กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ เดลี ่ตราสารรัฐระยะส้ัน

CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPAL TREASURY)

รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จ ากดั 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ 10330

โทรศัพท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี- พรินซิเพิล จ ากดั (บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล) ขอน าส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรัฐระยะสั้น มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขยายตวัในหลายๆภูมิภาค ส่งผลใหภ้าคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียวของไทยขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผา่นมา ในขณะท่ีการบริโภคภายในประเทศคอ่ยๆฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ เน่ืองจากก าลงัซ้ือภายในประเทศยงัคงอ่อนแอ และหน้ีสินภาคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง

ทั้งน้ีการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมถึงภาคส่งออกท่ีคาดวา่จะยงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากปีน้ี จะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2561

อตัราเงินเฟ้อในปี 2560 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 0.66% แต่ยงัคงต ่ากวา่การคาดการณ์ไว ้ แมว้า่ไดท้ะยอยปรับตวัข้ึนตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลก แต่ราคาอาหารท่ีต ่าเน่ืองจากมีผลผลิตในตลาดออกมาเป็นจ านวนมาก เป็นปัจจยัฉุดเงินเฟ้อในประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า อีก ทั้งก าลงัซ้ือภายในประเทศท่ียงัคงอ่อนและการแขง็ค่าของเงินบาทก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลใหร้าคาสินคา้ภายในประเทศปรับตวัข้ึนไดไ้ม่รวดเร็วนกั ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหน้ี

ภาวะตลาดตราสารหน้ีในปี 2560 อยูใ่นช่วงท่ีอตัราผลตอบแทนการลงทุนปรับตวัต ่า เน่ืองจากมีสภาพคล่องท่ีหมุนเวยีนในเศรษฐกิจโลกสูง และมีกระแสเงินทุนของนกัลงทุนต่างชาติไหลเขา้มาใน Emerging Market เป็นจ านวนมาก กดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดต ่าลง โดยส่วนหน่ึงเขา้มาในตราสารหน้ีระยะสั้นเพ่ือเก็งก าไรในค่าเงินบาทท่ีปรับตวัแขง็ข้ึนตั้งแต่ในช่วงตน้ปี และในตราสารหน้ีระยะยาว จากความไม่ชดัเจนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศหลกั

ทางดา้นนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับข้ึนดอกเบ้ีย Fed Fund rate อีก 3 คร้ังในปี 2561 รวมถึงไดเ้ร่ิมท าการปรับลดขนาดงบดุล ในขณะท่ีธนาคารกลางยโุรป ECB ก็ไดเ้ร่ิมลดปริมาณการท า Quantitative Easing ลงและคาดวา่จะส้ินสุดในปลายปี 2561 ส่วนทางธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุดยงัคงคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ี่ 1.5% ต่อปี การลงทุนของกองทุน กองทุนเนน้การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้น เพ่ือไดรั้บผลตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน

สุดทา้ยน้ี บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ท่ีไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ

บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนบัถือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั

Fund Name: CIMB-P TREASURY

Balance Date: ศ. 24 พ.ย. 2017

Inception: อ. 23 ม.ิย. 2009

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 1,109,765,086.12

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.4577

ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ

กองทนุ

เกณฑ์

มาตรฐาน*

คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.19% 0.28% 0.04% -13.51

6 เดอืน 0.43% 0.60% 0.05% -10.77

1 ปี1 0.94% 1.22% 0.05% -10.80

3 ปี1 1.09% 1.27% 0.05% -7.23

5 ปี1 1.49% 1.55% 0.08% -0.27

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.84% 1.10% 0.05% -10.74

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.63% 1.64% 0.09% -0.091 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M Index 50.00% + Avg3MFixed 50.00%

รายงานรอบ 6 เดอืน สิน้สุด 30 พฤศจกิายน 2560 กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 1

1.รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

-ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2.รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) ของธรุกิจกองทุนรวม

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3.ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ - ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 4.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดการลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*

% NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 1,023,934,717.13

95.68

เงนิฝากธนาคาร

27,935,331.37

2.61

อ่ืน ๆ

ทรพัยส์นิอื่น

19,996,055.60

1.87

หนี้สนิอื่น

(1,680,121.19)

(0.16)

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,070,185,982.91 100.00 หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้

รายงานรอบ 6 เดอืน สิน้สุด 30 พฤศจกิายน 2560 กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 2

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรปุเงินลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตาม ราคาตลาด % NAV

(บาท)* (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

- ตราสารภาครฐัไทย 1,023,934,717.13 95.68 - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน

เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ า้ประกนั 27,935,331.37 2.61 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้

(investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) = 0 % ของ NAV

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้

ประเภท ผูอ้อก

ผูค้ ้า/ ผู้

รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั

วนัครบก าหนด

อนัดบั ความ

น่าเชื่อถอื

จ านวนเงนิตน้/ มลูค่าหน้าตัว๋

มลูค่าตาม ราคาตลาด *1

1 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/12/2017 N/A 161,000,000.00 160,967,523.08 2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/12/2017 N/A 500,000.00 499,897.69 3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/12/2017 N/A 10,000,000.00 9,998,208.50 4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/12/2017 N/A 128,400,000.00 128,346,059.16 5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/12/2017 N/A 7,800,000.00 7,796,623.77 6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/12/2017 N/A 277,800,000.00 277,647,846.16 7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/12/2017 N/A 10,100,000.00 10,090,991.51 8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/01/2018 N/A 43,900,000.00 43,848,942.98 9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/01/2018 N/A 36,300,000.00 36,249,915.44 10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/01/2018 N/A 16,100,000.00 16,076,215.95 11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/01/2018 N/A 6,600,000.00 6,588,102.64 12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/02/2018 N/A 18,900,000.00 18,866,670.61 13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/02/2018 N/A 7,400,000.00 7,387,013.00 14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/03/2018 N/A 25,600,000.00 25,516,592.13 15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/03/2018 N/A 20,000,000.00 19,928,737.00

รายงานรอบ 6 เดอืน สิน้สุด 30 พฤศจกิายน 2560 กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 3

ประเภท ผูอ้อก

ผูค้ ้า/ ผู้

รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั

วนัครบก าหนด

อนัดบั ความ

น่าเชื่อถอื

จ านวนเงนิตน้/ มลูค่าหน้าตัว๋

มลูค่าตาม ราคาตลาด *1

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/03/2018 N/A 800,000.00 796,970.42 17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/03/2018 N/A 25,000,000.00 24,897,775.75 18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/04/2018 N/A 28,600,000.00 28,474,691.96 19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/04/2018 N/A 24,200,000.00 24,086,325.82 20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/04/2018 N/A 23,600,000.00 23,480,771.15 21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/04/2018 N/A 22,800,000.00 22,676,639.00 22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/05/2018 N/A 17,400,000.00 17,301,565.24 23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/05/2018 N/A 85,100,000.00 84,592,272.98 24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/05/2018 N/A 21,000,000.00 20,864,443.95 25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/05/2018 N/A 7,000,000.00 6,953,921.24 26 เงนิฝาก

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

- - AA+ 1,455,938.75 1,458,227.63

27 เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 13,005,957.10 13,006,249.75

28 เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

- - AA- 13,444,932.15 13,470,752.97

29 เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารออมสนิ จ ากดั - - AAA 101.02 101.02

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้

5.สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%) - รอ้ยละ __ (ไม่มี)

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จ ากดั สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ทีโ่ทรศัพท์หมายเลข 0-26869500

www.cimb-principal.com