GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOSModelo FUNCEFAntônio Bráulio de Carvalho
AGENDAINFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS• CRONOLOGIA• PREMISSAS DO PROJETO• AMBIENTE EXTERNO• PILARES DO MODELO
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS• ESTRUTURA• CAPACITAÇÃO• FORMALIZAÇÃO• PROCESSOS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS• RISCO ATUARIAL• RISCO DE MERCADO• RISCO DE LIQUIDEZ• RISCO DE CONTRAPARTE• RISCO OPERACIONAL
MVAR: GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – CASE FUNCEF
A FUNCEF INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FUNDAÇÃO 1º de Agosto de 1977 – 34 anos
PATROCINADORAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e FUNCEF
Missão“Administrar, com excelência, planos de benefícios para promover segurança e qualidade de vida aos participantes e contribuir para o desenvolvimento do país.”
COLEGIADOSConselho Deliberativo: 6 membros Conselho Fiscal: 4 membros Gestão Paritária Diretoria-Executiva: 6 membros
PLANOS 3 Planos Administrados (REG/REPLAN – REB – NOVO PLANO)
INTEGRANTES1º Semestre de 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JUN
48,991 48,214 49,592
61,069 61,80770,240
75,58679,537 81,964
21,737 22,189 22,96225,629 26,913 28,891 29,919 31,939 32,816
70,728 70,403 72,554
86,698 88,720
99,131105,505
111,476 114,780
Ativos Assistidos e Pensionistas TOTAL
MASSA DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
PATRIMÔNIO1º Semestre de 2011
ATIVO TOTALem R$ Bilhões
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
2º Sem 2009 1º Sem 2010 2º Sem 2010 1º Sem 2011
38.9 39.1 43.8 45.1
0,52%
12,66%
16,17%
0,52% 12,08% 3,11%
INVESTIMENTOS1º Semestre de 2011
CARTEIRA DE INVESTIMENTOSSEGMENTOS %
RENDA FIXA 48,81
RENDA VARIÁVEL 33,09
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,32
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3,89
OUTROS INVESTIMENTOS 0,39
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
CRONOLOGIAESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
1º sem2009 2º sem/2009 1º sem/2010 2º sem/2010 1º sem/2011
• Determinação do CD para a construção de projeto relacionado à gestão de riscos
• Aprovação do projeto pela DE em agosto de 2009
• Realização de benchmark em EFPC e Sistema Financeiro
• Diagnóstico do ambiente interno• Formulação de proposta com custos e
prazos
• Formação de equipe• Contratação de terceiros
• Implantação dos processos de gestão de risco de Mercado, Contraparte e Operacional
• Início do projeto de Disseminação da Cultura de Risco
• Implantação do processo de gestão do risco de Liquidez
NOVOS HORIZONTES O QUE SE SABIA EM 2009?
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
Recomendação CGPC nº 2.
Lacunas provenientes do Plano de Implementação da CGPC nº 13.
Apoio do Banco Mundial à PREVIC para desenvolvimento do modelo de Supervisão baseada em Risco – SBR.
Modelo do Sistema Financeiro em estágio mais avançado.
Desejo da instituição de modificar a forma de gerenciar seus riscos, buscando-se integração e processos estruturados.
PREMISSAS DO PROJETOESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
Modelo adotado pela PREVIC para a SBR pressupunha GBR que guarda relação com modelo o adotado para o sistema financeiro.
Mudanças e proposições devem ser pautadas na otimização de recursos.
Gestão de riscos deve contribuir para o resultado: “Riscos são inerentes ao negócio e necessários ao resultado”.
Necessária a realização de parceria entre as áreas da Fundação: “Esforço de construção e não de diagnóstico”.
Unidade dedicada à gestão de riscos: “O urgente é inimigo do importante” e “A gestão de risco deve ser preditiva e não detectiva”.
AMBIENTE EXTERNO1998 - 2002
• Resolução CMN nº 2554/98 - Implementação de sistema de controles internos em Instituições Financeiras.
• Sarbanes-Oxley – SOX/2002 - Lei federal americana que determina práticas de controles internos sobre relatórios financeiros para todas as empresas com ações negociadas na bolsa de Nova York.
2004
• BASILÉIA II - Estabelece padrão internacional para a formulação de leis e regulamentações relacionadas à gestão de riscos em Instituições Financeiras.
• COSO II - Introduz os conceitos de apetite de riscos e visão integrada de riscos (ERM).
• Resolução CGPC nº 13 - Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos para as EFPC.
2006
• Resolução CMN nº 3380 - Implementação de área de riscos operacionais em Instituições Financeiras.
2007
• Resolução CMN nº 3490 - Trata da apuração do Patrimônio de Referência Exigido.
• Circular BACEN nº 3360 - cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPR).
2009
• Recomendação CGPC nº 02 – Dispõe sobre a adoção da Supervisão Baseada em Risco (SBR) no âmbito da SPC em relação à supervisão das EFPC e dos planos de benefícios por elas administrados.
2010
• GUIA PREVIC Melhores Práticas em Fundos de Pensão - Diretrizes gerais sobre a gestão dos fundos de pensão e legislações específicas do segmento.
• Gestão de Riscos: Governança, Atuarial, Contraparte, Mercado, Liquidez, Operacional e Legal.
ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELOESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
Definição de Estrutura Necessária – Criação da Coordenação de Risco Corporativo.
Definição das categorias de riscos a serem gerenciadas.
Definição das metodologias e sistemas necessários à gestão, bem como a segregação de atividades entre áreas da FUNCEF.
Definição do arcabouço normativo necessário.
Definição do modelo de “Disseminação da Cultura de Riscos”.
CULTURA
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO
CULTURA
ESTRUTURA
CAPACITAÇÃO
FORMALIZAÇÃO
PROCESSOS
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO
CONSELHO DELIBERATIVO
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
CONTROLE E RISCO CORPORATIVO
COORDENAÇÃO DE RISCO CORPORATIVO
DIRETORIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E TI
CONSELHO FISCAL
ESTRUTURAMODELO DE GESTÃO DE RISCOS
COORDENAÇÃO DE RISCO
CORPORATIVO
ATUARIAL LIQUIDEZ MERCADO CONTRAPARTE OPERACIONAL
EQUIPE DEDICADA:1 COORDENADOR
1 ESPECIALISTA5 ANALISTAS
ESTRUTURAMODELO DE GESTÃO DE RISCOS
CULTURA
ESTRUTURA
CAPACITAÇÃO
FORMALIZAÇÃO
PROCESSOS
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO
Treinamento Interno para “nivelamento” de todos os componentes da área
Treinamentos externos conforme a especificidade de cada atividade
Treinamento específico dos sistemas contratados
Envolvimento das demais áreas da FUNCEF
CAPACITAÇÃOMODELO DE GESTÃO DE RISCOS
CULTURA
ESTRUTURA
CAPACITAÇÃO
FORMALIZAÇÃO
PROCESSOS
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO
DIRETRIZ EXECUTIVA “Gestão de Riscos Corporativos” – Princípios e Diretrizes.Atuarial, Liquidez, Mercado, Contraparte e Operacional.
MANUAIS GERENCIAIS Regras de negócios, metodologia, prazos.
MANUAIS OPERACIONAISDescrição de procedimentos
FORMALIZAÇÃOMODELO DE GESTÃO DE RISCOS
CULTURA
ESTRUTURA
CAPACITAÇÃO
FORMALIZAÇÃO
PROCESSOS
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
PILARES DO MODELO
RISCO ATUARIALESCOPO
Modelagem de processo e de software de mensuração de impactos ao equilíbrio atuarial.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Avaliação da capacidade da FUNCEF para atender às suas obrigações previdenciárias, avaliando-se premissas atuariais, risco de portabilidade e de saque antecipado de recursos.
Realização de benchmark em EFPC e avaliação de consultorias especializadas.
SISTEMA
Não Definido.
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO DE LIQUIDEZESCOPO
Modelagem de processo e definição de indicadores de risco a partir dos dados do Asset Liability Management - ALM.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Projeto lógico elaborado em parceria com as áreas de benefícios, de cenários e programação econômico-financeira da FUNCEF.
Definição de indicadores de risco a partir dos dados gerados pelo ALM, considerando horizonte de tempo de 2 anos, com acompanhamento mensal.
Metodologia baseada em estresse de ativo e passivo.
SISTEMA
Solução Tecnológica SAS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO DE LIQUIDEZ PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
ATIVOS LÍQUIDOS
PASSIVO PREVIDENCIAL
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CENÁRIO NORMAL
ATIVOS LÍQUIDOS
PASSIVO PREVIDENCIAL
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CENÁRIO DE ESTRESSE
RISCO DE MERCADOESCOPO
Aprimoramento da modelagem do processo de gestão do risco de mercado.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Mensuração do risco em parceria com o Agente Custodiante, observando Basiléia II e normas do BACEN.
Definição dos limites de risco aceitáveis pela Fundação, por meio de metodologia como VAR – Value at Risk e Testes de Estresse.
Cálculo de indicadores de risco/retorno para fundos de liquidez.
Emissão de Relatórios de Risco de Mercado, diário às áreas de investimentos e mensal às Diretorias, com demonstrações por fundos, carteiras e planos de benefícios.
SISTEMA
MAPS - Mercado
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO DE MERCADOMONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS
FONTES
CENÁRIOSCâmbio . Inflação
Bolsa . Selic
DADOS DO CUSTODIANTEPosição de Ativos
Mobiliários
INFORMAÇÕES DE MERCADO
CÁLCULO DO VAR
Teste de Estresse
EXPOSIÇÕES AO RISCO
CARTEIRAS GERENCIAIS
PLANOS DE BENEFÍCIOS
CONSOLIDADO
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO DE CONTRAPARTEESCOPO
Modelagem de metodologia de exposição a risco de contraparte para ativos, tanto para monitoramento de carteira quanto previamente ao investimento.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Avaliação fundamentalista de ativos previamente à aquisição.
Estabelecer metodologia específica para concessão de crédito para instituições bancárias.
Cálculo de exposição a risco para os ativos pertencentes à carteira da FUNCEF, com base em metodologia estabelecida pela Circular BACEN nº 3360.
Modelagem estatística para avaliação de risco dos ativos previamente à entrada em carteira, considerando: carteiras gerenciais, setores e empresas envolvidas.
SISTEMA
Solução Tecnológica SAS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO DE CONTRAPARTEMONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
FONTES
BALANCETE CONTÁBIL
DADOS DO CUSTODIANTE
FUNDOS NÃO-EXCLUSIVOS
TABELA DE OPERAÇÕES
EXPOSIÇÃO AO RISCO
CARTEIRAS GERENCIAIS
SEGMENTOS DA 3.792
CONSOLIDADO DOS PLANOS E FUNCEF
PROCESSAMENTOTABELA DE
CONTRAPARTESTABELA DE
GARANTIAS
RISCO DE CONTRAPARTENOVOS INVESTIMENTOS
REGRAS DE PONDERAÇÃO
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DE PERFORMANCE
EMPRESA SETOR
LINHA DE CRÉDITO
FAIXAS DE ACEITAÇÃO
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
RISCO OPERACIONALESCOPO
Modelagem do processo e implantação de software de gestão qualitativa e quantitativa dos riscos operacionais da FUNCEF.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Mapeamento de riscos em todos os processos da FUNCEF.
Definição de planos de ação e indicadores-chave de risco para cada fragilidade.
Definição da matriz de riscos da FUNCEF.
Captura de perdas e registro no sistema.
Cálculo do V@R Operacional.
SISTEMA
Solução mvar Operational Risk
PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOSMarco Antonio Silva
QUEM SOMOS?MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS
A MVAR é uma empresa brasileira a mais de uma década desenvolvendo produtos e prestando serviços de tecnologia para o mercado financeiro.
Com excelência na área de gestão de riscos, a MVAR oferece produtos e serviços de alta qualidade a instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, asset managers e corporações em geral.
Com cerca de 100 profissionais, um corpo técnico altamente capacitado, a MVAR acompanha as principais transformações nos mercados, nas áreas de Riscos, Finanças e Tecnologia, aplicando as melhores práticas e inovações, oferecendo aos seus clientes as mais completas soluções para seus negócios.
GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAISCase FUNCEF
AGENDA
GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL - CASE FUNCEF
Objetivo e premissas do projeto
Processos de gestão de risco operacional
Processo para priorização do mapeamento dos riscos
Metodologia adotada no workshop para mapeamento dos riscos
Resultado do mapeamento dos riscos
Visão geral da solução tecnológica adotada
Principais funcionalidades
Benefícios do projeto
OBJETIVO E PREMISSAS DO PROJETO
• Objetivo do projeto: Implantar a estrutura de gestão de risco operacional na FUNCEF com apoio de solução tecnológica
• A Consultoria deve delinear a prestação dos serviços com base na Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos da FUNCEF, em legislações do Segmento de Previdência Complementar ou Instituições Financeiras adaptadas a Fundos de Pensão destacando-se:
• Resolução CGPC n° 13
• Resolução CMN n° 3.792
• Resolução CMN n° 3.380
Abordagem da Prestação do Serviço
• Estar fundamentada nas melhores práticas de mercado de gestão de riscos com as devidas adaptações para os Fundos de Pensão, tais como:
• Supervisão Baseada em Riscos
• Enterprise Risk Management - ERM
• Governance Risk Compliance - GRC
• Control Self-Assessment - CSA
• Value at Risk Operacional
• Loss Distribution Approach - LDA
• Advanced Moddeling Approach - AMA
• Basiléia II
OBJETIVO E PREMISSAS
DO PROJETO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
CONTROLES
AVALIAÇÃO DO RISCO POTENCIAL
TRATAMENTO PARA O RISCO
MITIGAÇÃO DO RISCO
DIVULGAÇÃO E MONITORAMENTO
QUANTIFICAÇÃO DO RISCO
TESTES DOS CONTROLES
Quantitativa - Base de Perdas
- Modelos Estatísticos- Modelos Causais
- V@R Operacional
CICLO DE GESTÃOPROCESSOS DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL
Inventários de Ameaças/Fragilidades e Impacto Financeiro
Qualitativa- Exposição Financeira Estimada - Questionário Padronizado de Probabilidade
Qualitativa- Questionário Padronizado de Efetividade dos Controles - ICR
Apetite ao Risco- Aceitar- Diminuir- Transferir- EliminarPlano de Ação
- Desenvolvimento Controles Mitigadores- Revisão de Regras de
Negócio e Processos
Avaliação da Efetividade dos Controles
Mitigadores
Gerenciamento- ICR
- Planos de Ação- Capturas de Perdas
PROCESSO PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS VINCULADAS ÀS PERDAS
IDENTIFICAÇÃO DAS PERDAS EFETIVAS E POTENCIAIS
Gestor relata as perdas brutas e potenciais, no ano de 2010, por categoria de evento de perda com base em registros e/ou percepção
Gestor relata o nível de confiança do valor estimado para as perdas potenciais
Gestor identifica as unidades e pessoas vinculadas por categoria de eventos de perda: Quem tem o conhecimento do
processo ou parte do processo de geração da perda?
Quem tem uma visão global de como as perdas acontecem?
PREPARAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF
Apresentação: Conceitos de risco operacional Categorias de eventos de perda Dinâmica da aplicação do roteiro
para identificação da categoria de evento de perda
Conceitos de identificação das áreas vinculadas às perdas
Orientação para preenchimento da planilha de perdas identificadas
Planilha de perdas identificadas Lista das unidades e pessoas vinculadas às categorias de eventos de perda
Unidades contextualizadas para as entrevistas
Roteiro de entrevista da MVAR Planilha de processos da FUNCEF Relatórios da Auditoria, Controles
Internos e Controladoria, etc...
Planilha de perdas identificadas Lista de categoria de eventos de perda e respectivas definições (customizadas)
Roteiro para identificação da categoria de evento de perda
Planilha de perdas identificadas
INSU
MO
SRE
SULT
AD
OS
ATIV
IDA
DES
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS JUNTO À ALTA E MÉDIA GERÊNCIA DA FUNCEF
PROCESSO UTILIZADO
METODOLOGIA ADOTADA NO WORKSHOP PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS
Análise e qualificação dos riscos aos quais a instituição está exposta, aplicando-se a metodologia de Qualificação de Riscos.– Identificação dos Riscos:
• Avaliar os resultados da Auto-Avaliação dos Controles (se existirem)
• Os Apontamentos da Auditoria (se existirem)
• Elaboração da estimativa das perdas potenciais
– Relacionamento entre Processos e Perdas• Esta atividade consiste do mapeamento da
relação entre os processos e as perdas efetivas e potenciais associadas aos mesmos
– Análises Causais Cada processo crítico identificado no item
anterior sofre uma análise objetivando determinar quais as causas dos riscos associados às suas etapas sensíveis. Para efetuar tais análises, alguns conceitos para qualificação de eventos de perda são observados:• Tipos de evento de perda• Fatores de Risco (Pessoas, Processos,
Sistemas e Eventos Externo)• Sub-Fatores de Risco
– Indicadores-Chave de Risco (ICR’s)
Identificação dos controles existentes utilizados para a mitigação dos riscos. Para tanto as seguintes informações são mapeadas:– Nome – Objetivo – Descrição – Tipo de controle– Tipo de risco mitigado– Tipo de exigência– Origem da exigência– Identificação do normativo– Categoria do controle– Frequência da execução– Sistema envolvido– Risco associado
Avaliação dos instrumentos e processos de controle de gerenciamento das diversas categorias de riscos as quais a instituição está exposta. Para tanto a seguinte sequência de atividades deve ser executada para cada unidade integrante do cronograma elaborado para mapeamento dos riscos:– Definição das faixas de valores de impacto
anual por faixa de risco.– Definição dos percentuais de
probabilidade de ocorrência de perda por faixa de risco
– Identificação das fragilidades– Identificação dos controles existentes– Aplicação dos questionários para avaliar a
qualidade dos controles– Identificação dos impactos financeiros– Aplicação dos questionários para avaliar a
probabilidade da ocorrência das perdas– Proposição de Plano de Ação para
Mitigação dos Riscos identificados– Análise da Matriz de Exposição Financeira
ETAPA 3 – AUTO-AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DOS CONTROLES
ETAPA 2 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS CONTROLES
ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF DE ACORDO COM O PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO
METODOLOGIA ADOTADA
RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS
RESULTADOS OBTIDOS
Definição de taxonomia de riscos ajustada às necessidades da FUNCEF para:
Categoria de evento de perda em 3 níveis
Fator de risco em 2 níveis
Linha de negócio
Identificação das principais fragilidades da FUNCEF e as suas respectivas causas
Identificação dos controles mitigadores dos riscos
Avaliação da efetividade dos controles mitigadores dos riscos
Obtenção das probabilidades de ocorrência dos eventos de risco
Identificação de possíveis ICR's (Indicadores-Chave de Risco)
Impacto financeiro e exposição financeira (risco residual)
Possíveis planos de ação para mitigação dos riscos
Implantação da Solução Tecnológica mvar Operational Risk
RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS MATRIZ DE RISCO (ILUSTRATIVA)
MATRIZ DE EXPOSIÇÃO FINANCEIRA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
IMPACTO FINANCEIRO
B1 B2 M1 M2 A1 A2
A3 66.666 200.266 466.933 866.933 1.466.666 2.266.933 A3
A2 50.000 150.200 350.200 650.200 1.100.000 1.700.200 A2
A1 33.333 100.133 233.466 433.466 733.333 1.133.466 A1
M3 21.250 63.835 148.835 276.335 467.500 722.585 M3
M2 13.750 41.305 96.305 178.805 302.500 467.555 M2
M1 6.250 18.775 43.775 81.275 137.500 212.525 M1
B3 2.083 6.258 14.591 27.091 45.833 70.841 B3
B2 1.250 3.755 8.755 16.255 27.500 42.505 B2
B1 416 1.251 2.918 5.418 9.166 14.168 B1
B1 B2 M1 M2 A1 A2
mvar Operational RiskSolução Integrada de Riscos Operacionais e Controles Internos
Calendário de Obrigações
PerdasAvaliação de
Riscos eControles Cálculo
V@R
NormativosGestão de Relatórios
de AuditoriaProcessos
Controles ICR'sRiscos
Gerencial
Operacional
Consultas e Relatórios
Conciliação
Contábil
Divulgação
(BI, Dashboard e Relatórios
Gerenciais)
IntCorp
Estruturas Corporativas
Sistemas Legados
VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ADOTADA
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES mvar Operational Risk é uma solução flexível e de fácil usabilidade que permite as empresas de qualquer segmento de mercado gerir os riscos operacionais inerentes aos seus negócios, evitando perdas futuras através de uma gestão objetiva e estruturada. Atendendo normas e procedimentos internos e externos, auxilia os gestores na identificação, avaliação, mensuração, controle e mitigação do risco operacional.
Utilizando metodologias baseadas nas melhores práticas de mercado e abordando o risco operacional de uma forma abrangente e integrada a mvar Operational Risk combina as informações de riscos, os processos de auto-avaliação, os eventos de perdas e os indicadores-chave de risco oferecendo aos gestores das empresas análises qualitativas e quantitativas, as quais permitem uma gestão de risco operacional com maior eficiência.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:
AUTO-AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES BASE DE EVENTOS DE PERDA INDICADORES-CHAVE DE RISCO ANALISE COMPARATIVA DE RISCOS IDENTIFICADOS X PERDAS EFETIVAS GESTÃO DE PLANOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS GESTÃO DE NORMATIVOS GESTÃO DE PLANOS DE AUDITORIA GESTÃO DE OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AOS PROCESSOS E CONTROLES DE RISCOS CÁLCULO DO V@R DO RISCO OPERACIONAL CÁLCULO DA PARCELA DO RISCO OPERACIONAL PELO MODELO AMA BACKTESTING DO MODELO DO RISCO OPERACIONAL
BENEFÍCIOS DO PROJETO
BENEFÍCIOS DE CURTO E MÉDIO PRAZO
Disseminação da cultura de risco operacional para todos os gestores da FUNCEF
Priorização das ações de mitigação dos riscos com base na avaliação de custo benefício das ações em montante financeiro
Gerir continuamente o processo de identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos operacionais por intermédio da solução tecnológica adotada
Construção da base de dados de perdas operacionais e indicadores chave de risco
Cálculo do V@R de Risco Operacional
MVAR Soluções e Serviços
Marco Antonio SilvaDiretor Presidente
www.mvar.com.br
OBRIGADO!!