ALFA - 株式会社システムハウスALFA ラダー作成明細規定 2）エクセルシート入力実行画面下記の画面は、エクセルシートを指定してデータ入力する際に利用する画面です。

ＡＬＦＡラダー作成明細規定

＝＝ V2.3.7 エクセル入力編＝＝

２０１０年１２月２４日改訂

ぐんぎんシステムサービス㈱㈱システムハウス

＝＝目次＝＝

１．ラダー作成用エクセルデータの作成について････････１

１－１．エクセルデータの作成方法３

１－２．データ入力時の注意点４

２．入力データ種類とレイアウト･･････････････････････５

２－１．実績データ型（資産／負債）６

２－２．実績データ型（収益／費用）７

２－３．満期一括データ型８

２－４．均等返済データ型（仕組債／仕組ローン含）１１

２－５．キャッシュフローデータ型１７

２－６．不足情報補完型２０

３．修正履歴･･････････････････････････････････････２１


１．ラダー作成用エクセルデータの作成について

１）処理概要

『ＡＬＦＡ』で利用する全てのラダーデータが、勘定系ホストシステムから作成できれ

ば理想ですが、実際はを保有していないデータが必要なケースや、保有しているデータ

だけでは「勘定科目の決定」や「ラダーデータの作成」を行うのに情報が不足している

ケースがあります。通常エクセルデータからデータ入力を行うケースは、ホストシステム管理外のデータを

扱うケースがほとんどですが、上記のように情報が不足している事態にも対応するため

に機能を設けています。「勘定科目の決定」ができない場合には、「店番／CIF／口座」を指定して強制的に勘

定科目コードを決定することができますが、一部の不足情報を補填することはできませ

ん。センターからのデータにはダミー勘定科目コードを付加することで除外し、正しい

データをエクセルシートで入力してください。

月末勘定マスタ

ラダークリエータ

エクセルシート

ＡＬＦＡ用ラダーデータ

不要データ（ダミー勘定）

エクセル入力

不要データを作成対象外にはできません。ダミーの勘定科目を設定しておいて下さい。

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２）エクセルシート入力実行画面

下記の画面は、エクセルシートを指定してデータ入力する際に利用する画面です。「実績データの入力」や「明細からのラダー作成」などの処理別に項目が左端に表示さ

れていますので、行う処理のチックボックスをクリックして実行してください。

エクセルシート上にデータを作成する際には、データ項目が分かり易いように項目説明

を先頭行に付加して作成することができます。この部分はデータではありませんから、

読み飛ばして処理を行います。画面上の「ヘッダ」で、ファイル毎に不要の行が何行あ

るかを指定しますので、エクセルシートの作成レイアウトに合わせて指定してください。ラダー作成明細の入力は、ボンドミスやスワップ管理システムなど入手元が違う場合に

はファイルが２つ以上に分かれるケースが一般的です。読込む都度、ファイルパスを変

更するのは手間がかかりますので、同一の処理を行なう場合でもファイル毎に読込み指

定の行を追加できるようにしています。毎月、同一ファイル名で同一パス内にデータを作成すれば、ファイルを選択する必要が

ありませんので、使いやすい方法を考えてください。

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１－１．エクセルデータの作成方法

ＡＬＦＡではエクセルシートから入力できるデータレイアウトを規定しています。それぞれのデータに基づいて、「基準の月実績データ」および「ラダーデータ」を作成

しています。作成するエクセルシートは、３つの部分に分けられます。（下図）利用するデータセルの実態は、「数値データ」だけではなく「数式」でも問題ありませ

んので、運用が簡単なように入力シートを作成してください

入力データ部入力データ種類毎に規定したレイアウトで作成入力データ部には、ブランクセルは認めていません

各セルのデータは数式で記述することも可能です

ヘッダー部各列の入力項目が分かる表題として利用入力時には読み飛ばします

ワーク領域

列（Ａ～）

規定したレイアウト上に

ない情報をコメントとし

て記載したり、計算ワーク

としても利用できます。

レイアウトで指定した列

数を超える部分は無視し

ています。

行（１～）

入力データ部の 1 行を 1 明細として扱います。入力データ部のＡ列がブランクセルに

なる前の行までをデータとして読み込みます。エクセルシート上にある「部店／性質規模／勘定科目」キーの基準月データは、ＤＢ

データを削除してから作成しますので、入力処理を２回行うと後者だけを入力した場合

と同じ結果になります。この為、エクセルシートを複数作成して利用する際には、同一

キーの明細は必ず１つのシートに作成しないと正しいデータが作成できません。

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１－２．データ入力時の注意点

エクセルで作成したデータを正しく入力するためには、いくつかの注意点があります。

以下の点に注意して、データを正しく作成して下さい。

１）入力データの金額単位

エクセル入力の金額単位は千円で統一していましたが、均等返済タイプのデータを入

力する際には誤差が大きくなってしまいます。均等返済タイプの追加に合わせて、入力

時にエクセルシートの金額単位を指定できるようにしています。

２）セルの内容

エクセルシート上のデータ領域には、数値以外に計算式が登録されていても問題あり

ません。ただし、決められた小数点以下の桁数で入力されますので、金額部分の小数点

以下の数値は切り捨てられます。また、データ領域上にブランクセルがあると読み込みエラーとなります。不要な部分

は「ゼロ」をセットして下さい。

３）複数シートの読込

複数シートを持つファイルからデータを入力する場合は、入力用のデータシートを先

頭に置き、アクティブな状態にしてから保存しておいて下さい。アクティブな状態とは、該当シートの表示ウィンドウを１つにした際に、画面に表示

されている状態です。

４）データの部店コード

ホストデータからの入力では、支店のデータから「支店分」と「全店計」の２つを作

成しますが、エクセルシートデータからは「入力した部店」しか作成しません。「支店分」と「全店計」の２つが必要な場合は、データを２重に作成して下さい。

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２．入力データ種類とレイアウト

１）入力可能データ種類

エクセルで入力するデータはプログラムで作成する訳ではないので、大量のデータを扱

うようなケースは考えていません。その為、勘定系システムから入力するデータのすべて

を代替することはできません。あくまで勘定系からの入力データを補完するために必要なケースを取り扱います。現時点（２００６年６月）で、用意してあるシートレイアウトは下記の通りです。

レイアウトタイプ対象データ

１実績データ型（資産／負債）流動性預け金など

２実績データ型（収益／費用）月次決算の補正後のデータ

３期日一括型有価証券／定期性預け金など

４均等返済型元利均等／元金均等／期日一括

５不足データ補完型未決定の勘定科目／約定金利

上記の１実績データ型（資産／負債）と２実績データ型（収益／費用）は、明細による

入力ではなく「部店／性質規模／勘定科目」単位にまとめたデータを入力します。（３）期日一括型と（４）均等返済型は明細による入力になります。一つの勘定科目データは、同一のエクセルシート内にあることが前提になっています。

エクセルシートはレイアウトタイプ毎に別々に作成しますので、同一勘定科目内に均等返

済と期日一括返済が混在する場合に対応するため、（４）均等返済型で期日一括返済が表

現できるようにしています。

２）貸出金の延滞情報

エクセルで入力する貸出金データには延滞情報がありません。約定通りの返済が行われ

ているものとしてデータを作成します。

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２－１．実績データ型（資産／負債勘定）

流動性預金のように期日の無いもの、当座貸越のように返済が流動的なものについては、

ＡＬＦＡ上でラダーシミュレーションを行いますので、基準月実績データだけを作成して

下さい。

項目名称データ桁数 [整数，小数] 説明

１部店コード [３，０]

２性質規模コード [２，０]

３勘定科目コード [７，０]

４基準月 [８，０] 西暦

５月末残高 [１３，０] 入力時に指定する単位金額

６月末残高時価 [１３，０] 〃

７月末約定利率 [３，５]

８月中平残 [１３，０]

９月中利回り [３，５]

１０利息 [１３，０] 当月分利息

１１仕切りレート [３，５] 対ＡＬＭ部門（TP１）

１２営業店スプレッド [３，５] 営業店収益スプレッド（TP2）

１３新規月末残高 [１３，０] 基準月中の新規取組分の残高

１４新規月末約定利率 [３，５] 上記レート

１５新規月中平残 [１３，０]

１６新規月中平残利回り [３，５]

１７延滞金額 [１３，０]

１８延滞レート [３，５]

１９延滞仕切レート [３，５] 対ＡＬＭ部門

２０延滞スプレッド [３，５] 営業店の延滞分確定スプレッド

２１中解／繰上償還金額 [１３，０] 基準月中の中途解約金額

２２中解／繰上償還利率 [３，５] 上記レート

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２－２．実績データ型（収益／費用勘定）

シミュレーション処理で、予想Ｐ／Ｌ帳票を作成するための実績データを作成して下さい。





４基準月 [８，０] 西暦

５金額 [１３，０] 入力時に指定する単位金額

実績データ型で入力されたデータは、基準月実績だけを作成します。ラダーデータは作成

されません。基準月の欄に過去の年月を指定した場合は、指定月実績を更新できます。このケースでは、

不注意による更新を防ぐ為に「警告メッセージ」を表示していますので、確認して下さい。

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２－３．満期一括データ型（LMEISAI）

ホスト作成データのラダー計算バターン「‘１１’満期一括型」に相当します。有価証券

データを入力するために利用しています。





４明細番号 [１０，０] 任意の値（連番等）

５金額 [１３，０]

入力時に指定する単位金額単位円貨・・・千円

外貨・・・原通貨

※有価証券の場合、通常簿価金額

６額面金額 [１３，０] 額面金額単位は金額と同じ

（有価証券以外はゼロをセット）

７時価金額 [１３，０] 時価金額単位は金額と同じ

（未使用の場合はゼロをセット）

８レート 1 [３，５] 当初／前回レート

（基準月中の更改前のレート）

※有価証券の場合、簿価直利

９レート 2 [３，５] 現在レート（月末レート）

※有価証券の場合、簿価直利

１０額面レート [３，５]

現在レート（月末レート）

※1有価証券の場合クーポンレート

※2有価証券以外はゼロをセット

※3割引債はゼロをセット１１スタート年月日 [８，０] 約定日

１２前回レート変更日 [８，０] 基準月中の金利更改日

（基準月中に金利更改がない場合はゼロ

をセット）１３次回レート変更日 [８，０] 次回の金利更改日

１４エンド日 [８，０] 終期日

１５仕切りレート [８，０] 対ＡＬＭ部門（TP１）

１６営業店スプレッド [３，５] 営業店収益スプレッド（TP2）

有価証券がホストで管理されていても、有価証券データの入力はエクセルを介して行って

下さい。ホストデータからのデータ作成では、額面データが作成できません。

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１）アモチゼーションデータの入力

アモチ処理が必要な場合には、満期一括データ型を複数組み合わせて対応して下さい。

希望するラダーを作成するためには、満期日をエンド日としたデータのほかに償却予定

の年月日をエンド日とするデータを作成すれば表現できます。

エンド日

スタート日

上記のようにスタート日が同一で、エンド日が異なるデータをアモチ償却予定に合わ

せて作成してください。

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２）売却データの入力

基準月中に売却があった場合は、基本的には売却日をエンド日にセットしたデータを

作成しますが、売買単位の玉で管理していないシステムによっては難しい場合があるよ

うです。基準月中に残高の一部を売却した場合は、下記のどちらかのデータを作成して、入力

して下さい。

ⅰ）売却日をエンド日とした明細を作成

スタート日エンド日

売却日＝エンド日

基準月

スタート日エンド日

売却日=スタート日

金額を（－）で作成

ⅱ）売却日をスタート日とした明細を作成

金額を（＋）で作成

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２－４．均等返済データ型(KINTOU_EX) 元金均等返済のデータは、満期一括データ型を複数作成すれば面倒ですが正しいラダーが

作成できます。しかし、元利均等返済のラダーは、満期一括データ型では表現できません。有価証券のアモチ情報も管理が簡単になるように、元金均等パターンを用意します。





４明細番号 [２１，０] 任意の値（連番等）

５現在簿価残高 [１３，０] ６現在額面残高 [１３，０]

ゼロセットの場合は当初金額から計算で求める（円単

位）

７時価金額 [１３，０] 時価金額単位は残高と同じ

８前回約定利率 [３，５] （％）

９約定利率 [３，５] 簿価直利（％）

１０額面利率 [３，５] クーポンレートに相当（％）

１１スタート日 [８，０] 約定日

１２前回金利変更日 [８，０] 基準月中の変更に対する分かち計算用

１３次回金利変更日 [８，０] 金利満期日

１４エンド日 [８，０] 終返済日

１５仕切りレート [３，５] 対ＡＬＭ部門（TP１）

１６営業店スプレッド [３，５] 営業店収益スプレッド（TP2）

１７明細名称 [１００，０] 銘柄名等をセット（文字型）

１８金利変動パターン [１００，０] aX+bY+c+rT1+dFx/(k+sT2)で指定（文字型）

１９キャップ [５０，０] c+rT1 で指定（文字型）

２０フロア [３，５] 金利変動時のフロア金利

２１コールオプション [１，０] 有り：１無し：０

２２ラダー計算パターン [２，０] １１満期一括データ型５１元利均等返済型６１元金均等返済型

２３当初簿価金額（円単位） [１３，０] 現在簿価残高を入力する場合はゼロで、現在残高を優

先して使用する

２４当初額面金額（円単位） [１３，０] 現在額面残高を入力する場合はゼロで、現在残高を優

先して使用する。当初額面金額＝現在額面残高＝０の

場合は額面データを作成しない２５初回返済日 [８，０] 据置期間を考慮

２６返済周期 [２，０] 次回返済日以降の返済日を算出

２７額面割賦金額 [１３，０] 簿価の割賦金額は計算で求める当初金額→現在金額の順額面が全てゼロの場合は簿価割賦金額として使用。

２８次回約定利率 [３，５] 段階金利の確定金利

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前ページのレイアウトで入力するデータが多くなる場合は、毎月のデータ変更処理の負担

が大きくなります。固定金利で約定通り返済されている場合には、当初の約定から計算す

ることができます。現在残高にゼロをセットしてある明細については、それ以外のセット項目から現在残高を

求めます。ただし、過去の時点で約定通りの返済から外れている場合に、残高相違が起こ

る可能性がありますので、件数が少ない場合には現在残高も毎月セットするようにして下

さい。

スタート日

返済周期

初回返済日基準月

割賦金

ⅰ）固定金利の元金均等返済パターン

計算で求めた現在残高

エンド日

ⅱ）固定金利の元利均等返済パターン

割賦金（－）約定利率×返済周期÷1200 割賦金上図のをで計算します

ⅲ）変動金利の返済パターン

変動金利の場合は、必ず現在の情報をセットしてください。

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仕組債／仕組ローン明細の作成（SIKUMI_EX）

均等返済データ型のうち仕組債（定期積金フラグ(ACCOUNTS.TUMF）＝２）の明細についてはリスク量計

算のため仕組債明細テーブルへのコピー処理を内部的に行います。以下はその移送項目表です。

項目名称データ桁数 [整数，小数] 均等返済型(KINTOU_EX)コピー項目

１部店コード [３，０] 部店コード

２性質規模コード [２，０] 性質規模コード

３勘定科目コード [７，０] 勘定科目コード

４明細番号 [２１，０] 明細番号

５現在簿価残高（円単位） [１３，０] 現在簿価残高＝０の場合、計算した簿価残高

６現在額面残高（円単位） [１３，０] 現在額面残高＝０の場合、計算した額面残高

７時価金額 [１３，０] 時価金額

８前回金利変更日 [８，０] 前回金利変更日

９前回約定利率 [３，５] 前回約定利率

１０約定利率 [３，５] 約定利率

１１額面利率 [３，５] 額面利率

１２スタート日 [８，０] スタート日

１３次回金利変更日 [８，０] 次回金利変更日

１４エンド日 [８，０] エンド日

１５仕切りレート [３，５] 仕切りレート

１６営業店スプレッド [３，５] 営業店スプレッド

１７明細名称 [１００，０] 明細名称

１８金利変動パターン [１００，０] aX+bY+c+rT1+dFx/(k+sT2)で指定（文字型）

１９キャップ [５０，０] c+rT1 で指定（文字型）

２０フロア [３，５] 金利変動時のフロア金利

２１コールオプション [１，０] 有り：１無し：０

２２ラダー計算パターン [２，０] ラダー計算パターン

２３当初簿価金額 [１３，０] 当初貸出簿価金額（円単位）

２４当初額面金額 [１３，０] 当初貸出額面金額（円単位）

２５初回返済日 [８，０] 初回返済日

２６返済周期 [２，０] 返済周期

２７額面割賦金額 [１３，０] 額面割賦金額

２８次回約定利率 [３，５] 次回約定利率

内部処理によるセット項目部分は次ページより掲載

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仕組債／仕組ローン明細レイアウトの続き

前ページのコピー項目以外の内部計算項目がセットされます。初期値は０です。

・金利変動パターン‘aX+bY+c+rT1+dFx/(k+sT2)’の指定例とそのセット項目は以下の通りです。例）1.234x20Y -1.345x12M +0.456 +0.250xT6 +1.567xF1 /(116.50 -1.000xT12) 「ａ,ｂ,ｃ,ｒ,ｄ」･･･レートを％で指定「ｋ,ｓ」･･･････････為替レートを％で指定「X, Y」･･･････････３M，６M・・・１Y，２Y，・・・・２０Y（月＝M，年＝Y で指定）「T1,T2」･････････ｔ３，ｔ６・・・ｔ１２（ステップ期間を表す記号：ｔの後に月数を指定）「Ｆｘ」･･･････････ｆ１，ｆ２・・・ｆ９（通貨を表す記号：ｆの後に通貨コードを指定）・キャップ変動パターン‘c+rT1’の指定例とそのセット項目は以下の通りです。例）0.135 +0.370xT12 「ｃ,ｒ」･･･レートを％で指定「T1」･････････ｔ３，ｔ６・・・ｔ１２（ステップ期間を表す記号：ｔの後に月数を指定）

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項目名称データ桁数 [整数，小数] 内部計算によるセット項目

２９係数ａ [３，５] 1.234% レート

３０係数ｂ [３，５] 1.345% レート

３１係数ｃ [３，５] 0.456% レート

３２係数ｄ [３，５] 1.567% レート

３３係数ｋ [３，５] 116.50 円為替

３４係数ｒ [３，５] 0.250% ステップレート幅

３５係数ｓ [３，５] 1.000 為替変動幅

３６変数ｘ（月数） [３，０] 240 ２０年

３７変数ｙ（月数） [３，０] 12 １年

３８変数ｔ1（月数） [３，０] 6 ６ヶ月ステップ

３９変数ｔ2（月数） [３，０] 12 １年ステップ

４０変数ｆ [３，０] 1 通貨コード

４１係数 CAPｃ [３，５] 0.135% レート

４２係数 CAPｒ [３，５] 0.370% ステップレート幅

４３変数 CAPｔ [３，０] 12 １２ヶ月ステップ

４４現在価値 [１３，０] 現在価値計算時にセット

４５ディレーション値 [１７，３] 〃

４６現在価値 BPV [１３，０] 〃

４７ディレーション値 BPV [１７，３] 〃

４８現在価値 SPV1 [１３，０] 〃

４９ディレーション値 SPV1 [１７，３] 〃

５０現在価値 SPV２ [１３，０] 〃

５１ディレーション値 SPV２ [１７，３] 〃

５２現在価値 SPV３ [１３，０] 〃

５３ディレーション値 SPV３ [１７，３] 〃

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仕組債／仕組ローン明細作成上の注意

受取時点

ⅰ）ステップアップ金利の登録

受取金利

左下表のようなステップアップ条件の場合の登録方法を例として示します。

2006/08/17 1.25000%

2007/02/17 1.25000%

2007/08/17 1.50000%

2008/02/17 1.50000%

2008/08/17 1.75000%

2009/02/17 1.75000%

2009/08/17 2.00000%

2010/02/17 2.00000%

2010/08/17 2.25000%

2011/02/17 2.25000%

2011/08/17 2.50000%

2012/02/17 2.50000%

2012/08/17 2.75000%

2013/02/17 2.75000%

2013/08/17 2.75000%

2014/02/17 2.75000%

2006/02/17 -

次回金利変更日 2007/08/17

エンド日 2014/02/17

変動パターン

1.50000 + 0.25xT12 現在レート＋ステップ幅×周期記号

注）現在レートは金利確定分として計算して

いますので、金利変動時点で変える必要が

あります。

キャップレート 2.75000%

ⅱ）均等返済明細登録時の注意事項

2006/02/17 スタート日

＜＜基準月＝2007/03 の場合のセット値＞＞

均等返済タイプが正しく計算されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

① ≦ 利息期間（勘定科目パラメータ上に設定）返済周期（明細データ上に登録）

注）「利息期間」は「返済周期」の公約数である必要があります。

② 「次回金利変更日」＋「利息期間」×ｉ＝「初回返済日」＋「返済周期」×ｊ（ｉ,ｊ＝0,1,2,･･････）

注）利息支払と元金償還のタイミングがズレると正しく計算されません。

ⅰ）の例の場合、「初回返済日」は２月または８月でなければなりません。

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２－５．キャッシュフローデータ型（CASH_EX）

このデータ型は、取引データをキャッシュフローデータに分解して管理しているシステム

とのインターフェース用に設定しました。あるユーザで利用しているスワップシステムを

前提として作成しましたので、同様のシステムをご利用の場合はこのフォーマットに合わ

せてデータを作成して下さい。


１部店コード [３，０] 部店コード２性質規模コード [２，０] 性質規模コード３勘定科目コード [７，０] 勘定科目コード４管理コード [２０，０]

５取引 ID [１０，０] スワップ取引明細を特定できるコード

６金利期間開始日 [８，０] キャッシュフロー利息期間開始日７金利期間終了日 [８，０] キャッシュフロー利息期間終了日

８支払日 [８，０] 利息支払日

９元本金額 [１３，０] 金利期間中の元本金額１０受払金額 [３，５] 利息額１１利率 [３，５] 利率（％）１２スプレッド [３，５] 金利更改時のインデックスとのスプレッド

１３インデックス ID [２，０] ３M：３６M：６（月数で指定）

１４変動・固定区分 [１，０] 固定：０変動：１

１５利息支払タイミング [１，０] 前払：０後払：１

１６取引開始日 [８，０] スワップ取引の開始日

１７取引終了日 [８，０] スワップ取引の終了日

１８銘柄コード [３０，０] 銘柄名１９有効／無効コード [１，０] 全体：０有効または無効：１

このデータは通常のラダー作成用の他に、前述の「仕組債明細データ」と同様に現在価値

計算に利用します。ラダー作成だけのためのデータであれば、入力データを残しておく必要はありませんが、

現在価値の計算時に利用するので保存しておかなければなりません。同一キーのデータで

あれば誤って入力したデータを、次の入力データで上書きすることもできますが、不要な

キーのデータが残ってしまいます。この型のデータをすべて削除するオペレーションを用意しますので、データが違っていた

場合は、削除処理の後すべてのデータを入力し直して下さい。

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１）キャッシュフローデータ型のラダーデータ作成

「キャッシュフローデータ型」のラダーデータの作成は、「均等返済型」に準じて行ない

ます。「均等返済型」が期間毎の残高を計算しながら作成するのに対し、１つの明細が期

間毎のデータに分解されて受け渡されるので、入力データの元本をそのまま利用して作成

します。

取引開始日

元本金額

基準月

金利期間終了日

① ⑤ ④③②

金利期間開始日

取引終了日

上記例の場合、５つの入力データからラダーを作成しています。

受払金額などラダー作成時に利用しないデータは、現在価値計算やその出力時に利用する

項目です。

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２）無効データの作成

スワップデータには有効分／無効分の２種類があります。

スワップシステムでデータ振り分けできる場合は、１９「有効／無効コード」をすべて‘１’

でデータを作成します。

「全体（約定）」と「有効」「無効」の一方で管理している場合には、入力時に「全体」か

ら一方を減額して、もう一方を作成します。

全体（約定）有効無効（計算）

勘定科目＝Ａ

管理コード＝ｘ１

取引ＩＤ＝ｘ２

元本金額＝Ｇ１

受払金額＝ｃ１

有効／無効＝０

勘定科目＝Ｂ



元本金額＝Ｇ２

受払金額＝ｃ２

有効／無効＝１受払金額＝ｃ１－ｃ２



元本金額＝Ｇ１－Ｇ２

同一

勘定科目＝Ａ

必要データ入力データ

※無効分のデータは、必ずしも「ｉ月ラダー金額」≧「（ｉ＋１）月ラダー金額」と

ならないので、ラダーの前提が崩れる可能性があります。

ラダーは「全体（約定）」と「有効」で作成し、出力時に「無効」分を計算します。

３）段階金利タイプへの応用

従来から用意してあるタイプだけでは、段階金利貸出のデータを作成することが困難で

した。

キャッシュフローデータ型では期間毎の金額と利率が指定できるので、段階的に利率が

変化するデータの入力が容易に表現できます。

期日一括型を組み合わせて入力していたデータフォーマットを変換して、このタイプで

データを入力して下さい。

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２－６．不足情報補完型（HOKAN_EX）

センターで勘定科目の決定できないデータや、返済条件が登録されていないデータについ

てはエクセルから入力された情報で置き換える処理を行ないます。




３ＣＩＦ番号 [７，０]

４口座番号相当部 [２１，０]

ホストデータのキー項目合致するデータの下記項目をエクセル入力情報で置き換える

５勘定科目コード [７，０]

６ラダー計算パターン [２，０]

０勘定科目変換のみ１１満期一括データ型５１元利均等返済型６１元金均等返済型

７初回返済日 [８，０]

８返済周期 [２，０]

９割賦金額 [１３，０]

ラダー計算パターン＝51、61 の時に有効

１０返済期日 [８，０]

１１変動開始日 [８，０]

１２変動周期 [２，０]

ラダー計算パターン＝11、51、61 の時に有効

このデータを利用して勘定科目コードを変更する場合は、センターから受渡されるデータ

には無い勘定科目コードを指定してください。 ◆ラダー計算パターン＝０の場合は勘定科目コードの変換のみを行います。 ◆変動開始日と変動周期から次回金利期日を求めて補完します。 ◆返済期日＞０の時は元データの期日を置き換えてください返済期日＝０の時は元データ上の期日を使用してください。

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３．修正履歴 2.１版（2006/3/14）

元利均等タイプ／元金均等タイプの作成

2.1 版→2.1.1 版（2006/6/2）

不足情報補完タイプの追加

2.1.1 版→2.1.2 版（2006/7/24）

不足情報補完タイプの項目を変更

2.1.2 版→2.1.3 版（2006/7/25）

均等返済型の項目順を変更しました。均等返済型に時価金額を追加しました。

2.1.3 版→2.1.4 版（2006/8/2）

不足情報補完タイプの項目に金利変動項目を追加しました。

計算パターンに「０勘定科目変換のみ」を追加しました。

均等返済タイプの額面データの作成条件、当初金額と現在金額の関係の説明を入れました。

2.1.4 版→2.1.5 版（2006/8/6）

不足情報補完タイプの項目に返済期日を追加しました。

◆返済期日＞０の時は元データの期日を置き換えてください

返済期日＝０の時は元データ上の期日を使用してください。

2.1.5 版→2.1.6 版（2006/8/6）

不足情報補完タイプの項目別の補完条件を修正しました。

「返済期日／変動開始日／変動周期」は期日一括型（１１）でも使用するようにしました。

2.1.6 版→2.1.7 版（2006/8/10）

仕組債の金利変動条件を追加しました。

均等返済型にダミー列を追加しました（満期一括型とレイアウトを合わせるため）

エクセルシート入力実行画面の変更（ヘッダー行数をファイル毎の指定に修正）

2.1.7 版→2.1.8 版（2006/9/14）

満期一括型の仕組債の金利変動条件を削除しました。(仕組債入力は均等返済型で）

均等返済型に明細名と金利変動条件（ダミー列だったもの）を追加しました。

2.1.8 版→2.2.１版（2006/9/21）

均等返済型に「明細名称」列を追加しました。

均等返済型の「ダミー」列を金利変動条件として使用するようにしました。

仕組債明細テーブルを追加して、均等返済型からのコピー処理を加えました。

2.2.1 版→2.2.2 版（2006/9/25）

均等返済型に「キャップ金利」「フロア金利」列を追加しました。

2.2.2 版→2.3.1 版（2006/11/14）

キャッシュフローデータ型を追加しました。段階金利にも応用できます。

2.3.1 版→2.3.2 版（2007/1/31）

均等返済型と満期一括型の共通部分のレイアウトが違っていました。ミスを修正。

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2.3.2 版→2.3.3 版（2007/3/15）

均等返済型の変動パターンに‘ステップ’と‘パワーデュアル’形式を認めるように変更、

コールオプションフラグを追加。

2.3.3 版→2.3.4 版（2007/7/18）

仕組債／仕組ローン明細作成上の注意ページを追加しました。

2.3.4 版→2.3.5 版（2007/11/21）

仕組債／仕組ローン明細の作成（SIKUMI_EX）テーブルのフォーマットが一部間違っていたの

を修正しました。（コールオプション⇔ラダー計算パターン） 2.3.5 版→2.3.6 版（2009/4/14）

均等返済型と仕組明細テーブルにキャップ変動パターンを追加しました。

2.3.6 版→2.3.7 版（2010/12/24）

均等返済型（KINTOU_EX）の明細番号の桁数を修正しました。（10⇒21）

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ALFA - 株式会社システムハウスALFA ラダー作成明細規定 2）エクセルシート入力実行画面 下記の画面は、エクセルシートを指定してデータ入力する際に利用する画面です。

ALFA - 株式会社システムハウスALFA ラダー作成明細規定 2）エクセルシート入力実行画面下記の画面は、エクセルシートを指定してデータ入力する際に利用する画面です。