MATLAB w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym

Optymalizacja portfela Kompleksowe narzędzia w tym zakresie

dostarcza środowisko MATLAB

(w szczególności FINANCIAL TOOLBOX

oraz OPTIMIZATION TOOLBOX).

Wyspecjalizowane funkcje, często z

uproszczonym interfejsem pozwalają

definiować i rozwiązywać problemy

optymalizacyjne, m.in.: zdefiniowanie wstępnej alokacji, optymalizacja w oparciu o statystyki:

średnia – wariancja czy nawet średnia - warunkowy Value at

Risk /CVaR/).

Warunki ograniczające w procesie

optymalizacji mogą dotyczyć: liniowej nierówności, liniowej równości, zadanego skoku, wielkości budżetu, przeciętnej wielkości obrotu.

Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie

ograniczenia związanego z kosztami

transakcyjnymi. Przy czym koszty te mogą

być proporcjonalne lub stałe.

Kto korzysta ze środowiska MATLAB?

85% banków centralnych w Europie i Ameryce Północnej, m.in.: Europejski Bank Centralny, Bank of England, FED oraz Bank of Canada.

Banki komercyjne, m.in.: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo.

Instytucje zarządzające aktywami, m.in.: Fidelity Investments, Citigroup, Morgan Stanley.

Fundusze hedgingowe, m.in.: Goldman Sachs Asset Management, Man Investments, Tudor Investment Corporation oraz Campbell & Company.

Nagrodzony w 2006 r. Wilmott Award w kategorii Best Quantitative Financial Software

Dodatkowe informacje o tym, jak sektor finansowy wykorzystuje produkty Mathworks można znaleźćna dedykowanych witrynach internetowych www.ont.com.pl/finansewww.mathworks.com/financial-services

Dynamiczny rozwój rynków finansowych, nowe instrumenty czy wzrost zmienności na tych rynkach wymuszają analizę coraz większej ilości danych, niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konieczne staje się stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi analitycznych. Wiodące instytucje finansowe wykorzystują zintegrowane środowisko MATLAB firmy Mathworks wraz z dodatkowymi zestawami gotowych funkcji (TOOLBOX) do budowania i implementacji modeli finansowych, pozwalających w sposób kompleksowy analizować te dane, wizualizować wyniki oraz tworzyć dedykowane rozwiązania zgodnie z regulacjami rynkowymi.

www.ont.com.pl

„Korzystając z produktów MathWorks dostarczamy natychmiastowych odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowego zarządzania portfelem. Szybkość odpowiedzi na pytania naszych klientów w zakresie analiz ilościowych jest źródłem przewagi konkurencyjnej dla EIM.”

Dr. Stéphane Daul, EIM Group

®

Dodatkowo, można wprowadzić ograniczenia

np.:. co do minimalnych wielkości udziałów

wybranych składników w portfelu, co do wielkości ekspozycji współczynnika

beta akcji/potfela, co do uwarunkowań prawnych w danym

regionie czy państwie.

AlgotradingŚrodowisko MATLAB (w szczególności

TRADING TOOLBOX) pozwala zintegrować

bieżące dane streamowane on-line z danymi

historycznymi.

Pozwala to budować indywidualne strategie

inwestycyjne i algorytmy analizujące rynek

i reagujące na zmiany na nim zachodzące w

czasie rzeczywistym.

Automatyczne strategie algotradingowe

mogą być tworzone dla różnych klas aktywów,

dowolnych instrumentów oraz różnych rynków.

Gotowe narzędzia umożliwiają m.in.: kwotowanie cen, definiowanie typów zleceń wysyłanie tych zleceń na rynki finansowe.

Rodzina produktów MATLAB pozwala stworzyć szereginteraktywnych aplikacji z zakresu optymalizacji portfela,analizy technicznej czy algotradingu .

„Analiza danych, programowanie, debugowanie czy wreszcie graficzna prezentacja wyników jest znacznie łatwiejsza z MATLABem, który jest zintegrowanym środowiskiem. W analizach efektywności inwestycji, MATLAB dostarcza aplikacje z graficznym interfejsem pozwalające generować zindywidualizowane raporty dla naszych klientów. Zmieniło to wielogodzinną pracę w arkuszach kalkulacyjnych na kilkuminutowe proste zadania.”

Peter Ahlgren, Nykredit

INFORMACJE O PRODUKTACHwww.ont.com.pl/produktyinfo@ont.com.pl

POMOC TECHNICZNAsupport@ont.com.pl

SZKOLENIAwww.ont.com.pl/szkolenia szkolenia@ont.com.pl

WEBINARIAwww.ont.com.pl/webinaria

SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓWwww.mathworks.com/matlabcentral

Analiza jakości portfelaGotowe narzędzia pozwalają ocenić

jakość wygenerowanego portfela. Obejmują

one m.in.: współczynnik Sharpe’a, współczynnik informacyjny (information/appraisal ratio), błąd naśladowania (tracking error), rentowność skorygowana o ryzyko.

Analiza technicznaFINANCIAL TOOLBOX dostarcza również

zestaw narzędzi ułatwiających analizę dużej

ilości danych (szeregów finansowych).

Wspomagają one: operacje na datach, estymację brakujących danych, analizę techniczną, graficzną prezentację wyników.

W zakresie analizy technicznej FINANCIAL

TOOLBOX oferuje szereg gotowych

wskaźników technicznych, oscylatorów oraz

wyspecjalizowanych wykresów, m.in.: świecowe, średnia krocząca, Kagi, wstęgi Bollingera.

Produkty MathWorks w inżynierii finansowejŚrodowisko MATLAB jest z powodzeniem

używane przez ponad 1 000 000 profesjonalistów

i studentów zajmujących się finansami na całym

świecie. Pracując z programem firmy MathWorks analizują dane, mierzą ryzyko, tworzą strategie optymalizacyjne, wyceniają instrumenty finansowe, szacują wymagane przepływy finansowe, tworzą dostosowane do indywidualnych potrzeb

modele, które można łatwo zintegrować z

istniejącymi już systemami.

Produkty główne

MATLAB

Statistics Toolbox

Optimization Toolbox

Database Toolbox

Financial Toolbox

Produkty wyspecjalizowane

Econometrics Toolbox

Datafeed Toolbox

Financial Instruments Toolbox

Trading Toolbox

Curve Fitting Toolbox

Parallel Computing Toolbox

Wdrażanie aplikacji

MATLAB Compiler

MATLAB Builder NE (for Microsoft .NET Framework)

MATLAB Builder JA (for Java language)

MATLAB Builder EX (for Microsoft Excel)

Spreadsheet Link EX (for Microsoft Excel)

MATLAB Production Server

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, ul. Oboźna 11, 30-011 Kraków, tel.: 12 630 49 50