Upload
darius
View
64
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Олег Лютов, Руководитель службы технической поддержки. Особенности организации прямого доступа на биржи для HFT - торговли. I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по алгоритмической торговле 29 ноября 2012 , Москва. Подключение к рынкам. Специальные сервисы. Размещение роботов. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по алгоритмической торговле
29 ноября 2012 , Москва
Особенности организации прямого доступа на биржи для HFT - торговли
Олег Лютов,Руководитель службы технической поддержки
Услуги Центра Прямых Подключений ITinvest 2
Размещение роботов
• Виртуальные машины (Макомнет, Interxeon, M1)
• Серверы клиентов (M1, Макомнет)
Доступ и контроль по VPN
Подключение к рынкам
• FIX 4.2 (MICEX, FORTS, LSE)
• Собственный промсервер Plaza II
• Собственный TEAP MICEX Gate без ограничений частоты запросов
Специальныесервисы
• Маржинальное кредитование (акции, ADR и валюта) в реальном времени
• Синхронизация отображения сделок и позиций по прямому подключению со сделками и позициями в терминале трейдера
Инфраструктура в дата-центре MACOMNET3
Два способа размещения торговых роботов алго-трейдеров 4
Виртуальная машина: 3900 руб/мес
Собственный сервер: 3500 руб/мес
Подключение роботов алготрейдеров к биржевым площадкам 5
Оценка затрат:MICEX TEAP Gate: 3000 руб/мес
FORTS Plaza II: 2360 руб/мес
FIX Transactional: 4000 руб/мес
FAST UDP Multicast: 12000 руб/мес
MICEX Direct – маржинальное кредитование на прямом подключении к ММВБ (спот + валюта) 6
Оценка затрат:MICEX Direct: 0 руб/мес
Синхронизация данных по прямым подключениям в реальном времени 7
Оценка затрат:SmartXTM: 0 руб/мес
Разбор реальной ситуации 8
Параметры робота:
Trading: FORTS
Market Data FORTS: Plaza II
Market Data MICEX: Plaza II
Hosting: «хороший провайдер»
FORTS Connect: Static IP, public gate
Control Connect: VPN
Оценка затрат:
Plaza II: 4500
Hosting: 2000
Итого: 6500
Робот клиента до перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 1):
Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest 9
Параметры робота:
Trading: FORTS
Market Data FORTS: Plaza II
Market Data MICEX: Plaza II
Hosting: MACOMNET
FORTS Connect: LAN, ITinvest gate
Control Connect: VPN
Оценка затрат:
Plaza II: 2360
Hosting: 3900
Итого: 6260
Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 2):
Робот клиента после подключения к FAST UDP Multicast 10
Параметры робота:
Trading: FORTS
Market Data FORTS: Plaza II
Market Data MICEX: FAST UDP Multicast
Hosting: MACOMNET
FORTS Connect: LAN, ITinvest gate
MICEX Connect: LAN, ITinvest gate
Оценка затрат:
Plaza II: 2360
Hosting:FAST UDP Multicast:
390012000
Итого: 18260
Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 3):
Расширение торговли – выход на валютный рынок ММВБ 11
Параметры робота:
Trading: FORTS, FX MICEX
Market Data FORTS: Plaza II
Market Data MICEX: FAST UDP Multicast
Hosting: MACOMNET
FORTS Connect: LAN, ITinvest gate
MICEX Connect: LAN, ITinvest gate
Оценка затрат:
Plaza II: 2360
Hosting:FAST UDP Multicast:
TEAP:
3900120003000
Итого: 21260
Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 4):
Кейс: коллокация торговых серверов на M1 12
Авторизованные провайдеры
Неавторизованные и авторизованные
провайдеры
Latency 1 - 1.5 мс
Latency 1.7 – 2.3 мс Latency ~ 0.25 – 0.3
мс
Стоимость 1 unit + канал на биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~ 15 тыс. руб.Стоимость 1 unit + канал
на биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~ 15 тыс. руб.
Стоимость 1 unit + доступ на биржу 100 Mbs + доступ в Интернет 1 Mbs = 24 тыс. руб. + НДС
Кейс: коллокация торговых серверов на Долгоруковской в «НП РТС» 13
Преимущества:- Высокоскоростной доступ к торгам на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи): темная оптика до дата-центров
на Кисловском (резервная ТС биржи) на Кольской (ТС FORTS) и на M1 (основная ТС биржи ASTS)
- Low Latency канал на Лондон (Interxeon) и на Франкфурт
- Стыки с провайдерами в Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Ростове на Дону
- Полное резервирование, защита и другой сервис, включая защиту от DDos атак;
- Аренда серверов и маршрутизаторов (включая виртуальные сервера)- Интернет доступ в ЦОД более 10 различных провайдеров- Относительно гуманные цены
Кейс: карта линий связи и стыки ЦОД «НП РТС» 14
10 Gbs
ЦОД НП РТС
ЦОД НП РТС
ЦОД «Кольская»
FORTS
ЦОД «Кольская»
FORTS
M10M10
ЦОД «Кисловский»
ASTS
ЦОД «Кисловский»
ASTS
M1M1 M9M9
«Interxeon» LSE
«Interxeon» LSE
100 Mbs
2x10 Gbs
0.15-0.3 ms0.5- 0.6 ms
40.4-40.9 ms
Что дальше? 15
Маржинальное кредитование при прямом подключении на фондовом и валютном рынках ММВБ
шлюз: модифицированный FIX Gate (Macomnet)протокол: FIX 4.2старт: декабрь 2012
Маржинальное кредитование при прямом подключении на рынке LSE (торговля ADR на российские акции):
шлюз: модифицированный FIX Gate (Interxeon, London)протокол: FIX 4.2старт: ноябрь 2012
Торговля валютой на европейском рынкепротокол: FIX 4.2старт: январь 2013 (ориентировочно)
Спасибо за внимание! 16
Олег ЛютовРуководитель службы технической поддержки ITinvest
Контакты:(495) 502-91-00