Manaxhimi i Pºrgjithshºm Bankar dhe Krizat Bankareiefb.weebly.com/uploads/1/4/2/4/14240576/leksioni_8...Manaxhimi bankar Manaxhimi i Pºrgjithshºm Bankar dhe Krizat Bankare 2.Manaxhimiisituatavetºkrizave:

Manaxhimi iPërgjithshëm Bankardhe Krizat Bankare

Dr. Elvin MEKA 8

Manaxhimi bankar

Manaxhimi i Përgjithshëm Bankardhe Krizat Bankare

Manaxhimi i aktivitetit bankar bazohet nëmanaxhimin e rreziqeve dhe mundësivepër sigurimin e kthimeve optimale nga kyaktivitet.

2

8

Manaxhimi bankar


Manaxhimi bankar ndahet në tre lloje:

1. Manaxhimi i përditshëm,

2. Manaxhimi i situatave të krizave,

3. Planifikimi strategjik.

3

8

Manaxhimi bankar


4

8

Manaxhimi bankar


1. Manaxhimi i përditshëm:

Konsiston në monitorimin dhemanaxhimin e përditshëm të rreziqevedhe aktivitetit operacional të bankës.


3. Planifikimi strategjik

5

8

Manaxhimi bankar



2. Manaxhimi i situatave të krizave:

Konsiston në manaxhimin e rreziqeveqë lidhen me probleme të ndryshme tënatyrës së biznesit, njerëzore, teknike,rregullatore dhe konkurrencës në treg.

3. Planifikimi strategjik

6

8

Manaxhimi bankar



• huatë e këqija,• mashtrimet,• blerjet armiqësore (hostile takeovers),• zëvendësimi i papritur i drejtueve të

lartë,• problemet me entet rregullatore,• problemet me imazhin.

7

8

Manaxhimi bankar



8

8

Manaxhimi bankar




3. Planifikimi strategjik:

Konsiston në gjetjen, shfrytëzimin dhekrijimin e tregjeve dhe produkteve tëreja me synim përballimin ekonkurrencës gjithnjë në rritje.

9

8

Manaxhimi bankar


3. Planifikimi strategjik:- novacioni,- nxjerjes së kostos për njësiprodukti/shërbimi,

- manaxhimi i rreziqeve në alternativatstrategjike,

- manaxhimi i burimeve njerëzore,- marketingu,- manaxhimi i blerjeve (acquisitions),- planifikimi,- strukturimi organizativ.

10

8

Krizat bankare


Falimentimi bankar:Nënkupton rastin kur një bankë:

- likuidohet,- shkrihet apo blihet nga një bankë tjetër,

nën mbikëqyrjen/presionin e qeverisë apoenteve rregullatore, ose me mbështetjenfinanciare të shtetit.

11

8

Krizat bankare


Trajtimi i falimentimit bankar ngarregullatorët:1. Banka vendoset në kujdestari dhe likuidohet.

Depozituesit shlyhen nga skema e sigurimit dhemjetet e bankës shiten.

2. Banka e falimentuar shkrihet me një bankë tëshëndetshme. Kësaj të fundit i ofrohen aktivetcilësore të së parës dhe ato me probleme i kalojnënjë agjencie tjetër për ndjekje.

3. Ndërhyrje e qeverisë, nga mbështetja mefonde, garanci ose shtetëzim.

12

8

Krizat bankare


Trajtimi i falimentimit bankar –katalizatorët:

1. Asimetria e informacionit.

2. Problemi agjenci - agjent.

3. Dëmi moral.

13

8

Krizat bankare



1. Asimetria e informacionit:Drejtuesit, pronarët, investuesit dhe klientët ebankës dhe entet rregullatore kanëinformacione të ndryshme mbi shëndetinfinanciar të bankës (drejtuesit janë në zotërim tëinformacionit më të madh dhe cilësor).


2. Dëmi moral.14

8

Krizat bankare




2. Problemi agjenci – agjent:Drejtuesit shpesh veprojnë në favor tëinteresave të tyre dhe jo të aksionerëve.

3. Dëmi moral.

15

8

Krizat bankare





3. Dëmi moral:Depozituesit e vegjël dhe të painformuarshpesh mbrohen nga skema të sigurimit tëdepozitave, që i shtyn këta të fundit të mosjenë vigjilentë për cilësinë e bankës dhebankat të marrin përsipër rreziqe të mëdha.

16

8

Krizat bankare


Shkaqet e falimentimit bankar :

1. Cilësia e dobët e manaxhimit të aktiveve,2. Problemet manaxheriale të bankës,3. Mashtrimet,4. Roli i enteve rregullatore,5. Parimi “Too Big to Fail”,6. Efekti “Clustering”,7. Faktorë të ndryshëm.

17

8

Krizat bankare


Shkaqet e falimentimit bankar

1. Cilësia e dobët e manaxhimit të aktiveve:Shkaktohen nga cilësia e dobët e huave,kryesisht si rrjedhojë e ekspozimeve të lartanë një ose më shumë sektorë, ose nga fshehjae këtyre ekspozimeve.

Gjithashtu, kjo mund të shkaktohet dhe ngacilësia e dobët e kolateralit, ose mosvlerësimi isaktë i tij.

18

8

Krizat bankare



2. Problemet manaxheriale të bankës:Problem i hasur në pothuaj çdo faliment apokrizë bankare.Këto probleme mund të lidhen dhe me konflikteinteresi të drejtuesve të lartë të bankës, oseme paaftësinë e stafit drejtues të bankës përtë kapur në kohë dhe reaguar ndaj sinjalevembi problemet e bankës.Vetë organizimi i bankës mund të lejojëhapësira për shkelje dhe probleme serioze.

19

8

Krizat bankare



3. Mashtrimet:Zakonisht identifikohen me manaxhimin edobët të bankave.

4. Parimi “Too Big to Fail”:Ky parim zbatohet thuajse në çdo vend(veçanërisht në Japoni dhe Francë).

Mund të përdoren metoda të ndryshme përshpëtimin e bankave në rrezik.

20

8

Krizat bankare


Shkaqet e falimentimit bankar5. Roli i enteve rregullatore:Rregullatorët ose audiorët lejojnë me vetëdijeshkeljen e rregullave të vendosura. Gjithashtu,në jo pak raste rregullatorët injorojnë sinjaletqë vijnë nga tregu apo grupe të ndryshmeinteresi.Rregullatorët mund të jenë konfuzë dhe tëpaqartë për përgjegjësitë që kanë.Auditorët e jashtëm në jo pak raste janëpërgjegjës për moevidentimin e problemeve, nëbashkëpunim me bankën që kontrollojnë. 21

8

Krizat bankare


Shkaqet e falimentimit bankar6. Efekti “Clustering”:Nënkupton që krizat apo efektet e krizavebankare përqendrohen në një interval tëcaktuar kohe dhe jo të shtrira në kohë.Një nga arsyet e këtij efekti mendohet të jetëndërhyrja apo masat e papërshtatshme ngashteti apo rregullatorët, për evitimin e krizavebankare.Gjithashtu, në këtë efekt mund të ndikojnë dhefaktorët e ndryshëm makroekonomikë.

22

8

Krizat bankare


Shkaqet e falimentimit bankar7. Faktorët e ndryshëm:- Struktura e pronësisë së enteve depozituese(psh: në SHBA kalimi S&L nga struktura“mutual” në shoqëri aksionere),

- Struktura e sistemit bankar dhe shkalla ederregullimit apo e liberalizmit financiar,

- Ekzistenca e skemave të sigurimit tëdepozitave (dëmi moral),

- Hyrja e institucioneve të ndryshme bankareapo depozituese në segmente të reja tregu(ku kanë pak eksperiencë). 23

8

Krizat bankare


Modelet e shmangies dhe zgjidhjes së krizave1. Ofrimi i skemave të sigurimit të depozitave:• Deri në një shumë të caktuar,• Mbulim i plotë i detyrimeve (blanket),• Bashkësigurimi (co-insurance),

2. Aplikimi i parimit “Huadhënësi i Shpresës sëFundit nga banka qendrore (Lender of LastResort- LLR),

3. Mbështetja financiare nga shteti/entirregullator (“lifeboat”) dhe shkrirjet me bankate tjera të shëndetshme.

4. Shtetëzimi.24

8

Krizat financiare


25

8

Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Filloi në Tajlandë për t’u përhapur në Korenë eJugut, Indonezi, Malajzi dhe vende të tjeraaziatike.Faktorët që kushtëzuan krizën:

1. Industrialë, të tregtisë, dhe regjimit të kursit tëkëmbimit,

2. Sektori financiar.

Krizat financiare


26

8Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Faktorët që kushtëzuan krizën:- Varësi shumë e madhe e ekonomisë ngaeksportet,

- Ekspozimi shumë i lartë ndaj huave të huajabankare dhe penetrim masiv i kapitalit të huaj,

- Ekzistenca e një regjimi fiks kursi këmbimi dhemosreagimi në kohë (dhe më vonë i gabuar) iautoriteteve për evitimin e krizës,

- Gabimi strategjik i moskonsiderimit tëkonkurrencës për fonde e investime nga Kina(me fuqi të lirë punëtore).

Krizat financiare


27

8

Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Faktorët që kushtëzuan krizën:- Përdorimi i jashtëzakonshëm i levës financiarenga korporatat dhe lidhja e tyre e fuqishme mepolitikën,

- Industrializimi me çdo kusht dhe promovimi ikonglomerateve shtetërorë si aktorë globalëekonomikë, pavarësisht nga parimet e«corporate governanace»,

- Kontroll i fortë mbi normat e ulta të kredive dhefinancimeve të lira.

Krizat financiare


28

8

Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Faktorët që kushtëzuan krizën:- Ekonomi të dominuara nga sektori bankar dheme tregje të pazhvilluara paraje,

- Zgjerimi i shpejtë i huadhënies dhe shtrirje e sajnë sektorin e ndërtimit dhe pasurive tëpaluajtshme,

- Huadhënie e tepruar në të gjithë sektorëtindustrialë, duke krijuar kapacitete të tepërta,

Krizat financiare


29

8Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Faktorët që kushtëzuan krizën:- Mbështeteja 80-100% e kredive në kolateraleme tituj pronësie,

- Huamarrja ishte kryesisht afatshkurtër: 2/3 ehuave ishin me afat më pak se 1 vit dhe nëvalutë të huaj (65% në US$ dhe 40% në JPY).

- Mospërdorim të derivateve për mbulimin errezikut të kursit të këmbimit (jepej hua nëmonedhë vendase dhe merrej hua nga jashtë nëvalutë të huaj pa ‘’hedging’’).

Krizat financiare


30

8Kriza e Azisë Juglindore 1997-99Faktorët që kushtëzuan krizën:- Mungesa e përdorimit të metodave moderne tëmanaxhimit të rrezikut dhe stafit ekspert,

- Rritja e shpejtë e portofolit të kredive të këqija,- Përdorimi i metodës ’’evergreening’’, dmthakordimi i një huaje të re një klienti të keq, përtë paguar huanë e vjetër,

- Ekspozimi i tepërt i bankave në sektorë tëveçantë.

Krizat financiare


31

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:- Një periudhë e gjatë bumi ekonomik, pasflluskës së “dotcom” në 2001-2002, që inkurajoimarrjen e rreziqeve të reja nga i gjithë sistemibankar,

- Bumi ekonomik mori formën e çmimeve gjithnjënë rritje të shtëpive, që rriti stokn e kredive përstrehim në nivele të paprecedentë.

- Rritja e disbalancave makroekonomike nëformën e sufiçiteve tregtare të tregjeve të reja,si dhe një shpërthim global në vlerën e aktivevefinanciare.

Krizat financiare


32

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:- Rritja e përdorimit të Levës Financiare, jovetëm në sektorin bankar por dhe atë jonbankar(shadow banking): SIV, shoqëritë financiare dhetë sigurimeve, fondet e mbulimit.

- Përdorimi dhe emetimi i instrumentevefinanciare komplekse, zakonisht i bazuar nëproduktet derivative dhe shpesh mbi pasuri tëpaluajtshme, që ofronin kthime të larta dheklasifikimi i tyre si aktive financiare cilësore(AAA),

Krizat financiare


33

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:- Përdorimi i metodës kontabël “mark-to-market”për vlerësimin e aktiveve me rrezik,

- Një valë masive globale e uljes së përdorimit tëlevës financiare nga institucionet dheinvestitorët individualë, që shiten se çfarëmundën për të përmbushur objektivin e tyre apopër t’i shpëtuar rrezikut të rënies së vlerës sëinvestimeve të tyre.

Krizat financiare


34

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:- Përdorimi masiv i huave hipotekore për klientëjocilësorë (subprime) si bazamenti përproduktet financiare të strukturuara, duke etransferuar rrezikun e tyre tek institucionetjobanka dhe në tregjet e kapitaleve.

- Një pjesë e këtyre huave u krijuan dhe ngainstitucionet jobanka (mortgage brokers), dukeanashkaluar procesin e analizës së kredisë.

Krizat financiare


35

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:

Krizat financiare


36

8Kriza Amerikane 2008Faktorët që kushtëzuan krizën:- Përdorimi masiv i huave hipotekore për klientëjocilësorë (subprime) si bazamenti përproduktet financiare të strukturuara, duke etransferuar rrezikun e tyre tek institucionetjobanka dhe në tregjet e kapitaleve.

- Një pjesë e këtyre huave u krijuan dhe ngainstitucionet jobanka (mortgage brokers), dukeanashkaluar procesin e analizës së kredisë.

Krizat financiare


37


Krizat financiare


38


Krizat financiare


39

8Kriza Amerikane 2008

…jo një krizë por tre kriza njëherësh!

Krizat financiare


40

8Kriza Amerikane 2008

…jo një krizë por tre kriza njëherësh!

Krizat financiare


41

8Kriza Amerikane 2008Shkalla e krizës:

Krizat financiare


42


Krizat financiare


43


Sipas FMN der në fund të 2008 humbjet epërllogaritura ishin 1,400,000,000,000US$, nga të cilat 600,000,000,000 US$humbje nga bankat.

Krizat financiare


44

8Mësimet nga krizat:Krizat bankare janë shumë të ngjashme me njëra-tjetrën, pasi bazohen në:- përdorim të theksuar leve financiare,- Investime (ekspozime) të theksuara në pasuri tëpaluajtshme,

- analizë dhe manaxhim i dobët rreziqesh.

Documents

Manaxhimi i Pºrgjithshºm Bankar dhe Krizat Bankareiefb.weebly.com/uploads/1/4/2/4/14240576/leksioni_8...Manaxhimi bankar Manaxhimi i Pºrgjithshºm Bankar dhe Krizat Bankare 2.Manaxhimiisituatavetºkrizave: