Departamentul de FinanțeStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorStr. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

ȘCOALA DOCTORALĂ: ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

Disciplina: STRATEGII ȘI POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR BANCARE

Anul universitar: 2014-2015

Semestrul I

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina este axată pe problematica managementului performanţelor

şi riscurilor bancare, cu focalizare pe cunoaşterea strategiilor

şi politicilor de piaţă a băncilor în contextul globalizării şi

integrării europene a sectorului bancar, a tehnicilor de evaluare

şi protecţiei la risc a unei bănci comerciale.

Nota – fiecare din cele 4 teme majore prezentate mai jos se parcurg în semestrul

afectat modulului,conform programului. Bibliografia, obligatorie sau facultativă,

după caz, este stabilită de comun acord cu doctorandul, funcţie de perimetrul

studiilor doctorale pe care doreşte a le urma. Activitatea se încheie cu un test de

verificare, precum şi sustinerea unui referat pe probleme de specialitate , având ca

subiect o temă aleasă de către doctorand, încadrată obligatoriu ca subiect, în

perimetrul disciplinei.

TEMA 1. STRATEGII , POLITICI ȘI ORGANIZARE BANCARĂ. GLOBALIZARE

ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ ÎN SECTORUL BANCAR. SISTEMUL EUROPEAN AL

BĂNCILOR CENTRALE.

Cuvinte cheie: integrare şi globalizare bancară, strategie şi politică monetară,

zonă monetară, eurosistem, grupuri bancare, concurenţă şi politici colaborative.

1.1. Globalizare şi integrare în industria bancară –

contextul actual.

1.2. Uniunea Economică şi Monetară. Uniunea Bancară Europeană

.Sistemul European al Băncilor Centrale

1.3. Autoritatea Bancară Europeană. Mecanismul unic de

reglementare şi supraveghere bancară. Banca Centrală Europeană

– strategie şi politică monetară.

1.4. Rolul băncilor centrale naţionale în calitate de

subsisteme ale SEBC.

1.5. Cadrul operaţional al Eurosistemului (operaţiunile de

open-market; - facilităţile

permanente; - rezervele obligatorii).

1.6. Obligaţiile părţii române în contextul aderării la Zona

Euro. Strategia şi politicile BNR

1.7. Strategie, concurenţă şi reguli de organizare bancară,

funcţionarea grupurilor bancare. Guvernanţa corporatistă

în bănci

1.8. Strategii şi politici privind macro şi

microprudenţialitatea în bănci.

BIBLIOGRAFIA:

1. Brociner A., Europa monetară. SME, UEM, moneda unică, Ed.

Institutul European, Iaşi, 1999;

2. Daniela Beju, Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-N, 2004

3. Daniela Beju, Politici monetare, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-

N, 2006

4. Daniela Beju, Banca Naţională a României-bancă centrală a

ţării. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2007

5. Cerna Silviu., Monedă şi finanţe internaţionale. Edit Univ de

Vest Timişoara, 2012

6. Cerna Silviu., Banca centrală. Credibilitate şi independenţă,

Ed. Sedona, Timişoara, 2002;

7. Cerna Silviu şi colab, Economie monetară şi financiară

internaţională, Edit Univ de Vest Timişoara, 2005

8. Cerna Silviu Teoria zonelor monetare optime 2006

9. Cocriș Vasile, Elena Sireteanu, Alin Marius Andrieș,

Activitatea bancară şi integrarea monetară europeană. Edit.

Univ „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 2013

10. Croitoru Lucian, În apărarea pieţelor, Edit. Curtea

Veche Bucureşti, 2012

11. Cerna Silviu şi colab. Stabilitatea financiară, Edit Univ

de Vest Timişoara, 2008

12. Făt Codruța, Finanţe internaţionale, Casa cărţii de

ştiinţă Cluj-Napoca, 2007

13. Fangere Jean-Pierre, Moneda şi politica monetară, Ed.

Institutul European, Iaşi, 2000;.

14. Gilles Jacoud, Le système monétaire et financier européen – La

monnaie dans la zone Euro, Nathan, Paris, 2003

15. Gerghinescu Oana, Politica monetară în România. Edit.

Universitaria Craiova 2002

16. Moga Marilena-Nicoleta, Integrarea monetară europeană,

Casa cărţii de ştiinţă Cluj-N, 2008

17. Rose Peter S., Money and capital market, McGraw-Hill,

2000;

18. Cristi Spulbăr, Mihai Nițoi, Sisteme bancare comparate.

Edit. Sitech, Craiova 2012.

19. Trenca Ioan, Balogh Peter, Macroprudenţialitate bancară.

Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca,2013

20. Zăpodeanu D., Politici monetare, Ed. Dacia, Cluj –

Napoca, 2002.

TEMA 2 MODELUL DE BUSINEES BANCAR EUROPEAN. CORPORATE ŞI RETAIL

BANKING ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI MODERNE DE PIAŢĂ

Cuvinte cheie: produs şi serviciu bancar, cerere şi ofertă de produse şi servicii

bancare, diversificarea produselor şi serviciilor bancare, producţie bancară,

distribuţie bancară, segmentarea clientelei, corporate şi retail banking, banking

tranzacţional, banking relaţional.

2.1.- Conceptul de retail şi corporate banking

Caracteristicile de bază.

2.2.- Banking tranzacţional şi banking relaţional – tendinţe

actuale.

2.3.- Retail şi corporate banking – canalele moderne

de distribuţie

2.4.- Retail şi corporate banking - metode şi

tehnici bancare specifice.

2.5.- Caracteristici ale modelului de business bancar

european

Bibliografia

1. Andrieș Marius Alin, Performanţa şi eficienţa activităţii

bancare. Edit. Univ „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 2010.

2. Nicolae Dănilă, Retail banking. Edit Expert Bucucreşti,

2004

3. Vasile Dedu,Adrian Enciu, Stănel Ghencea, Produse şi

servicii bancare.Corporate

şi retail bancar. Editura ASE Bucureşti, 2008.

4. Mirela Cristea – Marketing şi performanţe bancare.

Edit.Universitaria Craiova. 2005

5. Lucian Găban, Retail & Corporate banking. Edit. Aeternitas

Alba Iulia 2009.

6. Ioan Trenca, Silviu Cordovan, Model de business bancar în contextul

integrării europene. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2013

7.-Ioan Trenca, Marketingul – suport al performanţelor de piaţă ale băncilor

comerciale.

în volumul Conferinţa Internaţională „Marketingul – semnificaţii

contemporane şi perspective” 5 -6 nov.2004 Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi

Gestiune a Afacerilor, Catedra de Marketing, pp. 639-649.

Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2005. (ISBN 973-656-851-2)

8.-Ioan Trenca,Ioana Cosmina Covaci, Abordări moderne ale relaţiei

„bancă-client”.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 1(4)/2006. pp 299 –

309. Editura Universităţii de Vest Timişoara 2006.

( ISSN 1842-3981)

9.-Ioan Trenca, Cosmina Ioana Ardelean,Procesul de cash management

- abordări specifice clienţilor corporate ai băncii

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 320- 330.

Editura Universităţii de Vest Timişoara (ISSN 1842-

3981).

10. Ioan Trenca, Cristina Curuţiu, Alina Solovăstru, Mixul de

marketing al Băncii Comerciale Române - studiu de caz

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 331- 341.

Editura Universităţii de Vest Timişoara (ISSN 1842-

3981).

TEMA 3 RISCUL SISTEMIC ÎN BĂNCI. RECONSIDERĂRI ALE MANAGEMENTULUI

RISCULUI BANCAR. ACORDUL BASEL 2 şi BASEL 3

Cuvinte cheie: reglementare şi supraveghere bancară, , prudenţă bancară,

indicatori de performanţă şi risc, cerinţe minime de capital, adecvarea capitalului,

Cooke ratio, „risk based capital ratio”, , comportament financiar performant al unei

bănci, sistemul CAAMPL, cerinţe ale Acordului Basel 2 şi Basel 3 privind riscul în

instituţiile de credit.

3.1.- Tipuri de risc bancar. Riscul sistemic în bănci

– sistemele interne de control

3.2.- Comportament financiar performant în bănci.

Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară. Profilul de risc

al unei bănci comerciale.

3.3.- Reconsiderări privind managementul riscului în bănci .

Impactul crizei financiare. Cerinţele Acordului Basel 3.

Sistemul European de Supraveghere a Riscului Sistemic.

3.4.- Adecvarea capitalului la risc.Implementarea Acordului

Basel II privind riscul în instituţiile de credit.

3.5.- Analiza, diagnoza şi modelarea sistemelor bancare.

Bibliografia

1. Alin Marius Andrieș, Performanţa şi eficienţa activităţii

bancare. Edit. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,

2010

2. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economică

2002

3. Vasile Cocriș, Alin Marius Andrieș, Managementul riscurilor

şi al performanţelor bancare. Edit Wolters Kluwer România,

2010.

4. Dennis G. Uyemura,Donald R. Van Deventer, Financial Risk

management in banking. McGraw-Hill 1993.

5. Hennie van Greuning, S.B.Bratanovici, Analiza şi

managementul riscului bancar.

Casa de editura IRECSON Bucureşti, 2003.

6. Ianfred Silberstein, Controlul administrativ şi

supravegherea bancară. Editura Rosetti Bucureşti 2004

7. Ion Nițu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert,

Bucureşti, 2000.

8. Constantin Rotaru, Managementul performanţei bancare, Ed.

Expert, 2001.

9. Reto R. Gallati, Risk management and capital

adequacy.McGraw-Hill 2003.

10. Carmen Hartulari, Mihai Păun, Ramona-Mihaela Păun,

Analiza, diagnoza şi modelarea sistemelor financiar-bancare.

Editura ASE Bucureşti 2005

11. Marin Oprițescu (coord.) Managementul riscurilor şi

performanţelor bancare. Editura Universitaria Craiova 2006.

12. Maricica Stoica, Management bancar, Ed. Economică, 1999.

13. Ioan Trenca, Metode şi tehnici bancare.Ed 3-a Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.

2006

14. Ioan Trenca (coord) , Transferuri bancare, Edit Risoprint

Cluj-Napoca, 2007

15. Ioan Trenca Bătrâncea Ioan (coord), Analiza

performanţelor şi riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-

Napoca, 2008

16.Ioan Trenca, Adrian Zoicaş-Ienciu, Un model de analiză sintetică a

riscurilor şi performanţelor bancare.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 358- 369.

Editura Universităţii de Vest Timişoara (ISSN 1842-3981).

*** Legislaţia bancară, Regulamentele şi normele BNR privind

prudenţa şi

performanţa băncilor comerciale (actualizate)

TEMA 4. TEHNICI MODERNE DE EVALUARE ȘI PROTECȚIE LA RISC APLICATE

ÎN BĂNCI. EVALUAREA POZIȚIEI DE RISC A UNEI BĂNCI COMERCIALE

Cuvinte cheie: poziţia de risc a unei bănci, , analiză discriminantă multiplă,

metode de evaluare a riscului de creditare în instituţiile bancare: Value at risc,

RAROC, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, protecţia la riscul de creditare,calitatea

portofoliului de credite, rezerva pentru risc de credit, provizioane pentru risc de

credit, risc de creditare, bonitatea clientului creditat, metode de utilizare a

indicatorilor financiari selectivi pentru aprecierea bonităţii clientului creditat,

hedging în bănci, derivativele de credit: rolul trezoreriei în bănci, lichiditatea şi

riscul de lichiditate a unei bănci, managementul riscului de lichiditate, protecţia la

riscul de lichiditate, acţiuni în condiţii de criză.

4.1.- Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale.

Sistemul CAAMPL

4.2.- Metode şi tehnici moderne de evaluare a riscului în

instituţiile de credit

(VAR, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, RAROC)

4.3.- Metode şi tehnici moderne de protecţie la risc –

hedging în bănci.

4.4.- Metode şi tehnici moderne de evaluare şi protecţie la

riscul de credit

4.5.- Metode şi tehnici de evaluare a riscului de piaţă în

bănci

4.6.- Metode şi tehnici de evaluare a riscului operaţional în

bănci

4.7.- Metode şi tehnici ale managementului riscului de

lichiditate. Gestiunea activelor

şi pasivelor în bănci. Comitetul ALCO

BIBLIOGRAFIE

1. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economică

2002 (sbcap 3.3)

2. Bătrâncea Ioan(coord) Analiză financiară în bănci,

Edit.Risoprint Cluj-Napoca, 2007

3. Beju Daniela, Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Ed Casa

Cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca 2004.(pgr.4.2.3; pg.126 – 131)

4. Joel Bessis – Gestion de risques et gestion actif-passif des

banques. Dalloy, Paris. 1995

5. John W, Bitner, Robert A. Goddard – Asset/Liability

management. John Wiley&Sons.Inc. USA, New York.1998.

6. Brendea Cosmin (şi colab.)Riscul şi performanţa creditului bancar în

România.

CNI Coresi Bucureşti 2001 (cap.1, cap 3 şi cap.5)

7. Dănilă Nicolae și colaboratorii – “Managementul lichidităţii

bancare”, Editura Economică Bucureşti, 2002.

8. Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza si

managementul riscului bancar. Editura IRECSON Bucureşti. 2004.(cap

7, pp 85-101)

9. James C: “RAROC Based Capital Budgeting and Performance

Evaluation”, The Wharton School, University of Pennsylvania,

1996;

10. Ionescu C. Lucian, Analiza riscului în creditare, Institutul

Bancar Român, 2004

11. Simona Mutu, Contagiunea pe piaţa bancară europeană. Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca 2012

12. Ion Nițu, Managementul riscului bancar. Edit.Expert,

Bucureşti, 2000.(sbcap.4.3;p.220 228).

13. Brian Ranson „What RAROC Models Bring to Credit Risk Management”,

BMO Financial Group, www.monegy.com, septembrie 2003.

14. Saunders A., Financial institutions management: a modern perspective,

3rd edition, McGraw – Hill, Singapore, 2002, pag. 442-471,

476-554, pag. 555 -700â

15. Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economică, 1999

(subcap.8.2 şi 10.6 la 10.8) (sbcp. 8.4; pg.153 – 163)

16. Ioan Trenca, Fundamentele managementului financiar, Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca 2005 (cap.3)

17. Trenca Ioan, Metode şi tehnici bancare. Casa cărţii de ştiinţă

Cluj-Napoca. 2006 (cap 6)

18. Ioan Trenca, Tehnica bancară. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-

Napoca. 2008

19. Ioan Trenca Bătrâncea Ioan (coord), Analiza

performanţelor şi riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-

Napoca, 2008.(cap.5)

20.Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki, Riscul portofoliului de credite

bancare – soluţii de management. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca,

2011

21.Ioan Trenca, Mihail-Dragoş Bolocan, Performanţă şi risc în bănci. Casa

cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2011

22.Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului

operaţional în bănci. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2011

23.Ioan Trenca, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare- soluţii

econometrice. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2012

24. Ioan Trenca, Noi tehnici de evaluare şi protecţie privind riscul de creditare.

În volumul „Piaţa de Capital- articole şi studii”, pp 423-440.Editura

Universităţii de Vest Timişoara, 2005. (ISBN 973-7608-14-

3)

25. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki Gestiunea riscului de credit pe

baza portofoliului de credite.

În revista Finanţe-provocările viitorului, an IV, nr.4. Editura

Universitaria Craiova.2005 pp 34-39. (ISSN 1583-3712)

26.Trenca Ioan - Managementul riscului de lichiditate – noi provocări pentru

băncile comerciale româneşti.

În volumul The impact of european integration on the national economy.

Finance sections. Pp. 431-440.Sesiunea internaţională de

comunicări ştiinţifice 28-29 oct. 2005 Faculatea de

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj-

Napoca.Editura Risoprint Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-

097-6)

27.Trenca Ioan, Ioana Coroiu, Titlurile derivate – instrumente eficiente ale

managementului riscului de creditare.

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 1(4)/2006. pp.116-126.

Editura Universităţii de Vest Timişoara 2006

28.Trenca Ioan, Adrian Zoicaş-Ienciu, Bugetarea capitalului băncilor

comerciale prin sisteme de tip RAROC

În volumul „Piaţa de Capital- articole şi studii”, pp 441-449.Editura

Universităţii de Vest Timişoara, 2005. (ISBN 973-7608-14-

3)

29. Trenca Ioan, Ioana Coroiu , Creditmetrix – un model performant de

evaluare şi management al expunerii la riscul de credit.

În volumul The impact of european integration on the national economy.

Finance sections, pp. 441-451.Sesiunea internaţională de

comunicări ştiinţifice 28-29 oct. 2005 Faculatea de

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj-

Napoca.Editura Risoprint Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-

097-6)

30.Ioan Trenca, Ioana Octavia Gorun, Gestiunea riscului unui portofoliu

de titluri – “Value at Risk”

În volumul „Piaţa de Capital” nr. 2(5)/ 2007 pp. 58- 72.

Editura Universităţii de Vest Timişoara (ISSN 1842-3981).

31. Ioan Trenca, Adrian Zoicas-Ienciu, ‘The Correlation Between

The Market Risk And The Liquidity Risk In The Romanian Banking Sector”, 1st

Issue – The Annals of University of Oradea, Economic Sciences

Fascicula, Tom XIX, Oradea, 2010, pp.443-448.

*** Regulamentele şi norme ale BNR privind prudenţa şi

performanţa băncilor comerciale în activitatea de creditare

(actualizate).

*** Regulamente şi/sau norme ale băncilor comerciale privind

managementul riscurilor ;i adecvarea capitalului la risc.

TEME PENTRU REFERATE ( au caracter orientativ)

I .- Teme privind evoluţia sistemului bancar românesc

1. Reforma în sistemul bancar românesc

2. Privatizarea băncilor comerciale din România

3. Integrarea europeană a sistemului bancar românesc – criterii,

realizări, perspective

4. Bancarizarea economiei româneşti – caracteristici,

perspective

5. Piaţa bancară din România- caracteristici, evoluţie,

perspective

6. Piaţa monetară- caracteristici, tehnici şi instrumente

7. Fuziuni şi achiziţii în bănci– studiu de caz

8. Globalizare şi integrare bancară

9. Fraudă şi corupţie în sectorul bancar10. Falimente bancare – studiu de caz

II.- Teme privind managementul general al băncilor comerciale.

1. Managementul bancar – cerinţe şi mutaţii actuale

2. Rentabilitate şi risc , metode şi tehnici aplicate în unităţile

operative bancare

3. Misiune, strategii şi politici ale băncilor comerciale româneşti –

studiu de caz

4. Acordul Basel 2 – cerinţe privind perfecţionarea managementului

riscului în bănci

5. Băncile şi piaţa de capital

6. Structuri funcţionale şi financiare specifice băncilor

comerciale

7. Auditul în bănci.

8. Portofoliul de clienţi al băncii – managementul relaţiei cu

clientul

III.- Teme privind managementul performanţei şi riscului în bănci

1. Gestiune financiară în bănci – structuri, planificare,

control

2. Planificarea în bănci – sistemul planurilor bancare

3. Planul de afaceri al băncii – fundamentare şi implementare

4. Marketingul şi managementul vînzărilor în băncile comerciale

5. Managementul resurselor şi plasamentelor bancare

6. Managementul riscului de creditare (risc global, risc

individual)

7. Performanţă şi risc în creditare (cu aplicaţie la banca ...)

8. Bonitatea clientului creditat – metode şi tehnici de evaluare

9. Mecanismul creditării bancare – funcţionalităţi şi

disfuncţionalităţi

10. Fundamentarea deciziei de creditare

11. Sistemul garanţiilor bancare

12. Gestiunea creditelor aflate în dificultate

13. Strategii şi politici de creditare ale băncii ...

14. Garanţiile creditului bancar –studiu de caz

15. Noi produse şi derivative de credit bancar

16. Tehnici moderne de protecţie la riscul de creditare

17. Creditul retail şi corporate – specificul băncii ...

18. Lichiditatea băncilor comerciale – principii şi mod de

evaluare

19. Gestiunea riscului de lichiditate – tehnici specifice

20. Managementul trezoreriei în băncile comerciale – studiu

de caz

21. Protecţia băncilor împotriva riscului de lichiditate ( cu

aplicaţie la...)

22. Structuri funcţionale privind performanţa şi riscul în

bănci. (Comitet de management, Comitet de risc, ALCO, Comitet

de risc de credit, Comitete de risc operaţional etc) – studiu

de caz.

Director de departament,

Prof.univ.dr. Cristina CIUMAȘ

Titular curs

Prof.univ.dr. Ioan TRENCA

Titular seminar

Prof.univ.dr. Alexandru TODEA