 1,005
共同印刷 7 6 2,370
日本写真印刷 3.6 3.2 6,796
光村印刷 2 2 530
宝印刷 1.3 1 912
アシックス 20.9 18.8 55,591
ツツミ 1 1 2,646
ローランド 2 - -
小松ウオール工業 0.7 0.6 1,518
u209050_01_3525053712704.docx
- 31 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ヤマハ 15.5 13.9 25,214
河合楽器製作所 8 0.7 1,488
クリナップ 2.1 1.7 1,519
ピジョン 3.4 3.6 28,080
兼松日産農林 4 3 465
キングジム 1.7 1.5 1,176
リンテック 5 4.5 12,109
TASAKI 0.5 0.4 796
イトーキ 4.5 4 2,328
任天堂 13 11.7 138,645
三菱鉛筆 1.7 1.5 5,535
タカラスタンダード 9 8 7,424
コクヨ 11 9.9 9,078
ナカバヤシ 5 4 888
岡村製作所 8 7.3 6,431
美津濃 10 10 5,890
アデランス 2.6 2.2 2,263
電気・ガス業(2.1%)
東京電力 178.6 160.6 78,051
中部電力 69.3 57.9 85,952
関西電力 85.9 77.3 84,063
中国電力 29.1 26.2 44,251
北陸電力 20.6 18.6 31,434
東北電力 52.6 47.3 71,281
四国電力 19 17.1 26,419
九州電力 46.5 41.9 46,257
北海道電力 19.7 17.8 16,856
沖縄電力 1.4 1.2 4,788
電源開発 13.1 12.7 57,785
東京瓦斯 247 230 164,749
大阪瓦斯 218 196 95,001
東邦瓦斯 54 48 31,200
北海道瓦斯 4 4 1,136
西部瓦斯 24 21 5,607
静岡瓦斯 5.5 5.4 4,374
メタウォーター - 0.9 2,093
陸運業(4.3%)
SBSホールディングス 0.5 1.4 1,174
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東武鉄道 119 101 57,772
相鉄ホールディングス 36 33 18,084
東京急行電鉄 124 103 81,370
京浜急行電鉄 54 52 47,996
小田急電鉄 67 61 72,468
京王電鉄 59 53 52,629
京成電鉄 32 28 40,964
富士急行 6 5 6,105
東日本旅客鉄道 38.7 34.7 334,403
西日本旅客鉄道 19 18.2 116,698
東海旅客鉄道 18.8 17 346,460
西武ホールディングス - 15.1 43,895
鴻池運輸 1.1 1.2 2,814
西日本鉄道 27 24 12,504
ハマキョウレックス 0.6 0.6 2,502
サカイ引越センター 0.4 0.3 1,123
近畿日本鉄道 212 191 82,130
阪急阪神ホールディングス 141 127 89,535
南海電気鉄道 44 43 20,640
京阪電気鉄道 44 42 30,324
神戸電鉄 5 5 1,855
名糖運輸 0.9 0.8 582
名古屋鉄道 74 69 33,051
山陽電気鉄道 8 7 3,318
日本通運 83 75 48,225
ヤマトホールディングス 39.2 33.3 89,177
山九 26 23 10,856
丸運 1.6 1.2 307
丸全昭和運輸 7 6 2,352
センコー 8 8 5,496
トナミホールディングス 5 4 1,756
日本梱包運輸倉庫 6.4 6.2 11,501
日本石油輸送 3 2 476
福山通運 13 11 7,007
セイノーホールディングス 15 15 19,365
神奈川中央交通 3 2 1,170
日立物流 4.4 3.9 6,407
u209050_01_3525053712704.docx
- 32 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
海運業(0.3%)
日本郵船 178 160 54,240
商船三井 119 99 40,689
川崎汽船 93 83 26,809
NSユナイテッド海運 9 8 2,272
乾汽船 2.7 - -
明治海運 2 1.8 761
飯野海運 8.8 9.9 6,237
共栄タンカー 2 2 466
空運業(0.6%)
日本航空 17.8 36.3 136,125
ANAホールディングス 414 372 118,630
スカイマーク 4.6 - -
パスコ 2 2 682
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 0.6 0.5 2,585
日新 8 7 2,114
三菱倉庫 14 12 21,672
三井倉庫ホールディングス 11 11 4,301
住友倉庫 14 14 9,254
澁澤倉庫 5 5 1,715
東陽倉庫 4 3 921
乾汽船 - 1.3 1,188
日本トランスシティ 5 4 1,544
ケイヒン 4 4 796
中央倉庫 1.2 1.1 1,041
安田倉庫 1.6 1.5 1,549
東洋埠頭 6 6 1,200
宇徳 1.8 1.6 995
上組 25 22 25,300
サンリツ 0.6 0.6 327
キムラユニティー 0.5 0.5 503
キユーソー流通システム 0.7 0.5 715
郵船ロジスティクス 1.9 1.7 2,544
近鉄エクスプレス 1.9 1.7 8,602
東海運 1.3 1.1 312
エーアイテイー 0.8 0.9 1,082
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
情報・通信業(6.9%)
NECネッツエスアイ 2.3 2.3 5,064
システナ 2 1.8 1,551
デジタルアーツ 0.6 1 1,050
新日鉄住金ソリューションズ 1.7 1.6 5,128
キューブシステム - 0.8 494
コア 0.7 0.8 712
ソフトクリエイトホールディングス 0.7 0.6 562
ITホールディングス 7.5 6.2 12,958
ネオス 0.4 0.5 327
電算システム 0.5 0.7 1,047
グリー 12.4 11.3 7,616
コーエーテクモホールディングス 4.1 4.2 6,799
三菱総合研究所 0.8 0.7 2,009
ボルテージ 0.4 0.4 460
電算 0.2 0.2 451
AGS - 0.3 329
ファインデックス - 0.3 1,863
ヒト・コミュニケーションズ 0.2 0.3 531
ブレインパッド 0.2 0.3 360
KLab 1.4 2 2,402
ポールトゥウィン・ピットクルーHD 1.3 1.3 1,016
イーブックイニシアティブジャパン 0.3 0.5 527
ネクソン 17.2 17.7 21,664
アイスタイル 0.7 0.8 564
エムアップ - 0.5 366
エイチーム 0.2 0.2 1,010
enish 0.3 0.5 782
コロプラ - 3.3 8,672
モバイルクリエイト 0.2 1.1 809
オルトプラス - 0.4 507
ブロードリーフ 2.1 1.5 2,893
ハーツユナイテッドグループ 0.5 0.6 1,046
ドワンゴ 1.9 - -
ベリサーブ 0.1 0.2 212
マクロミル 5 - -
ティーガイア 2.1 1.8 2,451
豆蔵ホールディングス 1.3 1.5 909
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- 33 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テクマトリックス 0.7 0.8 491
GMOペイメントゲートウェイ 0.8 1.6 3,812
ザッパラス 1.2 1.1 710
インターネットイニシアティブ 3 3 7,494
GMOクラウド - 0.3 261
ビットアイル 1.6 2.2 1,124
SRAホールディングス 1 1 1,557
システムインテグレータ - 0.3 146
パイプドビッツ - 0.2 405
朝日ネット 2 1.9 967
コムチュア 0.2 0.3 576
gumi - 1.4 3,329
パナソニック インフォメーションシステムズ 0.4 0.4 1,366
フェイス 0.7 0.6 742
野村総合研究所 11.8 10.6 43,460
サイバネットシステム 1.8 1.6 736
CEホールディングス - 0.2 233
インテージホールディングス 1.1 1.1 1,945
東邦システムサイエンス - 0.6 367
ソースネクスト 1.1 1 765
ティー・ワイ・オー - 2 342
クレスコ 0.5 0.4 710
フジ・メディア・ホールディングス 20.1 19.4 31,214
オービック 7.1 6.4 27,136
ジャストシステム - 2.6 1,747
TDCソフトウェアエンジニアリング 0.4 0.4 412
ヤフー 150.3 133.9 57,309
トレンドマイクロ 9.2 9.9 33,660
インフォメーション・ディベロプメント - 0.4 371
日本オラクル 3.3 3 15,300
アルファシステムズ 0.7 0.6 964
フューチャーアーキテクト 2.5 2 1,390
CAC Holdings 1.3 1.3 1,495
ソフトバンク・テクノロジー 0.5 0.5 589
トーセ 0.5 0.5 378
オービックビジネスコンサルタント 1 1.2 4,788
伊藤忠テクノソリューションズ 2.3 2.1 9,628
アイティフォー 2.4 2.3 1,053
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東計電算 0.3 0.3 514
エックスネット 0.2 0.2 297
大塚商会 1.9 5 22,825
サイボウズ 3.2 2.6 933
ソフトブレーン 3.1 2.7 507
アグレックス 0.5 - -
電通国際情報サービス 1.3 1.1 1,238
EMシステムズ 0.3 0.2 334
ウェザーニューズ 0.6 0.5 1,500
CIJ 1.9 1.7 783
東洋ビジネスエンジニアリング - 0.2 271
日本エンタープライズ - 1.3 484
WOWOW 0.6 0.4 2,276
フュージョンパートナー - 0.8 702
日本コロムビア 1.1 0.7 275
イマジカ・ロボット ホールディングス - 1 507
ネットワンシステムズ 8.2 7.6 6,026
アルゴグラフィックス 0.8 0.8 1,415
マーベラス 3.2 3.2 5,513
エイベックス・グループ・ホールディングス 3.8 3.7 6,778
日本ユニシス 5 5.2 5,896
兼松エレクトロニクス 1.3 1.2 2,134
東京放送ホールディングス 11.2 11.2 14,795
日本テレビホールディングス 20.7 17.1 31,959
朝日放送 - 1.9 1,825
テレビ朝日ホールディングス 5.3 5.1 8,731
スカパーJSATホールディングス 15.8 14.1 10,109
テレビ東京ホールディングス 1.7 1.5 3,357
コネクシオ 1.9 1.3 1,326
クロップス - 0.2 107
日本電信電話 81.6 73.1 534,799
KDDI 64.5 63.3 486,397
光通信 1.9 1.7 11,951
NTTドコモ 171.1 154 321,475
GMOインターネット 7 6.2 7,316
KADOKAWA・DWANGO - 4.6 8,261
学研ホールディングス 7 6 1,518
ゼンリン 2.8 2.5 3,760
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- 34 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
昭文社 1.3 1.1 911
KADOKAWA 2 - -
インプレスホールディングス 1.8 1.7 214
アイネット 0.9 1 911
松竹 14 12 13,728
東宝 14.8 13.3 36,136
東映 9 7 4,592
AOI Pro. 1 0.9 706
エヌ・ティ・ティ・データ 14.6 11.5 54,165
ピー・シー・エー - 0.2 362
DTS 2 1.9 4,544
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7.6 6.8 16,707
シーイーシー 1.2 1.2 1,178
カプコン 5.3 4.8 9,494
ジャステック 1.4 1.1 1,059
SCSK 4.9 4.4 13,376
日本システムウエア 0.8 0.7 651
アイネス 2.8 2.6 2,295
TKC 1.7 1.6 3,465
富士ソフト 2.6 2.6 6,510
NSD 4.4 4 7,024
コナミ 9.4 7.6 17,936
福井コンピュータホールディングス 0.3 0.5 434
JBCCホールディングス 1.8 1.6 1,224
ミロク情報サービス 1.5 1.3 871
ソフトバンク 102 98.8 700,887
卸売業(4.1%)
ホウスイ 2 2 254
高千穂交易 0.8 0.7 746
伊藤忠食品 0.5 0.5 1,972
エレマテック 0.9 0.9 2,475
JALUX 0.6 0.5 954
あらた 5 4 1,284
トーメンデバイス 0.3 0.3 551
東京エレクトロン デバイス 0.4 0.4 613
双日 139.5 125.3 21,426
アルフレッサ ホールディングス 6.1 22.1 34,895
横浜冷凍 5.1 4.6 3,795
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
神栄 3 3 594
山下医科器械 0.2 0.1 166
ラサ商事 0.9 0.9 500
アルコニックス 0.6 1.1 1,996
神戸物産 0.2 0.6 2,655
あい ホールディングス 3.3 3 6,033
ディーブイエックス - 0.5 532
ダイワボウホールディングス 19 17 3,213
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.9 3.5 3,311
八洲電機 1.7 1.5 846
UKCホールディングス 1.3 1.2 2,262
OCHIホールディングス - 0.5 697
TOKAIホールディングス 10.1 9.2 5,124
三洋貿易 0.8 1.1 1,480
ウイン・パートナーズ - 0.6 870
ミタチ産業 0.5 0.4 287
シップヘルスケアホールディングス 3 3.4 9,356
明治電機工業 - 0.5 531
デリカフーズ - 0.3 323
スターティア - 0.2 301
富士興産 0.8 0.7 419
協栄産業 3 3 606
小野建 1.8 1.6 1,604
佐鳥電機 1.6 1.5 1,152
エコートレーディング 0.5 0.5 336
伯東 1.2 1.3 1,697
コンドーテック 1.7 1.4 1,099
中山福 1.2 1.1 975
ナガイレーベン 2.7 2.7 5,680
三菱食品 2.3 2.1 5,262
松田産業 1.5 1.3 1,749
メディパルホールディングス 20.8 18.7 27,040
アドヴァン 1.1 0.9 1,218
SPK 0.5 0.4 829
萩原電気 - 0.5 920
アズワン 1.3 1.3 4,355
スズデン 0.7 0.6 428
シモジマ 1.4 1.1 1,183
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- 35 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ドウシシャ 2.2 2.4 4,756
小津産業 - 0.4 808
高速 1.2 1.1 986
たけびし - 0.7 765
黒田電気 3 3.1 5,273
丸文 1.8 1.6 1,260
ハピネット 1.3 1.1 1,487
トーメンエレクトロニクス 1.1 - -
橋本総業 - 0.4 561
エクセル 0.9 0.9 1,154
マルカキカイ 0.7 0.6 1,036
ガリバーインターナショナル 7 5.7 5,301
日本エム・ディ・エム 1.9 1.6 1,001
進和 1.2 1.1 1,492
エスケイジャパン 0.6 0.7 161
ダイトエレクトロン 0.9 0.9 632
シークス 1.3 1.2 2,901
田中商事 0.6 0.6 420
オーハシテクニカ 1.1 1.1 1,761
マクニカ 1 0.9 3,159
白銅 0.7 0.6 707
伊藤忠商事 165.6 156.4 198,628
丸紅 182 163.4 112,893
高島 4 4 984
長瀬産業 11.7 11.4 16,951
蝶理 1.3 1.2 2,313
豊田通商 23.1 20.8 61,984
三共生興 3.5 3.1 1,531
兼松 45 37 6,290
ツカモトコーポレーション 4 4 548
三井物産 191.2 158.4 252,727
日本紙パルプ商事 11 10 3,350
日立ハイテクノロジーズ 6.3 6.5 23,660
カメイ 2.7 2.4 1,869
東都水産 4 3 588
OUGホールディングス 3 3 690
スターゼン 7 7 2,856
山善 7.9 7.2 6,235
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
椿本興業 3 2 606
住友商事 122.5 110.3 136,661
内田洋行 5 5 1,840
三菱商事 162.1 143.2 315,183
第一実業 5 5 2,990
キヤノンマーケティングジャパン 5.9 5.3 11,432
西華産業 7 6 1,734
佐藤商事 1.8 1.7 1,297
菱洋エレクトロ 2.5 2.2 2,673
東京産業 2.2 1.9 915
ユアサ商事 21 1.6 3,840
神鋼商事 5 5 1,315
小林産業 1.4 1.4 348
阪和興業 21 19 8,417
カナデン 2 2 1,650
菱電商事 3 3 2,427
フルサト工業 1.2 1 1,638
岩谷産業 23 21 15,876
すてきナイスグループ 9 8 1,544
昭光通商 7 7 1,043
ニチモウ 4 3 594
極東貿易 3 2 448
イワキ 3 3 663
三愛石油 5 5 4,010
稲畑産業 5.1 4.5 4,869
GSIクレオス 6 5 635
明和産業 2 1.5 676
ワキタ 3 4 4,420
東邦ホールディングス 6.6 6.4 12,134
サンゲツ 3.7 3.4 10,676
ミツウロコグループホールディングス 3.3 3 1,746
シナネン 4 4 1,928
伊藤忠エネクス 4.6 4.1 3,813
サンリオ 5.2 5.3 16,721
サンワテクノス 1.1 1.2 1,477
リョーサン 3.1 3.1 8,118
新光商事 2.2 2.2 2,464
トーホー 4 4 1,772
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- 36 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
三信電気 2.5 2.6 2,223
東陽テクニカ 2.9 2.7 3,088
モスフードサービス 2.7 2.4 5,788
加賀電子 1.9 1.7 2,259
ソーダニッカ 2 2 1,050
立花エレテック 1.3 1.1 1,843
フォーバル - 0.4 520
Paltac 2.9 3 4,692
太平洋興発 9 8 776
ヤマタネ 11 10 1,810
丸紅建材リース 2 2 550
日鉄住金物産 14 12 4,968
トラスコ中山 2.4 2.3 7,728
オートバックスセブン 7.3 6.9 12,564
加藤産業 3 2.7 6,166
イノテック 1.9 1.7 770
イエローハット 1.8 1.8 4,258
富士エレクトロニクス 1 0.9 1,301
JKホールディングス 1.9 1.9 1,081
日伝 0.9 0.8 1,971
北沢産業 2 1.7 306
杉本商事 1.1 1 1,312
因幡電機産業 2.9 2.7 10,705
バイテック 0.7 0.6 601
ミスミグループ本社 8.3 7 29,050
江守グループホールディングス 0.7 0.8 692
アルテック 1.2 1.5 312
タキヒヨー 3 3 1,257
スズケン 8.6 7.7 28,413
ジェコス 1.4 1.3 1,787
ルネサスイーストン - 0.9 642
小売業(4.3%)
ローソン 8.5 7.1 57,226
サンエー 1.6 1.4 5,397
キリン堂 0.8 - -
ダイユーエイト 0.4 0.4 361
カワチ薬品 1.5 1.5 2,877
エービーシー・マート 2.9 2.7 17,037
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ハードオフコーポレーション 1 0.9 1,006
アスクル 2.2 2 4,032
ゲオホールディングス 3.5 3.5 4,200
アダストリアホールディングス 1.6 1.6 4,358
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3 3 375
くらコーポレーション 1.2 1.1 4,037
キャンドゥ 1 0.9 1,401
パル 1.2 1.1 3,316
エディオン 9.6 8.6 7,628
サーラコーポレーション 1.8 1.6 958
ワッツ - 0.8 695
あみやき亭 0.4 0.3 1,177
ひらまつ 2.2 2.6 1,601
ゲンキー 0.2 0.2 2,060
サッポロドラッグストアー - 0.2 369
大黒天物産 0.5 0.4 1,720
ハニーズ 1.67 1.7 1,737
アルペン 1.8 1.7 3,007
クオール 1.5 1.9 1,732
ジェイアイエヌ 1.1 1.3 4,459
ビックカメラ 0.079 8.1 10,781
DCMホールディングス 10.2 9 7,407
MonotaRO 3.2 3.7 12,709
きちり - 0.4 279
アークランドサービス - 0.2 813
J.フロント リテイリング 49 23.7 38,014
ドトール・日レスホールディングス 3.6 3.3 5,728
マツモトキヨシホールディングス 4.3 4.2 16,926
ブロンコビリー 0.3 0.3 1,137
スタートトゥデイ 6.5 5.8 15,845
トレジャー・ファクトリー - 0.2 578
物語コーポレーション 0.4 0.5 1,765
ココカラファイン 2.2 2 6,530
三越伊勢丹ホールディングス 41.3 37.2 65,174
ウエルシアホールディングス 0.8 1.7 7,369
クリエイトSDホールディングス 0.9 0.9 3,753
丸善CHIホールディングス 1.8 2.2 798
エー・ピーカンパニー 0.2 0.3 600
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- 37 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
チムニー - 0.4 918
ネクステージ - 0.2 127
ジョイフル本田 - 1 4,185
キリン堂ホールディングス - 0.6 483
すかいらーく - 6.8 7,949
ブックオフコーポレーション 1.1 1.1 964
あさひ 1.2 1.2 1,356
日本調剤 0.26 0.3 1,227
コスモス薬品 1.2 0.9 16,884
トーエル 1.1 1 681
一六堂 0.4 0.5 216
セブン&アイ・ホールディングス 86.9 78.2 352,642
薬王堂 - 0.3 683
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 0.3 1.3 2,076
ツルハホールディングス 2 4 30,520
サンマルクホールディングス 0.7 0.7 5,411
フェリシモ 0.6 0.5 498
トリドール 1.8 2 3,190
クスリのアオキ 0.3 0.7 5,320
メディカルシステムネットワーク 1.8 1.7 678
総合メディカル 0.5 0.4 2,344
はるやま商事 0.9 0.8 595
カッパ・クリエイトホールディングス 1.55 2.9 3,364
ライトオン 1.6 1.4 1,041
ジーンズメイト 0.9 0.8 189
良品計画 2.2 2.3 30,866
三城ホールディングス 2.6 2.4 1,137
コナカ 2.6 2.2 1,445
ハウス オブ ローゼ 0.2 0.2 283
G-7ホールディングス 0.6 0.4 412
イオン北海道 1.3 1.2 834
コジマ 3.1 2.8 904
ヒマラヤ 0.5 0.4 401
コーナン商事 2.8 2.8 3,822
エコス 0.8 0.7 663
ワタミ 2.4 2.2 2,431
マルシェ 0.6 0.5 448
ドンキホーテホールディングス 7.2 6 51,120
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
西松屋チェーン 4.1 3.7 3,751
ゼンショーホールディングス 7.9 9.6 10,147
幸楽苑 1.3 1.2 1,807
ハークスレイ 0.6 0.5 517
サイゼリヤ 3.1 2.8 5,709
ポプラ 0.6 0.6 336
ユナイテッドアローズ 2.7 2.4 8,724
ハイデイ日高 1.1 1.2 4,422
京都きもの友禅 1.4 1.2 1,208
コロワイド 7 6.2 9,876
壱番屋 0.8 0.9 4,477
トップカルチャー 0.8 0.9 446
PLANT 0.4 0.5 635
スギホールディングス 3.7 3.3 18,909
スクロール 2.8 2.6 733
ヨンドシーホールディングス 1.6 1.4 2,662
ファミリーマート 7 6.3 34,839
木曽路 2.5 2.3 4,728
サトレストランシステムズ 2 1.7 1,938
千趣会 3.7 3.3 2,692
タカキュー 1.7 1.4 309
ケーヨー 3.5 3.5 2,023
上新電機 4 4 3,916
日本瓦斯 3.1 3 9,045
ベスト電器 7 6.3 957
マルエツ 4 5 2,495
ロイヤルホールディングス 3.5 3.1 5,270
東天紅 2 2 384
いなげや 2.3 2.1 3,137
島忠 4.7 4.5 14,017
チヨダ 2.4 2.2 5,755
ライフコーポレーション 1.6 1.2 2,072
カスミ 4.2 3.8 3,705
リンガーハット 2 1.8 3,907
さが美 2 2 190
MrMax 2.1 2 562
テンアライド 1.7 1.6 620
AOKIホールディングス 3.6 4.3 6,471
u209050_01_3525053712704.docx
- 38 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
オークワ 3 3 2,910
コメリ 3.2 3.2 8,368
青山商事 5.2 4.7 18,635
しまむら 2.4 2.2 23,078
CFSコーポレーション 1.4 1.3 1,088
はせがわ 0.8 0.7 386
髙島屋 28 27 30,078
松屋 4.2 3.8 7,132
エイチ・ツー・オー リテイリング 12 8.8 19,307
近鉄百貨店 8 7 2,352
丸栄 4 3 408
ニッセンホールディングス 4.2 4 1,172
パルコ 2 1.8 1,868
丸井グループ 27.1 22.5 30,082
アクシアル リテイリング 1.2 1.4 4,134
ダイエー 13 - -
イズミヤ 8 - -
イオン 82.9 77.1 100,230
ユニーグループ・ホールディングス 20 18 13,086
イズミ 4.6 4.2 17,346
東武ストア 3 3 855
平和堂 4.2 3.8 9,557
フジ 2.3 2.1 4,580
ヤオコー 1 1.1 8,899
ゼビオ 2.5 2.5 4,877
ケーズホールディングス 4.4 4.3 14,985
Olympicグループ 1.3 1.2 1,016
日産東京販売ホールディングス 3 3.1 840
アインファーマシーズ 1.1 2.2 9,702
元気寿司 0.7 0.6 1,662
ヤマダ電機 82.2 73.9 35,545
アークランドサカモト 1.4 1.3 2,980
ニトリホールディングス 4.1 8.1 56,133
愛眼 1.8 1.7 425
ケーユーホールディングス 0.4 1 672
吉野家ホールディングス 5.7 5.3 7,128
松屋フーズ 1 0.9 2,224
サガミチェーン 3 2 2,360
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
関西スーパーマーケット 1.6 1.4 1,128
王将フードサービス 1 1.4 6,342
プレナス 2.3 2.1 4,764
ミニストップ 1.6 1.4 2,286
アークス 3.5 3.2 7,792
バロー 4.5 4 8,940
藤久 0.2 0.1 168
ベルク 1 0.8 2,640
大庄 1 1 1,500
ファーストリテイリング 4.9 3.7 163,928
サンドラッグ 4.4 4 23,160
サックスバー ホールディングス 1.1 1.4 2,374
ヤマザワ 0.5 0.4 696
やまや 0.5 0.3 465
ベルーナ 5.2 4.6 2,364
銀行業(9.0%)
島根銀行 0.5 0.4 580
じもとホールディングス 14.8 13.4 3,055
足利ホールディングス 8.2 11.7 5,756
東京TYフィナンシャルグループ - 2.4 8,472
新生銀行 180 178 38,270
あおぞら銀行 108 126 51,786
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,573.6 1,499.4 1,052,578
りそなホールディングス 197.5 218.7 138,830
三井住友トラスト・ホールディングス 403 416 190,819
三井住友フィナンシャルグループ 157.1 141.3 599,465
第四銀行 26 24 10,104
北越銀行 23 20 4,560
西日本シティ銀行 73 66 23,496
千葉銀行 80 72 60,480
横浜銀行 137 129 90,416
常陽銀行 77 67 41,339
群馬銀行 47 44 34,716
武蔵野銀行 3.3 3 12,225
千葉興業銀行 4.3 3.9 3,143
筑波銀行 8.6 7.7 2,825
東京都民銀行 3.7 - -
七十七銀行 32 32 21,280
u209050_01_3525053712704.docx
- 39 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
青森銀行 15 15 5,400
秋田銀行 14 12 4,152
山形銀行 13 11 5,588
岩手銀行 1.4 1.3 6,487
東邦銀行 18 17 7,480
東北銀行 11 10 1,590
みちのく銀行 11 9 1,899
ふくおかフィナンシャルグループ 84 76 46,436
静岡銀行 61 55 63,635
十六銀行 26 23 9,683
スルガ銀行 20 19.7 46,117
八十二銀行 38 34 27,982
山梨中央銀行 13 12 5,964
大垣共立銀行 26 23 9,062
福井銀行 18 16 4,352
北國銀行 23 21 8,547
清水銀行 0.7 0.6 1,782
滋賀銀行 20 19 13,357
南都銀行 20 18 7,362
百五銀行 19 18 9,450
京都銀行 40 36 38,556
紀陽銀行 8.2 7.3 11,300
三重銀行 9 8 2,192
ほくほくフィナンシャルグループ 141 127 32,766
広島銀行 61 55 33,330
山陰合同銀行 13 11 10,978
中国銀行 15.4 13.4 23,852
鳥取銀行 7 6 1,398
伊予銀行 22.2 20 28,100
百十四銀行 23 20 7,920
四国銀行 15 14 3,500
阿波銀行 17 15 9,945
鹿児島銀行 14 13 10,075
大分銀行 13 12 5,100
宮崎銀行 14 12 5,304
肥後銀行 17 15 10,275
佐賀銀行 12 11 2,981
十八銀行 13 11 3,784
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
沖縄銀行 1.5 1.5 7,477
琉球銀行 4 3.8 6,722
八千代銀行 1 - -
セブン銀行 77.9 63 34,965
みずほフィナンシャルグループ 2,689.6 2,587.3 523,669
高知銀行 8 7 1,071
山口フィナンシャルグループ 21 19 24,472
長野銀行 7 6 1,224
名古屋銀行 19 17 7,531
北洋銀行 31.3 28.1 12,757
愛知銀行 0.8 0.7 4,018
第三銀行 12 11 2,178
中京銀行 9 8 1,656
東日本銀行 9 8 2,904
大光銀行 8 7 1,589
愛媛銀行 12 11 2,794
トマト銀行 8 7 1,274
みなと銀行 19 17 4,284
京葉銀行 17 15 9,975
関西アーバン銀行 29 2.5 3,112
栃木銀行 10 9 5,265
北日本銀行 0.7 0.6 1,763
東和銀行 25 26 2,574
福島銀行 27 23 2,047
大東銀行 14 12 1,728
トモニホールディングス 15.9 14.3 7,536
フィデアホールディングス 11.8 10.6 2,300
池田泉州ホールディングス 15.5 15.3 8,200
証券、商品先物取引業(1.3%)
FPG 1.4 1.6 4,246
SBIホールディングス 25 22.5 29,790
ジャフコ 2.8 2.6 11,791
大和証券グループ本社 206 175 153,825
野村ホールディングス 424.7 382 251,050
岡三証券グループ 16 16 13,776
丸三証券 6.2 6 4,980
東洋証券 8 8 2,816
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 22 21.5 16,598
u209050_01_3525053712704.docx
- 40 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
光世証券 5 5 1,110
水戸証券 6 5.9 2,442
いちよし証券 4.1 3.9 4,984
松井証券 10.6 9.5 9,728
だいこう証券ビジネス 1.1 1 789
マネックスグループ 22.7 22.2 5,994
カブドットコム証券 8.1 8.3 5,519
極東証券 2.6 2.5 4,415
岩井コスモホールディングス 2 1.9 2,597
マネースクウェアHD - 0.6 842
マネーパートナーズグループ 1.6 2 782
保険業(2.5%)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス 46.1 41.5 141,494
アニコム ホールディングス - 0.8 1,427
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
62 59.6 183,299
ソニーフィナンシャルホールディングス 19.9 17.9 31,307
第一生命保険 104.6 119.7 211,928
東京海上ホールディングス 80.5 76.9 324,556
T&Dホールディングス 71.3 68.1 99,936
その他金融業(1.2%)
全国保証 2.5 4.9 18,571
クレディセゾン 17 15.3 32,298
芙蓉総合リース 2.2 2 8,460
興銀リース 3.6 3.5 8,382
東京センチュリーリース 4.9 4.4 12,878
日本証券金融 9.2 9 5,445
アイフル 38.1 31.4 13,407
ポケットカード 2.1 1.5 826
リコーリース 1.5 1.5 4,920
イオンフィナンシャルサービス 12.1 12.3 28,056
アコム 41.9 37.7 13,835
ジャックス 13 10 5,460
オリエントコーポレーション 46.9 43.4 8,376
日立キャピタル 4.1 3.7 9,094
アプラスフィナンシャル 7.8 9.3 1,246
オリックス 128.4 132.3 200,169
三菱UFJリース 52.8 47.5 26,267
日本取引所グループ 30.5 27.4 81,076
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
イー・ギャランティ 0.6 0.6 1,098
アサックス 0.4 0.4 632
NECキャピタルソリューション 0.7 0.8 1,448
不動産業(2.9%)
日本駐車場開発 22.9 20.4 2,692
ヒューリック 35 31.6 38,520
東京建物不動産販売 1.1 1.1 436
三栄建築設計 0.6 0.7 628
野村不動産ホールディングス 13.7 11.3 22,374
プレサンスコーポレーション 0.4 0.6 2,196
常和ホールディングス 0.7 0.8 3,024
日本管理センター - 0.9 1,147
サンセイランディック - 0.2 153
エストラスト - 0.2 132
フージャースホールディングス 3.1 2.8 1,433
オープンハウス 0.8 1.2 2,389
東急不動産ホールディングス 46.1 49 37,730
飯田グループホールディングス 9.1 12.1 18,730
エコナックホールディングス - 7 378
パーク24 10.9 9.4 19,599
パラカ 0.6 0.7 798
三井不動産 98 99 319,869
三菱地所 145 139 356,882
平和不動産 4.2 3.6 6,080
東京建物 43 41 35,178
ダイビル 6.1 4.8 4,852
京阪神ビルディング 3.4 3.1 2,157
住友不動産 50 45 178,020
大京 35 30 5,070
テーオーシー 7.1 6.5 4,784
東京楽天地 4 3 1,494
レオパレス21 24 20.5 13,817
スターツコーポレーション - 2.1 3,469
フジ住宅 2.6 2.4 1,612
空港施設 2.5 2.3 1,600
明和地所 1.1 1.1 521
住友不動産販売 1.5 1.4 4,120
ゴールドクレスト 1.6 1.7 3,151
u209050_01_3525053712704.docx
- 41 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本エスリード 0.8 0.7 840
日神不動産 2.8 2.5 1,190
タカラレーベン 7 8.3 4,847
サンヨーハウジング名古屋 1.1 1.1 1,408
イオンモール 13.4 12.1 24,442
ファースト住建 0.6 0.7 896
トーセイ 2.9 2.6 1,879
穴吹興産 2 2 490
エヌ・ティ・ティ都市開発 12.9 11.6 13,154
サンフロンティア不動産 2 2 1,872
エフ・ジェー・ネクスト 0.8 1.4 751
ランドビジネス 1.5 1 410
グランディハウス 1.2 1.6 480
日本空港ビルデング 7.2 6.5 32,695
サービス業(3.0%)
日本工営 7 7 3,430
ネクスト 1.9 2.3 2,017
日本M&Aセンター 1.1 3 11,580
ノバレーゼ 0.6 0.5 415
アコーディア・ゴルフ 9 7.4 8,894
タケエイ 1.5 1.9 1,947
トラスト・テック 0.3 0.4 689
パソナグループ 1.7 1.5 1,032
CDS 0.4 0.5 478
リンクアンドモチベーション 0.028 2.7 445
GCAサヴィアン 1.3 1.6 1,936
エス・エム・エス 1.2 2.2 2,961
テンプホールディングス 4.8 3.9 14,449
リニカル 0.5 0.5 464
クックパッド 1.1 1.2 6,096
エスクリ 0.8 0.7 887
アイ・ケイ・ケイ 0.5 0.5 536
学情 0.8 0.8 801
スタジオアリス 0.9 0.9 1,772
シミックホールディングス 0.9 0.8 1,637
NECフィールディング 1.8 - -
綜合警備保障 8 6.6 21,252
カカクコム 13.3 13.2 24,618
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ルネサンス 1 1 1,238
ディップ 0.4 0.4 2,200
オプト 0.9 0.9 581
新日本科学 1.8 1.9 1,582
ツクイ 2.4 2.4 2,256
綜合臨床ホールディングス 0.7 1 468
キャリアデザインセンター 0.005 0.6 558
エムスリー 0.073 17.1 42,048
ツカダ・グローバルホールディング 1.3 1.5 1,078
アウトソーシング 0.7 0.7 1,338
ウェルネット - 0.5 1,179
ディー・エヌ・エー 11.8 9.8 14,141
博報堂DYホールディングス 30.5 27.4 32,523
ぐるなび 1.5 2.3 4,114
エスアールジータカミヤ - 1.6 1,355
一休 0.016 1.6 2,673
ジャパンベストレスキューシステム 0.014 1.8 466
ファンコミュニケーションズ - 3.4 4,794
ジェイコムホールディングス 0.5 0.5 395
PGMホールディングス 3.1 2.8 3,589
WDBホールディングス 0.2 0.7 586
ティア - 0.5 290
バリューコマース 1.4 1.7 885
JPホールディングス 3.7 4.9 1,940
EPSホールディングス 0.024 2.5 3,957
プレステージ・インターナショナル 1.5 1.5 1,560
アミューズ 0.6 0.6 1,788
ドリームインキュベータ 0.006 0.6 1,438
クイック - 0.7 547
TAC 1.4 1.1 237
ケネディクス 26.1 28.2 14,269
電通 20.7 22.1 106,853
テイクアンドギヴ・ニーズ 0.9 0.8 835
ぴあ 0.6 0.6 1,335
イオンファンタジー 0.7 0.7 1,117
みらかホールディングス 5.8 5.2 28,808
アルプス技研 0.9 0.8 1,181
サニックス 3.2 2.4 950
u209050_01_3525053712704.docx
- 42 -
インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
日本空調サービス 0.6 1 848
オリエンタルランド 5.9 5.3 152,004
ダスキン 5.9 5.6 10,880
明光ネットワークジャパン 2.2 1.9 2,312
ファルコホールディングス 1.1 0.9 1,205
秀英予備校 0.5 0.6 181
田谷 0.4 0.4 323
ラウンドワン 6.3 5.6 3,802
リゾートトラスト 7.4 7.3 19,717
ビー・エム・エル 1.4 1.2 3,804
ワタベウェディング 0.8 0.7 358
もしもしホットライン 4.1 3.7 4,898
リソー教育 2.6 3.1 818
早稲田アカデミー 0.4 0.3 241
ユー・エス・エス 26.6 23.9 48,015
東京個別指導学院 1.2 1 355
サイバーエージェント - 3.6 20,016
楽天 71.4 85.9 144,483
テー・オー・ダブリュー 0.8 0.6 522
セントラルスポーツ 0.7 0.7 1,422
フルキャストホールディングス - 2.1 978
リゾートソリューション 2 2 506
テクノプロ・ホールディングス - 2.1 5,010
リブセンス 1.1 1.2 950
ジャパンマテリアル 0.2 0.8 1,287
ベクトル - 0.3 470
ウチヤマホールディングス - 0.9 531
サクセスホールディングス - 0.2 244
アサンテ - 0.5 622
ERIホールディングス 0.4 0.5 489
ウィルグループ - 0.2 222
リクルートホールディングス - 22.4 80,416
リロ・ホールディング 0.8 0.7 6,566
東祥 - 0.4 1,140
エイチ・アイ・エス 1.8 3.2 12,240
共立メンテナンス 1.1 1 6,150
イチネンホールディングス 2.3 2.1 2,223
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
建設技術研究所 1.3 1.2 1,735
スペース 1.1 1.1 1,321
燦ホールディングス 0.4 0.4 712
スバル興業 2 2 874
東京テアトル 9 8 1,136
よみうりランド 4 4 1,816
東京都競馬 17 14 4,130
常磐興産 7 7 1,099
カナモト 2.8 2.8 8,470
東京ドーム 16 13 7,059
西尾レントオール 1.2 1.6 4,936
トランス・コスモス 2.9 2.6 6,094
乃村工藝社 4.3 3.9 4,336
藤田観光 6 7 3,115
KNT-CTホールディングス 7 9 1,413
日本管財 0.9 1 2,597
トーカイ 1 0.9 3,285
白洋舎 2 2 496
セコム 22.9 19.2 136,896
セントラル警備保障 1 0.9 1,121
丹青社 2.73 2.3 1,874
メイテック 3 2.7 8,896
アサツー ディ・ケイ 3.9 3.7 11,137
応用地質 2.1 2.1 3,349
船井総研ホールディングス 2.3 2.1 1,997
進学会 0.9 0.8 381
ベネッセホールディングス 7.3 7.2 26,136
イオンディライト 2.1 1.9 5,073
ナック 1.1 1.3 1,357
ニチイ学館 4.8 3.9 4,617
ダイセキ 3.2 3.2 6,537
ステップ 0.6 0.6 497
合 計株 数 ・ 金 額 33,880 31,405 40,104,923
銘柄数<比率> 1,746 1,829 <99.8%> (注)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。 (注)評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
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インデックス マザーファンド TOPIX
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
株式先物取引 TOPIX先物 101 -
○投資信託財産の構成 (2015年2月12日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
株式 40,104,923 99.7
コール・ローン等、その他 106,023 0.3
投資信託財産総額 40,210,946 100.0 (注)比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
先物取引の銘柄別期末残高
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インデックス マザーファンド TOPIX
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月12日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 40,453,925,048
コール・ローン等 58,465,513
株式(評価額) 40,104,923,540
未収入金 2,334,229
未収配当金 46,145,668
未収利息 98
差入委託証拠金 242,056,000
(B) 負債 259,770,460
未払解約金 16,791,460
差入委託証拠金代用有価証券 242,979,000
(C) 純資産総額(A-B) 40,194,154,588
元本 24,519,815,851
次期繰越損益金 15,674,338,737
(D) 受益権総口数 24,519,815,851口
1万口当たり基準価額(C/D) 16,393円 (注)当ファンドの期首元本額は27,026,450,759円、期中追加設定
元 本 額 は 2,535,261,171 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は5,041,896,079円です。
(注)2015年2月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・インデックスファンドTSP 16,521,942,277円・インデックスファンドTOPIX(日本株式) 7,448,540,335円・TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 549,333,239円
(注)1口当たり純資産額は1.6393円です。 (注)2015年2月12日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代
用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。・株式 398,468,000円
○損益の状況 (2014年2月13日~2015年2月12日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 746,602,367
受取配当金 746,109,985
受取利息 65,089
その他収益金 427,293
(B) 有価証券売買損益 6,715,844,005
売買益 7,560,388,400
売買損 △ 844,544,395
(C) 先物取引等取引損益 63,494,363
取引益 66,973,114
取引損 △ 3,478,751
(D) 当期損益金(A+B+C) 7,525,940,735
(E) 前期繰越損益金 9,510,938,710
(F) 追加信託差損益金 1,124,793,995
(G) 解約差損益金 △ 2,487,334,703
(H) 計(D+E+F+G) 15,674,338,737
次期繰越損益金(H) 15,674,338,737 (注)損益の状況の中で(B)有 価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注)損益の状況の中で(F)追 加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注)損益の状況の中で(G)解 約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
○お知らせ
2014年2月13日から2015年2月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
● 当ファンドについて、2013年6月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法
律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月1日に施行されたため、改正後の法令に対応
させるべく、2014年12月1日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。(第19条の2)
約款変更について