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運用報告書
朝日ライフ
日経平均ファンド
愛称〔に に Ｇ 〕い い Ｏ
第12期
（決算日 2012年11月15日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、ご投資いただいております「朝日ライ
フ 日経平均ファンド」は、2012年11月15日に
第12期の決算を行いました。ここに、期中の運
用状況をご報告申し上げます。
今後とも、一層のお引立てを賜りますようお
願い申し上げます。
東京都杉並区和泉一丁目22番19号
当運用報告書に関するお問い合わせは朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
業務企画部お客様専用フリーダイヤル０１２０－２８３１０４
フ ヤ ソウ ト ウ シン
〔受付時間〕営業日の午前9時～午後5時
当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限です。
運 用 方 針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。
主要運用対象
朝 日 ラ イ フ日 経 平 均フ ァ ン ド
朝日ライフ 日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
朝 日 ラ イ フ日 経 平 均マザーファンド
国内の上場株式のうち、日経平均株価（225種）に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
組 入 制 限
朝 日 ラ イ フ日 経 平 均フ ァ ン ド
株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
朝 日 ラ イ フ日 経 平 均マザーファンド
株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
分 配 方 針毎決算時（11月15日。休業日の場合は翌営業日）に、配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して、分配を行う方針です。
本資料は、受益者のみなさまに運用状況をお知らせするものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。当社ではインターネット上にホームページを開設し、各種情報提供を行っています。http://www.alamco.co.jp/
にいにいgo-01
●最近５期の運用実績
決 算 期
基 準 価 額
（分配落）税 込分配金
期 中騰落率
日経平均株価（225種）
［ベンチマーク］期 中騰落率
株式組入
比 率
株式先物
比 率
純 資 産
総 額
第８期（2008年11月17日）
第９期（2009年11月16日）
第10期（2010年11月15日）
第11期（2011年11月15日）
第12期（2012年11月15日）
円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円
5,384
6,255
6,353
5,608
5,884
0
0
0
0
0
△43.9
16.2
1.6
△11.7
4.9
8,522.58
9,791.18
9,827.51
8,541.93
8,829.72
△44.6
14.9
0.4
△13.1
3.4
93.4
89.4
83.0
86.0
85.7
6.4
10.3
16.8
14.0
13.9
2,631
2,839
3,036
1,537
1,561（注１）基準価額および分配金は1万口当たりの値です。（注２）基準価額の騰落率は分配金込みで計算しています。（注３）当ファンドはマザーファンドを組入れますので株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。（注４）株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。（注５）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
●当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日基 準 価 額
騰 落 率日経平均株価（225種）
［ベンチマーク］ 騰 落 率株式組入比 率
株式先物比 率
円 ％ ％ ％ ％（期 首）2011年11月15日
11月末12月末
2012年１月末２月末３月末４月末５月末６月末７月末８月末９月末10月末
（期 末）2012年11月15日
5,6085,5335,5525,7786,3786,6676,2975,6525,9635,7555,8515,9185,952
5,884
－△ 1.3△ 1.03.013.718.912.30.86.32.64.35.56.1
4.9
8,541.938,434.618,455.358,802.519,723.2410,083.569,520.898,542.739,006.788,695.068,839.918,870.168,928.29
8,829.72
－△ 1.3△ 1.03.113.818.011.50.05.41.83.53.84.5
3.4
86.084.983.984.094.495.893.290.188.086.486.686.085.5
85.7
14.014.815.715.25.03.86.29.911.813.312.713.513.9
13.9（注１）基準価額は1万口当たりの値です。（注２）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比で計算しています。（注３）当ファンドはマザーファンドを組入れますので株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。（注４）株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。（注５）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
－１－
にいにいgo-02
●当期の運用経過（2011年11月16日～2012年11月15日）
基準価額と日経平均株価の推移
（注）日経平均株価は、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
《基準価額の推移と主な変動要因》基準価額は4.9％の上昇日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行ったため、基準価額は日経平均株価の動きを反映し、期首5,608円から期末5,884円となり、276円（4.9％）の値上がりとなりました。○主な上昇要因①世界的な追加金融緩和の実施による、世界景気の先行きに対する期待感の高まり。②米国景気の回復期待や為替の円安への転換などを背景とした企業業績の回復期待。③ＥＣＢ（欧州中央銀行）の大規模な流動性供給および南欧国債買い入れへの合意による、欧州債務問題への警戒感の後退。
○主な下落要因①米国や中国、欧州の経済指標が市場予想を相次いで下回ったことによる、世界景気の先行き不透明感。②ギリシャの政局混乱、スペインの金融システム不安など、欧州債務問題の深刻化による投資家のリスク回避姿勢の高まり。③世界経済の減速や円高の進行、日中関係の悪化などによる企業業績の悪化懸念。
《ベンチマークとの差異と主な要因分析》ベンチマークを1.6％上回りました。日経平均株価が3.4％上昇したのに対して、基準価額は4.9％の上昇となり、1.6％上回りました。○主なプラスの乖離要因当ファンドは朝日ライフ 日経平均マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主に組入れてきました。マザーファンドの組入銘柄に係る受取配当金は、マザーファンドに収益計上され、当ファンドの基準価額にも反映されます。一方でベンチマークは受取配当金を加味していないため、この差がプラスの乖離要因となりました。○主なマイナスの乖離要因ファンドから信託報酬等のコストが控除されたことが、マイナスの乖離要因となりました。
〈実績トラッキングエラー〉過去1年（2011年11月～2012年10月）の実績トラッキングエラーは1.07％（年率）となりました。
※実績トラッキングエラーとは、ファンドの基準価額騰落率からベンチマークの騰落率を差し引いたベンチマークとの差異の振れの度合いを示す指標で、この値が低いほど、ファンドのベンチマークに対する連動性が高いと考えることができます。
－２－
にいにいgo-03
《運用環境》当期の株式市場は日経平均株価が8,541円（2011年11月
15日）から、ギリシャを発端とした欧州債務問題がイタリアやスペインへ波及し両国の国債利回りが急上昇したことなどを要因とし、日経平均株価は2011年11月25日に期中最安値となる8,160円をつけました。
しかし、11月末に日米欧の主要6中央銀行がドル資金供給の協調策を発表し、中国が預金準備率の引下げを実施すると反発に転じ、その後も、米大手格付会社がユーロ圏の国債格付けを格下げ方向で見直すとの発表を行うなど欧州債務問題が引続き懸念されたことにより、軟調に推移する場面もありましたが、ＥＣＢによる大規模な流動性供給や、懸念されていた欧州各国の国債入札が概ね順調に消化したこと、日銀が想定外のタイミングで追加金融緩和および物価安定の目途を発表し、為替が円安基調に転換したこと、ギリシャへの第2次支援策が合意され、欧州債務危機への懸念が和らいだことなどを背景に上昇基調が続き、2012年3月27日に日経平均株価は期中最高値となる10,255円をつけました。
4月に入ると、欧米や中国の経済指標が軒並み市場予想を下回ったことに加え、仏大統領選挙での現職大統領の落選やギリシャ総選挙での連立与党の過半数割れから、欧州の財政再建の実現可能性に対する疑念が高まったこと、米大手格付会社によるスペインの金融機関の格下げおよび同国政府の財政悪化懸念の浮上、対ユーロを中心とした急速な円高の進行などを受けて下落基調が続き、2012年6月4日に日経平均株価は終値で8,295円をつけました。
ただ翌日以降、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）やＥＣＢによる追加金融緩和期待の高まりや、中国が予想外の利下げを発表したことから反発に転じ、その後もＥＵ（欧州連合）によるスペインの銀行救済に向けた最大1,000億ユーロの金融支援の発表や、ギリシャの再選挙で旧与党が過半数を確保し同国のユーロ脱退懸念が後退したこと、対ユーロを中心に為替が円安に転じたことなどから上昇基調が続き、日経平均株価は2012年7月4日に9,104円をつけました。
その後、ＥＣＢが南欧国債の買い入れに合意し欧州債務問題に対する警戒感が後退したことや、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）にてＱＥ3（量的緩和第3弾）が発動されたこと、世界的な追加金融緩和の実施、日銀への追加緩和期待を背景に円安が進行したことなどが好感され上昇する一方、中国の景気減速懸念の高まりや日中関係の悪化による企業業績への悪影響が嫌気されたこと、世界銀行・ＩＭＦ（国際通貨基金）が世界経済見通しを下方修正したことなどから下落するなど、一進一退の展開となりました。その後、日本の企業業績発表で下方修正が相次いだことや、米国の大統領選挙でオバマ大統領が再選し、「財政の崖」問題が意識され株価が軟調に推移する場面もありましたが、野田総理が衆議院解散を確約したことにより、日銀に追加緩和を求める自民党が政権を奪還するとの見方が強まり、為替市場で円安が進行すると共に反発し、2012年11月15日の日経平均株価の終値は8,829円となりました。
日経平均株価の推移
期 首 期中最高値 期中最安値 期 末2011/11/15
8,541円93銭
2012/3/27
10,255円15銭
2011/11/25
8,160円01銭
2012/11/15
8,829円72銭
※終値ベース
－３－
にいにいgo-04
《運用状況》主要投資対象であるマザーファンドに投資することに
より、実質的な運用をマザーファンドで行いました。また、資金流出入への対応と株式の実質組入比率を高
める観点から、日経平均先物取引を活用し、先物を含む実質株式組入比率については概ね99％以上を維持しました。運用経過の詳細につきましては、以下の〈マザーファ
ンドの運用状況〉の項で説明させていただきます。
〈マザーファンドの運用状況〉日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運
用を行います。期首に225銘柄による等株数投資でスタートし、期末も全225銘柄に等株数投資を継続しております。このような運用を行った結果、期初6,838円でスター
トした基準価額は株式市場の上昇を受けて、当期末の基準価額は7,219円となりました。当該期間の日経平均株価が3.4％上昇したのに対して、基準価額は5.6％の上昇となり、日経平均株価を2.2％上回りました。乖離した主要因は、組入銘柄にかかる受取配当金が基準価額に反映されるのに対し、日経平均株価は受取配当金を加味していないためであり、この要因を除けば比較的高い連動性を維持できたと考えます。
実質株式組入比率の推移
基準価額（マザーファンド）と日経平均株価の推移
（注）純資産総額に対する実質比率です（先物を含みます。）。
（注）日経平均株価は、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
－４－
にいにいgo-05
組入上位10業種（期首）順 位12345678910
業 種 名電気機器情報・通信業小売業医薬品化学輸送用機器機械食料品精密機器建設業
組 入 比 率20.6％10.0％9.0％6.7％6.3％6.1％4.9％4.4％3.0％2.9％
（期末）順 位12345678910
業 種 名電気機器小売業情報・通信業医薬品輸送用機器化学食料品機械建設業精密機器
組 入 比 率18.1％9.8％9.2％7.3％6.6％6.0％4.7％4.3％3.4％3.0％
組入上位10銘柄（期首）順 位12345678910
銘 柄 名ファーストリテイリングファナックソフトバンク京セラＫＤＤＩキヤノン本田技研工業東京エレクトロンテルモ信越化学工業
組 入 比 率6.2％5.9％3.6％3.0％2.6％2.3％2.1％1.8％1.7％1.7％
（期末）順 位12345678910
銘 柄 名ファーストリテイリングファナックソフトバンク京セラＫＤＤＩ本田技研工業信越化学工業セコムアステラス製薬キヤノン
組 入 比 率7.3％5.6％3.5％3.2％2.6％2.1％1.9％1.7％1.7％1.6％
《収益分配金》当期の収益分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準等を勘案して、見送らせていただきました。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
《今後の運用方針》マザーファンドと日経平均先物への投資により株式の実質組入比率を高位に保ち、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します。
〈マザーファンドの今後の運用方針〉日経平均株価採用銘柄に等株数投資を行うことにより、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します。その際、連動性を損なわない範囲で、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外する場合があります。
○本報告書の記載について
原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で記載しています。ただし、単位未満の数値については小数で表記することがあります。－印は、組入れ、異動などの該当がないことを示します。
－５－
にいにいgo-06
（注）組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率、業種は東証33業種分類によります。
－６－
にいにいgo-07
●１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項 目 当 期（ａ）信 託 報 酬
（ ）投 信 会 社（ ）販 売 会 社（ ）受 託 銀 行
（ｂ）売 買 委 託 手 数 料（ ）株 式（ ）先物・オプション
（ｃ）保 管 費 用 等合 計
31 円（ 12 ）（ 13 ）（ 6 ）
1（ 0 ）（ 1 ）
032
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です（項目ごとに円未満は四捨五入しています。）。（ａ） ＝信 託 報 酬 期中の平均基準価額×信託報酬率
期 中 の 売 買 委 託 手 数 料（ｂ）売買委託手数料＝ ―――――――――――――――――――
期 中 の 平 均 受 益 権 口 数期 中 の 保 管 費 用 等
（ｃ） ＝保 管 費 用 等 ―――――――――――――――――――期 中 の 平 均 受 益 権 口 数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
●期中の売買および取引の状況（2011年11月16日～2012年11月15日）先物取引の種類別取引状況
種 類 別買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額国内 株 式 先 物 取 引
百万円 百万円 百万円 百万円697 749 － －
（注）金額は受渡代金です。
●親投資信託受益証券の設定、解約状況（2011年11月16日～2012年11月15日）設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額
朝日ライフ 日経平均マザーファンド千口 千円 千口 千円
18,950 13,500 48,546 38,000
●親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2011年11月16日～2012年11月15日）（朝日ライフ 日経平均マザーファンド）
項 目 当 期（ａ）期 中 の 株 式 売 買 金 額（ｂ）期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額（ｃ）売 買 高 比 率 （ａ）／（ｂ）
4,974千円1,795,933千円
0.00（注）（ｂ）は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
●利害関係人との取引状況（2011年11月16日～2012年11月15日）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－７－
にいにいgo-08
●組入資産の明細
（１）先物取引の銘柄別期末残高 （2012年11月15日現在）
銘 柄 別当 期 末
買 建 額 売 建 額国内 日経２２５
百万円 百万円149 －
（２）親投資信託残高 （2012年11月15日現在）
種 類期首（前期末） 当 期 末口 数 口 数 評 価 額
国内 朝日ライフ 日経平均マザーファンド
千口 千口 千円1,977,032 1,947,435 1,405,853
（注）親投資信託の当期末の受益権総口数は、2,569,506千口です。
●投資信託財産の構成 （2012年11月15日現在）
項 目当 期 末
評 価 額 比 率千円 ％朝日ライフ 日経平均マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他投 資 信 託 財 産 総 額
1,405,853159,614
1,565,467
89.810.2100.0
●資産、負債、元本および基準価額の状況
（2012年11月15日現在）
項 目 当 期 末
（Ａ）資 産
コール・ローン等
朝日ライフ 日経平均マザーファンド（評価額）
未 収 入 金
未 収 利 息
差 入 委 託 証 拠 金
（Ｂ）負 債
未 払 解 約 金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元 本
次 期 繰 越 損 益 金
（Ｄ）受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額（Ｃ/Ｄ）
1,565,467,918円
151,978,094
1,405,853,855
1,560,720
249
6,075,000
4,390,342
289,191
4,060,607
40,544
1,561,077,576
2,653,108,391
△1,092,030,815
2,653,108,391口
5,884円
●損益の状況
当期（自 2011年11月16日 至 2012年11月15日）
項 目 当 期
（Ａ）配 当 等 収 益受 取 利 息
（Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益売 買 益売 買 損
（Ｃ）先物取引等取引損益取 引 益取 引 損
（Ｄ）信 託 報 酬 等（Ｅ）当 期 損 益 金
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）（Ｆ）前 期 繰 越 損 益 金（Ｇ）追 加 信 託 差 損 益 金（ 配 当 等 相 当 額 ）（ 売 買 損 益 相 当 額 ）
（Ｈ） 計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）（Ｉ）収 益 分 配 金次期繰越損益金（Ｈ＋Ｉ）追 加 信 託 差 損 益 金（ 配 当 等 相 当 額 ）（ 売 買 損 益 相 当 額 ）分 配 準 備 積 立 金繰 越 損 益 金
77,280円77,280
47,660,79878,602,482
△ 30,941,68410,741,32624,146,859
△ 13,405,533△ 8,226,726
50,252,678
△ 363,535,845△ 778,747,648（ 163,210,992）（△ 941,958,640）△1,092,030,815
0△1,092,030,815△ 778,747,648（ 163,954,020）（△ 942,701,668）
72,559,515△ 385,842,682
（注１）期首元本額は2,742,439,419円、期中追加設定元本額は865,164,936円、期中一部解約元本額は954,495,964円です。
（注２）投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額は以下のとおりです。元本の欠損（当期末）1,092,030,815円
（注１）（Ｂ）有価証券売買損益および（Ｃ）先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（Ｄ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）（Ｇ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）計算期間末における費用控除後の配当等収益（27,163,659円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（－円）、信託約款に規定する収益調整金（163,954,020円）および分配準備積立金（45,395,856円）より分配可能額は236,513,535円（10,000口当たり891円）ですが、当期は分配を行いませんでした。
－８－
にいにいgo-09
●当期の分配金（１万口当たり・税引前）
当期分配金当期の収益当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
当 期－円－－891
（注）当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があります。
◇課税上の取扱い
2013年1月1日から2013年12月31日までの間、普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税7％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税および復興特別所得税7.147％、ならびに住民税3％（法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。なお、復興特別所得税にかかる記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出いただければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出ください。
※上記は、決算日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
親投資信託 朝日ライフ 日経平均マザーファンド第12期（決算日：2012年11月15日）
●最近５期の運用実績
決 算 期基 準 価 額
期 中騰 落 率
日経平均株価（225種）
［ベンチマーク］期 中騰 落 率
株式組入
比 率
株式先物
比 率
純 資 産
総 額
第８期（2008年11月17日）
第９期（2009年11月16日）
第10期（2010年11月15日）
第11期（2011年11月15日）
第12期（2012年11月15日）
円 ％ ％ ％ ％ 百万円6,447
7,535
7,699
6,838
7,219
△43.6
16.9
2.2
△11.2
5.6
8,522.58
9,791.18
9,827.51
8,541.93
8,829.72
△44.6
14.9
0.4
△13.1
3.4
99.0
99.3
97.6
97.9
95.1
0.6
0.7
2.3
2.0
4.8
2,762
2,918
2,990
1,743
1,855（注１）基準価額は1万口当たりの値です。（注２）株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。（注３）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
●当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日基 準 価 額
騰 落 率日経平均株価（225種）
［ベンチマーク］ 騰 落 率株式組入比 率
株式先物比 率
円 ％ ％ ％ ％（期 首）2011年11月15日
11月末12月末
2012年１月末２月末３月末４月末５月末６月末７月末８月末９月末10月末
（期 末）2012年11月15日
6,8386,7526,7787,0567,7998,1567,7066,9167,2997,0477,1707,2547,300
7,219
－△ 1.3△ 0.93.214.119.312.71.16.73.14.96.16.8
5.6
8,541.938,434.618,455.358,802.519,723.2410,083.569,520.898,542.739,006.788,695.068,839.918,870.168,928.29
8,829.72
－△ 1.3△ 1.03.113.818.011.50.05.41.83.53.84.5
3.4
97.997.797.397.497.698.098.397.596.496.296.195.595.0
95.1
2.02.02.42.42.02.01.52.43.43.43.44.34.8
4.8（注１）基準価額は1万口当たりの値です。（注２）騰落率は期首比で計算しています。（注３）株式組入比率には新株予約権証券を含んでいます。（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
－９－
にいにいgo-10M
当ファンドの仕組みは次のとおりです。
運 用 方 針主 要 運 用 対 象組 入 制 限
日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。国内の上場株式のうち、日経平均株価（225種）に採用されている銘柄を主要投資対象とします。株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
－10－
にいにいgo-11M
●当期の運用経過、今後の運用方針
前述の2～5ページをご覧ください。
●１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項 目 当 期（ａ）売 買 委 託 手 数 料
（ ）株 式（ ）先物・オプション合 計
0 円（ 0 ）（ 0 ）
0
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です（項目ごとに円未満は四捨五入しています。）。
期 中 の 売 買 委 託 手 数 料（ａ）売買委託手数料＝ ―――――――――――――――――――
期 中 の 平 均 受 益 権 口 数
●期中の売買および取引の状況（2011年11月16日～2012年11月15日）（１）株 式
買 付 売 付株 数 金 額 株 数 金 額
国内
上 場千株 千円 千株 千円
16（ 10）
2,776（ －）
24 2,198
（注１）金額は受渡代金です。（注２）（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。（単位未満の場合は小数で記載。）
（２）先物取引の種類別取引状況
種 類 別買 建 売 建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額国内 株 式 先 物 取 引
百万円 百万円 百万円 百万円258 207 － －
（注）金額は受渡代金です。
－11－
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●株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2011年11月16日～2012年11月15日）
項 目 当 期（ａ）期 中 の 株 式 売 買 金 額（ｂ）期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額（ｃ）売 買 高 比 率 （ａ）／（ｂ）
4,974千円1,795,933千円
0.00（注）（ｂ）は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
●当期中の主要な売買銘柄（2011年11月16日～2012年11月15日）株 式
銘 柄買 付
株 数 金 額 平均単価千株 千円 円
ト ク ヤ マ
日新製鋼ホールディングス
日本軽金属ホールディングス
80.88
1,496670608
18783876
銘 柄 株 数売 付
金 額 平均単価千株 千円 円
住 友 金 属 工 業
日 新 製 鋼
日 本 軽 金 属
888
935663599
1168274
（注）金額は受渡代金です。
●利害関係人との取引状況（2011年11月16日～2012年11月15日）
当期における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
●組入資産の明細（１）国内株式 2012年11月15日現在
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円水産・農林業（0.1％）日本水産マルハニチロホールディングス鉱業（0.2％）国際石油開発帝石建設業（3.6％）コムシスホールディングス大成建設大林組清水建設鹿島建設大和ハウス工業積水ハウス日揮千代田化工建設食料品（4.9％）日清製粉グループ本社明治ホールディングス日本ハムサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングスキッコーマン味の素ニチレイ日本たばこ産業繊維製品（0.6％）東洋紡ユニチカ日清紡ホールディングス帝人東レパルプ・紙（0.4％）王子ホールディングス三菱製紙北越紀州製紙日本製紙グループ本社化学（6.3％）クラレ旭化成昭和電工住友化学日産化学工業日本曹達東ソートクヤマ電気化学工業信越化学工業三井化学三菱ケミカルホールディングス宇部興産日本化薬
花王富士フイルムホールディングス資生堂医薬品（7.6％）協和発酵キリン武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬中外製薬エーザイ第一三共石油・石炭製品（0.4％）昭和シェル石油ＪＸホールディングスゴム製品（1.0％）横浜ゴムブリヂストンガラス・土石製品（1.6％）日東紡績旭硝子日本板硝子日本電気硝子住友大阪セメント太平洋セメント東海カーボンＴＯＴＯ日本碍子鉄鋼（0.3％）新日鐵住金住友金属工業神戸製鋼所日新製鋼ジェイ エフ イー ホールディングス日新製鋼ホールディングス大平洋金属非鉄金属（1.6％）日本軽金属日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属古河電気工業住友電気工業フジクラ金属製品（0.4％）ＳＵＭＣＯ東洋製罐機械（4.5％）日本製鋼所
88
0.008
888888888
80.888888888
0.04
88888
888
0.8
8888888－888488
888
88888888
88
88
8881288888
8888
0.8－8
8－888888888
0.88
8
88
0.008
888888888
80.8888888888
88888
888
0.8
88888888888488
888
88888888
88
88
8881288888
8－8－0.80.88
－8888888888
0.88
8
1,1681,016
3,532
7,5521,7922,9521,9601,8569,6966,35220,8809,704
7,7522,8649,0401,72014,1367,9284,6648,8888,9123,33617,224
760304
3,8961,3203,616
1,864568
3,264779
7,5123,616896
1,7447,1042,7281,2641,0642,04035,8801,3201,3001,4407,056
17,32010,6888,632
6,45629,12031,9607,22410,75212,73626,8009,720
3,8803,280
4,15214,456
2,0804,512576
5,1962,0961,4082,0804,4246,640
1,392－552－914409
2,040
－560
1,3122,2961,7848,2244,008536
1,2006,5441,752
4526,992
3,896
－12－
にいにいgo-13M
2012年11月15日現在
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円オークマアマダ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所ダイキン工業日本精工ＮＴＮジェイテクト日立造船三菱重工業ＩＨＩ電気機器（19.0％）コニカミノルタホールディングスミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機明電舎ジーエス・ユアサ コーポレーション日本電気富士通沖電気工業パナソニックシャープソニーＴＤＫミツミ電機アルプス電気パイオニア横河電機アドバンテストカシオ計算機ファナック京セラ太陽誘電大日本スクリーン製造キヤノンリコー東京エレクトロン輸送用機器（7.0％）デンソー三井造船川崎重工業日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業
マツダ本田技研工業スズキ富士重工業精密機器（3.1％）テルモニコンオリンパスシチズンホールディングスその他製品（0.8％）凸版印刷大日本印刷ヤマハ電気・ガス業（0.4％）東京電力中部電力関西電力東京瓦斯大阪瓦斯陸運業（2.7％）東武鉄道東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道日本通運ヤマトホールディングス海運業（0.2％）日本郵船商船三井川崎汽船空運業（0.1％）全日本空輸倉庫・運輸関連業（0.5％）三菱倉庫情報・通信業（9.7％）ヤフートレンドマイクロスカパーＪＳＡＴホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩエヌ・ティ・ティ・ドコモ東宝エヌ・ティ・ティ・データコナミソフトバンク卸売業（3.0％）双日伊藤忠商事丸紅
88888888888888
8888888888888888888816888881288
88888888
81688
8888
888
0.80.80.888
88888
0.80.8
0.00888
888
8
8
0.0328
0.0080.80.080.0080.80.08824
0.888
88888888888888
8888888888888888888816888881288
88888888
81688
8888
888
0.80.80.888
88888
0.80.80.888
888
8
8
0.0328
0.0080.88
0.0080.80.08824
0.888
3,6563,40013,9362,59210,9446,6082,46418,2563,5601,1044,720792
2,6721,352
4,3522,3123,3442,1844,6081,2724,7442,0482,3841,1202,232584
3,1601,3446,34423,4883,1523,7681,3686,56815,8564,480
103,04058,6405,1363,45630,5885,30428,200
19,200784
1,3925,6163,59225,7204,960560
90439,44014,6086,472
26,28014,82410,7282,944
3,7044,6725,616
101810543
3,3122,584
3,3203,2646,5684,7205,6084,2482,6565,1602,1769,424
1,2561,560808
1,360
8,264
85416,688274
2,90048,160902
1,05518,68015,50465,496
806,3124,216
－13－
にいにいgo-14M
2012年11月15日現在
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円
銘 柄期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評価額
千株 千株 千円豊田通商三井物産住友商事三菱商事小売業（10.3％）Ｊ．フロント リテイリング三越伊勢丹ホールディングスセブン＆アイ・ホールディングス高島屋丸井グループイオンユニーファーストリテイリング銀行業（1.5％）新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ千葉銀行横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行みずほフィナンシャルグループ証券、商品先物取引業（0.5％）大和証券グループ本社
野村ホールディングス松井証券保険業（1.1％）ＮＫＳＪホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングスその他金融業（0.8％）クレディセゾン不動産業（3.0％）三井不動産三菱地所平和不動産東京建物東急不動産住友不動産サービス業（2.8％）電通東京ドームセコム
合 株数・金額
計 銘柄数〈比率〉
8888
88888888
888
0.88
0.888888
8
88
22.41.6
0.0084
1.6
8
888888
888
1,635
225
8888
88888888
888
0.88
0.888888
8
88
22.41.6
0.0084
1.6
8
88
1.6888
888
1,638
225
14,1608,5847,99211,872
3,0165,73618,4083,9684,2966,9764,504
135,280
1,0081,8642,848269
1,8881,9583,6883,0562,4406,3361,008
2,600
2,4084,440
2,9943,2972,286741
8,0961,340
14,064
13,73612,8961,5072,6963,76018,136
14,4642,03232,200
1,764,177
〈95.1％〉
（注１）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。（注２）評価額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
（２）先物取引の銘柄別期末残高 （2012年11月15日現在）
銘 柄 別当 期 末
買 建 額 売 建 額国内 日経２２５
百万円 百万円88 －
－14－
にいにいgo-15M
●資産、負債、元本および基準価額の状況
（2012年11月15日現在）
項 目 当 期 末
（Ａ）資 産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株 式 （ 評 価 額 ）
未 収 入 金
未 収 配 当 金
未 収 利 息
差 入 委 託 証 拠 金
（Ｂ）負 債
差入委託証拠金代用有価証券
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元 本
次 期 繰 越 損 益 金
（Ｄ）受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額（Ｃ/Ｄ）
1,895,977,175円
73,740,014
1,764,177,520
107,600
15,607,920
121
42,344,000
40,960,000
40,960,000
1,855,017,175
2,569,506,664
△ 714,489,489
2,569,506,664口
7,219円
●損益の状況
当期（自 2011年11月16日 至 2012年11月15日）
項 目 当 期
（Ａ）配 当 等 収 益
受 取 配 当 金
受 取 利 息
そ の 他 収 益 金
（Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益
売 買 益
売 買 損
（Ｃ）先物取引等取引損益
取 引 益
取 引 損
（Ｄ）当 期 損 益 金
（ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ）
（Ｅ）前 期 繰 越 損 益 金
（Ｆ）追 加 信 託 差 損 益 金
（Ｇ）解 約 差 損 益 金
（Ｈ） 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）
次 期 繰 越 損 益 金（Ｈ）
40,929,402円
40,878,704
27,532
23,166
57,537,537
164,603,200
△107,065,663
3,609,814
9,608,892
△ 5,999,078
102,076,753
△806,132,926
△ 31,856,616
21,423,300
△714,489,489
△714,489,489
（注１）期首元本額は2,549,573,348円、期中追加設定元本額は110,356,616円、期中一部解約元本額は90,423,300円です。
（注２）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、【元本の内訳】の通りです。【元本の内訳】
朝日ライフ 日経平均ファンド 1,947,435,733円朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド 622,070,931円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額は以下のとおりです。元本の欠損（当期末）714,489,489円
（注１）（Ｂ）有価証券売買損益および（Ｃ）先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（Ｆ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）（Ｇ）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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にいにいgo-16M
●投資信託財産の構成 （2012年11月15日現在）
項 目当 期 末
評 価 額 比 率千円 ％株 式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他投 資 信 託 財 産 総 額
1,764,17791,332
1,855,509
95.14.9
100.0
