1. 2 Agenda Índice Setorial Base de Dados Metodologia Análise de Regressões Conclusão Fator Exógeno

GT Novo Modelo de ReajusteReunião ANS 01 09 2011

Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS

Fator Y (eventos exógenos)

Sandro Leal Alves

GT Novo Modelo de ReajusteReunião ANS 01 09 2011

Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS

Fator Y (eventos exógenos)

Sandro Leal Alves

1

2

AgendaAgenda

Índice Setorial

•Base de Dados

•Metodologia

•Análise de Regressões

•Conclusão

Fator Exógeno

3

4

• Total de Operadoras – 664

Distribuição por Modalidade• 92 Autogestão• 283 Cooperativas Médicas• 66 Filantropias• 211 Medicinas de Grupo• 12 Seguradoras especializadas em saúde

Distribuição por Porte• 73 Grande Porte• 207 Médio Porte• 384 Pequeno Porte

Representatividade da Amostra: 81% (37.243.723) dos beneficiários com planos médico hospitalar.

Fonte dos Dados: DIOPS e SIB (dados encaminhados pela ANS)

As 664 OPS possuem dados completos ao longo de todo o período

Base de dados Base de dados

Metodologia – Outlier – Box-PlotMetodologia – Outlier – Box-Plot

5

Considerado outlier a operadora que apresentar variação inferior/superior ao

limite inferior/superior:

Os limites são calculados como:

Limite Inferior = Q1 – 1,5 * IIQ

Limite Superior = Q3 + 1,5 * IIQ, onde

Q1 é o primeiro quartil;

Q3 é o terceiro quartil;

IIQ é o intervalo inter-quartílico = Q3 – Q1

6

Resumo dos Estudos e MetodologiaResumo dos Estudos e Metodologia

Base de Dados Recortes Metodologia Estudos Sem tratamento Modalidade Ponderação Implícita 1

Sem tratamento Porte ANS Ponderação Implícita 2 Sem tratamento Modalidade Ponderação por Market-Share 3 Sem tratamento Porte ANS Ponderação por Market-Share 4 Tratamento de Outlier (Box-Plot)

Modalidade Ponderação Implícita 5

Tratamento de Outlier (Box-Plot)

Porte ANS Ponderação Implícita 6


Porte (corte 33%) Ponderação Implícita 7


Preço Médio (Estatísticas de posição)

Ponderação Implícita 8


Modalidade Ponderação por Market-Share 9

7

Resumo dos Estudos e MetodologiaResumo dos Estudos e Metodologia

Base de Dados Recortes Metodologia Estudos Tratamento de Outlier (Box-Plot)

Porte ANS Ponderação por Market-Share 10


Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 11


Preço Médio (Estatísticas de posição)

Ponderação por Market-Share 12

Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS

Modalidade Ponderação por Market-Share 13


Porte ANS Ponderação por Market-Share 14


Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 15


Preço Médio Ponderação por Market-Share 16

8

Modelos - Forma Geral

ΔC/C = ΔP/P + ΔQ/Q + (ΔP*ΔQ)/C

ΔC = f {P(.) x Q(.)};

onde:

P(.) = g(inovação tecnológica, grau de competição...)

q(.) = h(perfil etário (estado de saúde), incentivos (utilização), regulação, gestão)

9


VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);

VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);Onde:

VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;

Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);

B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);

GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;

Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES)

10


VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);

VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);Onde:

VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;

VC10 = variação do custo médico da operadora em 2010;

Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);

B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);

GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;

Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES)

11

Regressão Base Total Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:16 Sample: 1 505 Included observations: 505

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.033917 0.406077 0.083523 0.9335

PM 0.000208 0.001406 0.148255 0.8822 B10 -7.53E-07 1.55E-06 -0.485962 0.6272

GV10 1.685404 0.805727 2.091779 0.0370 R-squared 0.008871 Mean dependent var 0.371574

Adjusted R-squared 0.002936 S.D. dependent var 6.706396 S.E. of regression 6.696542 Akaike info criterion 6.648949 Sum squared resid 22466.68 Schwarz criterion 6.682411 Log likelihood -1674.860 Hannan-Quinn criter. 6.662074 F-statistic 1.494783 Durbin-Watson stat 2.023273 Prob(F-statistic) 0.215086

Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers

VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi

12

Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:40 Sample: 1 505 Included observations: 505


PM -9.71E-06 2.52E-05 -0.385563 0.7000 B10 -3.03E-08 2.78E-08 -1.090614 0.2760

GV10 -0.001652 0.014439 -0.114389 0.9090 R-squared 0.002771 Mean dependent var 0.038438

Adjusted R-squared -0.003201 S.D. dependent var 0.119816 S.E. of regression 0.120008 Akaike info criterion -1.394630 Sum squared resid 7.215346 Schwarz criterion -1.361168 Log likelihood 356.1440 Hannan-Quinn criter. -1.381505 F-statistic 0.464028 Durbin-Watson stat 1.859757 Prob(F-statistic) 0.707519

Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers

VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi

13

Modelo com todas as OPS apósretirada de outliers




PM -1.78E-05 2.82E-05 -0.629367 0.5296 B10 -3.83E-09 9.95E-09 -0.384361 0.7010


Adjusted R-squared -0.008124 S.D. dependent var 0.038738 S.E. of regression 0.038895 Akaike info criterion -3.642353 Sum squared resid 0.437201 Schwarz criterion -3.592112 Log likelihood 537.6047 F-statistic 0.215674 Durbin-Watson stat 2.057444 Prob(F-statistic) 0.885497

14

Modelo com todas as OPS após retirada de outliers


Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:36 Sample: 1 293 Included observations: 293


PM 1.93E-05 1.28E-05 1.507985 0.1327 B10 -7.79E-10 4.52E-09 -0.172567 0.8631



15

Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers




PM -1.78E-05 2.82E-05 -0.629367 0.5296 B10 -3.83E-09 9.95E-09 -0.384361 0.7010



16

Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers



Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.469590 1.196984 -0.392311 0.6952

PM 0.005484 0.007877 0.696142 0.4871 B10 -2.14E-06 3.54E-06 -0.602797 0.5473


Adjusted R-squared 0.006200 S.D. dependent var 10.36380 S.E. of regression 10.33162 Akaike info criterion 7.527071 Sum squared resid 22095.69 Schwarz criterion 7.590614 Log likelihood -790.1060 Hannan-Quinn criter. 7.552756 F-statistic 1.436732 Durbin-Watson stat 2.050300 Prob(F-statistic) 0.233143

17

Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers




PM 1.77E-05 1.81E-05 0.975247 0.3316 B10 8.74E-10 8.25E-09 0.105984 0.9158



18

Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers




PM -5.36E-06 4.23E-05 -0.126564 0.8995 B10 6.47E-09 1.93E-08 0.336191 0.7374



19

Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers




PM -1.02E-06 1.42E-05 -0.072033 0.9426 B10 -3.06E-08 3.57E-08 -0.857821 0.3917



20

Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers




PM -1.14E-05 9.15E-05 -0.124366 0.9011 B10 -1.49E-07 2.30E-07 -0.647427 0.5179


Adjusted R-squared -0.006526 S.D. dependent var 0.411544 S.E. of regression 0.412885 Akaike info criterion 1.082788 Sum squared resid 47.39178 Schwarz criterion 1.134446 Log likelihood -148.6730 Hannan-Quinn criter. 1.103503 F-statistic 0.392652 Durbin-Watson stat 1.994260 Prob(F-statistic) 0.758387

21

Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers




PM 4.82E-05 2.48E-05 1.945418 0.0534 B10 -7.70E-09 1.04E-08 -0.740323 0.4601


Adjusted R-squared 0.017302 S.D. dependent var 0.015729 S.E. of regression 0.015593 Akaike info criterion -5.461456 Sum squared resid 0.041575 Schwarz criterion -5.389118 Log likelihood 481.8774 F-statistic 2.021193 Durbin-Watson stat 1.995887 Prob(F-statistic) 0.112790

22

Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers




PM -5.36E-05 5.14E-05 -1.042728 0.2985 B10 -1.71E-08 2.16E-08 -0.791201 0.4299



23

Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εiDependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:35 Sample: 1 12 Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.063419 0.039324 -1.612720 0.1455

PM 0.000322 0.000184 1.756446 0.1171 B10 9.33E-09 1.61E-08 0.579279 0.5783 MIX -0.100349 0.057674 -1.739943 0.1201

R-squared 0.325559 Mean dependent var 0.003417

Adjusted R-squared 0.072644 S.D. dependent var 0.037989 S.E. of regression 0.036583 Akaike info criterion -3.517254 Sum squared resid 0.010707 Schwarz criterion -3.355619 Log likelihood 25.10353 Hannan-Quinn criter. -3.577098 F-statistic 1.287226 Durbin-Watson stat 1.661707 Prob(F-statistic) 0.343232

24

Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi



PM -2.29E-05 0.000126 -0.181713 0.8603 B10 -6.62E-10 1.10E-08 -0.059899 0.9537 MIX 0.021716 0.039551 0.549063 0.5979



25

Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εiDependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:56 Sample: 1 7 Included observations: 7


PM 1.22E-06 0.000264 0.004624 0.9966 B10 2.58E-09 1.46E-08 0.177139 0.8707 MIX -0.021286 0.074995 -0.283832 0.7950



26

Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi



PM 4.95E-05 0.000156 0.317172 0.7719 B10 -2.49E-09 8.59E-09 -0.289972 0.7907 MIX -0.009360 0.044244 -0.211561 0.8460



27

• Com base nos dados e nas regressões estimadas ainda não é possível avaliar em que medida as despesas médico-hospitalares das OPS são influenciadas pela modalidade ou pelo porte;

28

II – Fator de Eventos Exógenos (Y) II – Fator de Eventos Exógenos (Y)

29

Metodologias Disponíveis:

1 – Simulação

•Obtenção da frequência de utilização (OMS, SUS, Saúde Suplementar)•Obtenção de informações de preços de mercado de novas inclusões•Obtenção de dados da taxa de substituição de tratamentos (Ex. Qual a taxa de substituição de raio-X por Tomografia Computadorizada?)

2 – Séries Temporais

•Obtenção de série histórica de custos e/ou variação•Testes de quebras estruturais (teste de Chow, Andrews – janela variável)

30

Premissas:

- Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal)

Possíveis fatores exógenos:

i) Modificações no Rol;

ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados;

iii) Aumento de frequência;

iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes.

Premissas:

- Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal)

Possíveis fatores exógenos:

i) Modificações no Rol;

ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados;

iii) Aumento de frequência;

iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes.

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